Nr Projektname Kurzbeschreibung Finanzbereiche Instrumente
Werbung
Nr 13 22 28 41 43 44 47 Projektname Finanzbereiche Instrumente Marktanbindung Finanzbereich - Produkt Handel, Transaction Services, Börse, Financial Engineering, Marktdaten Aktien, Optionen, ETFs, Strukturierte Produkte, Indexzertifikate, Rohstoffzertifikate Thomson Reuters, Xetra, Eurex, vwd, Geno, XQS, TIQS Exchanges / Broker - Xetra Exchanges / Broker Eurex Exchanges / Broker - vwd Exchanges / Broker - Geno Exchanges / Broker - XQS Exchanges / Broker - TIQS Marktdaten - Thomson Reuters RMDS Marktdaten - tdist Marktdaten tarics Financial Engineering - tfin Entwicklung einer Excel-basierten Anwendung zur Darstellung von Intraday Kurshistorien Listen- und grafische Darstellung von Intraday Kurshistorien in Excel (Tages- und Monatshistorien) Konfigurierbare Filtermechanismen beim Sammeln der Kursticks Erstellung von GUI-Masken zur Konfiguration der Anwendung Client Server Architektur zur Trennung der dezentralen Historien-Anzeige vom zentralen Zeitreihen-Server Remote Anbindung der Anwendung über ISDN und WLAN Handel, Marktdaten Devisen, FX, Aktien, Bonds, Indizes, Zinsen Thomson Reuters IDN Entwicklung einer Quote Machine Front Office Aktien, Währungen, Indizes Xetra, Eurex, ÖTOP Wartung und Weiterentwicklung von Börsen-Kursverteilungssoftware Übernahme von Wartung und Weiterentwicklung der Individual-Software für die zentrale Kursdatenverteilung. Software stammte ursprünglich von einem Drittanbieter, der nach Aufgabe seines Geschäftsfeldes ersetzt werden musste. Börse Aktien, Optionsscheine, Zertifikate, Bonds, ETFs Einführung außerbörslicher Limitorder bei einem Direktbroker Feinspezifikation, Consulting und Implementierungbegleitung für die neue Orderart "Limitorder, Handelsplatz außerbörslich". Betroffen sind Ordereingabewege (Web, Inhouse, Telefonintegration), Limitprüfung, Orderrouting und Problem Management. Retail, Marktdaten Aktien IS Teledata, Interactive Data (IDC) Marktdaten - IS Teledata Einbindung von Marktdaten auf Host via Cobol-API Implementierung eines einfachen tdist-Zugangs aus Host-Applikation heraus: Mittels einer Cobol-API können Realtimekurse aus RMDS abgefragt werden. Retail, Marktdaten Aktien, Bonds Thomson Reuters Marktdaten - tdist Marktdaten - Thomson Reuters RMDS targit - tdist COBOL Historische Überprüfung marktgerechter Preise im derivativen Handelsgeschäft (MAH) Überprüfung der Marktgerechtheit von historischen und rückwirkend erfassten derivativen Handelsgeschäften Rückwirkende Bewertung von Bonds über historische Zinskurven und Spreadkurven Implementierung einer Datenbank für historische Intraday-Kurse Implementierung einer Datenbank für historische Zins- und Volakurven (Swaptionspreise, Caps&Floors, Smiles) Handel, Risiko Controlling, Marktdaten Bonds, Optionen, FRAs, Swaptions, Caps & Floors, Zinsswaps, Cross Currency Swaps Thomson Reuters, Asset Control Front Office - Kondor+ Marktdaten - Asset Control Marktdaten - Thomson Reuters RMDS Asset Control Division - Asset Control, Thomson Reuters - IDN Selectfeed, Thomson Reuters Kondor+, Thomson Reuters - MCM Modul SQL, Shellskripten, C++, Handel, IT, Exchanges / Broker Aktien, Optionen, Futures Xetra Eurex Front Office - Sophis Risque Exchanges / Broker Xetra Exchanges / Broker - Eurex Sophis - Sophis Risque Visual C++, Sophis Toolkit API, VALUES API targit - tarics, Thomson Reuters - MLIP, Bloomberg - Multi Product Feed, Moneyline Telerate - Telerate Contribution, Telekurs - Telekurs Contribution, vwd Contribution C++, RFA API, MPF Protokoll, Thomson Reuters Marketlink (MLIP) Pricing und Quote Engine für Aktienderivate und strukturierte Produkte Excel-basierten Anwendung zur Darstellung von Intraday Kurshistorien Thomson Reuters-Anbindung/ Xetra-Anbindung für die IndexCT 50 Online Schnittstelle für Börsengeschäfte und Gattungsdaten aus Xetra und Eurex nach Sophis Risque 53 Einführung und Konfiguration des targit Produkts tarics zur multi Vendor Kontribution Kurzbeschreibung Grobstudie und Prototypentwicklung zu einem Pricing und Quote Engine für Aktienderivate und strukturierte Produkte Fachliche und technische Grobstudie sowie Prototypentwicklung für: Preisberechnungsserver für Aktienderivate und strukturierte Produkte, Volatilitäten und Zinskurven Quote Engine zur Stellung von Preisen von Aktien, Aktienderivaten und strukturierten Produkten Simulationsserver für die Preisberechnung Preis Kontribution an Vendoren und Börsen wie Thomson Reuters, vwd, Xetra, Eurex XQS, TIGS und Geno Anbindung an Marktdatenlieferanten wie Thomson Reuters, Xetra, Eurex (Kurse, Orderbuch, Kurshistorien) Versorgung mit Gattungsdaten über WM Server und Front Arena GUI zur Anzeige, Simulation, Administration und Monitoring der Preisberechnungen Spezifikation und Umsetzung einer online Schnittstelle für Börsengeschäfte und Gattungsdaten aus Xetra und Eurex nach Sophis Risque Spezifikation der Abbildung von Börsentransaktionen (Position Transfer, Account Transfer, Give up/Take up, open/close Adjustment) auf Sophis Geschäftstransaktionen Spezifikation der Abbildung von Gattungsdaten (Optionen, Futures) von den Börsen auf Sophis Instrumente Entwicklungsleitung der Schnittstelle Testkonzepterstellung und Einführung der Schnittstelle Produktanbieter - Produkt Implementierungs Technologien Marktdaten - Thomson Reuters RMDS Thomson Reuters - Triarch, Thomson Reuters PowerPlus Pro, Citrix - Citrix Excel, Visual Basic Exchanges / Broker - Xetra Exchanges / Broker Eurex Exchanges / Broker - ÖTOP Thomson Reuters - RMDS C++, GATE, VALUES API Marktdaten - Thomson Reuters RMDS Tibco - Rendezvous, Oracle - Oracle Database C++, Java, SQL, TIB/RV Marktdaten - Thomson Reuters RMDS Marktdaten Bloomberg Marktdaten - Telekurs Marktdaten Telerate Marktdaten - vwd Marktdaten - tarics elaxy - B3, elaxy - FCM, Oracle - Oracle Database MQSeries, SQL Einführung und Konfiguration des targit Produkts tarics zur multi Vendor Kontribution Marktdaten, IT Thomson Reuters Bloomberg vwd Telekurs Telerate Einführung und Konfiguration des targit Produkts tdist zur bankinternen Marktdatenverteilung Marktdaten Thomson Reuters Marktdaten - tdist Marktdaten - Thomson Reuters RMDS targit - tdist C++, RFA API Konzepterstellung zur Berechnung von Bondpreisen Konzeption eines Pricing Servers mit Client GUI zur Berechnung von Bondpreisen Marktdatenanbindung zur Versorgung mit Basiskursen Einbindung von finanzmathematischen Bibliotheken zur Preisberechnung Erstellung einer Client GUI zur Administration und zur Anzeige der Preisberechnungen Marktdaten, Financial Engineering, Exchanges / Broker Bonds, Repos, Futures Thomson Reuters Exchanges / Broker - Eurex Bonds Exchanges / Broker - Eurex Futures Exchanges / Broker - Eurex Repo Exchanges / Broker - MTS Repo Exchanges / Broker - BrokerTec Repo Marktdaten - Thomson Reuters RMDS Thomson Reuters - RMDS C++, RFA API 60 Marktdatenerweiterung für Kondor+ im Wertpapierhandel für Mifid Marktdatenerweiterung für Kondor+ im Wertpapierhandel für Mifid: RFA Implementierung zur Kursanbindung an Thomson Reuters RMDS - Implementierung customized Datenbanktabellen zur Konfigurierung von Börsen und Rics zu Wertpapierkursen Speichern von best execution Kursen zu Wertpapiergeschäften Handel Aktien, Bonds Thomson Reuters Front Office - Kondor+ Marktdaten - Thomson Reuters RMDS Thomson Reuters - Kondor+, Thomson Reuters RMDS RFA API, C++, SQL 64 Studie zur Konsolidierung der Marktzugänge einer grossen Bank Untersuchung der bestehenden Systemlandschaft mit folgenden Zielen - Vereinfachung und Standardisierung der Marktzugriffe Sicherstellung der Wartbarkeit für eine zukünftige Platform der Marktzugriffe - Erweiterbarkeit der zukünftigen Platform um schnell am Markt reagieren zu können - Reduzierung der Anzahl der Systeme für Marktzugriffe - Abdeckung alle Standorte der internationalen Bank Handel, Marktdaten Aktien, Bonds, Futures, Optionen, FX, MM, Derivate, ETF's RTD Xetra SWK MTA Eurex Euronext WSE SEDEX Tradelink EuroTLX Scoach Exchanges / Broker - RTD Exchanges / Broker Xetra Exchanges / Broker - SWK Exchanges / Broker - MTA Exchanges / Broker - Eurex Exchanges / Broker - Euronext Exchanges / Broker - WSE Exchanges / Broker - SEDEX Exchanges / Broker - Scoach RTS - RTD, Sophis - SophisRisque, Thomson Reuters - Kondor+, Sungard - Font Arena n.a. Prüfung der möglichen Ablösung eines Systems zur Anzeige von Marktdaten (news, realtime, historische Marktdaten) durch: Weiterentwicklung bestehendes System - Ausbau eines Internet Portals als Lösungsalternative - Interactive Data MS: PrimeTerminal und IntraBoxPlus - Thomson Reuters: Thomson Reuters Wealth Manger und Investor Pro Ziel der Vorstudie: - Bewertung der genannten Alternativen - Prüfung der funkt. Anforderungen Prüfung der Betriebskosten - Prüfung des Konzepts PMC / Semihosting - Gegenüberstellung der Kosten - Validierung des Projektplans - Depotbewertung für Abteilung WEM Ergebnispräsentation ggü. Fachbereich (Auftraggeber) Empfehlung Marktdaten, IT Interactive Data - PrimePortal, Thomson Reuters RMDS n.a. 54 55 Einführung und Konfiguration des targit Produkts tdist zur bankinternen Marktdatenverteilung 66 Vorstudie zur Ablösung eines Systems zur Anzeige von Marktdaten 72 Erstellung einer Curves Application mit Anbindung einer historischen DB Curves ist eine JBoss-basierte Marktbewertungsparameter-Datenbank, die alle bewertungsrelevanten Parameter strukturierter Produkte erfassen kann (Zinskurven, Dividenden, Volatilitätsflächen / -parametersets). Sinn und Zweck des Projektes ist es, dem Handel eine einheitliche Sicht auf den Markt (und damit kohärente Pricings) zu ermöglichen. Handel, Financial Engineering, IT Geldmarkt C#, SQL Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Nr Projektname Kurzbeschreibung Finanzbereiche Instrumente Marktanbindung Finanzbereich - Produkt Produktanbieter - Produkt Implementierungs Technologien 86 Marktdaten Server Implementierung eines Marktdaten Servers zur Historisierung von Marktdaten und Erstellung eines Excelbasierten Auswertungs, Anzeigetools Handel Wertpapiere, FX Thomson Reuters RMDS Bloomberg: Konzept Market Data - RMDS Thomson Reuters C, C++, C#, VB 93 Ablösung eines proprietären Massenkursversorgungssystems durch den Thomson Reuters Wealth Manager Germany Ablösung eines proprietären Massenkursversorgungssystems für Bankmitarbeiter der Zentrale und in den Filialen sowie in Tochterunternehmen durch Einführung des Thomson Reuters Wealth Manager Germany, Integration in die Standardbenutzerverwaltung der Bank, Anpassung Retail, Marktdaten, Commercial Banking Wertpapiere Market Data Systems - Thomson Reuters Wealth Manager Thomson Reuters - Wealth Manager Germany SQL, Skripts, HTML 94 Strategische Neuausrichtung des Marktdatenmanagements Studie zur Strategischen Neuausrichtung des Marktdatenmanagements, Analyse der Ist-Situation hinsichtlich Marktdatenflüsse, verwendeter Architektur, Prozesse im Marktdatenmanagement und des organisatorischen Aufbaus, Aufdeckung des Einsparpotentials Handel, Front Office, Mid Office, Back Office, Marktdaten, IT Anbindung einer Retail-Brokerage-Anwendung an einen realtime Marktdatenfeed von SIX Telekurs, Ablösung des bisherigen Kursversorgers, Implementierung von Mappingfunktionalitäten Retail, Marktdaten, Commercial Banking Wertpapiere Akropolis Mit Hilfe des Akropolis-Excel-Sheets können sowohl Realtime- als auch historische Kurse angzeigt werden. Konfigurierte Marktdaten werden in einer Datenbank gespeichert. Marktzugänge Aktien, Commodities, Futures, Zinsprodukte, Devisen, Geldmarktzinssätze 99 Reference Data Cache Entwicklung eines Caches für Referenzdaten, der Daten mehrerer Vendoren (Thomson Reuters, Bloomberg) entgegen nehmen kann, sie auf ein gemeinsames Datenmodell abbildet und Konsumenten konsolidiert zur Verfügung stellt. Ziel war die Vermeidung kostenintensiver, mehrfacher Abfragen derselben Inhalte beim Vendoren. Der Reference Data Cache wurde mit Komponenten von IBM Websphere FrontOffice (WFO) integriert. Marktdaten, Backoffice 100 Einführung Marktdaten-Middleware auf Basis tarics MVC Plattform Einführung des Produktes tarics als Marktdaten-Middleware, um Inhouse-Marktdatenströme und Marktdatenströme nach außen zu konsolidieren. Beispielsweise werden hausinterne Handelssysteme auf dieser Basis verknüpft und Retail-Handelsplattformen mit Quotes versorgt. 101 Terminal Adapter 122 Studie zur alternativen Marktdaten-Verteilarchitektur 123 Historisierungslösung für publizierte Preise 124 tarics Redesign 127 Erweiterung der targit Lösung tarics Multi Vendor Contribution Plattform 95 98 128 129 Anbindung einer Retail-Brokerage-Anwendung an einen realtime Marktdatenfeed von SIX Telekurs Weiterentwicklung einer Enterprise Data Management Plattform für einen Indexanbieter Anpassung der Kursdatenverteilplattform einer deutschen Regionalbörse Market Data Systems - kdb+ Thomson Reuters, Bloomberg, SIX Telekurs, IDC n.a. Market Data Systems - MDFselect SIX Telekurs - MDFselect C/C++ Thomson Reuters RMDS Market Data - RMDS Thomson Reuters C++, SQL, C#, .NET, VBA Wertpapiere Thomson Reuters, Bloomberg Marktdaten - Thomson Reuters Data Scope Marktdaten - Bloomberg Data Licence Thomson Reuters - Thomson Reuters Datascope, Bloomberg - Bloomberg Data Licence, IBM Websphere Front Office (WFO) Java, C++ Handel, Marktdaten, Marktzugänge Wertpapiere DB maxblue, IDC Marktdaten - Thomson Reuters RMDS Front Office - I_Trader Front Office - Decide SwissRisk - I_Trader, Thomson Reuters - RMDS, PDV - Decide C++ Entwicklung eines Adapters, um Marktdaten vom Terminal eines Vendors per API im Streaming-Verfahren zu beziehen und an andere Applikationen weiterzugeben. Handel, Marktdaten Wertpapiere Bloomberg Marktdaten - Bloomberg Bloomberg - Desktop API C++ Studie zu alternativer Marktdaten-Verteilarchitektur, Analyse der Ist-Architektur, Herausarbeitung einer priorisierten Anforderungsliste, Erstellung eines Blueprints als Ablösungsszenario, Highlevel Business Case Frontoffice Frontoffice - RMDS Frontoffice - IBM WFO Thomson Reuters - RMDS IBM - Websphere Frontoffice (WFO) Frontoffice - tarics targit - tarics C++, SQL Frontoffice - tarics targit - tarics C++, Java, SQL, ZeroMQ Frontoffice - tarics targit - tarics C++ Frontoffice - Markit EDM Markit - Markit EDM Cadis - Cadis EDM SQL, Java Erweiterung des Standardproduktes tarics Multi Vendor Contribution Plattform um eine Historisierungslösung für publizierte Marktdaten, konfigurierbare Filtermöglichkeiten, integrierter Batch zur Verdichtung der Daten anhand bestimmter Intervalle, Bereitstellung eines Excel-Clients zur Abfrage der historisierten Daten Frontoffice Zinsderivate, Zertifikate Redesign des targit Produktes tarics Multi Vendor Contribution Plattform auf Basis einer neuen technischen Architektur, Erhöhung des Durchsatzes, Minimierung der Latenz, Flexibilisierung der Marktdatenflüsse Frontoffice Erweiterung der targit Lösung tarics Multi Vendor Contribution Plattform um Adapter für CatsLS, Smarthouse und Ariba Frontoffice Einführung einer Enterprise Data Management (EDM) Lösung mit Fokus auf Wertpapierstammdaten, Corporate Actions und Eigentümerstrukturen für die Indexberechnung Backoffice Aktien Anpassung der Kursdatenverteilplattform einer deutschen Regionalbörse für umsatzlose Preisermittlungen Frontoffice Aktien, Zertifikate CatsLS C++, Rendezvous
