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Jahresbericht 2016/2017
Geprüfter Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Long Term Bond Fund CHF
FORTUNA INVEST – Risk Control 1
FORTUNA INVEST – Risk Control 2
FORTUNA INVEST – Risk Control 3
FORTUNA INVEST – Risk Control 4
FORTUNA INVEST – Risk Control 5
FORTUNA INVEST – Risk Control 6
Fortuna Investment AG, Adliswil
Geprüfter Jahresbericht per 31. März 2017
Inhaltsverzeichnis
Seite
Organisation
Mitteilungen an die Anleger
Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft
zu den Jahresrechnungen
10
FORTUNA INVEST – Long Term Bond Fund CHF
FORTUNA INVEST – Risk Control 1
FORTUNA INVEST – Risk Control 2
FORTUNA INVEST – Risk Control 3
FORTUNA INVEST – Risk Control 4
FORTUNA INVEST – Risk Control 5
FORTUNA INVEST – Risk Control 6
11
17
32
39
70
81
92
Erläuterungen zum Bericht
Vertriebs- und Zahlstellen
ISIN
2
4
CH0115484708
CH0237262859
CH0237262875
CH0237262891
CH0237262909
CH0237262933
CH0237262990
104
107
Verkaufsrestriktionen
Anteile der Teilvermögen dürfen innerhalb der USA
weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden.
Anlegern, die US Persons sind, dürfen keine Anteile
dieses Anlagefonds angeboten, verkauft oder ausgeliefert werden. Eine US Person ist eine Person, die:
(i) eine United States Person im Sinne von Paragraf
7701(a)(30) des US Internal Revenue Code von
1986 in der geltenden Fassung sowie der in dessen Rahmen erlassenen Treasury Regulations ist;
(ii) eine US Person im Sinne von Regulation S des USWertpapiergesetzes von 1933 (17 CFR § 230.902(k))
ist;
(iii) keine Non-United States Person im Sinne von Rule
4.7 der US Commodity Futures Trading Commission Regulations (17 CFR § 4.7(a)(1)(iv)) ist;
(iv) sich im Sinne von Rule 202(a)(30)-1 des US Investment Advisers Act von 1940 in der geltenden
Fassung in den Vereinigten Staaten aufhält; oder
(v) ein Trust, eine Rechtseinheit oder andere Struktur
ist, die zu dem Zweck gegründet wurde, dass US
Persons in diesen Anlagefonds investieren können.
Internetadresse
www.fortunainvest.ch
1
Organisation
Fondsleitung
Hinterlegungsstelle
Fortuna Investment AG, Adliswil
BSI AG, Lugano (bis 6. April 2017)
Verwaltungsrat
René Schmidli, Präsident
Andreas Hoffmann, Mitglied
(bis 16. September 2016)
Karem Siddiqi, Mitglied
(bis 31. Januar 2017)
Eleonora Sokolarski, Mitglied
Martha Dagmar Böckenfeld, Mitglied
(ab 22. Dezember 2016)
Ulrich Ostholt, Mitglied
(ab 22. Dezember 2016)
Geschäftsleitung
David Küttel,
Geschäftsführer
René Schmidli, Mitglied
(bis 31. März 2017)
Claudio Burkhard, Stv. Geschäftsführer
(ab 1. April 2017)
Marc Engel, Mitglied
(ab 1. April 2017)
Depotbank
BSI AG, Lugano (bis 6. April 2017)
EFG Bank AG, Zürich, Zweigniederlassung Lugano
(ab 7. April 2017)
Zahlstellen
BSI AG, Via Magatti 2, 6900 Lugano mit sämtlichen
Geschäftsstellen in der Schweiz (bis 6. April 2017)
EFG Bank AG, Zürich, Zweigniederlassung Lugano,
Via Magatti 2, 6900 Lugano (ab 7. April 2017)
2
EFG Bank AG, Zürich, Zweigniederlassung Lugano
(ab 7. April 2017)
Kundenbetreuung
[email protected]
Tel. +41-58-472-53-06
Delegation der Anlageentscheide
FORTUNA INVEST – Risk Control 1
Pictet Asset Management SA mit Sitz in Genf
FORTUNA INVEST – Risk Control 2
BSI AG mit Sitz in Lugano (bis 6. April 2017) und
EFG Bank AG, Zürich, Zweigniederlassung Lugano
(ab 7. April 2017). Die BSI AG bzw. die EFG Bank
AG hat die Anlageentscheide an die PATRIMONY
1873 SA mit Sitz in Lugano, weiterdelegiert.
FORTUNA INVEST – Risk Control 3
Deutsche Bank (Suisse) SA, mit Sitz in Genf. Die
Deutsche Bank (Suisse) SA hat Teilbereiche der
Anlageentscheide an die Deutsche Asset & Wealth
Management International GmbH mit Sitz in Frankfurt a. M., Deutschland und an die Sal. Oppenheim
jr. & Cie. AG & Co. KGaA mit Sitz in Köln, Deutschland,
weiterdelegiert.
FORTUNA INVEST – Risk Control 4
Credit Suisse (Schweiz) AG mit Sitz in Zürich. Die
Credit Suisse (Schweiz) AG hat die Anlageentscheide an die Credit Suisse Asset Management
(Schweiz) AG mit Sitz in Zürich und Teilbereiche
an die Credit Suisse International, London, weiterdelegiert.
FORTUNA INVEST – Risk Control 5
Schroder Investment Management (Switzerland)
AG mit Sitz in Zürich. Die Schroder Investment
Management (Switzerland) AG hat Teilbereiche
der Anlageentscheide an die Schroder Investment
Management Limited mit Sitz in London,
Grossbritannien, weiterdelegiert.
FORTUNA INVEST – Risk Control 6
Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio mit Sitz in Triest, Italien.
Delegation weiterer Teilaufgaben
Folgende Teilaufgaben sind an die UBS Fund
Management (Switzerland) AG, Aeschenplatz 6, 4002
Basel delegiert: Buchhaltung, Steuern, Berechnung
von Vergütungen, NAV-Berechnung, Kursinformationen, Kontrolle der Einhaltung der reglementarischen
Anlagerichtlinien und Erstellen von Halbjahres- und
Jahresberichten. Die UBS Fund Management
(Switzerland) AG ist als Fondsleitung von Wertschriften-, Spezial- und Immobilienfonds seit ihrer
Gründung im Jahre 1959 im Fondsgeschäft tätig und
bietet Dienstleistungen im administrativen Bereich für
Kollektivanlagen an. Die genaue Ausführung des Auftrages regelt ein zwischen der Fondsleitung Fortuna
Investment AG und der UBS Fund Management
(Switzerland) AG abgeschlossener Vertrag vom
13. April 2010. Dieser wurde durch den neuen Vertrag
vom 1. Januar 2013 ersetzt.
Prüfgesellschaft
Ernst & Young AG, Zürich
Publizität
Die Fondsleitung veröffentlicht einen Jahresbericht
sowie einen ungeprüften Halbjahresbericht, welche
bei der Fondsleitung, der Depotbank, den Zahlstellen, bei allen Zeichnungsstellen des Fonds sowie
im Internet unter www.fortunainvest.ch und auf
www.swissfunddata.ch bezogen werden können.
Die Nettoinventarwerte der Anteile (mit Vermerk bezüglich Kommissionen) werden täglich in der «Neuen Zürcher Zeitung» sowie in «Le Temps» publiziert.
3
Mitteilungen an die Anleger
Begründung und Zusammenfassung
wesentliche Änderungen
Änderungen bei einzelnen Teilvermögen
Änderungen aufgrund der Teilrevision des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG):
FORTUNA INVEST – Risk Control 2
Einleitend ist festzuhalten, dass die nachfolgenden
Änderungen für alle Teilvermögen gelten, ausser es
wird anschliessend etwas anderes festgehalten.
Es waren zwingende Änderungen aufgrund der
Teilrevision des KAG und des neuen Musterfondsvertrages vorzunehmen.
Die Publikation sämtlicher Änderungen im Wortlaut erfolgte auf der elektronischen Plattform
www.swissfunddata.ch am 6. Oktober 2016 für alle
Teilvermögen.
Änderungen bei einzelnen Teilvermögen
FORTUNA INVEST – Risk Control 3
§ 1 Bezeichnung; Firma und Sitz von Fondsleitung, Depotbank und Vermögensverwalter
Ziff. 4 Bst. d lautet neu wie folgt (Ergänzungen
unterstrichen):
FORTUNA INVEST – Risk Control 3 ist die Deutsche
Bank (Suisse) SA mit Sitz in Genf. Die Deutsche
Bank (Suisse) SA hat folgende Anlageentscheide an
die Deutsche Asset & Wealth Management Internation GmbH, mit Sitz in Frankfurt a. M., Deutschland,
weiterdelegiert: Verwaltung der Covered Bonds,
Passive Equities, Passive Bonds sowie Global
Corporate Portfolios. Weiter hat die Deutsche Bank
(Suisse) SA die Anlageentscheide betreffend
European Equity und Global Equity Low Beta an die
Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA, Köln
weiterdelegiert.
FORTUNA INVEST – Risk Control 5
Ziff. 4 Bst. f lautet neu wie folgt (Ergänzungen unterstrichen):
FORTUNA INVEST – Risk Control 5 ist die Schroder
Investment Management (Switzerland) AG mit Sitz in
Zürich. Die Schroder Investment Management
(Switzerland) AG hat die Anlageentscheide betreffend des Global Government Bond Basket
(ex Japan) an die Schroder Investment Management
Limited, London, weiterdelegiert.
4
§ 8 Anlagepolitik
Ziff. 4.2 a) letzter Spiegelstrich lautet neu wie folgt
zur Angleichung an die Formulierung bei Anlagen
Unternehmen mit überwiegenden wirtschaftlichen
Aktivitäten in Japan oder den USA (Ergänzungen
unterstrichen):
Mid und Large Caps aus den Emerging Markets
oder mit überwiegenden wirtschaftlichen Aktivitäten
in Emerging Marktets (diversifiziert nach Wirtschaftssektoren/-branchen).
FORTUNA INVEST – Risk Control 4
Ziff. 6.2 a) letzter Spiegelstrich lautet neu wie folgt
zur Angleichung an die Formulierung bei Anlagen
Unternehmen mit überwiegenden wirtschaftlichen
Aktivitäten in Japan oder den USA (Ergänzungen
unterstrichen):
Mid und Large Caps aus den Emerging Markets
oder mit überwiegenden wirtschaftlichen Aktivitäten
in Emerging Marktets (diversifiziert nach Wirtschaftssektoren/-branchen).
FORTUNA INVEST – Risk Control 6
Ziff. 8.2 a) letzter Spiegelstrich lautet neu wie folgt
zur Angleichung an die Formulierung bei Anlagen
Unternehmen mit überwiegenden wirtschaftlichen
Aktivitäten in Japan oder den USA (Ergänzungen
unterstrichen):
Mid und Large Caps aus den Emerging Markets
oder mit überwiegenden wirtschaftlichen Aktivitäten
in Emerging Marktets (diversifiziert nach Wirtschaftssektoren/-branchen).
Ziff. 8.2 b) vierter Spiegelstrich lautet zur Verbesserung der Diversifikation neu wie folgt:
Forderungswertpapiere und –rechte in U.S. Dollars
von Schuldnern weltweit bis zu 20% (vorher 10%)
des Gesamtengagements in Forderungspapieren
und –rechte.
Ziff. 8.2 b) fünfter Spiegelstrich lautet zur Verbesserung der Diversifikation neu wie folgt:
Forderungswertpapiere und –rechte in Britischen
Pfund von Schuldnern weltweit bis zu 20% (vorher
10%) des Gesamtengagements in Forderungspapieren und –rechte.
Ziff. 8.2 b) letzter Spiegelstrich wird zur Verbesserung der Diversifikation neu hinzugefügt:
Forderungswertpapiere und –rechte in Japanischen
Yen von Schuldnern weltweit bis zu 20% des Gesamtengagements in Forderungspapieren und –rechte.
Änderungen bei allen Teilvermögen
§ 10 Effektenleihe
Ziff. 3 lautet neu wie folgt zur Anpassung infolge von
neu Art. 3 Abs. 1 KKV-FINMA (Ergänzungen unterstrichen):
Die Fondsleitung tätigt die Effektenleihe nur mit auf
diese Geschäftsart spezialisierten, erstklassigen beaufsichtigten Borgern oder Vermittlern wie Banken,
Brokern und Versicherungsgesellschaften sowie mit
bewilligten und anerkannten zentralen Gegenparteien und Zentralverwahrern, die eine einwandfreie
Durchführung der Effektenleihe gewährleisten.
Ziff. 4 lautet neu wie aufgrund von neu Art. 6 sowie
Art. 5 Abs. 1 KKV-FINMA (Änderung unterstrichen):
Sofern die Fondsleitung eine Kündigungsfrist, deren
Dauer 7 Bankwerktage nicht überschreiten darf,
einhalten muss, bevor sie wieder über die ausgeliehenen Effekten rechtlich verfügen kann, darf sie je
Teilvermögen vom ausleihfähigen Bestand einer Art
nicht mehr als 50% ausleihen. (…)
Ziff. 5 lautet neu wie aufgrund von neu Art. 7 Abs. 3
und 4 KKV-FINMA sowie Art. 51, Art. 52 und Art. 54
KKV-FINMA (Ergänzungen unterstrichen):
Die Fondsleitung vereinbart mit dem Borger oder
Vermittler, dass dieser zwecks Sicherstellung des
Rückerstattungsanspruches zu gunsten der Fondsleitung Sicherheiten nach Massgabe von Art. 51
KKV-FINMA verpfändet oder zu Eigentum überträgt.
Der Wert der Sicherheiten muss angemessen sein
und jederzeit mindestens 100% des Verkehrswerts
der ausgeliehenen Effekten betragen. Der Emittent
der Sicherheiten muss eine hohe Bonität aufweisen
und die Sicherheiten dürfen nicht von der Gegenpartei oder von einer dem Konzern der Gegenpartei
angehörigen oder davon abhängigen Gesellschaft
begeben sein. Die Sicherheiten müssen hoch liquide sein, zu einem transparenten Preis an einer
Börse oder einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden und
mindestens börsentäglich bewertet werden. Die
Fondsleitung bzw. deren Beauftragte müssen bei
der Verwaltung der Sicherheiten die Pflichten und
Anforderungen gemäss Art. 52 KKV-FINMA erfüllen.
Insbesondere müssen sie die Sicherheiten in Bezug
auf Länder, Märkte und Emittenten angemessen
diversifizieren, wobei eine angemessene Diversifikation der Emittenten als erreicht gilt, wenn die von
einem einzelnen Emittenten gehaltenen Sicherheiten nicht mehr als 20% des Nettoinventarwerts
entsprechen. Vorbehalten bleiben Ausnahmen für
öffentlich garantierte oder begebene Anlagen gemäss Art. 83 KKV. Weiter muss die Fondsleitung
bzw. deren Beauftragte die Verfügungsmacht und
die Verfügungsbefugnis an den erhaltenen Sicherheiten bei Ausfall der Gegenpartei jederzeit und
ohne Einbezug der Gegenpartei oder deren Zustimmung erlangen können. Die erhaltenen Sicherheiten
sind bei der Depotbank zu verwahren. Die erhaltenen Sicherheiten können im Auftrag der Fondsleitung bei einer beaufsichtigten Drittverwahrstelle
verwahrt werden, wenn das Eigentum an den Sicherheiten nicht übertragen wird und die Drittverwahrstelle von der Gegenpartei unabhängig ist.
Ziff. 8 (neu) wie folgt aufgrund von neu Art. 55
KKV-FINMA:
Der Prospekt enthält weiter Angaben zur Sicherheitenstrategie.
§ 12 Derivate
Ziff. 1 lautet neu wie folgt aufgrund von neu Art. 24
KKV-FINMA (Ergänzungen unterstrichen):
Die Fondsleitung darf Derivate bei der Verwaltung
der Vermögen der Teilvermögen FORTUNA INVEST –
Long Term Bond Fund CHF, FORTUNA INVEST –
Risk Control 1, FORTUNA INVEST – Risk Control 2,
FORTUNA IN-VEST – Risk Control 3, FORTUNA
INVEST – Risk Control 4, FORTUNA INVEST – Risk
Control 5 und FORTUNA INVEST – Risk Control 6
einsetzen. Sie sorgt dafür, dass der Einsatz von Derivaten in seiner ökonomischen Wirkung auch unter
ausserordentlichen Marktverhältnissen nicht zu einer
Abweichung von den in diesem Fondsvertrag und im
Prospekt, und in den wesentlichen Informationen für die
Anleger genannten Anlagezielen oder zu einer Veränderung des Anlagecharakters der Teilvermögen führt.
Zudem müssen die den Derivaten zu Grunde liegenden Basiswerte nach diesem Fondsvertrag für das
entsprechende Teilvermögen als Anlagen zulässig sein.
Im Zusammenhang mit kollektiven Kapitalanlagen
dürfen Derivate nur zum Zwecke der Währungsabsicherung eingesetzt werden. Vorbehalten bleibt die
Absicherung von Markt-, Zins- und Kreditrisiken bei
kollektiven Kapital-anlagen, sofern die Risiken eindeutig bestimmbar und messbar sind.
5
Ziff. 2 lautet neu wie folgt aufgrund von neu Art. 33
und Art. 34 Abs. 1 KKV-FINMA (Ergänzungen unterstrichen):
Bei der Risikomessung gelangt bei den die Teilvermögen FORTUNA INVEST – Long Term Bond Fund CHF,
FOR-TUNA INVEST – Risk Control 1, FORTUNA
INVEST – Risk Control 2, FORTUNA INVEST – Risk
Control 3, FOR-TUNA INVEST – Risk Control 4,
FORTUNA INVEST – Risk Control 5, FORTUNA
INVEST – Risk Control 6 der Commitment-Ansatz I
zur Anwendung. Der Einsatz der Derivate übt unter
Berücksichtigung der nach diesem Paragrafen
notwendigen Deckung somit weder eine Hebelwirkung auf die Vermögen der Teilvermögen aus noch
entspricht dieser einem Leerverkauf.
Die Bestimmungen dieses Paragraphen sind auf die
einzelnen Teilvermögen anwendbar.
Ziff. 5 Buchst. c) lautet neu wie folgt aufgrund von
neu Art. 44 Abs. 3 KKV-FINMA:
Die Fondsleitung muss jederzeit uneingeschränkt
über die Basiswerte oder Anlagen verfügen können.
(Rest gestrichen).
Ziff. 6 lautet neu wie folgt aufgrund von neu Art. 34
Abs. und 5 KKV-FINMA (Ergänzungen unterstrichen):
Bei engagementerhöhenden Derivaten muss das
Basiswertäquivalent einer Derivatposition dauernd
durch geldnahe Mittel gemäss Art. 34 Abs. 5 KKVFINMA gedeckt sein. Das Basiswertäquivalent berechnet sich bei Futures, Forwards und Optionen,
Swaps und Forwards gemäss Anhang 1 der KKVFINMA. (Rest gestrichen).
Ziff. 8 [recte 9] Buchst. a) lautet neu wie folgt aufgrund von neu Art. 30 Abs. 2 sowie Art. 31 KKVFINMA (Ergänzungen unterstrichen):
Die Fondsleitung darf OTC-Geschäfte nur mit beaufsichtigten Finanzintermediären abschliessen, welche auf diese Geschäftsarten spezialisiert sind und
eine einwandfreie Durchführung des Geschäftes
gewährleisten. Handelt es sich bei der Gegenpartei
nicht um die Depotbank, hat erstere oder deren Garant eine hohe Bonität aufzuweisen.
Ziff. 8 [recte 9] Buchst. c) lautet neu wie folgt aufgrund von neu Art. 30 Abs. 4 bis 7 KKV-FINMA
(Ergänzungen unterstrichen):
Ist für ein OTC Derivat kein Marktpreis erhältlich, so
muss der Preis anhand eines angemessenen und in
der Praxis anerkannten Bewertungsmodells gestützt auf den Verkehrswert der Basiswerte, von
denen das Derivat abgeleitet ist, jederzeit nachvollziehbar sein. Vor dem Abschluss eines Vertrags
über ein solches Derivat sind grundsätzlich konkrete
6
Offerten von mindestens zwei Gegenparteien einzuholen, wobei der Vertrag mit derjenigen Gegenpartei
abzuschliessen ist, welche die preislich beste Offerte unterbreitet. Abweichungen von diesem Grundsatz sind zulässig aus Gründen der Risikoverteilung
oder wenn weitere Vertragsbestandteile wie Bonität
oder Dienstleistungsangebot der Gegenpartei eine
andere Offerte als insgesamt vorteilhafter für die
Anleger erscheinen lassen. Ausserdem kann ausnahmsweise auf die Einholung von Offerten von
mindestens zwei möglichen Gegenparteien verzichtet werden, wenn dies im besten Interesse der
Anleger ist. Die Gründe hierfür sowie der Vertragsabschluss und die Preisbestimmung sind nachvollziehbar zu dokumentieren.
Ziff. 8 [recte 9] Buchst. d) lautet neu wie folgt aufgrund von neu Art. 51 und Art. 52 KKV-FINMA
(Ergänzungen unterstrichen):
Die Fondsleitung bzw. deren Beauftragten dürfen im
Rahmen eines OTC-Geschäfts nur Sicherheiten
entgegennehmen, welche die Anforderungen gemäss Art. 51 KKV-FINMA erfüllen. Der Emittent der
Sicherheiten muss eine hohe Bonität aufweisen und
die Sicherheiten dürfen nicht von der Gegenpartei
oder von einer dem Konzern der Gegenpartei angehörigen oder davon abhängigen Gesellschaft begeben sein. Die Sicherheiten müssen hoch liquide
sein, zu einem transparenten Preis an einer Börse
oder einem anderen geregelten, dem Publikum
offenstehenden Markt gehandelt werden und mindestens börsentäglich bewertet werden. Die Fondsleitung bzw. deren Beauftragte müssen bei der
Verwaltung der Sicherheiten die Pflichten und
Anforderungen gemäss Art. 52 KKV-FINMA erfüllen.
Insbesondere müssen sie die Sicherheiten in Bezug
auf Länder, Märkte und Emittenten angemessen diversifizieren, wobei eine angemessene Diversifikation der Emittenten als erreicht gilt, wenn die von
einem einzelnen Emittenten gehaltenen Sicherheiten nicht mehr als 20% des Nettoinventarwerts
entsprechen. Vorbehalten bleiben Ausnahmen für
öffentlich garantierte oder begebene Anlagen gemäss Art. 83 KKV. Weiter müssen die Fondsleitung
bzw. deren Beauftragten die Verfügungsmacht und
die Verfügungsbefugnis an den erhaltenen Sicherheiten bei Ausfall der Gegenpartei jederzeit und
ohne Einbezug der Gegenpartei oder deren Zustimmung erlangen können. Die erhaltenen Sicherheiten
sind bei der Depotbank zu verwahren. Die erhaltenen Sicherheiten können im Auftrag der Fondsleitung bei einer beaufsichtigten Drittverwahrstelle
verwahrt werden, wenn das Eigentum an den
Sicherheiten nicht übertragen wird und die Drittverwahrstelle von der Gegenpartei unabhängig ist.
Ziff. 10 [recte 11] lautet neu wie folgt aufgrund von
neu Art. 49 und Art. 55 KKV-FINMA (Ergänzungen
unterstrichen):
Der Prospekt enthält weitere Angaben:
– zur Bedeutung von Derivaten im Rahmen der
Anlagestrategie;
– zu den Auswirkungen der Derivatverwendung
auf das Risikoprofil der Teilvermögen;
– zu den Gegenparteirisiken von Derivaten;
– zu den Kreditderivaten;
– zur Sicherheitenstrategie.
§ 13 Aufnahme und Gewährung von Krediten
Ziff. 2 lautet neu wie folgt, um jederzeit die für Rücknahmen notwendige Liquidität gewährleisten zu
können (Ergänzungen unterstrichen):
Die Fondsleitung darf für höchstens 15% (bisher
10%) des Nettofondsvermögens vorübergehend
Kredite aufnehmen.
§ 15 Risikoverteilung
Ziff. 5 Abs. 2 lautet neu wie folgt aufgrund von neu
Art. 80 Abs. 4 sowie Art. 81 Abs. 1 KKV (Ergänzungen unterstrichen):
Werden die Forderungen aus OTC-Geschäften
durch Sicherheiten in Form von liquiden Aktiven
gemäss Art. 50 bis 55 KKV-FINMA abgesichert, so
werden diese Forderungen bei der Berechnung des
Gegenparteirisikos nicht berücksichtigt.
Ziff. 13 lautet neu wie folgt, um der limitierten Verfügbarkeit von festverzinslichen Anlagen Rechnung zu
tragen (Ergänzungen unterstrichen):
Die in Ziff. 3 erwähnte Grenze von 10% ist auf 100%
angehoben, wenn die Effekten oder Geldmarktinstrumente von einem OECD-Staat oder einer
öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD
oder von internationalen Organisationen öffentlichrechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein
Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören,
begeben oder garantiert werden. In diesem Fall
muss das entsprechende Teilvermögen Effekten
oder Geldmarktinstrumente aus mindestens vier
verschiedenen Emissionen halten; höchstens 30%
des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens
dürfen in Effekten oder Geldmarktinstrumenten derselben Emission angelegt werden. Die vorgenannten Effekten oder Geldmarktinstrumente bleiben bei
der Anwendung der Grenze von 40% nach Ziff. 3
ausser Betracht.
§ 19 Vergütungen und Nebenkosten zulasten
des Vermögens der Teilvermögen
Ziff. 1 Absatz 1 lautet neu wie folgt zur Verringerung
des Aufwandes bei Veränderungen des effektiv angewandten Satzes der pauschalen Verwaltungskommission (Ergänzungen unterstrichen):
Für die Leitung, das Asset Management und den
Vertrieb der Teilvermögen sowie alle Aufgaben der
Depotbank wie die Aufbewahrung des Fondsvermögens, die Besorgung des Zahlungsverkehrs und die
sonstigen in § 4 aufge-führten Aufgaben stellt die
Fondsleitung zulasten des Teilvermögens jährlich
eine maximale Pauschalkommission des Nettoinventarwerts des Teilvermögens gemäss nachfolgender Angaben in Rechnung, die pro rata temporis bei
jeder Berechnung des Nettoinventarwertes dem
Vermögen des entsprechenden Teilvermögens belastet und jeweils am Quartalsende ausbezahlt wird
(pauschalen Verwaltungskommission).
Ziff. 1 Absatz 2 (Auflistung der maximalen Pauschalkommission für jedes Teilvermögen) zur Verringerung des Aufwandes bei Veränderungen des effektiv
angewandten Satzes der pauschalen Verwaltungskommission ersatzlos gestrichen.
Ziff. 1 Absatz 3 [recte 2] lautet neu wie folgt zur Verringerung des Aufwandes bei Veränderungen des
effektiv angewandten Satzes der pauschalen Verwaltungskommission (Ergänzungen unterstrichen):
Der effektiv angewandte Satz der pauschalen Verwaltungskommission je Teilvermögen ist jeweils im
Prospekt und aus dem Jahres- und Halbjahresbericht
ersichtlich.
Ziff. 2 Absatz 1 lautet neu wie folgt zur Klarstellung
(Ergänzungen unterstrichen):
Nicht in der pauschalen Verwaltungskommission
enthalten sind die folgenden Vergütungen und Nebenkosten der Fondsleitung und der Depotbank,
welche zusätzlich dem Fondsvermögen belastet
werden können: (…)
Ziff. 3 Absatz 4 lautet neu wie folgt zur Reduktion der
Performance Fee (Ergänzungen unterstrichen):
Die erfolgsabhängige Vergütung berechnet sich
durch Multiplikation der positiven OutperformanceWerte der einzelnen Anlagesegmente mit einem
Prozentsatz von 15%. Insgesamt darf die Performance Fee für alle Anlagesegmente den NAV des
FORTUNA INVEST – Risk Control 3 um nicht mehr
als 2 Basispunkte übersteigen.
7
Die FINMA erteilte die Genehmigung der oben aufgeführten Fondsvertragsänderungen mit Wirkung
per 1. Dezember 2016.
Änderungen aufgrund der Übertragung der Depotbankenfunktion und der Übertragung der Vermögensverwaltung.
Einleitend ist festzuhalten, dass die nachfolgenden
Änderungen für alle Teilvermögen gelten, ausser es
wird anschliessend etwas anderes festgehalten.
Die Publikation sämtlicher Änderungen im Wortlaut erfolgte auf der elektronischen Plattform
www.swissfunddata.ch am 15. Februar 2017 für alle
Anlagefonds.
1. Übertragung der Depotbankenfunktion
Die EFG Bank AG wurde 1969 als Aktiengesellschaft mit Sitz in Zürich gegründet und übernimmt
von BSI SA die kollektivanlagegesetzliche Depotbankfunktion für die oben aufgeführten Anlagefonds
im Rahmen einer Vermögensübertragung gemäss
Art. 69 ff. des Bundesgesetzes über Fusion, Spaltung, Umwandlung und Vermögensübertragung. Die
Übertragung soll im zweiten Quartal 2017 erfolgen.
Für die Anleger erfolgt die Übertragung der
Depotbankfunktion ohne Kostenfolge.
2. Übertragung der Vermögensverwaltung
Die nachfolgende Änderung unter diesem Titel gilt
ausschliesslich für das Teilvermögen FORTUNA
INVEST – Risk Control 2.
Die EFG Bank AG übernimmt von BSI SA die
Vermögensverwaltung für das oben aufgeführte
Teilvermögen im Rahmen einer Vermögensübertragung gemäss Art. 69 ff. des Bundesgesetzes über
Fusion, Spaltung, Umwandlung und Vermögensübertragung. Die Übertragung erfolgt gleichzeitig mit
der Übertragung der Depotbankfunktion an die
EFG Bank AG. Die Subdelegation der Vermögensverwaltung an Patrimony 1873 SA bleibt weiterhin
bestehen, indem neu die EFG Bank AG die Vermögensverwaltung subdelegiert anstelle der BSI SA.
Für die Anleger erfolgt die Übertragung der Delegation der Vermögensverwaltung ohne Kostenfolge.
Die FINMA erteilte die Genehmigung der oben aufgeführten Fondsvertragsänderungen mit Wirkung
per 7. April 2017.
8
Änderungen aufgrund eines Wechsels des Vermögensverwalters.
Die nachfolgenden Änderungen gelten ausschliesslich für das Teilvermögen FORTUNA INVEST – Risk
Control 4.
Die Publikation sämtlicher Änderungen im
Wortlaut erfolgte auf der elektronischen Plattform
www.swissfunddata.ch am 21. März 2017 und am
9. Mai 2017 für alle Anlagefonds.
1. Übernahme der Vermögensverwaltungsfunktion durch die Credit Suisse Asset Management
(Schweiz) AG
Die Credit Suisse Gruppe hat im November 2016
ihre Rechtstruktur mit der Gründung der Credit
Suisse (Schweiz) AG als neue Schweizer Universalbank angepasst. Die Credit Suisse Gruppe hat in
einem zweiten Schritt die Credit Suisse Asset
Management (Schweiz) AG als neue Schweizer
Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Sitz in
Zürich ge-gründet. Diese wird von der Credit Suisse
AG sowie der Credit Suisse (Schweiz) AG gemeinsam betrieben, und wird vorbehältlich der Erteilung
durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht
FINMA über eine Bewilligung als Vermö-gensverwalter kollektiver Kapitalanlagen gemäss dem
Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen
(KAG) verfügen und der Aufsicht der FINMA
unterstehen.
Die Credit Suisse AG wird einen Teil des Vermögensverwaltungsgeschäftes mittels Vermögensübertragung (via Universalsukzession) gemäss dem
Schweizerischen Fusionsgesetz auf die Credit
Suisse Asset Management (Schweiz) AG übertragen. Im Zuge der Vermögensübertragung übernimmt die Credit Suisse Asset Management
(Schweiz) AG für das oben genannte Teilvermögen
die Funktion des Vermögensverwalters per Datum
der Handelsregistereintragung der Vermögensübertragung, voraussichtlich am Ende des ersten
Quartals 2017.
Die Übernahme der Vermögensverwaltungsfunktion
durch die Credit Suisse Asset Management
(Schweiz) AG wird für das oben aufgeführte Teilvermögen im Prospekt mit integriertem Fondsvertrag
mittels einer entsprechenden Änderung umgesetzt.
1. Präzisierung der Publikation vom 21. März
2017: Sub-Delegation der Vermögensverwaltungsfunktion durch die Credit Suisse (Schweiz)
AG an die Credit Suisse Asset Management
(Schweiz) AG
Der Vermögensverwaltungsvertrag zwischen der
Fortuna Investment AG und der Credit Suisse AG ist
aufgrund einer Übertragung von Aktiven und Passiven von der Credit Suisse AG auf die Credit Suisse
(Schweiz) AG übergegangen. Die Credit Suisse
(Schweiz) AG hat die Vermögensverwaltungsfunktion in der Folge an die Credit Suisse Asset
Management (Schweiz) AG subdelegiert.
Die Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG
führt die Vermögensverwaltungsfunktion somit basierend auf einer Subdelegation von der Credit
Suisse (Schweiz) AG aus und nicht etwa aufgrund
einer direkten Delegation von der Fortuna Investment
AG, wie mit der Publikation vom 21. März 2017
mitgeteilt wurde.
Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG ist
eine Tochtergesellschaft der Credit Suisse AG und
der Credit Suisse (Schweiz) AG mit Sitz in Zürich.
Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG
untersteht als Vermögens-verwalterin kollektiver
Kapitalanlagen gemäss dem Bundesgesetz über die
kollektiven Kapitalanlagen (KAG) der Auf-sicht der
FINMA.
Dies wird für das oben aufgeführte Teilvermögen im
Prospekt mit integriertem Fondsvertrag mittels einer
entsprechenden Änderung umgesetzt.
2. Fondsvertragsänderungen
Im Zusammenhang mit der Übernahme der Vermögensverwaltungsfunktion durch die Credit Suisse
Asset Management (Schweiz) AG erfolgen insbesondere die folgenden Änderungen des Fondsvertrages:
–
2. Fondsvertragsänderungen
Im Zusammenhang mit der Sub-Delegation der
Vermögensverwaltungsfunktion durch die Credit
Suisse (Schweiz) AG an die Credit Suisse Asset
Management (Schweiz) AG erfolgen insbesondere
die folgenden Änderungen des Fonds-vertrages
(§ 1 Ziff. 4 Bst. e des Fondsvertrages):
–
Der Vermögensverwalter für das Teilvermögen
FORTUNA INVEST – Risk Control 4 ist die
Credit Suisse (Schweiz) AG mit Sitz in Zürich.
Credit Suisse (Schweiz) AG hat die Vermögensverwaltung an die Credit Suisse Asset
Management (Schweiz) AG, Zürich weiterdelegiert. Weiter hat Credit Suisse (Schweiz) AG
die Bereitstellung der Vorgaben der Strategischen Asset Allocation, welche im Rahmen der
Taktischen Asset Allocation durch Credit Suisse
Asset Management (Schweiz AG) umzusetzen
sind, an Credit Suisse International, London,
weiterdelegiert.
Bei den vorliegenden Änderungen der jeweiligen
Fondsverträge handelt es sich um Änderungen,
welche die Rechte der Anleger nicht berühren oder
ausschliesslich formeller Natur sind, weshalb gegen
diese kein Einwendungsrecht besteht. Die Anleger
können unter Beachtung der Bestimmungen des
jeweiligen Fondsvertrages die Auszahlung ihrer Anteile in bar verlangen. Für die Anleger erfolgen die
Übertragung der Funktion der Vermögensverwaltung auf die Credit Suisse (Schweiz) AG und die
neue Subdelegation an Credit Suisse Asset
Management (Schweiz) AG kostenlos.
Die FINMA erteilte die Genehmigung der oben aufgeführten Fondsvertragsänderungen mit Wirkung
per 27. März 2017 und per 24. Mai 2017.
Vermögensverwalter wird neu die Credit Suisse
Asset Management (Schweiz) AG, Zürich.
(§ 1 Ziff. 4 des Fondsvertrages)
Bei den vorliegenden Änderungen der jeweiligen
Fondsverträge handelt es sich um Änderungen,
welche die Rechte der Anleger nicht berühren oder
ausschliesslich formeller Natur sind, weshalb gegen
diese kein Einwendungsrecht besteht. Die Anleger
können unter Beachtung der Bestimmungen des
jeweiligen Fondsvertrages die Auszahlung ihrer Anteile in bar verlangen. Für die Anleger erfolgt die
Übertragung der Funktion der Vermögensverwaltung auf die Credit Suisse Asset Management
(Schweiz) AG kostenlos.
9
Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen
Prüfgesellschaft zu den Jahresrechnungen
Als kollektivanlagengesetzliche Prüfgesellschaft
haben wir die beiliegenden Jahresrechnungen des
Anlagefonds
FORTUNA INVEST
mit den Teilvermögen
– Long Term Bond Fund CHF
– Risk Control 1
– Risk Control 2
– Risk Control 3
– Risk Control 4
– Risk Control 5
– Risk Control 6
bestehend aus den Vermögensrechnungen und
den Erfolgsrechnungen, den Angaben über die
Verwendung des Erfolges und die Offenlegung der
Kosten sowie den weiteren Angaben gemäss Art.
89 Abs. 1 Bst. b - h des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG) für das am 31. März 2017
abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.
Verantwortung des Verwaltungsrates der
Fondsleitung
Der Verwaltungsrat der Fondsleitung ist für die Aufstellung der Jahresrechnungen in Übereinstimmung
mit dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz,
den dazugehörenden Verordnungen sowie dem
Fondsvertrag und dem Prospekt verantwortlich.
Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung,
Implementierung und Aufrechterhaltung eines
internen Kontrollsystems, mit Bezug auf die Aufstellung der Jahresrechnungen, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen
oder Irrtümern sind. Darüber hinaus ist der Verwaltungsrat der Fondsleitung für die Auswahl und
die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener
Schätzungen verantwortlich.
Verantwortung der kollektivanlagengesetzlichen
Prüfgesellschaft
Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer
Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnungen abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und
den Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen.
Nach diesen Standards haben wir die Prüfung so
zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnungen frei von wesentlichen falschen Angaben
sind.
10
Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in den Jahresrechnungen enthaltenen
Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl
der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine
Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher
Angaben in den Jahresrechnungen als Folge von
Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung
dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne
Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der
Jahresrechnungen von Bedeutung ist, um die
den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil
über die Existenz und Wirksamkeit des internen
Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst
zudem die Beurteilung der Angemessenheit der
angewandten Rechnungslegungsmethoden, der
Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen
sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der
Jahresrechnungen. Wir sind der Auffassung, dass
die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser
Prüfungsurteil bilden.
Prüfungsurteil
Nach unserer Beurteilung entsprechen die
Jahresrechnungen für das am 31. März 2017 abgeschlossene Geschäftsjahr dem schweizerischen
Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag mit dem Prospekt.
Berichterstattung aufgrund weiterer
gesetzlicher Vorschriften
Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Zulassung sowie an die Unabhängigkeit gemäss Revisionsaufsichtsgesetz erfüllen und
keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare
Sachverhalte vorliegen.
Zürich, 24. Juli 2017
Ernst & Young AG
Sandor Frei
Thomas Vielsäcker
Zugelassener Revisionsexperte
(Leitender Revisor)
Diplom-Kaufmann
FORTUNA INVEST – Long Term Bond Fund CHF
Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen
Dreijahresvergleich
ISIN
Nettofondsvermögen in CHF
31.3.2017
10 400 387.23
31.3.2016
8 631 801.52
31.3.2015
7 251 598.73
113.20
91 878,0000
115.75
74 573,0000
114.49
63 341,0000
CH0115484708
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF
Anzahl Anteile im Umlauf
Performance
FORTUNA INVEST – Long Term Bond Fund CHF1
1
Währung
CHF
2016/2017
-2.2%
2015/2016
1.2%
2014/2015
8.0%
Das Teilvermögen verfügt gemäss Fondsvertrag über keine Benchmark, daher erfolgt kein Vergleich der Fondsperformance mit einer Benchmark.
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.
Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Bericht des Portfoliomanagers
Struktur des Wertpapierportfolios
Die Performance des Fortuna Long Term Bond Fund
CHF betrug im Berichtsjahr nach Abzug der Kosten
-2.2%. Der Renditeanstieg von -0.336% auf -0.09% in
den 10-jährigen Staatsanleihen hat zu tieferen Bondpreisen geführt.
Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens
Switzerland Government Bond
27,75
Canton of Basel-Landschaft
5,51
Canton of Solothurn
5,31
Emissionszentrale Gem Wohnbautraeger
5,17
Pfandbriefzentrale der Schweizerischen Kantonalbanken
4,97
Kanton Basel-Stadt
4,78
Winterthur City
4,76
Pfandbriefbank der schweizerischen Hypothekarinstitute AG
4,04
St Galler Kantonalbank
2,96
Credit Agricole Home Loan SFH SA
2,90
Übrige
29,26
Total
97,41
Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.
11
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Long Term Bond Fund CHF
Vermögensrechnung
Verkehrswerte
Bankguthaben
– auf Sicht
Effekten
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere
und -rechte
Sonstige Vermögenswerte
Gesamtfondsvermögen
Andere Verbindlichkeiten
Nettofondsvermögen
31.3.2017
CHF
31.3.2016
CHF
181 637.03
967 932.96
10 156 225.00
88 763.59
10 426 625.62
7 602 120.00
85 996.98
8 656 049.94
-26 238.39
10 400 387.23
-24 248.42
8 631 801.52
1.4.2016-31.3.2017
CHF
2 157.85
-8 029.21
1.4.2015-31.3.2016
CHF
358.57
-5 519.16
42 778.38
61 698.16
393.35
3 231.26
102 229.79
46 056.23
53 652.51
280.70
1 007.18
95 836.03
0.00
-96 222.68
-50.14
-35.36
-96 308.18
-3 262.13
-80 259.03
-50.34
-238.38
-83 809.88
5 921.61
12 026.15
-1 172.36
4 749.25
2 874.90
14 901.05
-221 233.14
-216 483.89
84 939.00
99 840.05
1.4.2016-31.3.2017
CHF
5 921.61
12 026.15
17 947.76
1.4.2015-31.3.2016
CHF
12 026.15
0.00
12 026.15
-6 281.72
-11 666.04
0.00
0.00
0.00
12 026.15
Erfolgsrechnung
Ertrag
Erträge der Bankguthaben
Negativzinsen
Erträge der Effekten
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren
und -rechten
Ausgleichszahlungen aus Securities Lending
Erträge der Effektenleihe
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen
Total Ertrag
Aufwand
Passivzinsen
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung
Sonstige Aufwendungen
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen
Total Aufwand
Nettoertrag
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste
Realisierter Erfolg
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste
Gesamterfolg
Verwendung des Erfolges
Nettoertrag des Rechnungsjahres
Vortrag des Vorjahres
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg
Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg
Vortrag auf neue Rechnung
12
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Long Term Bond Fund CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres
Abgeführte Verrechnungssteuer
Saldo aus dem Anteilverkehr
Gesamterfolg
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode
1.4.2016-31.3.2017
CHF
8 631 801.52
0.00
1 985 069.60
-216 483.89
10 400 387.23
1.4.2015-31.3.2016
CHF
7 251 598.73
-10 342.41
1 290 705.15
99 840.05
8 631 801.52
1.4.2016-31.3.2017
Anzahl
74 573,0000
17 496,0000
-191,0000
91 878,0000
1.4.2015-31.3.2016
Anzahl
63 341,0000
13 655,0000
-2 423,0000
74 573,0000
17 305,0000
11 232,0000
Entwicklung der Anteile im Umlauf
Bestand Anfang Rechnungsjahr
Ausgegebene Anteile
Zurückgenommene Anteile
Bestand Ende Berichtsperiode
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (Thesaurierung)
Thesaurierung per 12. Juni 2017
Brutto Thesaurierungsbetrag
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer
Thesaurierung netto pro Anteil
CHF
CHF
CHF
0.1953
-0.0684
0.1269
13
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Long Term Bond Fund CHF
Inventar des Fondsvermögens
Titel
31.03.2016
Anzahl/
Nominal
Käufe1
Verkäufe2
31.03.2017
Anzahl/
Nominal
Verkehrswert3
in CHF
in %3
Davon
ausgeliehen
Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden
Notes, fester Zins
CHF
BASEL-LANDSCHAFT, CANTON OF 1.50000% 13-26.06.28*
574 500
5,51
Total CHF
CHF
500 000
500 000
574 500
5,51
Total Notes, fester Zins
574 500
5,51
301 950
190 000
107 300
203 300
2,90
1,82
1,03
1,95
Total CHF
802 550
7,70
Total Medium-Term Notes, fester Zins
802 550
7,70
200 000
200 000
500 000
300 000
100 000
200 000
200 000
300 000
200 000
200 000
213 300
207 100
539 000
293 250
92 200
218 800
202 200
294 825
223 720
197 560
2,05
1,99
5,17
2,81
0,88
2,10
1,94
2,83
2,15
1,89
200 000
200 000
500 000
300 000
200 000
500 000
500 000
800 000
600 000
100 000
100 000
200 000
300 000
500 000
110 000
213 320
197 200
553 750
308 850
221 700
558 300
555 600
907 520
660 540
103 020
108 310
217 900
297 000
496 000
113 960
2,05
1,89
5,31
2,96
2,13
5,35
5,33
8,70
6,34
0,99
1,04
2,09
2,85
4,76
1,09
Total CHF
7 994 925
76,68
Total Anleihen, fester Zins
7 994 925
76,68
500 000
Medium-Term Notes, fester Zins
CHF
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.25000% 15-18.06.26*
ELECTRICITE DE FRANCE 0.65000% 16-13.10.28*
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.25000% 12-03.02.22*
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 0.37500% 15-21.08.23*
CHF
CHF
CHF
CHF
300 000
300 000
200 000
100 000
200 000
200 000
100 000
200 000
Anleihen, fester Zins
CHF
COCA-COLA CO/THE 1.00000% 15-02.10.28*
COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.87500% 15-31.07.24*
EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAUTRAEGER 1.75000% 10-04.11.20*
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.40000% 16-28.04.36*
KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG 3.00000% 12-27.09.52*
KRAFTWERKE OBERHASLI AG 1.87500% 13-21.02.25*
NANT DE DRANCE SA 1.75000% 14-18.07.24*
NEW BRUNSWICK, PROVINCE OF 0.20000% 16-07.11.31*
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.37500% 12-13.08.27*
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.12500% 16-15.12.27*
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.12500% 16-15.12.27*
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.00000% 12-13.02.23*
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.30000% 16-06.06.31*
SOLOTHURN, CANTON OF 1.12500% 12-29.11.27*
ST GALLER KANTONALBANK 0.50000% 15-24.06.25*
SWISSCOM AG 1.50000% 14-14.07.26*
SWITZERLAND 1.25000% 12-11.06.24*
SWITZERLAND 2.00000% 10-28.04.21*
SWITZERLAND 2.00000% 11-25.05.22*
SWITZERLAND 2.25000% 05-06.07.20*
SWITZERLAND 3.00000% 03-08.01.18*
SWITZERLAND 3.00000% 04-12.05.19*
THURGAUER KANTONALBANK 1.37500% 14-28.08.23*
URNER KANTONALBANK 0.12500% 16-27.11.26*
WINTERTHUR, CITY OF 0.05000% 17-17.03.26*
ZUERICH, CANTON OF 0.50000% 12-03.12.20*
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
200 000
200 000
500 000
300 000
100 000
200 000
200 000
300 000
200 000
200 000
200 000
200 000
200 000
500 000
300 000
200 000
500 000
500 000
800 000
600 000
100 000
100 000
200 000
300 000
500 000
110 000
200 000
Anleihen, Nullcoupon
CHF
BASEL-STADT, CANTON OF 0.00000% 16-04.09.26*
RHAETISCHE BAHN STAMM 0.00000% 16-01.09.31*
498 500
285 750
4,78
2,74
Total CHF
784 250
7,52
Total Anleihen, Nullcoupon
784 250
7,52
10 156 225
97,41
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden
14
CHF
CHF
500 000
300 000
500 000
300 000
200 000
500 000
500 000
800 000
600 000
100 000
100 000
107 632
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Long Term Bond Fund CHF
Titel
31.03.2016
Anzahl/
Nominal
Käufe1
Verkäufe2
31.03.2017
Anzahl/
Nominal
Verkehrswert3
in CHF
in %3
Total Wertschriften
10 156 225
97,41
(davon ausgeliehen
3 792 617
36,37)
Bankguthaben auf Sicht
Sonstige Vermögenswerte
Gesamtfondsvermögen
181 637
88 764
1,74
0,85
10 426 626
100,00
Andere Verbindlichkeiten
-26 239
Nettofondsvermögen
10 400 387
Bewertungskategorie
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der
aktuellen Marktgegebenheiten
Total
Verkehrswert per
31.03.2017
in %
des Gesamtfondsvermögens3
Davon
ausgeliehen
Anzahl/Nominal
Verkehrswert
Vorjahr
in %
10 156 225
–
97,41
–
–
–
–
–
–
10 156 225
–
97,41
–
–
–
–
1
«Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro /
Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen
«Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge
Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen
3
Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen
2
* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)
15
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Long Term Bond Fund CHF
Ergänzende Angaben
Derivative Finanzinstrumente
Total Expense Ratio (TER)
Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I:
Art. 34 KKV-FINMA
Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie
zur Berechnung und Offenlegung der Total
Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der SFAMA in der aktuell gültigen Fassung
berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen
Kommissionen und Kosten, die laufend dem
Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.
Per Bilanzstichtag waren keine Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten offen.
Pensionsgeschäfte
Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.
TER für die letzten 12 Monate: 1,00%
Vergütung an die Fondsleitung
Pauschale Verwaltungskommission
– Effektiv erhobene pauschale Verwaltungskommission: 1% p.a.;
– Maximale pauschale Verwaltungskommission
gemäss Fondsvertrag: 1,5% p.a.;
berechnet auf dem durchschnittlichen Nettofondsvermögen.
Grundsätze der Bewertung und
der Nettoinventarwertberechnung
Siehe Erläuterungen zum Bericht.
Auflegungsdatum
1.10.2010
Ausgabe- und Rücknahmekommissionen
Effektive Kommission:
Ausgabe: 2%; Rücknahme: 0%
Maximale Kommission gemäss Fondsvertrag:
Ausgabe: 5%; Rücknahme: 0%
Soft Commission Arrangements
Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich
«soft commission arrangements» geschlossen.
16
Umrechnungskurs
EUR 1
= CHF 1.070566
FORTUNA INVEST – Risk Control 1
Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen
Dreijahresvergleich
ISIN
Nettofondsvermögen in CHF
31.3.2017
464 415 274.17
31.3.2016
441 712 923.06
31.3.2015
385 435 179.06
96.68
4 803 649,0000
96.14
4 594 666,0000
100.37
3 840 257,0000
CH0237262859
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF
Anzahl Anteile im Umlauf
Performance
FORTUNA INVEST – Risk Control 11
1
Währung
CHF
2016/2017
1.1%
2015/2016
-4.2%
2014/2015
-
Das Teilvermögen verfügt über keine Benchmark, daher erfolgt kein Vergleich der Teilvermögensperformance mit einer Benchmark.
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.
Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Bericht des Portfoliomanagers
Struktur des Wertpapierportfolios
Von März 2016 bis März 2017 war das Mandatsprofil geprägt vom Risikoappetit des Managers.
Nur während des BREXIT Referendums wurde das
Risikoniveau, wegen hoher Ungewissheit über den
Ausgang, gesenkt. Über das gesamten Jahre lag
die durchschnittliche Quote der Aktien bei 17%, der
Staatsanleihen bei 9%, der Unternehmensanleihen bei 35% und der Schwellenländeranleihen bei
2%.Die Jahresperformance betrug +1.12% und war
auf die positive Entwicklung der Aktien (Entwickelteund Schwellenländer) sowie Anleihen (Investment
Grade, High Yield & Schwellenländeranleihen)
zurückzuführen. Negativ beigetragen haben Cash &
Staatsanleihen.
Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens
Pictet-Short-Term Money Market USD-Z-CAP
17,58
Pictet CH - Short-Term Money Market USD-Z
17,37
Pictet-Short-Term Money Market EUR-Z-CAP
15,48
Pictet CH - Short-Term Money Market EUR-Z
15,27
Apple Inc
0,24
Intel Corp
0,24
PepsiCo Inc
0,24
Walt Disney Co.
0,24
3M Co
0,23
Cisco Systems Com
0,23
Übrige
13,92
Total
81,04
Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.
17
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Risk Control 1
Vermögensrechnung
31.3.2017
CHF
31.3.2016
CHF
Verkehrswerte
Bankguthaben
– auf Sicht
Effekten
– Aktien und andere Beteiligungspapiere
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen
Derivative Finanzinstrumente
Sonstige Vermögenswerte
Gesamtfondsvermögen
71 566 306.59
306 438 397.30
2 385 318.30
360 074.98
466 460 331.04
0.00
360 627 820.77
8 103 577.60
48 886.32
443 453 614.88
Aufgenommene Kredite
Andere Verbindlichkeiten
Nettofondsvermögen
-877 290.17
-1 167 766.70
464 415 274.17
-572 037.75
-1 168 654.07
441 712 923.06
1.4.2016-31.3.2017
CHF
28 583.52
-396 645.40
1.4.2015-31.3.2016
CHF
9 722.17
-178 069.85
763 284.68
15.57
1 000 212.89
-78 996.29
1 316 454.97
0.00
0.00
3 635 092.29
250 770.86
3 717 515.47
-38 768.65
-4 534 521.59
-178 408.80
-4 149 901.08
4 258 985.54
-202.32
7 707.54
-306 799.48
4 259 712.85
-213.15
0.00
-68 810.18
Nettoertrag
1 009 655.49
3 648 705.29
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste
Teilübertrag der reglementarischen Kommissionsvergütung
an die Fondsleitung auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste3
Realisierter Erfolg
4 992 648.47
-23 456 702.38
-4 258 985.54
1 743 318.42
-4 259 712.85
-24 067 709.94
3 353 407.29
5 096 725.71
7 136 402.50
-16 931 307.44
1.4.2016-31.3.2017
CHF
1 009 655.49
0.00
1 009 655.49
1.4.2015-31.3.2016
CHF
3 648 705.29
3 284 808.30
6 933 513.59
-353 379.42
-656 276.07
0.00
-2 426 729.76
-4 506 783.83
0.00
85 710 233.871
74 673 330.19 2
Erfolgsrechnung
Ertrag
Erträge der Bankguthaben
Negativzinsen
Erträge der Effekten
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren
– aus Gratisaktien
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen
Total Ertrag
Aufwand
Passivzinsen
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung
Teilübertrag der reglementarischen Kommissionsvergütung
an die Fondsleitung auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste3
Sonstige Aufwendungen
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen
Total Aufwand
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste
Gesamterfolg
Verwendung des Erfolges
Nettoertrag des Rechnungsjahres
Vortrag des Vorjahres
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg
Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg
Vortrag auf neue Rechnung
1
Zum 31. März 2017 wurden von Goldman Sachs Bankguthaben in Höhe von CHF 1 370 000 und JP Morgan Bank in London Bankguthaben in Höhe von CHF 2 240 000 als Sicherheiten erhalten, sowie gegenüber
BSI AG Bankguthaben in Höhe von CHF 1 280 000 als Sicherheiten hinterlegt.
Zum 31. März 2016 wurden von BSI AG Bankguthaben in Höhe von CHF 2 870 000 als Sicherheiten erhalten.
3
gemäss Mitteilung der Eidgenössischen Steuerverwaltung vom 1. Januar 2009.
2
18
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Risk Control 1
Veränderung des Nettofondsvermögens
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres
Abgeführte Verrechnungssteuer
Saldo aus dem Anteilverkehr
Gesamterfolg
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode
1.4.2016-31.3.2017
CHF
441 712 923.06
-2 438 851.50
20 044 476.90
5 096 725.71
464 415 274.17
1.4.2015-31.3.2016
CHF
385 435 179.06
0.00
73 209 051.44
-16 931 307.44
441 712 923.06
1.4.2016-31.3.2017
Anzahl
4 594 666,0000
219 965,0000
-10 982,0000
4 803 649,0000
1.4.2015-31.3.2016
Anzahl
3 840 257,0000
754 409,0000
0,0000
4 594 666,0000
208 983,0000
754 409,0000
Entwicklung der Anteile im Umlauf
Bestand Anfang Rechnungsjahr
Ausgegebene Anteile
Zurückgenommene Anteile
Bestand Ende Berichtsperiode
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (Thesaurierung)
Thesaurierung per 12. Juni 2017
Brutto Thesaurierungsbetrag
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer
Thesaurierung netto pro Anteil
CHF
CHF
CHF
0.2101
-0.0735
0.1366
19
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Risk Control 1
Inventar des Fondsvermögens
Titel
31.03.2016
Anzahl/
Nominal
Käufe1
Verkäufe2
31.03.2017
Anzahl/
Nominal
Verkehrswert3
in CHF
in %3
10 260
26 543
113 175
10 193
206 590
189 502
402 706
350 785
0,04
0,04
0,09
0,08
1 149 583
0,25
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden
Inhaberaktien
Australien
AGL ENERGY NPV*
BRAMBLES LTD NPV*
TELSTRA CORP NPV*
WESFARMERS LTD NPV*
AUD
AUD
AUD
AUD
10 260
26 543
113 175
23 609
13 416
Total Australien
Belgien
COLRUYT SA NPV*
EUR
2 010
2 010
Total Belgien
0,00
Kanada
BCE INC COM NEW*
CANADIAN NATL RY CO COM*
CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM*
GILDAN ACTIVEWEAR INC COM*
IGM FINANCIAL INC COM*
MAGNA INTL INC COM NPV*
METRO INC CL A SUB*
SHAW COMMUNICATIONS INC CL B CONV*
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
9 912
11 000
2 400
7 900
10 400
7 000
5 900
6 000
9 912
11 000
1 000
2 400
7 900
10 400
6 000
5 900
206 553
213 037
309 568
258 439
180 890
0,04
0,05
0,07
0,05
0,04
1 168 487
0,25
6 000
Total Kanada
China
CHINA MOBILE LTD NPV*
HKD
46 500
46 500
Total China
0,00
Dänemark
CARLSBERG SER’B’DKK20*
NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER’B’*
TDC A/S DKK1*
DKK
DKK
DKK
1 900
18 918
9 177
1 900
2 273
9 177
16 645
Total Dänemark
573 912
0,12
573 912
0,12
Finnland
SAMPO OYJ SER’A’NPV*
EUR
6 666
6 666
Total Finnland
0,00
Frankreich
ALTEN NPV*
AXA EUR2.29*
CAP GEMINI EUR8*
CIE DE ST-GOBAIN EUR4*
DANONE EUR0.25*
SANOFI EUR2*
SCHNEIDER ELECTRIC EUR8*
SODEXO EUR4*
UNIBAIL-RODAMCO EUR5*
VINCI EUR2.50*
VIVENDI SA EUR5.50*
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3 222
23 106
3 932
4 836
4 847
15 230
5 288
1 477
1 196
6 118
13 374
2 223
3 222
20 883
3 932
247 940
542 260
364 371
0,05
0,12
0,08
4 847
7 150
5 288
330 853
647 728
388 525
0,07
0,14
0,08
1 196
280 535
0,06
2 802 212
0,60
250 967
291 062
844 878
0,05
0,06
0,18
1 386 907
0,29
4 836
8 080
1 477
6 118
13 374
Total Frankreich
Deutschland
BEIERSDORF AG NPV*
CONTINENTAL AG ORD NPV*
SAP AG ORD NPV*
EUR
EUR
EUR
2 642
1 323
15 334
6 754
2 642
1 323
8 580
Total Deutschland
Hongkong
CHEUNG KONG INFSTR HKD1*
CLP HOLDINGS HKD5*
HONGKONG LAND HLD ORD USD0.10(SINGAPORE REG)*
HYSAN DEVELOPMENT HKD5*
JARDINE MATHESON COM USD0.25(BERMUDA REG)*
POWER ASSETS HOLDINGS LTD HKD1*
SINO LAND CO HKD1*
SUN HUNG KAI PROP NPV*
SWIRE PROPERTIES LTD HKD1*
YUE YUEN INDL HLDG HKD0.25*
HKD
HKD
USD
HKD
USD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
22 000
59 500
29 700
121 000
3 600
10 500
124 000
13 000
63 000
27 500
22 000
30 500
29 700
61 000
29 000
303 479
0,07
60 000
3 600
272 407
231 520
0,06
0,05
13 000
63 000
191 213
202 045
0,04
0,04
1 200 663
0,26
356 477
544 615
0,08
0,12
901 092
0,20
10 500
124 000
27 500
Total Hongkong
Israel
BANK HAPOALIM B.M. ILS1*
CHECK POINT SFTWRE ORD ILS0.01*
ISRAEL DISCOUNT BK ILS0.10 SER’A’*
TEVA PHARMA IND ILS0.1 (POST CONS)*
ILS
USD
ILS
ILS
58 558
5 300
97 113
9 118
58 558
5 300
97 113
9 118
Total Israel
Italien
ENEL EUR1*
EUR
95 925
95 925
Total Italien
0,00
Japan
ASTELLAS PHARMA NPV*
BRIDGESTONE CORP NPV*
CANON INC NPV*
DAIICHI SANKYO COM NPV*
DAITO TRUST CONST NPV*
FANUC CORP NPV*
20
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
28 000
12 300
12 300
8 400
1 800
1 800
4 600
1 600
23 400
10 700
12 300
308 149
432 809
383 504
0,07
0,09
0,08
1 800
247 305
0,05
8 400
1 800
Davon
ausgeliehen
Anzahl/Nominal
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Risk Control 1
Titel
FUJI FILM HLD CORP NPV*
SUBARU CORPORATION NPV*
HIROSE ELECTRIC NPV*
HOYA CORP NPV*
JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT CORP*
JAPAN TOBACCO INC NPV*
KAO CORP NPV*
KDDI CORP NPV*
KOBAYASHI PHARMACE NPV*
MABUCHI MOTOR CO NPV*
MITSUBISHI ELEC CP NPV*
MITSUBISHI TANABE PHARMA CORP NPV*
MURATA MFG CO NPV*
NITORI HOLDINGS CO LTD*
NTT DOCOMO NPV*
ORIX CORP NPV*
OTSUKA HLDGS CO NPV*
SECOM CO NPV*
SEVEN & I HOLDINGS NPV*
SHIONOGI & CO NPV*
SUZUKI MOTOR CORP NPV*
31.03.2016
Anzahl/
Nominal
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
Käufe1
8 000
9 900
1 600
7 600
107
20 500
6 600
28 100
5 400
3 100
26 500
12 900
2 600
1 700
31 900
24 700
3 100
3 700
11 300
4 800
5 300
Verkäufe2
2 200
200
7 600
107
31.03.2017
Anzahl/
Nominal
Verkehrswert3
in CHF
8 000
7 700
1 400
312 457
282 410
193 669
in %3
0,07
0,06
0,04
20 500
666 243
0,14
16 700
5 400
438 336
261 452
0,09
0,06
23 500
12 900
337 119
268 605
0,07
0,06
9 800
1 700
22 100
24 700
214 859
514 661
365 538
0,05
0,11
0,08
3 100
3 700
5 100
4 800
5 300
6 200
242 934
0,05
5 470 048
1,17
6 600
11 400
3 100
3 000
Davon
ausgeliehen
Anzahl/Nominal
2 600
Total Japan
Luxemburg
RTL GROUP NPV*
EUR
3 054
3 054
Total Luxemburg
0,00
Niederlande
ING GROEP N.V. EUR0.01*
EUR
25 612
25 612
Total Niederlande
388 532
0,08
388 532
0,08
Neuseeland
SPARK NEW ZEALAND NPV*
NZD
58 238
58 238
Total Neuseeland
0,00
Norwegen
DNB ASA NOK10*
ORKLA ASA NOK1.25*
NOK
NOK
18 778
26 410
18 778
26 410
Total Norwegen
236 684
0,05
236 684
0,05
239 523
0,05
239 523
0,05
Singapur
OVERSEA-CHINESE BK NPV*
SINGAPORE TELECOMM NPV(POST RE-ORG)*
SGD
SGD
34 400
219 600
34 400
219 600
Total Singapur
Spanien
VISCOFAN SA EUR0.70*
EUR
1 352
1 352
Total Spanien
0,00
Schweden
ERICSSON SER’B’ NPV*
HENNES & MAURITZ SER’B’NPV*
SWEDISH MATCH NPV*
SEK
SEK
SEK
34 441
11 907
12 819
34 441
11 907
5 697
7 122
Total Schweden
232 747
0,05
232 747
0,05
Schweiz
PARGESA HLDGS SA CHF20(BR)(POST SUBD)*
SWATCH GROUP CHF2.25(BR)*
SWISS RE AG CHF0.10*
CHF
CHF
CHF
4 656
507
4 494
4 656
507
4 494
404 235
0,09
404 235
0,09
28 489
267 256
0,06
16 779
316 279
0,07
21 835
624 069
0,13
7 805
204 564
0,04
6 051
23 169
551 817
453 547
0,12
0,10
Total Schweiz
Grossbritannien
3I GROUP ORD GBP0.738636*
ASTRAZENECA ORD USD0.25*
BRIT AMER TOBACCO ORD GBP0.25*
COMPASS GROUP ORD GBP0.10625*
CRODA INTL ORD GBP0.10357143*
DIAGEO ORD GBX28.935185*
DIRECT LINE INSURA ORD GBP 0.109090909*
HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG)*
ITV ORD GBP0.10*
PERSIMMON ORD GBP0.10*
QINETIQ GROUP ORD GBP0.01*
RECKITT BENCK GRP ORD GBP0.10*
RELX PLC GBP0.1444*
SMITH & NEPHEW ORD USD0.20*
SSE PLC ORD GBP0.50*
UBM PLC ORD GBP0.1125(POST CONSOLID*
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
28 489
9 586
13 582
20 073
4 282
21 835
32 542
114 480
172 624
7 805
22 575
6 051
23 169
18 858
16 218
24 411
9 586
13 582
3 294
4 282
32 542
114 480
172 624
22 575
18 858
16 218
24 411
Total Grossbritannien
233 583
0,05
2 651 115
0,57
Vereinigte Staaten
3M CO COM*
ABBOTT LABS COM*
ACCENTURE PLC SHS CL A ‘NEW’*
AETNA INC COM USD0.01*
AFLAC INC COM USD0.10*
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM*
ALLSTATE CORP COM*
ALTRIA GROUP INC COM USD0.333333*
AMER EXPRESS CO COM USD0.20*
ANTHEM INC COM USD0.01*
APPLE INC COM NPV*
APPLIED MATLS INC COM*
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
6 500
14 400
5 200
2 700
6 800
4 600
1 300
13 000
8 600
4 800
10 500
11 900
800
14 400
300
2 700
5 700
1 091 617
0,23
4 900
587 970
0,13
6 800
4 600
492 924
243 433
0,11
0,05
13 000
8 100
3 700
7 700
10 200
929 342
641 400
612 487
1 107 233
397 157
0,20
0,14
0,13
0,24
0,09
1 300
500
1 100
2 800
1 700
21
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Risk Control 1
Titel
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM*
AUTO DATA PROCESS COM USD0.10*
AUTOZONE INC COM USD0.01*
AVERY DENNISON CORP COM*
BAXTER INTL INC COM USD1*
BEMIS INC COM*
BLOCK(H&R)INC COM NPV*
BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10*
BUNGE LIMITED COM USD0.01*
CA INC COM USD0.10*
CARDINAL HEALTH INC COM*
CARNIVAL CORP COM USD0.01(PAIRED STOCK)*
CBS CORP NEW CL B*
CIGNA CORP COM USD0.25*
CISCO SYSTEMS COM USD0.001*
CITIGROUP INC COM USD0.01*
CME GROUP INC COM STK USD0.01 CLASS’A’*
COACH INC COM USD0.01*
COCA-COLA CO COM USD0.25*
COGNIZANT TECHNOLO COM CL’A’USD0.01*
COLGATE-PALMOLIVE COM USD1*
CONAGRA BRANDS IN COM USD5*
COSTCO WHSL CORP NEW COM*
CSX CORP COM USD1*
CUMMINS INC COM*
CVS HEALTH CORP COM STK USD0.01*
DELPHI AUTOMOTIVE COM USD0.01*
DISCOVER FINL SVCS COM STK USD0.01*
DISCOVERY COMMUNIC COM CL C USD0.01*
DOLBY LABORATORIES INC COM*
DR PEPPER SNAPPLE COM STK USD0.01*
EBAY INC COM USD0.001*
ELI LILLY AND CO COM NPV*
EMERSON ELEC CO COM*
EVEREST RE GROUP COM USD0.01*
EXXON MOBIL CORP COM NPV*
FLIR SYS INC COM*
FOOT LOCKER INC COM USD0.01*
FRANKLIN RES INC COM*
GENERAL MLS INC COM*
GENUINE PARTS CO COM STK USD1*
GILEAD SCIENCES COM USD0.001*
GOLDMAN SACHS GRP COM USD0.01*
GRACE W R & CO DEL NEW COM*
GRAINGER W W INC COM*
HARTFORD FINL SVCS COM USD0.01*
HASBRO INC COM*
HCA HLDGS INC COM USD0.01*
HERSHEY CO COM*
HOME DEPOT INC COM USD0.05*
HONEYWELL INTL INC COM*
HP INC COM USD0.01*
HUBBELL INC COM USD0.001*
HUMANA INC COM USD0.166*
ILLINOIS TOOL WKS COM NPV*
INTEL CORP COM USD0.001*
INTL BUSINESS MCHN COM USD0.20*
JOHNSON & JOHNSON COM USD1*
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC EUR1.00*
JOHNSON CTLS INTL COM USD0.01*
JP MORGAN CHASE & COM USD1*
KELLOGG CO COM USD0.25*
KIMBERLY CLARK CORP COM*
KLA-TENCOR CORP COM USD0.001*
L BRANDS INC COM USD0.50*
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS INC COM*
LEGGETT & PLATT IN COM USD0.01*
LINEAR TECHNOLOGY COM USD0.001*
LOWE’S COS INC COM USD0.50*
LYONDELLBASELL IND COM USD0.01*
MACY’S INC COM STK USD0.01*
MARSH & MCLENNAN COM USD1*
MASCO CORP COM*
MCDONALD’S CORP COM USD0.01*
MERCK & CO INC COM USD0.50*
METLIFE INC COM USD0.01*
MONDELEZ INTL INC COM USD0.01*
NEWMARKET CORP COM*
NIKE INC CLASS’B’COM NPV*
NORDSTROM INC COM NPV*
NVR INC COM STK USD0.01*
ORACLE CORP COM USD0.01*
OREILLY AUTO NEW COM USD0.01*
PEPSICO INC CAP USD0.016666*
PERKINELMER INC COM USD1*
PHILIP MORRIS INTL COM STK NPV ‘WI’*
PPG INDS INC COM*
PROCTER & GAMBLE COM NPV*
PUBLIC STORAGE COM USD0.10*
QUALCOMM INC COM USD0.0001*
22
31.03.2016
Anzahl/
Nominal
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Käufe1
11 000
2 800
570
1 200
6 100
5 900
4 300
14 200
3 600
5 600
3 100
3 700
6 800
2 500
36 800
22 000
3 100
4 400
27 000
5 200
9 700
6 600
3 000
8 100
2 900
11 100
3 400
4 700
14 600
4 700
6 600
18 900
9 100
16 100
1 300
10 300
5 900
3 200
8 600
5 100
2 500
11 600
4 670
1 500
1 180
3 500
2 900
4 400
2 400
7 800
8 600
21 200
2 000
1 400
7 700
30 400
6 800
9 500
3 900
3 725
16 200
6 900
3 400
1 900
2 400
2 200
6 200
6 100
7 900
5 900
4 900
15 200
6 500
14 100
16 800
5 300
16 400
700
14 400
2 700
90
42 900
2 210
19 500
5 100
9 700
4 200
23 300
3 450
13 000
Verkäufe2
31.03.2017
Anzahl/
Nominal
Verkehrswert3
in CHF
in %3
2 800
300
1 200
4 500
5 900
286 964
217 121
96 812
233 592
288 548
0,06
0,05
0,02
0,05
0,06
14 200
3 600
772 930
285 607
0,17
0,06
3 700
218 174
0,05
2 500
31 400
16 700
366 573
1 062 328
999 943
0,08
0,23
0,21
25 600
5 200
6 000
6 600
1 087 496
309 798
439 557
266 497
0,23
0,07
0,09
0,06
10 200
3 400
4 700
801 461
273 926
321 738
0,17
0,06
0,07
6 600
9 600
646 886
322 578
0,14
0,07
16 100
1 300
964 662
304 242
0,21
0,06
2 600
8 600
194 691
362 748
0,04
0,08
2 500
11 000
4 370
1 500
1 180
231 244
747 830
1 004 830
104 664
274 918
0,05
0,16
0,21
0,02
0,06
11 000
270
1 600
4 300
5 600
3 100
6 800
5 400
5 300
3 100
4 400
1 400
3 700
3 000
8 100
2 900
900
14 600
4 700
9 300
9 100
10 300
5 900
600
5 100
600
300
3 500
2 900
289 753
0,06
2 400
262 449
0,06
21 200
379 416
0,08
900
30 400
6 200
8 600
119 336
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1 080 694
1 072 148
0,03
0,24
0,23
0,23
3 700
3 400
268 912
447 967
0,06
0,10
4 400
7 800
8 600
2 000
1 400
6 800
600
900
3 900
3 725
16 200
3 200
1 900
2 400
2 200
6 200
6 100
7 900
4 900
13 600
7 700
14 400
2 700
90
22 400
760
9 600
11 500
2 050
1 600
5 900
538 532
0,11
1 600
6 500
6 400
16 800
5 300
16 400
700
118 336
221 145
830 292
1 068 486
280 212
707 183
317 562
0,02
0,05
0,18
0,23
0,06
0,15
0,07
20 500
1 450
9 900
5 100
9 700
4 200
11 800
1 400
11 400
915 374
391 640
1 108 466
296 387
1 096 170
441 755
1 061 237
306 765
654 297
0,20
0,08
0,24
0,06
0,22
0,09
0,23
0,07
0,14
Davon
ausgeliehen
Anzahl/Nominal
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Risk Control 1
Titel
RENAISSANCE RE HLG COM USD1*
RESMED INC COM USD0.004*
ROSS STORES INC COM USD0.01*
SHERWIN-WILLIAMS COM USD1*
SIMON PROP GROUP COM USD0.0001*
SONOCO PRODS CO COM*
STANLEY BLACK & DE COM USD2.50*
STRYKER CORP COM USD0.10*
T ROWE PRICE GROUP COM USD0.20*
TARGET CORP COM STK USD0.0833*
TARO PHARMACEUTICL ILS0.0001*
TEXAS INSTRUMENTS COM USD1*
TIFFANY & CO NEW COM*
TIME WARNER INC COM USD0.01*
TJX COS INC COM USD1*
TORCHMARK CORP COM*
TRAVELERS CO INC COM NPV*
TUPPERWARE BRANDS CORP COM*
TWENTY-FIRST CENTU COM USD0.01 CL’A’*
UNION PACIFIC CORP COM USD2.50*
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B*
UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01*
UNIVERSAL HEALTH S CLASS’B’COM USD0.01*
UTD TECHNOLOGIES COM USD1*
VALIDUS HOLDING LT COM STK USD0.175*
VAREX IMAGING CORP COM USD0.01 WI*
VARIAN MEDICAL SYS COM USD1*
VERIZON COMMUN COM USD0.10*
VF CORP COM NPV*
VIACOM INC NEW CL’B’ NON-VTG USD0.001*
WAL-MART STORES IN COM USD0.10*
WALT DISNEY CO. DISNEY COM USD0.01*
WATSCO INC COM*
WEINGARTEN REALTY INVESTORS-SBI*
WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3*
WYNDHAM WORLDWIDE CORP COM*
YUM BRANDS INC COM*
31.03.2016
Anzahl/
Nominal
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Käufe1
2 700
1 800
3 900
1 100
3 170
2 000
1 900
3 400
4 500
6 100
1 600
15 100
2 000
10 400
7 100
3 500
7 400
400
22 400
5 300
3 800
6 900
1 600
7 500
3 300
1 560
3 900
21 600
7 200
5 800
27 200
11 200
3 600
3 100
21 100
3 900
3 700
Verkäufe2
31.03.2017
Anzahl/
Nominal
Verkehrswert3
in CHF
in %3
2 700
390 926
0,08
1 100
3 170
2 000
1 900
3 400
4 500
5 100
341 533
545 853
105 941
252 693
448 035
306 966
281 736
0,07
0,12
0,02
0,05
0,10
0,07
0,06
12 800
1 032 148
0,22
3 500
6 900
269 896
832 516
0,06
0,18
21 000
680 836
0,15
3 300
186 264
0,04
21 600
4 900
1 054 000
269 609
0,23
0,06
13 900
9 700
1 002 864
1 100 928
0,20
0,24
Davon
ausgeliehen
Anzahl/Nominal
1 800
3 900
1 000
1 600
2 300
2 000
10 400
7 100
500
400
1 400
5 300
3 800
6 900
1 600
7 500
1 560
3 900
2 300
5 800
13 300
1 500
3 600
3 100
21 100
3 900
236 655
0,05
Total Vereinigte Staaten
3 700
44 303 406
9,50
Total Inhaberaktien
63 109 146
13,53
Weitere Aktien
Niederlande
UNILEVER NV CVA EUR0.16*
EUR
22 507
2 900
19 607
Total Niederlande
977 532
0,21
977 532
0,21
Schweiz
ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV*
1 046 734
0,22
Total Schweiz
CHF
4 876
784
4 092
1 046 734
0,22
Total Weitere Aktien
2 024 265
0,43
Vorzugsaktien
Deutschland
HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV*
333 909
0,07
Total Deutschland
EUR
2 597
2 597
333 909
0,07
Total Vorzugsaktien
333 909
0,07
Namensaktien
Frankreich
GECINA EUR7.50*
MICHELIN (CGDE) EUR2*
EUR
EUR
2 584
2 539
2 584
2 539
309 463
0,07
309 463
0,07
3 511
8 143
652 708
810 041
0,14
0,17
2 379
467 097
0,10
6 200
462 649
0,10
2 392 496
0,51
Total Frankreich
Deutschland
ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)*
BASF SE NPV*
FREENET AG NPV (REGD)*
MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)*
PROSIEBENSAT1 MED. NPV*
TE CONNECTIVITY LT COM CHF0.57*
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
7 720
8 667
2 224
2 379
4 776
7 000
4 209
524
2 224
4 776
800
Total Deutschland
Spanien
BANCO SANTANDER SA EUR0.50(REGD)*
EUR
110 127
110 127
Total Spanien
0,00
Schweiz
ABB LTD CHF1.03(REGD)*
ACTELION CHF0.50(REGD)*
ADECCO SA CHF1(REGD)*
ALLREAL HOLDING AG CHF50*
GALENICA AG CHF0.10 (REGD)*
KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)*
NESTLE SA CHF0.10(REGD)*
NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)*
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
40 647
1 652
4 606
3 103
159
2 888
26 929
15 557
40 647
1 652
159
2 888
12 908
1 582
4 606
3 103
327 717
507 651
0,07
0,11
14 021
13 975
1 077 514
1 039 041
0,23
0,22
23
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Risk Control 1
Titel
PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)*
RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER ‘A’*
ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10*
Käufe1
31.03.2016
Anzahl/
Nominal
CHF
CHF
CHF
Verkäufe2
481
5 620
856
31.03.2017
Anzahl/
Nominal
Verkehrswert3
in CHF
in %3
Davon
ausgeliehen
Anzahl/Nominal
481
5 620
445 104
0,10
3 397 027
0,73
6 098 986
1,31
71 566 307
15,34
856
Total Schweiz
Vereinigte Staaten
GARMIN LTD COM CHF10.00*
TORO CO COM*
USD
USD
2 900
8 400
2 900
8 400
Total Vereinigte Staaten
0,00
Total Namensaktien
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden
Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden
Inhaberaktien
Kanada
TELUS CORPORATION COM NPV**
CAD
3 700
3 700
Total Kanada
0,00
Total Inhaberaktien
0,00
Investmentzertifikate, open end
Global
PICTET CH - SHORT-TERM MONEY MARKET USD-Z**
PICTET - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES-Z-USD-CAP**
PICTET - QUALITY GLOBAL EQUITIES-Z-USD-CAPITALIZATION**
PICTET CH - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR-Z**
PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET USD-Z-CAP**
PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET EUR-Z-CAP**
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
71 170
172 160
466 178
68 020
519 350
477 600
10 072
81 242
81 007 727
17,37
68 020
592 185
477 600
71 220 779
82 013 384
72 196 507
15,27
17,58
15,48
172 160
466 178
72 835
Total Global
306 438 397
65,70
Total Investmentzertifikate, open end
306 438 397
65,70
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden
306 438 397
65,70
Total Wertschriften
378 004 704
81,04
(davon ausgeliehen
0,00)
Bankguthaben auf Sicht
Derivative Finanzinstrumente
Sonstige Vermögenswerte
Gesamtfondsvermögen
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten
Andere Verbindlichkeiten
85 710 234
2 385 318
360 075
18,37
0,51
0,08
466 460 331
100,00
-877 290
-1 167 767
Nettofondsvermögen
464 415 274
Bewertungskategorie
Verkehrswert per
31.03.2017
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der
aktuellen Marktgegebenheiten
Total
in %
des Gesamtfondsvermögens3
Verkehrswert
Vorjahr
in %
72 239 299
308 150 723
15,49
66,06
–
–
–
–
–
380 390 022
–
81,55
–
–
–
–
1
«Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro /
Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen
«Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge
Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen
3
Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen
2
* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)
** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern
Derivative Finanzinstrumente
Gemäss KKV-FINMA Art. 23
Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende Derivate
Instrument
Anzahl
Kontrakte
Währung
Gebundene Basiswerte
in Obligationen/Aktien in CHF
Variation Margin
in CHF
In % des
Vermögens
11 078 595
11 078 595
-79 255
-79 255
-0.02
-0.02
Futures auf Indices/Commodities/Währungen
MSCI WORLD NR INDEX FUTURE 16.06.17*
24
-214
USD
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Risk Control 1
Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate
Instrument
Anzahl
Kontrakte
Währung
Deckung
in CHF
Variation Margin
in CHF
In % des
Vermögens
Futures auf Indices/Commodities/Währungen
MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 16.06.17*
617
USD
29 687 366
29 687 366
697 872
697 872
0.15
0.15
105
23
47
23
71
27
32
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
16 528 684
2 867 659
10 182 962
3 697 885
8 366 527
4 665 891
3 845 302
50 154 910
-8 929
12 230
10 104
25 180
16 977
2 409
-3 596
54 375
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
Deckung
in CHF
Wiederbeschaffungswert
in CHF
In % des
Vermögens
4 531 465
17 846 259
3 125 788
3 317 451
165 895 644
12 558 920
207 275 527
339 787
1 338 181
234 223
54 354
2 718 072
-659 224
4 025 393
0.07
0.28
0.05
0.01
0.58
-0.13
0.86
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen
EURO-OAT FUTURE 08.06.17*
US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 21.06.17*
US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 30.06.17*
US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 21.06.17*
US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 30.06.17*
EURO-BUND FUTURE 08.06.17*
EURO-SCHATZ FUTURE 08.06.17*
Instrument
Nominal
Währung
Zinssatz-Swaps/Credit Default Swaps
GOLDMAN SACHS/CDX.NA.HY.27 CDI REC 5.00000% 16-20.12.21**
GOLDMAN SACHS/CDX.NA.HY.27 CDI REC 5.00000% 16-20.12.21**
JP MORGAN/CDX.NA.HY.27 CDI REC 5.00000% 16-20.12.21**
JP MORGAN/CDX IG 28 CDSI GEN 5Y CDI REC 1.00000% 17-20.06.22**
JP MORGAN/CDX IG 28 CDSI GEN 5Y REC 1.00000% 17-20.06.22**
JPMORGAN/CDX EM CDSI S27 5Y REC 1.00000% 17-20.06.22**
4 187 700
16 492 410
2 888 820
3 260 000
163 022 700
12 547 000
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: CHF 287 117 803
Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen
Verkauf
Währung
Verkauf
Betrag
Kauf
Währung
Kauf
Betrag
Fälligkeit
Wiederbeschaffungswert
in CHF
In % des
Vermögens
23 736
-27 588
130
-24 472
793
61 766
-78 887
23 797
-101 972
-13 687
-1 010 867
-808 895
-225 826
-1 976
-18 179
-35
-47 742
-117 386
36 884
22 977
11 011
-16 649
0.01
-0.01
0.00
-0.01
0.00
0.01
-0.02
0.01
-0.02
0.00
-0.22
-0.17
-0.05
0.00
0.00
0.00
-0.01
-0.02
0.01
0.00
0.00
0.00
-2 313 067
-0.49
Devisentermingeschäfte**
ZAR
GBP
AUD
SGD
SEK
CHF
JPY
CAD
MXN
EUR
EUR
USD
USD
HKD
HKD
HKD
TWD
KRW
BRL
USD
CHF
USD
26 728 000
1 966 000
1 689 000
1 940 000
3 889 000
18 145 437
595 848 000
2 102 000
21 729 000
1 945 000
143 652 000
172 671 000
48 206 000
4 577 000
42 110 000
82 000
106 606 000
4 559 152 000
7 267 000
2 570 000
2 359 546
3 592 000
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
USD
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
USD
USD
USD
CHF
USD
CHF
1 993 883
2 428 403
1 284 400
1 361 308
436 525
18 249 000
5 267 863
1 597 520
1 039 566
2 067 146
152 673 346
171 466 620
47 869 763
586 314
5 394 291
10 504
3 467 990
3 962 757
2 296 776
2 587 091
2 376 000
3 567 125
26.05.2017
26.05.2017
26.05.2017
26.05.2017
26.05.2017
26.05.2017
26.05.2017
26.05.2017
26.05.2017
26.05.2017
26.05.2017
26.05.2017
26.05.2017
26.05.2017
26.05.2017
26.05.2017
26.05.2017
26.05.2017
26.05.2017
26.05.2017
26.05.2017
26.05.2017
Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.
* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)
** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern
Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate
Instrument
Währung
Käufe/
Kontrakte
Verkäufe/
Kontrakte
831
269
55
910
366
6
831
0
55
910
366
220
Käufe/
Kontrakte
Verkäufe/
Kontrakte
134
1118
759
668
624
383
1118
759
668
7
Futures auf Indices/Commodities/Währungen
MSCI WORLD NR INDEX FUTURE 16.12.16
MSCI WORLD NR INDEX FUTURE 17.06.16
MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 16.09.16
MSCI WORLD NR INDEX FUTURE 16.09.16
MSCI WORLD NR INDEX FUTURE 17.03.17
MSCI WORLD NR INDEX FUTURE 16.06.17
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate
Instrument
Währung
Futures auf Indices/Commodities/Währungen
MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 17.06.16
MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 16.09.16
MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 16.12.16
MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 17.03.17
MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 16.06.17
USD
USD
USD
USD
USD
25
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Risk Control 1
Instrument
Währung
Käufe/
Kontrakte
Verkäufe/
Kontrakte
32
105
22
15
47
31
14
27
81
135
283
125
422
561
150
187
166
78
73
247
115
142
431
23
71
27
46
23
105
23
48
23
73
27
32
32
0
79
65
203
136
63
97
293
135
283
125
422
561
150
187
166
78
73
247
115
142
431
23
71
27
46
23
105
0
1
0
2
0
0
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen
EURO-SCHATZ FUTURE 08.03.17
EURO-OAT FUTURE 08.06.17
EURO-BUND FUTURE 08.06.16
US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 21.06.16
US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 30.06.16
US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 30.06.16
US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 21.06.16
EURO-SCHATZ FUTURE 08.06.16
EURO-OAT FUTURE 08.06.16
US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 21.09.16
US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 30.09.16
US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 21.09.16
US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 30.09.16
EURO-OAT FUTURE 08.09.16
EURO-BUND FUTURE 08.09.16
EURO-SCHATZ FUTURE 08.09.16
US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 30.12.16
US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 20.12.16
US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 20.12.16
US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 30.12.16
EURO-BUND FUTURE 08.12.16
EURO-SCHATZ FUTURE 08.12.16
EURO-OAT FUTURE 08.12.16
US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 22.03.17
US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.17
EURO-BUND FUTURE 08.03.17
US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.17
US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 22.03.17
EURO-OAT FUTURE 08.03.17
US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 21.06.17
US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 30.06.17
US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 21.06.17
US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 30.06.17
EURO-BUND FUTURE 08.06.17
EURO-SCHATZ FUTURE 08.06.17
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
USD
USD
EUR
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
Instrument
Währung
Nominal
Zinssatz-Swaps/Credit Default Swaps
GOLDMAN SACHS/CDX.NA.IG.26 JUNE21 PAYER 1.00000% CDI 16-20.06.21
JP MORGAN/CDX.EM.25 JUN21 CDI PAYER 1.00000% 16-20.06.21
JP MORGAN/CDX.NA.IG.25 DEC20 CDI REC 1.00000% 15-20.12.20
JP MORGAN/CDX.NA.HY.25 DEC20 CDI REC 5.00000% 15-20.12.20
JP MORGAN/CDX.EM.24 DEC20 CDI REC 1.00000% 15-20.12.20
GOLDMAN SACHS/CDX.NA.HY.25 DEC20 CDI REC 5.00000% 16-20.12.20
GOLDMAN SACHS/CDX.NA.IG.26 CDI REC 1.00000% 16-20.06.21
GOLDMAN SACH/CDX.EM.24 DEC20 V2 CDI REC 1.00000% 16-20.12.20
GOLDMAN SACHS/CDX.NA.IG.26 CDI REC 1.00000% 16-20.06.21
JP MORGAN/CDX.NA.HY.26 DEC20 CDI REC 5.00000% 16-20.06.21
JP MORGAN/CDX.EM.25 JUN21 CDI RECEIVER 1.00000% 16-20.06.21
JP MORGAN/CDX.NA.HY.26 CDI REC 5.00000% 16-20.06.21
GOLDMAN SACHS/CDX.NA.IG.26 REC 1.00000% 16-20.06.21
JP MORGAN/CDX.EM.25 JUN21 CDI RECEIVER 1.00000% 16-20.06.21
JP MORGAN/CDX.NA.IG.26 JUN21 CDI REC 1.00000% 16-20.06.21
GOLDMAN SACHS/CDX.EM.25 JUN21 CDI REC 1.00000% 16-20.06.21
GOLDMAN SACHS/CDX.NA.HY.26 CDI REC 5.00000% 16-20.06.21
JP MORGAN/CDX.NA.IG.26 JUN21 CDI REC 1.00000% 16-20.06.21
JP MORGAN/CDX.EM.25 JUN21 CDI RECEIVER 1.00000% 16-20.06.21
JP MORGAN/CDX.NA.HY.26 CDI REC 5.00000% 16-20.06.21
GOLDMAN SACHS/CDX.NA.IG.26 REC 1.00000% 16-20.06.21
GOLDMAN SACHS/CDX.NA.HY.26 JUN21 CDI REC 5.00000%16-20.06.21
GOLDMAN SACHS/CDX.NA.IG.26 REC 1.00000% 16-20.06.21
JP MORGAN/CDX.EM.25 JUN21 CDI RECEIVER 1.00000% 16-20.06.21
GOLDMAN SACHS/CDX.NA.IG.26 CDI REC 1.00000% 16-20.06.21
JP MORGAN/CDX.NA.HY.26 CDI REC 5.00000% 16-20.06.21
JP MORGAN/CDX.NA.IG.26 CDI REC 1.00000% 16-20.06.21
JP MORGAN/CDX.EM.25 JUN21 CDI RECEIVER 1.00000% 16-20.06.21
JP MORGAN/CDX.NA.HY.26 CDI REC 5.00000% 16-20.06.21
JP MORGAN/CDX.NA.IG.26 CDI REC 1.00000% 16-20.06.21
JP MORGAN/CDX.NA.IG.26 CDI REC 1.00000% 16-20.06.21
JP MORGAN/CDX.NA.IG.26 CDI REC 1.00000% 16-20.06.21
JP MORGAN/CDX.NA.HY.26 CDI REC 5.00000% 16-20.06.21
JP MORGAN/CDX.EM.25 JUN21 CDI RECEIVER 1.00000% 16-20.06.21
JP MORGAN/CDX.NA.IG.26 CDI REC 1.00000% 16-20.06.21
JP MORGAN/CDX.EM.25 JUN21 CDI RECEIVER 1.00000% 16-20.06.21
GOLDMAN SACHS/CDX.NA.HY.26 CDI REC 5.00000% 16-20.06.21
JP MORGAN/CDX.NA.HY.26 CDI REC 5.00000% 16-20.06.21
JP MORGAN/CDX.NA.IG.26 CDI REC 1.00000% 16-20.06.21
GOLDMAN SACHS/CDX.NA.IG.26 CDI REC 1.00000% 16-20.06.21
JP MORGAN/CDX.EM.25 CDI RECEIVER 1.00000% 16-20.06.21
JP MORGAN/CDX.NA.HY.26 CDI REC 5.00000% 16-20.06.21
JP MORGAN/CDX.NA.IG.27 CDI REC 1.00000% 16-20.12.21
JP MORGAN/CDX.EM.26 CDI RECEIVER 1.00000% 16-20.12.21
GOLDMAN SACHS/CDX.NA.IG.27 CDI REC 1.00000% 16-20.12.21
GOLDMAN SACHS/CDX.NA.IG.27 CDI REC 1.00000% 16-20.12.21
JP MORGAN/CDX.NA.IG.27 CDI REC 1.00000% 16-20.12.21
26
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
2 400 000
750 000
44 600 000
22 900 000
3 400 000
16 600 000
107 120 000
8 400 000
6 930 000
1 050 000
930 000
1 998 000
12 975 000
1 009 000
11 100 000
2 530 000
2 860 000
14 460 000
725 000
2 230 000
4 530 000
690 000
9 890 000
4 290 000
55 800 000
8 580 000
10 000 000
880 000
3 190 000
8 430 000
4 400 000
17 000 000
3 300 000
1 600 000
12 660 000
1 020 000
1 950 000
3 057 000
19 948 000
10 400 000
2 020 000
2 664 000
17 490 000
1 140 000
120 235 000
16 700 000
13 270 000
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Risk Control 1
Instrument
Währung
JP MORGAN/CDX.EM.26 CDI RECEIVER 1.00000% 16-20.12.21
GOLDMAN SACHS/CDX.NA.HY.27 CDI REC 5.00000% 16-20.12.21
GOLDMAN SACHS/CDX.NA.HY.27 CDI REC 5.00000% 16-20.12.21
JP MORGAN/CDX.EM.26 CDI RECEIVER 1.00000% 16-20.12.21
GOLDMAN SACHS/CDX.NA.IG.27 CDI REC 1.00000% 16-20.12.21
GOLDMAN SACHS/CDX.NA.IG.27 CDI REC 1.00000% 16-20.12.21
JP MORGAN/CDX.NA.HY.27 CDI REC 5.00000% 16-20.12.21
JP MORGAN/CDX.NA.IG.27 CDI REC 1.00000% 16-20.12.21
GOLDMAN SACHS/CDX.NA.IG.27 CDI REC 1.00000% 16-20.12.21
GOLDMAN SACHS/CDX.EM.26 CDI RECEIVER 1.00000% 16-20.12.21
JP MORGAN/CDX IG 28 CDSI GEN 5Y CDI REC 1.00000% 17-20.06.22
JP MORGAN/CDX IG 28 CDSI GEN 5Y REC 1.00000% 17-20.06.22
JPMORGAN/CDX EM CREDIT DEFAULT SWAPI S27 5Y REC 1.00000% 17-20.06.22
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Nominal
9 250 000
4 230 000
21 189 000
2 437 000
5 150 000
13 820 000
2 918 000
2 850 700
12 300 000
2 100 000
3 260 000
163 022 700
12 547 000
Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen
Verkauf
Währung
Verkauf
Betrag
Kauf
Währung
Kauf
Betrag
Fälligkeit
1 022 007
4 953 243
1 940 000
2 102 000
3 456 000
595 848 000
1 689 000
22 310 000
3 889 000
1 945 000
82 000
4 577 000
7 707 000
156 727 000
42 757 000
1 771 000
138 239 000
112 421 000
6 059 000
1 869 458 000
1 372 965
1 584 488
4 793 064
5 357 141
1 198 177
1 418 102
456 075
2 118 640
10 170
567 662
955 861
150 740 029
1 703 348
41 123 683
150 580 287
3 478 911
1 485 122
1 600 426
1 727 429
2 015 496
64 000
22 310 000
2 102 000
1 940 000
1 707 000
158 496 000
595 848 000
44 821 000
7 707 000
82 000
4 577 000
3 456 000
3 889 000
1 689 000
1 945 000
138 239 000
112 421 000
6 059 000
1 869 458 000
2 200 000
1 200 000
230 000
900 000
2 300 000
4 900 000
3 550 000
9 200 000
3 400 000
6 000 000
403 000 000
920 000
17.06.2016
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25.08.2016
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25.08.2016
Devisentermingeschäfte
USD
USD
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
USD
USD
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EUR
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HKD
HKD
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CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
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USD
USD
USD
USD
USD
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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2 121 023
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41 260 505
1 709 015
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3 478 911
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1 940 000
2 102 000
3 456 000
595 848 000
1 689 000
22 310 000
3 889 000
1 945 000
82 000
4 577 000
7 707 000
156 727 000
1 771 000
42 757 000
138 239 000
112 421 000
6 059 000
1 869 458 000
1 769 000
2 064 000
62 496
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1 585 118
1 407 531
1 663 813
154 486 051
5 749 653
43 687 029
968 215
10 302
574 999
4 351 104
448 041
1 264 048
2 117 133
150 473 152
3 587 141
1 511 762
1 701 828
2 889 517
915 458
167 363
109 254
1 776 353
5 094 879
4 017 677
1 186 709
405 551
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4 019 309
681 133
CHF
CHF
SGD
CAD
GBP
JPY
AUD
ZAR
SEK
EUR
HKD
HKD
HKD
USD
USD
USD
EUR
TWD
MYR
KRW
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
USD
USD
USD
CHF
CHF
USD
ZAR
CAD
SGD
USD
USD
JPY
USD
HKD
HKD
HKD
GBP
SEK
AUD
EUR
EUR
TWD
MYR
KRW
GBP
AUD
NZD
NOK
CAD
CHF
EUR
HKD
SEK
DKK
JPY
SGD
27
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Risk Control 1
Verkauf
Währung
AUD
CHF
ZAR
CAD
SGD
USD
USD
USD
HKD
HKD
JPY
HKD
GBP
AUD
EUR
EUR
SEK
TWD
MYR
KRW
CHF
CHF
CHF
USD
CHF
CHF
CHF
USD
USD
USD
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
USD
HKD
USD
USD
KRW
TWD
USD
USD
EUR
EUR
USD
HKD
HKD
SEK
AUD
GBP
SGD
CAD
JPY
CHF
USD
USD
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
USD
CHF
CHF
CHF
USD
USD
USD
ZAR
BRL
CAD
SGD
28
Verkauf
Betrag
557 927
1 250 156
22 310 000
2 102 000
1 940 000
1 707 000
158 496 000
44 821 000
7 707 000
82 000
595 848 000
4 577 000
3 456 000
1 689 000
1 945 000
138 239 000
3 889 000
112 421 000
6 059 000
1 869 458 000
974 550
1 629 176
3 464 204
19 700 000
1 468 415
1 765 430
1 501 346
3 553 354
1 490 529
1 672 444
93 818
43 350 871
2 119 856
150 666 686
165 691 999
10 226
570 798
441 240
4 337 280
1 248 340
1 379 997
1 544 550
5 739 241
900 000
46 295 000
3 397 000
4 132 000
4 559 152 000
106 606 000
97 000
44 821 000
1 945 000
138 239 000
171 311 000
82 000
4 577 000
3 889 000
1 689 000
3 456 000
1 940 000
2 102 000
595 848 000
6 732 560
1 964 000
9 484 000
27 953 432
3 463 005
1 566 831
1 385 912
433 605
170 317 396
47 063 440
2 105 268
149 629 894
10 507
586 446
5 931 732
18 931 000
1 281 951
702 440
5 700 695
4 028 374
3 364 557
2 282 000
26 728 000
7 267 000
2 102 000
1 940 000
Kauf
Währung
HKD
JPY
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
USD
USD
USD
HKD
USD
USD
CHF
USD
USD
ZAR
TWD
MYR
KRW
USD
USD
EUR
EUR
USD
HKD
HKD
SEK
GBP
AUD
SGD
CAD
JPY
CHF
CHF
CHF
CHF
USD
USD
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
USD
CHF
CHF
USD
GBP
CAD
SGD
SEK
USD
USD
EUR
EUR
HKD
HKD
HKD
CHF
AUD
GBP
JPY
KRW
TWD
CHF
CHF
USD
CHF
CHF
Kauf
Betrag
Fälligkeit
3 300 000
130 000 000
1 605 804
1 582 386
1 403 458
1 659 716
154 105 661
43 579 458
966 288
10 281
5 745 218
573 855
4 343 501
1 259 150
2 115 674
150 369 472
447 887
3 603 237
1 509 279
1 701 085
7 707 000
1 662 000
3 534 000
19 310 925
1 498 000
1 801 000
22 310 000
112 421 000
6 059 000
1 869 458 000
97 000
44 821 000
1 945 000
138 239 000
171 311 000
82 000
4 577 000
3 889 000
3 456 000
1 689 000
1 940 000
2 102 000
595 848 000
896 540
5 782 014
3 288 975
4 000 602
4 131 538
3 400 510
93 634
43 265 487
2 118 786
150 590 655
165 365 652
10 206
569 653
441 105
1 244 793
4 332 096
1 377 547
1 541 607
5 736 754
6 967 000
1 897 911
9 295 268
28 521 000
2 879 000
2 102 000
1 940 000
3 889 000
171 311 000
47 338 000
1 945 000
138 239 000
82 000
4 577 000
46 295 000
18 824 986
1 689 000
577 000
595 848 000
4 559 152 000
106 606 000
2 253 931
1 886 571
2 257 533
1 564 519
1 383 935
28.09.2016
28.09.2016
30.09.2016
30.09.2016
30.09.2016
30.09.2016
30.09.2016
30.09.2016
30.09.2016
30.09.2016
30.09.2016
30.09.2016
30.09.2016
30.09.2016
30.09.2016
30.09.2016
30.09.2016
30.09.2016
30.09.2016
30.09.2016
30.09.2016
30.09.2016
30.09.2016
30.09.2016
30.09.2016
30.09.2016
30.09.2016
30.09.2016
30.09.2016
30.09.2016
30.09.2016
30.09.2016
30.09.2016
30.09.2016
30.09.2016
30.09.2016
30.09.2016
30.09.2016
30.09.2016
30.09.2016
30.09.2016
30.09.2016
30.09.2016
28.10.2016
31.10.2016
31.10.2016
31.10.2016
31.10.2016
31.10.2016
31.10.2016
31.10.2016
31.10.2016
31.10.2016
31.10.2016
31.10.2016
31.10.2016
31.10.2016
31.10.2016
31.10.2016
31.10.2016
31.10.2016
31.10.2016
31.10.2016
31.10.2016
31.10.2016
31.10.2016
31.10.2016
31.10.2016
31.10.2016
31.10.2016
31.10.2016
31.10.2016
31.10.2016
31.10.2016
31.10.2016
31.10.2016
31.10.2016
31.10.2016
31.10.2016
31.10.2016
31.10.2016
31.10.2016
31.10.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Risk Control 1
Verkauf
Währung
SEK
USD
USD
EUR
EUR
HKD
HKD
HKD
CHF
AUD
GBP
JPY
KRW
TWD
USD
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
USD
CHF
CHF
USD
USD
USD
USD
CHF
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ILS
ILS
USD
CAD
NZD
SGD
CAD
HKD
SGD
USD
JPY
GBP
HKD
HKD
HKD
EUR
EUR
USD
USD
SEK
SGD
AUD
CHF
CAD
ZAR
USD
CHF
CHF
TWD
KRW
BRL
CHF
EUR
USD
CHF
USD
HKD
CHF
CHF
GBP
MXN
USD
USD
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
USD
CHF
Verkauf
Betrag
3 889 000
171 311 000
47 338 000
1 945 000
138 239 000
82 000
4 577 000
46 295 000
18 798 483
1 689 000
577 000
595 848 000
4 559 152 000
106 606 000
10 709 000
2 583 937
5 429 634
723 096
596 314
10 683
6 031 544
2 086 907
148 324 917
58 627 470
173 024 110
426 374
1 376 668
1 268 608
19 231 000
1 581 755
1 920 819
3 344 817
3 873 372
2 148 347
42 337
236 630
3 410 225
403 700
1 614 800
184 950
494 803
197 220
209 196
169 814
9 489 600
578 284
515 367
595 848 000
577 000
4 577 000
82 000
46 295 000
1 945 000
138 239 000
58 047 000
171 311 000
3 889 000
1 940 000
1 689 000
19 358 886
2 102 000
26 728 000
19 316 000
2 259 691
11 728 361
106 606 000
4 559 152 000
7 267 000
3 764 587
5 413 000
2 337 000
14 615 178
4 189 000
24 720 000
3 840 812
3 653 721
1 389 000
21 729 000
1 437 000
1 257 000
2 037 972
2 436 464
1 294 112
1 368 317
436 966
18 249 000
5 276 260
Kauf
Währung
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
USD
CHF
CHF
CHF
USD
USD
CHF
USD
JPY
GBP
HKD
HKD
HKD
EUR
EUR
USD
USD
SEK
SGD
AUD
CHF
CAD
ZAR
TWD
KRW
BRL
DKK
NOK
EUR
EUR
EUR
NOK
GBP
AUD
AUD
EUR
GBP
EUR
JPY
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
USD
CHF
CHF
CHF
USD
USD
USD
USD
USD
HKD
CHF
CHF
USD
CHF
CHF
USD
USD
CHF
CHF
CHF
CHF
ZAR
GBP
AUD
SGD
SEK
CHF
JPY
Kauf
Betrag
Fälligkeit
433 518
170 048 438
46 989 119
2 104 393
149 567 686
10 493
585 714
5 924 325
18 931 000
1 278 911
701 747
5 696 879
4 025 173
3 363 496
10 571 711
2 582 000
595 848 000
577 000
4 577 000
82 000
46 295 000
1 945 000
138 239 000
58 047 000
171 311 000
3 889 000
1 940 000
1 689 000
19 465 618
2 102 000
26 728 000
106 606 000
4 559 152 000
7 267 000
300 000
2 000 000
3 250 000
100 000
400 000
1 600 000
300 000
190 000
200 000
120 000
1 000 000
380 000
60 000 000
5 422 222
720 615
593 111
10 626
5 999 138
2 084 087
148 124 471
58 289 636
172 027 080
425 954
1 368 221
1 258 643
19 231 000
1 574 188
1 876 321
19 539 100
2 234 000
11 587 000
3 339 264
3 861 234
2 089 660
28 905 000
5 806 525
2 331 508
14 643 000
4 179 156
3 180 475
3 880 000
3 691 000
1 743 542
1 058 093
1 442 030
1 261 400
26 728 000
1 966 000
1 689 000
1 940 000
3 889 000
18 241 700
595 848 000
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
03.01.2017
03.01.2017
03.01.2017
03.01.2017
03.01.2017
03.01.2017
04.01.2017
04.01.2017
04.01.2017
04.01.2017
04.01.2017
05.01.2017
05.01.2017
24.02.2017
24.02.2017
24.02.2017
24.02.2017
24.02.2017
24.02.2017
24.02.2017
24.02.2017
24.02.2017
24.02.2017
24.02.2017
24.02.2017
24.02.2017
24.02.2017
24.02.2017
24.02.2017
24.02.2017
24.02.2017
24.02.2017
24.02.2017
24.02.2017
24.02.2017
24.02.2017
24.02.2017
24.02.2017
24.02.2017
24.02.2017
24.02.2017
24.02.2017
24.02.2017
24.02.2017
24.02.2017
24.02.2017
24.02.2017
24.02.2017
24.02.2017
24.02.2017
24.02.2017
24.02.2017
24.02.2017
29
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Risk Control 1
Verkauf
Währung
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
USD
USD
USD
USD
INR
CHF
JPY
EUR
EUR
JPY
ZAR
GBP
AUD
SGD
SEK
CHF
JPY
CAD
MXN
EUR
EUR
USD
USD
HKD
HKD
HKD
TWD
KRW
BRL
USD
CHF
USD
30
Verkauf
Betrag
1 604 877
1 059 951
2 069 869
152 874 458
172 411 994
48 133 691
589 060
5 419 557
10 553
3 458 988
3 961 896
2 350 344
2 570 000
172 747 000
2 600 840
25 942 080
355 677
725 812
56 540 000
26 728 000
1 966 000
1 689 000
1 940 000
3 889 000
18 145 437
595 848 000
2 102 000
21 729 000
1 945 000
143 652 000
172 671 000
48 206 000
4 577 000
42 110 000
82 000
106 606 000
4 559 152 000
7 267 000
2 570 000
2 359 546
3 592 000
Kauf
Währung
CAD
MXN
EUR
EUR
USD
USD
HKD
HKD
HKD
TWD
KRW
BRL
CHF
USD
USD
SGD
AUD
HKD
USD
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
USD
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
USD
USD
USD
CHF
USD
CHF
Kauf
Betrag
Fälligkeit
2 102 000
21 729 000
1 945 000
143 652 000
172 671 000
48 206 000
4 577 000
42 110 000
82 000
106 606 000
4 559 152 000
7 267 000
2 564 089
2 558 457
2 570 000
320 000
500 000
6 000 000
500 000
1 993 883
2 428 403
1 284 400
1 361 308
436 525
18 249 000
5 267 863
1 597 520
1 039 566
2 067 146
152 673 346
171 466 620
47 869 763
586 314
5 394 291
10 504
3 467 990
3 962 757
2 296 776
2 587 091
2 376 000
3 567 125
24.02.2017
24.02.2017
24.02.2017
24.02.2017
24.02.2017
24.02.2017
24.02.2017
24.02.2017
24.02.2017
24.02.2017
24.02.2017
24.02.2017
27.02.2017
27.02.2017
27.02.2017
17.03.2017
17.03.2017
17.03.2017
22.03.2017
26.05.2017
26.05.2017
26.05.2017
26.05.2017
26.05.2017
26.05.2017
26.05.2017
26.05.2017
26.05.2017
26.05.2017
26.05.2017
26.05.2017
26.05.2017
26.05.2017
26.05.2017
26.05.2017
26.05.2017
26.05.2017
26.05.2017
26.05.2017
26.05.2017
26.05.2017
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Risk Control 1
Ergänzende Angaben
Derivative Finanzinstrumente
Total Expense Ratio (TER)
Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I:
Art. 34 KKV-FINMA
Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie
zur Berechnung und Offenlegung der Total
Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der SFAMA in der aktuell gültigen Fassung
berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen
Kommissionen und Kosten, die laufend dem
Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.
Position
Betrag
in CHF
in % des Nettofondsvermögens
Total engagementerhöhende Positionen
317 372 760.28
68,34%
Total engagementreduzierende Positionen
425 772 852.21
91,68%
Pensionsgeschäfte
Zusammengesetzte
TER für die letzten 12 Monate: 1,02%
Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.
Vergütung an die Fondsleitung
Pauschale Verwaltungskommission
– Effektiv erhobene pauschale Verwaltungskommission: 1% p.a.;
– Maximale pauschale Verwaltungskommission
gemäss Fondsvertrag: 1,5% p.a.;
berechnet auf dem durchschnittlichen Nettofondsvermögen.
Grundsätze der Bewertung und
der Nettoinventarwertberechnung
Siehe Erläuterungen zum Bericht.
Auflegungsdatum
1.9.2014
Umrechnungskurse
Ausgabe- und Rücknahmekommissionen
Effektive Kommission:
Ausgabe: 2%; Rücknahme: 0%
Maximale Kommission gemäss Fondsvertrag:
Ausgabe: 5%; Rücknahme: 0%
AUD
CAD
DKK
EUR
GBP
HKD
ILS
1
1
1
1
1
1
1
=
=
=
=
=
=
=
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
0.763575
0.750534
0.143965
1.070566
1.251638
0.128798
0.275706
JPY
NOK
NZD
SEK
SGD
USD
ZAR
1
1
1
1
1
1
1
=
=
=
=
=
=
=
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
0.008983
0.116540
0.699714
0.112110
0.716346
1.000950
0.074649
Soft Commission Arrangements
Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich
«soft commission arrangements» geschlossen.
31
FORTUNA INVEST – Risk Control 2
Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen
Dreijahresvergleich
ISIN
Nettofondsvermögen in CHF
31.3.2017
470 717 263.72
31.3.2016
456 838 693.85
31.3.2015
388 866 757.89
99.96
4 708 904,0000
99.20
4 605 397,0000
101.10
3 846 307,0000
CH0237262875
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF
Anzahl Anteile im Umlauf
Performance
FORTUNA INVEST – Risk Control 21
1
Währung
CHF
2016/2017
0.8%
2015/2016
-1.9%
2014/2015
-
Das Teilvermögen verfügt über keine Benchmark, daher erfolgt kein Vergleich der Teilvermögensperformance mit einer Benchmark.
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.
Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Bericht des Portfoliomanagers
Struktur des Wertpapierportfolios
Die Performance des FORTUNA INVEST – Risk
Control 2 betrug während der Berichtsperiode +0.77%.
Die Obligationen- und Aktiengewichtung wurde
aktiv verwaltet, unter Beachtung der Renditepotentiale
der einzelnen Märkte und bei gleichzeitiger Überwachung des Risikoniveaus des Gesamtportfolios. Die
Aktienquote wurde im Laufe des Jahres bis auf 19.4%
übergewichtet, knapp unter der oberen Limite. Die
Obligationenquote blieb stark untergewichtet zu Gunsten der Liquiditäts- und Geldmarktanlage (defensive Anlagen). Diese betrugen am Ende der Periode
47.6%.
Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens
United States Treasury
18,07
BSI Institutional Fund - Bond
14,62
Switzerland Government Bonds
13,47
Source EURO STOXX 50 ETF
4,69
BSI-Multinvest-Cash CHF
4,60
NESTLE SA
4,47
NOVARTIS AG
3,43
ROCHE Holding AG
3,31
DB X-Trackers Euro Stoxx 50
2,95
Bundesrepublik Deutschland Government Bond
1,66
Übrige
9,32
Total
80,59
32
Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Risk Control 2
Vermögensrechnung
Verkehrswerte
Bankguthaben
– auf Sicht
– auf Zeit
Geldmarktinstrumente
Effekten
– Aktien und andere Beteiligungspapiere
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere
und -rechte
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen
Derivative Finanzinstrumente
Sonstige Vermögenswerte
Gesamtfondsvermögen
Aufgenommene Kredite
Andere Verbindlichkeiten
Nettofondsvermögen
31.3.2017
CHF
31.3.2016
CHF
81 912 258.031
8 007 600.00
3 000 570.84
135 004 929.19 2
9 576 500.00
0.00
89 045 519.00
46 552 142.89
156 629 150.93
131 643 239.79
-1 145 377.24
2 850 444.61
471 943 405.96
126 160 611.53
142 053 618.61
6 734 624.90
2 039 615.68
468 122 042.80
-33 187.54
-1 192 954.70
470 717 263.72
-9 996 016.68
-1 287 332.27
456 838 693.85
1.4.2016-31.3.2017
CHF
291 012.02
-505 063.61
1.4.2015-31.3.2016
CHF
38 042.72
-375 447.73
1 977 801.25
1 348 747.50
3 510 269.69
1 690 592.71
93 850.77
7 058 462.83
3 100 378.17
1 192 095.67
118 799.58
5 422 615.91
-10 395.51
-4 623 103.47
-171 042.81
-4 312 966.56
0.00
-211.21
-39 049.10
-4 672 759.29
257 597.70
-293.18
0.00
-4 226 704.85
2 385 703.54
1 195 911.06
-3 432 984.45
-3 356 707.43
0.00
-1 047 280.91
-257 597.70
-2 418 394.07
4 801 731.00
3 754 450.09
-5 525 743.66
-7 944 137.73
Erfolgsrechnung
Ertrag
Erträge der Bankguthaben
Negativzinsen
Erträge der Effekten
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren
und -rechten
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen
Total Ertrag
Aufwand
Passivzinsen
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung
Teilübertrag der reglementarischen Kommissionsvergütung
an die Fondsleitung auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste3
Sonstige Aufwendungen
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen
Total Aufwand
Nettoertrag
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste
Teilübertrag der reglementarischen Kommissionsvergütung
an die Fondsleitung auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste3
Realisierter Erfolg
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste
Gesamterfolg
1
2
3
Zum 31. März 2017 wurden von BSI AG Bankguthaben in Höhe von CHF 2 350 000 als Sicherheiten erhalten.
Zum 31. März 2016 wurden von BSI AG Bankguthaben in Höhe von CHF 4 620 000 als Sicherheiten erhalten.
gemäss Mitteilung der Eidgenössischen Steuerverwaltung vom 1. Januar 2009.
33
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Risk Control 2
Verwendung des Erfolges
Nettoertrag des Rechnungsjahres
Vortrag des Vorjahres
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg
Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg
Vortrag auf neue Rechnung
1.4.2016-31.3.2017
CHF
2 385 703.54
1 892 262.74
4 277 966.28
1.4.2015-31.3.2016
CHF
1 195 911.06
696 351.68
1 892 262.74
-1 497 288.20
-2 780 678.08
0.00
0.00
0.00
1 892 262.74
1.4.2016-31.3.2017
CHF
456 838 693.85
10 124 119.78
3 754 450.09
470 717 263.72
1.4.2015-31.3.2016
CHF
388 866 757.89
75 916 073.69
-7 944 137.73
456 838 693.85
1.4.2016-31.3.2017
Anzahl
4 605 397,0000
168 202,0000
-64 695,0000
4 708 904,0000
1.4.2015-31.3.2016
Anzahl
3 846 307,0000
759 090,0000
0,0000
4 605 397,0000
103 507,0000
759 090,0000
Veränderung des Nettofondsvermögens
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres
Saldo aus dem Anteilverkehr
Gesamterfolg
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode
Entwicklung der Anteile im Umlauf
Bestand Anfang Rechnungsjahr
Ausgegebene Anteile
Zurückgenommene Anteile
Bestand Ende Berichtsperiode
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (Thesaurierung)
Thesaurierung per 12. Juni 2017
Brutto Thesaurierungsbetrag
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer
Thesaurierung netto pro Anteil
34
CHF
CHF
CHF
0.9084
-0.3179
0.5905
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Risk Control 2
Inventar des Fondsvermögens
Titel
31.03.2016
Anzahl/
Nominal
Käufe1
Verkäufe2
31.03.2017
Anzahl/
Nominal
Verkehrswert3
in CHF
2 050
28 700
735 335
2 581 565
in %3
Davon
ausgeliehen
Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden
Inhaberaktien
Schweiz
SWATCH GROUP CHF2.25(BR)*
SWISS RE AG CHF0.10*
CHF
CHF
1 200
16 900
850
11 800
0,15
0,55
Total Schweiz
3 316 900
0,70
Total Inhaberaktien
3 316 900
0,70
Weitere Aktien
Schweiz
ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV*
15 629 380
3,31
Total Schweiz
CHF
34 400
26 700
61 100
15 629 380
3,31
Total Weitere Aktien
15 629 380
3,31
158 300
8 500
9 500
115 800
4 200
930
12 000
29 270
274 300
218 000
37 200
700
1 400
3 620
3 708 969
2 402 950
675 925
1 725 420
1 813 560
1 677 720
600 000
1 732 784
21 079 955
16 208 300
2 946 240
1 495 900
452 480
1 672 802
0,79
0,51
0,14
0,37
0,38
0,35
0,13
0,37
4,47
3,43
0,62
0,32
0,10
0,35
9 400
271 000
12 800
4 139 384
4 344 130
3 422 720
0,88
0,92
0,72
Namensaktien
Schweiz
ABB LTD CHF1.03(REGD)*
ACTELION CHF0.50(REGD)*
ADECCO SA CHF1(REGD)*
CREDIT SUISSE GRP CHF0.04(REGD)*
GEBERIT CHF0.10(REGD)*
GIVAUDAN AG CHF10*
JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)*
LAFARGEHOLCIM LTD CHF2 (REGD)*
NESTLE SA CHF0.10(REGD)*
NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)*
RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER ‘A’*
SGS LTD CHF1(REGD)*
SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)*
SWISSCOM AG CHF1(REGD)*
SYNGENTA CHF0.1(REGD)*
SYNGENTA CHF0.10 (TENDERED 2ND LINE)*
UBS GROUP CHF0.10 (REGD)*
ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10*
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
93 000
5 000
5 500
64 614
2 500
550
7 000
17 245
160 000
126 500
22 000
400
1 800
5 500
160 000
7 500
65 300
3 500
4 000
51 186
1 700
380
5 000
12 025
114 300
91 500
15 200
300
1 400
1 820
3 900
9 400
111 000
5 300
9 400
Total Schweiz
70 099 239
14.85
Total Namensaktien
70 099 239
14,85
13 911 551
22 164 066
2,95
4,69
36 075 618
7,64
Investmentzertifikate, open end
Eurozone
DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 ETF-IC/CAPITALISATION*
SOURCE MKTS PLC - DOW JONES EURO STOXX 50 SOURCE-A-ETF-CAP*
EUR
EUR
600 000
20 000
325 000
276 000
275 000
296 000
Total Eurozone
Vereinigte Staaten
MULTI UNITS LUX SICAV-LYXOR UCITS ETF S&P 500-SHS-D-USD*
USD
10 000
165 000
175 000
Total Vereinigte Staaten
Total Investmentzertifikate, open end
4 238 585
0,90
4 238 585
0,90
40 314 203
8,54
26 779 920
14 747 200
11 944 765
10 072 830
5,68
3,13
2,53
2,13
63 544 715
13,47
Anleihen, fester Zins
CHF
SWITZERLAND 2.00000% 10-28.04.21*
SWITZERLAND 2.00000% 11-25.05.22*
SWITZERLAND 2.25000% 05-06.07.20*
SWITZERLAND 3.00000% 04-12.05.19*
CHF
CHF
CHF
CHF
23 000 000
10 000 000
10 000 000
8 750 000
1 100 000
3 000 000
850 000
550 000
24 100 000
13 000 000
10 850 000
9 300 000
Total CHF
EUR
GERMANY, REPUBLIC OF 3.50000% 09-04.07.19*
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 16-09.04.21*
EUR
EUR
1 000 000
1 000 000
5 000 000
2 000 000
5 000 000
Total EUR
Total Anleihen, fester Zins
2 347 430
5 469 736
0,50
1,16
7 817 166
1,66
71 361 881
15,13
Treasury-Notes, fester Zins
USD
AMERICA, UNITED STATES OF 3.12500% 09-15.05.19*
AMERICA, UNITED STATES OF 2.62500% 10-15.11.20*
27 014 862
51 163 100
5,73
10,84
Total USD
78 177 962
16,57
Total Treasury-Notes, fester Zins
78 177 962
16,57
278 899 565
59,10
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden
USD
USD
22 000 000
37 500 000
4 000 000
12 000 000
26 000 000
49 500 000
35
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Risk Control 2
Titel
31.03.2016
Anzahl/
Nominal
Käufe1
Verkäufe2
31.03.2017
Anzahl/
Nominal
Verkehrswert3
in CHF
in %3
Davon
ausgeliehen
Anzahl/Nominal
Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden
Treasury-Notes, fester Zins
USD
AMERICA, UNITED STATES OF 2.12500% 11-15.08.21*
7 089 307
1,50
Total USD
USD
5 000 000
2 000 000
7 000 000
7 089 307
1,50
Total Treasury-Notes, fester Zins
7 089 307
1,50
Total Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden
7 089 307
1,50
68 993 600
14,62
Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden
Investmentzertifikate, open end
Global
BSI INST FUND - BONDS CHF**
BSI-MULTINVEST-CASH EUR M**
BSI-MULTINVEST-CASH USD M**
BSI-MULTINVEST-CASH CHF M**
CHF
EUR
USD
CHF
620 000
100 000
70 000
220 000
620 000
100 000
70 000
220 000
Total Global
21 703 000
4,60
90 696 600
19,22
Italien
WHITE FLEET III SICAV - GLOBES ITALY EQUITY STAR (EUR) I-CAP**
EUR
5 000
5 000
632 438
0,13
632 438
0,13
Total Investmentzertifikate, open end
91 329 038
19,35
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden
91 329 038
19,35
Total Italien
Schweiz
WHITE FLEET III - GLOBES CONVICTION SWISS STOCKS-I (CHF)-CAP**
CHF
50 000
50 000
Total Schweiz
Nicht-Effekten
Treasury-Bills, Nullcoupon
USD
AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 10.11.16-11.05.17**
3 000 571
0,64
Total USD
USD
3 000 000
3 000 000
3 000 571
0,64
Total Treasury-Bills, Nullcoupon
3 000 571
0,64
Total Nicht-Effekten
3 000 571
0,64
380 318 481
80,59
89 919 858
-1 145 377
2 850 444
19,05
-0,24
0,60
471 943 406
100,00
Total Wertschriften
(davon ausgeliehen
0,00)
Bankguthaben auf Sicht
Derivative Finanzinstrumente
Sonstige Vermögenswerte
Gesamtfondsvermögen
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten
Andere Verbindlichkeiten
-33 188
-1 192 954
Nettofondsvermögen
Bewertungskategorie
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der
aktuellen Marktgegebenheiten
Total
1
470 717 264
Verkehrswert per
31.03.2017
in %
des Gesamtfondsvermögens3
Verkehrswert
Vorjahr
in %
285 655 511
93 517 593
60,53
19,82
–
–
–
–
–
379 173 104
–
80,35
–
–
–
–
«Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro /
Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen
«Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge
Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen
3
Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen
2
* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)
** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern
36
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Risk Control 2
Derivative Finanzinstrumente
Gemäss KKV-FINMA Art. 23
Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende Derivate
Instrument
Anzahl
Kontrakte
Währung
Gebundene Basiswerte
in Obligationen/Aktien in CHF
Variation Margin
in CHF
In % des
Vermögens
Futures auf Indices/Commodities/Währungen
SWISS MARKET INDEX FUTURE 16.06.17*
-449
CHF
38 340 110
38 340 110
-273 890
-273 890
-0.06
-0.06
-552
-50
USD
EUR
65 046 799
7 055 030
72 101 829
-91 589
32 118
-59 471
-0.02
0.01
-0.01
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen
US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 30.06.17*
EURO-BOBL FUTURE 08.06.17*
Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen
Verkauf
Währung
Verkauf
Betrag
Kauf
Währung
Kauf
Betrag
Fälligkeit
Wiederbeschaffungswert
in CHF
In % des
Vermögens
9 495
-821 511
0.00
-0.17
-812 016
-0.17
Devisentermingeschäfte**
EUR
USD
42 000 000
100 000 000
CHF
CHF
44 923 200
98 730 000
30.06.2017
30.06.2017
Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.
* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)
** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern
Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate
Instrument
Währung
Käufe/
Kontrakte
Verkäufe/
Kontrakte
CHF
CHF
EUR
EUR
CHF
EUR
CHF
EUR
CHF
618
467
100
83
595
220
565
260
0
618
467
100
10
135
220
565
260
449
EUR
USD
EUR
USD
USD
EUR
USD
USD
EUR
50
345
50
425
425
50
560
0
0
50
45
50
425
425
50
560
552
50
Futures auf Indices/Commodities/Währungen
SWISS MARKET INDEX FUTURE 16.12.16
SWISS MARKET INDEX FUTURE 17.03.17
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 17.03.17
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 17.06.16
SWISS MARKET INDEX FUTURE 17.06.16
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 16.09.16
SWISS MARKET INDEX FUTURE 16.09.16
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 16.12.16
SWISS MARKET INDEX FUTURE 16.06.17
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen
EURO-BOBL FUTURE 08.03.17
US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 30.06.16
EURO-BOBL FUTURE 08.09.16
US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 30.09.16
US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 30.12.16
EURO-BOBL FUTURE 08.12.16
US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.17
US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 30.06.17
EURO-BOBL FUTURE 08.06.17
Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen
Verkauf
Währung
Verkauf
Betrag
Kauf
Währung
Kauf
Betrag
Fälligkeit
43 544 000
95 500 000
43 240 000
96 000 000
45 717 000
95 650 000
98 592 500
46 621 675
102 130 000
44 793 000
44 923 200
98 730 000
16.06.2016
16.06.2016
25.08.2016
25.08.2016
24.10.2016
24.10.2016
22.12.2016
22.12.2016
31.03.2017
31.03.2017
30.06.2017
30.06.2017
Devisentermingeschäfte
EUR
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
EUR
USD
EUR
EUR
USD
40 000 000
100 000 000
40 000 000
100 000 000
42 000 000
100 000 000
100 000 000
43 000 000
100 000 000
42 000 000
42 000 000
100 000 000
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
37
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Risk Control 2
Ergänzende Angaben
Derivative Finanzinstrumente
Total Expense Ratio (TER)
Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I:
Art. 34 KKV-FINMA
Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur
Berechnung und Offenlegung der Total Expense
Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der
SFAMA in der aktuell gültigen Fassung berechnet
und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen
und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem
%-Satz des Fondsvermögens aus.
Position
Betrag
in CHF
in % des Nettofondsvermögens
–
–
255 500 714.06
54,28%
Total engagementerhöhende Positionen
Total engagementreduzierende Positionen
Pensionsgeschäfte
Zusammengesetzte
TER für die letzten 12 Monate: 1,03%
Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.
Grundsätze der Bewertung und der
Nettoinventarwertberechnung
Vergütung an die Fondsleitung
Siehe Erläuterungen zum Bericht.
Pauschale Verwaltungskommission
– Effektiv erhobene pauschale Verwaltungskommission: 1% p.a.;
– Maximale pauschale Verwaltungskommission
gemäss Fondsvertrag: 1,5% p.a.;
berechnet auf dem durchschnittlichen Nettofondsvermögen.
Auflegungsdatum
1.9.2014
Umrechnungskurse
Ausgabe- und Rücknahmekommissionen
Effektive Kommission:
Ausgabe: 2%; Rücknahme: 0%
Maximale Kommission gemäss Fondsvertrag:
Ausgabe: 5%; Rücknahme: 0%
Soft Commission Arrangements
Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich
«soft commission arrangements» geschlossen.
38
EUR 1
USD 1
= CHF 1.070566
= CHF 1.000950
FORTUNA INVEST – Risk Control 3
Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen
Dreijahresvergleich
ISIN
Nettofondsvermögen in CHF
31.3.2017
1 209 705 932.61
31.3.2016
1 094 486 449.69
31.3.2015
462 842 558.56
99.38
12 172 712,0000
98.83
11 074 935,0000
102.94
4 496 230,0000
CH0237262891
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF
Anzahl Anteile im Umlauf
Performance
FORTUNA INVEST – Risk Control 31
1
Währung
CHF
2016/2017
1.0%
2015/2016
-4.0%
2014/2015
-
Das Teilvermögen verfügt über keine Benchmark, daher erfolgt kein Vergleich der Teilvermögensperformance mit einer Benchmark.
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.
Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Bericht des Portfoliomanagers
Struktur des Wertpapierportfolios
Die Performance des FORTUNA INVEST – Risk
Control 3 betrug im Berichtszeitraum 1%. Die Aktienquote des Teilvermögens wurde zwischen 8%
und 30% überwiegend taktisch allokiert, von Mai
bis Juni 2016 musste die Aktienquote aufgrund
der Entwicklung der berechneten erwarteten Volatilitäten zunächst um 5% auf 25% und unter dem
Einfluss des Brexit weiter auf 8% reduziert werden.
Das Gewicht der Obligationen lag zwischen 65%
und 70%. Die Währungsrisiken haben durch die
überwiegende Währungssicherung von über 90%
ökonomischer CHF-Positionierung vergleichsweise
geringe Auswirkung auf das Teilvermögen. Die realisierte Volatilität des Teilvermögens lag unter der
Obergrenze von 4%.
Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens
Switzerland Government Bonds
11,47
Bundesrepublik Deutschland Government Bonds
5,84
DB Advisors Emerging Markets Equities - Passive
4,49
France Government Bonds
3,89
Netherlands Government Bonds
1,42
Belgium Government Bonds
0,95
Austria Government Bond
0,93
Sparebanken Vest Boligkredit
0,65
Ayt Cedulas Cajas Global
0,62
Caixa Bank SA
0,60
Übrige
42,71
Total
73,57
Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.
39
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Risk Control 3
Vermögensrechnung
Verkehrswerte
Bankguthaben
– auf Sicht
Effekten
– Aktien und andere Beteiligungspapiere
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere
und -rechte
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen
Derivative Finanzinstrumente
Sonstige Vermögenswerte
Gesamtfondsvermögen
Aufgenommene Kredite
Andere Verbindlichkeiten
Nettofondsvermögen
31.3.2017
CHF
31.3.2016
CHF
380 205 213.78
334 845 167.16 1
201 068 848.48
164 952 890.56
807 521 394.71
65 620 488.77
-3 935 353.39
9 684 641.02
1 460 165 233.37
753 369 398.11
56 295 354.05
3 214 930.62
8 955 575.76
1 321 633 316.26
-247 422 510.02
-3 036 790.74
1 209 705 932.61
-223 312 140.45
-3 834 726.12
1 094 486 449.69
1.4.2016-31.3.2017
CHF
32 847.76
-587 639.46
1.4.2015-31.3.2016
CHF
55 657.28
-515 364.53
4 622 100.18
291 453.42
2 938 396.23
64 007.83
17 540 300.22
957 681.00
447 974.79
23 304 717.91
14 925 942.14
1 114 334.92
4 175 774.19
22 758 748.06
-202 217.06
-11 426 575.80
-13 342.16
-246 766.05
-9 026 672.30
-1 019 061.20
13 342.16
-483.93
-11 629 276.79
1 019 061.20
-6 005.15
-9 279 443.50
11 675 441.12
13 479 304.56
Erfolgsrechnung
Ertrag
Erträge der Bankguthaben
Negativzinsen
Erträge der Effekten
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren
– aus Gratisaktien
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren
und -rechten
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen
Total Ertrag
Aufwand
Passivzinsen
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung
Reglementarische Performance Fee-Vergütung an die Fondsleitung
Übertrag der reglementarischen Performance Fee-Vergütung an die Fondsleitung auf
realisierte Kapitalgewinne und -verluste
Sonstige Aufwendungen
Total Aufwand
Nettoertrag
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste
Teilübertrag der reglementarischen Performance Fee-Vergütung an die Fondsleitung auf
realisierte Kapitalgewinne und -verluste
Realisierter Erfolg
-891 236.68
-38 658 329.27
-13 342.16
10 770 862.28
-1 019 061.20
-26 198 085.91
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste
Gesamterfolg
1 887 974.73
12 658 837.01
4 942 742.13
-21 255 343.78
1.4.2016-31.3.2017
CHF
11 675 441.12
0.00
11 675 441.12
1.4.2015-31.3.2016
CHF
13 479 304.56
1 378 319.88
14 857 624.44
-4 086 404.39
-7 589 036.73
0.00
-5 200 168.55
-9 657 455.89
0.00
Verwendung des Erfolges
Nettoertrag des Rechnungsjahres
Vortrag des Vorjahres
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg
Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg
Vortrag auf neue Rechnung
1
Zum 31. März 2016 wurden von BSI AG Bankguthaben in Höhe von CHF 8 850 000 als Sicherheiten erhalten.
40
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Risk Control 3
Veränderung des Nettofondsvermögens
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres
Abgeführte Verrechnungssteuer
Saldo aus dem Anteilverkehr
Gesamterfolg
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode
1.4.2016-31.3.2017
CHF
1 094 486 449.69
-5 357 052.30
107 917 698.21
12 658 837.01
1 209 705 932.61
1.4.2015-31.3.2016
CHF
462 842 558.56
0.00
652 899 234.91
-21 255 343.78
1 094 486 449.69
1.4.2016-31.3.2017
Anzahl
11 074 935,0000
1 097 777,0000
0,0000
12 172 712,0000
1.4.2015-31.3.2016
Anzahl
4 496 230,0000
6 578 705,0000
0,0000
11 074 935,0000
1 097 777,0000
6 578 705,0000
Entwicklung der Anteile im Umlauf
Bestand Anfang Rechnungsjahr
Ausgegebene Anteile
Zurückgenommene Anteile
Bestand Ende Berichtsperiode
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (Thesaurierung)
Thesaurierung per 12. Juni 2017
Brutto Thesaurierungsbetrag
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer
Thesaurierung netto pro Anteil
CHF
CHF
CHF
0.9591
-0.3357
0.6234
41
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Risk Control 3
Inventar des Fondsvermögens
Titel
31.03.2016
Anzahl/
Nominal
Käufe1
Verkäufe2
31.03.2017
Anzahl/
Nominal
Verkehrswert3
in CHF
in %3
14 618
16 197
1 600
22 562
3 841
294 340
186 256
61 672
90 446
35 605
0,02
0,01
0,00
0,01
0,00
3 000
1 200
24 617
28 122
4 000
21 934
67 773
3 000
27 053
26 462
70 676
129 913
47 586
47 230
1 152 467
50 671
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,08
0,00
12 000
34 101
9 890
7 200
40 592
121 340
340 358
176 367
0,00
0,01
0,02
0,01
2 899 036
0,20
313 910
102 392
340 445
0,02
0,01
0,02
756 747
0,05
16 894
1 861 064
0,13
3 957
194 951
0,01
11 167
34 957
5 147
8 015
743 482
1 100 820
400 647
458 203
0,05
0,08
0,03
0,03
4 759 168
0,33
1 949
11 803
1 223
5 108
9 975
15 615
3 070
2 535
29 300
499 800
116 500
380 804
582 456
690 050
264 216
50 286
0,00
0,03
0,01
0,03
0,04
0,05
0,02
0,00
5 899
246 651
0,02
3 619
8 500
119 702
555 786
0,01
0,04
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden
Inhaberaktien
Australien
AGL ENERGY NPV*
AMCOR LIMITED NPV*
ASX LTD NPV*
AURIZON HOLDINGS NPV*
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD NPV*
BHP BILLITON LTD NPV*
BRAMBLES LTD NPV*
CROWN RESORTS LTD NPV*
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD NPV*
INCITEC PIVOT NPV*
INSURANCE AUST GRP NPV*
LEND LEASE GROUP NPV*
MEDIBANK PRIVATE L NPV*
NEWCREST MINING NPV*
SONIC HEALTHCARE NPV*
SUNCORP GROUP*
TATTS GROUP LTD NPV*
TELSTRA CORP NPV*
WESFARMERS LTD NPV*
WOODSIDE PETROLEUM NPV*
WOOLWORTHS LTD NPV*
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
16 165
16 197
1 547
1 600
22 562
3 841
27 061
25 454
27 061
25 454
3 000
1 200
24 617
28 122
4 000
21 934
67 773
18 786
33 300
8 590
6 000
12 226
3 000
13 615
12 000
14 000
1 300
1 200
18 786
13 615
13 199
12 226
Total Australien
Österreich
ANDRITZ AG NPV(BR)*
OMV AG NPV(VAR)*
VOESTALPINE AG NPV*
EUR
EUR
EUR
6 292
2 593
5 562
367
405
4 701
1 645
6 254
2 593
8 618
Total Österreich
Belgien
ANHEUSER-BUSCH IN NPV*
ANHEUSER-BUSCH INB NPV*
COLRUYT SA NPV*
DELHAIZE GROUP NPV*
KBC GROUP NV NPV*
PROXIMUS SA NPV*
UCB NPV*
UMICORE NPV*
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
13 172
1 087
1 446
10 243
9 151
2 393
21 101
1 864
2 870
204
1 583
25 806
5 147
5 622
4 207
15 036
1 650
659
Total Belgien
Kanada
1ST CAP REALTY INC COM NPV*
AGNICO EAGLE MINES LTD COM*
AGRIUM INC COM NPV*
BANK MONTREAL QUE COM*
BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM*
BCE INC COM NEW*
CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM*
CI FINANCIAL CORP COM NPV*
ELDORADO GOLD CORP NEW COM*
ENBRIDGE INC COM*
ENBRIDGE INC COM NPV*
FORTIS INC COM NPV*
FRANCO NEVADA CORP COM NPV*
GOLDCORP INC COM NPV*
GREAT WEST LIFECO INC COM*
HYDRO ONE INC COM NPV*
IGM FINANCIAL INC COM*
INTACT FINL CORP COM NPV*
KEYERA CORPORATION COM NPV*
KINROSS GOLD CORP COM NPV*
PEYTO EXPLORATION COM NPV*
POTASH CORP SASK INC COM*
POWER CORP CDA COM*
POWER FINANCIAL CORP COM*
ROGERS COMMS INC CLASS’B’COM CAD1.62478*
ROYAL BK OF CANADA COM NPV*
SHAW COMMUNICATIONS INC CL B CONV*
SILVER WHEATON COR COM NPV*
SUNCOR ENERGY INC COM NPV ‘NEW’*
TRANSCANADA CORP COM NPV*
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
USD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
1 949
11 803
2 038
5 700
8 300
14 315
4 000
242
1 675
1 300
400
2 535
231 283
18 599
22 229
1 057
592
1 330
231 283
5 899
5 899
3 619
8 500
2 264
25 978
960
5 899
18 599
22 229
3 747
1 384
351 138
2 264
6 659
19 222
11 113
63 145
11 212
6 946
5 388
1 880
800
1 221
4 000
2 094
2 264
62 616
0,00
960
3 747
1 384
28 576
265 983
40 521
0,00
0,02
0,00
1 299
26 665
0,00
2 864
1 880
3 009
12 334
4 000
67 151
49 625
132 791
896 919
82 769
0,00
0,00
0,01
0,06
0,01
25 978
351 138
965
6 659
2 524
17 013
63 145
11 212
2 367
6 673
Total Kanada
307 360
0,02
5 496 526
0,38
Dänemark
DANSKE BANK A/S DKK10*
ISS A/S DKK1*
DKK
DKK
9 900
11 070
9 900
11 070
Total Dänemark
338 497
420 256
0,02
0,03
758 752
0,05
587 170
561 933
367 806
111 049
0,04
0,04
0,03
0,01
Finnland
ELISA CORPORATION EUR0.50*
FORTUM OYJ EUR3.40*
KONE CORPORATION NPV ORD ‘B’*
METSO OYJ NPV*
42
EUR
EUR
EUR
EUR
3 709
10 127
1 955
12 836
35 394
1 834
1 700
3 614
16 545
35 394
8 347
3 655
Davon
ausgeliehen
Anzahl/Nominal
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Risk Control 3
Titel
NESTE OIL OYJ NPV*
NOKIA OYJ NPV*
NOKIAN RENKAAT OYJ NPV*
ORION CORP SER’B’NPV*
SAMPO OYJ SER’A’NPV*
STORA ENSO OYJ NPV SER’R’*
UPM-KYMMENE CORP NPV*
WARTSILA OYJ ABP SER’B’EUR3.50*
31.03.2016
Anzahl/
Nominal
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4 286
84 863
19 397
27 717
33 807
2 542
Käufe1
637
6 685
1 259
1 500
911
8 077
3 990
1 859
Verkäufe2
45 678
800
9 619
19 463
4 741
31.03.2017
Anzahl/
Nominal
Verkehrswert3
in CHF
4 923
45 870
1 259
700
10 689
16 331
33 056
4 401
192 686
247 008
52 755
36 623
508 768
193 716
779 258
236 285
0,01
0,02
0,00
0,00
0,03
0,01
0,05
0,02
3 875 055
0,27
3 351
3 923
57 132
918
21 331
2 808
2 151
8 718
1 968
12 066
16 337
7 274
4 228
2 000
4 730
3 151
2 899
22 868
327
110
790
1 714
9 030
7 118
5 506
5 211
14 631
45 024
384 218
486 970
1 483 523
114 789
1 425 667
114 700
199 329
206 264
458 877
621 781
222 121
496 518
367 268
47 426
371 783
384 225
64 958
325 117
155 468
24 689
67 296
162 320
352 467
1 372 795
333 159
1 148 379
90 472
702 050
0,03
0,03
0,10
0,01
0,10
0,01
0,01
0,01
0,03
0,04
0,02
0,03
0,03
0,00
0,03
0,03
0,00
0,02
0,01
0,00
0,00
0,01
0,02
0,09
0,02
0,08
0,01
0,05
14 031
2 411
283 524
169 090
0,02
0,01
Total Finnland
in %3
Davon
ausgeliehen
Anzahl/Nominal
Frankreich
AIR LIQUIDE(L’) EUR5.5 (POST-SUBDIVISION)*
ATOS SE EUR1*
AXA EUR2.29*
BIC EUR3.82*
BNP PARIBAS EUR2*
BOUYGUES EUR1*
CAP GEMINI EUR8*
CARREFOUR EUR2.50*
CHRISTIAN DIOR EUR2*
CIE DE ST-GOBAIN EUR4*
CREDIT AGRICOLE SA EUR3*
DANONE EUR0.25*
DASSAULT SYSTEMES EUR0.50*
EDENRED EUR2*
EIFFAGE EUR4*
ESSILOR INTL EUR0.18*
EUTELSAT COMMUNICA EUR1*
GDF SUEZ EUR1*
HERMES INTL NPV*
ILIAD NPV*
IMERYS EUR2*
INGENICO GROUP EUR1*
KLEPIERRE EUR1.40*
L’OREAL EUR0.20*
LEGRAND SA EUR4*
LVMH MOET HENNESSY EUR0.30*
NATIXIS EUR1.6*
ORANGE EUR4*
PERNOD RICARD EUR1.55*
PEUGEOT SA EUR1*
PUBLICIS GROUPE SA EUR0.40*
REMY COINTREAU EUR1.60*
RENAULT SA EUR3.81*
REXEL EUR5*
SANOFI EUR2*
SCHNEIDER ELECTRIC EUR8*
SCOR SE EUR7.876972 (POST CONS)*
SOC GENERALE EUR1.25*
SODEXO EUR4*
SUEZ EUR4*
TECHNIP NPV*
THALES EUR3*
TOTAL EUR2.5*
VALEO EUR1 (POST SUBD)*
VALEO EUR3*
VEOLIA ENVIRONNEME EUR5*
VINCI EUR2.50*
VIVENDI SA EUR5.50*
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3 166
2 996
55 201
804
21 321
1 885
8 238
2 366
11 411
14 312
6 975
3 170
6 991
28 773
286
620
790
1 493
9 085
7 140
5 539
1 382
49 413
44 506
8 200
13 146
2 113
10 733
2 989
25 422
14 821
2 172
15 114
4 220
3 551
6 434
48 758
3 265
14 018
16 952
5 498
185
1 019
4 343
114
3 233
2 808
266
480
138
1 131
2 025
14 459
4 228
2 000
4 841
185
1 676
41
93
221
529
220
323
3 930
2 877
2 592
185
885
298
174
3 000
3 881
1 568
1 300
3 420
5 035
2 677
375
6 725
10 365
190
816
1 063
777
92
2 412
3 223
536
476
14 160
111
204
4 092
7 581
603
584
242
356
101
37 659
2 074
8 385
10 733
173
3 000
1 132
956
3 512
6 228
414
843
627
3 455
899
199
2 990
260 657
0,02
28 171
15 433
3 472
15 022
5 035
4 220
2 552 048
1 133 908
131 694
764 701
594 281
66 886
0,17
0,08
0,01
0,05
0,04
0,00
6 395
54 640
9 738
620 683
2 773 575
650 844
0,04
0,19
0,04
13 935
17 816
6 275
261 966
1 417 139
122 432
0,02
0,10
0,01
23 988 054
1,64
774 097
376 642
422 646
209 370
823 877
532 713
184 086
266 048
383 382
97 459
1 498 231
0,05
0,03
0,03
0,01
0,06
0,04
0,01
0,02
0,03
0,01
0,10
Total Frankreich
Deutschland
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1*
CONTINENTAL AG ORD NPV*
COVESTRO AG NPV*
FRESENIUS MED CARE NPV*
FRESENIUS SE & CO. KGAA NPV*
HEIDELBERGCEMENT NPV*
HENKEL AG & CO KGAA*
LINDE AG NPV*
METRO AG ORD NPV*
RWE AG (NEU) NPV*
SAP AG ORD NPV*
UNIPER SE NPV*
VOLKSWAGEN AG ORD NPV*
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
5 792
2 167
18 795
5 706
1 939
5 860
12 541
2 899
1 752
5 471
307
571
332
113
1 592
11 945
3 030
1 710
1 196
235
40
9 150
368
401
356
1 710
705
8 456
1 712
5 471
2 474
10 216
5 670
1 651
1 592
11 945
5 860
15 215
491
Total Deutschland
73 407
0,01
5 641 957
0,39
114 501
47 140
267 809
136 042
46 831
121 791
62 016
51 622
52 946
31 048
0,01
0,00
0,02
0,01
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
Hongkong
BOC HONG KONG HLDG HKD5*
CHEUNG KONG INFSTR HKD1*
CK HUTCHISON HLDGS HKD1.0*
CLP HOLDINGS HKD5*
HANG LUNG PROP HKD1*
HANG SENG BANK HKD5*
HENDERSON LAND DEV HKD2*
HKT TRUST AND HKT SHARE STAPLED UNIT*
NEW WORLD DEVEL CO HKD1*
NWS HOLDINGS LTD HKD1*
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
28 000
17 500
18 000
6 000
4 250
5 000
18 000
6 000
10 000
40 000
43 000
17 000
28 000
6 000
21 750
13 000
18 000
6 000
10 000
40 000
43 000
17 000
43
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Risk Control 3
Titel
POWER ASSETS HOLDINGS LTD HKD1*
SINO LAND CO HKD1*
SUN HUNG KAI PROP NPV*
SWIRE PACIFIC ‘A’HKD0.60*
WHARF(HLDGS) HKD1*
31.03.2016
Anzahl/
Nominal
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
Käufe1
Verkäufe2
14 500
32 000
16 000
9 000
10 000
3 000
31.03.2017
Anzahl/
Nominal
Verkehrswert3
in CHF
14 500
32 000
16 000
9 000
13 000
125 127
56 135
235 339
89 952
111 680
0,01
0,00
0,02
0,01
0,01
1 549 979
0,11
240 214
205 536
160 635
197 873
0,02
0,01
0,01
0,01
804 258
0,06
18 098
5 232
179 554
45 985
3 800
246 567
288 689
135 549
848 479
755 680
283 754
672 058
0,02
0,01
0,06
0,05
0,02
0,05
24 861
79 933
12 020
224 900
534 835
318 874
0,02
0,04
0,02
285 620
23 564
64 695
73 375
130 107
102 270
58 386
365 270
0,01
0,01
0,00
0,03
Total Hongkong
in %3
Irland
CRH ORD EUR0.32*
KERRY GROUP ‘A’ORD EUR0.125(DUBLIN LIST*
PADDY POWER BETFAI ORD EUR0.09*
RYANAIR LTD ORD EUR0.006*
EUR
EUR
EUR
EUR
5 714
2 620
34 329
1 229
6 598
1 493
1 998
158
6 613
23 602
6 785
2 605
1 493
12 725
Total Irland
Italien
ASSIC GENERALI SPA EUR1*
ATLANTIA SPA EUR1*
ENEL EUR1*
ENI SPA EUR1*
FERRARI NV EUR0.01(NEW)*
INTESA SANPAOLO*
ITALGAS SPA NPV*
MEDIOBANCA SPA EUR0.5*
POSTE ITALIANE SPA NPV*
PRYSMIAN SPA EUR0.10*
RCS MEDIAGROUP NPV*
SAIPEM EUR1*
SNAM EUR1*
TELECOM ITALIA SPA EUR0.55*
TERNA SPA ORD EUR0.22*
UNICREDIT SPA NPV*
UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT)*
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
18 207
13 743
180 648
46 263
1 348
248 070
21 781
16 598
207 065
64 695
73 394
1 060
800
10 518
2 693
2 452
14 443
46 835
3 080
79 933
967
913
285 620
40 269
73 375
4 273
7 295
1 169
9 311
11 612
2 971
15 946
46 835
5 545
913
223 770
77 667
7 295
112 851
0,01
4 831 702
0,33
69 700
11 400
5 800
8 400
9 000
500
10 000
917 861
356 364
234 607
261 905
309 232
68 696
517 767
0,06
0,02
0,02
0,02
0,02
0,00
0,04
4 900
14 400
12 200
9 100
179 716
204 376
386 414
295 747
0,01
0,01
0,03
0,02
19 000
33 500
5 535
208 562
632 088
375 383
0,01
0,04
0,03
64 000
52 653
384 606
1 096 344
0,03
0,08
18 883
22 500
49 120
51 500
10 331
21 323
3 900
806 042
216 968
732 889
1 199 323
592 349
961 912
102 086
0,06
0,01
0,05
0,08
0,04
0,07
0,01
4 600
20 514
5 400
75 658
864 238
253 643
0,01
0,06
0,02
12 234 775
0,84
Total Italien
Japan
AJINOMOTO CO INC NPV*
AOZORA BANK LTD*
ASTELLAS PHARMA NPV*
BENESSE HOLDINGS INC NPV*
BRIDGESTONE CORP NPV*
CANON INC NPV*
CHUGAI PHARM CO NPV*
DAITO TRUST CONST NPV*
EISAI CO NPV*
FANUC CORP NPV*
SUBARU CORPORATION NPV*
ITOCHU CORP NPV*
JAPAN AIRLINES CO NPV*
JAPAN TOBACCO INC NPV*
KAO CORP NPV*
KEIKYU CORP*
KIRIN HOLDINGS CO LTD NPV*
LAWSON INC NPV*
MARUBENI CORP NPV*
MITSUBISHI MOTOR C NPV*
MITSUBISHI TANABE PHARMA CORP NPV*
MITSUI & CO NPV*
NIPPON TEL&TEL CP NPV*
NISSAN MOTOR CO NPV*
NISSHIN SEIFUN GRP NPV*
NTT DOCOMO NPV*
ORIENTAL LAND CO NPV*
OTSUKA HLDGS CO NPV*
PARK 24 CO LTD NPV*
RECRUIT HLDGS CO L NPV*
SEKISUI HOUSE NPV*
SUNTORY BEVERAGE & NPV*
TAKEDA PHARMACEUTI NPV*
UNICHARM CORP NPV*
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
19 815
190 000
8 000
19 815
190 000
69 700
11 400
5 800
1 500
9 000
800
10 000
1 400
15 000
24 323
5 700
3 000
1 400
9 100
18 323
4 935
1 100
300
1 400
800
3 600
13 523
18 323
19 000
33 500
600
13 000
64 000
52 653
19 000
18 883
13 000
19 000
22 500
49 120
10 500
10 331
21 323
41 000
3 900
5 700
6 000
20 514
11 775
13 667
5 400
5 700
1 400
11 775
13 667
Total Japan
Luxemburg
RTL GROUP NPV*
EUR
1 601
315
1 916
Total Luxemburg
0,00
Macau
SANDS CHINA LTD USD0.01 REG’S’*
HKD
21 600
21 600
Total Macau
100 153
0,01
100 153
0,01
71 169
63 912
742 070
69 236
349 083
423 739
1 297 681
154 897
634 710
0,00
0,00
0,05
0,00
0,02
0,03
0,09
0,01
0,04
Niederlande
AHOLD(KON)NV EUR0.01*
ALTICE NV EUR0.01 (COMMON SHARES A)*
ALTICE NV EUR0.25 (COMMON SHARES B)*
ASML HOLDING NV EUR0.09*
EXOR NV EUR0.01*
FIAT CHRYSLER AUTO EUR0.01*
HEINEKEN NV EUR1.60*
ING GROEP N.V. EUR0.01*
KON KPN NV EUR0.24*
KONINKLIJKE AHOLD EUR0.01*
44
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
23 255
5 605
13 481
2 941
44 905
1 354
3 135
2 816
326
1 334
18 331
2 135
103 702
6 348
30 248
24 609
359
116
18 159
693
3 135
2 816
5 572
1 334
31 812
4 960
85 543
51 253
29 555
Davon
ausgeliehen
Anzahl/Nominal
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Risk Control 3
Titel
KONINKLIJKE BOSKAL EUR0.01*
KONINKLIJKE DSM NV EUR1.5*
KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR0.20*
NN GROUP N.V. EUR0.12*
RANDSTAD HLDGS NV EUR0.10*
RELX NV EUR0.07*
WOLTERS KLUWER EUR0.12*
31.03.2016
Anzahl/
Nominal
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
8 609
1 107
8 000
12 124
1 921
33 173
4 173
Käufe1
Verkäufe2
2 290
500
9 111
1 607
705
9 585
7 341
590
12 829
350
392
31.03.2017
Anzahl/
Nominal
Verkehrswert3
in CHF
1 788
61 876
in %3
0,00
8 000
258 049
0,02
11 156
40 122
4 763
646 129
745 668
198 687
0,04
0,05
0,01
5 716 905
0,39
54 141
33 740
0,00
0,00
87 881
0,01
24 771
56 102
0,00
0,00
Total Niederlande
Davon
ausgeliehen
Anzahl/Nominal
Neuseeland
FLETCHER BUILDING NPV*
SPARK NEW ZEALAND NPV*
NZD
NZD
9 300
13 777
9 300
13 777
Total Neuseeland
Norwegen
GJENSIDIGE FORSIKR NOK2*
ORKLA ASA NOK1.25*
STATOIL ASA NOK2.50*
TELENOR ASA ORD NOK6*
YARA INTERNATIONAL NOK1.7*
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
11 200
7 277
1 625
12 558
106
6 298
11 306
7 277
1 847
1 625
6 260
1 847
Total Norwegen
71 161
0,00
152 034
0,01
Portugal
GALP ENERGIA EUR1-B*
JERONIMO MARTINS EUR5*
EUR
EUR
825
3 774
3 139
3 774
3 964
Total Portugal
57 474
71 167
0,00
0,00
128 641
0,01
45 479
227 913
173 376
35 853
193 757
209 067
0,00
0,02
0,01
0,00
0,01
0,01
885 445
0,06
436 286
1 610 324
87 829
325 973
1 005 376
1 097 366
131 007
680 573
180 457
580 037
423 751
207 721
329 886
0,03
0,11
0,01
0,02
0,07
0,08
0,01
0,05
0,01
0,04
0,03
0,01
0,02
Singapur
COMFORTDELGRO CORP SGD0.25*
DBS GROUP HLDGS SGD1*
OVERSEA-CHINESE BK NPV*
SINGAPORE EXCHANGE SGD0.01*
SINGAPORE TELECOMM NPV(POST RE-ORG)*
UTD O/S BANK SGD1*
SGD
SGD
SGD
SGD
SGD
SGD
24 800
16 400
35 500
10 600
6 500
69 000
13 200
24 800
16 400
24 900
6 500
69 000
13 200
Total Singapur
Spanien
ABERTIS INFRAESTR EUR3 SERIE A*
AENA SA EUR10*
AMADEUS IT GROUP EUR0.01*
BCO DE SABADELL EUR0.125*
DISTRIBUIDORA INTL EUR0.01*
ENAGAS SA EUR1.50*
ENDESA SA EUR1.2*
FERROVIAL SA EUR0.2*
GAS NATURAL SDG EUR1*
GRIFOLS SA EUR0.25 (CLASS A) POST SUBD*
IBERDROLA SA EUR0.75 (POST SUBDIVISION)*
INDITEX EUR0.03 (POST SUBD)*
INTL CONS AIRLINE ORD EUR0.50*
RED ELECTRICA CORP EUR0.5*
RED ELECTRICA CORPORACION EUR2*
REPSOL SA EUR1*
TELEFONICA SA EUR1*
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
26 960
47 186
56 143
36 639
42 660
8 225
5 877
6 424
168 656
12 053
29 573
11 530
23 110
69 674
6 509
2 748
10 088
567
3 269
2 691
3 869
6 509
5 421
3 244
763
1 702
25 073
908
4 734
702
1 722
48 172
1 713
1 278
4 057
92 584
775
31 053
13 243
14 068
4 478
2 748
31 627
47 753
56 168
38 567
46 529
6 523
30 950
7 332
80 806
11 980
31 295
17 119
10 320
69 253
Total Spanien
159 923
777 357
0,01
0,05
8 033 867
0,55
Schweden
ATLAS COPCO AB SER’B’NPV (POST SPLIT)*
ELECTROLUX AB SER’B’NPV (POST SPLIT)*
ERICSSON SER’B’ NPV*
HENNES & MAURITZ SER’B’NPV*
SANDVIK AB NPV (POST SPLIT)*
SKANSKA AB SER’B’NPV*
SKF AB SER’B’NPV*
SWEDISH MATCH NPV*
TELIASONERA AB NPV*
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
3 000
2 600
25 100
6 800
11 230
7 500
3 000
2 600
72 609
0,00
7 800
200 251
0,01
4 120
5 075
1 421
22 428
97 459
100 876
46 438
94 516
0,01
0,01
0,00
0,01
612 150
0,04
841 741
703 170
0,06
0,05
25 100
1 000
1 737
5 075
1 421
11 230
5 117
22 428
Total Schweden
Schweiz
PARGESA HLDGS SA CHF20(BR)(POST SUBD)*
SIKA AG CHF0.60 (BR)*
SWATCH GROUP CHF2.25(BR)*
SWISS RE AG CHF0.10*
CHF
CHF
CHF
CHF
11 889
244
1 188
9 752
490
127
1 188
7 552
11 889
117
2 690
241 966
0,02
1 786 877
0,12
7 802
11 027
12 424
10 351
11 104
73 191
36 533
309 296
636 449
75 954
0,01
0,00
0,02
0,04
0,01
15 652
72 846
1 038 304
290 125
0,07
0,02
41 026
19 921
15 091
58 500
773 326
569 365
65 619
1 139 316
0,05
0,04
0,00
0,08
Total Schweiz
Grossbritannien
3I GROUP ORD GBP0.738636*
ABERDEEN ASSET MGT ORD GBP0.10*
ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001*
ASTRAZENECA ORD USD0.25*
BARRATT DEVEL ORD GBP0.10*
BHP BILLITON PLC USD0.50*
BRIT AMER TOBACCO ORD GBP0.25*
BT GROUP ORD GBP0.05*
CENTRICA ORD GBP0.061728395*
COMPASS GROUP ORD GBP0.10625*
DIAGEO ORD GBX28.935185*
DIRECT LINE INSURA ORD GBP 0.109090909*
FRESNILLO PLC ORD USD0.50*
G4S ORD GBP0.25*
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
38 084
8 571
21 099
11 665
7 802
11 027
2 000
1 780
11 104
1 200
3 987
117 043
40 900
27 660
22 299
44 197
40 900
41 026
19 921
15 091
58 500
25 000
25 000
45
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Risk Control 3
Titel
GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.25*
IMI ORD GBP0.2857*
IMPERIAL BRANDS PL GBP0.10*
INMARSAT ORD EUR0.0005*
INVESTEC ORD GBP0.0002*
ITV ORD GBP0.10*
KINGFISHER ORD GBP0.157142857*
LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.025*
MARKS & SPENCER GP ORD GBP0.25*
MEGGITT ORD GBP0.05*
NATIONAL GRID ORD GBP0.11395*
NEX GROUP PLC ORD GBP2.750366502593063*
NEX GROUP PLC ORD GBP0.175*
NEXT ORD GBP0.10*
OLD MUTUAL PLC ORD GBP0.114285714(POST CON*
PEARSON ORD GBP0.25*
PERSIMMON ORD GBP0.10*
PETROFAC ORD USD0.02*
PROVIDENT FINL ORD GBX20.727272*
RANDGOLD RESOURCES ORD USD0.05*
RECKITT BENCK GRP ORD GBP0.10*
ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBP0.20*
ROYAL DUTCH SHELL ‘B’SHS EUR0.07 (UK LIST)*
ROYAL DUTCH SHELL PLC ‘A’SHS EUR0.07*
SKY PLC ORD GBP0.50*
SMITHS GROUP ORD GBP0.375*
SSE PLC ORD GBP0.50*
STANDARD LIFE ORD GBP0.1222222*
TATE & LYLE ORD GBP0.25*
TP ICAP PLC ORD GBP0.25*
UNILEVER PLC ORD GBP0.031111*
VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS)*
WEIR GROUP ORD GBP0.125*
WILLIAM HILL ORD GBP0.10*
31.03.2016
Anzahl/
Nominal
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
58 397
6 369
52 490
36 923
35 928
46 605
18 776
22 782
Käufe1
6 819
6 355
1 320
6 000
7 723
52 490
2 800
7 200
21 447
17 914
7 411
5 000
2 857
6 278
40 000
9 500
2 931
37 161
25 266
184 221
27 416
880
3 850
22 225
6 000
2 335
2 433
39 182
3 000
14 000
31.03.2017
Anzahl/
Nominal
Verkehrswert3
in CHF
in %3
37 800
6 355
7 689
6 000
4 923
36 923
21 681
46 605
18 776
17 914
30 193
785 141
94 893
372 154
63 871
33 520
101 163
88 493
144 256
79 198
99 844
383 009
0,05
0,01
0,03
0,00
0,00
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,03
40 000
6 503
2 931
3 124
1 180
4 664
7 144
100 431
55 551
76 819
35 934
44 264
406 592
651 492
0,01
0,00
0,01
0,00
0,00
0,03
0,04
7 920
6 402
7 934
22 225
40 661
96 751
129 730
146 574
98 669
389 076
0,01
0,01
0,01
0,01
0,03
10 894
223 403
537 164
581 889
0,04
0,04
5 000
2 857
6 278
2 997
3 124
2 000
4 664
7 144
12 000
25 885
25 000
14 000
10 138
34 786
Verkäufe2
820
12 000
25 885
25 880
6 080
7 586
26 852
2 500
2 335
16 805
3 000
14 000
50 957
0,00
10 654 914
0,73
1 355
13 494
13 071
1 851
16 194
4 000
6 104
10 200
21 000
259 498
880 104
947 501
73 388
1 157 674
268 775
333 534
1 091 110
775 006
0,02
0,06
0,06
0,01
0,08
0,02
0,02
0,07
0,05
74 806
359
2 888
16 960
3 111 142
259 822
530 741
1 137 909
0,21
0,02
0,04
0,08
2 962
736 875
0,05
414
76 016
0,01
21 700
1 665
3 884
2 262
512 389
38 748
264 169
71 819
0,04
0,00
0,02
0,00
7 564
4 800
9 360
433 375
312 344
841 795
0,03
0,02
0,06
13 973
1 080 999
0,07
9 778
1 350
41 123
3 019
2 500
2 372
34 022
488 092
97 657
1 391 278
407 438
111 956
98 128
1 445 265
0,03
0,01
0,10
0,03
0,01
0,01
0,10
12 440
3 126
4 315
3 488
967 008
507 112
863 345
585 458
0,07
0,03
0,06
0,04
784
6 052
17 000
9 418
4 558
8 531
5 725
118 653
506 852
1 090 395
598 988
446 743
871 928
469 953
0,01
0,03
0,07
0,04
0,03
0,06
0,03
Total Grossbritannien
Vereinigte Staaten
3M CO COM*
ABBVIE INC COM USD0.01*
AFLAC INC COM USD0.10*
ALLIANT ENERGY CORP COM*
ALTRIA GROUP INC COM USD0.333333*
AMER ELEC PWR INC COM USD6.50*
AMEREN CORP COM*
ANSYS INC COM*
ARAMARK COM USD0.01*
ARCH CAPITAL GROUP COM USD0.01*
AT&T INC COM USD1*
AUTOZONE INC COM USD0.01*
AVALONBAY COMMUNI COM USD0.01*
AXIS CAPITAL HLDGS COM USD0.0125*
BALL CORP COM*
BARD(CR)INC COM USD0.25*
BAXALTA INC. COM USD1 ‘WI’*
BECTON DICKINSON COM USD1*
BEST BUY CO INC COM USD0.10*
BK OF AMERICA CORP COM USD0.01*
BLOCK(H&R)INC COM NPV*
BROADRIDGE FIN SOL COM STK USD0.01*
CA INC COM USD0.10*
CALIFORNIA RESOURC COM USD0.01*
CAMPBELL SOUP CO CAP USD0.0375*
CDK GLOBAL INC COM USD0.01*
CELANESE CORP COM SERIES ‘A’ USD0.0001*
CF INDS HLDGS INC COM*
CH ROBINSON WORLDW COM USD0.1*
CHEVRON CORP COM USD0.75*
CHURCH & DWIGHT INC COM*
CINCINNATI FINL CORP COM*
CISCO SYSTEMS COM USD0.001*
CLOROX CO DEL COM*
CMS ENERGY CORP COM*
COACH INC COM USD0.01*
COCA-COLA CO COM USD0.25*
CONOCOPHILLIPS COM USD0.01*
CONSOLIDATED EDISON INC COM*
CONSTELLATION BRDS CLASS’A’COM USD0.01*
COOPER COS INC COM USD0.10*
COSTCO WHSL CORP NEW COM*
COTY INC COM USD0.01 CL ‘A’*
CUMMINS INC COM*
DARDEN RESTAURANTS INC COM*
DELL TECHNOLOGIES COM USD0.01 CL V*
DOW CHEMICAL CO COM USD2.50*
DR PEPPER SNAPPLE COM STK USD0.01*
DTE ENERGY CO COM*
DUKE ENERGY CORP COM USD0.001 (POST REV SPLT*
EATON CORP PLC COM USD0.01*
EDISON INTL COM*
46
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
10 986
12 879
11 999
9 385
12 065
58 900
1 355
2 508
13 071
1 851
3 665
700
2 170
10 200
21 000
350
8 699
5 451
12 065
15 906
359
2 888
16 960
2 150
2 962
17 525
414
438
1 742
13 178
4 889
32 498
3 819
4 424
26 866
8 521
10 460
2 150
17 525
2 686
21 700
1 665
3 884
2 262
1
7 564
4 800
9 360
1 800
13 973
2 334
9 778
1 350
8 625
2 686
439
1 742
1 800
15 512
4 889
800
2 500
620
7 856
2 680
3 126
4 315
2 672
700
8 521
700
3 488
2 192
4 745
7 645
8 531
4 390
4 993
14 754
992
1 307
17 000
1 773
4 558
14 754
2 400
1 557
222
4 993
7 882
7 882
Davon
ausgeliehen
Anzahl/Nominal
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Risk Control 3
Titel
EMERSON ELEC CO COM*
ENTERGY CORP NEW COM*
EVEREST RE GROUP COM USD0.01*
EVERSOURCE ENERGY COM USD5*
EXPEDTRS INTL WASH COM USD0.01*
EXXON MOBIL CORP COM NPV*
FIRSTENERGY CORP COM USD0.10*
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM*
GAP INC DEL COM*
GARTNER INC COM*
GENERAL MLS INC COM*
GENERAL MOTORS CO COM USD0.01*
HELMERICH & PAYNE INC COM*
HESS CORPORATION COM USD1*
HORMEL FOODS CORP COM USD0.0586*
HP INC COM USD0.01*
HUMANA INC COM USD0.166*
INTEL CORP COM USD0.001*
INTL BUSINESS MCHN COM USD0.20*
INTL PAPER CO COM*
INVESCO LTD COM STK USD0.20*
JOHNSON & JOHNSON COM USD1*
JP MORGAN CHASE & COM USD1*
KELLOGG CO COM USD0.25*
KIMBERLY CLARK CORP COM*
KLA-TENCOR CORP COM USD0.001*
KOHLS CORPORATION COM USD0.01*
L BRANDS INC COM USD0.50*
LAS VEGAS SANDS CORP COM*
LEVEL 3 COMMUNICAT COM USD0.01(POST REV SPLIT)*
LYONDELLBASELL IND COM USD0.01*
MACY’S INC COM STK USD0.01*
MARATHON PETROLEUM COM USD0.01*
MARSH & MCLENNAN COM USD1*
MATTEL INC COM USD1*
MAXIM INTEGRATED COM USD0.001*
MCDONALD’S CORP COM USD0.01*
MERCK & CO INC COM USD0.50*
MICROCHIP TECHNLGY COM USD0.001*
MOSAIC CO COM USD0.01*
NATIONAL OILWELL VARCO INC COM*
NEWMONT MINING CORP COM*
NEXTERA ENERGY INC COM USD0.01*
NORDSTROM INC COM NPV*
OCCIDENTAL PETRLM COM USD0.20*
OGE ENERGY CORP COM USD0.01*
ONEOK INC*
PACKAGING CORP AMER COM*
PAYCHEX INC COM*
PFIZER INC COM USD0.05*
PG&E CORP COM*
PHILIP MORRIS INTL COM STK NPV ‘WI’*
PINNACLE WEST CAP CORP COM*
PPL CORP COM USD0.01*
PRINCIPAL FINL GP COM USD0.01*
PROCTER & GAMBLE COM NPV*
PUBLIC STORAGE COM USD0.10*
PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM*
QUALCOMM INC COM USD0.0001*
QUEST DIAGNOSTICS INC COM*
REPUBLIC SERVICES COM USD0.01*
REYNOLDS AMERICAN COM USD0.0001*
SCANA CORP NEW COM*
SEAGATE TECH PLC COM USD0.00001*
SEMPRA ENERGY COM NPV*
SOUTHERN CO COM*
SPECTRA ENERGY COR COM USD0.001*
STAPLES INC COM STK USD0.0006*
STERICYCLE INC COM*
STRYKER CORP COM USD0.10*
SYMANTEC CORP COM*
SYNOPSYS INC COM USD0.01*
SYSCO CORP COM USD1*
TECHNIPFMC PLC COM USD1*
TJX COS INC COM USD1*
VALERO ENERGY CORP NEW COM*
VERIZON COMMUN COM USD0.10*
VIACOM INC NEW CL’B’ NON-VTG USD0.001*
VISA INC COM STK USD0.0001*
WASTE MGMT INC DEL COM*
WEC ENERGY GROUP COM USD0.01*
WESTERN UN CO COM*
XCEL ENERGY INC COM*
Total Vereinigte Staaten
Total Inhaberaktien
31.03.2016
Anzahl/
Nominal
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
5 800
1 500
1 438
12 614
26 518
9 843
4 337
11 200
30 615
6 000
3 000
4 567
23 053
9 665
2 538
2 900
2 500
2 200
5 403
6 328
18 405
2 413
2 500
12 811
7 582
Käufe1
1 271
Verkäufe2
1 300
608
9 843
1 300
3 006
8 445
11 288
1 000
7 950
10 654
14 829
4 734
8 735
1 501
939
1 017
320
7 400
5 076
2 700
1 998
17 386
4 095
4 465
4 106
750
2 803
9 040
4 489
345 780
114 048
0,02
0,01
15 148
5 158
44 832
891 245
291 652
3 680 165
0,06
0,02
0,25
1 300
3 006
8 445
15 625
11 200
73 572
73 085
912 842
922 907
396 408
0,01
0,01
0,06
0,06
0,03
7 950
10 654
14 829
4 734
39 350
7 501
3 939
3 684
5 202
7 400
383 634
369 299
265 394
976 794
1 420 703
1 307 465
200 212
112 948
648 525
650 634
0,03
0,03
0,02
0,07
0,10
0,09
0,01
0,01
0,04
0,04
1 900
18 171
2 966
1 373
1 900
2 016
390 785
130 655
75 711
95 044
0,03
0,01
0,01
0,01
5 673
3 033
2 200
4 465
4 106
2 942
2 203
15 368
22 894
324 917
276 842
65 270
225 875
303 681
75 416
99 141
1 993 739
1 456 067
0,02
0,02
0,00
0,02
0,02
0,01
0,01
0,14
0,10
3 199
93 436
0,01
21 011
8 703
693 180
1 118 265
0,05
0,08
1 500
2 048
1 150
2 894
50 389
4 217
12 882
900
5 676
2 500
21 231
2 657
4 313
12 419
3 819
9 618
12 345
5 803
52 520
113 649
105 463
170 619
1 725 445
280 106
1 455 759
75 113
212 427
157 925
1 909 418
582 196
191 463
712 782
375 344
604 680
778 721
379 586
0,00
0,01
0,01
0,01
0,12
0,02
0,10
0,01
0,01
0,01
0,13
0,04
0,01
0,05
0,03
0,04
0,05
0,03
1 998
7 849
220 989
391 094
0,02
0,03
3 500
3 211
600
2 413
3 199
800
8 200
1 121
1 210
10 334
488
3 052
900
600
2 500
7 165
3 300
1 210
4 685
6 980
300
3 560
613
2 419
1 150
5 803
2 700
849
1 900
5 100
8 504
6 491
11 847
15 930
17 018
5 771
1 500
Davon
ausgeliehen
Anzahl/Nominal
9 665
428
1 373
1 900
2 016
600
5 673
533
3 675
3 800
11 024
in %3
1 000
1 500
2 048
1 150
17 626
2 657
3 700
10 000
3 819
9 618
11 195
Verkehrswert3
in CHF
1 438
2 534
5 158
18 922
4 685
2 894
40 055
10 709
10 130
31.03.2017
Anzahl/
Nominal
12 172
3 592
4 022
18 681
2 450
3 265
1 500
4 509
674
10 386
5 995
5 100
3 675
8 504
1 120 615
0,08
11 847
12 308
855 336
639 638
0,06
0,04
3 592
3 632
18 681
284 325
240 994
911 564
0,02
0,02
0,06
6 491
3 622
12 172
390
2 450
3 265
290 436
0,02
11 024
4 509
16 492
669 020
91 845
733 766
0,05
0,01
0,05
5 300
1 200
64 049 162
4,39
159 804 037
10,94
47
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Risk Control 3
Titel
31.03.2016
Anzahl/
Nominal
Käufe1
Verkäufe2
31.03.2017
Anzahl/
Nominal
Verkehrswert3
in CHF
154
2 374
874 720
460 081
in %3
Partizipationsscheine
Schweiz
LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10*
SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD)*
CHF
CHF
147
2 262
7
112
0,06
0,03
Total Schweiz
1 334 801
0,09
Total Partizipationsscheine
1 334 801
0,09
Weitere Aktien
Niederlande
ING GROEP NV CVA EUR0.24*
UNILEVER NV CVA EUR0.16*
EUR
EUR
82 023
35 756
4 776
3 857
86 799
382
39 231
Total Niederlande
1 955 911
0,13
1 955 911
0,13
Schweiz
ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV*
CHF
5 974
1 410
7 384
Total Schweiz
1 888 827
0,13
1 888 827
0,13
Grossbritannien
BERKELEY GP HLDGS ORD GBP0.05*
GBP
1 500
1 500
Total Grossbritannien
Total Weitere Aktien
60 210
0,00
60 210
0,00
3 904 948
0,27
Vorzugsaktien
Deutschland
HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV*
PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PRF NPV*
SCHAEFFLER AG NPV*
VOLKSWAGEN AG NON VTG PRF NPV*
EUR
EUR
EUR
EUR
13 977
12 186
1 566 815
0,11
6 057
986
106 863
144 192
0,01
0,01
Total Deutschland
1 817 870
0,12
Total Vorzugsaktien
1 817 870
0,12
2 615
1 861
2 983
6 057
152
3 652
2 983
1 781
Namensaktien
Frankreich
MICHELIN (CGDE) EUR2*
EUR
4 459
172
190
4 441
541 287
0,04
541 287
0,04
2 961
13 149
25 970
13 335
2 438
26 196
21 509
565 201
2 444 449
2 583 418
1 542 522
137 158
1 940 683
371 883
0,04
0,17
0,18
0,11
0,01
0,13
0,03
5 065
6 240
10 700
60 309
17 096
3 636
1 385
29 054
2 338
3 332
11 302
18 194
465 840
101 541
367 765
1 060 476
136 371
118 977
160 358
595 490
54 540
654 211
502 191
2 500 960
0,03
0,01
0,03
0,07
0,01
0,01
0,01
0,04
0,00
0,04
0,03
0,17
Total Frankreich
Deutschland
ADIDAS AG NPV (REGD)*
ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)*
BASF SE NPV*
BAYER AG NPV (REGD)*
BRENNTAG AG*
DAIMLER AG ORD NPV(REGD)*
DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD)*
DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD)*
DEUTSCHE BOERSE AG NPV (ASD UK HLDCO123 PLC)*
DEUTSCHE LUFTHANSA ORD NPV (REGD)(VINK)*
DEUTSCHE POST AG NPV(REGD)*
DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)*
E.ON SE NPV*
EVONIK INDUSTRIES NPV*
HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD)*
INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)*
K&S AG NPV*
MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)*
PROSIEBENSAT1 MED. NPV*
SIEMENS AG NPV(REGD)*
TUI AG NPV (REGD)*
UNITED INTERNET AG NPV(REGD)*
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
2 979
11 717
22 646
12 786
2 136
24 025
19 286
5 720
6 240
10 763
59 614
14 978
1 421
810
38 915
2 338
3 094
11 000
16 467
8 408
173
1 570
3 913
745
302
3 320
2 726
642
10 249
191
138
589
196
1 149
503
6 362
5 184
626
3 471
2 118
2 215
575
2 266
689
2 776
12 127
365
1 502
2 498
5 447
489
127
1 200
771
5 447
537
8 360
Total Deutschland
371 243
0,03
16 675 276
1,14
Luxemburg
TENARIS S.A. USD1*
EUR
5 900
5 900
Total Luxemburg
101 504
0,01
101 504
0,01
Niederlande
ARCELORMITTAL NPV*
EUR
13 937
41 228
55 165
Total Niederlande
465 730
0,03
465 730
0,03
Portugal
EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD)*
EUR
232 727
38 498
15 032
256 193
Total Portugal
870 812
0,06
870 812
0,06
1 375 242
281 274
782 069
100 028
0,09
0,02
0,05
0,01
2 538 612
0,17
Spanien
BANCO SANTANDER SA EUR0.50(REGD)*
BANKINTER SA EUR0.3(REGD)*
BBVA(BILB-VIZ-ARG) EUR0.49*
MAPFRE SA EUR0.10*
EUR
EUR
EUR
EUR
193 165
85 989
29 062
35 672
33 380
16 847
5 235
2 352
223 602
33 380
100 484
29 062
Total Spanien
Schweiz
ABB LTD CHF1.03(REGD)*
ACTELION CHF0.50(REGD)*
ADECCO SA CHF1(REGD)*
BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD)*
48
CHF
CHF
CHF
CHF
14 000
5 396
2 191
2 500
400
3 130
5 396
1 120
16 500
386 595
0,03
1 471
3 130
104 662
431 001
0,01
0,03
Davon
ausgeliehen
Anzahl/Nominal
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Risk Control 3
Titel
BARRY CALLEBAUT AG CHF7.29 (REGD)*
EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON)*
GEBERIT CHF0.10(REGD)*
GIVAUDAN AG CHF10*
KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)*
LINDT & SPRUENGLI CHF100(REGD)*
LONZA GROUP AG CHF1(REGD)*
NESTLE SA CHF0.10(REGD)*
NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)*
PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)*
SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD)*
SGS LTD CHF1(REGD)*
SONOVA HOLDING AG*
SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)*
SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)*
SWISSCOM AG CHF1(REGD)*
SYNGENTA CHF0.1(REGD)*
UBS GROUP CHF0.10 (REGD)*
ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10*
31.03.2016
Anzahl/
Nominal
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
596
1 953
1 921
334
6 081
10
6 004
28 499
14 472
1 120
4 537
2 954
1 143
1 028
2 400
1 013
Käufe1
Verkäufe2
26
200
277
800
10
5 681
17 111
839
13 041
291
2 170
244
317
30 000
250
4 537
150
2 954
572
828
1 936
30 000
31.03.2017
Anzahl/
Nominal
Verkehrswert3
in CHF
596
1 953
1 921
83
5 481
780 164
1 139 576
829 488
149 732
775 562
0,05
0,08
0,06
0,01
0,05
6 004
33 341
18 542
1 120
1 137 158
2 562 256
1 378 598
603 120
0,08
0,18
0,09
0,04
141
2 170
244
571
200
781
301 317
301 413
78 861
50 334
92 420
345 280
0,02
0,02
0,01
0,00
0,01
0,02
1 263
Total Schweiz
in %3
337 726
0,02
11 785 260
0,81
Davon
ausgeliehen
Anzahl/Nominal
Vereinigte Staaten
GARMIN LTD COM CHF10.00*
USD
1 000
1 000
Total Vereinigte Staaten
Total Namensaktien
51 159
0,00
51 159
0,00
33 029 639
2,26
Depository Receipts
Australien
JAMES HARDIE ID PLC CUFS EUR0.5*
AUD
4 000
4 000
Total Australien
0,00
Frankreich
SES S.A. FDR EACH REP 1 ‘A’ NPV*
EUR
9 396
3 797
4 098
9 095
Total Frankreich
212 311
0,01
212 311
0,01
Israel
TEVA PHARMA IND ADR(CNV 1 ORD ILS0.10)*
USD
7 469
7 469
Total Israel
239 908
0,02
239 908
0,02
Niederlande
ABN AMRO GROUP NV DR EACH REP SHS*
463 264
0,03
Total Niederlande
EUR
19 021
19 021
463 264
0,03
Total Depository Receipts
915 482
0,06
Anrechte
Frankreich
AIR LIQUIDE SA RIGHTS 28.09.16*
EUR
3 351
3 351
Total Frankreich
0,00
Deutschland
DEUTSCHE BANK AG RIGHTS 06.04.17*
EUR
21 509
21 509
Total Deutschland
51 580
0,00
51 580
0,00
Italien
UNICREDIT SPA RIGHTS 02.03.17*
EUR
7 295
7 295
Total Italien
0,00
Spanien
BANCO BILBAO VIZCAYA RIGHTS 19.04.16*
BANCO BILBAO VIZCAYA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 17.10.16*
BANCO DE SABADELL SA RIGHTS 19.04.16*
BANCO SANTANDER RIGHTS 01.11.16*
FERROVIAL SA (STOCK DIVIDEND) OPTION RIGHTS 10.06.16*
FERROVIAL SA RIGHTS 14.11.16*
IBERDROLA SA (STOCK DIVIDEND) OPTION RIGHTS 19.07.16*
IBERDROLA SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 19.01.17*
REPSOL SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 01.07.16*
REPSOL SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 06.01.17*
TELEFONICA SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 29.11.16*
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
85 989
102 836
47 186
228 837
8 225
6 523
170 056
80 806
24 388
10 320
70 874
85 989
102 836
47 186
228 837
8 225
6 523
170 056
80 806
24 388
10 320
70 874
Total Spanien
0,00
Total Anrechte
51 580
0,00
650 000
835 007
0,06
4 300 000
4 741 767
0,32
260 000
230 000
322 039
262 201
0,02
0,02
Notes, fester Zins
EUR
AUSTRIA, REPUBLIC OF 3.40000% 12-22.11.22*
BELGIUM, KINGDOM OF 5.00000% 04-28.03.35*
BELGIUM, KINGDOM OF 4.25000% 12-28.09.22*
BELGIUM, KINGDOM OF-REG-S 4.00000% 12-28.03.32*
BELGIUM, KINGDOM OF-REG-S 1.25000% 13-22.06.18*
BERKSHIRE HATHAWAY INC 0.50000% 16-13.03.20*
CAIXABANK SA 3.00000% 13-22.03.18*
EXOR NV-REG-S 2.12500% 15-02.12.22*
FINLAND, REPUBLIC OF 3.50000% 11-15.04.21*
FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.50000% 13-15.04.23*
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
520 000
650 000
590 000
310 000
420 000
620 000
3 000 000
960 000
260 000
230 000
130 000
450 000
260 000
300 000
1 100 000
850 000
310 000
720 000
620 000
1 300 000
960 000
49
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Risk Control 3
Titel
FRANCE, REPUBLIC OF-BTAN 1.75000% 12-25.02.17*
FRANCE, REPUBLIC OF-BTAN 1.00000% 12-25.07.17*
LEVI STRAUSS & CO-REG-S 3.37500% 17-15.03.27*
NASDAQ INC 1.75000% 16-19.05.23*
SILGAN HOLDINGS INC-REG-S 3.25000% 17-15.03.25*
31.03.2016
Anzahl/
Nominal
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Käufe1
450 000
730 000
610 000
460 000
830 000
Verkäufe2
31.03.2017
Anzahl/
Nominal
Verkehrswert3
in CHF
in %3
450 000
730 000
610 000
460 000
830 000
Total EUR
884 118
0,06
7 045 132
0,48
GBP
GOLDMAN SACHS GROUP INC 7.12500% 08-07.08.25*
GBP
600 000
600 000
1 015 877
0,07
1 015 877
0,07
620 000
596 558
0,04
600 000
700 000
560 000
573 084
702 585
572 347
0,04
0,05
0,04
1 100 000
1 132 795
0,08
920 000
1 700 000
800 000
956 532
1 707 385
815 203
0,07
0,12
0,06
810 000
876 218
0,06
710 000
460 000
722 073
469 432
0,05
0,03
1 000 000
995 740
0,07
1 200 000
1 028 954
0,07
1 800 000
1 809 450
0,12
Total GBP
USD
ABBVIE INC 3.20000% 16-14.05.26*
ABBVIE INC 3.60000% 15-14.05.25*
ABBVIE INC 4.45000% 16-14.05.46*
ABU DHABI NATIONAL ENERGY CO PJSC-REG-S 2.50000% 12-12.01.18*
ACTAVIS FUNDING SCS 3.45000% 15-15.03.22*
AETNA INC 2.80000% 16-15.06.23*
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 3.35000% 14-31.07.24*
ALABAMA POWER COMPANY 4.15000% 14-15.08.44*
AMAZON.COM INC 3.30000% 14-05.12.21*
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 3.90000% 16-01.04.26*
AMERICAN TOWER CORP 3.45000% 14-15.09.21*
AMERICAN TOWER CORP 3.37500% 16-15.10.26*
AMGEN INC 2.70000% 15-01.05.22*
ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE INC 4.90000% 16-01.02.46*
APPLE INC 3.85000% 13-04.05.43*
APPLE INC 4.25000% 17-09.02.47*
ASTRAZENECA PLC 4.37500% 15-16.11.45*
AT&T INC 1.75000% 16-15.01.18*
AT&T INC 3.00000% 15-30.06.22*
AT&T INC 5.65000% 16-15.02.47*
AUTOZONE INC 3.12500% 16-21.04.26*
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ LTD-REG-S 2.15000% 15-14.09.18*
BARCLAYS PLC 4.37500% 16-12.01.26*
BAXTER INTERNATIONAL INC 3.50000% 16-15.08.46*
BAYER US FINANCE LLC-REG-S 3.37500% 14-08.10.24*
BECTON DICKINSON AND CO 2.67500% 14-15.12.19*
BMW US CAPITAL LLC-REG-S 2.80000% 16-11.04.26*
BNZ INTERNATIONAL FUND LTD/LONDON-REG-S 2.35000% 14-04.03.19*
BP CAPITAL MARKETS PLC 2.31500% 15-13.02.20*
BRISTOL MYERS SQUIBB CO 3.25000% 17-27.02.27*
CARDINAL HEALTH INC 3.20000% 13-15.03.23*
CHEVRON CORP 2.49800% 17-03.03.22*
CISCO SYSTEMS INC 2.60000% 16-28.02.23*
CITIGROUP INC 3.70000% 16-12.01.26*
CITIGROUP INC 4.65000% 15-30.07.45*
CITIGROUP INC-SUB 4.12500% 16-25.07.28*
COLUMBIA PIPELINE GROUP INC 3.30000% 16-01.06.20*
COMCAST CORP 3.40000% 16-15.07.46*
CONOCOPHILLIPS CO 3.35000% 15-15.05.25*
CONOCOPHILLIPS CO 4.20000% 16-15.03.21*
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S 3.57400% 17-09.01.23*
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP 2.25000% 16-01.09.21*
DEUTSCHE BANK AG/LONDON 2.50000% 14-13.02.19*
DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE BV-REG-S 2.82000% 17-19.01.22*
DEVON ENERGY CORP 6.30000% 09-15.01.19*
DOMINION RESOURCES INC 2.00000% 16-15.08.21*
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC 4.42000% 16-15.12.46*
DUKE ENERGY CORP 2.65000% 16-01.09.26*
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 5.12500% 09-07.10.19*
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 2.85000% 16-15.04.21*
EXELON CORP 2.45000% 16-15.04.21*
EXELON CORP 4.45000% 16-15.04.46*
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO 3.40000% 16-01.03.27*
EXXON MOBIL CORP 2.70900% 15-06.03.25*
FEDEX CORP 3.25000% 16-01.04.26*
FEDEX CORP 4.75000% 15-15.11.45*
FORD MOTOR CO 4.34600% 16-08.12.26*
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 1.72400% 14-06.12.17*
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.02100% 16-03.05.19*
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 1.89700% 16-12.08.19*
GE CAPITAL INTL FUNDING CO-REG-S 0.96400% 15-15.04.16*
GE CAPITAL INTL FUNDING CO-REG-S 4.41800% 15-15.11.35*
GE CAPITAL INTL FUNDING CO 4.41800% 16-15.11.35*
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 2.40000% 16-09.05.19*
GLENCORE FUNDING LLC-REG-S 4.00000% 17-27.03.27*
GLENCORE FUNDING LLC-REG-S 4.00000% 15-16.04.25*
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3.50000% 16-16.11.26*
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO STEP-UP/DOWN 16-05.10.18*
HOME DEPOT INC/THE 5.87500% 06-16.12.36*
HSBC HOLDINGS PLC 3.90000% 16-25.05.26*
HSBC HOLDINGS PLC 4.30000% 16-08.03.26*
HUTCHISON WHAMPOA INTL LTD-REG-S 5.75000% 09-11.09.19*
IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC-REG-S 3.75000% 15-21.07.22*
ING GROEP NV 3.95000% 17-29.03.27*
JPMORGAN CHASE & CO 3.30000% 16-01.04.26*
JPMORGAN CHASE & CO 2.95000% 16-01.10.26*
KELLOGG CO 2.65000% 16-01.12.23*
KEYBANK NA/CLEVELAND OH-SUB 3.40000% 16-20.05.26*
50
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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USD
USD
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
620 000
845 000
845 000
600 000
700 000
560 000
970 000
1 100 000
400 000
920 000
1 700 000
800 000
970 000
400 000
810 000
900 000
810 000
1 250 000
810 000
900 000
1 250 000
710 000
460 000
1 000 000
1 000 000
1 100 000
1 000 000
230 000
610 000
940 000
1 730 000
800 000
900 000
255 000
1 800 000
680 000
1 100 000
230 000
610 000
940 000
530 000
800 000
900 000
255 000
680 000
920 000
1 000 000
920 000
918 442
0,06
760 000
710 000
762 234
708 079
0,05
0,05
804 000
1 300 000
420 000
838 458
1 279 568
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0,06
0,09
0,03
1 200 000
560 000
1 070 000
450 000
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597 691
1 069 323
437 881
0,08
0,04
0,07
0,03
1 700 000
1 691 821
0,12
716 000
700 000
695 333
703 143
0,05
0,05
1 300 000
650 000
1 387 633
653 440
0,10
0,04
600 000
920 000
1 200 000
595 024
867 261
1 184 459
0,04
0,06
0,08
950 000
900 000
973 875
918 623
0,07
0,06
642 000
1 000 000
2 200 000
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1 003 103
2 174 000
0,05
0,07
0,15
2 150 000
2 000 000
500 000
2 103 873
2 026 021
633 167
0,14
0,14
0,04
750 000
1 000 000
812 627
1 028 025
0,06
0,07
849 000
1 900 000
970 000
1 000 000
831 505
1 808 168
948 347
973 411
0,06
0,12
0,06
0,07
1 000 000
760 000
710 000
1 900 000
1 150 000
1 900 000
346 000
1 300 000
420 000
800 000
800 000
1 200 000
560 000
1 070 000
450 000
1 100 000
2 100 000
900 000
716 000
700 000
280 000
1 100 000
400 000
900 000
280 000
1 300 000
650 000
240 000
600 000
920 000
1 200 000
503 000
950 000
240 000
503 000
900 000
2 400 000
820 000
960 000
292 000
642 000
642 000
2 000 000
2 200 000
650 000
2 400 000
820 000
960 000
292 000
642 000
1 000 000
650 000
2 150 000
2 000 000
500 000
940 000
650 000
750 000
1 000 000
870 000
849 000
1 900 000
970 000
1 000 000
940 000
650 000
870 000
Davon
ausgeliehen
Anzahl/Nominal
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Risk Control 3
31.03.2017
Anzahl/
Nominal
Verkehrswert3
in CHF
460 000
1 000 000
1 100 000
403 832
998 065
1 148 058
0,03
0,07
0,08
400 000
482 335
0,03
1 000 000
1 100 000
1 020 000
1 150 000
770 000
1 030 174
1 129 430
1 075 400
1 158 488
730 172
0,07
0,08
0,07
0,08
0,05
810 000
2 100 000
815 269
2 098 043
0,06
0,14
259 000
570 000
510 000
465 000
1 220 000
380 000
430 000
900 000
1 000 000
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566 782
508 272
528 236
1 142 927
366 867
421 567
912 143
1 028 319
0,02
0,04
0,03
0,04
0,08
0,03
0,03
0,06
0,07
1 100 000
1 000 000
1 127 210
1 030 696
0,08
0,07
1 000 000
1 210 000
1 028 583
1 216 881
0,07
0,08
1 570 000
1 230 000
860 000
1 445 151
1 071 253
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0,10
0,07
0,06
2 200 000
510 000
400 000
417 000
2 114 548
532 370
409 836
408 723
0,14
0,04
0,03
0,03
1 000 000
690 000
400 000
1 800 000
1 900 000
480 000
670 000
900 000
1 140 000
1 135 826
683 124
408 295
1 766 341
1 927 241
487 299
640 656
909 105
1 197 497
0,08
0,05
0,03
0,12
0,13
0,03
0,04
0,06
0,08
1 920 000
1 933 513
0,13
900 000
926 947
0,06
490 000
484 978
0,03
Total USD
86 405 350
5,92
Total Notes, fester Zins
94 466 359
6,47
Titel
KIMBERLY-CLARK CORP 3.20000% 16-30.07.46*
KOREA EAST-WEST POWER CO LTD-REG-S 2.50000% 14-02.06.20*
KOREA GAS CORP-REG-S 3.87500% 14-12.02.24*
KROGER CO 2.65000% 16-15.10.26*
LINCOLN NATIONAL CORP 6.30000% 07-09.10.37*
LOWE’S COS INC 3.70000% 16-15.04.46*
MACYS RETAIL HOLDINGS INC 4.37500% 13-01.09.23*
MCDONALD’S CORP 2.75000% 15-09.12.20*
MEDTRONIC INC 3.15000% 15-15.03.22*
MERCK & CO INC 4.15000% 13-18.05.43*
METLIFE INC 4.60000% 15-13.05.46*
MICROSOFT CORP 2.87500% 17-06.02.24*
MICROSOFT CORP 3.45000% 16-08.08.36*
MICROSOFT CORP 4.75000% 15-03.11.55*
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 3.85000% 16-01.03.26*
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 2.75700% 16-13.09.26*
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 2.99800% 17-22.02.22*
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 2.95300% 17-28.02.22*
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC-REG-S 2.63200% 16-12.04.21*
MOLSON COORS BREWING CO 2.10000% 16-15.07.21*
MOLSON COORS BREWING CO 3.00000% 16-15.07.26*
MORGAN STANLEY 2.62500% 16-17.11.21*
MPLX LP 4.12500% 17-01.03.27*
NEWELL BRANDS INC 5.50000% 16-01.04.46*
NIKE INC 2.37500% 16-01.11.26*
NIKE INC 3.87500% 15-01.11.45*
NVIDIA CORP 2.20000% 16-16.09.21*
ORIGIN ENERGY FINANCE LTD-REG-S 3.50000% 13-09.10.18*
PEPSICO INC 3.10000% 15-17.07.22*
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.12500% 17-17.01.22*
PETROLEOS MEXICANOS-REG-S 5.37500% 16-13.03.22*
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 4.25000% 14-10.11.44*
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 2.60000% 14-15.12.19*
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN INC 4.00000% 16-15.12.26*
PPL CAPITAL FUNDING INC 3.95000% 14-15.03.24*
QUEST DIAGNOSTICS INC 3.45000% 16-01.06.26*
ROCHE HOLDINGS INC-REG-S 3.35000% 14-30.09.24*
SANTANDER HOLDINGS USA INC 2.70000% 16-24.05.19*
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 2.25000% 15-10.11.20*
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 3.75000% 16-12.09.46*
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 3.30000% 16-15.09.46*
SIMON PROPERTY GROUP LP 4.25000% 16-30.11.46*
SINOPEC GROUP OVERSEA DEVELOPMENT-REG-S 2.75000% 16-03.05.21*
SINOPEC GROUP OVERSEA DEVELOPMENT-REG-S 2.00000% 16-29.09.21*
SOLVAY FINANCE AMERICA LLC-REG-S 4.45000% 15-03.12.25*
STATOIL ASA 2.90000% 13-08.11.20*
SYSCO CORP 3.30000% 16-15.07.26*
SYSCO CORP 4.50000% 16-01.04.46*
TELEFONICA EMISIONES SA 3.19200% 13-27.04.18*
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NL III BV 2.80000% 16-21.07.23*
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NL III BV 4.10000% 16-01.10.46*
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 5.30000% 13-01.02.44*
TIME WARNER INC 3.80000% 16-15.02.27*
TYSON FOODS INC 3.95000% 14-15.08.24*
UBS GROUP FUNDING JERSEY LTD-REG-S 2.65000% 16-01.02.22*
UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND AG-144A 4.25300% 17-23.03.28*
UNITEDHEALTH GROUP INC 3.45000% 16-15.01.27*
VALERO ENERGY CORP 3.40000% 16-15.09.26*
VALERO ENERGY PARTNERS LP 4.37500% 16-15.12.26*
VISA INC 4.30000% 15-14.12.45*
WALT DISNEY CO/THE 3.00000% 16-30.07.46*
WELLS FARGO & CO 2.15000% 13-15.01.19*
WELLS FARGO & CO 3.06900% 17-24.01.23*
WELLS FARGO BANK NA 1.75000% 16-24.05.19*
WELLTOWER INC 4.50000% 13-15.01.24*
WILLIAMS PARTNERS LP 4.30000% 14-04.03.24*
WILLIAMS PARTNERS LP/FINANCE CORP 7.25000% 07-01.02.17*
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 3.55000% 15-01.04.25*
31.03.2016
Anzahl/
Nominal
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Käufe1
Verkäufe2
460 000
1 000 000
1 100 000
1 230 000
1 230 000
1 250 000
1 250 000
1 000 000
410 000
400 000
1 000 000
410 000
1 000 000
1 100 000
1 020 000
1 150 000
770 000
700 000
980 000
490 000
810 000
2 100 000
1 610 000
290 000
259 000
570 000
510 000
1 610 000
290 000
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380 000
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900 000
1 000 000
440 000
225 000
950 000
1 100 000
1 100 000
440 000
225 000
950 000
1 100 000
400 000
400 000
1 000 000
1 000 000
544 000
1 500 000
1 250 000
510 000
400 000
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310 000
1 000 000
370 000
390 000
310 000
1 000 000
370 000
390 000
1 000 000
690 000
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1 800 000
1 900 000
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1 140 000
460 000
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1 920 000
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1 000 000
460 000
900 000
1 570 000
1 000 000
900 000
715 000
490 000
Davon
ausgeliehen
Anzahl/Nominal
700 000
980 000
490 000
465 000
1 210 000
956 000
1 570 000
1 230 000
860 000
1 250 000
2 200 000
in %3
715 000
Notes, variabler Zins
EUR
BG ENERGY CAPITAL PLC-SUB 6.50000%VAR 12-30.11.72*
EUR
850 000
850 000
Total EUR
945 789
0,06
945 789
0,06
805 653
1 297 464
0,06
0,09
USD
ABN AMRO BANK NV-REG-S-SUB 4.400%/VAR 17-27.03.28*
JPMORGAN CHASE & CO 4.260%/3M LIBOR+158BP 17-22.02.48*
TORONTO-DOMINION BANK-SUB 3.625%/VAR 16-15.09.31*
TRANSCANADA TRUST-SUB 5.300%/3M LIBOR+320.8BP 17-15.03.77*
USD
USD
USD
USD
800 000
2 100 000
452 000
690 000
800 000
452 000
800 000
1 300 000
682 454
0,05
Total USD
690 000
2 785 571
0,19
Total Notes, variabler Zins
3 731 360
0,26
51
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Risk Control 3
Titel
31.03.2016
Anzahl/
Nominal
Käufe1
Verkäufe2
31.03.2017
Anzahl/
Nominal
Verkehrswert3
in CHF
in %3
3 110 000
3 433 639
0,24
820 000
670 000
2 160 000
872 378
720 966
2 727 664
0,06
0,05
0,19
1 000 000
550 000
500 000
1 253 633
621 443
752 431
0,09
0,04
0,05
Medium-Term Notes, fester Zins
EUR
2I RETE GAS SPA-REG-S 1.12500% 14-02.01.20*
3M CO 1.75000% 15-15.05.30*
ABN AMRO BANK NV-REG-S 1.00000% 15-16.04.25*
ABN AMRO BANK NV-REG-S 0.62500% 16-31.05.22*
AIB MORTGAGE BANK 2.62500% 13-29.07.16*
AIB MORTGAGE BANK-REG-S 0.87500% 16-04.02.23*
AIR LIQUIDE FINANCE SA-REG-S 0.75000% 16-13.06.24*
AKZO NOBEL NV-REG-S 1.12500% 16-08.04.26*
ALLIANZ FINANCE II BV-REG-S 1.37500% 16-21.04.31*
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV-REG-S 0.87500% 16-17.03.22*
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV-REG-S 2.00000% 16-17.03.28*
ANZ NEW ZEALAND INT’L LTD/LDN-REG-S 0.40000% 17-01.03.22*
ATLANTIA SPA-REG-S 1.62500% 17-03.02.25*
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING-REG-S 3.62500% 12-18.07.22*
AUSTRIA, REPUBLIC OF 4.65000% 03-15.01.18*
AUSTRIA, REPUBLIC OF-REG-S-144A 3.50000% 05-15.09.21*
AUSTRIA, REPUBLIC OF 1.95000% 12-18.06.19*
AUSTRIA, REPUBLIC OF 3.15000% 12-20.06.44*
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE-REG-S 1.00000% 16-13.05.26*
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE SA-REG-S 1.25000% 17-18.01.27*
AVIVA PLC-REG-S 0.62500% 16-27.10.23*
AXA BANK EUROPE SCF-REG-S 0.12500% 17-14.03.22*
AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL 4.25000% 06-25.10.23*
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 1.00000% 16-20.01.21*
BANCO POPULAR ESPANOL SA 4.12500% 10-09.04.18*
BANK OF IRELAND MORTGAGE BANK-REG-S 0.37500% 15-07.05.22*
BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 3.00000% 14-21.05.24*
BARCLAYS BANK PLC 4.00000% 11-12.01.21*
BNP PARIBAS-REG-S-SUB 2.87500% 16-01.10.26*
BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 1.37300% 16-03.03.22*
BPCE SA-REG-S-SUB 2.87500% 16-22.04.26*
BPCE SOCIETE DE FINANCEMENT DE LHABITAT 2.37500% 13-29.11.23*
BRISA CONCESSAO RODOVIARIA SA-REG-S 2.00000% 16-22.03.23*
CAISSE DE REFINANCEMENT DE L’HABITAT 4.00000% 11-10.01.22*
CAISSE DE REFINANCEMENT DE L’HABITAT 2.40000% 13-17.01.25*
CAISSE FRANCAISE DE FIN LOCAL 4.87500% 09-02.06.21*
CAISSE FRANCAISE DE FIN LOCAL-REG-S 3.00000% 13-02.10.28*
CAISSE FRANCAISE DE FIN LOCAL-REG-S 1.25000% 15-22.01.35*
CAJAMAR CAJA RURAL SCC 3.75000% 13-22.11.18*
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COM/CAD-REG-S 1.25000% 13-07.08.18*
CELLNEX TELECOM SA-REG-S 2.87500% 17-18.04.25*
CHORUS LTD-REG-S 1.12500% 16-18.10.23*
CITIGROUP INC-REG-S 0.75000% 16-26.10.23*
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 3.00000% 12-03.05.22*
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 3.87500% 06-25.04.55*
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER-REG-S 0.25000% 16-16.03.22*
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.37500% 15-21.10.21*
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.25000% 16-23.02.24*
CREDIT MUTUEL ARKEA-REG-S-SUB 3.25000% 16-01.06.26*
CREDIT SUISSE/GUERNSEY 2.87500% 11-18.10.18*
CREDIT SUISSE/GUERNSEY-REG-S 1.00000% 14-12.03.19*
DANONE SA-REG-S 0.70900% 16-03.11.24*
DANSKE BANK AS 1.62500% 13-28.02.20*
DANSKE BANK AS 3.75000% 10-23.06.22*
DANSKE BANK AS-REG-S 0.12500% 16-09.03.21*
DANSKE BANK AS-REG-S 0.50000% 16-06.05.21*
DEUTSCHE APOTHEKER-UND AERZTEBANK EG 0.12500% 15-11.02.21*
DEUTSCHE BANK AG 1.00000% 16-18.03.19*
DEUTSCHE BANK AG 1.25000% 14-08.09.21*
DEUTSCHE BANK AG-SUB 4.50000% 16-19.05.26*
DEUTSCHE POST AG-REG-S 0.37500% 16-01.04.21*
DEUTSCHE POST AG-REG-S 1.25000% 16-01.04.26*
DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE BV-REG-S 1.50000% 16-03.04.28*
DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE BV-REG-S 0.62500% 16-03.04.23*
DNB BOLIGKREDITT AS 3.87500% 11-16.06.21*
DNB BOLIGKREDITT AS-REG-S 0.05000% 17-11.01.22*
EIKA BOLIGKREDITT AS 2.25000% 12-25.01.17*
EIKA BOLIGKREDITT AS-REG-S 1.25000% 13-06.11.17*
ENAGAS FINANCIACIONES SAU-REG-S 1.37500% 16-05.05.28*
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 1.00000% 17-16.09.24*
ENGIE SA-REG-S 1.00000% 15-13.03.26*
ERSTE GROUP BANK AG 3.00000% 11-06.09.18*
ESB FINANCE DAC-REG-S 2.12500% 15-08.06.27*
ESB FINANCE DAC-REG-S 1.87500% 16-14.06.31*
EUROGRID GMBH-REG-S 1.50000% 16-18.04.28*
FCE BANK PLC-REG-S 1.87500% 14-24.06.21*
FINLAND, REPUBLIC OF 3.37500% 10-15.04.20*
FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.37500% 17-15.04.47*
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC-REG-S 0.95500% 16-07.09.23*
GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 1.25000% 16-01.05.25*
HEIDELBERGCEMENT AG-REG-S 1.50000% 16-07.02.25*
HEIDELBERGCEMENT FIN LUX SA-REG-S 0.50000% 17-18.01.21*
HEINEKEN NV-REG-S 1.00000% 16-04.05.26*
IBERCAJA BANCO SA-REG-S 0.25000% 16-18.10.23*
IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S 1.12500% 16-21.04.26*
IE2 HOLDCO SAU-REG-S 2.37500% 15-27.11.23*
IMERYS SA-REG-S 1.50000% 17-15.01.27*
INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 4.37500% 12-15.10.19*
52
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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510 000
1 150 000
530 000
3 050 000
3 110 000
700 000
283 000
800 000
1 000 000
1 100 000
900 000
510 000
1 150 000
530 000
3 050 000
700 000
283 000
800 000
1 000 000
1 100 000
820 000
670 000
2 160 000
680 000
800 000
380 000
340 000
650 000
170 000
310 000
600 000
700 000
520 000
1 200 000
2 600 000
800 000
2 250 000
3 200 000
800 000
680 000
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150 000
600 000
400 000
2 200 000
400 000
1 330 000
1 670 000
800 000
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0,17
0,24
1 500 000
1 847 176
0,13
2 200 000
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0,18
1 740 000
3 670 000
1 670 000
2 100 000
2 212 541
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2 149 616
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0,15
0,31
0,15
0,19
4 100 000
3 000 000
4 660 054
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0,32
0,22
1 090 000
3 400 000
150 000
2 100 000
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2 000 000
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4 157 595
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2 251 831
3 102 693
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0,08
0,28
0,02
0,15
0,21
0,14
2 880 000
1 600 000
3 231 380
1 752 217
0,22
0,12
2 900 000
2 400 000
1 330 000
3 263 910
3 053 194
1 432 254
0,22
0,21
0,10
2 600 000
1 400 000
2 799 727
1 514 605
0,19
0,10
600 000
702 244
0,05
1 000 000
2 750 000
1 244 255
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0,09
0,20
1 000 000
1 056 038
0,07
2 000 000
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0,15
450 000
100 000
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0,04
0,01
1 200 000
700 000
1 263 097
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0,09
0,05
700 000
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0,05
2 100 000
1 100 000
300 000
350 000
1 090 000
300 000
350 000
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2 100 000
1 030 000
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2 000 000
300 000
300 000
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1 600 000
1 000 000
1 000 000
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635 000
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1 100 000
900 000
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480 000
920 000
625 000
345 000
480 000
920 000
1 000 000
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1 000 000
600 000
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4 000 000
3 340 000
500 000
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700 000
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600 000
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80 000
550 000
630 000
410 000
600 000
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700 000
700 000
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579 000
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0,09
0,23
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1 500 000
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1 283 420
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800 000
890 000
790 000
1 300 000
2 100 000
3 000 000
3 000 000
700 000
1 200 000
2 600 000
520 000
800 000
Davon
ausgeliehen
Anzahl/Nominal
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Risk Control 3
Titel
ITALGAS SPA-REG-S 0.50000% 17-19.01.22*
JPMORGAN CHASE & CO-REG-S 1.50000% 15-26.10.22*
KBC GROUP NV-REG-S 0.75000% 16-18.10.23*
KONINKLIJKE KPN NV-REG-S 1.12500% 16-11.09.28*
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG-REG-S 0.20000% 17-10.01.24*
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB 1.50000% 14-18.03.21*
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB-REG-S 0.25000% 16-12.04.23*
LLOYDS BANK PLC-REG-S 1.87500% 13-10.10.18*
LLOYDS BANK PLC-REG-S 1.00000% 14-19.11.21*
LLOYDS BANKING GROUP PLC-REG-S 0.75000% 16-09.11.21*
MCDONALD’S CORP-REG-S 1.00000% 16-15.11.23*
MONDI FINANCE PLC-REG-S 1.50000% 16-15.04.24*
MORGAN STANLEY 1.37500% 16-27.10.26*
MORGAN STANLEY 1.75000% 16-11.03.24*
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.87500% 12-13.01.23*
NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC-REG-S 0.75000% 15-11.02.22*
NN GROUP NV-REG-S 0.87500% 17-13.01.23*
NOMURA EUROPE FINANCE NV-REG-S 1.12500% 15-03.06.20*
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 1.62500% 12-17.07.17*
NORDEA BANK AB-REG-S 1.00000% 16-22.02.23*
NTPC LTD-REG-S 2.75000% 17-01.02.27*
ORANGE SA-REG-S 1.00000% 16-12.05.25*
PETROLEOS MEXICANOS-REG-S 3.75000% 16-15.03.19*
PGE SWEDEN AB-REG-S 1.62500% 14-09.06.19*
ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 0.75000% 14-19.06.19*
ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 3.87500% 10-19.10.20*
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC-REG-S 1.62500% 14-25.06.19*
RTE EDF TRANSPORT SA-REG-S 1.00000% 16-19.10.26*
RTE EDF TRANSPORT SA-REG-S 2.00000% 16-18.04.36*
SANOFI-REG-S 1.12500% 16-05.04.28*
SANTANDER INTERNATIONAL DEBT SAU 1.37500% 16-03.03.21*
SANTANDER ISSUANCES SAU-REG-S-SUB 3.25000% 16-04.04.26*
SANTANDER ISSUANCES SAU-REG-S-SUB 3.12500% 17-19.01.27*
SCA HYGIENE AB-REG-S 1.12500% 17-27.03.24*
SCA HYGIENE AB-REG-S 0.62500% 17-28.03.22*
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 1.62500% 14-20.01.27*
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.12500% 11-07.04.21*
SMITHS GROUP PLC-REG-S 2.00000% 17-23.02.27*
SOCIETE GENERALE-REG-S 1.00000% 16-01.04.22*
SPAREBANKEN 1 BOLIGKREDITT-REG-S 1.50000% 13-20.01.20*
SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS 2.12500% 12-07.04.17*
SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS 1.50000% 13-11.09.18*
SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS-REG-S 0.37500% 15-22.09.20*
SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS-REG-S 0.12500% 16-02.03.21*
SR-BOLIGKREDITT AS 0.12500% 16-08.09.21*
STADSHYPOTEK AB-REG-S 1.62500% 13-30.10.20*
STATOIL ASA-REG-S 1.62500% 15-17.02.35*
STE AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE-REG-S 1.12500% 16-09.01.26*
SWEDBANK HYPOTEK AB 1.12500% 14-21.05.21*
SWEDISH COVERED BOND CORP-REG-S 0.62500% 14-07.10.21*
TELEFONICA EMISIONES SA-REG-S 1.46000% 16-13.04.26*
TELEFONICA EMISIONES SAU-REG-S 2.31800% 17-17.10.28*
TENNET HOLDING BV-REG-S 1.00000% 16-13.06.26*
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONAL SPA-REG-S 2.87500% 12-16.02.18*
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONAL SPA-REG-S 1.00000% 16-11.10.28*
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 0.25000% 16-12.07.23*
TRANSMISSION FINANCE DAC-REG-S 1.50000% 16-24.05.23*
UBS AG LONDON-REG-S 1.37500% 14-16.04.21*
UBS AG LONDON-REG-S 1.25000% 14-03.09.21*
UBS GROUP FUNDING JERSEY LTD-REG-S 1.25000% 16-01.09.26*
UNICREDIT BANK AG-REG-S 1.87500% 14-09.04.24*
VEOLIA ENVIRONNEMENT-REG-S 0.67200% 17-30.03.22*
VODAFONE GROUP PLC-REG-S 2.20000% 16-25.08.26*
VODAFONE GROUP PLC-REG-S 1.60000% 16-29.07.31*
VONOVIA FINANCE BV-REG-S 1.62500% 15-15.12.20*
VONOVIA FINANCE BV-REG-S 0.75000% 17-25.01.22*
WESTPAC BANKING CORP-REG-S 1.50000% 14-24.03.21*
WL-BANK WESTF LANDSCHAFT BODENKB-REG-S 0.87500% 15-18.01.30*
WL-BANK WESTF LANDSCHAFT BODENKB 0.50000% 15-01.04.27*
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY-REG-S 1.25000% 14-11.06.21*
31.03.2016
Anzahl/
Nominal
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Käufe1
Verkäufe2
810 000
535 000
Verkehrswert3
in CHF
810 000
861 166
in %3
Davon
ausgeliehen
Anzahl/Nominal
0,06
535 000
600 000
600 000
1 310 000
1 625 000
750 000
1 300 000
782 000
800 000
765 000
910 000
940 000
3 160 000
1 100 000
600 000
630 829
0,04
1 310 000
5 000 000
1 625 000
1 401 249
5 663 616
1 733 581
0,10
0,39
0,12
782 000
837 585
0,06
3 160 000
3 690 063
0,25
570 000
1 000 000
4 200 000
610 497
1 094 065
4 519 669
0,04
0,07
0,31
520 000
600 000
569 270
639 578
0,04
0,04
3 080 000
1 500 000
3 368 698
1 824 614
0,23
0,12
400 000
500 000
433 815
524 711
0,03
0,04
900 000
420 000
800 000
988 339
454 485
857 121
0,07
0,03
0,06
3 000 000
3 747 249
0,26
2 890 000
3 237 711
0,22
3 000 000
2 538 000
3 200 000
1 250 000
2 660 000
3 294 560
2 755 679
3 439 172
1 339 439
3 022 099
0,23
0,19
0,24
0,09
0,21
800 000
2 400 000
2 300 000
852 941
2 690 196
2 527 036
0,06
0,18
0,17
1 200 000
940 000
1 306 467
1 002 548
0,09
0,07
830 000
833 399
0,06
3 060 000
3 447 034
0,24
2 240 000
1 100 000
2 659 745
1 182 180
0,18
0,08
700 000
782 527
0,05
2 760 000
1 700 000
2 700 000
4 000 000
3 126 759
1 797 832
2 841 621
4 479 334
0,21
0,12
0,19
0,31
168 534 953
11,54
600 000
914 712
0,06
910 000
500 000
1 105 789
725 524
0,08
0,05
700 000
1 200 000
1 120 810
1 779 919
0,08
0,12
620 000
780 000
774 487
959 613
0,05
0,07
7 380 854
0,51
600 000
5 000 000
750 000
1 300 000
800 000
765 000
910 000
940 000
1 100 000
570 000
1 000 000
4 200 000
1 450 000
1 450 000
520 000
600 000
920 000
300 000
3 080 000
31.03.2017
Anzahl/
Nominal
385 000
920 000
685 000
1 500 000
1 100 000
400 000
400 000
500 000
1 200 000
900 000
900 000
420 000
800 000
700 000
3 000 000
1 100 000
400 000
1 200 000
900 000
700 000
610 000
700 000
2 890 000
4 000 000
3 000 000
2 538 000
610 000
700 000
4 000 000
3 200 000
1 250 000
2 660 000
600 000
600 000
800 000
2 400 000
2 300 000
1 400 000
1 200 000
940 000
700 000
1 400 000
700 000
830 000
1 500 000
610 000
1 500 000
610 000
350 000
1 150 000
350 000
3 060 000
1 150 000
2 240 000
1 100 000
1 100 000
540 000
1 400 000
1 000 000
2 760 000
2 600 000
2 700 000
4 000 000
1 100 000
540 000
700 000
1 000 000
900 000
Total EUR
GBP
AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA 6.25000% 04-09.06.22*
BARCLAYS BANK PLC-SUB 5.75000% 01-14.09.26*
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 4.00000% 15-23.11.55*
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 1.75000% 16-05.07.21*
BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 1.17700% 16-12.08.23*
COMPASS GROUP PLC-REG-S 3.85000% 14-26.06.26*
CRH FINANCE UK PLC-REG-S 4.12500% 15-02.12.29*
INNOGY FINANCE BV 5.62500% 03-06.12.23*
KONINKLIJKE KPN NV 5.75000% 09-17.09.29*
KONINKLIJKE KPN NV 5.00000% 11-18.11.26*
LLOYDS BANK PLC-REG-S 2.50000% 15-01.06.22*
MORGAN STANLEY 2.62500% 17-09.03.27*
NATIONAL GRID GAS FINANCE PLC-REG-S 2.12500% 16-22.09.28*
SANTANDER UK PLC-REG-S 1.87500% 15-17.02.20*
TELEFONICA EMISIONES SA-REG-S 5.59700% 12-12.03.20*
VODAFONE GROUP PLC-REG-S 3.00000% 16-12.08.56*
WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON-REG-S 2.50000% 16-13.01.21*
Total GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
600 000
500 000
510 000
260 000
910 000
500 000
310 000
500 000
700 000
500 000
510 000
260 000
310 000
500 000
1 200 000
700 000
700 000
620 000
780 000
1 000 000
700 000
530 000
700 000
1 000 000
700 000
530 000
700 000
53
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Risk Control 3
Titel
31.03.2016
Anzahl/
Nominal
Käufe1
Verkäufe2
31.03.2017
Anzahl/
Nominal
Verkehrswert3
in CHF
in %3
1 200 000
800 000
1 038 602
815 428
0,07
0,06
1 500 000
900 000
1 509 588
895 138
0,10
0,06
USD
AGRICULTURAL BANK OF CHINA/HK-REG-S 2.25000% 14-09.12.17*
ALLIANZ SE-REG-S-SUB 3.87500% 16-PRP*
BANK OF AMERICA CORP-SUB 4.20000% 14-26.08.24*
BANK OF AMERICA CORP 3.87500% 15-01.08.25*
BANK OF AMERICA NA 2.05000% 15-07.12.18*
BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 2.00000% 16-12.04.19*
BB&T CORP 2.62500% 15-29.06.20*
BNP PARIBAS 2.45000% 14-17.03.19*
CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 4.12500% 17-10.01.27*
CREDIT SUISSE NEW YORK 3.62500% 14-09.09.24*
EMIRATES TELECOM CORP-REG-S 3.50000% 14-18.06.24*
GENERAL ELECTRIC CO-REG-S 4.62500% 13-30.01.43*
ING BANK NV-REG-S 2.70000% 15-17.08.20*
KOREA HYDRO&NUCLEAR POWER CO LTD-REG-S 2.37500% 14-28.10.19*
MCDONALD’S CORP 4.87500% 15-09.12.45*
MORGAN STANLEY 3.12500% 16-27.07.26*
NOMURA HOLDINGS INC 2.00000% 13-13.09.16*
PNC BANK NATIONAL ASSOCIATION 2.60000% 15-21.07.20*
PRUDENTIAL PLC-REG-S-SUB 5.25000% 16-PRP*
SOCIETE GENERALE-REG-S 2.62500% 15-16.09.20*
SUMITOMO MITSUI FIN GP INC 2.44200% 16-19.10.21*
US BANCORP 3.70000% 14-30.01.24*
WALT DISNEY CO/THE 3.70000% 12-01.12.42*
WELLS FARGO & CO-SUB 4.90000% 15-17.11.45*
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
600 000
600 000
1 200 000
800 000
465 000
1 500 000
465 000
900 000
900 000
1 000 000
490 000
1 200 000
700 000
900 000
1 000 000
490 000
1 200 000
700 000
2 000 000
1 500 000
610 000
2 000 000
2 008 827
0,14
1 000 000
1 200 000
1 100 000
1 003 360
1 277 536
1 050 920
0,07
0,09
0,07
430 000
1 000 000
1 030 000
432 307
997 457
1 014 143
0,03
0,07
0,07
1 500 000
1 000 000
590 000
1 100 000
1 500 000
1 200 000
1 500 000
1 200 000
430 000
1 000 000
1 030 000
400 000
400 000
650 000
1 000 000
500 000
650 000
500 000
Total USD
Total Medium-Term Notes, fester Zins
623 713
521 809
0,04
0,04
13 188 826
0,90
189 104 634
12,95
Medium-Term Notes, Nullcoupon
EUR
EVONIK FINANCE BV-REG-S 0.00000% 16-08.03.21*
EUR
1 040 000
1 040 000
Total EUR
0,00
Total Medium-Term Notes, Nullcoupon
0,00
Medium-Term Notes, variabler Zins
EUR
ASS GENERALI-REG-S-SUB 5.500%/3M EURIBOR+535BP 15-27.10.47*
BPCE SA-REG-S-SUB 2.750%/VAR 15-30.11.27*
DNB BANK ASA-REG-S-SUB 1.250%/VAR 17-01.03.27*
ISS GLOBAL A/S-REG-S 1.125%/RATING LINKED 15-07.01.21*
KBC GROEP NV-REG-S-SUB 1.875%/VAR 15-11.03.27*
LA BANQUE POSTALE-REG-S-SUB-2.750%/VAR 15-19.11.27*
NORDEA BANK AB-REG-S-SUB 1.875%/VAR 15-10.11.25*
NORDEA BANK AB-REG-S-SUB 1.000%/VAR 16-07.09.26*
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK-REG-S-SUB 1.375%/VAR 16-31.10.28*
TOTAL SA-REG-S-SUB 2.625%/VAR 15-PRP*
TOTAL SA-REG-S-SUB 3.369%/VAR 16-PRP*
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
540 000
400 000
540 000
400 000
570 000
510 000
700 000
600 000
394 000
380 000
570 000
610 906
0,04
700 000
758 479
0,05
670 000
880 000
279 000
714 797
930 520
285 773
0,05
0,06
0,02
3 300 475
0,23
510 000
600 000
394 000
670 000
880 000
220 000
930 000
321 000
930 000
Total EUR
GBP
AVIVA PLC-REG-S-SUB 5.125%VAR 15-04.06.50*
AXA SA-REG-S-SUB 5.453%/VAR 14-PRP*
GBP
GBP
230 000
800 000
230 000
800 000
Total GBP
0,00
USD
WILLOW IRE PLC ZUR INS CO-REG-S-SUB VAR 15-01.10.45*
USD
350 000
350 000
Total USD
0,00
Total Medium-Term Notes, variabler Zins
3 300 475
0,23
6 700 000
7 800 000
3 800 000
7 750 000
5 900 000
7 481 220
9 362 340
4 306 160
9 989 750
6 755 500
0,51
0,64
0,29
0,68
0,46
9 000 000
7 850 000
4 600 000
9 200 000
4 200 000
7 050 000
450 000
11 900 000
4 050 000
7 550 000
9 550 000
11 600 000
4 850 000
10 000 800
8 905 040
7 603 800
10 128 280
5 492 760
10 050 480
463 590
12 888 890
5 449 275
11 550 745
12 090 300
16 810 720
10 216 040
0,68
0,61
0,52
0,69
0,38
0,69
0,03
0,88
0,37
0,79
0,83
1,15
0,70
Anleihen, fester Zins
CHF
ABB LTD 1.25000% 11-11.10.16*
SWITZERLAND 1.25000% 12-11.06.24*
SWITZERLAND 1.25000% 12-27.06.37*
SWITZERLAND 1.25000% 14-28.05.26*
SWITZERLAND 1.50000% 12-30.04.42*
SWITZERLAND 1.50000% 13-24.07.25*
SWITZERLAND 2.00000% 05-12.10.16*
SWITZERLAND 2.00000% 10-28.04.21*
SWITZERLAND 2.00000% 11-25.05.22*
SWITZERLAND 2.00000% 14-25.06.64*
SWITZERLAND 2.25000% 05-06.07.20*
SWITZERLAND 2.25000% 11-22.06.31*
SWITZERLAND 2.50000% 06-08.03.36*
SWITZERLAND 3.00000% 03-08.01.18*
SWITZERLAND 3.00000% 04-12.05.19*
SWITZERLAND 3.25000% 07-27.06.27*
SWITZERLAND 3.50000% 03-08.04.33*
SWITZERLAND 4.00000% 98-11.02.23*
SWITZERLAND 4.00000% 98-08.04.28*
SWITZERLAND 4.00000% 99-06.01.49*
54
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
10 000
5 850 000
5 850 000
2 300 000
6 100 000
4 300 000
10 000 000
6 800 000
6 200 000
2 700 000
8 400 000
4 150 000
5 600 000
12 630 000
9 500 000
3 550 000
6 300 000
7 400 000
9 250 000
3 300 000
10 000
850 000
1 950 000
1 500 000
1 650 000
1 600 000
10 000 000
2 200 000
1 650 000
1 900 000
800 000
300 000
1 450 000
570 000
2 400 000
500 000
1 250 000
2 150 000
2 350 000
1 550 000
250 000
12 750 000
Davon
ausgeliehen
Anzahl/Nominal
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Risk Control 3
Titel
SWITZERLAND 4.25000% 97-05.06.17*
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 15-27.05.30*
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 16-30.05.58*
31.03.2016
Anzahl/
Nominal
CHF
CHF
CHF
8 750 000
500 000
Käufe1
Verkäufe2
31.03.2017
Anzahl/
Nominal
Verkehrswert3
in CHF
in %3
Davon
ausgeliehen
Anzahl/Nominal
8 750 000
2 000 000
2 200 000
2 500 000
2 200 000
2 656 500
2 333 100
0,18
0,16
164 535 290
11,27
1 500 000
1 200 000
1 579 337
1 267 349
0,11
0,09
2 560 000
3 121 572
0,21
550 000
750 000
750 000
927 648
919 132
1 230 458
0,06
0,06
0,08
620 000
470 000
727 776
701 630
0,05
0,05
470 000
190 000
490 000
370 000
360 000
540 000
400 000
620 000
700 000
150 000
100 000
601 751
347 082
584 243
481 364
395 451
640 674
436 992
711 003
763 822
162 236
94 307
0,04
0,02
0,04
0,03
0,03
0,04
0,03
0,05
0,05
0,01
0,01
1 600 000
500 000
2 600 000
2 000 000
3 500 000
1 400 000
2 800 000
2 100 000
1 968 362
563 096
3 117 071
2 389 570
4 050 356
1 499 212
3 156 907
2 238 544
0,13
0,04
0,21
0,16
0,28
0,10
0,22
0,15
3 020 000
1 800 000
600 000
3 000 000
1 000 000
2 400 000
3 240 513
1 939 622
827 139
3 366 663
1 295 599
2 582 282
0,22
0,13
0,06
0,23
0,09
0,18
2 000 000
2 200 000
1 500 000
1 100 000
2 700 000
2 272 469
2 402 727
1 645 385
1 190 188
3 564 513
0,16
0,16
0,11
0,08
0,24
930 000
1 170 000
3 200 000
1 900 000
967 570
1 255 681
3 443 112
1 903 101
0,07
0,09
0,24
0,13
920 000
971 053
0,07
Total CHF
EUR
ABBVIE INC 1.37500% 16-17.05.24*
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 5.12500% 07-12.06.17*
ABN AMRO BANK NV-REG-S 1.12500% 17-12.01.32*
ACCOR SA-REG-S 1.25000% 17-25.01.24*
ADECCO INTERNATIONAL FIN SVS B.V-REG-S 1.00000% 16-02.12.24*
AMERICA MOVIL SAB DE CV 1.50000% 16-10.03.24*
AMGEN INC 1.25000% 16-25.02.22*
ASML HOLDING NV-REG-S 3.37500% 13-19.09.23*
ASML HOLDING NV-REG-S 0.62500% 16-07.07.22*
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING-REG-S 2.50000% 14-16.01.24*
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING-REG-S 0.75000% 16-29.09.26*
AUSTRIA, REPUBLIC OF 6.25000% 97-15.07.27*
AUSTRIA, REPUBLIC OF 3.90000% 04-15.07.20*
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A 4.15000% 07-15.03.37*
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A 4.30000% 07-15.09.17*
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A 4.35000% 07-15.03.19*
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A 4.85000% 09-15.03.26*
AUSTRIA, REPUBLIC OF 3.20000% 10-20.02.17*
AUSTRIA, REPUBLIC OF 3.65000% 11-20.04.22*
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A 3.80000% 12-26.01.62*
AUSTRIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.75000% 13-20.10.23*
AUSTRIA, REPUBLIC OF 2.40000% 13-23.05.34*
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S-1.15000% 13-19.10.18*
AUSTRIA, REPUBLIC OF 1.65000% 14-21.10.24*
AUSTRIA, REPUBLIC OF-REG-S 0.25000% 14-18.10.19*
AUSTRIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.20000% 15-20.10.25*
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.75000% 16-20.10.26*
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.50000% 16-20.02.47*
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.50000% 16-02.11.86*
AVERY DENNISON CORP 1.25000% 17-03.03.25*
AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL 4.00000% 06-24.03.21*
AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A. 4.25000% 06-14.06.18*
AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL 4.50000% 09-02.12.19*
AYT CEDULAS CAJAS IX-B 4.00000% 05-31.03.20*
AYT CEDULAS CAJAS VFTA 4.75000% 03-04.12.18*
BANCO DE SABADELL SA-REG-S 0.62500% 16-10.06.24*
BANCO POPULAR ESPANOL SA-REG-S 2.12500% 14-08.10.19*
BANCO POPULAR ESPANOL SA-REG-S 1.00000% 15-07.04.25*
BANCO SANTANDER SA 3.75000% 12-17.06.16*
BANK OF IRELAND MORTGAGE BANK-REG-S 1.87500% 13-13.05.17*
BANK OF MONTREAL-REG-S 0.10000% 16-14.01.19*
BANKIA SA 4.12500% 06-24.03.36*
BANKIA SA 4.25000% 06-25.05.18*
BANKIA SA 4.50000% 07-26.04.22*
BANKIA SA-REG-S 1.00000% 15-25.09.25*
BELGIUM, KINGDOM OF 5.50000% 97-28.03.28*
BELGIUM, KINGDOM OF 5.50000% 02-28.09.17*
BELGIUM, KINGDOM OF 4.00000% 06-28.03.22*
BELGIUM, KINGDOM OF 4.00000% 07-28.03.17*
BELGIUM, KINGDOM OF OLO 4.00000% 08-28.03.18*
BELGIUM, KINGDOM OF 4.00000% 09-28.03.19*
BELGIUM, KINGDOM OF 3.75000% 10-28.09.20*
BELGIUM, KINGDOM OF 4.25000% 10-28.03.41*
BELGIUM, KINGDOM OF 4.25000% 11-28.09.21*
BELGIUM, KINGDOM OF 3.50000% 11-28.06.17*
BELGIUM, KINGDOM OF 4.50000% 11-28.03.26*
BELGIUM, KINGDOM OF 3.00000% 12-28.09.19*
BELGIUM, KINGDOM OF-REG-S 2.25000% 13-22.06.23*
BELGIUM, KINGDOM OF-REG-S 3.75000% 13-22.06.45*
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.60000% 14-22.06.24*
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.00000% 14-22.06.34*
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.80000% 15-22.06.25*
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.00000% 15-22.06.31*
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.90000% 15-22.06.38*
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.00000% 16-22.06.26*
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.60000% 16-22.06.47*
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.20000% 16-22.10.23*
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.15000% 16-22.06.66*
BERKSHIRE HATHAWAY INC 2.15000% 16-15.03.28*
CAISSE FRANCAISE DE FIN LOCAL-REG-S 1.75000% 13-16.07.20*
CAIXABANK SA-REG-S 0.62500% 15-12.11.20*
CAIXABANK SA-REG-S 1.25000% 17-11.01.27*
CAJA RURAL DE CASTILLA-LA MANCHA-REG-S 0.87500% 16-27.05.24*
CEDULAS TDA 6 3.87500% 05-23.05.25*
CELANESE US HOLDINGS LLC 1.12500% 16-26.09.23*
CK HUTCHISON FINANCE 16 LTD-REG-S 1.25000% 16-06.04.23*
CK HUTCHISON FINANCE 16 II LTD-REG-S 0.87500% 16-03.10.24*
CNRC CAPITAL LTD-REG-S 1.87100% 16-07.12.21*
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER-REG-S 0.12500% 15-18.06.18*
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER-REG-S 0.22500% 16-14.09.26*
COVESTRO AG-REG-S 1.75000% 16-25.09.24*
DH EUROPE FINANCE SA 1.70000% 15-04.01.22*
DOVER CORP 1.25000% 16-09.11.26*
EUTELSAT SA-REG-S 1.12500% 16-23.06.21*
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1 450 000
400 000
1 500 000
1 200 000
870 000
1 450 000
400 000
280 000
870 000
1 120 000
690 000
600 000
280 000
1 110 000
420 000
1 110 000
250 000
1 120 000
690 000
600 000
2 560 000
380 000
750 000
650 000
420 000
620 000
470 000
300 000
470 000
190 000
490 000
270 000
360 000
540 000
400 000
620 000
250 000
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100 000
420 000
300 000
100 000
450 000
100 000
720 000
720 000
1 600 000
500 000
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2 000 000
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1 000 000
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330 000
520 000
420 000
420 000
450 000
770 000
570 000
570 000
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470 000
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160 000
140 000
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4 000 000
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300 000
230 000
330 000
180 000
300 000
190 000
210 000
70 000
120 000
340 000
80 000
370 000
200 000
350 000
200 000
690 000
2 000 000
1 000 000
330 000
520 000
420 000
420 000
450 000
1 070 000
800 000
900 000
470 000
330 000
650 000
800 000
500 000
800 000
300 000
700 000
500 000
220 000
600 000
200 000
350 000
200 000
690 000
2 200 000
1 500 000
1 100 000
2 700 000
710 000
1 270 000
930 000
1 170 000
5 000 000
710 000
1 270 000
1 800 000
1 900 000
510 000
720 000
510 000
720 000
920 000
300 000
300 000
55
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Risk Control 3
Titel
EUTELSAT SA-REG-S 2.62500% 13-13.01.20*
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS-REG-S 0.37500% 14-22.10.19*
FEDEX CORP 1.62500% 16-11.01.27*
FINLAND, REPUBLIC OF 3.87500% 06-15.09.17*
FINLAND, REPUBLIC OF 4.37500% 08-04.07.19*
FINLAND, REPUBLIC OF 4.00000% 09-04.07.25*
FINLAND, REPUBLIC OF 1.87500% 11-15.04.17*
FINLAND, REPUBLIC OF 2.75000% 12-04.07.28*
FINLAND, REPUBLIC OF 2.62500% 12-04.07.42*
FINLAND, REPUBLIC OF 1.62500% 12-15.09.22*
FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.12500% 13-15.09.18*
FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.00000% 14-15.04.24*
FINLAND, REPUBLIC OF-REG-S 0.37500% 14-15.09.20*
FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.75000% 15-15.04.31*
FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.87500% 15-15.09.25*
FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.50000% 16-15.04.26*
FRANCE, REPUBLIC OF 4.75000% 03-25.04.35*
FRANCE, REPUBLIC OF 4.25000% 07-25.10.18*
FRANCE, REPUBLIC OF OAT 2.50000% 10-25.10.20*
FRANCE, REPUBLIC OF OAT 2.25000% 12-25.10.22*
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 5.75000% 01-25.10.32*
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 4.25000% 03-25.04.19*
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 8.50000% 89-25.10.19*
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 8.50000% 92-25.04.23*
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 6.00000% 94-25.10.25*
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 5.50000% 98-25.04.29*
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 4.00000% 05-25.04.55*
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 3.75000% 05-25.04.21*
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 4.00000% 06-25.10.38*
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 3.75000% 06-25.04.17*
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 4.25000% 07-25.10.23*
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 4.25000% 07-25.10.17*
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 4.00000% 08-25.04.18*
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 4.50000% 09-25.04.41*
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 3.75000% 09-25.10.19*
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 3.50000% 10-25.04.20*
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 4.00000% 10-25.04.60*
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 3.50000% 10-25.04.26*
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 3.25000% 11-25.10.21*
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 3.00000% 12-25.04.22*
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 2.75000% 12-25.10.27*
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 1.00000% 12-25.05.18*
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 3.25000% 12-25.05.45*
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 1.75000% 13-25.05.23*
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 1.00000% 13-25.11.18*
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 2.25000% 13-25.05.24*
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 1.00000% 14-25.05.19*
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 2.50000% 13-25.05.30*
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 1.75000% 14-25.11.24*
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 0.50000% 14-25.11.19*
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 0.50000% 15-25.05.25*
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 0.00000% 15-25.05.20*
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 0.00000% 15-25.02.18*
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 1.00000% 15-25.11.25*
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.25000% 15-25.11.20*
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 1.50000% 15-25.05.31*
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 15-25.02.19*
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.50000% 16-25.05.26*
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 1.75000% 15-25.05.66*
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 1.25000% 15-25.05.36*
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 16-25.05.21*
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.25000% 15-25.11.26*
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 1.75000% 17-25.06.39*
FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC-REG-S 2.12500% 17-01.02.27*
GERMANY, REPUBLIC OF 1.50000% 13-15.02.23*
GERMANY, REPUBLIC OF 1.50000% 13-15.05.23*
GERMANY, REPUBLIC OF 2.00000% 13-15.08.23*
GERMANY, REPUBLIC OF 1.75000% 14-15.02.24*
GERMANY, REPUBLIC OF 2.50000% 14-15.08.46*
GERMANY, REPUBLIC OF 1.50000% 14-15.05.24*
GERMANY, REPUBLIC OF 1.00000% 14-15.08.24*
GERMANY, REPUBLIC OF 0.50000% 15-15.02.25*
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 15-15.08.25*
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.50000% 16-15.02.26*
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 16-15.08.26*
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.25000% 17-15.02.27*
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 15-16.06.17*
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 16-15.06.18*
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 16-14.09.18*
GERMANY, REPUBLIC OF 6.25000% 94-04.01.24*
GERMANY, REPUBLIC OF 6.50000% 97-04.07.27*
GERMANY, REPUBLIC OF 5.62500% 98-04.01.28*
GERMANY, REPUBLIC OF 4.75000% 98-04.07.28*
GERMANY, REPUBLIC OF 6.25000% 00-04.01.30*
GERMANY, REPUBLIC OF 5.50000% 00-04.01.31*
GERMANY, REPUBLIC OF 4.75000% 03-04.07.34*
56
31.03.2016
Anzahl/
Nominal
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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EUR
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EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Käufe1
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3 050 000
260 000
230 000
280 000
240 000
230 000
190 000
240 000
230 000
230 000
260 000
160 000
190 000
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1 090 000
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1 010 000
520 000
1 300 000
830 000
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1 420 000
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1 140 000
1 050 000
1 150 000
1 250 000
420 000
1 250 000
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1 350 000
1 190 000
830 000
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1 140 000
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1 050 000
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1 090 000
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920 000
700 000
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500 000
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990 000
990 000
990 000
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990 000
1 250 000
1 330 000
630 000
31.03.2017
Anzahl/
Nominal
Verkehrswert3
in CHF
in %3
3 050 000
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0,23
230 000
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0,04
230 000
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240 000
230 000
230 000
260 000
160 000
190 000
250 000
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1 300 000
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0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,02
0,10
0,10
0,10
0,12
0,14
0,09
0,03
0,04
0,12
0,14
0,07
0,14
0,10
800 000
960 000
960 000
260 000
250 000
80 000
240 000
250 000
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230 000
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660 000
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Verkäufe2
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800 000
450 000
350 000
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854 490
1 504 012
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1 209 474
1 018 187
1 422 371
864 075
783 756
1 002 167
1 359 713
1 412 849
777 290
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859 964
449 988
373 660
0,08
0,12
0,13
0,10
0,05
0,11
0,11
0,15
0,12
0,06
0,10
0,11
0,06
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0,06
0,09
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0,09
0,10
0,05
0,07
0,01
0,03
0,06
0,03
0,03
1 450 000
1 590 000
1 650 000
1 500 000
1 400 000
7 050 000
1 940 000
1 400 000
1 500 000
5 560 000
2 350 000
2 770 000
1 716 060
1 886 310
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2 018 769
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1 556 871
1 730 110
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2 943 079
0,12
0,13
0,14
0,12
0,14
0,58
0,15
0,11
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0,42
0,17
0,20
1 300 000
1 800 000
900 000
1 100 000
910 000
900 000
700 000
1 300 000
1 720 000
1 403 886
1 947 908
1 382 530
1 911 529
1 514 615
1 422 748
1 283 058
2 303 323
3 046 921
0,10
0,13
0,09
0,13
0,10
0,10
0,09
0,16
0,21
890 000
1 000 000
5 370 000
730 000
1 300 000
1 800 000
350 000
580 000
100 000
280 000
180 000
360 000
2 920 000
100 000
2 370 000
Davon
ausgeliehen
Anzahl/Nominal
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Risk Control 3
Titel
GERMANY, REPUBLIC OF 4.00000% 05-04.01.37*
GERMANY, REPUBLIC OF 4.25000% 07-04.07.39*
GERMANY, REPUBLIC OF 4.25000% 07-04.07.17*
GERMANY, REPUBLIC OF 4.00000% 07-04.01.18*
GERMANY, REPUBLIC OF 4.25000% 08-04.07.18*
GERMANY, REPUBLIC OF 4.75000% 08-04.07.40*
GERMANY, REPUBLIC OF 3.75000% 08-04.01.19*
GERMANY, REPUBLIC OF 3.50000% 09-04.07.19*
GERMANY, REPUBLIC OF 3.25000% 09-04.01.20*
GERMANY, REPUBLIC OF 3.00000% 10-04.07.20*
GERMANY, REPUBLIC OF 2.25000% 10-04.09.20*
GERMANY, REPUBLIC OF 2.50000% 10-04.01.21*
GERMANY, REPUBLIC OF 3.25000% 10-04.07.42*
GERMANY, REPUBLIC OF 3.25000% 11-04.07.21*
GERMANY, REPUBLIC OF 2.25000% 11-04.09.21*
GERMANY, REPUBLIC OF 2.00000% 11-04.01.22*
GERMANY, REPUBLIC OF 1.75000% 12-04.07.22*
GERMANY, REPUBLIC OF 2.50000% 12-04.07.44*
GERMANY, REPUBLIC OF 1.50000% 12-04.09.22*
GERMANY, REPUBLIC OF 0.75000% 12-24.02.17*
GERMANY, REPUBLIC OF 0.50000% 12-07.04.17*
GERMANY, REPUBLIC OF 0.50000% 12-13.10.17*
GERMANY, REPUBLIC OF 0.50000% 13-23.02.18*
GERMANY, REPUBLIC OF 0.25000% 13-13.04.18*
GERMANY, REPUBLIC OF 1.00000% 13-12.10.18*
GERMANY, REPUBLIC OF 1.00000% 14-22.02.19*
GERMANY, REPUBLIC OF 0.50000% 14-12.04.19*
GERMANY, REPUBLIC OF 0.25000% 14-11.10.19*
GERMANY, REPUBLIC OF 0.00000% 15-17.04.20*
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.25000% 15-16.10.20*
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 16-09.04.21*
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 16-08.10.21*
HSBC HOLDINGS PLC-REG-S 0.87500% 16-06.09.24*
IM CEDULAS 7 4.00000% 06-31.03.21*
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 0.50000% 16-07.09.21*
JAB HOLDINGS BV-REG-S 1.75000% 16-25.05.23*
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC-REG-S 2.20000% 17-15.01.24*
KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES-REG-S 2.37500% 15-10.09.25*
KUTXABANK SA-REG-S 1.25000% 15-22.09.25*
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG-REG-S 0.25000% 15-21.07.20*
LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN GZ-REG-S 0.20000% 15-22.04.22*
LUXEMBOURG GOVERNMENT BOND-REG-S 2.12500% 13-10.07.23*
LUXEMBOURG, GRAND DUCHY OF 3.37500% 10-18.05.20*
LUXEMBOURG, GRAND DUCHY OF 2.25000% 12-21.03.22*
MAGNA INTERNATIONAL INC 1.90000% 15-24.11.23*
MCKESSON CORP 0.62500% 17-17.08.21*
MERCK & CO INC 1.37500% 16-02.11.36*
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC-REG-S 2.62500% 16-28.04.23*
MOLSON COORS BREWING CO 1.25000% 16-15.07.24*
MYLAN NV-REG-S 2.25000% 16-22.11.24*
NATIONAL BANK OF CANADA-REG-S 0.50000% 15-26.01.22*
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 7.50000% 93-15.01.23*
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 4.00000% 05-15.01.37*
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 3.75000% 06-15.01.23*
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 5.50000% 98-15.01.28*
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 4.50000% 07-15.07.17*
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 4.00000% 08-15.07.18*
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 4.00000% 09-15.07.19*
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 3.50000% 10-15.07.20*
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 3.75000% 10-15.01.42*
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 3.25000% 11-15.07.21*
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 2.25000% 12-15.07.22*
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 2.50000% 12-15.01.33*
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 1.25000% 12-15.01.18*
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 1.75000% 13-15.07.23*
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 1.25000% 13-15.01.19*
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 0.50000% 14-15.04.17*
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 2.75000% 14-15.01.47*
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 2.00000% 14-15.07.24*
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 0.25000% 14-15.01.20*
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 0.00000% 15-15.04.18*
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 0.25000% 15-15.07.25*
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.50000% 16-15.07.26*
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.75000% 17-15.07.27*
OI EUROPEAN GROUP BV-REG-S 3.12500% 17-15.11.24*
PARKER-HANNIFIN CORP-144A 1.12500% 17-01.03.25*
PPG INDUSTRIES INC 0.87500% 16-03.11.25*
PRICELINE GROUP INC 0.80000% 17-10.03.22*
PROLOGIS LP 1.37500% 14-07.10.20*
QUINTILES IMS INC-REG-S 3.25000% 17-15.03.25*
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA-REG-S 0.87500% 17-24.01.22*
SANTANDER UK GROUP HOLD PLC-REG-S 1.12500% 16-08.09.23*
SIGMA ALIMENTOS-REG-S 2.62500% 17-07.02.24*
SOUTHERN POWER CO 1.00000% 16-20.06.22*
SPP-DISTRIBUCIA AS-REG-S 2.62500% 14-23.06.21*
SWEDBANK HYPOTEK AB 1.12500% 13-07.05.20*
SWEDBANK HYPOTEK AB-REG-S 0.37500% 15-11.03.22*
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV-REG-S 0.37500% 16-25.07.20*
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV-REG-S 1.62500% 16-15.10.28*
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.37500% 16-12.09.28*
31.03.2016
Anzahl/
Nominal
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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EUR
EUR
EUR
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EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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1 330 000
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1 040 000
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880 000
1 090 000
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1 040 000
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930 000
930 000
880 000
880 000
880 000
1 090 000
1 040 000
400 000
Käufe1
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640 000
80 000
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2 490 000
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420 000
Verkehrswert3
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in %3
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0,17
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1 350 000
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1 250 000
1 600 000
1 130 000
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1 280 000
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2 100 000
1 830 000
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2 464 802
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2 038 139
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1 538 409
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2 500 458
2 613 781
1 414 136
0,11
0,18
0,18
0,17
0,11
0,14
0,10
0,13
0,12
0,12
0,11
0,29
0,17
0,18
0,10
830 000
930 000
930 000
1 400 000
880 000
1 500 000
1 750 000
1 240 000
1 750 000
1 400 000
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743 973
2 709 500
0,06
0,07
0,07
0,11
0,07
0,11
0,13
0,09
0,13
0,10
0,05
0,19
563 000
3 000 000
3 990 000
5 000 000
140 000
100 000
100 000
420 000
590 000
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4 331 104
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169 311
119 484
119 779
476 661
631 861
0,04
0,23
0,30
0,37
0,01
0,01
0,01
0,03
0,04
2 108 000
400 000
870 000
240 000
850 000
2 298 436
619 378
1 445 787
315 684
1 382 143
0,16
0,04
0,10
0,02
0,09
830 000
850 000
900 000
890 000
1 000 000
950 000
740 000
942 239
1 006 949
1 093 323
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1 240 636
1 152 060
987 319
0,06
0,07
0,07
0,10
0,08
0,08
0,07
1 140 000
830 000
1 360 064
918 852
0,09
0,06
700 000
860 000
850 000
880 000
1 000 000
600 000
350 000
1 190 000
580 000
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932 039
948 542
1 066 819
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0,07
0,07
0,06
0,06
0,07
0,04
0,03
0,09
0,04
Davon
ausgeliehen
Anzahl/Nominal
970 000
900 000
1 360 000
90 000
590 000
493 000
680 000
360 000
930 000
493 000
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360 000
930 000
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100 000
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350 000
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580 000
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930 000
400 000
700 000
3 000 000
1 400 000
31.03.2017
Anzahl/
Nominal
1 040 000
1 090 000
270 000
550 000
900 000
770 000
2 200 000
970 000
2 108 000
500 000
770 000
240 000
730 000
760 000
830 000
830 000
830 000
980 000
1 030 000
850 000
740 000
880 000
1 030 000
830 000
730 000
570 000
860 000
850 000
880 000
1 000 000
Verkäufe2
2 280 000
1 200 000
500 000
700 000
680 000
200 000
870 000
280 000
860 000
970 000
400 000
1 280 000
930 000
992 002
0,07
1 000 000
1 200 000
500 000
700 000
1 062 837
1 286 992
533 468
768 259
0,07
0,09
0,04
0,05
3 000 000
1 400 000
3 337 500
1 520 960
0,23
0,10
680 000
900 000
870 000
280 000
860 000
57
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Risk Control 3
Titel
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0.75000% 16-12.09.24*
TORONTO-DOMINION BANK-REG-S 0.25000% 15-27.04.22*
WHIRLPOOL FINANCE LUXEMBOURG SARL 1.25000% 16-02.11.26*
31.03.2016
Anzahl/
Nominal
EUR
EUR
EUR
Käufe1
Verkäufe2
570 000
570 000
780 000
780 000
3 000 000
31.03.2017
Anzahl/
Nominal
3 000 000
Total EUR
Verkehrswert3
in CHF
in %3
3 226 022
0,22
288 883 144
19,78
GBP
ALLIANZ FINANCE II BV 4.50000% 13-13.03.43*
APPLE INC 3.05000% 15-31.07.29*
THAMES WATER UTILITIS CAY FINANCE-REG-S 4.00000% 14-19.06.25*
GBP
GBP
GBP
700 000
710 000
250 000
700 000
710 000
250 000
364 505
0,02
364 505
0,02
650 000
1 500 000
1 100 000
1 000 000
636 697
1 713 108
1 115 041
982 125
0,04
0,12
0,08
0,07
290 000
286 788
0,02
1 230 000
390 000
1 184 400
374 030
0,08
0,03
600 000
609 938
0,04
450 000
800 000
1 000 000
544 454
796 188
1 027 065
0,04
0,05
0,07
Total GBP
USD
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.11900% 16-04.05.26*
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 5.15000% 13-01.09.43*
COMCAST CORP 3.37500% 14-15.02.25*
CONSOLIDATED EDISON INC 2.00000% 16-15.05.21*
DUKE ENERGY PROGRESS INC 3.25000% 15-15.08.25*
ENERGY TRANSFER PARTNERS LP 4.20000% 17-15.04.27*
HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL-REG-S 1.62500% 14-31.10.17*
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 2.83900% 16-13.09.26*
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 3.00000% 16-15.02.27*
STARBUCKS CORP 2.45000% 16-15.06.26*
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP 2.45000% 15-16.01.20*
SYNCHRONY FINANCIAL 3.00000% 14-15.08.19*
SYNCHRONY FINANCIAL 2.60000% 15-15.01.19*
TAQA ABU DHABI NATIONAL ENERGY CO-REG-S 6.50000% 06-27.10.36*
TELSTRA CORP LTD-REG-S 3.12500% 15-07.04.25*
TIME WARNER INC 5.35000% 13-15.12.43*
UBS GROUP FUNDING JERSEY LTD-REG-S 2.95000% 15-24.09.20*
UNITEDHEALTH GROUP INC 3.10000% 16-15.03.26*
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
650 000
1 500 000
1 100 000
1 000 000
925 000
925 000
290 000
1 100 000
1 930 000
1 230 000
390 000
1 200 000
600 000
580 000
450 000
800 000
1 000 000
1 070 000
1 300 000
1 100 000
1 930 000
1 200 000
580 000
300 000
1 370 000
1 300 000
Total USD
Total Anleihen, fester Zins
9 269 835
0,63
463 052 773
31,71
Anleihen, Nullcoupon
CHF
SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 16-22.06.29*
CHF
3 000 000
3 000 000
3 006 000
0,21
3 006 000
0,21
300 000
300 000
321 083
319 455
0,02
0,02
800 000
650 000
862 354
704 893
0,06
0,05
600 000
650 664
0,04
Total EUR
2 858 449
0,20
Total Anleihen, Nullcoupon
5 864 449
0,40
900 000
956 697
0,07
650 000
737 502
0,05
1 694 199
0,12
Total CHF
EUR
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.00000% 16-15.07.23*
FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.00000% 16-15.09.23*
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 15-15.09.17*
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 15-15.12.17*
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 16-16.03.18*
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 16-14.12.18*
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 15-10.03.17*
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.00000% 16-15.01.22*
PFIZER INC 0.00000% 17-06.03.20*
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
300 000
300 000
710 000
450 000
710 000
450 000
800 000
650 000
730 000
730 000
600 000
740 000
740 000
Anleihen, variabler Zins
EUR
ALLIANZ SE-REG-S-SUB 2.241%/VAR 15-07.07.45*
CENTRICA PLC-REG-S-SUB 3.000%/VAR 15-10.04.76*
ENBW ENERGIE BADEN-WUERTT-REG-S-SUB 3.375%/VAR 16-05.04.77*
MERCK KGAA-REG-S-SUB 3.375%/VAR 14-12.12.74*
MUENCHENER RUECKVER-SUB 5.767%/3M EURIBOR+204 BP 07-PRP*
OMV AG-REG-S-SUB 5.25000%/VAR 15-PRP*
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
900 000
545 000
790 000
650 000
300 000
600 000
545 000
790 000
300 000
600 000
Total EUR
GBP
AVIVA PLC-REG-S-SUB 4.375%/FLR 16-12.09.49*
BHP BILLITON FINANCE LTD-REG-S-SUB 6.500%/VAR 15-22.10.77*
CENTRICA PLC-REG-S-SUB 5.250%/VAR 15-10.04.75*
GBP
GBP
GBP
450 000
500 000
450 000
500 000
800 000
800 000
Total GBP
1 070 371
0,07
1 070 371
0,07
USD
DEUTSCHE TELEKOM INTL FIN 8.250%/RATING LINKED 00-15.06.30*
SSE PLC-REG-S-SUB 4.750%/VAR 17-16.09.77*
1 459 035
817 329
0,10
0,06
Total USD
USD
USD
1 000 000
1 000 000
810 000
2 276 363
0,16
Total Anleihen, variabler Zins
5 040 933
0,35
810 000
Weitere Anleihen, fester Zins
USD
MORGAN STANLEY 7.30000% 09-13.05.19*
USD
900 000
900 000
Total USD
0,00
Total Weitere Anleihen, fester Zins
0,00
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden
58
965 419 341
66,12
Davon
ausgeliehen
Anzahl/Nominal
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Risk Control 3
Titel
31.03.2016
Anzahl/
Nominal
Käufe1
Verkäufe2
31.03.2017
Anzahl/
Nominal
Verkehrswert3
in CHF
in %3
1 290 000
1 100 000
1 350 000
1 296 875
1 126 030
1 405 542
0,09
0,08
0,10
1 080 000
700 000
280 000
1 130 478
740 350
284 248
0,08
0,05
0,02
1 000 000
1 012 346
0,07
1 800 000
650 000
1 816 098
817 066
0,12
0,06
1 000 000
1 014 694
0,07
1 500 000
1 521 137
0,10
990 000
929 902
0,06
Davon
ausgeliehen
Anzahl/Nominal
Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden
Notes, fester Zins
USD
ABBOTT LABORATORIES 2.90000% 16-30.11.21*
APPALACHIAN POWER CO 4.40000% 14-15.05.44*
BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO 4.50000% 15-01.02.45*
BRANCH BANKING & TRUST CO 2.62500% 17-15.01.22*
CBS CORP 3.37500% 12-01.03.22*
COLUMBIA PIPELINE GROUP INC-144A 3.30000% 15-01.06.20*
DIAMOND 1 FINANCE CORP/ DMD 2 FIN-144A 4.42000% 16-15.06.21*
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 6.35000% 10-01.06.40*
DOMINION RESOURCES INC-SUB STEP-UP/DOWN 16-01.07.19*
ENBRIDGE INC 4.00000% 13-01.10.23*
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.85000% 13-15.03.44*
FIFTH THIRD BANK 2.25000% 16-14.06.21*
FIFTH THIRD BANK-SUB 3.85000% 16-15.03.26*
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.25000% 11-01.02.41*
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.50000% 15-23.01.25*
HALLIBURTON CO 4.75000% 13-01.08.43*
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO-144A 2.85000% 15-05.10.18*
ING BANK NV-REG-S-SUB 5.80000% 13-25.09.23*
KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP 4.15000% 13-01.02.24*
KOPPERS INC-144A 6.00000% 17-15.02.25*
KRAFT HEINZ FOODS CO-144A 2.80000% 15-02.07.20*
KRAFT HEINZ FOODS CO-144A 4.37500% 16-01.06.46*
KRAFT HEINZ FOODS CO 4.37500% 16-01.06.46*
KRAFT HEINZ FOODS CO-144A 3.00000% 16-01.06.26*
KRAFT HEINZ FOODS CO 2.80000% 16-02.07.20*
KROGER CO 3.85000% 13-01.08.23*
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.75000% 17-11.01.27*
MANUFACTURERS & TRADERS TRUST CO 2.10000% 15-06.02.20*
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-144A 1.87500% 13-22.06.18*
MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDING NET-144A 2.00000% 16-28.10.21*
MYLAN NV 5.25000% 17-15.06.46*
MYLAN NV-144A 3.95000% 16-15.06.26*
MYLAN NV-144A 5.25000% 16-15.06.46*
ORACLE CORP 3.40000% 14-08.07.24*
PARKER-HANNIFIN CORP-144A 3.25000% 17-01.03.27*
PENSKE TRUCK LEASING/PTL FIN CORP-144A 3.30000% 15-01.04.21*
PHILLIPS 66 4.87500% 14-15.11.44*
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 3.85000% 13-15.10.23*
PNC BANK NATIONAL ASSOCIATION 2.62500% 17-17.02.22*
POST HOLDINGS INC-144A 5.50000% 17-01.03.25*
QUEST DIAGNOSTICS INC 4.25000% 14-01.04.24*
SEAGATE HDD CAYMAN-144A 4.25000% 17-01.03.22*
SES GLOBAL AMERICAS HOLDINGS-REG-S 2.50000% 14-25.03.19*
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 6.12500% 06-17.08.26*
SIMON PROPERTY GROUP LP 3.37500% 14-01.10.24*
SMITHFIELD FOODS INC-144A 3.35000% 17-01.02.22*
TRANSCANADA PIPELINES LTD 4.62500% 14-01.03.34*
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.45000% 14-15.03.21*
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1 290 000
1 100 000
1 350 000
1 313 000
800 000
420 000
1 313 000
800 000
420 000
1 080 000
700 000
280 000
590 000
1 000 000
590 000
1 180 000
1 800 000
650 000
1 000 000
1 000 000
2 000 000
600 000
1 500 000
1 180 000
1 000 000
2 000 000
600 000
420 000
950 000
990 000
990 000
1 100 000
950 000
420 000
950 000
990 000
1 100 000
950 000
963 852
0,07
980 000
860 000
964 325
859 483
0,07
0,06
790 000
760 863
0,05
1 300 000
990 000
1 335 873
984 748
0,09
0,07
1 100 000
1 105 726
0,08
2 100 000
400 000
400 000
850 000
400 000
400 000
1 600 000
1 120 000
750 000
1 300 000
2 103 744
402 382
420 334
842 640
398 306
488 040
1 614 327
1 123 558
786 118
1 336 517
0,14
0,03
0,03
0,06
0,03
0,03
0,11
0,08
0,05
0,09
Total USD
29 585 599
2,03
Total Notes, fester Zins
29 585 599
2,03
1 200 000
1 200 000
980 000
860 000
700 000
700 000
790 000
600 000
440 000
600 000
600 000
440 000
600 000
1 300 000
990 000
386 000
386 000
1 100 000
800 000
800 000
2 100 000
400 000
400 000
850 000
400 000
400 000
1 600 000
1 120 000
750 000
1 300 000
Notes, variabler Zins
USD
AXA SA-REG-S-SUB 6.463%/3M LIBOR+144.9BP 06-PRP*
NATIONAL RURAL UTILITIES CO FIN-SUB 4.75000%/VAR 13-30.04.43*
USD
USD
800 000
500 000
800 000
511 736
0,04
Total USD
500 000
511 736
0,04
Total Notes, variabler Zins
511 736
0,04
Medium-Term Notes, fester Zins
EUR
BANCO DE SABADELL SA 3.37500% 13-23.01.18*
EUR
2 500 000
1 100 000
3 600 000
Total EUR
3 966 884
0,27
3 966 884
0,27
USD
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 2.20000% 14-04.03.19*
KEYCORP 2.30000% 13-13.12.18*
KEYCORP 2.90000% 15-15.09.20*
RYDER SYSTEM INC 2.80000% 17-01.03.22*
US BANCORP 2.62500% 17-24.01.22*
USD
USD
USD
USD
USD
900 000
1 000 000
944 000
900 000
1 000 000
944 000
711 602
612 884
0,05
0,04
Total USD
710 000
610 000
710 000
610 000
1 324 486
0,09
Total Medium-Term Notes, fester Zins
5 291 370
0,36
59
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Risk Control 3
31.03.2017
Anzahl/
Nominal
Verkehrswert3
in CHF
1 700 000
500 000
1 715 701
514 099
0,12
0,04
1 320 000
800 000
1 010 000
1 347 350
815 003
1 059 632
0,09
0,06
0,07
Total USD
5 451 785
0,37
Total Anleihen, fester Zins
5 451 785
0,37
Titel
31.03.2016
Anzahl/
Nominal
Käufe1
Verkäufe2
in %3
Anleihen, fester Zins
USD
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 3.45000% 17-14.01.22*
GILEAD SCIENCES INC 3.70000% 14-01.04.24*
INTESA SANPAOLO SPA 2.37500% 14-13.01.17*
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 4.50000% 16-15.12.26*
SOUTH CALIFORNIA GAS CO 3.15000% 14-15.09.24*
VERIZON COMMUNICATIONS INC 5.50000% 17-16.03.47*
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1 700 000
500 000
1 800 000
1 800 000
1 320 000
800 000
1 010 000
Anleihen, variabler Zins
USD
STANLEY BLACK&DECKER-SUB 5.750%/3M LIBOR+430.4BP 13-15.12.53*
947 069
0,06
Total USD
USD
900 000
900 000
947 069
0,06
Total Anleihen, variabler Zins
947 069
0,06
41 787 558
2,86
Total Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden
Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden
Inhaberaktien
Kanada
TELUS CORPORATION COM NPV**
CAD
6 489
6 489
Total Kanada
210 491
0,01
210 491
0,01
210 491
0,01
Grossbritannien
ICAP ORD GBP0.10**
GBP
5 000
5 000
Total Grossbritannien
0,00
Total Inhaberaktien
Vorzugsaktien
Grossbritannien
ROLLS ROYCE HLDGS C SHS ENTITLEMENT (JULY 2016)-PFD**
GBP
852 000
852 000
Total Grossbritannien
0,00
Total Vorzugsaktien
0,00
Investmentzertifikate, open end
Global
DB ADVISORS EMERGING MARKETS EQUITIES - PASSIVE-ID-EUR-DIST**
65 620 489
4,49
Total Global
EUR
480 183
6 829
25 000
462 012
65 620 489
4,49
Total Investmentzertifikate, open end
65 620 489
4,49
Notes, fester Zins
EUR
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 1.00000% 17-15.09.23**
1 172 853
0,08
Total EUR
EUR
1 172 853
0,08
Total Notes, fester Zins
1 172 853
0,08
67 003 833
4,59
1 074 210 732
73,57
380 205 214
-3 935 353
9 684 640
26,04
-0,27
0,66
1 460 165 233
100,00
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden
Total Wertschriften
1 100 000
1 100 000
(davon ausgeliehen
Bankguthaben auf Sicht
Derivative Finanzinstrumente
Sonstige Vermögenswerte
Gesamtfondsvermögen
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten
Andere Verbindlichkeiten
Nettofondsvermögen
60
0,00)
-247 422 510
-3 036 790
1 209 705 933
Davon
ausgeliehen
Anzahl/Nominal
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Risk Control 3
Bewertungskategorie
Verkehrswert per
31.03.2017
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der
aktuellen Marktgegebenheiten
Total
in %
des Gesamtfondsvermögens3
Verkehrswert
Vorjahr
in %
1 008 385 319
61 890 060
69,06
4,24
–
–
–
–
–
1 070 275 379
–
73,30
–
–
–
–
1
«Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro /
Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen
«Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge
Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen
3
Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen
2
* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)
** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern
Derivative Finanzinstrumente
Gemäss KKV-FINMA Art. 23
Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende Derivate
Instrument
Anzahl
Kontrakte
Währung
Gebundene Basiswerte
in Obligationen/Aktien in CHF
Variation Margin
in CHF
In % des
Vermögens
Futures auf Indices/Commodities/Währungen
MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 16.06.17*
-27
USD
1 299 123
1 299 123
-56 484
-56 484
0.00
0.00
-126
-40
-21
USD
USD
EUR
15 709 785
6 039 482
3 629 026
25 378 293
-79 670
-40 976
-14 164
-134 810
-0.01
0.00
0.00
-0.01
Deckung
in CHF
Variation Margin
in CHF
In % des
Vermögens
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen
US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 21.06.17*
US LONG BOND FUTURE 21.06.17*
EURO-BUND FUTURE 08.06.17*
Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate
Instrument
Anzahl
Kontrakte
Währung
Futures auf Indices/Commodities/Währungen
S&P500 EMINI FUTURE 16.06.17*
FTSE 100 INDEX FUTURE 16.06.17*
TOPIX INDEX FUTURE 08.06.17*
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 16.06.17*
SWISS MARKET INDEX FUTURE 16.06.17*
39
2
4
80
1 014
USD
GBP
JPY
EUR
CHF
4 604 811
182 126
543 458
2 934 208
86 585 460
94 850 063
-10 713
1 890
-8 947
84 007
1 287 081
1 353 318
0.00
0.00
0.00
0.01
0.09
0.10
5
GBP
798 420
798 420
16 396
16 396
0.00
0.00
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen
LONG GILT FUTURE 28.06.17*
Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: CHF 95 648 483
Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen
Verkauf
Währung
Verkauf
Betrag
Kauf
Währung
Kauf
Betrag
Fälligkeit
Wiederbeschaffungswert
in CHF
In % des
Vermögens
-1 090 610
-38 145
7 621
-4 875
-8 464
19 577
-70 791
-63 622
-2 057
-5 352
7 245
575
-753
-7 250
-8 972
1 558
4 382
2 347
-130 325
-97 715
-39 993
-277 422
-38 476
-11 092
20 366
-0.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.01
-0.01
0.00
-0.02
0.00
0.00
0.00
Devisentermingeschäfte**
EUR
GBP
AUD
SEK
JPY
CAD
USD
EUR
SGD
EUR
USD
CHF
EUR
CHF
EUR
HKD
EUR
EUR
USD
JPY
GBP
EUR
EUR
AUD
CAD
175 450 000
5 128 471
1 803 753
5 195 948
236 272 953
4 383 787
30 778 867
8 940 637
1 208 033
1 284 696
900 000
142 694
200 000
587 801
82 500 000
11 660 248
2 000 000
1 200 000
32 100 000
1 089 000 000
2 360 000
56 600 000
7 850 000
1 950 000
3 700 000
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
SGD
CHF
USD
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
186 740 208
6 380 844
1 384 922
577 642
2 113 921
3 309 759
30 737 316
9 507 920
863 312
1 370 000
908 100
200 000
213 360
580 000
88 310 063
1 503 268
2 145 450
1 286 988
31 991 823
9 683 443
2 913 420
60 312 960
8 364 960
1 477 369
2 796 830
04.04.2017
04.04.2017
04.04.2017
04.04.2017
04.04.2017
04.04.2017
04.04.2017
04.04.2017
04.04.2017
04.04.2017
04.04.2017
04.04.2017
04.04.2017
04.04.2017
05.04.2017
05.04.2017
05.04.2017
05.04.2017
07.04.2017
07.04.2017
07.04.2017
07.04.2017
07.04.2017
07.04.2017
07.04.2017
61
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Risk Control 3
Verkauf
Währung
EUR
USD
EUR
GBP
USD
JPY
CHF
EUR
USD
EUR
GBP
JPY
AUD
USD
GBP
SEK
CAD
EUR
HKD
SGD
EUR
EUR
EUR
Verkauf
Betrag
970 000
1 000 000
1 200 000
1 020 000
500 000
54 000 000
578 136
1 570 000
153 972 320
43 489 191
9 438 835
241 386 724
1 917 759
30 844 416
5 260 159
5 420 591
4 751 790
9 584 934
12 924 041
1 235 657
175 200 000
73 250 000
75 650 000
Kauf
Währung
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CAD
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
Kauf
Betrag
Fälligkeit
1 031 692
999 700
1 286 160
1 253 886
494 000
481 455
780 000
1 678 487
151 531 859
46 522 562
11 701 324
2 165 195
1 460 469
30 806 632
6 570 465
606 805
3 561 467
10 247 732
1 661 829
883 559
187 273 908
78 020 773
80 776 801
07.04.2017
07.04.2017
07.04.2017
07.04.2017
07.04.2017
07.04.2017
07.04.2017
07.04.2017
28.04.2017
28.04.2017
28.04.2017
02.05.2017
02.05.2017
02.05.2017
02.05.2017
02.05.2017
02.05.2017
02.05.2017
02.05.2017
02.05.2017
03.05.2017
05.05.2017
02.06.2017
Wiederbeschaffungswert
in CHF
In % des
Vermögens
-6 694
-990
1 558
-22 589
-6 345
-3 561
7 173
-2 200
-2 356 205
-19 975
-102 273
-2 089
-806
-17 315
-7 099
-713
-590
-9 891
-1 204
-360
-214 863
-365 144
-149 355
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.16
0.00
-0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.02
-0.04
-0.02
-5 113 773
-0.36
Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.
* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)
** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern
Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate
Instrument
Währung
Käufe/
Kontrakte
Verkäufe/
Kontrakte
EUR
USD
USD
EUR
USD
JPY
GBP
USD
EUR
GBP
JPY
USD
GBP
JPY
USD
EUR
GBP
JPY
USD
USD
USD
753
310
457
1 024
271
24
60
758
1 598
81
79
956
50
31
610
871
38
35
509
213
0
753
268
457
888
271
19
52
613
1 598
81
79
956
50
31
610
871
38
35
509
213
27
EUR
USD
GBP
USD
USD
EUR
USD
USD
EUR
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
EUR
EUR
100
95
8
106
5
68
129
50
58
79
55
90
16
0
0
22
16
30
70
0
106
5
68
129
50
58
79
55
90
16
126
40
43
16
Käufe/
Kontrakte
Verkäufe/
Kontrakte
1 174
1 118
287
122
58
381
89
15
23
1 174
1 118
287
122
58
481
89
15
23
Futures auf Indices/Commodities/Währungen
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 17.03.17
S&P500 EMINI FUTURE 17.06.16
S&P500 EMINI FUTURE 16.09.16
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 17.06.16
S&P500 EMINI FUTURE 16.12.16
TOPIX INDEX FUTURE 09.06.16
FTSE 100 INDEX FUTURE 17.06.16
MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 17.06.16
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 16.09.16
FTSE 100 INDEX FUTURE 16.09.16
TOPIX INDEX FUTURE 08.09.16
MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 16.09.16
FTSE 100 INDEX FUTURE 16.12.16
TOPIX INDEX FUTURE 08.12.16
MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 16.12.16
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 16.12.16
FTSE 100 INDEX FUTURE 17.03.17
TOPIX INDEX FUTURE 09.03.17
MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 17.03.17
S&P500 EMINI FUTURE 17.03.17
MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 16.06.17
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen
EURO-BUND FUTURE 08.06.16
US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 21.06.16
LONG GILT FUTURE 28.06.16
US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 21.09.16
US LONG BOND FUTURE 21.09.16
EURO-BUND FUTURE 08.09.16
US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 20.12.16
US LONG BOND FUTURE 21.12.16
EURO-BUND FUTURE 08.12.16
US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 22.03.17
US LONG BOND FUTURE 22.03.17
EURO-BUND FUTURE 08.03.17
EURO-BUXL FUTURE 08.03.17
US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 21.06.17
US LONG BOND FUTURE 21.06.17
EURO-BUND FUTURE 08.06.17
EURO-BUXL FUTURE 08.06.17
Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate
Instrument
Währung
Futures auf Indices/Commodities/Währungen
SWISS MARKET INDEX FUTURE 16.12.16
SWISS MARKET INDEX FUTURE 17.03.17
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 17.03.17
S&P500 EMINI FUTURE 17.06.16
S&P500 EMINI FUTURE 16.09.16
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 17.06.16
S&P500 EMINI FUTURE 16.12.16
TOPIX INDEX FUTURE 09.06.16
FTSE 100 INDEX FUTURE 17.06.16
62
CHF
CHF
EUR
USD
USD
EUR
USD
JPY
GBP
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Risk Control 3
Instrument
Währung
Käufe/
Kontrakte
Verkäufe/
Kontrakte
MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 17.06.16
SWISS MARKET INDEX FUTURE 17.06.16
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 16.09.16
FTSE 100 INDEX FUTURE 16.09.16
TOPIX INDEX FUTURE 08.09.16
MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 16.09.16
SWISS MARKET INDEX FUTURE 16.09.16
FTSE 100 INDEX FUTURE 16.12.16
TOPIX INDEX FUTURE 08.12.16
MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 16.12.16
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 16.12.16
FTSE 100 INDEX FUTURE 17.03.17
S&P500 EMINI FUTURE 16.06.17
TOPIX INDEX FUTURE 09.03.17
MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 17.03.17
S&P500 EMINI FUTURE 17.03.17
FTSE 100 INDEX FUTURE 16.06.17
TOPIX INDEX FUTURE 08.06.17
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 16.06.17
SWISS MARKET INDEX FUTURE 16.06.17
USD
CHF
EUR
GBP
JPY
USD
CHF
GBP
JPY
USD
EUR
GBP
USD
JPY
USD
USD
GBP
JPY
EUR
CHF
106
365
280
10
20
26
1 481
9
22
49
442
10
39
14
46
106
2
4
80
1 014
106
1 218
280
10
20
26
1 481
9
22
49
442
10
0
14
46
106
0
0
0
0
USD
USD
GBP
GBP
0
21
20
20
21
21
20
15
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen
US LONG BOND FUTURE 21.06.16
US LONG BOND FUTURE 21.09.16
LONG GILT FUTURE 29.03.17
LONG GILT FUTURE 28.06.17
Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen
Verkauf
Währung
Verkauf
Betrag
Kauf
Währung
Kauf
Betrag
Fälligkeit
1 480 000
17 360 000
47 340 000
7 620 000
1 848 000
1 021 000 000
4 300 000
8 810 000
15 000 000
769 331
1 147 604
245 813
440 000
3 271 950
712 772
2 179 400
435 680
1 416 415
800 000
1 100 000
6 068 160
2 722 580
1 500 000
1 600 000
304 583
2 650 000
2 975 100
50 600 000
141 100 000
7 595 417
640 524
1 314 180
752 508
6 453 110
26 234 130
273 416
2 445 440
963 082
6 694 750
958 180
172 899 126
1 140 000
3 910 000
161 171 995
65 000 000
12 000 000
1 400 000
16 916 775
8 664 010
1 274 836
50 996 715
5 812 310
8 552 723
6 410 940
2 219 010
527 100
2 000 000
1 870 340
08.04.2016
08.04.2016
08.04.2016
08.04.2016
08.04.2016
08.04.2016
08.04.2016
08.04.2016
02.05.2016
03.05.2016
03.05.2016
03.05.2016
03.05.2016
13.05.2016
20.05.2016
31.05.2016
31.05.2016
31.05.2016
31.05.2016
31.05.2016
31.05.2016
31.05.2016
31.05.2016
31.05.2016
31.05.2016
31.05.2016
31.05.2016
31.05.2016
31.05.2016
31.05.2016
02.06.2016
02.06.2016
02.06.2016
02.06.2016
02.06.2016
02.06.2016
02.06.2016
02.06.2016
02.06.2016
02.06.2016
03.06.2016
03.06.2016
03.06.2016
03.06.2016
08.06.2016
08.06.2016
10.06.2016
24.06.2016
24.06.2016
24.06.2016
24.06.2016
24.06.2016
24.06.2016
24.06.2016
24.06.2016
24.06.2016
24.06.2016
24.06.2016
Devisentermingeschäfte
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
SEK
USD
GBP
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
CHF
CHF
USD
USD
CHF
CHF
CHF
CHF
USD
CHF
CHF
CHF
SGD
AUD
SEK
GBP
USD
NOK
CAD
HKD
EUR
JPY
EUR
EUR
EUR
CHF
USD
AUD
CHF
USD
JPY
AUD
EUR
GBP
EUR
CAD
EUR
CAD
CHF
EUR
1 615 272
16 648 240
51 529 590
8 289 729
1 332 778
8 856 697
5 830 800
6 402 879
128 052
6 500 000
1 200 000
180 000
404 412
3 000 000
730 000
2 000 000
400 000
1 300 000
1 094 400
1 527 295
6 300 000
2 800 000
1 661 265
1 772 400
439 696
2 945 806
3 000 000
55 913 000
139 858 320
11 011 076
900 000
1 800 000
6 300 000
4 600 000
27 400 000
2 300 000
3 200 000
7 800 000
6 100 000
107 000 000
157 700 000
1 032 375
3 530 793
177 950 000
597 169
152 265
1 546 300
17 700 000
1 000 000 000
1 780 000
46 900 000
4 300 000
7 870 000
8 850 000
2 040 000
700 000
1 924 500
1 700 000
EUR
USD
EUR
EUR
AUD
JPY
GBP
CAD
JPY
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
GBP
GBP
CHF
CHF
EUR
EUR
GBP
EUR
CHF
EUR
USD
GBP
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
EUR
JPY
JPY
EUR
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
USD
CHF
63
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Risk Control 3
Verkauf
Währung
EUR
USD
JPY
CHF
CHF
CHF
CAD
EUR
USD
CHF
AUD
CHF
EUR
EUR
USD
CHF
CHF
EUR
CHF
CHF
EUR
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
USD
EUR
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CHF
USD
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GBP
CHF
CHF
CHF
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EUR
EUR
JPY
CAD
GBP
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NOK
EUR
HKD
AUD
SEK
EUR
USD
EUR
CHF
EUR
USD
GBP
GBP
USD
GBP
USD
GBP
CHF
CHF
CHF
SGD
AUD
SEK
USD
GBP
CAD
HKD
EUR
NOK
JPY
EUR
CHF
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
JPY
EUR
AUD
GBP
CAD
EUR
64
Verkauf
Betrag
1 400 000
1 600 000
300 000 000
205 380
1 380 600
613 808
470 000
250 000
800 000
1 954 262
150 000
974 980
1 100 000
2 000 000
800 000
2 034 747
1 621 800
610 000
971 458
325 365
2 200 000
55 489 490
16 569 600
10 326 344
10 984 465
6 165 000
5 361 800
1 185 030
141 100 000
50 600 000
7 595 417
2 983 095
4 719 701
296 815
353 606
540 138
51 521 240
141 970 061
11 422 647
68 000 000
6 000 000
1 000 000
110 000 000
3 400 000
4 500 000
900 000
2 300 000
6 100 000
7 800 000
1 800 000
6 300 000
163 450 000
27 500 000
1 928 474
182 500 000
47 900 000
145 819 701
8 785 976
270 496
4 667 469
290 121
2 500 000
290 225
12 421 858
150 707 661
51 928 390
900 000
1 450 000
6 100 000
27 700 000
4 200 000
3 200 000
8 000 000
5 900 000
2 500 000
180 000 000
172 750 000
185 611 770
73 000 000
500 000
1 400 000
1 000 000
1 300 000
1 750 000
1 600 000
51 500 000
17 360 000
1 230 000 000
9 850 000
1 750 000
3 750 000
8 370 000
800 000
Kauf
Währung
CHF
CHF
CHF
AUD
CAD
USD
CHF
CHF
CHF
EUR
CHF
USD
CHF
CHF
CHF
EUR
EUR
CHF
JPY
EUR
CHF
EUR
USD
EUR
JPY
CAD
GBP
AUD
CHF
CHF
CHF
EUR
CHF
CHF
CHF
CHF
EUR
USD
GBP
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
EUR
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
GBP
USD
EUR
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
EUR
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
Kauf
Betrag
Fälligkeit
1 537 620
1 560 000
2 628 697
280 000
1 800 000
640 000
359 950
274 485
763 880
1 780 000
106 050
1 000 000
1 219 790
2 208 600
776 800
1 870 000
1 500 000
661 972
105 000 000
300 000
2 394 889
51 100 000
17 260 000
9 520 000
1 195 000 000
8 220 000
3 800 000
1 650 000
139 677 007
55 888 712
10 997 404
2 700 000
4 650 321
406 251
500 370
731 671
47 900 000
145 819 701
8 785 976
74 011 200
6 491 400
1 081 900
984 957
2 579 240
6 499 350
648 508
272 125
6 746 600
997 506
1 292 040
749 509
180 378 517
27 290 450
2 130 000
168 233 776
51 444 600
141 590 930
11 396 289
352 051
4 566 885
367 366
2 447 500
376 335
9 636 818
152 987 170
47 900 000
649 679
1 049 728
700 787
26 946 560
5 447 610
2 398 400
1 003 953
6 379 670
290 259
1 707 132
187 191 900
171 450 000
80 913 200
551 825
1 545 110
1 082 800
1 407 640
1 893 413
1 728 080
55 867 715
16 616 992
11 295 803
10 673 559
1 250 900
5 277 563
6 258 668
869 440
24.06.2016
24.06.2016
24.06.2016
24.06.2016
24.06.2016
24.06.2016
24.06.2016
24.06.2016
24.06.2016
24.06.2016
24.06.2016
24.06.2016
24.06.2016
24.06.2016
24.06.2016
24.06.2016
24.06.2016
24.06.2016
24.06.2016
24.06.2016
24.06.2016
24.06.2016
24.06.2016
24.06.2016
24.06.2016
24.06.2016
24.06.2016
24.06.2016
30.06.2016
30.06.2016
30.06.2016
30.06.2016
30.06.2016
30.06.2016
30.06.2016
30.06.2016
30.06.2016
30.06.2016
30.06.2016
01.07.2016
01.07.2016
01.07.2016
04.07.2016
04.07.2016
04.07.2016
04.07.2016
04.07.2016
04.07.2016
04.07.2016
04.07.2016
04.07.2016
05.07.2016
05.07.2016
05.07.2016
05.07.2016
29.07.2016
29.07.2016
29.07.2016
29.07.2016
29.07.2016
29.07.2016
29.07.2016
29.07.2016
29.07.2016
29.07.2016
29.07.2016
02.08.2016
02.08.2016
02.08.2016
02.08.2016
02.08.2016
02.08.2016
02.08.2016
02.08.2016
02.08.2016
02.08.2016
03.08.2016
03.08.2016
05.08.2016
05.08.2016
05.08.2016
05.08.2016
05.08.2016
05.08.2016
05.08.2016
12.08.2016
12.08.2016
12.08.2016
12.08.2016
12.08.2016
12.08.2016
12.08.2016
12.08.2016
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Risk Control 3
Verkauf
Währung
CHF
CHF
EUR
CAD
GBP
GBP
EUR
AUD
EUR
USD
CHF
CAD
EUR
EUR
EUR
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
GBP
USD
EUR
CHF
GBP
GBP
USD
CHF
CHF
USD
SGD
NOK
GBP
JPY
HKD
SEK
CAD
AUD
EUR
USD
USD
AUD
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
CHF
CHF
EUR
EUR
USD
GBP
GBP
GBP
CHF
CHF
CHF
SGD
NOK
EUR
JPY
AUD
GBP
HKD
USD
CAD
SEK
GBP
EUR
USD
CAD
EUR
CHF
EUR
EUR
EUR
AUD
USD
JPY
GBP
CAD
EUR
CHF
CHF
CHF
CHF
USD
JPY
Verkauf
Betrag
3 237 600
2 255 400
1 600 000
600 000
290 000
130 000
300 000
250 000
1 300 000
600 000
2 270 310
600 000
2 100 000
1 200 000
1 000 000
56 685 200
1 506 000
17 550 120
10 850 475
5 242 670
7 133 850
9 636 818
152 987 170
47 900 000
2 416 135
320 220
417 697
4 889 733
152 619 602
49 841 588
28 750 000
900 000
2 200 000
4 400 000
180 000 000
9 000 000
5 800 000
3 300 000
1 550 000
6 300 000
500 000
290 000
400 000
250 000
180 000
150 000
69 800 000
200 000
172 090 000
1 910 000
1 200 000
188 250 000
607 170
75 000 000
45 686 409
157 876 903
10 374 735
790 818
494 808
14 645 413
49 752 499
152 903 781
1 000 000
2 200 000
6 850 000
190 000 000
1 980 000
4 700 000
9 200 000
29 350 000
3 100 000
6 000 000
200 000
200 000
1 000 000
300 000
171 150 000
187 610 000
80 500 000
52 000 000
10 160 000
1 970 000
17 850 000
1 200 000 000
4 180 000
9 680 000
820 000
750 500
983 800
154 938
1 475 483
1 250 000
48 000 000
Kauf
Währung
EUR
EUR
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
EUR
CHF
CHF
CHF
CHF
EUR
AUD
USD
EUR
GBP
CAD
CHF
CHF
CHF
EUR
CHF
CHF
CHF
USD
EUR
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
EUR
JPY
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
GBP
EUR
USD
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
EUR
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CAD
USD
AUD
EUR
CHF
CHF
Kauf
Betrag
Fälligkeit
3 000 000
2 100 000
1 739 200
449 580
378 769
167 323
324 420
182 225
1 406 860
581 880
2 100 000
452 880
2 280 390
1 307 850
1 092 700
52 000 000
2 000 000
17 850 000
9 950 000
4 100 000
9 550 000
12 404 994
150 433 814
51 902 045
2 213 591
408 569
532 247
4 677 030
157 876 903
45 686 409
27 664 688
645 717
251 875
5 632 000
1 697 153
1 119 612
655 893
2 439 525
1 135 065
6 800 850
482 250
281 967
297 380
271 163
229 878
162 698
76 277 440
218 045
186 179 869
2 061 559
1 300 740
171 609 069
63 000 000
81 273 750
49 813 034
152 355 158
13 234 012
1 032 215
639 663
11 660 361
45 686 409
157 876 903
719 839
258 763
7 489 448
1 804 197
1 456 884
6 041 498
1 163 085
28 789 415
2 317 328
687 372
260 560
218 410
977 100
226 485
187 611 207
172 388 128
87 249 925
56 631 900
11 068 812
1 474 939
17 484 968
11 516 315
5 332 008
7 206 760
889 560
1 000 000
1 000 000
210 000
1 350 000
1 222 688
462 450
12.08.2016
12.08.2016
12.08.2016
12.08.2016
12.08.2016
12.08.2016
12.08.2016
12.08.2016
12.08.2016
12.08.2016
12.08.2016
12.08.2016
12.08.2016
12.08.2016
12.08.2016
12.08.2016
12.08.2016
12.08.2016
12.08.2016
12.08.2016
12.08.2016
31.08.2016
31.08.2016
31.08.2016
31.08.2016
31.08.2016
31.08.2016
31.08.2016
31.08.2016
31.08.2016
02.09.2016
02.09.2016
02.09.2016
02.09.2016
02.09.2016
02.09.2016
02.09.2016
02.09.2016
02.09.2016
02.09.2016
02.09.2016
02.09.2016
02.09.2016
02.09.2016
02.09.2016
02.09.2016
06.09.2016
06.09.2016
06.09.2016
06.09.2016
06.09.2016
06.09.2016
26.09.2016
30.09.2016
30.09.2016
30.09.2016
30.09.2016
30.09.2016
30.09.2016
30.09.2016
30.09.2016
30.09.2016
04.10.2016
04.10.2016
04.10.2016
04.10.2016
04.10.2016
04.10.2016
04.10.2016
04.10.2016
04.10.2016
04.10.2016
04.10.2016
04.10.2016
04.10.2016
04.10.2016
05.10.2016
05.10.2016
13.10.2016
14.10.2016
14.10.2016
14.10.2016
14.10.2016
14.10.2016
14.10.2016
14.10.2016
14.10.2016
14.10.2016
14.10.2016
14.10.2016
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14.10.2016
14.10.2016
65
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Risk Control 3
Verkauf
Währung
EUR
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
GBP
EUR
USD
CHF
CHF
CHF
CHF
EUR
USD
EUR
NOK
SGD
SEK
CAD
HKD
JPY
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GBP
USD
EUR
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EUR
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EUR
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CHF
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CHF
CHF
CHF
CHF
EUR
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CAD
SGD
NOK
SEK
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
AUD
JPY
CAD
GBP
EUR
USD
AUD
CHF
USD
CHF
CHF
CHF
JPY
USD
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
USD
EUR
GBP
66
Verkauf
Betrag
1 950 000
1 741 200
782 320
481 683
56 570 140
17 078 560
11 873 276
5 785 158
5 033 950
10 388 250
1 311 904
11 660 361
45 686 409
157 876 903
940 829
156 692 826
13 184 684
49 469 244
172 400 000
29 900 000
6 900 000
2 200 000
1 000 000
6 000 000
3 500 000
9 200 000
190 000 000
1 980 000
4 900 000
200 000
200 000
150 000
71 140 000
2 580 000
1 060 000
880 000
100 000 000
157 876 903
45 686 409
10 884 739
2 284 382
6 195 504
1 396 645
2 414 545
3 230 129
153 685 471
12 280 813
50 868 160
168 800 000
10 400 000
214 000 000
7 300 000
2 100 000
4 900 000
29 600 000
3 700 000
1 100 000
2 400 000
6 200 000
800 000
75 000 000
51 300 000
17 200 000
9 300 000
1 700 000
1 282 000 000
7 750 000
4 100 000
1 600 000
2 170 000
300 000
940 203
330 000
960 648
645 180
1 105 050
55 000 000
5 800 000
1 408 344
2 788 110
801 997
625 571
195 338
57 138 516
4 105 108
10 079 435
25 630 461
1 288 796
6 611 180
2 798 466
151 638 353
47 366 806
9 722 756
Kauf
Währung
CHF
EUR
USD
CAD
EUR
USD
JPY
CAD
GBP
EUR
AUD
CHF
CHF
CHF
GBP
USD
GBP
EUR
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
USD
GBP
CHF
EUR
USD
GBP
EUR
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
JPY
CHF
GBP
EUR
CAD
CHF
CHF
GBP
EUR
JPY
CAD
AUD
EUR
CAD
JPY
USD
AUD
EUR
GBP
CHF
CHF
CHF
Kauf
Betrag
Fälligkeit
2 119 260
1 600 000
800 000
650 000
51 700 000
17 300 000
1 248 000 000
7 750 000
4 150 000
9 500 000
1 760 000
14 627 923
49 728 514
152 595 921
775 622
157 876 903
10 884 739
45 686 409
187 545 340
28 948 732
7 516 170
266 392
709 220
678 480
2 578 100
1 147 418
1 817 834
1 465 398
6 161 260
195 090
219 150
186 420
77 748 906
2 767 050
1 333 480
663 520
901 242
156 440 223
49 448 685
13 170 534
2 473 529
6 238 550
1 161 983
2 615 918
3 018 530
151 638 353
9 722 756
47 366 806
182 666 920
1 324 503
2 012 886
7 908 455
1 575 840
5 909 890
29 226 448
2 725 050
780 087
286 989
679 437
869 760
81 540 000
56 090 907
16 930 390
10 162 017
1 261 570
12 185 154
5 769 875
4 963 050
1 747 520
2 147 649
225 660
100 000 000
324 044
780 000
600 000
1 500 000
503 778
5 862 785
1 120 000
2 600 000
89 000 000
830 000
260 000
52 740 000
5 410 000
1 142 000 000
25 470 000
1 720 000
6 100 000
2 180 000
153 431 477
50 847 793
12 268 174
14.10.2016
14.10.2016
14.10.2016
14.10.2016
14.10.2016
14.10.2016
14.10.2016
14.10.2016
14.10.2016
14.10.2016
14.10.2016
31.10.2016
31.10.2016
31.10.2016
31.10.2016
31.10.2016
31.10.2016
31.10.2016
02.11.2016
02.11.2016
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02.11.2016
02.11.2016
02.11.2016
10.11.2016
25.11.2016
25.11.2016
28.11.2016
28.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
02.12.2016
02.12.2016
02.12.2016
02.12.2016
02.12.2016
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02.12.2016
02.12.2016
02.12.2016
02.12.2016
02.12.2016
09.12.2016
09.12.2016
09.12.2016
09.12.2016
09.12.2016
09.12.2016
09.12.2016
09.12.2016
09.12.2016
09.12.2016
09.12.2016
09.12.2016
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09.12.2016
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09.12.2016
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09.12.2016
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09.12.2016
09.12.2016
09.12.2016
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30.12.2016
30.12.2016
30.12.2016
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Risk Control 3
Verkauf
Währung
CHF
EUR
CHF
CHF
CHF
USD
CHF
CHF
CHF
EUR
JPY
USD
CAD
GBP
HKD
SEK
AUD
EUR
SGD
NOK
CHF
EUR
CHF
CHF
CHF
EUR
EUR
CAD
CHF
USD
GBP
EUR
CHF
EUR
CHF
CHF
CHF
EUR
JPY
USD
SEK
HKD
CAD
EUR
GBP
AUD
SGD
CHF
NOK
CHF
EUR
EUR
EUR
EUR
CAD
USD
JPY
AUD
GBP
EUR
EUR
USD
EUR
JPY
EUR
EUR
CHF
USD
CHF
USD
AUD
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
USD
EUR
GBP
CHF
EUR
CHF
CHF
CHF
EUR
CAD
GBP
EUR
SEK
SGD
HKD
Verkauf
Betrag
3 092 379
1 622 890
4 745 060
1 865 359
2 607 304
4 877 014
156 139 400
12 260 395
45 101 077
168 950 000
200 000 000
28 900 000
3 700 000
4 500 000
10 200 000
4 500 000
1 500 000
7 800 000
1 100 000
800 000
860 760
2 520 000
184 000 000
503 243
8 360 040
78 757 777
2 000 000
2 300 000
1 125 654
151 827 499
9 722 756
41 974 013
2 684 991
3 706 729
12 262 340
151 660 489
46 219 751
172 503 969
227 477 113
29 479 044
5 279 300
10 008 365
4 002 582
8 601 362
4 751 322
1 765 837
1 127 736
70 402
800 000
146 350
1 728 649
70 800 000
2 450 000
53 100 000
5 500 000
25 470 000
1 125 000 000
1 580 000
2 120 000
6 050 000
2 000 000
980 000
300 000
78 000 000
1 600 000
1 630 000
1 450 840
4 200 000
561 650
1 000 000
240 000
31 650 000
10 139 767
8 509 074
2 622 440
60 352 580
1 385 384
2 729 160
151 827 499
43 175 853
9 722 756
600 410
1 765 962
11 625 900
153 254 677
47 854 045
171 200 000
4 193 434
4 619 551
8 552 421
5 197 984
1 197 010
10 896 505
Kauf
Währung
EUR
CHF
USD
EUR
EUR
CHF
USD
GBP
EUR
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
EUR
CHF
EUR
SEK
EUR
CHF
CHF
CHF
USD
CHF
CHF
CHF
EUR
CHF
GBP
USD
EUR
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
SGD
CHF
AUD
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CAD
CHF
JPY
CHF
CHF
USD
JPY
EUR
GBP
EUR
AUD
CAD
CHF
CHF
CHF
GBP
CHF
GBP
USD
EUR
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
Kauf
Betrag
Fälligkeit
2 877 836
1 749 394
4 687 868
1 731 031
2 406 816
4 899 448
151 827 499
9 722 756
41 974 013
182 134 858
1 781 420
29 369 625
2 798 310
5 719 050
1 336 128
495 322
1 124 850
8 397 480
779 313
95 368
800 000
2 730 042
171 753 944
4 500 000
7 800 000
86 078 312
2 143 200
1 758 350
1 100 000
155 710 487
12 241 922
45 073 794
2 504 889
3 973 984
9 722 756
151 827 499
43 175 853
184 700 000
1 977 890
29 868 167
590 064
1 308 967
3 022 350
9 226 251
5 951 506
1 293 829
790 395
100 000
94 563
200 000
1 850 000
76 212 660
2 616 600
57 467 475
4 158 000
25 515 846
9 918 448
1 176 784
2 714 215
6 550 033
2 155 900
984 214
322 080
682 833
1 707 680
1 743 367
1 900 000
4 242 525
64 000 000
1 022 200
180 888
31 650 000
1 139 000 000
7 980 000
2 120 000
56 600 000
1 820 000
3 600 000
151 425 156
46 202 480
12 250 673
478 243
1 887 504
9 244 513
151 827 499
44 941 815
182 490 640
3 168 559
5 730 553
9 113 674
586 667
837 363
1 383 683
30.12.2016
30.12.2016
30.12.2016
30.12.2016
30.12.2016
30.12.2016
30.12.2016
30.12.2016
30.12.2016
04.01.2017
04.01.2017
04.01.2017
04.01.2017
04.01.2017
04.01.2017
04.01.2017
04.01.2017
04.01.2017
04.01.2017
04.01.2017
04.01.2017
04.01.2017
04.01.2017
04.01.2017
04.01.2017
10.01.2017
10.01.2017
10.01.2017
17.01.2017
31.01.2017
31.01.2017
31.01.2017
31.01.2017
31.01.2017
31.01.2017
31.01.2017
31.01.2017
02.02.2017
02.02.2017
02.02.2017
02.02.2017
02.02.2017
02.02.2017
02.02.2017
02.02.2017
02.02.2017
02.02.2017
02.02.2017
02.02.2017
02.02.2017
02.02.2017
08.02.2017
08.02.2017
10.02.2017
10.02.2017
10.02.2017
10.02.2017
10.02.2017
10.02.2017
10.02.2017
10.02.2017
10.02.2017
10.02.2017
10.02.2017
10.02.2017
10.02.2017
10.02.2017
10.02.2017
10.02.2017
10.02.2017
10.02.2017
10.02.2017
10.02.2017
10.02.2017
10.02.2017
10.02.2017
10.02.2017
10.02.2017
28.02.2017
28.02.2017
28.02.2017
28.02.2017
28.02.2017
28.02.2017
28.02.2017
28.02.2017
02.03.2017
02.03.2017
02.03.2017
02.03.2017
02.03.2017
02.03.2017
02.03.2017
67
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Risk Control 3
Verkauf
Währung
AUD
USD
JPY
USD
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
CHF
CHF
USD
GBP
EUR
CHF
CHF
CHF
CHF
EUR
GBP
AUD
SEK
JPY
CAD
USD
EUR
SGD
EUR
USD
CHF
EUR
CHF
EUR
HKD
EUR
EUR
USD
JPY
GBP
EUR
EUR
AUD
CAD
EUR
USD
EUR
GBP
USD
JPY
CHF
EUR
USD
EUR
GBP
JPY
AUD
USD
GBP
SEK
CAD
EUR
HKD
SGD
EUR
EUR
EUR
68
Verkauf
Betrag
1 720 436
29 463 078
230 822 347
180 000
130 000
180 000
1 571 048
74 300 000
1 350 000
1 287 468
380 808
153 972 320
9 438 835
45 265 580
1 891 026
151 816 708
11 714 538
46 546 481
175 450 000
5 128 471
1 803 753
5 195 948
236 272 953
4 383 787
30 778 867
8 940 637
1 208 033
1 284 696
900 000
142 694
200 000
587 801
82 500 000
11 660 248
2 000 000
1 200 000
32 100 000
1 089 000 000
2 360 000
56 600 000
7 850 000
1 950 000
3 700 000
970 000
1 000 000
1 200 000
1 020 000
500 000
54 000 000
578 136
1 570 000
153 972 320
43 489 191
9 438 835
241 386 724
1 917 759
30 844 416
5 260 159
5 420 591
4 751 790
9 584 934
12 924 041
1 235 657
175 200 000
73 250 000
75 650 000
Kauf
Währung
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
EUR
JPY
CHF
CHF
CHF
EUR
USD
GBP
EUR
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
SGD
CHF
USD
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CAD
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
Kauf
Betrag
Fälligkeit
1 285 510
29 044 702
2 020 504
177 858
162 227
192 217
1 680 000
80 381 455
1 435 793
1 200 000
42 700 000
155 159 447
11 857 536
48 175 704
1 776 389
153 972 320
9 438 835
43 489 191
186 740 208
6 380 844
1 384 922
577 642
2 113 921
3 309 759
30 737 316
9 507 920
863 312
1 370 000
908 100
200 000
213 360
580 000
88 310 063
1 503 268
2 145 450
1 286 988
31 991 823
9 683 443
2 913 420
60 312 960
8 364 960
1 477 369
2 796 830
1 031 692
999 700
1 286 160
1 253 886
494 000
481 455
780 000
1 678 487
151 531 859
46 522 562
11 701 324
2 165 195
1 460 469
30 806 632
6 570 465
606 805
3 561 467
10 247 732
1 661 829
883 559
187 273 908
78 020 773
80 776 801
02.03.2017
02.03.2017
02.03.2017
02.03.2017
02.03.2017
02.03.2017
02.03.2017
08.03.2017
08.03.2017
14.03.2017
27.03.2017
31.03.2017
31.03.2017
31.03.2017
31.03.2017
31.03.2017
31.03.2017
31.03.2017
04.04.2017
04.04.2017
04.04.2017
04.04.2017
04.04.2017
04.04.2017
04.04.2017
04.04.2017
04.04.2017
04.04.2017
04.04.2017
04.04.2017
04.04.2017
04.04.2017
05.04.2017
05.04.2017
05.04.2017
05.04.2017
07.04.2017
07.04.2017
07.04.2017
07.04.2017
07.04.2017
07.04.2017
07.04.2017
07.04.2017
07.04.2017
07.04.2017
07.04.2017
07.04.2017
07.04.2017
07.04.2017
07.04.2017
28.04.2017
28.04.2017
28.04.2017
02.05.2017
02.05.2017
02.05.2017
02.05.2017
02.05.2017
02.05.2017
02.05.2017
02.05.2017
02.05.2017
03.05.2017
05.05.2017
02.06.2017
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Risk Control 3
Ergänzende Angaben
Derivative Finanzinstrumente
Soft Commission Arrangements
Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I:
Art. 34 KKV-FINMA
Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich
«soft commission arrangements» geschlossen.
Position
Total engagementerhöhende Positionen
Total engagementreduzierende Positionen
Betrag
in CHF
in % des Nettofondsvermögens
96 233 897.83
7,96%
769 611 476.44
63,62%
Pensionsgeschäfte
Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.
Total Expense Ratio (TER)
Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie
zur Berechnung und Offenlegung der Total
Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der SFAMA in der aktuell gültigen Fassung
berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen
Kommissionen und Kosten, die laufend dem
Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.
Vergütung an die Fondsleitung
Pauschale Verwaltungskommission
– Effektiv erhobene pauschale Verwaltungskommission: 1% p.a.;
– Maximale pauschale Verwaltungskommission
gemäss Fondsvertrag: 1,5% p.a.;
berechnet auf dem durchschnittlichen Nettofondsvermögen.
Dem Vermögensverwalter steht eine erfolgsabhängige Vergütung zu.
Diese erfolgsabhängige Vergütung (Performance
Fee) wird basierend auf den Nettoinventarwerten
der Anlagesegmente täglich berechnet und akkumuliert und jährlich bezahlt.
Ausgabe- und Rücknahmekommissionen
Effektive Kommission:
Ausgabe: 2%; Rücknahme: 0%
TER für die letzten 12 Monate: 1,00%
davon anteilige Performance Fee: 0,00%
Grundsätze der Bewertung und
der Nettoinventarwertberechnung
Siehe Erläuterungen zum Bericht.
Auflegungsdatum
1.9.2014
Umrechnungskurse
AUD
CAD
DKK
EUR
GBP
HKD
1
1
1
1
1
1
=
=
=
=
=
=
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
0.763575
0.750534
0.143965
1.070566
1.251638
0.128798
JPY
NOK
NZD
SEK
SGD
USD
1
1
1
1
1
1
=
=
=
=
=
=
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
0.008983
0.116540
0.699714
0.112110
0.716346
1.000950
Maximale Kommission gemäss Fondsvertrag:
Ausgabe: 5%; Rücknahme: 0%
69
FORTUNA INVEST – Risk Control 4
Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen
Dreijahresvergleich
ISIN
Nettofondsvermögen in CHF
31.3.2017
1 197 335 883.52
31.3.2016
1 061 560 782.95
31.3.2015
455 626 455.90
97.49
12 281 249,0000
94.88
11 188 108,0000
100.79
4 520 681,0000
CH0237262909
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF
Anzahl Anteile im Umlauf
Performance
FORTUNA INVEST – Risk Control 41
1
Währung
CHF
2016/2017
2.8%
2015/2016
-5.9%
2014/2015
-
Das Teilvermögen verfügt über keine Benchmark, daher erfolgt kein Vergleich der Teilvermögensperformance mit einer Benchmark.
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.
Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Bericht des Portfoliomanagers
Struktur des Wertpapierportfolios
Die Performance des FORTUNA INVEST – Risk
Control 4 betrug für das Berichtsjahr +2.8%, welches bezüglich Volatilität ereignislos verlief. Ende
April 2016 erhöhte sich der volatilitätsabhängige
Multiplikator für die Asset Allocation auf 100% und
blieb bis am Ende der Berichtsperiode unverändert
auf diesem Niveau. Die Aktienquote wurde Ende
April 2016 von null auf rund 5% aufgestockt; Ende
Mai wurde die Quote auf etwa 17% erhöht. Einen
Monat später wurden weitere 4% hinzugekauft.
Ende September stiegt das Engagement in Aktien
auf ca. 22%, im November weiter auf rund 29%, was
eine praktisch vollständige Ausnutzung der maximalen Aktienquote von 30% bedeutete. Bis zum Ende
des Geschäftsjahres blieb die Aktienquote nahe an
der oberen Grenze, was positiv zur Performance
beigetragen hat. Die Obligationenquote wurde zur
Finanzierung des Aktienengagements in mehreren Schritten während des Geschäftsjahres reduziert. Hochverzinsliche Obligationen wurden Ende
September 2016 komplett verkauft. Zu Beginn des
Geschäftsjahres wurden keine Immobilienaktien
gehalten, eine erste Aufstockung fand Ende Mai
2016 statt (+5%). Ende Oktober 2016 wurde diese
Quote halbiert und einen Monat später ganz verkauft. Kurz vor Ende der Berichtsperiode wurden
dem Fonds Immobilienaktien im Umfang von 1.9%
hinzugefügt.
Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens
Switzerland Government Bonds
25,58
Credit Suisse Institutional Fund - Eurozone Index-ZA
5,93
Credit Suisse Institutional Fund - Total Market INDEX BLUE ZA
5,78
Credit Suisse Institutional Fund - Japan Index-ZAH
5,52
Credit Suisse Institutional Fund - US INDEX BLUE ZA
5,50
Credit Suisse Institutional Fund - Emerging Market Index-D
5,08
France, Republic
2,56
Credit Suisse Institutional Fund - CSIF EU EX CH RE INDEX Z
1,84
Italy, Republic
1,75
HSBC France SA
1,17
Übrige
21,02
Total
81,73
70
Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Risk Control 4
Vermögensrechnung
31.3.2017
CHF
31.3.2016
CHF
Verkehrswerte
Bankguthaben
– auf Sicht
Effekten
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere
und -rechte
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen
Derivative Finanzinstrumente
Sonstige Vermögenswerte
Gesamtfondsvermögen
625 221 007.97
355 881 560.00
11 321.10
9 117 226.23
1 200 362 037.77
584 163 148.40
66 277 421.00
-438 281.33
7 958 136.79
1 064 372 333.64
Andere Verbindlichkeiten
Nettofondsvermögen
-3 026 154.25
1 197 335 883.52
-2 811 550.69
1 061 560 782.95
1.4.2016-31.3.2017
CHF
12 559.49
-662 653.22
1.4.2015-31.3.2016
CHF
2 714.76
-467 690.21
94 239.66
0.00
15 797 432.12
4 150 274.43
1 095 655.50
20 487 507.98
11 268 853.27
2 548 868.36
3 244 642.34
16 597 388.52
-283 484.10
-11 358 256.04
-90.40
-11 641 830.54
-956 220.69
-8 947 630.73
-67.39
-9 903 918.81
8 845 677.44
6 693 469.71
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste
Realisierter Erfolg
2 768 234.56
11 613 912.00
-55 018 776.90
-48 325 307.19
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste
Gesamterfolg
20 846 261.77
32 460 173.77
-336 769.77
-48 662 076.96
1.4.2016-31.3.2017
CHF
8 845 677.44
7 068 215.47
15 913 892.91
1.4.2015-31.3.2016
CHF
6 693 469.71
374 745.76
7 068 215.47
-5 569 862.52
-10 344 030.39
0.00
0.00
0.00
7 068 215.47
210 130 922.471
406 411 908.78 2
Erfolgsrechnung
Ertrag
Erträge der Bankguthaben
Negativzinsen
Erträge der Effekten
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren
und -rechten
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen
Total Ertrag
Aufwand
Passivzinsen
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung
Sonstige Aufwendungen
Total Aufwand
Nettoertrag
Verwendung des Erfolges
Nettoertrag des Rechnungsjahres
Vortrag des Vorjahres
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg
Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg
Vortrag auf neue Rechnung
1
2
Zum 31. März 2017 wurden von BSI AG Bankguthaben in Höhe von CHF 270 000 als Sicherheiten erhalten.
Zum 31. März 2016 wurden gegenüber BSI AG Bankguthaben in Höhe von CHF 630 000 als Sicherheiten hinterlegt.
71
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Risk Control 4
Veränderung des Nettofondsvermögens
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres
Saldo aus dem Anteilverkehr
Gesamterfolg
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode
1.4.2016-31.3.2017
CHF
1 061 560 782.95
103 314 926.80
32 460 173.77
1 197 335 883.52
1.4.2015-31.3.2016
CHF
455 626 455.90
654 596 404.01
-48 662 076.96
1 061 560 782.95
1.4.2016-31.3.2017
Anzahl
11 188 108,0000
1 093 141,0000
0,0000
12 281 249,0000
1.4.2015-31.3.2016
Anzahl
4 520 681,0000
6 667 427,0000
0,0000
11 188 108,0000
1 093 141,0000
6 667 427,0000
Entwicklung der Anteile im Umlauf
Bestand Anfang Rechnungsjahr
Ausgegebene Anteile
Zurückgenommene Anteile
Bestand Ende Berichtsperiode
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (Thesaurierung)
Thesaurierung per 12. Juni 2017
Brutto Thesaurierungsbetrag
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer
Thesaurierung netto pro Anteil
72
CHF
CHF
CHF
1.2957
-0.4535
0.8422
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Risk Control 4
Inventar des Fondsvermögens
Titel
31.03.2016
Anzahl/
Nominal
Käufe1
Verkäufe2
31.03.2017
Anzahl/
Nominal
Verkehrswert3
in CHF
in %3
Davon
ausgeliehen
Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden
Inhaberaktien
Frankreich
KLEPIERRE EUR1.40*
UNIBAIL-RODAMCO EUR5*
EUR
EUR
20 000
9 100
20 000
9 100
Total Frankreich
0,00
Deutschland
DEUTSCHE WOHNEN AG NPV (BR)*
EUR
30 000
30 000
Total Deutschland
0,00
Grossbritannien
BRITISH LAND CO PLC REIT*
DERWENT LONDON PLC REIT*
HAMMERSON PLC REIT*
LAND SECURITIES GROUP PLC REIT*
GBP
GBP
GBP
GBP
96 000
9 500
76 000
75 088
96 000
9 500
76 000
75 088
Total Grossbritannien
0,00
Total Inhaberaktien
0,00
Namensaktien
Frankreich
GECINA EUR7.50*
EUR
4 000
4 000
Total Frankreich
0,00
Deutschland
LEG IMMOBILIEN AG NPV*
VONOVIA SE NPV*
EUR
EUR
6 000
42 000
6 000
42 000
Total Deutschland
0,00
Total Namensaktien
0,00
Notes, fester Zins
EUR
ACCOR SA-REG-S 2.50000% 13-21.03.19*
BOUYGUES SA 3.62500% 12-16.01.23*
CASINO GUICHARD PERRACHON STEP UP 10-12.11.18*
DEUTSCHE BOERSE AG 1.12500% 13-26.03.18*
DEUTSCHE BOERSE AG 2.37500% 12-05.10.22*
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 1.37500% 16-01.06.26*
ENI SPA 4.12500% 09-16.09.19*
FCA BANK SPA/IRELAND-REG-S 2.87500% 14-26.01.18*
FERROVIAL EMISIONES SA-REG-S 3.37500% 13-07.06.21*
ILLINOIS TOOL WORKS INC 1.25000% 15-22.05.23*
MICROSOFT CORP 2.62500% 13-02.05.33*
RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 1.75000% 14-22.01.19*
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP-REG-S- 1.00000% 15-19.01.22*
TALANX AG 3.12500% 13-13.02.23*
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
600 000
600 000
300 000
6 000 000
600 000
600 000
671 489
744 748
0,06
0,06
1 200 000
2 000 000
1 037 000
1 400 000
1 000 000
1 000 000
1 480 000
1 000 000
480 000
1 000 000
600 000
1 300 134
2 390 317
1 094 712
1 644 790
1 094 311
1 197 889
1 643 094
1 233 560
531 030
1 095 328
741 279
0,11
0,20
0,09
0,14
0,09
0,10
0,14
0,10
0,04
0,09
0,06
Total EUR
15 382 681
1,28
Total Notes, fester Zins
15 382 681
1,28
221 926
749 966
2 150 842
462 223
0,02
0,06
0,18
0,04
Total EUR
3 584 957
0,30
Total Notes, variabler Zins
3 584 957
0,30
300 000
300 000
400 000
180 000
1 210 000
300 000
600 000
500 000
1 300 000
359 039
359 129
480 706
196 452
1 318 741
336 872
705 893
578 545
1 528 891
0,03
0,03
0,04
0,02
0,11
0,03
0,06
0,05
0,13
3 400 000
4 046 322
0,34
1 000 000
4 000 000
1 167 227
4 908 246
0,10
0,41
300 000
4 800 000
2 000 000
1 037 501
501
1 400 000
1 000 000
1 000 000
1 480 000
1 000 000
480 000
1 000 000
600 000
Notes, variabler Zins
EUR
AEGON NV-REG-S-SUB 4.000%/VAR 14-25.04.44*
BNP PARIBAS CARDIF SA-SUB 4.032%/3M EURIBOR+393BP 14-PRP*
ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.350%/CPI LINKED 14-15.09.24*
NGG FINANCE-REG-S-SUB 4.250%/VAR 13-18.06.76*
NN GROUP NV-SUB 6.375%/3M EURIBOR+190BP 02-07.05.27*
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2 200 000
400 000
560 000
600 000
700 000
2 000 000
400 000
2 400 000
200 000
700 000
1 800 000
400 000
560 000
Medium-Term Notes, fester Zins
EUR
2I RETE GAS SPA-REG-S 3.00000% 14-16.07.24*
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 4.75000% 12-25.10.19*
ABN AMRO BANK NV 2.50000% 13-29.11.23*
ABN AMRO BANK NV 3.62500% 10-06.10.17*
ABN AMRO BANK NV-REG-S 1.00000% 15-16.04.25*
ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SVS B.V. 4.75000% 11-13.04.18*
AEROPORTI DI ROMA SPA-REG-S 3.25000% 13-20.02.21*
AIR LIQUIDE FINANCE SA-REG-S 2.12500% 12-15.10.21*
AKZO NOBEL SWEDEN FINANCE AB-REG-S 2.62500% 12-27.07.22*
ALLIANZ FINANCE II BV-REG-S 0.00000% 16-21.04.20*
ALLIANZ FINANCE II BV 4.75000% 09-22.07.19*
ALLIANZ FINANCE II BV 1.37500% 13-13.03.18*
AMCOR LTD 4.62500% 11-16.04.19*
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 2.87500% 12-25.09.24*
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
300 000
300 000
400 000
180 000
1 210 000
300 000
600 000
1 200 000
1 300 000
700 000
2 600 000
5 000 000
5 800 000
2 600 000
1 600 000
5 800 000
1 000 000
10 000 000
6 000 000
73
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Risk Control 4
Titel
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV-REG-S 2.70000% 14-31.03.26*
ANHEUSER-BUSCH NORTH AMERICAN HLD-REG-S 1.87500% 12-20.01.20*
APPLE INC 1.00000% 14-10.11.22*
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 5.12500% 09-16.09.24*
AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 4.87500% 11-21.01.19*
AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA 5.87500% 04-09.06.24*
BANK OF AMERICA CORP 4.75000% 10-03.04.17*
BANK OF AMERICA CORP-REG-S 1.37500% 14-10.09.21*
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ LTD-REG-S 0.87500% 15-11.03.22*
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 2.62500% 14-18.03.24*
BARCLAYS BANK PLC-SUB 6.62500% 11-30.03.22*
BASF SE-REG-S 1.37500% 14-22.01.19*
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 2.37500% 12-19.01.23*
BERTELSMANN SE & CO KGAA-REG-S 1.75000% 14-14.10.24*
BG ENERGY CAPITAL PLC 3.62500% 10-16.07.19*
BHP BILLITON FINANCE LTD-REG-S 1.50000% 15-29.04.30*
BMW FINANCE NV 5.00000% 03-06.08.18*
BMW US CAPITAL LLC-REG-S 1.00000% 15-20.04.27*
BNP PARIBAS 2.87500% 13-26.09.23*
BNP PARIBAS FORTIS SA 4.37500% 07-01.02.17*
BNP PARIBAS SA 2.37500% 14-20.05.24*
BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 1.526% 14-26.09.22*
BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 1.57300% 15-16.02.27*
BPCE SA 4.50000% 12-10.02.22*
CARLSBERG BREWERIES AS 2.62500% 12-03.07.19*
CARLSBERG BREWERIES AS-REG-S 2.50000% 14-28.05.24*
CARREFOUR SA 1.75000% 14-15.07.22*
CARREFOUR SA 4.00000% 10-09.04.20*
CIE DE SAINT-GOBAIN SA 4.50000% 11-30.09.19*
COMMERZBANK AG 3.87500% 10-22.03.17*
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-SUB 5.50000% 09-06.08.19*
CREDIT SUISSE GRP FDNG GUERNSEY-REG-S 1.25000% 15-14.04.22*
CRH FINANCE GERMANY GMBH-REG-S 1.75000% 14-16.07.21*
DAIMLER AG-REG-S 2.25000% 14-24.01.22*
DAIMLER AG-REG-S 2.37500% 12-12.09.22*
DAIMLER AG-REG-S 2.62500% 12-02.04.19*
DANONE SA-REG-S 1.25000% 15-30.05.24*
DANSKE BANK AS-REG-S 0.75000% 15-04.05.20*
DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.12500% 15-17.03.25*
DEUTSCHE BANK AG-SUB 5.00000% 10-24.06.20*
DEUTSCHE BANK-REG-S 2.37500% 13-11.01.23*
DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE BV 4.25000% 10-13.07.22*
DIAGEO FINANCE PLC-REG-S 2.37500% 14-20.05.26*
DNB BANK ASA 4.37500% 11-24.02.21*
E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV 5.75000% 08-07.05.20*
EDP FINANCE BV 4.12500% 13-20.01.21*
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 5.00000% 09-14.09.22*
ENGIE SA-REG-S 2.37500% 14-19.05.26*
ENGIE SA-REG-S 5.95000% 11-16.03.11*
ENI SPA 4.00000% 10-29.06.20*
ENTE NAZIONALE PER AZIONIL 5.25000% 07-20.06.17*
EXPERIAN GROUP LTD 4.75000% 10-04.02.20*
FCE BANK PLC-REG-S 1.13400% 15-10.02.22*
GAS NATURAL CAPITAL MARKETS SA 5.12500% 09-02.11.21*
GAS NATURAL CAPITAL MARKETS SA 5.00000% 12-13.02.18*
GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV-REG-S 3.87500% 13-11.04.22*
GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 4.35000% 06-03.11.21*
GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 5.37500% 08-16.01.18*
GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 6.02500% 08-01.03.38*
GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 5.37500% 09-23.01.20*
GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 2.87500% 12-18.06.19*
GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 2.25000% 13-20.07.20*
GECINA SA-REG-S 2.00000% 15-17.06.24*
GENERAL MOTORS FINANCIAL INTERNTL-REG-S 1.87500% 14-15.10.19*
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC-REG-S 0.62500% 14-02.12.19*
GLENCORE FINANCE EUROPE SA 5.25000% 10-22.03.17*
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE-REG-S 2.12500% 14-30.09.24*
GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 2.00000% 15-27.07.23*
HEINEKEN NV 2.50000% 12-19.03.19*
HEINEKEN NV-REG-S 2.87500% 12-04.08.25*
HSBC BANK PLC 4.00000% 10-15.01.21*
HSBC FRANCE 1.87500% 13-16.01.20*
HSBC FRANCE SA 0.62500% 15-03.12.20*
HSBC FRANCE SA 1.62500% 13-03.12.18*
HUTCHISON WHAMPOA LTD 2.50000% 12-06.06.17*
IBERDROLA FINANZAS SA 4.62500% 11-07.04.17*
IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S 2.50000% 14-24.10.22*
IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC-REG-S 2.25000% 14-26.02.21*
INNOGY FINANCE BV 6.62500% 08-31.01.19*
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 2.87500% 13-07.11.25*
JPMORGAN CHASE & CO-REG-S 1.50000% 15-27.01.25*
KERING SA 3.12500% 12-23.04.19*
KLEPIERRE-REG-S 3.25000% 13-26.02.21*
KONINKLIJKE DSM NV-REG-S 2.37500% 14-03.04.24*
KONINKLIJKE KPN NV 5.62500% 09-30.09.24*
LAFARGE SA STEP-UP 10-29.11.18*
LAFARGE SA STEP-UP/DOWN 09-16.12.19*
LLOYDS BANK PLC-REG-S 1.00000% 14-19.11.21*
MACQUARIE BANK LTD-REG-S 2.50000% 13-18.09.18*
MADRILENA RED DE GAS FINANCE BV-REG-S 3.77900% 13-11.09.18*
74
31.03.2016
Anzahl/
Nominal
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Käufe1
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1 100 000
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2 200 000
1 000 000
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1 300 000
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Verkäufe2
1 100 000
1 100 000
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in CHF
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0,15
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1 000 000
200 000
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0,10
0,02
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1 000 000
1 100 000
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1 300 000
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1 200 000
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0,09
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0,05
0,05
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0,07
0,08
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1 500 000
700 000
31.03.2017
Anzahl/
Nominal
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569 980
359 668
501 603
176 693
568 701
1 241 618
753 085
0,08
0,05
0,03
0,04
0,01
0,05
0,10
0,06
800 000
1 500 000
700 000
878 164
1 663 772
788 650
0,07
0,14
0,07
300 000
1 000 000
600 000
Davon
ausgeliehen
Anzahl/Nominal
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Risk Control 4
Titel
MCDONALD’S CORP-REG-S 1.87500% 15-26.05.27*
MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH-REG-S 1.37500% 15-01.09.22*
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.62500% 07-16.05.17*
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 1.25000% 14-17.09.21*
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-SUB 4.62500% 10-10.02.20*
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 4.00000% 10-13.07.20*
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD 1.50000% 12-19.07.19*
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD 1.25000% 13-04.05.20*
NEW YORK LIFE FUNDING 4.37500% 07-19.01.17*
NN GROUP NV-REG-S 1.00000% 15-18.03.22*
NOMURA EUROPE FINANCE NV-REG-S 1.87500% 13-29.05.18*
NORDEA BANK AB-REG-S 2.00000% 14-17.02.21*
OP CORPORATE BANK PLC-REG-S 2.62500% 12-20.03.17*
OP CORPORATE BANK PLC-REG-S 2.00000% 14-03.03.21*
OP CORPORATE BANK PLC-REG-S 0.87500% 16-21.06.21*
ORANGE 4.75000% 07-21.02.17*
ORANGE SA 8.12500% 03-28.01.33*
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2.87500% 14-03.03.26*
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOS BK-REG-S LPN 2.32400% 14-23.01.19*
PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II-REG-S 2.75000% 13-23.10.18*
RABOBANK NEDERLAND NV-SUB 5.87500% 09-20.05.19*
RCI BANQUE SA REG-S 1.12500% 14-30.09.19*
REN FINANCE B V-REG-S 4.75000% 13-16.10.20*
RENAULT SA 3.62500% 13-19.09.18*
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 2.25000% 14-10.12.26*
ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND BV 1.62500% 13-24.05.21*
ROCHE FINANCE EUROPE BV 2.00000% 12-25.06.18*
ROCHE HOLDINGS INC 6.50000% 09-04.03.21*
ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 5.37500% 09-30.09.19*
SANOFI-REG-S 0.87500% 15-22.09.21*
SANOFI-REG-S 1.00000% 12-14.11.17*
SANOFI-REG-S 1.12500% 14-10.03.22*
SANOFI-REG-S 1.75000% 14-10.09.26*
SANOFI-REG-S 1.87500% 13-04.09.20*
SANTANDER ISSUANCES SAU-REG-S-SUB 2.50000% 15-18.03.25*
SANTANDER ISSUANCES SAU-REG-S-SUB 3.25000% 16-04.04.26*
SANTANDER UK PLC-REG-S 1.12500% 15-10.03.25*
SCENTRE GROUP TRUST 1-REG-S 2.25000% 14-16.07.24*
SCHLUMBERGER FINANCE BV-REG-S 1.50000% 13-04.03.19*
SCHNEIDER ELECTRIC SE-REG-S 1.5000% 15-08.09.23*
SES SA 4.62500% 10-09.03.20*
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.37500% 09-14.05.18*
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 1.62500% 14-24.03.21*
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 1.00000% 14-06.04.22*
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 1.25000% 15-15.03.22*
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 5.62500% 08-11.06.18*
SKY PLC-REG-S 2.50000% 14-15.09.26*
SNAM SPA-REG-S 5.25000% 12-19.09.22*
SPAREBANK 1 SR BANK ASA-REG-S 3.50000% 12-27.03.17*
SWEDBANK AB-REG-S 1.00000% 15-01.06.22*
TELEFONICA EMISIONES SA 4.71000% 12-20.01.20*
TELEFONICA EMISIONES SAU 3.98700% 13-23.01.23*
TELIASONERA AB-REG-S 3.5000% 13-05.09.33*
TELSTRA CORP LTD 2.50000% 13-15.09.23*
TELSTRA CORP LTD-REG-S 3.50000% 12-21.09.22*
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONAL SPA-REG-S 0.87500% 15-02.02.22*
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE IV BV 2.87500% 12-15.04.19*
TOTAL CAPITAL SA 4.70000% 07-06.06.17*
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP-REG-S 1.00000% 14-10.09.21*
UBS JERSEY BRANCH 4.75000% 07-07.06.17*
UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S 2.50000% 13-12.06.23*
UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S 2.50000% 14-26.02.24*
UNICREDIT SPA 4.87500% 12-07.03.17*
VEOLIA ENVIRONNEMENT 6.12500% 03-25.11.33*
VESTEDA FINANCE BV-REG-S 1.75000% 14-22.07.19*
VINCI SA 3.37500% 12-30.03.20*
VODAFONE GROUP PLC 5.37500% 07-06.06.22*
WELLS FARGO & CO-REG-S 2.25000% 13-02.05.23*
WELLS FARGO & CO-REG-S 2.00000% 15-27.04.26*
WENDEL SA 5.87500% 12-17.09.19*
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 2.12500% 14-18.03.19*
31.03.2016
Anzahl/
Nominal
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Käufe1
300 000
2 240 000
2 200 000
130 000
820 000
1 000 000
510 000
Verkäufe2
31.03.2017
Anzahl/
Nominal
Verkehrswert3
in CHF
in %3
300 000
2 240 000
337 103
2 519 146
0,03
0,21
130 000
820 000
1 000 000
510 000
144 610
988 385
1 206 207
567 042
0,01
0,08
0,10
0,05
1 000 000
200 000
2 000 000
1 089 365
218 685
2 287 864
0,09
0,02
0,19
1 000 000
1 000 000
1 145 313
1 099 760
0,09
0,09
620 000
1 180 000
600 000
600 000
1 192 555
1 449 625
665 618
668 598
0,10
0,12
0,06
0,06
2 200 000
5 700 000
3 450 000
1 000 000
200 000
2 000 000
1 380 000
1 500 000
1 400 000
600 000
620 000
1 180 000
600 000
1 100 000
1 000 000
900 000
300 000
600 000
600 000
5 700 000
3 450 000
1 380 000
500 000
400 000
600 000
500 000
1 000 000
900 000
982 221
0,08
300 000
600 000
337 344
682 267
0,03
0,06
4 700 000
500 000
730 000
5 161 427
672 005
879 898
0,43
0,06
0,07
1 000 000
900 000
1 110 016
1 019 672
0,09
0,08
700 000
500 000
747 081
557 037
0,06
0,05
800 000
500 000
1 000 000
900 000
923 590
550 833
1 123 891
1 084 748
0,08
0,05
0,09
0,09
500 000
800 000
760 000
580 000
300 000
1 120 000
565 933
885 495
851 431
663 928
344 715
1 487 162
0,05
0,07
0,07
0,05
0,03
0,12
1 340 000
500 000
1 000 000
800 000
1 300 000
220 000
500 000
1 110 000
1 481 842
602 606
1 249 158
1 009 707
1 553 177
273 823
542 119
1 248 351
0,12
0,05
0,10
0,08
0,13
0,02
0,04
0,10
660 000
729 558
0,06
700 000
833 276
0,07
600 000
600 000
300 000
900 000
660 000
1 000 000
300 000
1 000 000
1 026 716
662 047
352 005
1 190 898
767 212
1 130 250
365 090
1 111 280
0,09
0,05
0,03
0,10
0,06
0,09
0,03
0,09
Total EUR
151 490 858
12,62
Total Medium-Term Notes, fester Zins
151 490 858
12,62
300 000
300 000
5 400 000
4 900 000
5 400 000
200 000
5 800 000
900 000
5 800 000
5 800 000
1 900 000
4 800 000
4 000 000
4 500 000
500 000
730 000
1 000 000
900 000
500 000
700 000
500 000
680 000
800 000
1 000 000
900 000
500 000
500 000
800 000
760 000
580 000
300 000
1 120 000
860 000
1 340 000
500 000
1 000 000
800 000
1 300 000
220 000
500 000
1 110 000
700 000
660 000
240 000
500 000
700 000
340 000
600 000
600 000
300 000
900 000
660 000
1 000 000
300 000
1 000 000
Davon
ausgeliehen
Anzahl/Nominal
680 000
2 000 000
1 500 000
300 000
800 000
860 000
700 000
240 000
500 000
340 000
Medium-Term Notes, Nullcoupon
EUR
SANOFI-REG-S 0.00000% 16-05.04.19*
EUR
6 000 000
6 000 000
Total EUR
0,00
Total Medium-Term Notes, Nullcoupon
0,00
Medium-Term Notes, variabler Zins
EUR
ACHMEA BV-REG-S-SUB 4.250%/VAR 15-PRP*
ALLIANZ FINANCE II-SUB 5.750%/3M EURIBOR+334.9BP 11-08.07.41*
EUR
EUR
1 100 000
1 800 000
800 000
300 000
1 800 000
306 576
2 258 736
0,03
0,19
75
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Risk Control 4
31.03.2017
Anzahl/
Nominal
Verkehrswert3
in CHF
680 000
400 000
510 000
780 000
700 000
300 000
1 000 000
500 000
821 211
516 617
549 210
862 840
764 489
310 995
1 113 142
914 383
0,07
0,04
0,05
0,07
0,06
0,03
0,09
0,08
760 000
600 000
400 000
600 000
883 423
791 305
453 757
688 851
0,07
0,07
0,04
0,06
720 000
500 000
1 200 000
600 000
700 000
817 449
536 161
1 229 130
761 391
776 532
0,07
0,04
0,10
0,06
0,06
Total EUR
15 356 198
1,28
Total Medium-Term Notes, variabler Zins
15 356 198
1,28
72 228 000
66 929 600
79 264 800
6,02
5,58
6,60
Titel
AQUARIUS + INVESTMENTS PLC-SUB 4.250%/VAR 13-02.10.43*
ASS GENERALI-REG-S-SUB 7.750%/3M EURIBOR+711.3BP 12-12.12.42*
AVIVA PLC-REG-S-SUB 3.375%/VAR 15-04.12.45*
AXA SA-REG-S SUB VAR 14-PRP*
BAYER AG-REG-S-SUB 3.000%/VAR 14-01.07.75*
BERTELSMANN SE & CO KGAA-REG-S-SUB 3.500%/VAR 15-23.04.75*
BNP PARIBAS SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 14-20.03.26*
DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE VAR/LINKED RATING 03-24.01.33*
HEATHROW FUNDING -REG-S 4.600%/12M EURIBOR+400BP 08-15.02.20*
ING BANK NV-SUB 3.625%/VAR 14-25.02.26*
MUENCHENER RUECKVER-SUB 6.250%/VAR 12-26.05.42*
OMV AG-SUB 6.750%/VAR 11-PRP*
ORANGE SA REG-S-SUB 5.000%/VAR 14-PRP*
SANTOS FIN LTD-SUB 8.250%/VAR 10-22.09.70*
STANDARD CHARTERED-SUB 4.000%/VAR 13-21.10.25*
TOTAL SA-REG-S-SUB 2.250%/VAR 15-PRP*
TOTAL SA-REG-S-SUB 2.625%/VAR 15-PRP*
UNIQA INSURANCE GRP-SUB 6.875%/3M EURIBOR+596BP 13-31.07.43*
XSTRATA FINANCE DUBAI LTD STEP UP 12-19.11.18*
31.03.2016
Anzahl/
Nominal
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
680 000
400 000
610 000
480 000
1 080 000
Käufe1
400 000
300 000
Verkäufe2
500 000
380 000
300 000
1 400 000
500 000
560 000
760 000
600 000
400 000
400 000
560 000
600 000
400 000
720 000
830 000
500 000
600 000
700 000
in %3
400 000
400 000
1 000 000
730 000
300 000
Anleihen, fester Zins
CHF
SWITZERLAND 2.00000% 10-28.04.21*
SWITZERLAND 2.00000% 11-25.05.22*
SWITZERLAND 2.25000% 05-06.07.20*
SWITZERLAND 3.00000% 03-08.01.18*
SWITZERLAND 3.00000% 04-12.05.19*
SWITZERLAND 4.00000% 98-11.02.23*
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
37 000 000
30 000 000
41 000 000
4 800 000
52 000 000
39 000 000
28 000 000
29 000 000
31 000 000
21 000 000
31 000 000
65 000 000
59 000 000
72 000 000
4 800 000
73 000 000
70 000 000
88 620 000
7,38
307 042 400
25,58
700 000
500 000
2 200 000
820 000
900 000
260 000
1 100 000
1 400 000
500 000
4 900 000
1 780 000
1 000 000
500 000
500 000
700 000
3 300 000
500 000
500 000
1 500 000
500 000
816 175
547 744
2 434 523
945 960
1 017 456
303 655
1 154 117
1 659 853
637 812
5 314 913
1 910 753
1 191 701
572 153
564 611
813 492
3 681 143
541 594
566 677
1 921 816
552 803
0,07
0,05
0,20
0,08
0,08
0,02
0,10
0,14
0,05
0,44
0,16
0,10
0,05
0,05
0,07
0,31
0,04
0,05
0,16
0,05
400 000
700 000
1 200 000
454 258
748 070
1 370 868
0,04
0,06
0,11
250 000
303 289
0,02
4 600 000
1 140 000
720 000
400 000
450 000
800 000
5 955 373
1 240 241
812 439
459 453
536 627
921 954
0,50
0,10
0,07
0,04
0,04
0,08
990 000
400 000
1 070 629
422 797
0,09
0,03
1 180 000
800 000
500 000
500 000
7 000 000
1 586 627
871 047
559 692
554 671
7 587 562
0,13
0,07
0,05
0,05
0,63
Total CHF
EUR
APPLE INC 2.00000% 15-17.09.27*
APT PIPELINES LTD-REG-S 1.37500% 15-22.03.22*
AT&T INC 1.45000% 14-01.06.22*
AT&T INC 2.40000% 14-15.03.24*
BANK OF IRELAND-REG-S 3.25000% 14-15.01.19*
BASF SE 2.00000% 12-05.12.22*
BERKSHIRE HATHAWAY INC 1.12500% 15-16.03.27*
BMW FINANCE NV 2.37500% 13-24.01.23*
CIE FINANCIERE INDUSTRIELLE AUTOROUTES 5.00000% 06-24.05.21*
COCA-COLA CO/THE 0.75000% 15-09.03.23*
COCA-COLA CO/THE-REG-S 1.12500% 15-09.03.27*
DH EUROPE FINANCE SA 2.50000% 15-08.07.25*
ELI LILLY & CO 2.12500% 15-03.06.30*
EUTELSAT SA-REG-S 2.62500% 13-13.01.20*
EUTELSTAT SA 5.00000% 11-14.01.19*
GENERAL ELECTRIC CO 1.25000% 15-26.05.23*
GENERAL MILLS INC 1.00000% 15-27.04.23*
HAMMERSON PLC 2.75000% 12-26.09.19*
HIT FINANCE BV 4.87500% 06-27.10.21*
INMOBILIARIA COLONIAL SA-REG-S 1.86300% 15-05.06.19*
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 0.50000% 16-07.09.21*
INTESA SANPAOLO SPA 4.00000% 10-08.11.18*
INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 1.12500% 15-04.03.22*
JAB HOLDINGS BV-REG-S 2.12500% 15-16.09.22*
JOHNSON & JOHNSON 4.75000% 07-06.11.19*
MERCK & CO INC 2.50000% 14-15.10.34*
MICROSOFT CORP 2.12500% 13-06.12.21*
MICROSOFT CORP 3.12500% 13-06.12.28*
MONDELEZ INTL 1.00000% 15-07.03.22*
MORGAN STANLEY 1.87500% 14-30.03.23*
O2 TELEFONICA DEUTSCHLAND FIN-REG-S 2.37500% 14-10.02.21*
ORIGIN ENERGY FINANCE LTD-REG-S 3.50000% 13-04.10.21*
PERNOD RICARD SA-REG-S 2.12500% 14-27.09.24*
PFIZER INC 5.75000% 09-03.06.21*
PPG INDUSTRIES INC 0.87500% 15-13.03.22*
PRICELINE.COM INC 1.80000% 15-03.03.27*
PROLOGIS LP 1.37500% 14-07.10.20*
RABOBANK NEDERLAND NV 4.12500% 10-14.07.25*
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA-REG-S 0.90000% 15-18.02.20*
UBS GROUP FUNDING JERSEY LTD-REG-S 1.75000% 15-16.11.22*
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.62500% 14-01.03.24*
WELLCOME TRUST LTD-REG-S 1.12500% 15-21.01.27*
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
700 000
500 000
2 200 000
820 000
900 000
260 000
1 100 000
1 400 000
1 000 000
10 000 000
500 000
5 100 000
1 780 000
1 000 000
500 000
500 000
700 000
3 300 000
500 000
500 000
1 500 000
500 000
10 000 000
10 000 000
400 000
700 000
1 200 000
1 500 000
1 500 000
5 400 000
4 400 000
5 400 000
300 000
250 000
500 000
1 140 000
720 000
1 100 000
450 000
800 000
700 000
990 000
400 000
600 000
1 180 000
800 000
500 000
500 000
700 000
700 000
1 400 000
600 000
20 100 000
13 100 000
Total EUR
Total Anleihen, fester Zins
52 604 546
4,38
359 646 946
29,96
335 372
1 123 206
1 854 804
222 363
0,03
0,09
0,16
0,02
Anleihen, variabler Zins
EUR
ALLIANZ SE-REG-S-SUB 3.375%/VAR PRP*
AMERICA MOVIL SAB DE CV-REG-S-SUB 5.12500% 13-06.09.73*
AMERICA MOVIL SAB DE CV 6.375%/VAR-REG-S-SUB 13-06.09.73*
BAYER AG-REG-S-SUB 3.75/VAR 14-01.07.74*
76
EUR
EUR
EUR
EUR
900 000
1 000 000
900 000
1 500 000
2 000 000
200 000
500 000
300 000
1 000 000
1 500 000
200 000
Davon
ausgeliehen
Anzahl/Nominal
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Risk Control 4
31.03.2017
Anzahl/
Nominal
Verkehrswert3
in CHF
500 000
700 000
700 000
200 000
1 000 000
400 000
2 400 000
1 900 000
1 500 000
1 800 000
1 200 000
1 400 000
2 700 000
559 713
760 742
789 879
210 441
1 103 572
449 244
3 128 513
2 676 575
1 725 762
2 106 444
2 365 971
2 786 555
3 987 263
0,05
0,06
0,07
0,02
0,09
0,04
0,26
0,22
0,14
0,18
0,20
0,23
0,33
1 500 000
2 000 000
1 600 000
900 000
1 100 000
900 000
600 000
600 000
2 200 000
2 000 000
2 200 000
1 100 000
1 100 000
700 000
1 500 000
2 300 000
1 100 000
1 600 000
1 800 000
2 545 046
2 822 239
1 957 986
1 033 758
1 312 992
1 023 381
605 577
678 486
2 854 856
2 330 221
2 658 449
1 388 161
1 312 578
889 373
1 695 274
2 929 790
1 473 567
2 139 260
2 673 743
0,21
0,24
0,16
0,09
0,11
0,09
0,05
0,06
0,24
0,19
0,22
0,12
0,11
0,07
0,14
0,24
0,12
0,18
0,22
2 400 000
2 300 000
900 000
700 000
3 339 413
2 935 983
947 455
752 109
0,28
0,25
0,08
0,06
200 000
500 000
1 300 000
700 000
600 000
218 434
588 865
1 456 020
767 412
641 408
0,02
0,05
0,12
0,06
0,05
400 000
1 500 000
1 300 000
700 000
450 712
1 812 862
1 460 863
766 903
0,04
0,15
0,12
0,06
980 000
800 000
1 090 827
886 043
0,09
0,07
Total EUR
78 626 463
6,55
Total Anleihen, variabler Zins
78 626 463
6,55
624 088 103
51,99
Titel
BHP BILLITON FINANCE LTD-REG-S-SUB 5.625%/VAR 15-22.10.79*
CENTRICA PLC-REG-S-SUB 3.000%/VAR 15-10.04.76*
CNP ASSURANCES-REG-S-SUB 4.250%/VAR 14-05.06.45*
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA-REG-S-SUB 4.500%/VAR 14-PRP*
DEUTSCHE BOERSE AG-REG-S-SUB 2.750%/VAR 15-05.02.41*
ELM BV-REG-S-SUB 2.600%/VAR 15-PRP*
ENGIE SA-REG-S-SUB 3.000%/VAR 14-PRP*
ENGIE SA-REG-S-SUB 3.87500%/VAR 14-PRP*
FRANCE, REPUBLIC OF 1.100%/CPTFEMU LINKED 09-25.07.22*
FRANCE, REPUBLIC OF 1.850%/CPTFEMU LINKED 10-25.07.27*
FRANCE, REPUBLIC OF 0.250%/CPTFEMU LINKED 12-25.07.18*
FRANCE, REPUBLIC OF 0.250%/CPTFEMU LINKED 13-25.07.24*
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 3.400%/CPI LINKED 99-25.07.29*
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 3.150%/INFLATION IDX LKD 02-25.07.32*
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 2.250%/INFLATION IDX LKD 03-25.07.20*
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 1.000%/INFLATION IDX LKD 05-25.07.17*
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 1.800%/INFLATION IDX LKD 07-25.07.40*
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 2.100%/CPI LINKED 08-25.07.23*
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 1.300%/INFLATION IDX LKD 09-25.07.19*
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 0.100%/CPI LINKED 12-25.07.21*
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.700%/CPI LINKED 14-25.07.30*
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 0.100%/CPI LINKED 15-01.03.25*
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 0.100%/INF LK 16-25.07.47*
FRANCE,REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.100%/CPI LINKED 16-01.03.21*
GERMANY, REPUBLIC OF 1.750%/ INFLATION INDX LKD 09-15.04.20*
GERMANY, REPUBLIC OF 0.750%/INFLATION INDX LKD 11-15.04.18*
GERMANY, REPUBLIC OF 0.100%/CPI LINKED 12-15.04.23*
GERMANY, REPUBLIC OF 0.500%/CPI LINKED 14-15.04.30*
GERMANY, REPUBLIC OF 0.100%/CPI LINKED 15-15.04.26*
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.100%/CPI LINKED 15-15.04.46*
ITALY, REPUBLIC OF 1.700%/CPI LINKED 13-15.09.18*
ITALY, REPUBLIC OF 2.350%/CPI LINKED 08-15.09.19*
ITALY, REPUBLIC OF 2.550%/CPI LINKED 09-15.09.41*
ITALY, REPUBLIC OF 3.100%/CPI LINKED 11-15.09.26*
ITALY, REPUBLIC OF-BTPS 2.350%/CPI LINKED 04-15.09.35*
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 2.100%/CPI LINKED 06-15.09.17*
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 2.600%/CPI LINKED 07-15.09.23*
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 2.100%/CPI LINKED 10-15.09.21*
ITALY,REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 1.250%/CPI LKD 15-15.09.32*
ITALY,REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 0.100%/CPI LKD 16-15.05.22*
JPMORGAN CHASE BANK-SUB 4.37500%/1M EURIBOR+90BP 06-30.11.21*
NN GROUP NV-REG-S-SUB 4.500/VAR 14-PRP*
ORANGE-SUB-REG-S 5.25000%/VAR 14-PRP*
RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S-SUB 2.500%/VAR 14-26.05.26*
SOCIETE GENERALE SA-REG-S-SUB 2.500%/VAR 14-16.09.26*
SOGECAP SA-REG-S-SUB 4.125%/VAR 14-PRP*
SOLVAY FIN SA-REG-S-SUB 4.199%/VAR 13-PRP*
SPAIN GOVERNMENT 0.300%/CPI LINKED 15-30.11.21*
SPAIN GOVERNMENT-144A-REG-S 1.800%/CPI LINKED 14-30.11.24*
SPAIN GOVERNMENT-144A-REG-S 0.550%/CPI LINKED 13-30.11.19*
SPAIN GOVERNMENT-144A-REG-S 1.000%/CPI LINKED 15-30.11.30*
SSE PLC-REG-S-SUB 2.375%/VAR 15-PRP*
SVENSKA HANDELSBANKEN AB-SUB 2.65600%/FLR 14-15.01.24*
VIENNA INSR-REG-S-SUB 3.750%/3M EURIBOR+393.9BP 15-02.03.46*
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV-REG-S-SUB 5.125%/VAR 13-PRP*
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV-REG-S-SUB 3.500%/VAR 15-PRP*
31.03.2016
Anzahl/
Nominal
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Käufe1
300 000
800 000
1 300 000
1 000 000
Verkäufe2
300 000
800 000
800 000
300 000
700 000
200 000
1 000 000
3 300 000
2 200 000
2 100 000
2 200 000
1 600 000
1 900 000
3 800 000
3 800 000
1 900 000
2 600 000
2 200 000
1 100 000
1 200 000
900 000
3 000 000
2 800 000
3 000 000
1 300 000
1 100 000
600 000
2 000 000
3 200 000
1 400 000
1 900 000
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2 600 000
3 300 000
3 200 000
700 000
800 000
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1 800 000
2 200 000
1 400 000
1 600 000
3 200 000
1 900 000
1 700 000
2 200 000
1 800 000
1 200 000
1 200 000
1 000 000
1 000 000
900 000
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2 400 000
2 400 000
1 500 000
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1 700 000
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1 700 000
2 000 000
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2 700 000
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2 400 000
200 000
1 000 000
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3 800 000
2 500 000
2 400 000
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2 100 000
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2 400 000
1 400 000
1 300 000
1 000 000
400 000
300 000
4 200 000
3 200 000
3 200 000
1 700 000
1 200 000
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2 200 000
3 600 000
1 600 000
2 000 000
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3 600 000
3 600 000
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1 600 000
2 400 000
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700 000
700 000
700 000
1 700 000
1 400 000
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1 500 000
1 300 000
800 000
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100 000
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200 000
1 700 000
1 400 000
900 000
400 000
980 000
1 400 000
1 220 000
1 400 000
600 000
1 220 000
1 400 000
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden
in %3
Davon
ausgeliehen
Anzahl/Nominal
Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden
Medium-Term Notes, fester Zins
EUR
COMPASS GROUP PLC 3.12500% 12-13.02.19*
1 132 905
0,09
Total EUR
EUR
1 000 000
1 000 000
1 132 905
0,09
Total Medium-Term Notes, fester Zins
1 132 905
0,09
Total Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden
1 132 905
0,09
Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden
Investmentzertifikate, open end
Eurozone
CREDIT SUISSE INST FUND-EUROZONE INDEX-ZA**
CSIF INFLTIN-LINKD BND EUR EX ITALY EX SPAIN INDX BLU EUR-ZA**
Total Eurozone
CHF
CHF
104 500
1 000
28 000
1 000
76 500
71 204 670
5,93
71 204 670
5,93
77
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Risk Control 4
Titel
Käufe1
31.03.2016
Anzahl/
Nominal
Verkäufe2
31.03.2017
Anzahl/
Nominal
Verkehrswert3
in CHF
in %3
35 000
60 940 250
46 000
22 088 740
1,84
83 028 990
6,92
Davon
ausgeliehen
Anzahl/Nominal
Global
CREDIT SUISE LUX GLB HIGH YLD BND FND DBH CHF CAPITALISATION**
CREDIT SUISSE INST FUND-EMERGING MARKET INDEX-D**
CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL FUND - CSIMF MM CHF-ZA**
CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL FUND - CSIF EU EX CH RE INDEX ZA**
CHF
CHF
CHF
CHF
42 000
59 142
40 000
94 000
42 000
24 142
40 000
48 000
Total Global
5,08
Japan
CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL FUND - JAPAN INDEX-ZAH**
CHF
84 000
24 000
60 000
Total Japan
66 209 400
5,52
66 209 400
5,52
Schweiz
CSIF SWITZERLAND TOTAL MARKET INDEX BLUE-ZA**
CHF
10 300
94 000
39 300
65 000
Total Schweiz
69 414 150
5,78
69 414 150
5,78
Vereinigte Staaten
CSIF US INDEX BLUE-ZA**
CHF
13 800
66 500
37 300
43 000
66 024 350
5,52
66 024 350
5,52
Total Investmentzertifikate, open end
355 881 560
29,65
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden
355 881 560
29,65
Total Wertschriften
981 102 568
81,73
210 130 922
11 321
9 117 227
17,51
0,00
0,76
1 200 362 038
100,00
Total Vereinigte Staaten
(davon ausgeliehen
0,00)
Bankguthaben auf Sicht
Derivative Finanzinstrumente
Sonstige Vermögenswerte
Gesamtfondsvermögen
Andere Verbindlichkeiten
-3 026 154
Nettofondsvermögen
1 197 335 884
Bewertungskategorie
Verkehrswert per
31.03.2017
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der
aktuellen Marktgegebenheiten
Total
in %
des Gesamtfondsvermögens3
Verkehrswert
Vorjahr
in %
625 221 008
355 892 881
52,09
29,64
–
–
–
–
–
981 113 889
–
81,73
–
–
–
–
1
«Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro /
Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen
«Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge
Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen
3
Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen
2
* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)
** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern
Derivative Finanzinstrumente
Gemäss KKV-FINMA Art. 23
Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen
Verkauf
Währung
Verkauf
Betrag
Kauf
Währung
Kauf
Betrag
Fälligkeit
Wiederbeschaffungswert
in CHF
In % des
Vermögens
445 728
-94 178
-340 229
11 321
0.04
-0.01
-0.03
0.00
Devisentermingeschäfte**
EUR
GBP
USD
373 000 000
5 000 000
70 000 000
CHF
CHF
CHF
399 669 500
6 160 000
69 650 000
21.04.2017
21.04.2017
21.04.2017
Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.
** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern
Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen
Verkauf
Währung
Verkauf
Betrag
Kauf
Währung
Kauf
Betrag
Fälligkeit
16 000 000
21 850 000
382 382 000
170 458 150
44 054 200
559 716 750
21.04.2016
21.04.2016
23.05.2016
23.05.2016
23.05.2016
23.06.2016
Devisentermingeschäfte
CHF
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
78
15 364 000
20 000 000
350 000 000
155 000 000
46 000 000
505 000 000
USD
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Risk Control 4
Verkauf
Währung
USD
USD
GBP
GBP
CHF
CHF
CHF
CHF
EUR
USD
GBP
CHF
EUR
CHF
EUR
EUR
USD
EUR
GBP
USD
EUR
USD
GBP
EUR
CHF
EUR
USD
GBP
EUR
GBP
USD
EUR
CHF
USD
CHF
CHF
EUR
USD
CHF
CHF
EUR
USD
EUR
USD
EUR
USD
GBP
CHF
EUR
GBP
USD
Verkauf
Betrag
44 000 000
26 000 000
6 000 000
2 400 000
10 972 000
536 815 125
67 305 000
11 544 120
493 000 000
71 000 000
8 000 000
21 640 000
13 000 000
13 509 300
8 000 000
8 000 000
6 000 000
505 000 000
7 000 000
65 000 000
503 000 000
63 000 000
7 000 000
20 000 000
30 097 375
495 000 000
63 000 000
7 000 000
485 000 000
7 000 000
63 000 000
12 000 000
6 333 500
10 000 000
3 226 650
2 542 600
463 000 000
75 000 000
3 213 750
40 709 400
369 000 000
75 000 000
3 500 000
11 000 000
373 000 000
86 000 000
5 000 000
16 025 600
373 000 000
5 000 000
70 000 000
Kauf
Währung
CHF
CHF
CHF
CHF
EUR
EUR
USD
GBP
CHF
CHF
CHF
EUR
CHF
USD
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
EUR
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
GBP
CHF
EUR
GBP
CHF
CHF
EUR
EUR
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
USD
CHF
CHF
CHF
Kauf
Betrag
Fälligkeit
43 433 280
25 818 000
8 669 100
3 373 440
10 000 000
495 000 000
70 000 000
8 400 000
533 919 000
68 018 000
10 960 000
20 000 000
14 068 600
14 000 000
8 717 200
8 717 200
5 893 200
549 717 750
8 967 700
62 744 500
549 879 600
61 187 175
8 979 950
21 818 000
27 500 000
537 817 500
62 244 000
8 519 000
518 950 000
8 722 000
63 630 000
12 934 800
5 000 000
10 164 000
3 000 000
2 000 000
494 484 000
77 100 000
3 000 000
38 000 000
395 568 000
74 821 875
3 727 500
10 849 300
396 629 550
86 356 900
6 221 500
16 000 000
399 669 500
6 160 000
69 650 000
23.06.2016
23.06.2016
23.06.2016
23.06.2016
23.06.2016
23.06.2016
23.06.2016
23.06.2016
25.08.2016
25.08.2016
25.08.2016
25.08.2016
25.08.2016
25.08.2016
25.08.2016
25.08.2016
25.08.2016
16.09.2016
16.09.2016
16.09.2016
19.10.2016
19.10.2016
19.10.2016
19.10.2016
19.10.2016
21.11.2016
21.11.2016
21.11.2016
21.12.2016
21.12.2016
21.12.2016
21.12.2016
21.12.2016
21.12.2016
21.12.2016
21.12.2016
24.01.2017
24.01.2017
24.01.2017
24.01.2017
27.02.2017
27.02.2017
27.02.2017
27.02.2017
21.03.2017
21.03.2017
21.03.2017
21.03.2017
21.04.2017
21.04.2017
21.04.2017
79
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Risk Control 4
Ergänzende Angaben
Derivative Finanzinstrumente
Total Expense Ratio (TER)
Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I:
Art. 34 KKV-FINMA
Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie
zur Berechnung und Offenlegung der Total
Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der SFAMA in der aktuell gültigen Fassung
berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen
Kommissionen und Kosten, die laufend dem
Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.
Position
Betrag
in CHF
in % des Nettofondsvermögens
–
–
475 645 834.70
39,73%
Total engagementerhöhende Positionen
Total engagementreduzierende Positionen
Pensionsgeschäfte
Zusammengesetzte
TER für die letzten 12 Monate: 1,00%
Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.
Vergütung an die Fondsleitung
Pauschale Verwaltungskommission
– Effektiv erhobene pauschale Verwaltungskommission: 1% p.a.;
– Maximale pauschale Verwaltungskommission
gemäss Fondsvertrag: 1,5% p.a.;
berechnet auf dem durchschnittlichen Nettofondsvermögen
Grundsätze der Bewertung und
der Nettoinventarwertberechnung
Siehe Erläuterungen zum Bericht.
Auflegungsdatum
1.9.2014
Umrechnungskurse
Ausgabe- und Rücknahmekommissionen
Effektive Kommission:
Ausgabe: 2%; Rücknahme: 0%
Maximale Kommission gemäss Fondsvertrag:
Ausgabe: 5%; Rücknahme: 0%
Soft Commission Arrangements
Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich
«soft commission arrangements» geschlossen.
80
EUR 1 = CHF 1.070566
GBP 1 = CHF 1.251638
USD 1
= CHF 1.000950
FORTUNA INVEST – Risk Control 5
Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen
Dreijahresvergleich
ISIN
Nettofondsvermögen in CHF
31.3.2017
1 213 339 650.37
31.3.2016
1 090 992 074.88
31.3.2015
461 202 981.84
99.48
12 196 366,0000
98.51
11 075 322,0000
102.58
4 495 888,0000
CH0237262933
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF
Anzahl Anteile im Umlauf
Performance
FORTUNA INVEST – Risk Control 51
1
Währung
CHF
2016/2017
1.0%
2015/2016
-4.0%
2014/2015
-
Das Teilvermögen verfügt über keine Benchmark, daher erfolgt kein Vergleich der Teilvermögensperformance mit einer Benchmark.
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.
Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Bericht des Portfoliomanagers
Struktur des Wertpapierportfolios
Die Performance des FORTUNA INVEST – Risk
Control 5 betrug von März 2016 bis März 2017
1.0%. Die schrittweise Verdoppelung der Aktienquote über das Jahr erwies sich als richtig. Während
die Erhöhung des Risikos im Portfolio aufgrund von
Bedenken bezüglich Brexit-Abstimmung anfänglich
etwas zu verhalten erfolgt war, wurde die Aktienallokation nach den US Wahlen noch einmal deutlich
erhöht und lag in der Nähe der maximal erlaubten
Quote. Regional wurde der Anteil von Europa und
im 1. Quartal 2017 auch derjenigen der Schwellenländer ausgebaut. Die Duration des Obligationenportfolios wurde ab Herbst deutlich verkürzt, was
die durch steigende Zinsen verursachte negative
Performance in diesem Segment deutlich verminderte. Im ersten Quartal wurde die Duration in der
Folge wieder etwas erhöht und der hohe Kassenbestand abgebaut, was positiv zu Buche schlug.
Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens
United States Treasury
23,45
Spain Letras del Tes
15,66
Italy Buoni Ordinari
11,01
Belgium Treasury Bill
8,81
France Treasury Bill
8,36
German Treasury Bill
8,35
Dutch Treasury Bill
4,93
Swiss Confederation
4,19
United Kingdom Gilt
4,08
Übrige
7,05
Total
95,89
Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.
81
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Risk Control 5
Vermögensrechnung
31.3.2017
CHF
31.3.2016
CHF
Verkehrswerte
Bankguthaben
– auf Sicht
Geldmarktinstrumente
Effekten
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere
und -rechte
Derivative Finanzinstrumente
Sonstige Vermögenswerte
Gesamtfondsvermögen
413 289 461.40
1 431 849.99
3 482 784.46
1 222 446 574.04
369 666 067.85
9 185 234.30
3 090 502.42
1 096 422 038.39
Aufgenommene Kredite
Andere Verbindlichkeiten
Nettofondsvermögen
-6 113 542.97
-2 993 380.70
1 213 339 650.37
-2 747 869.98
-2 682 093.53
1 090 992 074.88
1.4.2016-31.3.2017
CHF
100 305.69
-73 448.98
0.00
1.4.2015-31.3.2016
CHF
46 149.59
-79 706.46
-891 171.18
8 504 058.87
-207 406.37
8 323 509.21
5 944 870.70
-1 401 388.60
3 618 754.05
-29 459.84
-11 606 808.42
-90.89
0.00
-11 636 359.15
-62 094.25
-9 057 592.29
-127.92
1 838.44
-9 117 976.02
Nettoertrag
-3 312 849.94
-5 499 221.97
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste
Realisierter Erfolg
27 603 157.01
24 290 307.07
-46 742 445.63
-52 241 667.60
-12 803 185.60
11 487 121.47
21 767 968.83
-30 473 698.77
1.4.2016-31.3.2017
CHF
-3 312 849.94
3 312 849.94
0.00
1.4.2015-31.3.2016
CHF
-5 499 221.97
5 499 221.97
0.00
45 412 021.751
758 830 456.44
39 946 376.08 2
674 533 857.74
Erfolgsrechnung
Ertrag
Erträge der Bankguthaben
Negativzinsen
Erträge der Geldmarktinstrumente
Erträge der Effekten
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren
und -rechten
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen
Total Ertrag
Aufwand
Passivzinsen
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung
Sonstige Aufwendungen
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen
Total Aufwand
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste
Gesamterfolg
Verwendung des Erfolges
Nettoverlust des Rechnungsjahres
Übertrag auf das Kapital3
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag
1
2
3
Zum 31. März 2017 wurden gegenüber BSI AG Bankguthaben in Höhe von CHF 1 090 000 als Sicherheiten hinterlegt.
Zum 31. März 2016 wurden von BSI AG Bankguthaben in Höhe von CHF 2 080 000 als Sicherheiten erhalten.
gemäss Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer Art. 29
82
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Risk Control 5
Veränderung des Nettofondsvermögens
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres
Saldo aus dem Anteilverkehr
Gesamterfolg
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode
1.4.2016-31.3.2017
CHF
1 090 992 074.88
110 860 454.02
11 487 121.47
1 213 339 650.37
1.4.2015-31.3.2016
CHF
461 202 981.84
660 262 791.81
-30 473 698.77
1 090 992 074.88
1.4.2016-31.3.2017
Anzahl
11 075 322,0000
1 121 044,0000
0,0000
12 196 366,0000
1.4.2015-31.3.2016
Anzahl
4 495 888,0000
6 583 395,0000
-3 961,0000
11 075 322,0000
1 121 044,0000
6 579 434,0000
Entwicklung der Anteile im Umlauf
Bestand Anfang Rechnungsjahr
Ausgegebene Anteile
Zurückgenommene Anteile
Bestand Ende Berichtsperiode
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (Thesaurierung)
Für das abgeschlossene Geschäftsjahr erfolgt keine Thesaurierung.
83
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Risk Control 5
Inventar des Fondsvermögens
Titel
Käufe1
31.03.2016
Anzahl/
Nominal
Verkäufe2
31.03.2017
Anzahl/
Nominal
Verkehrswert3
in CHF
in %3
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden
Treasury-Bills, Nullcoupon
EUR
GERMANY, REPUBLIC OF TB-REG-S 0.00000% 13.01.16-13.07.16*
EUR
96 000 000
96 000 000
Total EUR
0,00
Total Treasury-Bills, Nullcoupon
0,00
Anleihen, fester Zins
CAD
CANADA, GOVERNMENT 5.75000% 98-01.06.29*
CAD
3 332 000
208 000
3 540 000
3 756 944
0,31
3 756 944
0,31
18 926 370
16 602 500
15 710 306
1,55
1,36
1,29
51 239 176
4,19
10 122 000
1 886 000
11 881 645
3 001 305
0,97
0,25
13 185 000
10 498 000
409 983
9 071 000
2 355 000
2 834 000
9 180 000
15 349 524
12 875 622
408 563
13 934 367
4 171 802
4 538 992
10 093 835
1,26
1,05
0,03
1,14
0,34
0,37
0,83
76 255 655
6,24
6 962 499
7 243 322
10 336 735
1 804 818
6 074 924
1 185 336
3 360 411
12 913 293
0,57
0,59
0,85
0,15
0,50
0,10
0,27
1,06
Total CAD
CHF
SWITZERLAND 1.25000% 12-11.06.24*
SWITZERLAND 1.50000% 13-24.07.25*
SWITZERLAND 2.00000% 11-25.05.22*
CHF
CHF
CHF
16 950 000
14 500 000
13 849 000
16 950 000
14 500 000
13 849 000
Total CHF
EUR
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 4.25000% 03-25.04.19*
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 4.00000% 05-25.04.55*
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 3.75000% 06-25.04.17*
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 1.75000% 13-25.05.23*
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 2.50000% 13-25.05.30*
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 1.25000% 15-25.05.36*
GERMANY, REPUBLIC OF 6.25000% 94-04.01.24*
GERMANY, REPUBLIC OF 4.75000% 03-04.07.34*
GERMANY, REPUBLIC OF 3.25000% 10-04.07.42*
GERMANY, REPUBLIC OF 1.00000% 13-12.10.18*
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
9 811 000
1 775 000
3 954 000
9 699 000
8 082 000
3 911 000
111 000
3 600 000
3 954 000
3 486 000
2 416 000
409 983
1 231 000
638 000
560 000
538 000
7 840 000
1 717 000
2 274 000
11 542 000
2 900 000
Total EUR
GBP
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 4.25000% 05-07.12.55*
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 4.25000% 06-07.12.46*
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 4.75000% 07-07.12.30*
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 4.50000% 08-07.03.19*
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 4.50000% 09-07.09.34*
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 4.25000% 10-07.12.40*
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.50000% 16-22.07.22*
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 2.00000% 14-22.07.20*
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
2 662 000
3 444 000
8 371 000
6 563 000
562 000
400 000
492 000
215 000
340 000
278 000
2 802 000
237 000
2 691 000
6 919 000
5 327 000
2 909 000
5 512 000
2 500 000
3 154 000
3 659 000
5 802 000
1 329 000
3 364 000
637 000
2 691 000
9 746 000
Total GBP
49 881 338
4,08
181 133 112
14,82
20 000 000
9 223 000
4 654 400
22 960 000
841 000
23 164 946
11 835 765
5 908 332
23 428 877
816 775
1,89
0,97
0,48
1,92
0,07
20 304 000
18 895 000
14 481 000
8 492 400
20 382 836
19 000 120
14 444 924
8 445 019
1,67
1,55
1,18
0,69
Total Anleihen, fester Zins
Treasury-Notes, fester Zins
USD
AMERICA, UNITED STATES OF 8.12500% 89-15.08.19*
AMERICA, UNITED STATES OF 5.25000% 99-15.02.29*
AMERICA, UNITED STATES OF 4.50000% 06-15.02.36*
AMERICA, UNITED STATES OF 3.12500% 14-15.08.44*
AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 16-15.11.46*
AMERICA, UNITED STATES OF 0.87500% 14-15.04.17*
AMERICA, UNITED STATES OF 3.50000% 08-15.02.18*
AMERICA, UNITED STATES OF 1.37500% 11-30.09.18*
AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 11-15.11.21*
AMERICA, UNITED STATES OF 1.00000% 16-30.11.18*
AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 16-30.11.21*
AMERICA, UNITED STATES OF 0.62500% 12-30.11.17*
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
7 382 000
3 983 000
18 620 000
5 377 000
13 860 000
16 413 000
5 288 000
8 012 000
20 000 000
1 841 000
671 400
4 340 000
841 000
2 114 000
3 891 000
13 607 000
14 481 000
8 492 400
1 500 000
5 377 000
15 974 000
9 512 000
Total USD
127 427 594
10,42
Total Treasury-Notes, fester Zins
127 427 594
10,42
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden
308 560 706
25,24
1 499 906
3 810 156
0,12
0,31
Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden
Anleihen, fester Zins
CAD
CANADA, GOVERNMENT 0.75000% 15-01.03.21*
CANADA, GOVERNMENT 0.50000% 16-01.08.18*
CANADA, GOVERNMENT 1.25000% 14-01.08.17*
CANADA, GOVERNMENT 2.75000% 14-01.12.48*
CAD
CAD
CAD
CAD
2 019 000
5 090 000
6 091 000
1 040 000
2 019 000
5 090 000
6 091 000
911 534
0,07
Total CAD
6 221 595
0,51
Total Anleihen, fester Zins
6 221 595
0,51
84
65 000
1 105 000
Davon
ausgeliehen
Anzahl/Nominal
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Risk Control 5
Titel
31.03.2016
Anzahl/
Nominal
Käufe1
Verkäufe2
31.03.2017
Anzahl/
Nominal
Verkehrswert3
in CHF
in %3
25 512 000
26 137 742
2,14
17 145 000
23 273 000
21 841 000
17 314 795
22 760 044
21 705 481
1,42
1,86
1,78
Davon
ausgeliehen
Anzahl/Nominal
Treasury-Notes, fester Zins
USD
AMERICA, UNITED STATES OF 2.37500% 13-31.12.20*
AMERICA, UNITED STATES OF 1.00000% 14-15.09.17*
AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 14-30.09.19*
AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 12-15.11.22*
AMERICA, UNITED STATES OF 1.25000% 13-29.02.20*
USD
USD
USD
USD
USD
23 016 000
17 317 000
14 939 000
21 908 000
19 360 000
2 496 000
17 317 000
2 206 000
1 365 000
2 481 000
Total USD
87 918 063
7,19
Total Treasury-Notes, fester Zins
87 918 063
7,19
Total Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden
94 139 659
7,70
50 000 000
50 500 000
50 000 000
45 400 000
53 539 009
54 101 972
53 588 791
48 604 672
4,38
4,43
4,38
3,98
50 000 000
53 715 653
4,39
45 000 000
48 355 650
3,96
47 500 000
50 871 721
4,16
30 600 000
47 500 000
32 767 839
50 892 570
2,68
4,16
56 170 000
60 243 140
4,93
50 000 000
96 580 000
32 000 000
53 552 391
103 522 447
34 306 076
4,38
8,47
2,81
698 061 930
57,10
Nicht-Effekten
Treasury-Bills, Nullcoupon
EUR
BELGIUM, KINGDOM OF TB 0.00000% 18.06.15-16.06.16**
BELGIUM, KINGDOM OF TB 0.00000% 12.11.16-10.11.16**
BELGIUM, KINGDOM OF TB 0.00000% 14.01.16-12.01.17**
BELGIUM, KINGDOM OF TB 0.00000% 14.04.16-13.04.17**
BELGIUM, KINGDOM OF TB 0.00000% 12.05.16-11.05.17**
FRANCE, REPUBLIC OF BTF-REG-S TB 0.00000% 04.01.17-08.06.17**
FRANCE, REPUBLIC OF BTF-REG-S TB 0.00000% 04.01.17-05.04.17**
GERMANY, REPUBLIC OF TB-REG-S 0.00000% 16.03.16-14.09.16**
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S TB 0.00000% 13.07.16-11.01.17**
GERMANY, REPUBLIC OF TB-REG-S 0.00000% 24.08.16-23.08.17**
GERMANY, REPUBLIC OF TB-REG-S 0.00000% 14.09.16-15.03.17**
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S TB 0.00000% 15.03.17-13.09.17**
ITALY, REPUBLIC OF TB 0.00000% 14.10.15-14.10.16**
ITALY, REPUBLIC OF TB 0.00000% 13.05.16-12.05.17**
ITALY, REPUBLIC OF TB 0.00000% 29.07.16-31.01.17**
ITALY, REPUBLIC OF TB 0.00000% 31.10.16-28.04.17**
ITALY, REPUBLIC OF TB 0.00000% 02.01.17-30.06.17**
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE TB 06.01.16-30.06.16**
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE TB 0.00000% 04.05.16-31.10.16**
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE TB 0.00000% 04.01.17-30.06.17**
SPAIN, KINGDOM OF TB 0.00000% 15.05.15-13.05.16**
SPAIN, KINGDOM OF TB 0.00000% 20.11.15-18.11.16**
SPAIN, KINGDOM OF TB 0.00000% 22.01.16-20.01.17**
SPAIN, KINGDOM OF TB 0.00000% 11.03.16-10.03.17**
SPAIN, KINGDOM OF TB 0.00000% 13.05.16-12.05.17**
SPAIN, KINGDOM OF TB 0.00000% 15.07.16-14.07.17**
SPAIN, KINGDOM OF TB 0.00000% 19.08.16-18.08.17**
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
98 000 000
85 000 000
90 000 000
94 000 000
95 400 000
50 000 000
50 500 000
50 000 000
45 400 000
9 000 000
96 000 000
50 000 000
94 370 000
45 000 000
7 000 000
47 500 000
97 000 000
30 600 000
47 500 000
90 000 000
95 400 000
56 170 000
63 500 000
3 000 000
95 000 000
5 000 000
116 000 000
50 000 000
50 000 000
96 580 000
32 000 000
98 000 000
94 000 000
95 400 000
94 000 000
96 000 000
94 370 000
97 000 000
97 000 000
90 000 000
95 400 000
66 500 000
100 000 000
116 000 000
50 000 000
Total EUR
USD
AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 08.09.16-09.03.17**
AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 08.12.16-08.06.17**
USD
USD
54 890 000
60 790 000
54 890 000
60 790 000
Total USD
Total Treasury-Bills, Nullcoupon
60 768 527
4,97
60 768 527
4,97
758 830 456
62,07
Treasury-Notes, fester Zins
USD
AMERICA, UNITED STATES OF 2.12500% 15-15.05.25**
10 589 096
0,88
Total USD
10 589 096
0,88
Total Treasury-Notes, fester Zins
10 589 096
0,88
769 419 553
62,95
1 172 119 918
95,89
Total Nicht-Effekten
Total Wertschriften
USD
7 025 000
3 716 000
10 741 000
(davon ausgeliehen
Bankguthaben auf Sicht
Derivative Finanzinstrumente
Sonstige Vermögenswerte
Gesamtfondsvermögen
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten
Andere Verbindlichkeiten
Nettofondsvermögen
0,00)
45 412 022
1 431 850
3 482 784
3,71
0,12
0,28
1 222 446 574
100,00
-6 113 543
-2 993 381
1 213 339 650
85
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Risk Control 5
Bewertungskategorie
Verkehrswert per
31.03.2017
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der
aktuellen Marktgegebenheiten
Total
in %
des Gesamtfondsvermögens3
Verkehrswert
Vorjahr
in %
406 779 216
766 772 552
33,28
62,73
–
–
–
–
–
1 173 551 768
–
96,01
–
–
–
–
1
«Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro /
Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen
«Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge
Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen
3
Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen
2
* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)
** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern
Derivative Finanzinstrumente
Gemäss KKV-FINMA Art. 23
Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende Derivate
Instrument
Anzahl
Kontrakte
Währung
Gebundene Basiswerte
in Obligationen/Aktien in CHF
Variation Margin
in CHF
In % des
Vermögens
11 254 432
11 254 432
-16 969
-16 969
0.00
0.00
Deckung
in CHF
Variation Margin
in CHF
In % des
Vermögens
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen
US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 21.06.17*
-70
USD
Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate
Instrument
Anzahl
Kontrakte
Währung
Futures auf Indices/Commodities/Währungen
S&P500 EMINI FUTURE 16.06.17*
FTSE 100 INDEX FUTURE 16.06.17*
TOPIX INDEX FUTURE 08.06.17*
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 16.06.17*
MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 16.06.17*
SWISS MARKET INDEX FUTURE 16.06.17*
1 358
167
241
2 079
701
149
USD
GBP
JPY
EUR
USD
CHF
160 341 860
15 207 507
32 743 318
76 252 717
33 729 082
12 723 110
330 997 594
-129 133
17 767
-571 520
2 629 118
1 112 141
105 790
3 164 163
-0.01
0.00
-0.05
0.22
0.09
0.01
0.26
372
112
104
23
135
429
USD
EUR
EUR
EUR
CAD
AUD
46 381 270
15 670 175
12 497 788
3 974 648
13 913 554
42 076 126
134 513 561
34 908
37 170
-2 227
12 312
96 069
753 425
931 657
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.07
0.08
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen
US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 21.06.17*
EURO BTP ITALY GOVERMENT FUTURE 08.06.17*
SHORT EURO BTP ITALY GOVERMENT FUTURE 08.06.17*
EURO-BUND FUTURE 08.06.17*
CANADA 10YR BOND FUTURE 21.06.17*
AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 15.06.17*
Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: CHF 465 511 155
Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen
Verkauf
Währung
Verkauf
Betrag
Kauf
Währung
Kauf
Betrag
Fälligkeit
Wiederbeschaffungswert
in CHF
In % des
Vermögens
12 178
-23 796
-3 588
37 802
69 985
-445 584
-237
-275 422
-356
-156 267
-7 974
-6 805
8 856
-39
1 551
6 239
79 304
10 908
145 037
-558
-175
847
-7 438
-86 491
-18 029
-170 861
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
-0.04
0.00
-0.02
0.00
-0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.01
0.00
-0.01
Devisentermingeschäfte**
CAD
EUR
GBP
USD
CAD
EUR
GBP
GBP
USD
USD
GBP
EUR
USD
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
EUR
GBP
CHF
CAD
EUR
GBP
USD
86
783 926
4 300 209
2 326 587
11 887 184
12 643 741
68 197 263
31 426
36 518 172
434 016
190 577 379
1 218 814
915 479
1 388 062
5 287
252 546
10 065 505
78 257 641
50 169 669
204 309 114
514 890
643 010
1 193 482
13 420 674
73 175 596
40 094 999
204 286 641
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CAD
EUR
CAD
EUR
GBP
USD
CHF
CHF
USD
CHF
CHF
CHF
CHF
600 487
4 579 723
2 908 234
11 934 733
9 558 668
72 561 888
39 094
45 428 606
434 016
190 577 379
1 517 423
973 246
1 398 056
6 993
237 355
13 420 674
73 175 596
40 094 999
204 286 642
550 649
804 579
1 193 350
10 053 024
78 224 712
50 118 749
203 980 211
05.04.2017
05.04.2017
05.04.2017
05.04.2017
05.04.2017
05.04.2017
05.04.2017
05.04.2017
05.04.2017
05.04.2017
05.04.2017
05.04.2017
05.04.2017
05.04.2017
05.04.2017
05.04.2017
05.04.2017
05.04.2017
05.04.2017
05.04.2017
05.04.2017
05.04.2017
02.05.2017
02.05.2017
02.05.2017
02.05.2017
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Risk Control 5
Verkauf
Währung
CHF
CHF
USD
EUR
USD
EUR
Verkauf
Betrag
550 417
803 762
1 193 350
633 475 190
22 822 000
14 929 000
Kauf
Währung
EUR
GBP
CHF
CHF
CHF
CHF
Kauf
Betrag
Fälligkeit
514 890
643 010
1 191 560
675 902 191
22 822 000
15 996 424
02.05.2017
02.05.2017
02.05.2017
18.05.2017
18.05.2017
18.05.2017
Wiederbeschaffungswert
in CHF
In % des
Vermögens
609
289
-998
-1 880 027
40 793
23 246
0.00
0.00
0.00
-0.16
0.00
0.00
-2 647 001
-0.22
Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.
* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)
** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern
Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate
Instrument
Währung
Käufe/
Kontrakte
Verkäufe/
Kontrakte
185
70
185
70
0
185
70
185
70
70
Käufe/
Kontrakte
Verkäufe/
Kontrakte
CHF
CHF
EUR
USD
USD
EUR
USD
JPY
GBP
USD
CHF
EUR
GBP
JPY
AUD
USD
CHF
GBP
JPY
USD
USD
AUD
EUR
GBP
USD
JPY
USD
USD
USD
USD
GBP
JPY
EUR
USD
CHF
295
295
2 079
631
1 043
0
1 253
96
0
0
0
1 421
235
281
114
699
221
235
285
86
956
114
1 421
167
1 358
285
965
1 511
172
172
167
285
2 079
701
149
295
295
2 079
1 043
1 043
1 427
1 253
281
235
298
221
1 421
235
281
114
699
221
235
285
86
956
114
1 421
167
0
285
965
1 511
172
172
0
44
0
0
0
EUR
EUR
EUR
USD
GBP
CAD
EUR
AUD
EUR
USD
GBP
EUR
CAD
EUR
EUR
AUD
USD
CAD
GBP
EUR
AUD
EUR
USD
112
104
0
0
0
412
46
0
0
424
181
224
358
104
23
477
424
358
181
23
477
224
372
112
104
23
452
211
412
253
477
118
424
181
224
358
104
23
477
424
358
181
23
477
224
372
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen
US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 20.12.16
US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 20.12.16
US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 22.03.17
US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 22.03.17
US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 21.06.17
USD
USD
USD
USD
USD
Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate
Instrument
Währung
Futures auf Indices/Commodities/Währungen
SWISS MARKET INDEX FUTURE 16.12.16
SWISS MARKET INDEX FUTURE 17.03.17
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 17.03.17
S&P500 EMINI FUTURE 17.06.16
S&P500 EMINI FUTURE 16.09.16
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 17.06.16
S&P500 EMINI FUTURE 16.12.16
TOPIX INDEX FUTURE 09.06.16
FTSE 100 INDEX FUTURE 17.06.16
MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 17.06.16
SWISS MARKET INDEX FUTURE 17.06.16
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 16.09.16
FTSE 100 INDEX FUTURE 16.09.16
TOPIX INDEX FUTURE 08.09.16
SPI 200 INDEX FUTURE 15.09.16
MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 16.09.16
SWISS MARKET INDEX FUTURE 16.09.16
FTSE 100 INDEX FUTURE 16.12.16
TOPIX INDEX FUTURE 08.12.16
RUSSELL 2000 MINI INDEX FUTURE 16.12.16
MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 16.12.16
SPI 200 INDEX FUTURE 15.12.16
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 16.12.16
FTSE 100 INDEX FUTURE 17.03.17
S&P500 EMINI FUTURE 16.06.17
TOPIX INDEX FUTURE 09.03.17
MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 17.03.17
S&P500 EMINI FUTURE 17.03.17
RUSSELL 2000 MINI INDEX FUTURE 16.12.16
RUSSELL 2000 MINI INDEX FUTURE 17.03.17
FTSE 100 INDEX FUTURE 16.06.17
TOPIX INDEX FUTURE 08.06.17
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 16.06.17
MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 16.06.17
SWISS MARKET INDEX FUTURE 16.06.17
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen
EURO BTP ITALY GOVERMENT FUTURE 08.03.17
SHORT EURO BTP ITALY GOVERMENT FUTURE 08.12.16
EURO-BUND FUTURE 08.06.16
US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 21.06.16
LONG GILT FUTURE 28.06.16
CANADA 10YR BOND FUTURE 21.06.16
EURO BTP ITALY GOVERMENT FUTURE 08.06.16
AUSTRALIA 10 Y BOND FUTURE 15.06.16
SHORT EURO BTP ITALY GOVERMENT FUTURE 08.06.16
US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 21.09.16
LONG GILT FUTURE 28.09.16
EURO BTP ITALY GOVERMENT FUTURE 08.09.16
CANADA 10YR BOND FUTURE 21.09.16
SHORT EURO BTP ITALY GOVERMENT FUTURE 08.09.16
EURO-BUND FUTURE 08.09.16
AUSTRALIA 10Y BOND FUT 15.09.16
US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 20.12.16
CANADA 10YR BOND FUTURE 19.12.16
LONG GILT FUTURE 28.12.16
EURO-BUND FUTURE 08.12.16
AUSTRALIA 10Y BOND FUT 15.12.16
EURO BTP ITALY GOVERMENT FUTURE 08.12.16
US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 22.03.17
87
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Risk Control 5
Instrument
Währung
EURO-BUND FUTURE 08.03.17
CANADA 10YR BOND FUTURE 22.03.17
SHORT EURO BTP ITALY GOVERMENT FUTURE 08.03.17
AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 15.03.17
US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 21.06.17
EURO BTP ITALY GOVERMENT FUTURE 08.06.17
SHORT EURO BTP ITALY GOVERMENT FUTURE 08.06.17
EURO-BUND FUTURE 08.06.17
CANADA 10YR BOND FUTURE 21.06.17
AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 15.06.17
EUR
CAD
EUR
AUD
USD
EUR
EUR
EUR
CAD
AUD
Käufe/
Kontrakte
Verkäufe/
Kontrakte
23
135
104
429
372
112
104
23
135
429
23
135
104
429
0
0
0
0
0
0
Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen
Verkauf
Währung
Verkauf
Betrag
Kauf
Währung
Kauf
Betrag
Fälligkeit
969 468
9 872 130
5 485 536
630 294 190
825 725
90 343
313 242
613 602
193 327 840
35 636 694
70 471 224
12 428 207
685 444 932
7 067 000
3 296 037
2 492 000
623 720 190
44 054 200
49 998 281
77 377 404
9 532 435
102 443
791 045
1 048 787
955 179
231 594
481 473
698 629
687 717 000
1 001 000
8 982 000
19 668 069
631 504 190
122 489
9 420 581
76 077 653
590 384
50 552 745
322 081
192 370 595
385 929
853 947
888 152
247 655
70 124 471
36 073 883
688 971 071
6 498 000
3 231 000
17 684 365
656 821 190
188 262 889
75 874 677
46 643 531
9 229 289
109 700
187 745
275 797
293 498
201 860
2 228 936
2 830 646
4 512 769
37 965 031
72 357 431
404 856
198 207 531
5 686
25 569
78 435 456
9 223 719
478 516
48 595 239
518 216
03.03.2016
14.04.2016
14.04.2016
14.04.2016
04.05.2016
06.05.2016
06.05.2016
06.05.2016
06.05.2016
06.05.2016
06.05.2016
06.05.2016
19.05.2016
19.05.2016
19.05.2016
19.05.2016
19.05.2016
23.05.2016
03.06.2016
03.06.2016
03.06.2016
03.06.2016
03.06.2016
03.06.2016
03.06.2016
03.06.2016
03.06.2016
03.06.2016
16.06.2016
16.06.2016
16.06.2016
16.06.2016
16.06.2016
05.07.2016
05.07.2016
05.07.2016
05.07.2016
05.07.2016
05.07.2016
05.07.2016
05.07.2016
05.07.2016
05.07.2016
05.07.2016
05.07.2016
05.07.2016
14.07.2016
14.07.2016
14.07.2016
14.07.2016
14.07.2016
03.08.2016
03.08.2016
03.08.2016
03.08.2016
03.08.2016
03.08.2016
03.08.2016
03.08.2016
03.08.2016
03.08.2016
03.08.2016
03.08.2016
03.08.2016
03.08.2016
03.08.2016
03.08.2016
03.08.2016
06.09.2016
06.09.2016
06.09.2016
06.09.2016
06.09.2016
06.09.2016
Devisentermingeschäfte
CHF
EUR
EUR
CHF
CHF
CHF
GBP
USD
CHF
CHF
CHF
CHF
EUR
CHF
EUR
CHF
CHF
USD
GBP
EUR
CAD
GBP
USD
EUR
CHF
CHF
CHF
CHF
EUR
CHF
CHF
EUR
CHF
CHF
CAD
EUR
EUR
GBP
GBP
USD
CHF
EUR
GBP
CHF
CHF
CHF
EUR
EUR
EUR
EUR
CHF
USD
EUR
GBP
CAD
CHF
EUR
USD
CHF
CAD
EUR
GBP
USD
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
EUR
CAD
CHF
GBP
GBP
88
1 410 576
9 057 000
5 040 000
685 760 079
792 069
98 745
227 647
641 642
185 625 659
50 054 409
77 409 821
9 544 242
630 294 190
7 717 164
2 985 000
2 766 120
687 963 370
46 000 000
35 636 694
70 471 224
12 428 207
73 173
825 725
955 179
1 048 787
219 308
668 260
766 361
623 720 190
1 109 108
9 949 361
17 767 000
689 337 344
92 847
12 428 207
68 817 416
534 042
35 228 394
224 447
193 921 971
382 841
773 013
621 042
245 005
75 946 555
46 723 795
631 504 190
6 000 000
3 000 000
16 317 000
711 961 329
193 288 387
70 124 471
36 073 883
12 305 719
82 495
173 517
282 579
380 080
268 467
2 059 444
2 184 646
4 636 565
48 663 576
78 483 935
518 945
194 415 821
5 577
18 921
72 357 431
12 464 485
518 711
37 965 031
404 856
GBP
CHF
CHF
EUR
USD
EUR
CHF
CHF
USD
GBP
EUR
CAD
CHF
EUR
CHF
EUR
EUR
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
EUR
USD
GBP
EUR
CHF
EUR
EUR
CHF
EUR
CAD
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
USD
CHF
CHF
USD
EUR
GBP
CHF
CHF
CHF
CHF
EUR
CHF
CHF
CHF
CHF
CAD
CHF
CHF
GBP
CHF
CHF
CHF
CHF
GBP
EUR
GBP
USD
USD
CAD
CHF
CHF
EUR
CHF
CHF
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Risk Control 5
Verkauf
Währung
USD
USD
USD
GBP
EUR
CHF
CHF
CHF
CHF
CAD
USD
GBP
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EUR
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CHF
USD
JPY
CHF
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CHF
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CHF
CHF
CHF
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CHF
CHF
CHF
USD
CHF
EUR
CHF
CHF
CAD
EUR
GBP
USD
CHF
CHF
GBP
EUR
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CAD
GBP
Verkauf
Betrag
5 686
198 207 531
812 040
825 718
332 502
9 321 102
50 503 537
79 122 050
195 621 926
332 108
617 125
39 195 605
12 438 917
72 211 418
199 025 258
201 486
249 081
606 634
727 861
1 065 610
489 245
1 040 829
656 821 190
10 383 000
10 255 198
2 998 913
22 509 000
3 436 901
5 618 784
12 036 188
10 730 000
314 047 000
725 753 671
12 106 809
72 493 944
40 462 701
197 350 917
343 295
247 589
1 015 281
1 259 664
610 034
8 928 772
79 068 464
46 797 333
194 616 267
699 519
12 106 809
1 602 633
72 837 238
38 640 992
1 316 686
196 970 059
1 445 002
1 881 776
2 145 200
9 703 355
75 544 773
47 151 205
199 940 712
274 350
670 442 190
9 643 000
10 036 000
23 258 796
990 858
10 173 238
10 031 000
9 716 395
11 600 000
10 169 428
711 264 208
12 806 328
70 025 049
37 071 472
196 097 207
83 113
527 871
178 890
572 914
596 992
969 590
4 717 561
250 763
350 345
9 365 705
45 842 381
74 684 354
195 681 205
12 363 967
36 509 466
Kauf
Währung
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CAD
GBP
EUR
USD
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CAD
USD
CHF
CHF
EUR
USD
CHF
CHF
USD
JPY
CHF
EUR
EUR
EUR
CHF
CHF
EUR
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
GBP
GBP
USD
CAD
EUR
GBP
USD
CHF
CHF
EUR
CHF
CHF
CHF
CHF
EUR
GBP
USD
CAD
EUR
GBP
USD
CHF
CHF
CHF
CHF
EUR
EUR
EUR
CHF
EUR
CHF
USD
EUR
CHF
CHF
CHF
CHF
CAD
USD
CHF
CHF
GBP
EUR
USD
CAD
GBP
CAD
GBP
EUR
USD
CHF
CHF
Kauf
Betrag
Fälligkeit
5 567
194 045 173
784 674
1 052 212
359 235
12 438 917
39 195 605
72 211 418
199 025 258
249 512
607 745
50 444 744
9 304 310
79 071 502
195 243 778
260 521
332 108
617 125
798 463
1 390 514
445 335
1 057 216
710 680 528
11 265 555
10 730 000
314 047 000
24 467 283
3 133 000
5 136 000
11 002 000
10 381 812
3 006 529
670 442 190
8 959 039
79 163 386
50 456 988
191 430 389
374 878
240 161
814 179
1 007 530
628 447
12 106 809
72 837 238
38 640 992
196 970 059
515 126
8 915 454
1 476 945
79 035 687
46 747 872
1 298 779
194 291 266
1 335 245
1 569 520
2 189 538
12 806 328
70 025 049
37 071 472
196 097 207
350 784
724 959 197
10 525 335
10 838 880
21 620 000
921 000
9 456 000
10 144 350
9 005 000
12 555 840
10 031 000
660 719 190
9 681 584
75 487 002
47 080 770
199 430 860
109 959
521 097
227 423
617 057
466 546
901 441
4 667 617
332 401
274 350
12 363 967
36 509 466
69 696 522
190 908 493
9 350 869
45 786 521
06.09.2016
06.09.2016
06.09.2016
06.09.2016
06.09.2016
06.09.2016
06.09.2016
06.09.2016
06.09.2016
06.09.2016
06.09.2016
05.10.2016
05.10.2016
05.10.2016
05.10.2016
05.10.2016
05.10.2016
05.10.2016
05.10.2016
05.10.2016
05.10.2016
05.10.2016
06.10.2016
06.10.2016
06.10.2016
06.10.2016
06.10.2016
06.10.2016
06.10.2016
06.10.2016
06.10.2016
06.10.2016
06.10.2016
04.11.2016
04.11.2016
04.11.2016
04.11.2016
04.11.2016
04.11.2016
04.11.2016
04.11.2016
04.11.2016
04.11.2016
04.11.2016
04.11.2016
04.11.2016
05.12.2016
05.12.2016
05.12.2016
05.12.2016
05.12.2016
05.12.2016
05.12.2016
05.12.2016
05.12.2016
05.12.2016
05.12.2016
05.12.2016
05.12.2016
05.12.2016
07.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
05.01.2017
05.01.2017
05.01.2017
05.01.2017
05.01.2017
05.01.2017
05.01.2017
05.01.2017
05.01.2017
05.01.2017
05.01.2017
05.01.2017
05.01.2017
05.01.2017
05.01.2017
05.01.2017
05.01.2017
03.02.2017
03.02.2017
89
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Risk Control 5
Verkauf
Währung
EUR
USD
USD
EUR
GBP
CHF
USD
CHF
EUR
CHF
USD
GBP
GBP
EUR
CHF
CAD
CAD
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CAD
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
CHF
USD
CHF
CHF
CHF
CAD
EUR
GBP
USD
CAD
EUR
GBP
GBP
USD
USD
GBP
EUR
USD
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
EUR
GBP
CHF
CAD
EUR
GBP
USD
CAD
CHF
CHF
USD
EUR
USD
EUR
90
Verkauf
Betrag
69 696 522
190 908 493
97 919
365 485
728 468
758 723
465 080
246 624
18 001 863
146 592
190 725 452
50 369
37 237 934
69 831 560
186 251
279 774
12 363 967
960 411
1 559 179
9 576 369
72 601 101
45 482 471
39 140
190 977 592
434 927
6 993
237 355
10 031 000
660 719 190
4 005 000
6 502 000
3 800 000
23 807 058
12 791 000
20 626 823
676 551 503
22 913 288
783 926
4 300 209
2 326 587
11 887 184
12 643 741
68 197 263
31 426
36 518 172
434 016
190 577 379
1 218 814
915 479
1 388 062
5 287
252 546
10 065 505
78 257 641
50 169 669
204 309 114
391
514 890
643 010
1 193 482
13 420 674
73 175 596
40 094 999
204 286 641
521
550 417
803 762
1 193 350
633 475 190
22 822 000
14 929 000
Kauf
Währung
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
USD
CHF
EUR
CHF
USD
CHF
CHF
CHF
CHF
EUR
CHF
CHF
GBP
EUR
CAD
EUR
GBP
GBP
USD
USD
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
EUR
CHF
EUR
EUR
USD
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CAD
EUR
CAD
EUR
GBP
USD
CAD
CHF
CHF
USD
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
EUR
GBP
CHF
CHF
CHF
CHF
Kauf
Betrag
Fälligkeit
74 651 945
195 299 388
99 681
392 275
911 022
746 040
478 428
230 447
19 179 185
148 073
188 818 197
62 710
46 361 228
74 580 106
174 392
211 789
9 359 523
770 131
1 459 905
12 643 741
68 197 263
36 518 172
31 426
190 577 379
434 016
5 297
252 682
10 111 248
710 345 808
4 277 340
6 961 041
4 077 780
22 188 000
12 829 373
19 363 000
633 475 190
22 822 000
600 487
4 579 723
2 908 234
11 934 733
9 558 668
72 561 888
39 094
45 428 606
434 016
190 577 379
1 517 423
973 246
1 398 056
6 993
237 355
13 420 674
73 175 596
40 094 999
204 286 642
521
550 649
804 579
1 193 350
10 053 024
78 224 712
50 118 749
203 980 211
390
514 890
643 010
1 191 560
675 902 191
22 822 000
15 996 424
03.02.2017
03.02.2017
03.02.2017
03.02.2017
03.02.2017
03.02.2017
03.02.2017
03.02.2017
01.03.2017
03.03.2017
03.03.2017
03.03.2017
03.03.2017
03.03.2017
03.03.2017
03.03.2017
03.03.2017
03.03.2017
03.03.2017
03.03.2017
03.03.2017
03.03.2017
03.03.2017
03.03.2017
03.03.2017
03.03.2017
03.03.2017
16.03.2017
16.03.2017
16.03.2017
16.03.2017
16.03.2017
16.03.2017
16.03.2017
16.03.2017
16.03.2017
16.03.2017
05.04.2017
05.04.2017
05.04.2017
05.04.2017
05.04.2017
05.04.2017
05.04.2017
05.04.2017
05.04.2017
05.04.2017
05.04.2017
05.04.2017
05.04.2017
05.04.2017
05.04.2017
05.04.2017
05.04.2017
05.04.2017
05.04.2017
05.04.2017
05.04.2017
05.04.2017
05.04.2017
02.05.2017
02.05.2017
02.05.2017
02.05.2017
02.05.2017
02.05.2017
02.05.2017
02.05.2017
18.05.2017
18.05.2017
18.05.2017
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Risk Control 5
Ergänzende Angaben
Derivative Finanzinstrumente
Total Expense Ratio (TER)
Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I:
Art. 34 KKV-FINMA
Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie
zur Berechnung und Offenlegung der Total
Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der SFAMA in der aktuell gültigen Fassung
berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen
Kommissionen und Kosten, die laufend dem
Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.
Position
Total engagementerhöhende Positionen
Total engagementreduzierende Positionen
Betrag
in CHF
in % des Nettofondsvermögens
466 867 193.54
38,48%
1 072 529 635.15
88,39%
Pensionsgeschäfte
TER für die letzten 12 Monate: 1,00%
Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.
Grundsätze der Bewertung und
der Nettoinventarwertberechnung
Vergütung an die Fondsleitung
Siehe Erläuterungen zum Bericht.
Pauschale Verwaltungskommission
– Effektiv erhobene pauschale Verwaltungskommission: 1% p.a.;
– Maximale pauschale Verwaltungskommission
gemäss Fondsvertrag: 1,5% p.a.;
berechnet auf dem durchschnittlichen Nettofondsvermögen.
Auflegungsdatum
1.9.2014
Umrechnungskurse
Ausgabe- und Rücknahmekommissionen
Effektive Kommission:
Ausgabe: 2%; Rücknahme: 0%
AUD
CAD
EUR
GBP
1 = CHF 0.763575
1 = CHF 0.750534
1 = CHF 1.070566
1 = CHF 1.251638
HKD 1
JPY 1
USD 1
= 0.128798
= 0.008983
= 1.000950
Maximale Kommission gemäss Fondsvertrag:
Ausgabe: 5%; Rücknahme: 0%
Soft Commission Arrangements
Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich
«soft commission arrangements» geschlossen.
91
FORTUNA INVEST – Risk Control 6
Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen
Dreijahresvergleich
ISIN
Nettofondsvermögen in CHF
31.3.2017
1 224 818 659.29
31.3.2016
1 086 343 498.65
31.3.2015
461 915 539.27
100.08
12 237 786,0000
98.33
11 048 325,0000
102.61
4 501 870,0000
CH0237262990
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF
Anzahl Anteile im Umlauf
Performance
FORTUNA INVEST – Risk Control 61
1
Währung
CHF
2016/2017
2.4%
2015/2016
-4.2%
2014/2015
-
Das Teilvermögen verfügt über keine Benchmark, daher erfolgt kein Vergleich der Teilvermögensperformance mit einer Benchmark.
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.
Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Bericht des Portfoliomanagers
Struktur des Wertpapierportfolios
Im Berichtsjahr stieg der FORTUNA INVEST –
Risk Control 6 von CHF 98.33 auf CHF 100.08 per
31. März 2017. Damit erziehlte der Fonds eine
Performance von +2.4%. Die Aktiengewichtung
schwankte zwischen 17.0% und 28.0%. Das Portolio war dabei in schweizer, kontinentaleuropäische,
US-amerikanische, japanische und britische Aktien
sowie in Aktien der aufstrebenen Schwellenländer
investiert. Im Anleihebereich wurde zumeist die
Duration zwischen 2.9 und 4.1 gehalten und letztendlich auf 3.8 reduziert. Am Devisenexposure
wurde kontinuerlich festgehalten, mit einem ungesichertem Anteil zwischen 1.0% bis 4%. Die AssetAllokation des Fonds war algorithmisch getrieben,
wobei das endgültige Ziel einer realisierten Volatilität von 4.0% entsprach.
Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens
France, Republic
5,14
Switzerland Government Bonds
4,18
Italy, Republic
3,44
European Investment Bank
2,39
Pfandbriefbank der schweizerischen Hypothekarinstitute AG
2,04
Poland, Republic
1,92
Oesterreichische Kontrollbank AG
1,88
German Treasury Bill
1,87
Toyota Motor Credit Corp
1,72
Spain Letras del Tes
1,72
Übrige
55,02
Total
81,32
92
Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Risk Control 6
Vermögensrechnung
31.3.2017
CHF
31.3.2016
CHF
Verkehrswerte
Bankguthaben
– auf Sicht
Geldmarktinstrumente
Effekten
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere
und -rechte
Derivative Finanzinstrumente
Sonstige Vermögenswerte
Gesamtfondsvermögen
993 338 888.32
4 238 919.45
11 060 388.83
1 247 823 816.72
783 612 686.77
437 074.11
11 569 448.42
1 091 474 563.81
Aufgenommene Kredite
Andere Verbindlichkeiten
Nettofondsvermögen
-19 952 773.69
-3 052 383.74
1 224 818 659.29
-2 249 207.18
-2 881 857.98
1 086 343 498.65
1.4.2016-31.3.2017
CHF
43 978.45
-926 023.86
1.4.2015-31.3.2016
CHF
3 767.46
-365 552.29
20 048 643.30
333 506.10
19 500 103.99
21 294 932.43
5 221 813.04
26 154 960.64
-210 771.30
-11 616 628.44
-110.82
0.00
-11 827 510.56
-443 025.98
-9 052 805.46
-77.61
-6 246.13
-9 502 155.18
7 672 593.43
16 652 805.46
38 966 376.00
46 638 969.43
-57 397 284.89
-40 744 479.43
-18 381 287.94
28 257 681.49
10 928 964.09
-29 815 515.34
1.4.2016-31.3.2017
CHF
7 672 593.43
0.00
7 672 593.43
1.4.2015-31.3.2016
CHF
16 652 805.46
1 781 448.30
18 434 253.76
-2 685 407.70
-4 987 185.73
0.00
-6 451 988.82
-11 982 264.94
0.00
217 747 962.741
21 437 657.38
2
295 855 354.51
0.00
Erfolgsrechnung
Ertrag
Erträge der Bankguthaben
Negativzinsen
Erträge der Effekten
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren
und -rechten
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen
Total Ertrag
Aufwand
Passivzinsen
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung
Sonstige Aufwendungen
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen
Total Aufwand
Nettoertrag
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste
Realisierter Erfolg
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste
Gesamterfolg
Verwendung des Erfolges
Nettoertrag des Rechnungsjahres
Vortrag des Vorjahres
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg
Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg
Vortrag auf neue Rechnung
1
2
Zum 31. März 2017 wurden von BSI AG Bankguthaben in Höhe von CHF 2 200 000 als Sicherheiten erhalten.
Zum 31. März 2016 wurden gegenüber BSI AG Bankguthaben in Höhe von CHF 2 330 000 als Sicherheiten hinterlegt.
93
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Risk Control 6
Veränderung des Nettofondsvermögens
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres
Abgeführte Verrechnungssteuer
Saldo aus dem Anteilverkehr
Gesamterfolg
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode
1.4.2016-31.3.2017
CHF
1 086 343 498.65
-6 653 062.30
116 870 541.45
28 257 681.49
1 224 818 659.29
1.4.2015-31.3.2016
CHF
461 915 539.27
0.00
654 243 474.72
-29 815 515.34
1 086 343 498.65
1.4.2016-31.3.2017
Anzahl
11 048 325,0000
1 189 461,0000
0,0000
12 237 786,0000
1.4.2015-31.3.2016
Anzahl
4 501 870,0000
6 550 342,0000
-3 887,0000
11 048 325,0000
1 189 461,0000
6 546 455,0000
Entwicklung der Anteile im Umlauf
Bestand Anfang Rechnungsjahr
Ausgegebene Anteile
Zurückgenommene Anteile
Bestand Ende Berichtsperiode
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (Thesaurierung)
Thesaurierung per 12. Juni 2017
Brutto Thesaurierungsbetrag
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer
Thesaurierung netto pro Anteil
94
CHF
CHF
CHF
0.6269
-0.2194
0.4075
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Risk Control 6
Inventar des Fondsvermögens
Titel
31.03.2016
Anzahl/
Nominal
Käufe1
Verkäufe2
31.03.2017
Anzahl/
Nominal
Verkehrswert3
in CHF
in %3
2 000 000
1 550 000
4 000 000
5 000 000
1 000 000
7 950 000
2 125 000
1 636 025
4 170 000
5 430 000
1 075 500
8 164 650
0,17
0,13
0,33
0,44
0,09
0,65
22 601 175
1,81
2 201 491
2 238 018
0,18
0,18
Davon
ausgeliehen
Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden
Notes, fester Zins
CHF
AT&T INC-REG-S 1.37500% 14-04.12.24*
BHARTI AIRTEL INTL NETHERLANDS BV 3.00000% 14-31.03.20*
CAISSE DE REFINANCEMENT DE L’HABITAT 1.62500% 12-05.03.19*
CAISSE DE REFINANCEMENT DE L’HABITAT 1.37500% 13-15.03.23*
CAISSE FRANCAISE DE FIN LOCAL 2.62500% 09-12.08.19*
SLOVAKIA, REPUBLIC OF 2.12500% 12-25.04.18*
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
2 000 000
1 550 000
4 000 000
5 000 000
1 000 000
7 950 000
Total CHF
EUR
EUTELSAT SA 4.12500% 10-27.03.17*
STATE GRID EUROPE DEVELOPMENT-REG-S 1.50000% 15-26.01.22*
STATE GRID EUROPE DEVELOPMENT-REG-S 2.45000% 15-26.01.27*
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP-REG-S- 1.00000% 15-19.01.22*
UNITYMEDIA KABELBW GMBH-REG-S 5.50000%12-15.09.22*
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
5 000 000
3 000 000
2 000 000
500 000
5 000 000
10 000 000
1 000 000
2 000 000
2 000 000
500 000
2 000 000
2 000 000
Total EUR
1 807 176
0,14
6 246 685
0,50
JPY
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN 1.75000% 07-17.03.17*
JPY
720 000 000
720 000 000
Total JPY
0,00
USD
AIR LIQUIDE FINANCE SA-REG-S 3.50000% 16-27.09.46*
HSBC HOLDINGS PLC 2.65000% 16-05.01.22*
USD
USD
2 000 000
5 000 000
2 000 000
5 000 000
Total USD
Total Notes, fester Zins
1 824 331
4 941 010
0,15
0,39
6 765 341
0,54
35 613 201
2,85
Notes, variabler Zins
CHF
SWISS REINSURANCE CO-SUB 7.500%/VAR 13-01.09.45*
CHF
4 900 000
4 900 000
Total CHF
5 490 450
0,44
5 490 450
0,44
1 636 922
0,13
1 636 922
0,13
EUR
BANK OF AMERICA CORP-SUB 4.750%/VAR 04-06.05.19*
ELM BV-SUB 5.25200%/6M EURIBOR+209BP 06-PRP*
GROUPAMA VAR-REG-S-SUB 7.875%/3M EURIBOR+536BP 09-27.10.39*
SCOR SE-SUB 6.15400%/3M EURIBOR+290BP 06-PRP*
EUR
EUR
EUR
EUR
1 500 000
5 000 000
1 400 000
5 000 000
1 500 000
5 000 000
1 400 000
5 000 000
Total EUR
USD
COMMONWEALTH BK OF AUSTRALIA-REG-S 3M LIBOR+45BP 17-10.03.20*
MORGAN STANLEY 3M LIBOR+118BP 17-20.01.22*
USD
USD
2 000 000
5 000 000
2 000 000
5 000 000
2 002 340
5 053 832
0,16
0,41
7 056 172
0,57
14 183 544
1,14
5 000 000
4 500 000
5 000 000
1 650 000
5 079 500
4 659 750
6 025 000
1 772 925
0,41
0,37
0,48
0,14
1 000 000
1 240 500
0,10
3 475 000
2 000 000
2 000 000
10 000 000
5 000 000
3 000 000
4 000 000
1 500 000
2 000 000
4 000 000
3 300 000
2 000 000
2 000 000
5 000 000
3 000 000
5 000 000
1 310 000
1 500 000
2 350 000
9 350 000
3 800 000
3 605 313
2 162 000
2 070 000
10 266 000
6 042 500
3 454 500
4 096 000
1 713 750
2 017 000
4 084 000
3 450 150
2 042 000
2 037 000
5 143 500
3 047 100
5 557 500
1 339 475
1 557 750
2 661 375
10 551 475
3 955 800
0,29
0,17
0,17
0,82
0,48
0,28
0,33
0,14
0,16
0,33
0,28
0,16
0,16
0,41
0,24
0,45
0,11
0,13
0,21
0,85
0,32
6 100 000
7 252 900
0,58
Total USD
Total Notes, variabler Zins
Medium-Term Notes, fester Zins
CHF
ACHMEA BANK NV 3.50000% 07-22.08.17*
ACHMEA HYPOTHEKENBANK NV 1.50000% 13-19.06.19*
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 2.62500% 10-18.02.25*
AUCHAN HOLDING SA-REG-S 1.50000% 14-03.06.24*
AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD 1.50000% 12-21.02.17*
BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV 2.12500% 10-09.11.29*
BANK OF AMERICA CORP 3.00000% 10-23.12.16*
BANK OF SCOTLAND PLC 2.86000% 06-13.12.21*
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1.12500% 14-22.05.20*
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 1.37500% 14-08.09.26*
BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 0.75000% 14-27.09.21*
BRITISH COLUMBIA, PROVINCE OF 2.87500% 09-27.12.17*
CAISSE D’AMORTIS DE LA DETTE SOCIALE 2.50000% 11-09.12.25*
CAISSE D’AMORTIS DE LA DETTE SOCIALE 2.37500% 11-19.04.23*
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 3.25000% 07-13.11.17*
CITIGROUP INC 3.12500% 06-27.09.21*
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.50000% 15-26.02.26*
CREDIT AGRICOLE SA LONDON 0.62500% 15-15.09.23*
CREDIT AGRICOLE SA LONDON 1.00000% 15-27.01.25*
CREDIT SUISSE GRP FDNG GUERNSEY 1.00000% 15-14.04.23*
CREDIT SUISSE LONDON BRANCH 0.55000% 16-15.04.24*
DANSKE BANK AS 2.12500% 11-17.05.18*
DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 1.50000% 11-18.12.17*
DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 1.50000% 14-26.08.24*
DNB BANK ASA 1.75000% 12-18.04.18*
ENGIE SA 1.12500% 12-09.10.20*
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.00000% 10-24.08.22*
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.50000% 12-02.08.24*
GLENCORE FINANCE EUROPE SA 2.62500% 12-03.12.18*
HEATHROW FUNDING LTD 2.50000% 12-08.02.17*
HSBC FINANCE CORP 3.25000% 06-14.07.16*
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 3.25000% 07-28.06.24*
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
5 000 000
4 500 000
5 000 000
1 650 000
4 000 000
1 000 000
6 900 000
1 000 000
3 475 000
4 000 000
6 900 000
1 000 000
2 000 000
2 000 000
10 000 000
5 000 000
3 000 000
4 000 000
1 500 000
2 000 000
4 000 000
3 300 000
2 000 000
2 000 000
5 000 000
3 000 000
5 000 000
1 310 000
1 500 000
2 350 000
9 350 000
3 800 000
2 000 000
9 000 000
6 100 000
4 000 000
6 000 000
9 000 000
95
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Risk Control 6
Titel
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 2.25000% 09-07.11.17*
JPMORGAN CHASE & CO 0.45000% 16-11.11.26*
KOREA GAS CORP 1.12500% 13-12.02.20*
KOREA NATIONAL OIL CORP 1.87500% 12-08.03.17*
KOREA NATIONAL OIL CORP 1.62500% 13-29.11.18*
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2.50000% 05-25.08.25*
LAFARGEHOLCIM LTD 2.37500% 10-07.06.16*
LAFARGEHOLCIM LTD 4.00000% 09-11.09.18*
MACQUARIE BANK LTD 3.00000% 12-09.08.17*
METRO AG-SUB 1.87500% 12-02.05.16*
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 3.00000% 07-12.06.17*
MUNICIPALITY FINANCE PLC 0.87500% 13-01.02.23*
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 2.37500% 06-27.01.23*
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 2.50000% 06-27.12.18*
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 1.37500% 12-13.09.27*
NIBC BANK NV 1.37500% 16-17.06.19*
NIBC BANK NV-REG-S 3.00000% 13-19.12.16*
NORDEA BANK AB 0.25000% 15-27.11.23*
NORDEA BANK AB 0.75000% 14-04.10.19*
NORDEA BANK AB 1.50000% 12-29.09.17*
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 1.00000% 12-18.09.20*
POLAND, REPUBLIC OF 3.62500% 08-21.04.17*
POLAND, REPUBLIC OF 2.25000% 12-15.05.18*
POLAND, REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 14-17.09.21*
QUEBEC, PROVINCE OF 3.87500% 09-11.12.18*
RABOBANK NEDERLAND NV 3.62500% 09-02.07.19*
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 2.62500% 06-06.11.19*
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 3.25000% 07-09.10.17*
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 0.76000% 15-17.06.22*
SNCF RESEAU 2.00000% 10-12.11.26*
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.25000% 13-20.12.19*
SWISS REINSURANCE 2.12500% 11-22.09.17*
SWISSCOM AG 3.25000% 09-14.09.18*
SYNGENTA FINANCE LTD REG-S 0.75000% 14-01.11.19*
TELEFONICA EMISIONES SAU 2.59500% 13-23.10.20*
VINCI SA 2.12500% 11-15.12.17*
ZURICH INSURANCE CO 2.25000% 11-27.07.17*
31.03.2016
Anzahl/
Nominal
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
Käufe1
Verkäufe2
2 000 000
2 000 000
3 350 000
3 500 000
3 450 000
4 000 000
6 550 000
2 000 000
2 000 000
3 350 000
2 032 400
1 996 000
3 472 275
0,16
0,16
0,28
1 000 000
10 000 000
1 030 500
12 265 000
0,08
0,98
4 000 000
2 000 000
4 238 000
2 025 600
0,34
0,16
5 000 000
7 000 000
10 000 000
5 000 000
1 000 000
2 000 000
5 033 500
7 490 000
11 575 000
5 277 500
1 133 000
2 035 000
0,40
0,60
0,93
0,42
0,09
0,16
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
10 000 000
7 500 000
6 000 000
5 000 000
5 000 000
3 000 000
1 000 000
5 000 000
2 000 000
1 700 000
11 600 000
6 800 000
2 000 000
1 000 000
3 000 000
13 050 000
2 013 000
2 053 000
2 022 000
2 079 000
10 020 000
7 721 250
6 273 000
5 385 000
5 435 000
3 237 000
1 020 500
5 110 000
2 340 000
1 769 700
11 749 640
7 157 000
2 034 000
1 086 000
3 054 300
13 168 755
0,16
0,17
0,16
0,17
0,80
0,62
0,50
0,43
0,44
0,26
0,08
0,41
0,19
0,14
0,94
0,57
0,16
0,09
0,25
1,06
261 216 683
20,93
3 000 000
2 000 000
3 136 448
2 157 705
0,25
0,17
1 800 000
1 500 000
2 000 000
1 926 923
1 677 582
2 098 524
0,15
0,13
0,17
3 000 000
3 272 232
0,26
6 550 000
5 000 000
7 000 000
10 000 000
5 000 000
1 000 000
2 000 000
710 000
710 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
5 000 000
2 500 000
5 000 000
5 000 000
3 000 000
1 000 000
8 050 000
in %3
3 450 000
2 000 000
7 000 000
2 000 000
1 700 000
11 600 000
3 800 000
Verkehrswert3
in CHF
3 500 000
1 000 000
10 000 000
5 000 000
5 000 000
6 000 000
31.03.2017
Anzahl/
Nominal
2 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
3 000 000
5 000 000
Total CHF
EUR
ABN AMRO BANK NV 1.00000% 16-13.04.31*
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-REG-S 1.75000% 13-20.11.17*
AREVA SA 3.87500% 09-23.09.16*
AUCHAN SA 3.00000% 11-02.12.16*
BA COVERED BOND ISSUER 4.25000% 07-05.04.17*
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT-REG-S-SUB 3.50000% 17-10.02.27*
BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV-REG-S 0.25000% 15-07.05.25*
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4.37500% 06-31.05.16*
BARCLAYS BANK PLC 4.00000% 10-20.01.17*
BARCLAYS PLC-REG-S 1.50000% 14-01.04.22*
BARCLAYS PLC-REG-S 1.87500% 16-23.03.21*
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 5.37500% 07-29.06.17*
BBVA SENIOR FINANCE SA 4.87500% 11-15.04.16*
BELFIUS BANK SA/NV-REG-S 1.12500% 14-22.05.17*
BMW US CAPITAL LLC-REG-S 1.25000% 12-20.07.16*
BULGARIA, REPUBLIC OF-REG-S 3.00000% 16-21.03.28*
CHINA CONSTRUCT BK ASIA CORP LTD-REG-S 1.50000% 15-11.02.20*
COMMERZBANK AG 1.50000% 13-28.02.18*
CREDIT MUTUEL ARKEA 5.00000% 07-28.06.17*
CREDIT SUISSE LONDON BRANCH 3.87500% 10-25.01.17*
DAIMLER AG 4.12500% 10-19.01.17*
DAIMLER AG-REG-S 1.00000% 13-08.07.16*
DANSKE BANK AS 3.87500% 11-18.05.16*
DONG ENERGY A/S 4.00000% 09-16.12.16*
DVB BANK SE 1.25000% 16-15.09.21*
EDP FINANCE BV-REG-S 2.00000% 15-22.04.25*
ELECTRICITE DE FRANCE 5.50000% 01-25.10.16*
ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV 4.25000% 06-19.10.16*
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 4.00000% 09-14.09.16*
ENGIE SA-REG-S 1.50000% 12-20.07.17*
EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 1.25000% 14-13.11.26*
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA-REG-S 2.00000% 13-30.04.20*
GAS NATURAL CAPITAL MARKETS SA 5.62500% 11-09.02.17*
GAS NATURAL CAPITAL MARKETS SA-REG-S 4.12500% 12-24.04.17*
GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 4.25000% 10-01.03.17*
GLENCORE FINANCE EUROPE SA-REG-S 1.87500% 16-13.09.23*
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.37500% 10-16.03.17*
HEATHROW FUNDING LTD 4.12500% 10-12.10.16*
HSBC BANK PLC 3.12500% 10-15.11.17*
ILLINOIS TOOL WORKS INC 3.00000% 14-19.05.34*
ING BANK NV-REG-S 4.00000% 11-23.12.16*
INTESA SANPAOLO SPA 1.37500% 15-18.12.25*
IPIC GMTN LTD 4.87500% 11-14.05.16*
JEFFERIES GROUP INC-REG-S 2.37500% 14-20.05.20*
JPMORGAN CHASE & CO-REG-S 0.62500% 16-25.01.24*
KBC IFIMA NV 3.00000% 12-29.08.16*
LANXESS AG-REG-S 1.00000% 16-07.10.26*
LINDE FINANCE BV 4.75000% 07-24.04.17*
LITHUANIA, REPUBLIC OF-REG-S 2.12500% 15-22.10.35*
LLOYDS BANK PLC 6.37500% 09-17.06.16*
96
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3 000 000
2 000 000
2 000 000
10 000 000
1 800 000
2 700 000
2 000 000
18 000 000
10 000 000
3 000 000
800 000
2 000 000
10 000 000
1 200 000
18 000 000
10 000 000
800 000
5 000 000
6 000 000
5 000 000
1 500 000
1 000 000
3 500 000
10 000 000
2 000 000
5 000 000
10 000 000
18 000 000
5 000 000
3 000 000
1 450 000
5 000 000
3 000 000
5 000 000
5 000 000
5 420 544
0,43
5 361 716
0,43
1 000 000
3 500 000
10 000 000
1 093 294
3 803 785
10 833 593
0,09
0,31
0,87
5 000 000
4 000 000
352 000
5 377 079
4 582 836
397 825
0,43
0,37
0,03
5 000 000
5 362 894
0,43
10 000 000
10 923 521
0,88
880 000
2 000 000
993 678
2 098 331
0,08
0,17
3 000 000
10 000 000
2 850 000
3 088 979
10 733 603
3 268 658
0,25
0,86
0,26
10 000 000
1 500 000
2 000 000
5 000 000
10 000 000
18 000 000
5 000 000
3 000 000
3 000 000
5 000 000
6 450 000
5 000 000
5 000 000
8 700 000
4 700 000
352 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
518 000
500 000
5 000 000
10 000 000
2 000 000
10 000 000
3 000 000
13 000 000
880 000
5 000 000
5 000 000
518 000
500 000
5 000 000
2 000 000
10 000 000
3 000 000
13 000 000
2 000 000
7 000 000
7 000 000
3 000 000
10 000 000
2 850 000
15 000 000
5 000 000
5 000 000
6 000 000
5 000 000
5 000 000
15 000 000
Davon
ausgeliehen
Anzahl/Nominal
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Risk Control 6
Titel
MEXICO, UNITED STATES OF 1.62500% 15-06.03.24*
MORGAN STANLEY 5.50000% 07-02.10.17*
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.12500% 12-03.04.17*
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV-REG-S 1.25000% 16-27.05.36*
NIBC BANK NV-REG-S 2.00000% 15-26.07.18*
NTPC LTD-REG-S 2.75000% 17-01.02.27*
PROXIMUS SADP-REG-S 1.87500% 15-01.10.25*
RABOBANK NEDERLAND NV 3.37500% 10-21.04.17*
RCI BANQUE SA 1.75000% 13-06.07.16*
RCI BANQUE SA-REG-S 1.37500% 17-08.03.24*
RENAULT SA 4.62500% 12-18.09.17*
ROMANIA-REG-S 2.75000% 15-29.10.25*
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC-REG-S 2.50000% 16-22.03.23*
SANOFI-REG-S 1.00000% 12-14.11.17*
SANTANDER INTERNATIONAL DEBT SAU-REG-S 1.37500% 14-25.03.17*
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 5.12500% 09-20.02.17*
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-REG-S 3.75000% 11-19.05.16*
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-REG-S 3.87500% 12-12.04.17*
SOCIETE GENERALE 3.12500% 10-21.09.17*
STANDARD CHARTERED PLC-REG-S 1.62500% 13-20.11.18*
SWEDBANK AB 2.37500% 12-04.04.16*
TELENOR ASA 4.87500% 07-29.05.17*
TELIASONERA AB 4.75000% 07-07.03.17*
TELIASONERA AB-REG-S 1.62500% 15-23.02.35*
TELSTRA CORP LTD 4.75000% 07-21.03.17*
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONAL SPA-REG-S 4.12500% 12-17.02.17*
THYSSENKRUPP AG 4.37500% 12-28.02.17*
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP-REG-S 1.25000% 13-01.08.17*
UBS JERSEY BRANCH 4.75000% 07-07.06.17*
UNIBAIL-RODAMCO SE 3.50000% 11-06.04.16*
UNICREDIT SPA 2.25000% 13-16.12.16*
WELLS FARGO & CO-REG-S 1.37500% 16-26.10.26*
31.03.2016
Anzahl/
Nominal
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Käufe1
Verkäufe2
5 000 000
5 000 000
11 000 000
5 000 000
4 500 000
2 000 000
3 334 000
1 000 000
Verkehrswert3
in CHF
in %3
5 000 000
5 000 000
11 000 000
500 000
2 000 000
3 334 000
5 299 302
5 501 425
11 778 229
518 341
2 189 800
3 649 897
0,43
0,44
0,94
0,04
0,18
0,29
5 000 000
5 361 984
0,43
1 500 000
3 000 000
1 607 519
3 282 905
0,13
0,26
5 000 000
5 390 354
0,43
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 357 059
5 434 461
5 487 668
0,43
0,44
0,44
5 000 000
5 393 351
0,43
20 000 000
4 000 000
21 501 891
4 319 177
1,72
0,35
Davon
ausgeliehen
Anzahl/Nominal
1 000 000
5 000 000
3 000 000
3 200 000
3 000 000
1 801 000
1 426 000
6 000 000
7 500 000
18 000 000
31.03.2017
Anzahl/
Nominal
3 000 000
1 700 000
1 801 000
1 426 000
5 000 000
4 000 000
10 000 000
7 500 000
18 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
18 000 000
18 000 000
5 000 000
5 000 000
1 000 000
7 000 000
5 940 000
4 000 000
20 000 000
4 000 000
3 511 000
5 000 000
5 000 000
1 000 000
7 000 000
5 940 000
4 000 000
3 511 000
5 000 000
3 000 000
3 000 000
Total EUR
3 201 774
0,26
182 884 888
14,66
USD
ABU DHABI NATIONAL ENERGY CO PJSC-REG-S 4.37500% 16-22.06.26*
ABU DHABI NATIONAL ENERGY CO PJSC-REG-S 4.37500% 16-22.06.26*
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG-REG-S 1.62500% 16-30.08.19*
USD
USD
USD
3 000 000
3 000 000
4 000 000
3 000 000
3 089 182
0,25
4 000 000
3 950 269
0,32
3 000 000
Total USD
Total Medium-Term Notes, fester Zins
7 039 451
0,57
451 141 021
36,16
Medium-Term Notes, variabler Zins
CHF
KOREA EXPRESSWAY CORPORATION 3M LIBOR+47BP 14-15.03.18*
CHF
2 700 000
2 700 000
2 708 100
0,22
2 708 100
0,22
3 000 000
2 000 000
5 000 000
3 217 672
2 143 509
5 377 079
0,26
0,17
0,43
500 000
2 000 000
551 952
2 165 455
0,04
0,17
5 000 000
5 362 519
0,43
6 800 000
7 292 079
0,59
Total CHF
EUR
A.P. MOELLER-MAERSK-REG-S 3M EURIBOR+160BP 16-18.03.19*
BANQUE FEDER DU CREDIT MUT-REG-S 3M EURIBOR+27BP 16-19.01.18*
BMW US CAPITAL LLC-REG-S 3M EURIBOR+20BP 15-20.04.18*
CREDIT SUISSE LONDON-REG-S 3M EURIBOR+45BP 15-18.06.18*
DEXIA CREDIT LOCAL SA-REG-S 3M EURIBOR+25BP 14-27.03.17*
EUROPEAN INVESTMENT BANK 3M EURIBOR+50BP 12-04.01.22*
FCE BANK PLC-REG-S 3M EURIBOR+118BP 16-11.08.18*
GAS NETWORKS IRELAND-REG-S 3.625%/RATING LINKED 12-04.12.17*
GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 6M EURIBOR+84 11-15.06.17*
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3M EURIBOR+35BP 07-30.01.17*
JPMORGAN CHASE & CO-REG-S 3M EURIBOR+25BP 14-20.11.16*
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMB-REG-S 3M EURIBOR+45BP 15-22.09.17*
TOTAL SA-REG-S-SUB 2.250%/VAR 15-PRP*
TOTAL SA-REG-S-SUB 2.625%/VAR 15-PRP*
UBS AG-REG-S-SUB 4.750%/VAR 14-12.02.26*
VONOVIA FINANCE BV-REG-S 3M EURIBOR+95BP 15-15.12.17*
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1 000 000
1 000 000
3 000 000
2 000 000
5 000 000
5 000 000
500 000
3 000 000
2 000 000
5 000 000
5 000 000
3 000 000
10 000 000
6 800 000
2 000 000
1 000 000
1 850 000
3 000 000
5 000 000
1 000 000
5 000 000
5 000 000
10 000 000
2 000 000
1 000 000
1 850 000
3 000 000
Total EUR
2 173 492
3 227 532
0,17
0,26
31 511 289
2,52
34 219 389
2,74
4 735 700
3 048 900
1 123 000
2 520 000
6 321 000
1 571 250
2 011 600
6 084 600
5 086 000
11 485 000
7 180 600
12 192 000
0,38
0,24
0,09
0,20
0,51
0,13
0,16
0,49
0,41
0,92
0,57
0,98
USD
LLOYDS BANK PLC-REG-S-SUB 9.875%/VAR 11-16.12.21*
USD
3 000 000
3 000 000
Total USD
Total Medium-Term Notes, variabler Zins
Anleihen, fester Zins
CHF
ABB LTD 1.50000% 12-23.11.18*
ADECCO SA 1.87500% 12-18.12.17*
AT&T INC-REG-S 1.87500% 14-04.12.30*
BASEL-LANDSCHAFT, CANTON OF 0.12500% 15-26.02.26*
BASEL-STADT, CANTON OF 1.87500% 10-31.05.19*
CIF EUROMORTGAGE 2.00000% 10-30.01.19*
CREDIT SUISSE 2.37500% 10-21.06.17*
ELECTRICITE DE FRANCE 2.25000% 10-29.09.17*
EUROFIMA EUROPEAN RAILROADMAT FIN CO 2.12500% 09-10.11.17*
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.37500% 13-21.02.28*
GENERAL ELECTRIC CO 2.50000% 06-08.02.18*
GENEVA, CANTON OF 0.50000% 15-27.11.30*
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
4 600 000
3 000 000
1 000 000
2 500 000
6 000 000
1 500 000
2 000 000
6 000 000
5 000 000
10 000 000
7 000 000
12 000 000
4 600 000
3 000 000
1 000 000
2 500 000
6 000 000
1 500 000
2 000 000
6 000 000
5 000 000
10 000 000
7 000 000
12 000 000
97
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Risk Control 6
Titel
GENEVA, CANTON OF 2.50000% 10-06.04.22*
HEIDELBERGCEMENT FINANCE BV 7.25000% 11-14.11.17*
KOREA LAND & HOUSING CORP 1.00000% 13-04.10.16*
LITHUANIA, REPUBLIC OF 2.00000% 12-11.04.18*
NEW BRUNSWICK, PROVINCE OF 0.20000% 16-07.11.31*
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 2.62500% 06-22.11.24*
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 1.00000% 12-28.09.21*
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 3.00000% 06-27.06.17*
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.50000% 15-24.01.25*
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.37500% 15-15.10.25*
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.12500% 17-06.05.25*
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.87500% 14-10.06.21*
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.25000% 14-16.11.29*
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL 0.25000% 16-11.02.28*
SGS SA 0.25000% 15-08.05.23*
SLOVAKIA, REPUBLIC OF 2.12500% 13-16.10.23*
SWISSCOM AG 2.62500% 10-31.08.22*
SWITZERLAND 1.25000% 12-11.06.24*
SWITZERLAND 1.25000% 12-27.06.37*
SWITZERLAND 1.50000% 12-30.04.42*
SWITZERLAND 2.00000% 10-28.04.21*
SWITZERLAND 2.00000% 14-25.06.64*
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 15-27.05.30*
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 0.12500% 16-27.07.18*
UBS AG-SUB 3.12500% 06-28.06.16*
UBS GROUP FUNDING JERSEY LTD-REG-S 1.25000% 16-23.02.26*
UBS JERSEY BRANCH 2.75000% 06-28.04.16*
ZUERCHER KANTONALBANK 0.25000% 17-27.01.26*
ZUERICH, CANTON OF 0.50000% 12-03.12.20*
ZUERICH, CANTON OF 0.01000% 17-07.09.26*
31.03.2016
Anzahl/
Nominal
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
Käufe1
Verkäufe2
5 000 000
2 750 000
5 000 000
8 000 000
Verkehrswert3
in CHF
in %3
5 000 000
2 750 000
5 695 000
2 868 525
0,46
0,23
3 000 000
5 000 000
15 000 000
5 000 000
5 000 000
10 000 000
5 000 000
5 000 000
4 000 000
2 000 000
5 000 000
3 000 000
5 000 000
3 000 000
20 000 000
6 000 000
500 000
15 000 000
3 071 400
4 913 750
18 127 500
5 320 000
5 043 500
10 342 000
5 116 000
5 018 000
4 203 600
2 226 600
4 994 500
3 000 000
5 670 000
3 429 000
22 332 000
7 201 800
644 500
16 668 000
0,24
0,39
1,45
0,43
0,40
0,83
0,41
0,40
0,34
0,18
0,40
0,24
0,45
0,27
1,79
0,58
0,05
1,34
5 000 000
3 000 000
5 313 000
3 008 400
0,43
0,24
5 000 000
3 000 000
5 000 000
7 000 000
5 000 000
5 000 000
10 000 000
5 000 000
5 000 000
4 000 000
2 000 000
5 000 000
3 000 000
5 000 000
3 000 000
20 000 000
6 000 000
3 000 000
15 000 000
1 000 000
5 000 000
3 000 000
6 000 000
1 400 000
1 500 000
1 300 000
31.03.2017
Anzahl/
Nominal
2 500 000
1 000 000
6 000 000
1 400 000
1 456 700
0,12
3 000 000
6 300 000
5 000 000
3 023 250
6 526 800
4 987 500
0,24
0,52
0,40
223 560 975
17,91
500 000
6 000 000
493 681
6 473 756
0,04
0,52
10 000 000
10 911 745
0,87
100 000
112 382
0,01
2 300 000
3 500 000
2 744 482
4 155 028
0,22
0,33
11 000 000
13 739 324
1,10
6 000 000
4 000 000
20 000 000
7 219 255
4 905 933
20 686 334
0,58
0,39
1,66
4 000 000
10 000 000
7 331 759
16 016 204
0,59
1,28
4 500 000
4 818 704
0,39
3 000 000
3 207 427
0,26
13 000 000
2 100 000
3 000 000
5 000 000
14 008 518
2 071 908
3 223 132
4 860 370
1,12
0,17
0,26
0,39
4 000 000
6 500 000
3 000 000
5 396 381
6 883 735
3 332 522
0,43
0,55
0,27
1 500 000
3 000 000
5 000 000
5 000 000
Total CHF
EUR
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT-REG-S 0.87500% 15-25.05.31*
AMERICA MOVIL SAB DE CV 3.75000% 10-28.06.17*
AMERICA MOVIL SAB DE CV 2.12500% 16-10.03.28*
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 4.37500% 09-02.12.16*
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.75000% 16-20.10.26*
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 3.62500% 10-18.01.17*
BANCO POPULAR ESPANOL SA 4.00000% 06-18.10.16*
BANK FUER ARBEIT UND WIRTSCHAFT AG 1.87500% 12-18.09.19*
BANKIA SA-REG-S 1.12500% 15-05.08.22*
BELGIUM, KINGDOM OF 4.25000% 10-28.03.41*
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.60000% 14-22.06.24*
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.15000% 16-22.06.66*
CAIXABANK SA 4.00000% 12-16.02.17*
CAIXABANK SA-REG-S 1.00000% 16-08.02.23*
CIF EUROMORTGAGE 3.50000% 10-17.06.20*
EMIRATES TELECOM CORP-REG-S 2.75000% 14-18.06.26*
FONDO DE AMORTIZACION DEL DEFICIT ELECT 4.12500% 13-17.03.17*
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 2.75000% 12-25.10.27*
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 3.25000% 12-25.05.45*
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 2.25000% 13-25.05.24*
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 2.50000% 13-25.05.30*
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.50000% 16-25.05.26*
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 1.75000% 15-25.05.66*
GERMANY, REPUBLIC OF 6.25000% 00-04.01.30*
GERMANY, REPUBLIC OF 3.25000% 10-04.07.42*
HUTCHISON WHAMPOA FINANCE LTD 4.75000% 09-14.11.16*
IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 16-15.05.26*
IRELAND-REG-S 2.40000% 14-15.05.30*
MAPFRE SA-REG-S 1.62500% 16-19.05.26*
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 4.00000% 05-15.01.37*
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 2.50000% 12-15.01.33*
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.50000% 16-15.07.26*
SA DE GESTION DES STOCKS DE SEC-REG-S 0.62500% 16-20.10.28*
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMNT-REG-S 0.50000% 15-27.04.18*
SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.50000% 15-25.03.35*
SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 2.25000% 16-03.03.32*
SPAIN, KINGDOM OF 5.85000% 11-31.01.22*
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.95000% 15-30.07.30*
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.95000% 16-30.04.26*
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.90000% 16-31.10.46*
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.45000% 16-30.07.66*
STANDARD CHARTERED PLC 3.87500% 11-20.10.16*
TELEKOM SLOVENIA DD 4.87500% 09-21.12.16*
VOLKSWAGEN LEASING GMBH-REG-S 2.62500% 14-15.01.24*
WENDEL 4.87500% 06-26.05.16*
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
5 000 000
6 000 000
2 000 000
9 000 000
17 000 000
5 000 000
7 000 000
100 000
2 000 000
2 000 000
5 500 000
2 000 000
7 000 000
2 000 000
2 300 000
3 500 000
4 050 000
5 000 000
6 950 000
4 000 000
6 000 000
4 000 000
20 000 000
2 000 000
4 000 000
10 000 000
10 000 000
12 000 000
4 500 000
2 000 000
9 000 000
7 000 000
5 000 000
7 000 000
2 000 000
2 000 000
5 500 000
2 000 000
7 000 000
2 000 000
5 000 000
4 000 000
2 000 000
10 000 000
4 500 000
2 000 000
3 000 000
5 000 000
7 000 000
14 000 000
5 000 000
7 000 000
13 000 000
2 100 000
3 000 000
5 750 000
3 000 000
2 000 000
5 000 000
6 500 000
7 000 000
3 500 000
3 000 000
5 000 000
2 651 000
3 000 000
5 550 000
750 000
2 000 000
4 000 000
4 000 000
3 500 000
3 000 000
5 000 000
2 651 000
3 000 000
5 550 000
Total EUR
142 592 577
11,43
Total Anleihen, fester Zins
366 153 552
29,34
4 985 000
5 001 000
3 525 375
0,40
0,40
0,28
13 511 375
1,08
Anleihen, Nullcoupon
CHF
BASEL-STADT, CANTON OF 0.00000% 16-04.09.26*
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.00000% 16-14.06.24*
ROCHE KAPITALMARKT AG 0.00000% 17-23.09.18*
Total CHF
98
CHF
CHF
CHF
5 000 000
5 000 000
3 500 000
5 000 000
5 000 000
3 500 000
Davon
ausgeliehen
Anzahl/Nominal
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Risk Control 6
Titel
Käufe1
31.03.2016
Anzahl/
Nominal
Verkäufe2
31.03.2017
Anzahl/
Nominal
Verkehrswert3
in CHF
in %3
Davon
ausgeliehen
Anzahl/Nominal
EUR
ITALY, REPUBLIC OF 0.00000% 14-30.08.16*
ITALY, REPUBLIC OF 0.00000% 15-27.02.17*
ITALY, REPUBLIC OF 0.00000% 15-30.08.17*
EUR
EUR
EUR
20 000 000
20 000 000
9 000 000
40 000 000
20 000 000
29 000 000
42 874 887
3,44
Total EUR
40 000 000
42 874 887
3,44
Total Anleihen, Nullcoupon
56 386 262
4,52
1 499 400
0,12
Anleihen, variabler Zins
CHF
CREDIT SUISSE GROUP GUERNSEY IV-SUB 7.125%/VAR 12-22.03.22*
DANSKE BANK AS-SUB 3.125%/VAR 13-18.12.25*
KOREA LAND & HOUSING CORP 3M LIBOR+0.34BP 14-09.11.16*
SCOR SE-SUB 3.375%/VAR 14-PRP*
CHF
CHF
CHF
CHF
2 850 000
1 400 000
1 425 000
1 000 000
2 850 000
1 400 000
1 425 000
1 000 000
Total CHF
1 062 500
0,08
2 561 900
0,20
1 502 045
0,12
EUR
ATRADIUS FINANCE BV-REG-S-SUB 5.250%/VAR 14-23.09.44*
CNP ASSURANCES-REG-S-SUB 4.500%/3M EURIBOR+460BP 15-10.06.47*
COCA-COLA CO/THE 3M EURIBOR+23BP 15-09.09.19*
FRANCE, REPUBLIC OF 1.850%/CPTFEMU LINKED 10-25.07.27*
FRANCE, REPUBLIC OF 0.250%/CPTFEMU LINKED 13-25.07.24*
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.700%/CPI LINKED 14-25.07.30*
GERMANY, REPUBLIC OF 0.500%/CPI LINKED 14-15.04.30*
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.100%/CPI LINKED 15-15.04.46*
TELEFONICA EUROPE BV-REG-S-SUB 5.000%/VAR 14-PRP*
VIENNA INSR-REG-S-SUB 5.500%/3M EURIBOR+439.7BP 13-09.10.43*
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S-SUB 2.625%/VAR 15-15.06.27*
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1 400 000
3 000 000
1 400 000
3 000 000
3 000 000
3 223 260
0,26
15 000 000
17 553 698
1,41
3 400 000
1 434 000
4 209 391
1 560 891
0,34
0,12
Total EUR
28 049 285
2,25
Total Anleihen, variabler Zins
30 611 185
2,45
988 308 154
79,20
5 000 000
12 000 000
18 000 000
8 500 000
3 500 000
200 000
3 400 000
1 434 000
3 000 000
5 000 000
21 000 000
2 000 000
3 000 000
9 500 000
10 000 000
18 000 000
20 000 000
11 500 000
13 000 000
200 000
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden
Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden
Notes, fester Zins
USD
INTESA SANPAOLO SPA 3.87500% 13-15.01.19*
INTESA SANPAOLO SPA 3.87500% 13-15.01.19*
USD
USD
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 049 385
0,16
Total USD
2 000 000
2 049 385
0,16
Total Notes, fester Zins
2 049 385
0,16
Medium-Term Notes, fester Zins
EUR
CAIXABANK SA 5.12500% 11-27.04.16*
CORES-REG-S 1.50000% 15-27.11.22*
EUR
EUR
7 000 000
2 700 000
7 000 000
2 981 349
0,24
Total EUR
2 700 000
2 981 349
0,24
Total Medium-Term Notes, fester Zins
2 981 349
0,24
Total Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden
5 030 734
0,40
Nicht-Effekten
Treasury-Bills, Nullcoupon
EUR
SPAIN, KINGDOM OF TB 0.00000% 15.07.16-14.07.17**
21 437 658
1,72
Total EUR
EUR
20 000 000
20 000 000
21 437 658
1,72
Total Treasury-Bills, Nullcoupon
21 437 658
1,72
Total Nicht-Effekten
21 437 658
1,72
99
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Risk Control 6
Titel
Käufe1
31.03.2016
Anzahl/
Nominal
Verkäufe2
31.03.2017
Anzahl/
Nominal
Total Wertschriften
Verkehrswert3
in CHF
1 014 776 546
(davon ausgeliehen
in %3
Davon
ausgeliehen
Anzahl/Nominal
81,32
0,00)
Bankguthaben auf Sicht
Derivative Finanzinstrumente
Sonstige Vermögenswerte
Gesamtfondsvermögen
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten
Andere Verbindlichkeiten
217 747 963
4 238 919
11 060 389
17,45
0,34
0,89
1 247 823 817
100,00
-19 952 774
-3 052 384
Nettofondsvermögen
1 224 818 659
Bewertungskategorie
Verkehrswert per
31.03.2017
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der
aktuellen Marktgegebenheiten
Total
in %
des Gesamtfondsvermögens3
Verkehrswert
Vorjahr
in %
995 451 174
23 564 291
79,77
1,89
–
–
–
–
–
1 019 015 465
–
81,66
–
–
–
–
1
«Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro /
Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen
«Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge
Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen
3
Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen
2
* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)
** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern
Derivative Finanzinstrumente
Gemäss KKV-FINMA Art. 23
Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende Derivate
Instrument
Anzahl
Kontrakte
Währung
Gebundene Basiswerte
in Obligationen/Aktien in CHF
Variation Margin
in CHF
In % des
Vermögens
Futures auf Indices/Commodities/Währungen
EUR/CHF CURRENCY FUTURE 19.06.17*
-97
CHF
12 980 614
12 980 614
-3 226
-3 226
0.00
0.00
-400
EUR
48 066 276
48 066 276
47 105
47 105
0.00
0.00
Gebundene Basiswerte
in Obligationen/Aktien in CHF
Wiederbeschaffungswert
in CHF
In % des
Vermögens
1 073 919
1 389
0.00
1 073 919
1 389
0.00
Deckung
in CHF
Variation Margin
in CHF
In % des
Vermögens
12 557 564
55 021 581
29 940 166
32 873 713
59 644 466
47 460 806
51 628 110
58 577 540
41 125 000
15 762 841
507 914
-216 896
290 401
-65 517
-1 059 794
1 232 928
1 181 421
288 120
129 829
-219 999
0.04
-0.02
0.02
-0.01
-0.08
0.10
0.10
0.03
0.01
-0.02
404 591 787
2 068 407
0.17
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen
EURO-SCHATZ FUTURE 08.06.17*
Instrument
Anzahl
Kontrakte
Währung
Swaps auf Indizes
GS/IBOXX EUR HY INDEX SWAP PAYER 3ML [email protected]% 17-20.06.17**
GS/IBOXX EUR LIQUID HY EQS REC PERF 17-20.06.17
1 000 000
1 000 000
EUR
EUR
Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate
Instrument
Anzahl
Kontrakte
Währung
Futures auf Indices/Commodities/Währungen
FTSE/MIB INDEX FUTURE 16.06.17*
S&P500 EMINI FUTURE 16.06.17*
NASDAQ 100 E-MINI FUTURE 16.06.17*
FTSE 100 INDEX FUTURE 16.06.17*
TOPIX INDEX FUTURE 08.06.17*
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 16.06.17*
MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 16.06.17*
SWISS MARKET INDEX FUTURE 16.06.17*
CHF CURRENCY FUTURE 19.06.17*
JAPANESE YEN CROSS CURRENCY FUTURE 19.06.17*
Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: CHF 404 591 787
100
117
466
275
361
439
1 294
1 073
686
329
63
EUR
USD
USD
GBP
JPY
EUR
USD
CHF
USD
JPY
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Risk Control 6
Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen
Verkauf
Währung
Verkauf
Betrag
Kauf
Währung
Kauf
Betrag
Fälligkeit
Wiederbeschaffungswert
in CHF
In % des
Vermögens
1 037 563
2 169 540
41 169
-962 336
593 237
-753 929
2 125 244
0.08
0.17
0.00
-0.08
0.05
-0.05
0.17
Devisentermingeschäfte**
EUR
EUR
EUR
EUR
CHF
EUR
108 000 000
110 000 000
145 000 000
125 000 000
114 912 000
108 000 000
CHF
CHF
CHF
CHF
EUR
CHF
116 542 800
119 669 000
154 718 625
132 225 000
108 000 000
114 161 400
21.06.2017
20.09.2017
20.12.2017
21.03.2018
21.06.2017
20.06.2018
Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.
* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)
** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern
Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate
Instrument
Währung
Käufe/
Kontrakte
Verkäufe/
Kontrakte
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
675
711
711
738
401
45
711
711
738
498
EURO-SCHATZ FUTURE 08.03.17
EURO-SCHATZ FUTURE 08.12.16
EURO-SCHATZ FUTURE 08.06.17
EUR
EUR
EUR
400
1 400
0
400
1 400
400
Instrument
Währung
Futures auf Indices/Commodities/Währungen
EUR/CHF CURRENCY FUTURE 13.06.16
EUR/CHF CURRENCY FUTURE 19.09.16
EUR/CHF CURRENCY FUTURE 19.12.16
EUR/CHF CURRENCY FUTURE 13.03.17
EUR/CHF CURRENCY FUTURE 19.06.17
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen
Nominal
Swaps auf Indizes
GS/IBOXX EUR HY INDEX SWAP PAYER 3ML [email protected]% 17-20.06.17
GS/IBOXX EUR LIQUID HY EQS REC PERF 17-20.06.17
EUR
EUR
1 000 000
1 000 000
Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate
Instrument
Währung
Käufe/
Kontrakte
Verkäufe/
Kontrakte
741
716
1 388
118
150
130
126
117
211
630
731
592
148
127
95
565
0
298
1 652
363
529
356
1 548
793
180
379
422
1 208
282
239
1 420
232
33
361
466
439
275
1 073
565
78
741
716
1 388
118
150
130
126
0
525
630
1 777
592
402
307
309
1 340
136
669
1 652
363
529
356
1 548
793
180
379
422
1 208
282
239
1 420
232
33
361
0
439
275
1 073
565
78
Futures auf Indices/Commodities/Währungen
SWISS MARKET INDEX FUTURE 16.12.16
SWISS MARKET INDEX FUTURE 17.03.17
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 17.03.17
FTSE/MIB INDEX FUTURE 17.06.16
FTSE/MIB INDEX FUTURE 16.09.16
FTSE/MIB INDEX FUTURE 16.12.16
FTSE/MIB INDEX FUTURE 17.03.17
FTSE/MIB INDEX FUTURE 16.06.17
S&P500 EMINI FUTURE 17.06.16
S&P500 EMINI FUTURE 16.09.16
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 17.06.16
S&P500 EMINI FUTURE 16.12.16
TOPIX INDEX FUTURE 09.06.16
NASDAQ 100 E-MINI FUTURE 17.06.16
FTSE 100 INDEX FUTURE 17.06.16
MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 17.06.16
CHF CURRENCY FUTURE 13.06.16
SWISS MARKET INDEX FUTURE 17.06.16
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 16.09.16
FTSE 100 INDEX FUTURE 16.09.16
TOPIX INDEX FUTURE 08.09.16
NASDAQ 100 E-MINI FUTURE 16.09.16
MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 16.09.16
SWISS MARKET INDEX FUTURE 16.09.16
CHF CURRENCY FUTURE 19.09.16
FTSE 100 INDEX FUTURE 16.12.16
TOPIX INDEX FUTURE 08.12.16
MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 16.12.16
NASDAQ 100 E-MINI FUTURE 16.12.16
CHF CURRENCY FUTURE 19.12.16
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 16.12.16
CHF CURRENCY FUTURE 13.03.17
CHF/JPY CCY FUTURE 19.12.16
FTSE 100 INDEX FUTURE 17.03.17
S&P500 EMINI FUTURE 16.06.17
TOPIX INDEX FUTURE 09.03.17
NASDAQ 100 E-MINI FUTURE 17.03.17
MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 17.03.17
S&P500 EMINI FUTURE 17.03.17
CHF/JPY FUTURE MAR17
CHF
CHF
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
EUR
USD
JPY
USD
GBP
USD
USD
CHF
EUR
GBP
JPY
USD
USD
CHF
USD
GBP
JPY
USD
USD
USD
EUR
USD
JPY
GBP
USD
JPY
USD
USD
USD
JPY
101
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Risk Control 6
Instrument
Währung
NASDAQ 100 E-MINI FUTURE 16.06.17
FTSE 100 INDEX FUTURE 16.06.17
TOPIX INDEX FUTURE 08.06.17
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 16.06.17
MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 16.06.17
SWISS MARKET INDEX FUTURE 16.06.17
CHF CURRENCY FUTURE 19.06.17
JAPANESE YEN CROSS CURRENCY FUTURE 19.06.17
USD
GBP
JPY
EUR
USD
CHF
USD
JPY
Käufe/
Kontrakte
Verkäufe/
Kontrakte
275
361
439
1 294
1 073
686
329
78
0
0
0
0
0
0
0
15
Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen
Verkauf
Währung
Verkauf
Betrag
Kauf
Währung
Kauf
Betrag
Fälligkeit
125 000 000
116 542 800
108 000 000
119 669 000
154 718 625
132 225 000
114 161 400
15.03.2017
21.06.2017
21.06.2017
20.09.2017
20.12.2017
21.03.2018
20.06.2018
Devisentermingeschäfte
CHF
EUR
CHF
EUR
EUR
EUR
EUR
102
133 075 000
108 000 000
114 912 000
110 000 000
145 000 000
125 000 000
108 000 000
EUR
CHF
EUR
CHF
CHF
CHF
CHF
Jahresbericht per 31. März 2017
FORTUNA INVEST – Risk Control 6
Ergänzende Angaben
Derivative Finanzinstrumente
Total Expense Ratio (TER)
Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I:
Art. 34 KKV-FINMA
Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie
zur Berechnung und Offenlegung der Total
Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der SFAMA in der aktuell gültigen Fassung
berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen
Kommissionen und Kosten, die laufend dem
Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.
Position
Betrag
in CHF
in % des Nettofondsvermögens
Total engagementerhöhende Positionen
450 344 465.49
36,77%
Total engagementreduzierende Positionen
744 070 609.90
60,75%
Pensionsgeschäfte
TER für die letzten 12 Monate: 1,00%
Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.
Grundsätze der Bewertung und
der Nettoinventarwertberechnung
Vergütung an die Fondsleitung
Siehe Erläuterungen zum Bericht.
Pauschale Verwaltungskommission
– Effektiv erhobene pauschale Verwaltungskommission: 1% p.a.;
– Maximale pauschale Verwaltungskommission
gemäss Fondsvertrag: 1,5% p.a.;
berechnet auf dem durchschnittlichen Nettofondsvermögen.
Auflegungsdatum
1.9.2014
Umrechnungskurse
Ausgabe- und Rücknahmekommissionen
EUR 1 = CHF 1.070566
GBP 1 = CHF 1.251638
JPY 1
USD 1
= CHF 0.008983
= CHF 1.000950
Effektive Kommission:
Ausgabe: 2%; Rücknahme: 0%
Maximale Kommission gemäss Fondsvertrag:
Ausgabe: 5%; Rücknahme: 0%
Soft Commission Arrangements
Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich
«soft commission arrangements» geschlossen.
103
Erläuterungen zum Bericht
Grundsätze der Bewertung und
der Nettoinventarwertberechnung
Grundsätze der Bewertung
1. Der Nettoinventarwert jedes Teilvermögens wird
zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile
ausgegeben oder zurückgenommen werden,
in der Rechnungseinheit des entsprechenden
Teilvermögens berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer eines Teilvermögens geschlossen sind
(z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine
Berechnung des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens statt.
2. An einer Börse oder an einem anderen geregelten,
dem Publikum offen stehenden Markt gehandelte
Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten
aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen
oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der
bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des
Verkehrswertes angemessene und in der Praxis
anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze
an.
3. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit
ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert
bewertet. Werden sie regelmässig an einer
Börse oder an einem anderen geregelten, dem
Publikum offen stehenden Markt gehandelt,
so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2
bewerten.
4. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche
nicht an einer Börse oder an einem anderen
geregelten, dem Publikum offen stehenden
Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt:
Der Bewertungspreis solcher Anlagen basiert
auf der jeweils relevanten Zinskurve. Die auf der
Zinskurve basierende Bewertung bezieht sich
auf den Komponenten-Zinssatz und Spread.
Dabei werden folgende Grundsätze angewandt:
Für jedes Geldmarktinstrument werden die der
Restlaufzeit nächsten Zinssätze intrapoliert. Der
dadurch ermittelte Zinssatz wird unter Zuzug
eines Spreads, welcher die Bonität des zugrundeliegenden Schuldners wiedergibt, in einen
Marktkurs konvertiert. Dieser Spread wird bei
signifikanter Änderung der Bonität des Schuldners angepasst.
104
5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei
wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen
oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage
für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst.
6. Derivative Finanzinstrumente, welche an einer
Börse oder an einem anderen geregelten, dem
Publikum offen stehenden Markt gehandelt
werden, sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Derivative
Finanzinstrumente, welche nicht an einer Börse
oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden
(OTC-Derivate), sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt
der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die
Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in
der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und
-grundsätze an.
Grundsätze der Nettoinventarwertberechnung
Der Nettoinventarwert eines Anteils eines Teilvermögens ergibt sich aus dem Verkehrswert des
Vermögens dieses Teilvermögens, vermindert um
allfällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens,
dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile. Er wird auf zwei Stellen nach dem
Komma gerundet.
(OTC-)Derivate und Effektenleihe
Führt das Teilvermögen ausserbörsliche Transaktionen (OTC-Geschäfte) durch, so kann es dadurch Risiken im Zusammenhang mit der Kreditwürdigkeit der OTC-Gegenpartei ausgesetzt sein: bei Abschluss von
Terminkontrakten, Optionen und Swap-Transaktionen oder Verwendung sonstiger derivativer Techniken
unterliegt das Teilvermögen dem Risiko, dass eine OTC-Gegenpartei ihren Verpflichtungen aus einem
bestimmten oder mehreren Verträgen nicht nachkommt (bzw. nicht nachkommen kann). Das Kontrahentenrisiko kann durch die Hinterlegung einer Sicherheit verringert werden. Falls dem Teilvermögen ein
Wertpapier gemäss einer anwendbaren Vereinbarung geschuldet wird, wird dieses Wertpapier in einer
Depotbank/Verwahrstelle für das Teilvermögen verwahrt. Konkurs- und Insolvenzfälle bzw. sonstige Kreditausfallereignisse bei der OTC-Gegenpartei, der Depotbank oder innerhalb ihres Unterverwahrstellen-/
Korrespondenzbanknetzwerks können dazu führen, dass die Rechte oder die Anerkennung des Teilvermögens in Zusammenhang mit dem Wertpapier verzögert, eingeschränkt oder sogar ausgeschlossen werden
könnten, was das Teilvermögen zwingen würde, seinen Verpflichtungen im Rahmen der OTC-Transaktion
nachzukommen, und zwar trotz eines Wertpapiers, das zuvor zur Verfügung gestellt wurde, um eine solche
Verpflichtung abzusichern.
Die Gesellschaft darf ebenfalls Teile ihres Wertpapierbestandes an Dritte ausleihen. Im allgemeinen dürfen
Ausleihungen nur über anerkannte Clearinghäuser, wie Clearstream International oder Euroclear, sowie
über erstrangige Finanzinstitute, welche in dieser Aktivität spezialisiert sind, innerhalb deren festgesetzten
Rahmenbedingungen erfolgen. Collateral erhält man in Verbindung mit ausgeliehenen Wertpapieren. Collateral setzt sich aus hochwertigen Wertpapieren zusammen, welche zumindest dem Betrag des Marktwertes der ausgeliehenen Wertpapiere entsprechen.
Gegenparteien, Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten aus OTC-Derivaten:
Stichtag: 31.3.2017
Währung:
FORTUNA INVEST FORTUNA INVEST FORTUNA INVEST FORTUNA INVEST FORTUNA INVEST FORTUNA INVEST FORTUNA INVEST
– Risk Control 1
– Risk Control 2
– Risk Control 3
– Risk Control 4
– Risk Control 5
– Risk Control 6
– Long Term Bond
Fund CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
-
2 113 201.59
-2 313 066.95
1 677 968.23
234 223.14
-812 015.63
-
-5 113 774.40
-
11 321.10
-
-2 647 000.62
-
2 125 244.81
1 389.06
-
– Anleihen
-
-
-
-
-
-
-
– Aktien
-
-
-
-
-
-
-
– Barmittel
-
3 610 000.00
2 350 000.00
-
270 000.00
-
2 200 000.00
Gegenparteien und
Kurswert der
OTC Derivate
JPMorgan Chase & Co
BSI SA
Goldman Sachs Intern
JP Morgan Securities
Art und Höhe der
entgegengenommenen
Sicherheiten:
– Anlagefonds
-
-
-
-
-
-
-
– Geldmarktanlagen
-
-
-
-
-
-
-
– Übrige Sicherheiten
-
-
-
-
-
-
-
Total entgegengenommene
Sicherheiten
-
-
-
-
-
-
-
105
Effektenleihe und Sicherheiten
Berichtszeitraum:
1. April 2016 31. März 2017
FORTUNA INVEST FORTUNA INVEST FORTUNA INVEST FORTUNA INVEST FORTUNA INVEST FORTUNA INVEST FORTUNA INVEST
– Risk Control 1
– Risk Control 2
– Risk Control 3
– Risk Control 4
– Risk Control 5
– Risk Control 6
– Long Term Bond
Fund CHF
Kontrahentenrisiko aus
der Effektenleihe
per 31. März 2017
UBS AG
– Marktwert der verliehenen
Effekten
– Sicherheiten
3 839 570 CHF
4 171 669 CHF
0.00 CHF
0.00 CHF
0.00 CHF
0.00 CHF
0.00 CHF
0.00 CHF
0.00 CHF
0.00 CHF
0.00 CHF
0.00 CHF
0.00 CHF
0.00 CHF
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Aufschlüsselung der Sicherheiten
(Gewichtung in %)
per 31. März 2017
nach Art der
Vermögenswerte:
– Anleihen
– Aktien
nach Kreditrating:
– Rating > AA-
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
– Rating <=AA-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
– kein Investment-Grade:
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Erträge aus der
Effektenleihe
786.70 CHF
0.00 CHF
0.00 CHF
0.00 CHF
0.00 CHF
0.00 CHF
0.00 CHF
Operative Kosten der
Effektenleihe
393.35 CHF
0.00 CHF
0.00 CHF
0.00 CHF
0.00 CHF
0.00 CHF
0.00 CHF
Fondserträge aus der
Effektenleihe
393.35 CHF
0.00 CHF
0.00 CHF
0.00 CHF
0.00 CHF
0.00 CHF
0.00 CHF
Effektenleihe
Die Erfassung der Ausgleichszahlungen und der Kommissionserträge aus Effektenleihe in den Erfolgsrechnungen sowie der
Ausweis der im Inventar der Fondsvermögen der Teilvermögen
ausgeliehenen Wertschriften und der erhaltenen Sicherheiten
für ausgeliehene Wertschriften erfolgen nach dem Prinzip der
valutagerechten Verbuchung.
106
Vertriebs- und Zahlstellen
Vertriebsstellen
Fortuna Investment AG
8134 Adliswil 1
Soodmattenstrasse 10
058/472 53 05
GENERALI Versicherungen
8134 Adliswil 1
Soodmattenstrasse 10
058/472 44 44
Agenturen
5001 Aarau
8134 Adliswil
6340 Baar
4051 Basel
6501 Bellinzona
3001 Bern
2502 Bienne
7007 Chur
2800 Delémont
1701 Fribourg
1215 Genève 15
1211 Genève 26
1211 Genève 3
1005 Lausanne
1052 Le Mont-sur-Lausanne
6904 Lugano
6002 Luzern
1870 Monthey 1
1820 Montreux 2
2001 Neuchâtel
1260 Nyon 1
4600 Olten
8640 Rapperswil
9494 Schaan
1951 Sion
9001 St. Gallen
3601 Thun
8400 Winterthur
1400 Yverdon-les-Bains
8008 Zürich
Rain 35
Soodmattenstrasse 4
Zugerstrasse 76a
Schützengraben 21
Via Lugano 22
Monbijoustrasse 29
Rue de la Gare 14
Ringstrasse 18
Rue des Moulins 9
Route d’Agy 14-16
I.C.C. Rte de Pré-Bois 20
Route des Acacias 47
Rue du Rhône 67
Place de la Riponne 3
Rue du Village 10
Via Trevano 78
Nidfeldstrasse 12
Rue du Coppet 3
Avenue du Casino 50
Faubourg de ‘Hôpital 1
Avenue Perdtemps 23
Ziegelfeldstrasse 36
Alte Jonastrasse 24
Zollstrasse 13
Avenue de la Gare 32
Bahnhofstrasse 11
Burgstrasse 20
Bahnhofplatz 8
Rue du Milieu 7
Mühlebachstrasse 7
058/473 90 30
058/472 75 00
058/473 09 99
058/473 37 00
058/471 60 60
058/473 32 22
058/473 74 52
058/473 84 71
058/471 49 49
058/471 28 18
058/471 07 00
058/471 37 37
058/471 94 94
058/471 34 84
058/471 25 25
058/471 17 17
058/473 18 18
058/471 36 00
058/471 47 00
058/471 96 66
058/471 44 44
058/473 38 38
058/473 89 50
00423 239 72 72
058/471 78 10
058/473 36 36
058/473 06 15
058/473 16 66
058/471 09 61
058/473 91 20
Zahlstellen
EFG Bank AG, 6900 Lugano
mit sämtlichen Geschäftsstellen in der Schweiz
Via Magatti 2
091/809 31 11
107