Risk Managed Fund 12

Risk Managed Fund 12
Anlagestrategie
Chart - Wertentwicklung
Erwirtschaftung kontinuierlicher Ertraege durch Anlage in
ein diversifiziertes Portfolio. Auf Basis regelgebundener
Ansaetze werden die renditetreibenden Rahmendaten
(Konjunkturdaten, Bewertungsdaten, Risikoaversion etc.)
systematisch
ausgewertet,
um
dann
daraus
Renditeprognosen für verschiedene Maerkte abzuleiten.
Diese Ergebnisse werden mit Ueberlegungen der
Volkswirte von M.M. Warburg abgeglichen (sog. reality
check), um daraus schliesslich eine taktische Allokation
abzuleiten, die zu einem gegebenen Zeitpunkt deutlich von
der strategischen Allokation abweichen kann. Mittels einer
aktiven Risikosteuerung wird eine Volatilitaet von 12%
angestrebt.
Time Period: 31.05.2013 to 31.07.2017
125.0
120.0
115.0
110.0
105.0
100.0
95.0
Disclaimer
Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die
weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es
gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen.
Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und
Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit
erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die
Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines
Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der
Reinvestition aller Ausschüttungen.
2013
2014
Risk Managed Fund 12
EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global
6 Monate
YTD
Start
Risk Managed Fund 12
-0.18
0.37
3.88
3.99
20.48
EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global
0.04
-0.46
2.24
2.31
16.87
Portfolio Date: 31.07.2017
Portfolio Date: 31.07.2017
Die grössten Positionen
% Americas %
6.1
Andere
1.8
Total
100.0
Aktien - Anlagestil
Portfolio Date: 31.07.2017
Morningstar Equity Style Box™
Giant
Large
34.1 Portfolio Date: 31.07.2017
Market Cap Mid
31.8 Basic Materials %
Market Cap Large
Market Cap Small
4.2 Consumer Cyclical %
Market Cap Micro
1.0 Financial Services %
Growth
Anleihen - Anlagestil
Portfolio Date: 31.07.2017
Mid
Morningstar Fixed Income Style Box™
Micro
Small
High Med Low
Deep-Val
Core-Val
Core
Core-Grth
High-Grth
Ltd Mod Ext
Fixed-Income Stats
Average Eff Duration
6.8
Average Eff Maturity
9.4
Average Coupon
2.9
Average Price
Average Credit Quality
BBB
9.94
1.00
0.82
0.53
0.52
0.52
0.50
0.49
0.49
0.48
Sektorengewichtung
28.9
Small
Blend
%
Market Cap Giant
Mid
Value
Market Cap
Large
Portfolio - Anlagestil
in %
USTREAS T-Bill Auction Av...
29.51 Xetra-Gold
Apple Inc
56.68 Facebook Inc A
13.81 ING Groep NV
Sanofi SA
Basf SE
Total SA
BNP Paribas
Atos SE
55.7 Greater Europe %
36.5 Greater Asia %
Geldmarkt
9.44
15.46
13.87
2.25
8.99
10.29
3.60
4.23
4.19
17.18
10.50
Real Estate %
Consumer Defensive %
Healthcare %
Utilities %
Communication Services %
Energy %
Industrials %
Technology %
Stammdaten
Bonitaet
Portfolio - Kennziffern
Asset Manager: Warburg Invest KAG mbH
Verwaltungsgesellschaft: Warburg Invest KAG mbH
Domizil: Fürstentum Liechtenstein UCITS: Nein
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Interne Fund ID: CL009
Management Fee: 1.90%
Performance Fee: No
NAV zum 31.07.2017: 60.24
Portfolio Date: 31.07.2017
Time Period: 01.06.2013 to 31.07.2017
Source: Morningstar Direct
2017
3 Monate
Regionale Aufteilung
Anleihen
2016
1 Monat
Vermögensaufteilung
Aktien
2015
AAA %
AA %
A%
BBB %
BB %
B%
B%
Not Rated %
7.49
18.37
9.57
63.66
0.95
0.00
0.00
-0.04
Source Data: Monthly Return
Return
Std Dev
Sharpe Ratio
Information Ratio (arith)
Max Drawdown
Worst Month
Inv
20.48
7.20
0.66
0.26
-9.28
-5.02
Bmk1
16.87
5.45
0.71
-8.04
-3.86