Inhalt

Inhalt
Beschreibende Statistik: Daten und Maßzahlen
1
Grundgesamtheiten, Merkmale und Skalen
11
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5*
2.6
Eindimensionale Häufigkeitsverteilungen
Klassen, Häufigkeiten und Häufigkeitsverteilungsfunktion
Maßzahlen fur die Lage
Maßzahlen für die Verstreutheit
Maßzahlen für die Konzentration
Ausreißer und Boxplots
Aufgaben
14
14
17
20
22
24
25
3
3.1
3.2
3.3
3.4*
Zweidimensionale Häufigkeitsverteilungen
Kontingenztafel, Randhäufigkeiten und bedingte Häufigkeiten
Maßzahlen für Kovarianz und Korrelation
Regression nach der Methode der kleinsten Quadrate
Näherungsweise Behandlung einiger nichtpolynomialer
Regressionsansätze
3.5* Multidimensional lineare Regression
3.6 Aufgaben
27
27
28
33
4
4.1*
4.2
4.3
4.4
4.5
43
43
44
47
50
53
Daten in ihrer Abhängigkeit von der Zeit
Elementare Bestandsrechnung
Indexzahlen
Trend und Saisonschwankungen bei Zeitreihen
„Prognose" durch Punktschätzung oder exponentielle Glättung
Aufgaben
37
38
40
Wahrscheinlichkeitsrechnung
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
Zufällige Ereignisse und Wahrscheinlichkeiten
Relative Häufigkeit und statistische Wahrscheinlichkeit
Klassische Wahrscheinlichkeit und Kombinatorik
Axiome und Rechenregeln für Wahrscheinlichkeiten
Bedingte Wahrscheinlichkeit und unabhängige Ereignisse
Aufgaben
Die Marke * bezeichnet Abschnitte, die bei Kursen geringen Umfangs eventuell nicht auftreten.
Bibliografische Informationen
http://d-nb.info/1003830382
digitalisiert durch
55
55
56
57
59
63
8
6
6.1
6.2
6.3*
6.4
6.5*
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
G. Deweß / H. Hartwig: Wirtschaftsstatistik
Eindimensionale Zufallsvariable
Verteilungstabelle und Verteilungsfunktion einer diskreten
Zufallsvariablen
Erwartungswert und Varianz einer diskreten Zufallsvariablen
Erwartungswert von Nutzenfunktionen bei Risikoentscheidungen
Bernoullischema, Binomialverteilung und geometrische Verteilung
Einige weitere diskrete Verteilungen
Verteilungsdichte und Verteilungsfunktion einer stetigen
Zufallsvariablen
Erwartungswert und Varianz einer stetigen Zufallsvariablen
Rechteck- und Exponentialverteilungen
Die Normalverteilung und ihre zentrale Rolle
Einige stetige Verteilungen für die schließende Statistik
Intervalle zu gegebener Wahrscheinlichkeit, Quantile
Aufgaben
7
7.1
7.2
7.3
Zweidimensionale Zufallsvariable
Diskrete Zufallsvektoren und Verteilungsfunktionen
Randverteilungen und Erwartungswerte (diskreter Fall)
Stetige Zufallsvektoren, zweidimensionale Dichten und
Verteilungsfunktionen
7.4 Randverteilungen und Erwartungswerte (stetiger Fall)
7.5 Varianzen, Kovarianz und Korrelationskoeffizient
7.6 Unabhängigkeit der Komponenten eines Zufallsvektors
7.7 Die zweidimensionale Normalverteilung
7.8* Ausblick auf multidimensionale Zufallsvektoren
7.9 Aufgaben
65
65
67
69
71
73
75
77
78
80
83
84
85
87
87
88
90
91
92
93
94
95
96
Schließende Statistik: Schätzungen und Tests
8
8.1
8.2
8.3*
8.4
Stichproben
Stichproben und Methoden zu ihrer Erhebung
Wichtige Stichprobenfunktionen, Freiheitsgrad
Fiktive Stichproben: Monte-Carlo-Methode
Aufgaben
97
97
98
99
100
Inhalt
9
9.1
9.2*
9.3
9.4*
9.5
9
Punktschätzungen
Grundschema einer Punktschätzung, gewünschte Eigenschaften
Ansätze zur Konstruktion von Schätzfunktionen
Formeln zur Schätzung häufig benötigter Parameter
Schätzung der Koeffizienten bei linearer Regression
Aufgaben
101
101
102
103
104
105
10 Intervallschätzungen und dafür erforderlicher Stichprobenumfang
10.1 Grundschema einer Intervallschätzung
10.2 Intervallschätzung für \x und a2 der Normalverteilung
10.3 Intervallschätzung des p der Binomialverteilung
10.4* Intervallschätzung des Prognosewertes bei Regression
10.5 Aufgaben
106
106
107
108
109
109
11
Parametertests bei gegebenen Verteilungstypen
11.1 Grundschemaeines statistischen Tests, Fehler erster und zweiter Art
11.2 Erwartungswert und Differenz zweier Erwartungswerte bei
Normalverteilungen
11.3 Anteilswert und Differenz zweier Anteilswerte bei Binomial- oder
hypergeometrischen Verteilungen
11.4 Varianz bei Normalverteilungen
11.5* Quotient zweier Varianzen bei Normalverteilungen
11.6* Gleichheit der Erwartungswerte mehrerer Normalverteilungen
(„Varianzanalyse")
11.7* Test, ob ein Korrelationskoeffizient Null sein kann
11.8 Aufgaben
110
110
12
Tests für Hypothesen über Verteilungen
12.1 Test des Medians einer Verteilung, Anwendung zum Ausschluss der
Gleichheit „verbundener" Verteilungen
12.2* Mann/Whitney-Wilcoxon-Test zum Ausschluss der Gleichheit zweier
unabhängiger Verteilungen
12.3 Homogenitätstests, ob zwei Stichproben zur gleichen Verteilung passen
können
12.4 Anpassungstests, ob eine Stichprobe zu einer hypothetischen Verteilung
passen kann
12.5 Unabhängigkeitstests für zwei Komponenten eines Zufallsvektors
12.6 Aufgaben
112
114
115
116
118
120
121
122
122
125
126
128
130
132
10
G. Deweß / H. Hartwig: Wirtschaftsstatistik
Themenübergreifende Kapitel
13
Vermischte Aufgabenstellungen
13.1 Dreizehn grundlegende Aussagen, bei deren Unkenntnis man es
verdient, in der Klausur durchzufallen
13.2 Wann welche Verteilung und woher? (Überblick über wichtige Fälle) ...
13.3 Zehn Aufgaben aus der Firma „Ruckzuck"
13.4 Originalklausur Dr. Hartwig, BA Eisenach 2007
13.5 Originalklausur Dr. Deweß, BA Eisenach 2007
13.6 Zehn Aufgaben zur Vorbereitung der nach der Klausur steigenden Party
134
14
Lösungen zu allen im Buch gestellten Aufgaben
145
15
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5*
15.6*
15.7*
Tabellen
176
Kritische Werte zu Binomialverteilungen mitp = Vi (für Vorzeichentest) 176
Funktionswerte <P[x) der Standardnormalverteilung
177
Quantile der Student- und Standardnormalvertei lungen
178
Quantile der Chi-Quadrat-Verteilungen
179
Quantile der Fisher-Verteilungen
180
Kritische Werte von Wilcoxon-Verteilungen
182
Zufallszahlen einer gleichmäßigen Verteilung
183
Sachregister
134
136
137
139
141
142
184