halbjahresbericht warburg classic - Warburg

HALBJAHRESBERICHT
vom 1. Juli 2016 bis 31. Dezember 2016
WARBURG CLASSIC VERMÖGENSMANAGEMENT FONDS
INHALTSVERZEICHNIS
Seite
Management und Verwaltung
2
Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2016
3
Vermögensaufstellung im Detail
5
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte,
soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
12
Anhang zum Halbjahresbericht per 31. Dezember 2016
15
1
MANAGEMENT UND VERWALTUNG
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Verwahrstelle
WARBURG INVEST
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
M.M.Warburg & CO (AG & Co.)
Kommanditgesellschaft auf Aktien
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 5.600.000
(Stand: 31. Dezember 2015)
Rechtsform: Kommanditgesellschaft auf Aktien
Alleingesellschafter
M.M.Warburg & CO (AG & Co.)
Kommanditgesellschaft auf Aktien, Hamburg
(im Folgenden: M.M.Warburg & CO (AG & Co.))
Aufsichtsrat
Joachim Olearius
Sprecher der Partner
M.M.Warburg & CO (AG & Co.)
- Vorsitzender -
Haftende Eigenmittel: EUR 354.821.460,57
(Stand: 31. März 2016)
Abschlussprüfer
BDO AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhlentwiete 12
20355 Hamburg
DEUTSCHLAND
www.bdo.de
Eckhard Fiene
Partner
M.M.Warburg & CO (AG & Co.)
- stellv. Vorsitzender sowie
Dipl.-Kfm. Uwe Wilhelm Kruschinski,
Hamburg
Geschäftsführung
Udo Hirschhäuser
Matthias Mansel
ab dem 2. Januar 2017:
Caroline Isabell Specht
2
WARBURG CLASSIC VERMÖGENSMANAGEMENT FONDS
Sehr geehrte Anlegerin,
sehr geehrter Anleger,
hiermit legen wir Ihnen den Halbjahresbericht des Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds vor. Er umfasst
den Zeitraum vom 1. Juli 2016 bis 31. Dezember 2016.
VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. DEZEMBER 2016
Wirtschaftliche Gewichtung
Geographische Gewichtung
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien
2. Anleihen
Herstellung pharmazeutischer
Grundst. & Produkte
5,04 %
Großbritannien
9,94 %
Gewinnung von Steinen,
Erden, Öl & Gas
4,07 %
Bundesrepublik Deutschland
8,43 %
Herstellung sonstiger organ.
und chem. Grundstoffe
3,41 %
Frankreich
6,13 %
Versicherungen (gesamtes
Spektrum)
3,01 %
Schweiz
5,71 %
Nahrungsherstellung
(Verarbeitung Land- und Forst)
2,94 %
Niederlande
1,47 %
3,10 %
Sonstige Branchen
16,31 %
Sonstige Länder
gesamt
34,78 %
gesamt
34,78 %
Öffentliche Verwaltung und
Infrastruktur
9,57 %
Bundesrepublik Deutschland
5,41 %
Banken (gesamtes
Leistungsspektrum)
4,25 %
Frankreich
2,88 %
Getränkeherstellung incl.
Spirituosen
1,45 %
Italien
2,86 %
Sonstige Finanzunternehmen
1,04 %
Niederlande
2,21 %
Versicherungen (gesamtes
Spektrum)
0,94 %
Spanien
1,79 %
Sonstige Branchen
2,73 %
Sonstige Länder
4,83 %
gesamt
19,98 %
gesamt
19,98 %
3. Sonstige Wertpapiere
Indexzertifikat auf Edelmetalle
1,87 %
Bundesrepublik Deutschland
1,87 %
Herstellung pharmazeutischer
Grundst. & Produkte
1,59 %
Schweiz
1,59 %
gesamt
3,46 %
gesamt
3,46 %
4. Investmentanteile
-
43,49 %
-
43,49 %
5. Derivate
-
-0,40 %
-
-0,40 %
6. Bankguthaben
-
0,33 %
-
0,33 %
7. Sonstige Vermögensgegenstände
-
0,38 %
-
0,38 %
3
WARBURG CLASSIC VERMÖGENSMANAGEMENT FONDS
VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. DEZEMBER 2016
Wirtschaftliche Gewichtung
II. Verbindlichkeiten
III.
II. Fondsvermögen
-
Geographische Gewichtung
-2,02 %
100,00 %
-
-2,02 %
100,00 %
Die Angabe der wirtschaftlichen und geographischen Gewichtung entfällt, sofern nicht angegeben.
4
WARBURG CLASSIC VERMÖGENSMANAGEMENT FONDS
VERMÖGENSAUFSTELLUNG IM DETAIL
Gattungsbezeichnung
ISIN / VWG
Stück, Anteile
bzw. Währung
Bestand
31.12.2016
Kurs
in Währung
Käufe/Zugänge
Verkäufe/Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiervermögen
5
% des
Fondsvermögens
40.539.989,83 101,71
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
ABB Ltd.
CH0012221716
Airbus Group SE
NL0000235190
Allianz SE
DE0008404005
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.
BE0974293251
ASML Holding N.V.
NL0010273215
AstraZeneca PLC
GB0009895292
Axa S.A.
FR0000120628
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)
ES0113211835
Banco Santander S.A.
ES0113900J37
BASF SE
DE000BASF111
Bayer AG
DE000BAY0017
Bayerische Motoren Werke AG
DE0005190003
BHP Billiton PLC
GB0000566504
BNP Paribas S.A.
FR0000131104
BP PLC
GB0007980591
British American Tobacco PLC
GB0002875804
BT Group PLC
GB0030913577
Cap Gemini S.A.
FR0000125338
Compagnie Générale des Établissements Michelin
[Michelin et Cie] S.C.p.A.
FR0000121261
Credit Suisse Group AG
CH0012138530
Daimler AG
DE0007100000
Deutsche Telekom AG
DE0005557508
Diageo PLC
GB0002374006
ENI S.p.A.
IT0003132476
Fresenius SE & Co. KGaA
DE0005785604
Kurswert
in EUR
20.632.688,78
STK
6.500
STK
800
STK
2.250
STK
3.000
STK
500
STK
6.300
STK
10.000
STK
21.332
STK
57.597
STK
6.500
STK
4.000
STK
1.500
STK
5.000
STK
5.000
STK
70.000
STK
4.000
STK
15.000
STK
2.000
STK
500
STK
3.073
STK
5.000
STK
20.000
STK
11.500
STK
12.000
STK
4.000
5.500
0
0
0
0
250
4.000
1.000
500
0
0
1.200
0
0
318
0
15.484
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
0
0
0
0
25.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.000
0
0
0
51,77
CHF
21,6100
130.896,47
0,33
EUR
62,3600
49.888,00
0,13
EUR
155,9000
350.775,00
0,88
EUR
100,0500
300.150,00
0,75
EUR
106,1000
53.050,00
0,13
GBP
44,2700
325.818,93
0,82
EUR
23,8200
238.200,00
0,60
EUR
6,3750
135.991,50
0,34
EUR
4,9020
282.340,49
0,71
EUR
87,9600
571.740,00
1,43
EUR
98,7300
394.920,00
0,99
EUR
88,5200
132.780,00
0,33
GBP
13,0100
75.992,99
0,19
EUR
59,8500
299.250,00
0,75
GBP
5,1120
418.037,38
1,05
GBP
45,9650
214.789,72
0,54
GBP
3,7095
65.002,92
0,16
EUR
80,7100
161.420,00
0,40
EUR
105,4000
52.700,00
0,13
CHF
14,6400
41.924,07
0,11
EUR
70,4000
352.000,00
0,88
EUR
16,3000
326.000,00
0,82
GBP
21,0100
282.260,51
0,71
EUR
15,4400
185.280,00
0,46
EUR
73,8800
295.520,00
0,74
WARBURG CLASSIC VERMÖGENSMANAGEMENT FONDS
VERMÖGENSAUFSTELLUNG IM DETAIL
Gattungsbezeichnung
ISIN / VWG
Stück, Anteile
bzw. Währung
GlaxoSmithKline PLC
GB0009252882
Hermes International S.A.
FR0000052292
HSBC Holdings PLC
GB0005405286
Imperial Brands PLC
GB0004544929
ING Groep N.V.
NL0011821202
L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et
l'Exploitation des Procédés Geor
FR0000120073
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE
FR0000121014
National Grid PLC
GB00B08SNH34
Nestlé S.A.
CH0038863350
Novartis AG
CH0012005267
Novo-Nordisk AS
DK0060534915
Prudential PLC
GB0007099541
Reckitt Benckiser Group PLC
GB00B24CGK77
Relx N.V.
NL0006144495
Rio Tinto PLC
GB0007188757
Royal Dutch Shell PLC
GB00B03MLX29
Sampo OYJ
FI0009003305
Sanofi S.A.
FR0000120578
SAP SE
DE0007164600
Schneider Electric SE
FR0000121972
Siemens AG
DE0007236101
Sodexo S.A.
FR0000121220
Telefónica S.A.
ES0178430E18
Total S.A.
FR0000120271
UBS Group AG
CH0244767585
Unilever N.V.
NL0000009355
Unilever PLC
GB00B10RZP78
Vinci S.A.
FR0000125486
Bestand
31.12.2016
STK
20.000
STK
62
STK
70.000
STK
2.500
STK
16.000
STK
1.900
STK
1.300
STK
10.000
STK
15.000
STK
10.500
STK
6.000
STK
6.000
STK
3.000
STK
7.690
STK
2.500
STK
12.000
STK
2.000
STK
5.000
STK
5.000
STK
1.400
STK
4.500
STK
1.000
STK
4.628
STK
11.000
STK
13.000
STK
3.800
STK
9.000
STK
1.800
Kurs
in Währung
Kurswert
in EUR
% des
Fondsvermögens
15,6250
365.070,09
0,92
389,1500
24.127,30
0,06
6,5020
531.705,61
1,33
35,4900
103.650,70
0,26
13,3250
213.200,00
0,53
105,5000
200.450,00
0,50
EUR
179,4000
233.220,00
0,59
GBP
9,4910
110.876,17
0,28
CHF
73,2500
1.023.902,71
2,58
CHF
74,4500
728.473,58
1,84
DKK
256,0000
206.629,36
0,52
GBP
16,1500
113.200,93
0,28
GBP
68,6000
240.420,56
0,60
EUR
15,9850
122.924,65
0,31
GBP
31,5000
91.997,66
0,23
EUR
26,1850
314.220,00
0,79
EUR
42,5300
85.060,00
0,21
EUR
76,2100
381.050,00
0,96
EUR
82,7000
413.500,00
1,04
EUR
65,3000
91.420,00
0,23
EUR
116,1500
522.675,00
1,31
EUR
109,0500
109.050,00
0,27
EUR
8,7800
40.633,84
0,10
EUR
48,6350
534.985,00
1,34
CHF
15,9700
193.467,52
0,49
EUR
39,0450
148.371,00
0,37
GBP
32,8950
345.858,64
0,87
EUR
64,3900
115.902,00
0,29
Käufe/Zugänge
Verkäufe/Abgänge
im Berichtszeitraum
0 GBP
0
0 EUR
0
20.000 GBP
0
0 GBP
1.500
16.000 EUR
0
0 EUR
0
0
0
0
6.000
0
0
1.500
1.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.000
0
0
0
0
0
800
0
6
WARBURG CLASSIC VERMÖGENSMANAGEMENT FONDS
VERMÖGENSAUFSTELLUNG IM DETAIL
Gattungsbezeichnung
ISIN / VWG
Stück, Anteile
bzw. Währung
Bestand
31.12.2016
STK
119.090
STK
4.000
STK
600
EUR
200.000
EUR
300.000
EUR
300.000
GBP
150.000
EUR
250.000
EUR
500.000
EUR
500.000
EUR
150.000
EUR
200.000
EUR
200.000
EUR
300.000
EUR
250.000
EUR
500.000
EUR
200.000
EUR
200.000
USD
300.000
EUR
200.000
EUR
250.000
Zertifikate
Dt Börse Comm INDEX-ZTF Gold Unze 999.9
o.E.
DE000A0S9GB0
STK
Sonstige Beteiligungswertpapiere
Roche AG GS AKTIE
CH0012032048
STK
Vodafone Group PLC
GB00BH4HKS39
Wpp Plc
JE00B8KF9B49
Zurich Insurance Group AG
CH0011075394
Verzinsliche Wertpapiere
0,1% INFLAT Deutschland 2012/15.04.2023
DE0001030542
0,448% Soc Autoroutes FRN 2014/29.03.2019
FR0011884899
0,5% Ile de France 2016/.14.06.2025
FR0013183167
1,125% Belgien 2015/21.12.2018
BE6277101372
1,375% CADES 2014/25.11.2024
FR0012159812
1,625% Berlin 2012/26.06.2019
DE000A1PGNF3
1,75% PFBR Münchener Hypo
2012/03.06.2022
DE000MHB06J1
1,75% WI Bank 2012/06.12.2022
DE000A1R0105
2,25% STADA 2013/05.06.2018
XS0938218400
2,5% Deutschland 2012/04.07.2044
DE0001135481
2,5% Hutch Wha Fin12 2012/06.06.2017
XS0790010747
2,75% Spanien 2014/31.10.2024
ES00000126B2
2,875% Heineken NV 2012/04.08.2025
XS0811555183
2,875% LBBW VRN 2014/27.05.2026
XS1072249045
3,5% Marokko Königreich 2014/19.06.2024
XS1079233810
4% Polen 2014/22.01.2024
US857524AC63
4,75% Italien 2012/01.05.2017
IT0004793474
5,85% Spanien 2011/31.01.2022
ES00000123K0
7
Kurs
in Währung
Kurswert
in EUR
% des
Fondsvermögens
2,0040
278.804,16
0,70
18,0400
84.299,07
0,21
280,6000
156.891,25
0,39
%
109,7200
228.366,22
0,57
%
101,0100
303.030,00
0,76
%
99,2200
297.660,00
0,75
%
101,5150
177.888,43
0,45
%
108,2780
270.695,00
0,68
%
104,9400
524.700,00
1,32
%
109,4150
547.075,00
1,37
%
109,6200
164.430,00
0,41
%
102,3480
204.696,00
0,51
%
140,5540
281.108,00
0,71
%
100,8450
302.535,00
0,76
%
112,8250
282.062,50
0,71
%
115,4900
577.450,00
1,44
%
102,8450
205.690,00
0,52
%
105,9050
211.810,00
0,53
%
102,1000
291.104,35
0,73
%
101,7100
203.420,00
0,51
%
127,5000
318.750,00
0,80
21.000
21.000 EUR
0
35,4800
745.080,00
1,87
2.900
600 CHF
700
234,0000
632.373,50
1,59
Käufe/Zugänge
Verkäufe/Abgänge
im Berichtszeitraum
0 GBP
0
0 GBP
0
0 CHF
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
WARBURG CLASSIC VERMÖGENSMANAGEMENT FONDS
VERMÖGENSAUFSTELLUNG IM DETAIL
Gattungsbezeichnung
ISIN / VWG
Stück, Anteile
bzw. Währung
Bestand
31.12.2016
Kurs
in Währung
Käufe/Zugänge
Verkäufe/Abgänge
im Berichtszeitraum
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene
Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
0,275% PFBR F van Lanschot 2015/28.04.2022
XS1224002474
1,625% HYPO NOE 2013/23.04.2018
XS0921670385
1,875% Skandinaviska 2012/14.11.2019
XS0854425625
3,755% LPN GAZ 2012/15.03.2017
XS0805582011
4% Santander Int 2013/24.01.2020
XS0877984459
4,375% PFBR CFF 2007/25.04.2019
FR0010464321
4,5% Italien 2008/01.03.2019
IT0004423957
5% Italien 2011/01.03.2022
IT0004759673
EUR
300.000
EUR
300.000
EUR
250.000
EUR
375.000
EUR
100.000
EUR
250.000
EUR
300.000
EUR
500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gruppeneigene Investmentanteile
Herbeus-Enh.Minimum Volatility InhaberAnteile I EUR o.N.
LU0788131059 / 0,70 %
Gruppenfremde Investmentanteile
AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US EquityReg.Shs Cl.A
Hedged (EO) oN
IE00B02YQP67 / 0,75 %
Candriam Bonds-Euro High Yield InhaberAnteile S Dis.EUR o.N.
LU1010337324 / 0,40 %
Fidelity Fds-America Fund Reg.Shs Y Acc. EUR
Hdgd o.N.
LU0963540371 / 0,80 %
iSh.DJ Asia Pa.S.D.30 U.ETF DE
DE000A0H0744 / 0,30 %
iShsV-S&P 500 UCITS ETF Reg. Sh. Month.
EUR-H. o.N. ETF
IE00B3ZW0K18 / 0,45 %
OptoFlex Inhaber-Ant. I (thes.)EUR o.N.
LU0834815101 / 0,70 %
PIMCO GL INV.-StocksPLUS FundReg. Inc.
Shs (Inst. EO-H.) oN
IE00B0V9T318 / 2,50 %
Schroder ISF US Large CapNamensant.C Acc.
EUR Hedged oN
LU0271484684 / 0,75 %
% des
Fondsvermögens
2.570.610,00
6,45
%
100,5450
301.635,00
0,76
%
101,4000
304.200,00
0,76
%
105,4100
263.525,00
0,66
%
100,3000
376.125,00
0,94
%
111,4150
111.415,00
0,28
%
110,4800
276.200,00
0,69
%
109,9200
329.760,00
0,83
%
121,5500
607.750,00
1,53
17.336.691,05
43,49
Investmentanteile
KVG-eigene Investmentanteile
Warburg -D- Fds Small&Midc.Dtl InhaberAnteile I
DE000A0LGSG1 / 1,40 %
Warburg-Defensiv-Fonds Inhaber-Anteile I
DE000A111ZE4 / 0,40 %
Wbg-Multi-Smart-Bet.Akt.Europa InhaberAnteile I
DE000A12BTQ4 / 0,50 %
Kurswert
in EUR
ANT
6.200
850 EUR
650
204,2000
1.266.040,00
3,18
ANT
7.100
110,9800
787.958,00
1,98
ANT
13.100
0 EUR
400
2.100 EUR
1.500
99,0500
1.297.555,00
3,25
ANT
125
0 EUR 16.600,7700
5
2.075.096,25
5,21
ANT
110.000
0 EUR
0
17,4100
1.915.100,00
4,80
ANT
480
100 EUR
0
1.565,0400
751.219,20
1,88
ANT
138.000
138.000 EUR
0
14,3000
1.973.400,00
4,94
ANT
19.000
31,5100
598.690,00
1,50
ANT
22.500
19.000 EUR
0
22.500 EUR
0
51,3150
1.154.587,50
2,90
ANT
650
1.193,1900
775.573,50
1,95
ANT
130.000
0 EUR
50
0 EUR
14.000
15,0500
1.956.500,00
4,91
ANT
10.000
0 EUR
0
170,1863
1.701.863,00
4,27
8
WARBURG CLASSIC VERMÖGENSMANAGEMENT FONDS
VERMÖGENSAUFSTELLUNG IM DETAIL
Gattungsbezeichnung
ISIN / VWG
Stück, Anteile
bzw. Währung
Schroder ISF-Jap.OpportunitiesNamensanteile C
Acc.EUR Hed.oN
LU0943301902 / 1,00 %
9
ANT
Bestand
31.12.2016
67.000
Käufe/Zugänge
Verkäufe/Abgänge
im Berichtszeitraum
0 EUR
33.000
Kurs
in Währung
Kurswert
in EUR
% des
Fondsvermögens
16,1658
1.083.108,60
2,72
WARBURG CLASSIC VERMÖGENSMANAGEMENT FONDS
Gattungsbezeichnung
Markt
Stück, Anteile
bzw.Währung
Bestand
31.12.2016
Käufe/Zugänge
Verkäufe/Abgänge
im Berichtszeitraum
Kurs
in Währung
Derivate *)
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)
Kurswert
in EUR
% des
Fondsvermögens
-160.350,00
-0,40
-160.350,00
-0,40
Optionsrechte
Optionsrechte auf Aktienindizes
Call SX5E 3350 17.02.2017
EDT
STK
-1.000
EUR
40,2000
-40.200,00
-0,10
Put SX5E 2900 16.06.2017
EDT
STK
-1.500
EUR
80,1000
-120.150,00
-0,30
*) Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
10
WARBURG CLASSIC VERMÖGENSMANAGEMENT FONDS
Gattungsbezeichnung
Stück, Anteile
bzw. Währung
Bestand
31.12.2016
Käufe / Verkäufe /
Zugänge
Abgänge
Kurs
Kurswert
in EUR
% des
Fondsvermögens
131.912,56
0,33
Andere Vermögensgegenstände
Bankguthaben
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen
Verwahrstelle
Guthaben in nicht EU/EWR-Währungen
Verwahrstelle
Verwahrstelle
Verwahrstelle
GBP
55.894,68
65.297,52
0,16
CHF
JPY
USD
1.351,41
2.680.417,00
45.876,78
1.259,35
21.754,87
43.600,82
0,00
0,05
0,12
150.543,67
0,38
20.792,24
20.792,24
0,05
0,09
Sonstige Vermögensgegenstände
Dividendenansprüche
EUR
Rückforderbare Quellensteuer
EUR
35.803,98
35.803,98
Zinsansprüche
EUR
93.947,45
93.947,45
0,24
-779.865,48
-1,96
-779.865,48
-1,96
-22.790,34
-0,06
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
EUR-Kredite
Verwahrstelle
EUR
-779.865,48
Sonstige Verbindlichkeiten
Rückstellungen aus Kostenabgrenzung
EUR
-22.476,67
-22.476,67
-0,06
Zinsverbindlichkeiten
EUR
-313,67
-313,67
0,00
Fondsvermögen
EUR
39.859.440,24 100,00
Anteilswert
EUR
17,72
Umlaufende Anteile
STK
2.249.633
11
WARBURG CLASSIC VERMÖGENSMANAGEMENT FONDS
WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT
MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:
Gattungsbezeichnung
ISIN / VWG
Stück, Anteile
bzw.Währung
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Wertpapiere, Investmentanteile und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.
BE0003793107
Banco Santander S.A.
ES0113902292
Beiersdorf AG
DE0005200000
Carrefour S.A.
FR0000120172
Deutsche Bank AG
DE0005140008
ENEL S.p.A.
IT0003128367
Heineken N.V.
NL0000009165
Henkel AG & Co. KGaA VZ
DE0006048432
ING Groep N.V.
NL0000303600
Lloyds Banking Group PLC
GB0008706128
Suez S.A.
FR0010613471
Verzinsliche Wertpapiere
6% Italien 1999/01.05.2031
IT0001444378
Andere Wertpapiere
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) BZR
ES06132119D1
Banco Santander S.A. BZR
ES06139009O4
L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des
Procédés Geor BZR
FR0013201381
Telefónica S.A. BZR
ES06784309B3
STK
0
4.000
STK
484
484
STK
0
1.500
STK
0
3.500
STK
0
2.000
STK
0
10.000
STK
0
2.000
STK
0
1.000
STK
0
10.000
STK
0
130.000
STK
0
9.000
EUR
0
250.000
STK
21.014
21.014
STK
42.113
42.113
STK
1.900
1.900
STK
4.628
4.628
EUR
0
200.000
STK
318
318
EUR
20.000
20.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
4,75% Abertis Infr. 2012/25.10.2019
ES0211845252
Nichtnotierte Wertpapiere
Aktien
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)
ES0113211207
Investmentanteile
Gruppenfremde Investmentanteile
Aberdeen Gl.-Japan.Smaller CosAct.Nom.I2 EUR BCE Acc.o.N.
LU1031141283 / 0,75 %
12
WARBURG CLASSIC VERMÖGENSMANAGEMENT FONDS
WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT
MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:
Gattungsbezeichnung
ISIN / VWG
Stück, Anteile
bzw.Währung
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Wertpapiere, Investmentanteile und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
Robeco US Select Opps Equities Act. Nom. Class I USD o.N.
LU0674140123 / 0,70 %
13
USD
0
11.000
WARBURG CLASSIC VERMÖGENSMANAGEMENT FONDS
Derivate
Volumen in 1.000
Terminkontrakte
Aktienindex-Terminkontrakte
Verkaufte Kontrakte
(Basiswert: FUTURE FTSE 100 IDX FUT DEC16 IFLL)
EUR
1.563
EUR
5.877
EUR
6.206
Devisenterminkontrakte (Verkauf)
Verkauf von Devisen auf Termin
USD/EUR
Optionsrechte
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
Optionsrechte auf Aktienindizes
Gekaufte Verkaufoptionen (Put):
(Basiswerte: Put S+P 500 Index 2100 21.10.2016 OPRA, Put SX5E 3000
16.09.2016 XEUR)
14
WARBURG CLASSIC VERMÖGENSMANAGEMENT FONDS
ANHANG
ZUM
HALBJAHRESBERICHT
PER 31.
DEZEMBER 2016
BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN
Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
• Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft.
• Wertpapiere und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt
oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind, werden, sofern vorhanden, grundsätzlich mit handelbaren Kursen bewertet.
• Die Bewertung von verzinslichen Wertpapieren, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, welche nicht an einer Börse oder an einem
anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt,
werden mittels externer Modellkurse, z.B. Broker Quotes, bewertet. In begründeten Ausnahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die
auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen.
• Sonstige Wertpapiere und Derivate, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden nach geeigneten Bewertungsmodellen unter
Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet.
• Investmentanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet, sofern keine anderen Angaben
unterhalb der Vermögensaufstellung erfolgen.
• Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet.
• Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert und Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag bewertet.
ERLÄUTERUNGEN ZUR VERMÖGENSAUFSTELLUNG
• Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Inländische Vermögenswerte
Alle anderen Vermögenswerte
Devisen
Kurse per 29. Dezember 2016
Kurse per 29. Dezember 2016
Kurse per 30. Dezember 2016
• Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden zu dem unter Zugrundelegung des Morning-Fixings der Reuters AG um
10.00 Uhr ermittelten Devisenkurses der Währung in Euro taggleich umgerechnet.
Britische Pfund
Dänische Kronen
Japanische Yen
Schweizer Franken
US-Dollar
1 EUR
1 EUR
1 EUR
1 EUR
1 EUR
=
=
=
=
=
GBP
DKK
JPY
CHF
USD
0,856000
7,433600
123,210000
1,073100
1,052200
• Kapitalmaßnahmen:
Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen.
• Marktschlüssel von Terminbörsen
EDT
15
EUREX
WARBURG CLASSIC VERMÖGENSMANAGEMENT FONDS
ANGABEN ZUR SFTR RICHTLINIE 2015/2365
Die Angaben gem. SFTR Richtlinie 2015/2365 entfallen, da im Berichtszeitraum keine Geschäfte im Sinne dieser Richtlinie getätigt wurden.
ANGABEN ZUR TRANSPARENZ
• Die Beträge der Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge im Zeitraum vom 1. Juli 2016 bis 31. Dezember 2016 für den Erwerb und die
Rücknahme von Anteilen an Zielfonds betragen:
Ausgabeaufschläge
EUR 0,00
Rücknahmeabschläge
EUR 0,00
• Die Verwaltungsvergütungssätze für die am Berichtstag im Bestand befindlichen Sondervermögen und die Sondervermögen, die im
Berichtszeitraum ge- und verkauft wurden, sind in der Vermögensaufstellung bzw. der Auflistung der während des Berichtszeitraumes
abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, aufgeführt. Das Zeichen „+“ bedeutet, dass ggf. eine
erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Die Angaben zu den Vergütungssätzen wurden Wertpapierinformationssystemen wie WMDatenservice und anderen Wertpapierinformationsportalen wie Morning Star und Onvista entnommen.
• Anteile von Investmentfonds der WARBURG INVEST werden i.d.R. unter Einschaltung Dritter, d.h. von Banken, Finanzdienstleistern,
Maklern und anderen befugten dritten Personen erworben. Der Zusammenarbeit mit diesen Dritten liegt zumeist eine vertragliche Vereinbarung
zugrunde, die festlegt, dass die WARBURG INVEST den Dritten für die Vermittlung der Fondsanteile eine bestandsabhängige Vergütung zahlt
und den Dritten der Ausgabeaufschlag ganz oder teilweise zusteht. Die bestandsabhängige Vergütung zahlt die WARBURG INVEST aus den ihr
zustehenden Verwaltungsvergütungen, d.h. aus ihrem eigenen Vermögen.
• Im Geschäftsjahr vom 1. Juli 2016 bis 31. Dezember 2016 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST für das
Sondervermögen keine Rückvergütung der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und
Aufwendungserstattungen bis auf von Brokern zur Verfügung gestellte Finanzinformationen für Research-Zwecke.
WARBURG INVEST
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Hamburg, den 3. Februar 2017
Die Geschäftsführung
16