Swiss Life Funds (LUX)

Swiss Life Funds (LUX)
Bond Global Corporates
Bond Global Corporates Diversified
Bond Global High Yield (aufgelegt zum 28. September 2012)
Bond Inflation Protection
Equity Euro Zone
Equity Europe
Equity Global Diversified
Equity Global ex-Europe (aufgelöst zum 28. Juni 2013)
Equity Global High Dividend
Equity USA (aufgelegt zum 21. September 2012)
Dynamic Allocation (zusammengelegt mit dem Teilfonds Portfolio Global
Balanced Harmony zum 31. Januar 2013)
Dynamic Indexing Income (USD) (aufgelöst zum 11. Oktober 2012)
Dynamic Indexing Balanced (USD) (aufgelöst zum 11. Oktober 2012)
Dynamic Indexing Growth (USD) (aufgelöst zum 11. Oktober 2012)
Multi Asset Classic (EUR) (aufgelegt zum 10. Januar 2013)
Multi Asset Dynamic (EUR) (aufgelegt zum 10. Januar 2013)
Maturity Guaranty 2019+2
Portfolio Global Income Prudent (EUR)
Portfolio Euro Zone Balanced (EUR)
Portfolio Global Balanced Harmony (EUR)
Portfolio Global Growth (CHF)
Portfolio Global Growth Vitality (EUR)
Société d’Investissement à Capital Variable
Luxemburg B 69.186
Geprüfter Jahresbericht zum 31. August 2013
Auf der Basis dieses Berichts sind keine Zeichnungen möglich. Zeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf
der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts, des letzten verfügbaren Jahresberichts der SICAV und
des aktuellsten Halbjahresberichts erfolgen, falls dieser nach dem letzten Jahresbericht veröffentlicht
wurde.
Vertriebsbeschränkungen:
Die Anteile dieser Gesellschaft dürfen nicht innerhalb der USA angeboten, verkauft oder vertrieben werden.
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Inhaltsverzeichnis
Seite(n)
Management und Verwaltung
1
Informationen für die Anteilsinhaber
5
Allgemeine Informationen zur Gesellschaft
Bericht des Verwaltungsrats
3
8
Prüfungsbericht
14
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens
für das Geschäftsjahr zum 31. August 2013
22
Nettovermögensaufstellung zum 31. August 2013
16
Statistische Informationen
38
Anmerkungen zum Abschluss zum 31. August 2013
68
Performance
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates
56
Wertpapierbestand zum 31. August 2013
88
Wirtschaftliche Klassifizierung der Anlagen
92
Wertpapierbestand zum 31. August 2013
93
Geografische Klassifizierung der Anlagen
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Diversified
Geografische Klassifizierung der Anlagen
Wirtschaftliche Klassifizierung der Anlagen
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield
91
98
99
Wertpapierbestand zum 31. August 2013
100
Wirtschaftliche Klassifizierung der Anlagen
106
Geografische Klassifizierung der Anlagen
Swiss Life Funds (LUX) Bond Inflation Protection
105
Wertpapierbestand zum 31. August 2013
107
Wirtschaftliche Klassifizierung der Anlagen
108
Geografische Klassifizierung der Anlagen
Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone
108
Wertpapierbestand zum 31. August 2013
109
Wirtschaftliche Klassifizierung der Anlagen
114
Geografische Klassifizierung der Anlagen
Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe
113
Wertpapierbestand zum 31. August 2013
115
Wirtschaftliche Klassifizierung der Anlagen
119
Geografische Klassifizierung der Anlagen
118
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Inhaltsverzeichnis (Forts.)
Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Diversified
Seite(n)
Wertpapierbestand zum 31. August 2013
120
Wirtschaftliche Klassifizierung der Anlagen
121
Geografische Klassifizierung der Anlagen
Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend
121
Wertpapierbestand zum 31. August 2013
122
Wirtschaftliche Klassifizierung der Anlagen
127
Geografische Klassifizierung der Anlagen
Swiss Life Funds (LUX) Equity USA
126
Wertpapierbestand zum 31. August 2013
128
Wirtschaftliche Klassifizierung der Anlagen
136
Geografische Klassifizierung der Anlagen
Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Classic (EUR)
135
Wertpapierbestand zum 31. August 2013
137
Wirtschaftliche Klassifizierung der Anlagen
138
Wertpapierbestand zum 31. August 2013
139
Wirtschaftliche Klassifizierung der Anlagen
140
Wertpapierbestand zum 31. August 2013
141
Wirtschaftliche Klassifizierung der Anlagen
142
Wertpapierbestand zum 31. August 2013
143
Wirtschaftliche Klassifizierung der Anlagen
145
Geografische Klassifizierung der Anlagen
Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Dynamic (EUR)
Geografische Klassifizierung der Anlagen
Swiss Life Funds (LUX) Maturity Guaranty 2019+2
Geografische Klassifizierung der Anlagen
Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Income Prudent (EUR)
Geografische Klassifizierung der Anlagen
Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Euro Zone Balanced (EUR)
138
140
142
145
Wertpapierbestand zum 31. August 2013
146
Wirtschaftliche Klassifizierung der Anlagen
152
Geografische Klassifizierung der Anlagen
Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Balanced Harmony (EUR)
151
Wertpapierbestand zum 31. August 2013
153
Wirtschaftliche Klassifizierung der Anlagen
155
Geografische Klassifizierung der Anlagen
155
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Inhaltsverzeichnis (Forts.)
Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF)
Seite(n)
Wertpapierbestand zum 31. August 2013
156
Wirtschaftliche Klassifizierung der Anlagen
163
Geografische Klassifizierung der Anlagen
Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth Vitality (EUR)
162
Wertpapierbestand zum 31. August 2013
164
Wirtschaftliche Klassifizierung der Anlagen
166
Geografische Klassifizierung der Anlagen
166
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Management und Verwaltung
Eingetragener Sitz1
28-32, place de la Gare, L-1616 Luxemburg
Verwaltungsrat der SICAV
Verwaltungsratsmitglieder:
Bis zum 28. Juni 2013
Marcel Finker
Bis zum 28. Juni 2013
Jean-Pierre Grimaud
Dagmar Maroni
Ab dem 28. Juni 2013
Laurence Bezançon
Ab dem 28. Juni 2013
Lorenzo Kyburz
Ab dem 28. Juni 2013
Özkan Akcaöz
Verwaltungsgesellschaft1
Managing Director, Swiss Life Asset Management Ltd,
Zürich, Schweiz
Chief Executive Officer, Swiss Life Asset Management (France) SA,
Levallois-Perret, Frankreich
Vorsitzende ab dem 13. August 2013,
Verwaltungsratsmitglied, Swiss Life Asset Management Ltd,
Zürich, Schweiz
Verwaltungsratsmitglied, Swiss Life Asset Management (France) SA
Paris, Frankreich
Verwaltungsratsmitglied, Swiss Life Investment Management
Holding Ltd, Zürich, Schweiz
Mitglied der Geschäftsleitung, Swiss Life Asset Management AG,
Zürich, Schweiz
Swiss Life Funds (LUX) Management Company
Eingetragene Adresse: 28-32, place de la Gare, L-1616 Luxemburg
Hauptsitz: 6B route de Trèves, L-2633 Senningerberg
Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft
Vorsitzender:
Marcel Finker
Stellvertretender Vorsitzender:
Jean-Pierre Grimaud
Verwaltungsratsmitglieder:
Hermann Inglin
Ab dem 9. April 2013
Andreas Baschong
Ab dem 9. April 2013
Dagmar Maroni
1
Managing Director, Swiss Life Asset Management Ltd,
Zürich, Schweiz
Chief Executive Officer, Swiss Life Asset Management (France) SA,
Levallois-Perret, Frankreich
COO Swiss Life Asset Managers, Swiss Life Investment
Management Holding AG, Zürich, Schweiz
Verwaltungsratsmitglied, Swiss Life Asset Management Ltd,
Zürich, Schweiz
Verwaltungsratsmitglied, Swiss Life Asset Management Ltd,
Zürich, Schweiz
Bis zum 14. Juli 2013: 16, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg
1
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Management und Verwaltung (Forts.)
Ab dem 21. Juni 2013
Beat Hubacher
Depotbank und Zahlstelle
Delegate for Corporate Mandates, Swiss Life Group,
Zürich, Schweiz
Société Générale Bank & Trust S.A., 11, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxemburg
Verwaltungs-, Vertretungs- und Domizilstelle2
Société Générale Securities Services Luxembourg S.A., 28-32, place de la Gare, L-1616 Luxemburg
Registerstelle3
European Fund Services S.A., 28-32, place de la Gare, L-1616 Luxemburg
Portfoliomanagement
Swiss Life Asset Management AG, General Guisan-Quai 40, CH-8002 Zürich
Swiss Life Asset Management (France) SA, 7, rue Belgrand, F-92300 Levallois-Perret
Feri Trust GmbH, Haus am Park, Rathausplatz 8-10, D-61348 Bad Homburg
Abschlussprüfer
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 400 route d’Esch, B.P.1443, L-1014 Luxemburg
Rechtsberater
Arendt & Medernach, Avocats à la Cour, 14, rue Erasme, B.P. 39, L-2010 Luxemburg
Vertreter in der Schweiz
Swiss Life Asset Management AG, General Guisan-Quai 40, CH-8002 Zürich
Zahlstelle in der Schweiz
UBS AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8098 Zürich
Informationsstelle in Deutschland
Swiss Life Partner Service- und Finanzvermittlungs GmbH, Berliner Straße 85, D-80805 München
Zahlstelle in Deutschland
Landesbank Hessen-Thüringen, Girozentrale, Neue Mainzer Straße 52-58, D-60311 Frankfurt am Main
Zentralstelle in Frankreich
Swiss Life Banque, 7, place Vendôme, F-75041 Paris Cedex 01
2
3
Bis zum 7. Juli 2013: 16, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg
Bis zum 28. Juni 2013: 18, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg
2
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Allgemeine Informationen zur Gesellschaft
Swiss Life Funds (LUX) (die „SICAV“) ist eine offene Investmentgesellschaft und wurde am 8. April 1999 auf
Betreiben der Swiss Life Ltd mit eingetragenem Sitz in Zürich auf unbegrenzte Zeit gegründet.
Die Gesellschaft ist in Luxemburg als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW oder
OPCVM Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières) registriert. Die Gesellschaft ist gemäß dem
Gesetz vom 17. Dezember 2010 und dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in der
jeweils aktuellen Fassung auf der offiziellen Liste der Organismen für gemeinsame Anlagen eingetragen. Es
gilt insbesondere Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010, wie in der OGAW-Richtlinie definiert.
Die Satzung der Gesellschaft wurde erstmals am 14. Mai 1999 im Mémorial veröffentlicht, nachdem sie beim
Registrar des Bezirksgerichts von und in Luxemburg hinterlegt wurde, wo sie eingesehen werden kann und wo
Kopien gegen Zahlung der Gebühr des Registrars bezogen werden können. Die Satzung wurde am
20. September 2012 zuletzt durch eine Urkunde von Maître Hellinckx geändert, die am 29. Oktober 2012 im
Memorial veröffentlicht wurde.
Die Gesellschaft ist im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 69.186 eingetragen.
Die Gesellschaft ist als Umbrellafonds strukturiert. Die Satzung sieht vor, dass die Gesellschaft separate
Anteilsklassen anbieten kann, die jeweils Beteiligungen an einem Teilfonds repräsentieren, bei dem es sich um
ein separates Anlagenportfolio handelt. Der Verwaltungsrat kann mit vorheriger Zustimmung der
Aufsichtsbehörde weitere Teilfonds auflegen.
Zum 31. August 2013 stehen den Anlegern siebzehn Teilfonds zur Verfügung:
- Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates
- Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Diversified
- Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield
- Swiss Life Funds (LUX) Bond Inflation Protection
- Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone
- Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe
- Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Diversified
- Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend
- Swiss Life Funds (LUX) Equity USA
- Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Classic (EUR)
- Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Dynamic (EUR)
- Swiss Life Funds (LUX) Maturity Guaranty 2019+2
- Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Income Prudent (EUR)
- Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Euro Zone Balanced (EUR)
- Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Balanced Harmony (EUR)
- Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF)
- Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth Vitality (EUR)
3
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Allgemeine Informationen zur Gesellschaft (Forts.)
In allen Klassen sind die Anteile entweder:
- Ausschüttungsanteile, die einen Anspruch auf eine jährliche Dividende begründen und die ihren
Nettoinventarwert um einen der vorgenommenen Ausschüttung entsprechenden Betrag reduzieren
(„Ausschüttungsanteile“), oder
- Thesaurierungsanteile, die keinen Anspruch auf eine Dividende begründen und deren Nettoinventarwert sich
am Dividendenzahltag nicht ändert, so dass sich der auf die Thesaurierungsanteile entfallende Prozentsatz
des Gesamtnettoinventarwerts entsprechend erhöht („Thesaurierungsanteile“).
Der Verwaltungsrat kann über die Emission weiterer Anteilsklassen entscheiden. Die Emission weiterer
Anteilsklassen muss der Aufsichtsbehörde gemeldet werden.
Jede Klasse kann eine spezifische Struktur hinsichtlich der Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, eine
spezifische Struktur der Verwaltungs- oder Beratungsgebühren, verschiedene Vertriebs-, Anlegerbetreuungsoder sonstige Gebühren oder verschiedene Anlegerzielgruppen haben.
Der Verwaltungsrat hat mit einem per Rundschreiben gefassten Beschluss vom 15. Oktober 2012 beschlossen,
die Auflegung der Anteilsklasse „S“ EUR CAP im Teilfonds Equity Global High Dividend am 21. September 2012
zu genehmigen.
Auf der Hauptversammlung der Anteilsinhaber, die am 20. September 2012 stattfand, wurde die Möglichkeit
genehmigt, dass ein Teilfonds (oder mehrere Teilfonds) der Gesellschaft in einen oder mehrere andere Teilfonds
der Gesellschaft investiert („Querinvestition“).
Zum 11. Oktober 2012 wurden die Teilfonds: Dynamic Indexing Income (USD), Dynamic Indexing Balanced
(USD), Dynamic Indexing Growth (USD) aufgelöst.
Vier neue Teilfonds wurden aufgelegt:
- Equity USA - am 21. September 2012;
- Bond Global High Yield - am 28. September 2012;
- Multi Asset Classic (EUR) - am 10. Januar 2013;
- Multi Asset Dynamic (EUR) - am 10. Januar 2013.
Zum 31. Januar 2013 wurde der Teilfonds Dynamic Allocation mit dem Teilfonds Portfolio Global Balanced
Harmony zusammengelegt.
Der Verwaltungsrat hat mit einem per Rundschreiben gefassten Beschluss vom 12. Juni 2013 beschlossen, den
Teilfonds Equity Global ex-Europe auf der Grundlage des Nettoinventarwerts vom 28. Juni 2013 aufzulösen.
4
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Informationen für die Anteilsinhaber
Alle Hauptversammlungen der Anteilsinhaber werden am eingetragenen Sitz der Gesellschaft in Luxemburg
oder an einem anderen eventuell in der Einladung zu der Versammlung angegebenen Ort abgehalten. Die
Einladung zu einer Hauptversammlung der Anteilsinhaber wird mindestens acht Tage vor der Versammlung per
Post an alle eingetragenen Anteilsinhaber an ihre im Anteilsregister eingetragene Adresse geschickt und sie
wird im Mémorial und in vom Verwaltungsrat bestimmten Luxemburger und sonstigen Zeitungen veröffentlicht,
sofern dies gemäß Luxemburger Recht vorgeschrieben ist.
Die Jahreshauptversammlung der Anteilsinhaber findet am zweiten Donnerstag im Dezember um 11.00 Uhr am
eingetragenen Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen eventuell in der Einladung zu der Versammlung
angegebenen Ort im Großherzogtum Luxemburg statt, und wenn dieser Tag kein Geschäftstag ist, am
unmittelbar darauffolgenden Geschäftstag.
Die Einladung wird gemäß Luxemburger Recht veröffentlicht und muss Angaben zum Ort und Zeitpunkt der
Versammlung und zur Tagesordnung enthalten.
Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beträgt zwölf Monate und endet am 31. August jedes Jahres. Der
Jahresbericht, der den geprüften Abschluss der Gesellschaft enthält, sowie der ungeprüfte Halbjahresbericht der
Gesellschaft und der Teilfonds stehen den Anteilsinhabern für jedes Geschäftsjahr innerhalb von vier Monaten
bzw. zwei Monaten ab dem Ende des jeweiligen Berichtszeitraums, auf den sie sich beziehen, zur Verfügung.
Die Anteilsinhaber können sich vertreten lassen. Die Anforderungen für die Beschlussfähigkeit und für die
Mehrheitsbildung auf allen Hauptversammlungen sind in der Satzung dargelegt.
Jeder Anteil verleiht dem Inhaber eine Stimme in Bezug auf sämtliche Angelegenheiten bezüglich der
Gesellschaft, die den Anteilsinhabern zur Abstimmung vorgelegt werden. Alle Anteile aller Klassen haben die
gleichen Stimmrechte.
Für das Geschäftsjahr zum 31. August 2013 sehen die Gesamtkostenquote (TER) und die ungeprüften
laufenden Kosten wie folgt aus.
Die TER und PTR wurden im Einklang mit den „Richtlinien zur Berechnung und Offenlegung der TER und der PTR“
der Swiss Funds Association (SFA) berechnet und drücken die Summe aller laufend vom Nettovermögen abgezogenen
Kosten und Provisionen (Betriebsaufwendungen) rückwirkend als Prozentsatz des Nettovermögens aus.
Teilfonds
Anteilsklasse Währung
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Diversified
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Diversified
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield1
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield1
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield1
Klasse Q Thes.
EUR
0,73 %
Klasse R Thes.
CHF
Klasse R Thes.
5
CHF
EUR
1,79 %
1,10 %
1,11 %
Klasse I Thes.
EUR
0,74 %
Klasse R Thes.
EUR
1,44 %
Klasse S Thes.
EUR
Klasse I Thes.
EUR
Klasse R Thes.
Swiss Life Funds (LUX) Bond Inflation Protection
Aufgelegt am 28. September 2012.
1,76 %
Klasse R Thes.
1
Swiss Life Funds (LUX) Bond Inflation Protection
1
EUR
Klasse I Thes.
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield1
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield
Klasse R Thes.
Klasse R Thes.
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates
TER
CHF
CHF
EUR
0,75 %
1,45 %
0,12 %
1,21 %
0,69 %
laufende
Kosten
1,75 %
1,78 %
0,79 %
1,10 %
1,10 %
0,74 %
0,74 %
1,44 %
1,45 %
0,12 %
1,23 %
0,71 %
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Informationen für die Anteilsinhaber (Forts.)
Teilfonds
Anteilsklasse Währung
Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone
Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe
Klasse R Thes.
EUR
1,73 %
Klasse R Thes.
EUR
2,10 %
Klasse I Thes.
Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe
Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Diversified
Klasse I Thes.
Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Diversified
Klasse R Thes.
Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend
Klasse I Thes.
Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend
Klasse R Auss.
Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend
Klasse R Thes.
Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend
Klasse R Auss.
Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend
Swiss Life Funds (LUX) Equity USA2
Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Classic (EUR)3
Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Income Prudent (EUR)
EUR
EUR
EUR
EUR
CHF
Klasse S Thes.
USD
Klasse R Thes.
Swiss Life Funds (LUX) Maturity Guaranty 2019+2
EUR
EUR
Klasse R Thes.
Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Dynamic (EUR)4
EUR
Klasse S Thes.
Klasse I Thes.
Swiss Life Funds (LUX) Equity USA2
Klasse R Thes.
USD
EUR
EUR
CHF
Klasse R Thes.
EUR
Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Balanced Harmony (EUR) Klasse R Thes.
EUR
Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Euro Zone Balanced (EUR)
Klasse R Thes.
Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF)
Klasse R Thes.
Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth Vitality (EUR)
Klasse R Thes.
Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth Vitality (EUR)
TER
Klasse I Thes.
EUR
CHF
EUR
EUR
1,13 %
1,58 %
2,52 %
0,90 %
1,88 %
1,80 %
1,76 %
0,22 %
0,85 %
0,25 %
3,99 %
4,05 %
0,82 %
1,48 %
1,72 %
1,93 %
1,83 %
1,42 %
2,35 %
laufende
Kosten
1,76 %
1,15 %
2,13 %
1,58 %
2,51 %
0,93 %
1,91 %
1,82 %
1,78 %
0,25 %
0,85 %
0,25 %
3,80 %
3,87 %
0,82 %
1,48 %
1,73 %
1,93 %
1,84 %
1,42 %
2,34 %
Die Liste der Veränderungen des Portfolios ist am eingetragenen Sitz der Gesellschaft und bei den
ausländischen Vertretern erhältlich.
Aufgelegt am 21. September 2012.
Aufgelegt am 10. Januar 2013.
4
Aufgelegt am 10. Januar 2013.
2
3
6
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Informationen für die Anteilsinhaber (Forts.)
Der Portfolioumschlag (PTR) sieht wie folgt aus:
Teilfonds
01.09.12 - 31.08.13
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Diversified
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield1
Swiss Life Funds (LUX) Bond Inflation Protection
38,47 %
350,99 %
144,25 %
80,78 %
Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone
289,17 %
Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe
-148,96 %
Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend
-189,69 %
Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Diversified
-483,30 %
Swiss Life Funds (LUX) Equity USA2
267,96 %
Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Classic (EUR)3
40,46 %
Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Dynamic (EUR)4
57,88 %
Swiss Life Funds (LUX) Maturity Guaranty 2019+2
Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Income Prudent (EUR)
Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Euro Zone Balanced (EUR)
Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Balanced Harmony (EUR)
Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF)
Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth Vitality (EUR)
Aufgelegt am 28. September 2012.
Aufgelegt am 21. September 2012.
3
Aufgelegt am 10. Januar 2013.
4
Aufgelegt am 10. Januar 2013.
1
2
7
0,95 %
-2,65 %
52,24 %
-13,16 %
113,72 %
-179,12 %
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Bericht des Verwaltungsrats
Aktienmarktbericht
Erinnerung: Wir stützen uns immer auf die Performanceanalyse des Finanzsektors als Indikator für den (von
Anlegern erwarteten) Gesundheitszustand der Wirtschaft und der Entwicklung des Aktienmarkts im Allgemeinen.
Tatsächlich ist der Finanzsektor ein exzellentes Instrument für die Outperformance des Markts, wenn der Markt sowohl
bei Anlagen in Anleihen als auch in Aktien erholungsfähig ist. Daher ist eine regelmäßige Überwachung dieses Sektors
aufschlussreich und gibt dem Anleger nützliche und effektive Informationen für die Entwicklung seiner Anlagen.
Die nachstehende Tabelle enthält die Performancedaten für den Zeitraum vom 31.08.2012 bis zum 30.08.2013
(Quelle: MSCI Barra - Bloomberg). Im vorherigen Bericht wiesen wir auf die Schwäche Brasiliens hin und der
Aktienmarkt entwickelte sich in diesem Berichtszeitraum wiederum insgesamt negativ. Während der
brasilianische Finanzsektor immer noch eine Outperformance gegenüber dem Aktienindex im Allgemeinen
aufweist, bleiben wir im roten Bereich, was für die kommenden Monate nicht gerade ermutigend ist. Unter den
größeren Schwellenländern kann nur China eine positive Dynamik aufweisen. In Spanien verzeichnen wir
ebenfalls eine Underperformance des Finanzsektors in Bezug auf den allgemeinen Aktienmarkt, was uns
hinsichtlich der Aussichten für die spanische Wirtschaft im Moment nicht zuversichtlich stimmt.
Land
Brasilien
Südafrika
Russland
China
Indien
USA
Europa
Großbritannien
Japan
Aktienindex
Finanzsektor
-15,61 %
14,93 %
1,77 %
14,39 %
9,21 %
19,15 %
14,86 %
16,93 %
55,90 %
-12,91 %
12,63 %
-3,38 %
19,09 %
-7,29 %
28,92 %
27,73 %
35,10 %
75,70 %
Für die europäische Zone haben wir für den Berichtszeitraum vom 31.08.2012 bis zum 30.08.2013 (Quelle:
MSCI Barra - Bloomberg):
Land
Frankreich
Spanien
Italien
Portugal
Deutschland
Aktienindex
Finanzsektor
19,67 %
16,41 %
9,16 %
18,61 %
17,94 %
42,05 %
9,12 %
28,54 %
43,31 %
24,05 %
Fazit: Wenn wir eine deutliche Verbesserung im Gesamtkontext beobachten, die sich in den jüngsten Monaten
im Zustand des Finanzsektors widerspiegelt (Performance des MSCI World in USD: 18,46 % während des
Berichtszeitraums), so haben die großen Schwellenländer bis zum 31. August 2013 noch keinen merklichen
Umschwung eingeleitet. Wenn wir uns anschauen, wo Gefahren im aktuellen Zyklus auftreten können, müssen
die Schwellenländer sorgfältig beobachtet werden.
Anleihenmarktbericht
Nachdem das Ende des Jahres 2012 und das erste Quartal 2013 von Stabilität und sogar Entspannung
gekennzeichnet waren, erlebten die Anleihenmärkte eine scharfe Korrektur.
Die Ankündigung einer Änderung der Lockerung der Geldpolitik seitens der Fed und Befürchtungen einer
Verlangsamung oder sogar eines Endes der quantitativen Lockerung ab Mitte 2014 halfen, den seit Mai
verzeichneten Aufwärtstrend der Renditen auf den internationalen Finanzmärkten zu intensivieren.
In Deutschland schlossen die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen bei 1,86 %, was einem Anstieg um 52 Basispunkte
gegenüber Ende August 2012 entspricht. Die Renditekurve wurde spürbar steiler und der Spread der 2-jährigen
Renditen gegenüber den 10-jährigen Renditen lag bei 162 Basispunkten im Vergleich zu 137 Basispunkten.
8
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Bericht des Verwaltungsrats (Forts.)
Anleihenmarktbericht (Forts.)
Die amerikanischen Renditen der 10-jährigen Staatsanleihen lagen bei 2,75 %, was einem Anstieg um fast
117 Basispunkte entspricht.
Der Anstieg der Volatilität wirkte sich auf die Schwellenländer aus und in erster Linie auf die mit erheblichen
Zahlungsbilanzdefiziten, für die die amerikanische quantitative Lockerungspolitik eine einfachere Refinanzierung
ermöglichte. Daher stiegen die Zinssätze in Brasilien, Mexiko, Südafrika, der Türkei und Polen erheblich. Die
Spannung wirkte sich jedoch nicht auf die Spreads der Länder am Rande der Eurozone aus. Im Vergleich zu
Deutschland gingen die italienischen 10-jährigen Staatsanleihen Ende August 2013 von 451 Basispunkten auf
255 Basispunkte zurück und die spanischen Anleihen gingen von 552 Basispunkten auf 268 Basispunkte zurück.
Die Kreditmärkte und ihre Finanzkomponenten erlebten im Laufe des Jahres eine Verengung ihrer Spreads.
Der iTraxx Europe Index, der die Spreads von 125 europäischen Unternehmen mit Anlagequalität misst,
verengte sich Ende August 2013 letztendlich um ca. 42 Basispunkte auf 107 Basispunkte.
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates
Die Risikoaversion war im gesamten Jahr über rückläufig, was zu angespannteren Kreditspreads führte. Obwohl
die Konjunkturaussichten glanzlos bleiben, insbesondere in den europäischen Randländern, hat sich die
Finanzlage dank der entgegenkommenden Maßnahmen der Zentralbanken und insbesondere der EZB
kontinuierlich verbessert. Obwohl ungünstige Ereignisse, wie z. B. das Ergebnis der Wahlen in Italien und die
Krise in Zypern, eine gewisse Unsicherheit mit sich brachten, wiesen der Finanzsektor und hohe Beta-Kredite
eine Outperformance gegenüber dem Markt auf. Finanztitel erzielten mit die stärksten Ergebnisse und die
Übergewichtung nachrangiger Schuldtitel hat ebenfalls positiv zur Performance des Bond Global Corporates
beigetragen, der einen Anstieg um 17,17 % verzeichnete, und zwar +16,64 % (Anteilsklasse R EUR) bzw.
+17,17 % (Anteilsklasse Q EUR) und 17,10 % (Anteilsklasse CHF).
Auch wenn es vernünftig ist, eine anhaltende Rally auf den Kreditmärkten zu erwarten, ist Vorsicht geboten, da
die Renditen auf dem Weg nach oben sind und viele europäische Länder immer noch schmerzhafte strukturelle
Reformen zu durchlaufen haben. Die veröffentlichten Wirtschaftsdaten suggerieren eine bevorstehende – wenn
auch moderate – Verbesserung, die dabei helfen könnte, mögliche soziale Unruhen im Zaum zu halten.
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Diversified
Unternehmensanleihen liefen auch im Berichtszeitraum wieder gut. Die Kreditspreads verengten sich weiterhin,
wobei das niedriger bewertete Segment eine Outperformance gegenüber höher bewerteten Titeln aufwies. Dank
unserer Übergewichtung beim Kreditrisiko profitierte der Fonds recht gut von dieser Bewegung. Der Druck auf die
absolute Performance kam überwiegend von der Zinsseite. Besonders in den USA stiegen die Zinsen deutlich an,
was die allgemeinen Anleihekurse belastete. Wir konnten diese Auswirkungen etwas mildern, da wir die Duration
für die meiste Zeit des Berichtszeitraums recht niedrig hielten. Auch ungünstige Wechselkursbewegungen wirkten
sich negativ auf die Performance aus. Der Euro stieg im Laufe des Jahres ungefähr um 5 % gegenüber dem
US-Dollar, was sich insbesondere auf die EUR-Tranche auswirkte, da der Fonds etwa 60 % an USD-Anleihen hält.
Insgesamt führte dies im Geschäftsjahr zu einer absoluten Gesamtperformance der EUR-Tranche von -2,14 %
nach Abzug der Kosten. Die CHF-Tranche legte im gleichen Zeitraum um 0,18 % nach Abzug der Kosten zu, da
der schwächere USD im Vergleich zum CHF durch den Anstieg des EUR gegenüber dem CHF ausgeglichen
wurde, sodass die Auswirkungen von der Devisenseite her viel geringer ausfielen.
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield
Der Fonds Bond Global High Yield wurde im September 2012 vor dem Hintergrund volatiler Märkte und
weltweiter Unsicherheiten aufgelegt. Die Marktvolatilität wurde überwiegend durch die Krise der Randländer der
Eurozone, die anstehenden US-Präsidentschaftswahlen und Unsicherheiten hinsichtlich der Dauer der lockeren
Zentralbankpolitik verursacht. Darüber hinaus trug ein Mangel an klarem Konsens hinsichtlich des Umfangs und
der Stärke der Konjunkturerholung in den USA zur Volatilität bei. In diesem Kontext investierten wir zunächst
vorsichtig in ein gut diversifiziertes Portfolio von US-amerikanischen und europäischen Hochzinsanleihen.
9
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Bericht des Verwaltungsrats (Forts.)
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield (Forts.)
Ab Mitte Oktober 2012 wies unser Portfolio eine gute Performance auf: Unsere spezifischen Wetten (führende
Unternehmen der europäischen Randländer mit günstigen Krediten in Irland, Portugal und Spanien, spezifische
Primärmarktsituationen usw.) erzielten gute Ergebnisse und die Risikobereitschaft der Anleger hinsichtlich
Hochzinsanleihen verstärkte sich rasch, was zu einer starken Outperformance bis Mitte Januar 2013 führte.
Februar und März 2013 waren erneut volatile Monate, in denen wir das Risiko verringerten und anschließend
das Portfolio reinvestierten, als die Volatilität uns neue Anlagegelegenheiten bot. April 2013 war ein sehr starker
Monat – sowohl im Hinblick auf die Performance als auch auf die Outperformance. Anschließend beschlossen
wir gegen Ende April, Vorsicht und finanzielle Disziplin walten zu lassen. Dies ermöglichte uns, unbeschadet
die zinssatzbedingte Korrektur zu überstehen, bis sich Anfang Juli 2013 die Märkte wieder stabilisierten und sich
neue Anlagegelegenheiten ergaben. Daraufhin reinvestierten wir den Fonds während des Sommers 2013 und
verzeichneten in diesem Zeitraum sowohl eine positive Performance als auch eine (geringe) Outperformance.
Im ersten Geschäftsjahr wiesen die einzelnen Anteilsklassen des Fonds folgende Performance auf:
• I-Anteile EUR: +9,05 %
• I-Anteile CHF: +9,16 %
• R-Anteile EUR:+8,35 %
• R-Anteile CHF:+8,45 %
• S-Anteile EUR:+9,63 %
Swiss Life Funds (LUX) Bond Inflation Protection
Trotz einer guten Entwicklung riskanter Anlagenklassen (Aktien- und Kreditmärkte blieben 2013 im Mittel in
einem risikoaffinen Modus angesichts der Veröffentlichung von eher guten Ergebnissen und einem stabilen
Ausfallrisikoniveau bei Unternehmensanleihen), aber auch über den Erwartungen liegenden, starken
US-Wirtschaftsdaten und ermutigenden Zahlen in Europa zeigt die Anlegerstimmung, dass die Nachhaltigkeit
der registrierten BIP-Wachstumserholung immer noch in Gefahr ist, was sich in US-Break-even-Raten
niederschlägt, die nicht gestiegen sind und die sogar auf neue Tiefststände gesunken sind.
Diese Marktbedingungen haben die Performance des Bond Inflation Protection belastet, die Ende August 2013
bei -1,27 % (Anteilsklasse I) bzw. -1,77 % (Anteilsklasse R) lag.
Obwohl ein konstruktiver Ausblick für Break-even-Märkte angebracht scheint, bleibt die Visibilität schlecht.
Europa muss seine ermutigenden Wirtschaftsdaten erst noch unter Beweis stellen. In den USA ruhen alle
Augen weiterhin auf dem Ausmaß und dem Zeitplan der FED hinsichtlich einer Beendigung der quantitativen
Lockerung und auf ihrer Wahrnehmung einer Verbesserung auf dem US-Arbeitsmarkt.
Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone
Zum 31. August 2013 verzeichnete der Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone eine jährliche Performance
von +20,12 %.
Die Strategie der Kontrolle des Portfoliorisikos (gemessen an seiner Volatilität) durch Zuteilung einer angestrebten
Gewichtung für jeden Sektor, die anhand seines spezifischen Beitrags zum Gesamtrisiko des Fonds berechnet
wird, trug im Geschäftsjahr Früchte. Die Tatsache, dass eine Art von „Momentum“-Filter vorgeschaltet wurde, um
Wertpapiere mit positiver relativer Performance zu identifizieren, hat positiv dazu beigetragen.
Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe
Für das Geschäftsjahr 2012-2013 betrug die jährliche Performance des Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe
zum 31. August 2013 +11,34 % (Anteilsklasse I) bzw. +10,26 % (Anteilsklasse R).
Der Fonds blieb über das gesamte Geschäftsjahr hinweg in Bezug auf seine Sektorenallokation vorsichtig.
Das Portfolio setzte seine Strategie der minimalen Abweichung mit einer Positionierung in Sektoren wie
Gesundheitswesen, Basiskonsumgüter oder Telekommunikationsdienste und einer Reduzierung seines
Engagements in den Sektoren Finanzwesen, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Energie fort.
Im nächsten Geschäftsjahr wird das Portfolio seine Titelselektionsstrategien weiterführen und dabei sein
Risikolevel überwachen.
10
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Bericht des Verwaltungsrats (Forts.)
Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Diversified
Zum 31. August 2013 verzeichnete der Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Diversified eine jährliche
Performance von +12,48 % für R-Anteile und +13,54 % für I-Anteile.
Im Geschäftsjahr 2012-2013 hat das Management eine strategische Allokation in den Emerging Markets von
fast 12 % beibehalten, um die globale Volatilität des Portfolios zu reduzieren. Die „traditionelle“ Allokation in
Bezug auf die großen Regionen der Industrieländer lag nahe am MSCI World Index, jedoch mit defensiven
Strategien (z. B. minimale Abweichung).
Swiss Life Funds (LUX) Equity Global ex-Europe
Am 27. Juni 2013 wurde der Swiss Life Funds (LUX) Equity Global ex-Europe im Anschluss an den Ausstieg
des Hauptanteilsinhabers der I-Anteile am 08.04.2013 aufgelöst. Daher muss bei der Berechnung der
Performance zwischen zwei Zeiträumen unterschieden werden: vom 31.08.2012 bis zum 08.04.2013 und vom
08.04.2013 bis zum 27.06.2013.
Vom 31.08.2012 bis zum 08.04.2013 verzeichnete der Fonds eine jährliche Performance von +9,85 % für
R-Anteile und +11,15 % für I-Anteile.
Vom 08.04.2013 bis zum 27.06.2013 existierten die I-Anteile nicht mehr und die R-Anteile verzeichneten eine
Performance von -15,53 %. Die Performance des Fonds wurde durch Betriebskosten belastet, die im Verhältnis
zu den Anlagen zu hoch waren und sich am Ende des Berichtszeitraums insgesamt auf 63.347,17 EUR beliefen.
Die R-Anteile verbuchten somit eine Performance von -7,21 % für den Gesamtzeitraum vom 31.08.2012 bis
zum 27.06.2013.
In Bezug auf die Anlagepolitik des Fonds behielt das Management im Geschäftsjahr 2012-2013 eine Allokation bei,
die nahe am MSCI AC World Ex Europe Index lag, jedoch mit defensiven Strategien (z. B. minimale Abweichung).
Dieser Teilfonds wurde am 28. Juni 2013 aufgelöst.
Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend
Für das Geschäftsjahr 2012-2013 verbuchte der Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend die folgenden
Performances für seine Anteilsklassen: +8,69 % (Anteilsklasse I EUR), +7,55 % (Anteilsklasse R EUR), +5,58 %
(Anteilsklasse R CHF, Ausschüttung) und +9,00 % (Anteilsklasse R CHF, Thesaurierung). Die zusätzliche
Anteilsklasse R EUR, Ausschüttung existierte nicht im gesamten Berichtsjahr (mit einer Dividende von 4,45 %).
Zu Beginn des Geschäftsjahrs war kein klarer Trend zu erkennen. Der Anstieg war in den ersten 5 Monaten des
Jahres 2013 stark konzentriert mit einer leichten Schwächung im Sommer. Die Portfoliostrategie war im
Zeitverlauf sehr stabil mit einer niedrigen Volatilität.
Der Fonds investiert weiterhin in hochrentierliche Wertpapiere, wobei Wertpapieren mit geringerem Risiko der
Vorzug gegeben wird.
Swiss Life Funds (LUX) Equity USA
Der Swiss Life Funds (LUX) Equity USA wurde am 21. September 2012 aufgelegt und begann mit einem
Vermögen von 42 Mio. USD. Bis zum 31. August 2013 wurden weitere 12,15 Mio. USD netto gezeichnet. Die
individuellen Transaktionen basierten auf dem von Swiss Life Funds entwickelten quantitativen Modell. Der
Fonds wurde außerdem unter Verwendung eines risikokontrollierten Systems verwaltet. Dies wurde erreicht,
indem bei Bedarf ein geringer Anteil an Barmitteln gehalten wurde, sowie durch die Anlage in eine von Swiss
Life Funds entwickelte Options-Overlay-Strategie.
Die Performance betrug im Berichtszeitraum 18,58 % für die S-Anteile und 17,92 % für die institutionellen Anteile.
Zusammen mit den Nettozeichnungen belief sich das Vermögen des Fonds Ende August auf 63,7 Mio. USD.
Swiss Life Funds (LUX) Dynamic Allocation
Der Swiss Life Funds (LUX) Dynamic Allocation verzeichnete für den Zeitraum vom 1. September 2012 bis zu
seiner Auflösung am 31. Januar 2013 eine Performance von 1,17 %.
Positive Renditen wurden überwiegend mit Aktienanlagen erzielt.
11
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Bericht des Verwaltungsrats (Forts.)
Swiss Life Funds (LUX) Dynamic Indexing Income (USD)
Der Swiss Life Funds (LUX) Dynamic Indexing Income (USD) verzeichnete für den Zeitraum vom 1. September
2012 bis zu seiner Auflösung am 11. Oktober 2012 einen Rückgang um -0,10 % gemessen in USD.
Aktien waren im Verhältnis zu Anleihen neutral gewichtet. Innerhalb der Aktienallokation waren Wertpapiere aus
der Eurozone zugunsten von Schweizer und US-amerikanischen Aktien untergewichtet.
Dieser Teilfonds wurde am 11. Oktober 2012 aufgelöst.
Swiss Life Funds (LUX) Dynamic Indexing Balanced (USD)
Der Swiss Life Funds (LUX) Dynamic Indexing Balance (USD) verzeichnete für den Zeitraum vom 1. September
2012 bis zu seiner Auflösung am 11. Oktober 2012 eine Performance von 0,42 % gemessen in USD.
Aktien waren im Verhältnis zu Anleihen neutral gewichtet. Innerhalb der Aktienallokation waren Wertpapiere aus
der Eurozone zugunsten von Schweizer und US-amerikanischen Aktien untergewichtet.
Dieser Teilfonds wurde am 11. Oktober 2012 aufgelöst.
Swiss Life Funds (LUX) Dynamic Indexing Growth (USD)
Der Swiss Life Funds (LUX) Dynamic Indexing Growth (USD) verzeichnete für den Zeitraum vom 1. September
2012 bis zu seiner Auflösung am 11. Oktober 2012 eine Performance von 0,95 % gemessen in USD.
Aktien waren im Verhältnis zu Anleihen neutral gewichtet. Innerhalb der Aktienallokation waren Wertpapiere aus
der Eurozone zugunsten von Schweizer und US-amerikanischen Aktien untergewichtet.
Dieser Teilfonds wurde am 11. Oktober 2012 aufgelöst.
Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Classic (EUR)
Der Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Classic (EUR) verzeichnete von seiner Auflegung am 10. Januar 2013
bis zum 31. August 2013 eine Performance von -0,85 %.
Die grundlegende Struktur des Fonds, Anleihen- und Aktienanlagen in Fonds, die eine Absolute-ReturnStrategie verfolgen, um eine optimale Mischung von Chancen und Risiken zu erzielen, wurde in den Wochen
nach seiner Auflegung allmählich aufgebaut. Das allgemein sehr volatile Marktumfeld spiegelte sich im zweiten
und dritten Quartal 2013 in der Performance des Swiss Life (LUX) Multi Asset Classic (EUR) wider. Günstige
Aktienmärkte sorgten bis Mai für anhaltende Aktienkursanstiege. Die zunehmende Diskussion im Mai in Bezug
auf die Einstellung der großzügigen Währungspolitik der Fed hat in den letzten Wochen zu scharfen Korrekturen
auf den Aktienmärkten geführt. Die europäischen Staats- und Unternehmensanleihen entwickelten sich
ebenfalls schlecht, was sich zusammen mit rückläufigen Aktienkursen negativ auf die Performance auswirkte.
Bis zum Ende des Berichtszeitraums hatten sich die Preise auf den Aktienmärkten leicht erholt. Den größten
Beitrag zur Performance leisteten Aktienfonds.
Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Dynamic (EUR)
Der Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Dynamic (EUR) verzeichnete von seiner Auflegung am 10. Januar
2013 bis zum 31. August 2013 eine Performance von -0,55 %.
Die grundlegende Struktur des Fonds, Anleihen- und Aktienanlagen in Fonds, die eine Absolute-ReturnStrategie verfolgen, um eine optimale Mischung von Chancen und Risiken zu erzielen, wurde in den Wochen
nach seiner Auflegung allmählich aufgebaut. Das allgemein sehr volatile Marktumfeld spiegelte sich im zweiten
und dritten Quartal 2013 in der Performance des Swiss Life (LUX) Multi Asset Dynamic (EUR) wider. Günstige
Aktienmärkte sorgten bis Mai für anhaltende Aktienkursanstiege. Die zunehmende Diskussion im Mai in Bezug
auf die Einstellung der großzügigen Währungspolitik der Fed hat in den letzten Wochen zu scharfen Korrekturen
auf den Aktienmärkten geführt. Die europäischen Staats- und Unternehmensanleihen entwickelten sich
ebenfalls schlecht, was sich zusammen mit rückläufigen Aktienkursen negativ auf die Performance auswirkte.
Bis zum Ende des Berichtszeitraums hatten sich die Preise auf den Aktienmärkten leicht erholt. Den größten
Beitrag zur Performance leisteten Aktienfonds.
12
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Bericht des Verwaltungsrats (Forts.)
Swiss Life Funds (LUX) Maturity Guaranty 2019+2
Der Swiss Life Funds (LUX) Maturity Guaranty 2019+2 ging im Berichtszeitraum um 2,04 % zurück, gemessen
in CHF.
Der Fonds ist ausschließlich in Anleihen mit hoher Bonität investiert und ist mit einer Kapitalgarantie zum
Laufzeitende ausgestattet (wie im Prospekt beschrieben).
Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Income Prudent (EUR)
Zum 31. August 2013 verzeichnete der Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Income Prudent (EUR) eine
jährliche Performance von +4,54 %.
Im Geschäftsjahr 2012-2013 wurde die auf der vorgeschalteten Kontrolle der Volatilität basierende
Allokationsstrategie beibehalten. Die daraus resultierende Allokation lieferte zufriedenstellende Ergebnisse in
Bezug auf Performance und Risikokontrolle und wird daher im Zeitraum 2013-2014 beibehalten.
Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone Balanced (EUR)
Für das Geschäftsjahr 2012-2013 betrug die jährliche Performance des Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro
Zone Balanced (EUR) zum 31. August 2013 +10,36 %.
Das Portfolio profitierte im gesamten Geschäftsjahr von der starken Performance des Aktiensegments.
Die Allokation des Portfolios zwischen Aktien und Zinswerten bleibt in den nächsten Monaten neutral bis leicht
positiv zugunsten von Aktien.
Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Balanced Harmony (EUR)
Zum 31. August 2013 verzeichnete der Swiss Life Funds (LUX) Global Balanced Harmony (EUR) eine jährliche
Performance von +9,55 %.
Im Geschäftsjahr 2012-2013 wurde die auf der vorgeschalteten Kontrolle der Volatilität basierende
Allokationsstrategie beibehalten. Die daraus resultierende Allokation lieferte zufriedenstellende Ergebnisse in
Bezug auf Performance und Risikokontrolle und wird daher im Zeitraum 2013-2014 beibehalten.
Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF)
Der Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth CHF erzielte im Berichtszeitraum eine Rendite von 11,83 %.
Der hohe Aktienanteil und der Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen hat Früchte getragen. Ein negativer
Faktor war die Übergewichtung bei Schwellenländern, die nicht mit den Industrieländern mithalten konnten.
Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth Vitality (EUR)
Zum 31. August 2013 verzeichnete der Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth Vitality (EUR) eine
jährliche Performance von +15,61 % (Anteilsklasse I) bzw. +14,54 % (Anteilsklasse R).
Im Geschäftsjahr 2012-2013 wurde die auf der vorgeschalteten Kontrolle der Volatilität basierende
Allokationsstrategie beibehalten. Die daraus resultierende Allokation lieferte zufriedenstellende Ergebnisse in
Bezug auf Performance und Risikokontrolle und wird daher im Zeitraum 2013-2014 beibehalten.
Der Verwaltungsrat
Luxemburg, 20. November 2013
Hinweis: Die in diesem Bericht ausgewiesenen Zahlen sind Vergangenheitswerte, die nicht unbedingt Schlüsse auf die zukünftige
Wertentwicklung zulassen.
13
Prüfungsbericht
An die Anteilsinhaber des
Swiss Life Funds (LUX)
Wir haben den beiliegenden Abschluss des Swiss Life Funds (LUX) und seiner einzelnen Teilfonds geprüft, der
sich aus der Vermögensaufstellung und dem Wertpapierbestand zum 31. August 2013 sowie der Ertrags- und
Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens im abgelaufenen Geschäftsjahr sowie einer
Zusammenfassung der wesentlichen Rechnungslegungsmethoden und anderer erläuternden Anmerkungen zum
Abschluss zusammensetzt.
Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV in Bezug auf den Abschluss
Der Verwaltungsrat der SICAV ist für die Erstellung und eine den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende
Darstellung dieses Jahresabschlusses gemäß den in Luxemburg geltenden rechtlichen und aufsichtsrechtlichen
Vorschriften in Bezug auf die Aufstellung von Jahresabschlüssen verantwortlich, ebenso wie für jene internen
Kontrollen, die der Verwaltungsrat der SICAV für notwendig erachtet, um die Erstellung von Abschlüssen zu
ermöglichen, die frei von wesentlichen Fehldarstellungen infolge von Betrug oder Irrtum sind.
Verantwortung des „Réviseur d’entreprises agréé“
Uns obliegt es, einen auf unserer Prüfung beruhenden Bestätigungsvermerk über diesen Abschluss abzugeben.
Wir haben diese Prüfung gemäß den internationalen Prüfungsstandards (International Standards on Auditing)
in der Form durchgeführt, wie sie von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ für Luxemburg
verabschiedet wurden. Diese Standards verlangen, dass wir ethische Anforderungen einhalten und die Prüfung
so planen und durchführen, dass wir angemessene Sicherheit dahingehend erlangen, dass der Abschluss frei
von wesentlichen Fehldarstellungen ist.
Eine Abschlussprüfung besteht in der Durchführung von Verfahren zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die
im Abschluss enthaltenen Zahlen und Angaben. Die Auswahl der Prüfungsverfahren, einschließlich der Bewertung
des Risikos einer wesentlichen Fehldarstellung im Abschluss infolge von Betrug oder Irrtum, liegt im Ermessen
des „Réviseur d’entreprises agréé“. Im Rahmen dieser Risikoeinschätzungen berücksichtigt der Réviseur
d’Entreprises agréé die für die Erstellung und die den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Darstellung des
Abschlusses der Gesellschaft eingerichteten internen Kontrollen, um die unter diesen Umständen angemessenen
Prüfungshandlungen festzulegen, nicht jedoch, um ein Urteil über die Wirksamkeit der internen Kontrolle der
Gesellschaft abzugeben. Eine Abschlussprüfung umfasst auch die Beurteilung der Angemessenheit der
angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vom Verwaltungsrat der SICAV vorgenommenen
Schätzungen in der Rechnungslegung sowie die Beurteilung der Gesamtdarstellung des Abschlusses.
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene
Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 400, Route d’Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxemburg
T: +352 494848 1, F: +352 494848 2900, www.pwc.lu
Cabinet de révision agréé. Expert-comptable (staatliche Zulassung Nr. 10028256)
Handelsregister Luxemburg B 65 477 - USt. LU25482518
14
Bestätigungsvermerk
Unserer Auffassung nach vermittelt der Abschluss gemäß den Luxemburger gesetzlichen und
aufsichtsrechtlichen Vorschriften über die Erstellung von Abschlüssen ein den Tatsachen entsprechendes Bild
der Finanzlage des Swiss Life Funds (LUX) und seiner einzelnen Teilfonds zum 31. August 2013 und ihrer
Betriebsergebnisse sowie der Veränderungen ihres Nettovermögens für das zu diesem Datum abgelaufene
Geschäftsjahr.
Sonstige Angelegenheiten
Die im Jahresbericht enthaltenen ergänzenden Informationen wurden im Kontext unseres Auftrags geprüft, waren
jedoch nicht Gegenstand besonderer, gemäß den oben beschriebenen Standards durchgeführter Prüfverfahren.
Unser Prüfungsurteil bezieht sich daher nicht auf diese Angaben. Im Rahmen der Gesamtdarstellung des
Abschlusses haben uns diese Angaben jedoch keinen Anlass zu Anmerkungen gegeben.
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Vertreten durch
Luxemburg, 11. Dezember 2013
Marc Schernberg
15
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Nettovermögensaufstellung zum 31. August 2013
(in der Währung des Teilfonds)
Teilfonds
Vermögenswerte
Anm.
Wertpapierportfolio zu Anschaffungskosten
EUR
9.714.051
Nicht realisierter Nettogewinn/(-verlust)
Wertpapierportfolio zum Marktwert
2.3
Bankguthaben
Forderungen aus der Ausgabe von Fondsanteilen
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren
2.8
Dividendenforderungen, netto
Zinsforderungen aus Anleihen
Swaps zum Marktpreis
Nicht realisierter Wertzuwachs aus
Devisentermingeschäften
12
7
8
Nicht realisierter Wertzuwachs aus Finanztermingeschäften
Gründungskosten, netto
Sonstige Vermögenswerte
Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren
Fällige Managementgebühren
Fällige „Taxe d’abonnement“
Zum Marktpreis verkaufte Optionen
Nicht realisierte Wertminderung aus
Devisentermingeschäften
502.845
1.165.866
122.348
908.325
2.617.887
18.801
-
1.234.029
-
-
-
-
657.769
-
-
299.043
791.040
5.521.734
5
790
2.244
4.535
21.759
16.644
849
Die Erläuterungen im Anhang sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
109.309
5.807
-
121.176
2.547
13.361
22.482
589
589
402
3.620
3.600
3.543
-
17.465
2.831
-
123.724
812
-
-
-
10.383.929
Gesamtnettovermögen
-
-
12.770
359.707
16
-
-
2.8
8
Aufgelegt zum 28. September 2012.
-
569.869
4.163
7
Sonstige Verbindlichkeiten
-
1.031.366
187
-
9
Nicht realisierte Wertminderung aus Finanztermingeschäften
146.022.999
124.400
9.975.055
(2.263.525)
-
Fällige Zinsen und Bankgebühren
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps
66.858.117
(3.243.417)
150.444.784
5
Fällige Beratungs-, Prüfungs- und Rechtsanwaltshonorare
148.286.524
261.004
EUR
70.621.754
6
Fällige Verwaltungsgebühren
70.101.534
EUR
10.743.636
3
Fällige Depotbankgebühren
Swiss Life
Funds (LUX)
Bond Global
High Yield1
311
Überziehungskredit
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Fondsanteilen
Swiss Life
Funds (LUX)
Bond Global
Corporates
Diversified
-
Verbindlichkeiten
1
Swiss Life
Funds (LUX)
Bond Global
Corporates
-
943.415
69.678.339
-
5.804.306
144.640.478
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Nettovermögensaufstellung zum 31. August 2013 (Forts.)
(in der Währung des Teilfonds)
Teilfonds
Vermögenswerte
Anm.
Wertpapierportfolio zu Anschaffungskosten
Nicht realisierter Nettogewinn/(-verlust)
Wertpapierportfolio zum Marktwert
2.3
Bankguthaben
Forderungen aus der Ausgabe von Fondsanteilen
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren
2.8
Dividendenforderungen, netto
Zinsforderungen aus Anleihen
Swaps zum Marktpreis
Nicht realisierter Wertzuwachs aus
Devisentermingeschäften
12
7
Nicht realisierter Wertzuwachs aus Finanztermingeschäften
8
Gründungskosten, netto
Sonstige Vermögenswerte
Verbindlichkeiten
Überziehungskredit
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Fondsanteilen
Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren
2.8
Fällige Managementgebühren
3
Fällige Depotbankgebühren
5
Fällige „Taxe d’abonnement“
6
Fällige Verwaltungsgebühren
5
Fällige Beratungs-, Prüfungs- und Rechtsanwaltshonorare
Fällige Zinsen und Bankgebühren
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps
Zum Marktpreis verkaufte Optionen
Nicht realisierte Wertminderung aus
Devisentermingeschäften
9
7
Nicht realisierte Wertminderung aus Finanztermingeschäften
8
Sonstige Verbindlichkeiten
Swiss Life
Funds (LUX)
Bond Inflation
Protection
Swiss Life
Funds (LUX)
Equity Euro
Zone
Swiss Life
Funds (LUX)
Equity Europe
27.800.945
64.170.740
13.712.070
27.847.699
71.274.315
14.208.026
-
238
5.162
EUR
46.754
5.853.982
17
462.240
22.844.529
73.564
-
-
EUR
495.956
302.331
-
108.817
35.921
-
-
-
-
-
-
-
88.700
15.870
17
4.605
532
33.863.962
94.710.614
14.551.972
-
-
836
-
22.888.868
1.509
3.397
-
27.449
634
-
187.197
5.968
-
-
18.318
569
359
12.974
13.984
11.192
589
588
590
3.569
-
3.406
-
3.465
-
83.502
-
-
-
-
-
84.867
33.648.869
Die Erläuterungen im Anhang sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
7.103.575
-
215.093
Gesamtnettovermögen
EUR
23.103.408
71.607.206
35.329
14.516.643
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Nettovermögensaufstellung zum 31. August 2013 (Forts.)
(in der Währung des Teilfonds)
Teilfonds
Vermögenswerte
Anm.
Wertpapierportfolio zu Anschaffungskosten
Nicht realisierter Nettogewinn/(-verlust)
Wertpapierportfolio zum Marktwert
2.3
Bankguthaben
Forderungen aus der Ausgabe von Fondsanteilen
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren
2.8
Dividendenforderungen, netto
Zinsforderungen aus Anleihen
Swaps zum Marktpreis
Nicht realisierter Wertzuwachs aus
Devisentermingeschäften
12
7
Nicht realisierter Wertzuwachs aus Finanztermingeschäften
8
Gründungskosten, netto
Sonstige Vermögenswerte
Verbindlichkeiten
Überziehungskredit
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Fondsanteilen
Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren
2.8
Fällige Managementgebühren
3
Fällige Depotbankgebühren
5
Fällige „Taxe d’abonnement“
6
Fällige Verwaltungsgebühren
5
Fällige Beratungs-, Prüfungs- und Rechtsanwaltshonorare
Fällige Zinsen und Bankgebühren
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps
Zum Marktpreis verkaufte Optionen
Nicht realisierte Wertminderung aus
Devisentermingeschäften
9
7
Nicht realisierte Wertminderung aus Finanztermingeschäften
8
Sonstige Verbindlichkeiten
Swiss Life
Funds (LUX)
Equity Global
High Dividend
Swiss Life
Funds (LUX)
Equity USA2
15.729.611
60.778.388
50.512.810
17.047.205
61.502.728
54.086.830
6.826
73.089
-
EUR
1.317.594
1.863.324
-
Aufgelegt zum 21. September 2012.
18
724.340
2.752.646
-
USD
3.574.020
9.729.209
-
204.293
67.038
-
-
-
-
-
-
54.505
117.672
-
-
232
-
2.384
20.461
19.032.638
64.661.435
63.903.774
743
-
-
56.650
218
-
29.152
779
461
8.623
-
92.642
2.171
2.112
-
236
-
51.075
2.543
1.061
12.593
14.521
16.536
589
595
542
3.477
-
3.557
-
4.662
-
-
10.600
4.867
296.783
-
-
-
40.948
18.938.811
Die Erläuterungen im Anhang sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
EUR
3.896
93.827
Gesamtnettovermögen
2
Swiss Life
Funds (LUX)
Equity Global
Diversified
2.123
147.100
414.504
234.119
64.246.931
-
63.669.655
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Nettovermögensaufstellung zum 31. August 2013 (Forts.)
(in der Währung des Teilfonds)
Teilfonds
Vermögenswerte
Anm.
Wertpapierportfolio zu Anschaffungskosten
Nicht realisierter Nettogewinn/(-verlust)
Wertpapierportfolio zum Marktwert
2.3
Bankguthaben
Forderungen aus der Ausgabe von Fondsanteilen
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren
2.8
Dividendenforderungen, netto
Zinsforderungen aus Anleihen
Swaps zum Marktpreis
Nicht realisierter Wertzuwachs aus
Devisentermingeschäften
Nicht realisierter Wertzuwachs aus Finanztermingeschäften
12
7
8
Gründungskosten, netto
Sonstige Vermögenswerte
Verbindlichkeiten
Überziehungskredit
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Fondsanteilen
Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren
2.8
Fällige Managementgebühren
Fällige Depotbankgebühren
Fällige Verwaltungsgebühren
Zum Marktpreis verkaufte Optionen
Nicht realisierte Wertminderung aus
Devisentermingeschäften
Nicht realisierte Wertminderung aus Finanztermingeschäften
4
42.487.896
14.487.901
14.822.884
44.110.690
-
-
3.947
460.320
-
169.483
-
4.410
4.410
-
-
-
1.622.794
6.704.691
-
-
555.753
-
-
-
-
-
14
14.952.631
14.996.777
51.375.095
259
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
146.517
-
688
4.251
7
8
546
Die Erläuterungen im Anhang sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
547
2.066
13.332
13.332
14.891
277
277
724
3.482
-
3.482
-
4.346
-
-
-
131.740
78.529
78.721
358.418
-
14.874.102
19
377.696
495
Aufgelegt zum 10. Januar 2013.
Aufgelegt zum 10. Januar 2013.
14.445.188
6
Gesamtnettovermögen
3
14.250.773
237.128
CHF
36.116
9
Sonstige Verbindlichkeiten
EUR
60.395
Fällige Zinsen und Bankgebühren
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps
EUR
60.138
5
Fällige Beratungs-, Prüfungs- und Rechtsanwaltshonorare
Swiss Life
Funds (LUX)
Maturity
Guaranty
2019+2
3
5
Fällige „Taxe d’abonnement“
Swiss Life
Swiss Life
Funds (LUX)
Funds (LUX)
Multi Asset
Multi Asset
Classic (EUR)3 Dynamic (EUR)4
-
14.918.056
17.767
51.016.677
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Nettovermögensaufstellung zum 31. August 2013 (Forts.)
(in der Währung des Teilfonds)
Teilfonds
Vermögenswerte
Anm.
Wertpapierportfolio zu Anschaffungskosten
Nicht realisierter Nettogewinn/(-verlust)
Wertpapierportfolio zum Marktwert
2.3
Bankguthaben
Forderungen aus der Ausgabe von Fondsanteilen
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren
2.8
Dividendenforderungen, netto
Zinsforderungen aus Anleihen
Swaps zum Marktpreis
Nicht realisierter Wertzuwachs aus
Devisentermingeschäften
Nicht realisierter Wertzuwachs aus Finanztermingeschäften
Zum Marktpreis verkaufte Optionen
Nicht realisierte Wertminderung aus
Devisentermingeschäften
158
71.735
47.444.735
161.084
-
-
2.8
4.987.626
-
1.063.548
5
4.481
786
1.985
-
18.703
-
-
4.390
-
258.437
Die Erläuterungen im Anhang sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
36.613
8.519
1.384
-
-
7.610
96.610
2.984
21.487
12.357
17.216
589
589
924
3.631
-
3.485
-
17.533
2.914
-
-
1.173.925
136.977.149
Gesamtnettovermögen
-
225.954
6.863.266
20
7.269.655
16.668.365
8
1.287.987
649.658
143.840.415
7
Sonstige Verbindlichkeiten
188.554
22.063.632
2.411
9
Nicht realisierte Wertminderung aus Finanztermingeschäften
39.092.139
268
Fällige Zinsen und Bankgebühren
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps
15.923.245
10.059
5
Fällige Beratungs-, Prüfungs- und Rechtsanwaltshonorare
120.033.188
1.036.395
143.239
6
Fällige Verwaltungsgebühren
38.055.744
381.781
7.040
3
Fällige „Taxe d’abonnement“
15.541.464
1.636.468
252.605
Überziehungskredit
Fällige Depotbankgebühren
118.396.720
21.342
Verbindlichkeiten
Fällige Managementgebühren
EUR
69.293
Sonstige Vermögenswerte
Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren
EUR
844.214
7
8
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Fondsanteilen
EUR
-
12
Gründungskosten, netto
Swiss Life
Swiss Life
Swiss Life
Funds (LUX)
Funds (LUX)
Funds (LUX)
Portfolio
Portfolio
Portfolio
Global Income
Euro Zone Global Balanced
Prudent (EUR) Balanced (EUR) Harmony (EUR)
5.333
-
9.044
-
513.526
58.128
1.718.780
16.610.237
-
45.725.955
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Nettovermögensaufstellung zum 31. August 2013 (Forts.)
(in der Währung des Teilfonds)
Teilfonds
Vermögenswerte
Anm.
Wertpapierportfolio zu Anschaffungskosten
Nicht realisierter Nettogewinn/(-verlust)
Wertpapierportfolio zum Marktwert
2.3
Bankguthaben
Forderungen aus der Ausgabe von Fondsanteilen
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren
2.8
Dividendenforderungen, netto
Zinsforderungen aus Anleihen
Swaps zum Marktpreis
Nicht realisierter Wertzuwachs aus
Devisentermingeschäften
Nicht realisierter Wertzuwachs aus Finanztermingeschäften
12
7
8
Gründungskosten, netto
Sonstige Vermögenswerte
Verbindlichkeiten
Überziehungskredit
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Fondsanteilen
Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren
2.8
Fällige Managementgebühren
3
Fällige Depotbankgebühren
5
Fällige „Taxe d’abonnement“
6
Fällige Verwaltungsgebühren
5
Fällige Beratungs-, Prüfungs- und Rechtsanwaltshonorare
Fällige Zinsen und Bankgebühren
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps
Zum Marktpreis verkaufte Optionen
Nicht realisierte Wertminderung aus
Devisentermingeschäften
9
7
Nicht realisierte Wertminderung aus Finanztermingeschäften
8
Sonstige Verbindlichkeiten
Swiss Life
Swiss Life
Funds (LUX)
Funds (LUX)
Portfolio Global Portfolio Global
Growth Growth Vitality
(CHF)
(EUR)
CHF
EUR
67.222.138
17.507.660
756.034.387
72.034.856
18.264.340
772.847.746
370
3.968
353.428
4.812.718
8.216.815
Die Erläuterungen im Anhang sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
21
756.680
2.707.447
EUR
16.813.359
65.795.526
259.330
380.130
27.236.503
138.399
17.057
4.398.810
16.800
105.288
1.425.007
691.680
876
668
22.390
80.794.315
21.481.972
873.981.932
-
400
167.485
233.692
35.948.118
834
31.355
78.578
48.291
-
105.179
199.868
213.699
3.163
5.499
3.074
-
-
3.851
45.116
1.106
17.421
12.645
724
589
4.668
5.216
16.044
-
3.470
-
5.716
498.277
697.048
15.517
496.597
1.368.640
42.648
243.068
61.987
9.365
21.708
21.089
546.914
128.616
291.855
2.430.568
700.097
599.274
41.404.804
-
80.094.218
Gesamtnettovermögen
Gesamt
-
20.882.698
15.262
832.577.128
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens
für das Geschäftsjahr zum 31. August 2013
(in der Währung des Teilfonds)
Teilfonds
Nettovermögen zu Beginn des Jahres
Anm.
Erträge
Dividenden, netto
Swiss Life
Funds (LUX)
Bond Global
Corporates
Swiss Life
Funds (LUX)
Bond Global
Corporates
Diversified
Swiss Life
Funds (LUX)
Bond Global
High Yield1
36.290.953
45.117.758
-
EUR
304
Zinsen auf Anleihen, netto
Bankzinsen
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften
11
Sonstige Erträge
Aufwendungen
5.906.701
-
15.856
-
593
2
1.808
383.500
1.950.945
5.913.471
466.371
495.881
11.770
13.032
25.964
39.375
Depotbankgebühren
5
7.014
5
26.400
6
Verwaltungsgebühren
Gebühren der Registerstelle
Beratungs-, Prüfungs- und Rechtsanwaltshonorare
Zinsen und Bankgebühren
Abschreibung von Gründungskosten
28.205
10.126
271
Aufgelegt zum 28. September 2012.
22
-
10.369
525
25.663
52.721
-
233.301
-
-
-
206.840
Die Erläuterungen im Anhang sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
-
29.254
176.660
Nettoanlagegewinn/(-verlust)
-
4.273
-
Sonstige Aufwendungen
1
-
5.327
Zinsen auf Swaps
1
6.465
94.266
„Taxe d’abonnement“
190
5.029
3
4
304
1.929.564
Managementgebühren
Performancegebühren
304
EUR
379.344
1.451
Zinsen auf Swaps
EUR
10.566
-
802.111
1.148.834
19.019
630.922
5.282.549
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens
für das Geschäftsjahr zum 31. August 2013 (Forts.)
(in der Währung des Teilfonds)
Teilfonds
Nettovermögen zu Beginn des Jahres
Anm.
Erträge
Dividenden, netto
Zinsen auf Anleihen, netto
Swiss Life
Funds (LUX)
Bond Inflation
Protection
Swiss Life
Funds (LUX)
Equity Euro
Zone
Swiss Life
Funds (LUX)
Equity Europe
36.679.549
60.710.031
12.686.100
304
1.984.270
435.560
1.277
10.608
242
EUR
462.418
Bankzinsen
Zinsen auf Swaps
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften
11
Sonstige Erträge
Aufwendungen
EUR
-
EUR
217
1.088
3.522
165.551
2
21.894
468.609
2.160.429
457.915
-
-
-
Managementgebühren
3
158.295
1.009.871
97.640
Depotbankgebühren
5
9.503
14.147
7.379
5
26.873
28.251
22.174
30.137
29.186
27.069
-
-
-
Performancegebühren
4
„Taxe d’abonnement“
6
Verwaltungsgebühren
Gebühren der Registerstelle
Beratungs-, Prüfungs- und Rechtsanwaltshonorare
Zinsen und Bankgebühren
-
3.847
1.713
7.641
Zinsen auf Swaps
Abschreibung von Gründungskosten
-
Sonstige Aufwendungen
Nettoanlagegewinn/(-verlust)
23
33.578
8.530
35.861
-
-
7
238.009
1.159.431
230.600
Die Erläuterungen im Anhang sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
-
1.000.998
-
1.994
1.293
10.027
167.576
290.339
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens
für das Geschäftsjahr zum 31. August 2013 (Forts.)
(in der Währung des Teilfonds)
Teilfonds
Nettovermögen zu Beginn des Jahres
Anm.
Erträge
Dividenden, netto
Zinsen auf Anleihen, netto
Swiss Life
Funds (LUX)
Equity Global
Diversified
Swiss Life
Funds (LUX)
Equity Global
ex-Europe2
Swiss Life
Funds (LUX)
Equity Global
High Dividend
15.602.267
6.680.123
33.756.408
74.260
27.289
1.943.883
406
151
3.008
EUR
-
Bankzinsen
Zinsen auf Swaps
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften
11
Sonstige Erträge
Aufwendungen
-
3.554
EUR
-
EUR
626
-
12.646
6.256
598
55.010
90.866
34.294
2.002.527
-
Managementgebühren
3
151.154
28.416
457.415
Depotbankgebühren
5
7.787
724
12.468
5
25.976
21.834
27.678
27.237
30.069
33.962
-
-
-
Performancegebühren
4
„Taxe d’abonnement“
6
Verwaltungsgebühren
Gebühren der Registerstelle
Beratungs-, Prüfungs- und Rechtsanwaltshonorare
Zinsen und Bankgebühren
2.672
7.314
8.982
Zinsen auf Swaps
Abschreibung von Gründungskosten
-
Sonstige Aufwendungen
231.122
Nettoanlagegewinn/(-verlust)
2
-
(140.256)
Aufgelöst zum 28. Juni 2013.
Die Erläuterungen im Anhang sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
24
-
415
137
2.697
-
6
84.298
(50.004)
-
11.390
4.803
37.782
-
1
585.499
1.417.028
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens
für das Geschäftsjahr zum 31. August 2013 (Forts.)
(in der Währung des Teilfonds)
Teilfonds
Nettovermögen zu Beginn des Jahres
Anm.
Swiss Life
Funds (LUX)
Equity USA3
Swiss Life
Funds (LUX)
Dynamic
Allocation4
Swiss Life
Funds (LUX)
Dynamic
Indexing
Income (USD)5
-
5.301.884
11.860.888
612.393
31.352
10.416
18
255
104
5.436
818
-
Erträge
Dividenden, netto
Zinsen auf Anleihen, netto
USD
9
Bankzinsen
Zinsen auf Swaps
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften
11
Sonstige Erträge
Aufwendungen
-
EUR
-
USD
-
-
14.000
-
617.856
46.425
10.520
17.605
Managementgebühren
3
261.061
34.655
Depotbankgebühren
5
14.035
189
5
32.372
10.858
3.212
61.675
10.390
19.858
-
-
-
Performancegebühren
4
„Taxe d’abonnement“
6
Verwaltungsgebühren
Gebühren der Registerstelle
Beratungs-, Prüfungs- und Rechtsanwaltshonorare
Zinsen und Bankgebühren
-
6.656
1.136
16.733
Zinsen auf Swaps
Abschreibung von Gründungskosten
4.015
Sonstige Aufwendungen
Nettoanlagegewinn/(-verlust)
Aufgelegt zum 21. September 2012.
Zusammengelegt mit dem Teilfonds Portfolio Global Balanced Harmony zum 31. Januar 2013.
5
Aufgelöst zum 11. Oktober 2012.
4
Die Erläuterungen im Anhang sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
25
973
604
3.951
-
33
39
397.716
61.659
220.140
3
-
(15.234)
-
112
606
-
1
41.394
(30.874)
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens
für das Geschäftsjahr zum 31. August 2013 (Forts.)
(in der Währung des Teilfonds)
Teilfonds
Nettovermögen zu Beginn des Jahres
Anm.
Erträge
Dividenden, netto
Zinsen auf Anleihen, netto
Swiss Life
Funds (LUX)
Dynamic
Indexing
Balanced (USD)6
Swiss Life
Funds (LUX)
Dynamic
Indexing
Growth (USD)7
Swiss Life
Funds (LUX)
Multi Asset
Classic (EUR)8
13.657.321
11.713.035
-
17.256
22.750
14.498
85
670
-
285
737
17.626
24.157
14.498
20.449
222.453
113
1.243
USD
-
Bankzinsen
Zinsen auf Swaps
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften
11
Sonstige Erträge
Aufwendungen
-
USD
-
EUR
-
Managementgebühren
3
21.442
Depotbankgebühren
5
128
5
3.212
3.212
19.610
19.858
19.858
27.834
-
-
-
Performancegebühren
4
„Taxe d’abonnement“
6
Verwaltungsgebühren
Gebühren der Registerstelle
Beratungs-, Prüfungs- und Rechtsanwaltshonorare
Zinsen und Bankgebühren
-
773
-
3
Zinsen auf Swaps
Abschreibung von Gründungskosten
-
Sonstige Aufwendungen
45.416
Nettoanlagegewinn/(-verlust)
(27.790)
Aufgelöst zum 11. Oktober 2012.
Aufgelöst zum 11. Oktober 2012.
8
Aufgelegt zum 10. Januar 2013.
6
7
Die Erläuterungen im Anhang sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
26
-
590
-
2
-
16.098
2.064
20
3.690
-
-
428
44.224
293.440
(20.067)
(278.942)
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens
für das Geschäftsjahr zum 31. August 2013 (Forts.)
(in der Währung des Teilfonds)
Teilfonds
Nettovermögen zu Beginn des Jahres
Anm.
Erträge
Dividenden, netto
Swiss Life
Funds (LUX)
Multi Asset
Dynamic (EUR)9
EUR
-
14.645
Zinsen auf Anleihen, netto
Bankzinsen
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften
11
Sonstige Erträge
Aufwendungen
CHF
48.772.833
374
EUR
58.847.881
304
-
1.049.387
13.223
-
-
-
-
Zinsen auf Swaps
Swiss Life
Swiss Life
Funds (LUX)
Funds (LUX)
Maturity Portfolio Global
Guaranty
Income
2019+2 Prudent (EUR)
55
1.048
-
220
-
30.723
29.137
1.050.036
49.396
14.492
4.098
Managementgebühren
3
222.958
205.062
915.457
Depotbankgebühren
5
1.261
10.657
16.385
19.610
28.665
39.222
Performancegebühren
4
„Taxe d’abonnement“
6
Verwaltungsgebühren
5
Gebühren der Registerstelle
Beratungs-, Prüfungs- und Rechtsanwaltshonorare
2.774
20
27.834
Zinsen und Bankgebühren
6.568
Zinsen auf Swaps
-
Abschreibung von Gründungskosten
-
Sonstige Aufwendungen
Nettoanlagegewinn/(-verlust)
9
14.635
Aufgelegt zum 10. Januar 2013.
27
25.784
10.484
-
39.859
5.427
30.022
29.063
-
-
2.003
-
428
100.702
296.088
413.379
(266.951)
Die Erläuterungen im Anhang sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
-
636.657
8.219
1.053.632
(1.004.236)
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens
für das Geschäftsjahr zum 31. August 2013 (Forts.)
(in der Währung des Teilfonds)
Teilfonds
Nettovermögen zu Beginn des Jahres
Anm.
Erträge
Dividenden, netto
Swiss Life
Swiss Life
Funds (LUX)
Funds (LUX)
Portfolio
Portfolio
Euro Zone Global Balanced
Balanced (EUR) Harmony (EUR)
EUR
16.772.287
275.913
Zinsen auf Anleihen, netto
Bankzinsen
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften
11
Sonstige Erträge
Aufwendungen
80.856.299
1.150
1.056.331
690
2.564
33.592
-
-
13.630
CHF
27.131.942
264.423
471
Zinsen auf Swaps
EUR
Swiss Life
Funds (LUX)
Portfolio
Global Growth
(CHF)
406.020
768
3
2.933
12.827
52.295
554.440
51.192
1.528.136
10.158
Managementgebühren
3
213.036
460.628
1.239.269
Depotbankgebühren
5
7.760
15.761
17.581
5
25.243
28.639
34.511
Performancegebühren
4
„Taxe d’abonnement“
6
Verwaltungsgebühren
Gebühren der Registerstelle
Beratungs-, Prüfungs- und Rechtsanwaltshonorare
Zinsen und Bankgebühren
-
8.314
2.860
Abschreibung von Gründungskosten
-
-
289.093
Nettoanlagegewinn/(-verlust)
265.347
Die Erläuterungen im Anhang sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
28
5.876
39.950
-
Sonstige Aufwendungen
15.212
26.186
5.694
Zinsen auf Swaps
-
8.439
-
-
35.220
7.698
30.118
15.197
5.216
-
-
3
574.505
1.384.813
(523.313)
143.323
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens
für das Geschäftsjahr zum 31. August 2013 (Forts.)
(in der Währung des Teilfonds)
Teilfonds
Nettovermögen zu Beginn des Jahres
Anm.
Erträge
Dividenden, netto
Swiss Life
Funds (LUX)
Portfolio Global
Growth Vitality
(EUR)
Gesamt
15.158.144
508.224.502
EUR
304
Zinsen auf Anleihen, netto
Bankzinsen
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften
11
Sonstige Erträge
Aufwendungen
6.166.804
25.945
10.199.847
-
17.571
358
Zinsen auf Swaps
EUR
22.951
528
333.050
34.458
16.847.350
7.323
107.127
Managementgebühren
3
223.003
6.669.381
Depotbankgebühren
5
7.852
168.155
5
26.028
496.979
Performancegebühren
4
„Taxe d’abonnement“
6
Verwaltungsgebühren
Gebühren der Registerstelle
Beratungs-, Prüfungs- und Rechtsanwaltshonorare
Zinsen und Bankgebühren
-
5.964
6.237
Abschreibung von Gründungskosten
Nettoanlagegewinn/(-verlust)
-
237.544
29
207.638
3.045
-
82.845
305.647
8.813.286
(271.189)
Die Erläuterungen im Anhang sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
71.406
617.497
-
Sonstige Aufwendungen
228.063
30.073
6.490
Zinsen auf Swaps
30.733
8.034.064
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens
für das Geschäftsjahr zum 31. August 2013 (Forts.)
(in der Währung des Teilfonds)
Teilfonds
Nettoanlagegewinn/(-verlust)
Anm.
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus
- verkauften Wertpapieren
Swiss Life
Funds (LUX)
Bond Global
Corporates
Diversified
Swiss Life
Funds (LUX)
Bond Global
High Yield1
206.840
1.148.834
5.282.549
570.263
1.110.061
2.472.245
195.267
-
(558.912)
-
-
EUR
(40.420)
- Devisen
- Devisentermingeschäften
-
- Optionen
27.514
- Futures
- Swaps
Realisiertes Nettoergebnis für das Geschäftsjahr
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/
(-verlustes) aus
- Wertpapieren
- Optionen
- Swaps
Kapitalbewegungen
Zeichnungen
Gezahlte Dividenden
15
Wechselkursdifferenzen auf das Nettovermögen
zum 31. August 2012
Nettovermögen am Ende des Jahres
959.464
1.577.335
1.906.304
1.132.538
(4.563.479)
(2.263.525)
-
-
-
Aufgelegt zum 28. September 2012.
30
-
-
7.188.853
1.110.306
-
-
1.321.777
1.027.261
(3.241.702)
(1.153.219)
4.042.110
26.287.237
(62.289)
180.632.514
(42.027.670)
(27.893.749)
26.224.948
138.604.844
-
-
-
-
10.383.929
Die Erläuterungen im Anhang sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
-
428.501
(31.935.859)
Rücknahmen
-
(7.029)
752.624
1.986.725
BETRIEBSERGEBNIS
(80.758)
EUR
(600.802)
(14.000)
- Futures
EUR
-
(91.277)
- Devisentermingeschäften
1
Swiss Life
Funds (LUX)
Bond Global
Corporates
(1.664.367)
-
69.678.339
6.035.634
-
144.640.478
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens
für das Geschäftsjahr zum 31. August 2013 (Forts.)
(in der Währung des Teilfonds)
Swiss Life
Funds (LUX)
Bond Inflation
Protection
Swiss Life
Funds (LUX)
Equity Euro
Zone
Swiss Life
Funds (LUX)
Equity Europe
230.600
1.000.998
290.339
- verkauften Wertpapieren
2.903.905
4.048.910
1.256.397
- Devisentermingeschäften
1.509.946
-
88
- Futures
1.739.300
109.693
5.745.279
4.158.081
1.252.756
(6.019.757)
6.971.105
(110.378)
-
-
-
Teilfonds
Nettoanlagegewinn/(-verlust)
Anm.
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus
EUR
(398.625)
- Devisen
-
- Optionen
(9.247)
- Swaps
5.975.879
Realisiertes Nettoergebnis für das Geschäftsjahr
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/
(-verlustes) aus
- Wertpapieren
(585.457)
- Devisentermingeschäften
- Optionen
- Futures
BETRIEBSERGEBNIS
Kapitalbewegungen
Zeichnungen
Rücknahmen
Gezahlte Dividenden
15
Wechselkursdifferenzen auf das Nettovermögen
zum 31. August 2012
31
-
5.159.079
-
(6.372.552)
6.971.195
-
EUR
(3.729)
-
1.543.095
-
(110.378)
(396.673)
12.130.274
1.432.717
17.711.211
3.109.834
27.822.690
(20.345.218)
(4.342.933)
(27.424.864)
(2.634.007)
(1.233.099)
397.826
-
33.648.869
Die Erläuterungen im Anhang sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
-
90
-
Nettovermögen am Ende des Jahres
(522)
223.484
9.178
- Swaps
EUR
-
71.607.206
-
14.516.643
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens
für das Geschäftsjahr zum 31. August 2013 (Forts.)
(in der Währung des Teilfonds)
Teilfonds
Nettoanlagegewinn/(-verlust)
Anm.
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus
- verkauften Wertpapieren
Swiss Life
Funds (LUX)
Equity Global
Diversified
Swiss Life
Funds (LUX)
Equity Global
ex-Europe2
Swiss Life
Funds (LUX)
Equity Global
High Dividend
(140.256)
(50.004)
1.417.028
1.073.735
602.614
1.371.402
227.691
3.199.256
839.987
238.899
60.435
2.552.847
1.040.210
4.525.095
(38.946)
(74.348)
(971.350)
-
-
-
EUR
(95.457)
- Devisen
729.574
- Devisentermingeschäften
5.008
- Optionen
- Futures
-
- Swaps
2.412.591
Realisiertes Nettoergebnis für das Geschäftsjahr
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/
(-verlustes) aus
- Wertpapieren
EUR
(28.994)
-
990.206
(105.998)
-
5.942.123
- Devisentermingeschäften
(147.172)
- Futures
(139.582)
(88.556)
6.499
(325.700)
(242.903)
(1.578.507)
53.753.013
2.443.971
182.780.798
- Optionen
-
- Swaps
2.086.891
BETRIEBSERGEBNIS
Kapitalbewegungen
Zeichnungen
Rücknahmen
Gezahlte Dividenden
15
Wechselkursdifferenzen auf das Nettovermögen
zum 31. August 2012
Nettovermögen am Ende des Jahres
2
Aufgelöst zum 28. Juni 2013.
32
-
747.303
(613.656)
-
4.363.616
(52.503.360)
(9.871.397)
(156.119.447)
1.249.653
(7.427.426)
26.661.351
-
-
-
-
18.938.811
Die Erläuterungen im Anhang sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
(79.999)
EUR
-
(534.444)
64.246.931
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens
für das Geschäftsjahr zum 31. August 2013 (Forts.)
(in der Währung des Teilfonds)
Teilfonds
Nettoanlagegewinn/(-verlust)
Anm.
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus
- verkauften Wertpapieren
- Devisen
Swiss Life
Funds (LUX)
Equity USA3
Swiss Life
Funds (LUX)
Dynamic
Allocation4
Swiss Life
Funds (LUX)
Dynamic
Indexing
Income (USD)5
220.140
(15.234)
(30.874)
5.586.447
419.311
1.058.512
86.524
-
USD
(619)
(90.115)
(168.825)
(65.582)
-
-
-
- Devisentermingeschäften
- Optionen
807.536
- Futures
- Swaps
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/
(-verlustes) aus
- Wertpapieren
- Optionen
- Swaps
Kapitalbewegungen
Zeichnungen
Rücknahmen
Gezahlte Dividenden
15
Wechselkursdifferenzen auf das Nettovermögen
zum 31. August 2012
Nettovermögen am Ende des Jahres
(200.932)
(1.021.154)
17.000
(46.503)
-
-
-
Die Erläuterungen im Anhang sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
33
(6.441)
(2.876)
1.050.119
-
3.443.920
(256.752)
(1.021.154)
73.454.645
20.588
-
62.292
(1.909)
(19.673.589)
(5.384.764)
(11.858.979)
53.781.056
(5.364.176)
(11.858.979)
-
-
-
-
Aufgelegt zum 21. September 2012.
Zusammengelegt mit dem Teilfonds Portfolio Global Balanced Harmony zum 31. Januar 2013.
5
Aufgelöst zum 11. Oktober 2012.
4
-
3.574.020
63.669.655
3
-
1.019.245
9.888.599
BETRIEBSERGEBNIS
-
319.044
(147.100)
- Futures
(8.393)
334.278
-
- Devisentermingeschäften
(15.860)
USD
6.224.539
6.444.679
Realisiertes Nettoergebnis für das Geschäftsjahr
EUR
-
-
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens
für das Geschäftsjahr zum 31. August 2013 (Forts.)
(in der Währung des Teilfonds)
Teilfonds
Nettoanlagegewinn/(-verlust)
Anm.
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus
- verkauften Wertpapieren
Swiss Life
Funds (LUX)
Dynamic
Indexing
Balanced (USD)6
Swiss Life
Funds (LUX)
Dynamic
Indexing
Growth (USD)7
Swiss Life
Funds (LUX)
Multi Asset
Classic (EUR)8
(27.790)
(20.067)
(278.942)
1.329.915
1.220.180
(57.561)
-
-
-
USD
(10.675)
- Devisen
- Devisentermingeschäften
-
- Optionen
-
- Futures
-
- Swaps
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/
(-verlustes) aus
- Wertpapieren
- Optionen
Kapitalbewegungen
Zeichnungen
Rücknahmen
Gezahlte Dividenden
15
Wechselkursdifferenzen auf das Nettovermögen
zum 31. August 2012
Nettovermögen am Ende des Jahres
Aufgelöst zum 11. Oktober 2012.
Aufgelöst zum 11. Oktober 2012.
8
Aufgelegt zum 10. Januar 2013.
7
Die Erläuterungen im Anhang sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
34
-
(1.063.531)
237.127
-
-
-
-
(86.075)
-
(1.205.270)
(1.063.531)
121.175
(127.890)
-
(13.743.501)
-
(11.834.210)
15.001.992
(13.743.501)
(11.834.210)
15.001.992
-
-
-
-
6
-
(1.205.270)
86.180
BETRIEBSERGEBNIS
-
-
(365.017)
-
- Swaps
-
1.184.706
-
- Futures
-
(28.514)
1.204.773
-
- Devisentermingeschäften
(15.407)
EUR
1.319.240
1.291.450
Realisiertes Nettoergebnis für das Geschäftsjahr
USD
-
237.127
-
14.874.102
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens
für das Geschäftsjahr zum 31. August 2013 (Forts.)
(in der Währung des Teilfonds)
Teilfonds
Nettoanlagegewinn/(-verlust)
Anm.
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus
- verkauften Wertpapieren
EUR
- Devisentermingeschäften
- Futures
(117.757)
(54.440)
413.202
-
-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/
(-verlustes) aus
- Wertpapieren
- Optionen
- Futures
Kapitalbewegungen
Zeichnungen
Rücknahmen
Gezahlte Dividenden
15
Wechselkursdifferenzen auf das Nettovermögen
zum 31. August 2012
Nettovermögen am Ende des Jahres
(99.018)
3.619.491
377.696
(1.442.902)
1.358.568
-
-
-
Aufgelegt zum 10. Januar 2013.
35
-
537.639
-
-
2.615.255
(18.432)
-
(145.350)
(1.576.226)
377.696
(1.588.252)
(1.050.613)
(236.090)
2.379.165
15.000.000
7.588.251
80.904.116
-
-
-
(4.293.794)
(5.154.013)
15.000.000
3.294.457
75.750.103
-
-
-
-
14.918.056
Die Erläuterungen im Anhang sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
-
(192.689)
(81.944)
BETRIEBSERGEBNIS
107.811
3.214.774
-
- Swaps
-
(116.296)
(44.324)
-
- Devisentermingeschäften
(254)
-
(459.640)
Realisiertes Nettoergebnis für das Geschäftsjahr
EUR
(1.004.236)
-
- Swaps
CHF
636.657
-
- Optionen
Swiss Life
Swiss Life
Funds (LUX)
Funds (LUX)
Maturity Portfolio Global
Guaranty
Income
2019+2 Prudent (EUR)
(266.951)
(74.932)
- Devisen
9
Swiss Life
Funds (LUX)
Multi Asset
Dynamic (EUR)9
-
51.016.677
-
136.977.149
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens
für das Geschäftsjahr zum 31. August 2013 (Forts.)
(in der Währung des Teilfonds)
Teilfonds
Anm.
Swiss Life
Swiss Life
Funds (LUX)
Funds (LUX)
Portfolio
Portfolio
Euro Zone Global Balanced
Balanced (EUR) Harmony (EUR)
EUR
EUR
Swiss Life
Funds (LUX)
Portfolio
Global Growth
(CHF)
CHF
265.347
(523.313)
143.323
- verkauften Wertpapieren
419.999
429.973
5.366.454
- Devisentermingeschäften
56.142
54.538
-
Nettoanlagegewinn/(-verlust)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus
(3.386)
- Devisen
-
- Optionen
- Futures
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/
(-verlustes) aus
- Wertpapieren
- Optionen
- Futures
BETRIEBSERGEBNIS
Kapitalbewegungen
Zeichnungen
Rücknahmen
Gezahlte Dividenden
15
Wechselkursdifferenzen auf das Nettovermögen
zum 31. August 2012
Nettovermögen am Ende des Jahres
36
-
6.159.126
859.719
748.416
3.027.643
-
-
465
2.999.008
(9.468)
794.423
6.302.449
-
6.120
(860.158)
(116.210)
840.406
1.660.357
(121.210)
2.877.798
2.960.189
155.444
24.301.355
970.089
-
48.291
9.262.638
(1.977.851)
(8.585.140)
(10.994.808)
(1.822.407)
15.716.215
(10.024.719)
-
-
-
-
16.610.237
Die Erläuterungen im Anhang sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
-
3.522.321
-
- Swaps
153.993
554.604
(25.433)
- Devisentermingeschäften
-
3.074.694
819.951
Realisiertes Nettoergebnis für das Geschäftsjahr
(155.744)
81.849
-
- Swaps
(36.884)
-
45.725.955
-
80.094.218
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens
für das Geschäftsjahr zum 31. August 2013 (Forts.)
(in der Währung des Teilfonds)
Teilfonds
Nettoanlagegewinn/(-verlust)
Anm.
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus
- verkauften Wertpapieren
Swiss Life
Funds (LUX)
Portfolio Global
Growth Vitality
(EUR)
Gesamt
(271.189)
8.034.064
318.198
28.528.886
EUR
(69.395)
- Devisen
31.796
- Devisentermingeschäften
-
- Optionen
- Futures
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/
(-verlustes) aus
- Wertpapieren
- Optionen
- Futures
45.159.610
490.003
(563.130)
-
(33.232)
Kapitalbewegungen
Zeichnungen
Rücknahmen
Gezahlte Dividenden
15
Wechselkursdifferenzen auf das Nettovermögen
zum 31. August 2012
Nettovermögen am Ende des Jahres
37
(472.984)
(86.450)
(3.039.118)
29.881.967
726.516.488
1.370.234
50.154.556
(26.485.518)
(447.966.937)
3.396.449
278.549.551
-
(3.817.037)
-
20.882.698
Die Erläuterungen im Anhang sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
53.193.674
(3.340.006)
2.328.105
BETRIEBSERGEBNIS
(610.049)
(570.498)
-
- Swaps
(63.354)
2.685.744
(5.955)
- Devisentermingeschäften
5.639.721
12.998.959
2.414.555
Realisiertes Nettoergebnis für das Geschäftsjahr
(1.334.553)
2.405.145
-
- Swaps
EUR
(534.444)
832.577.128
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Statistische Informationen
Teilfonds
Swiss Life
Funds (LUX)
Bond Global
Corporates
Swiss Life
Funds (LUX)
Bond Global
Corporates
Diversified
Swiss Life
Funds (LUX)
Bond Global
High Yield2
Swiss Life
Funds (LUX)
Bond Inflation
Protection
-
-
-
5.323,000
-
-
-
EUR1
Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile
zum 31. August 2011
I-Anteile - Thesaurierung EUR
Q-Anteile - Thesaurierung EUR
41.190,000
R-Anteile - Thesaurierung EUR
89.902,583
R-Anteile - Thesaurierung CHF
R-Anteile - Thesaurierung USD
-
R-Anteile - Ausschüttung CHF
R-Anteile - Ausschüttung EUR
R-Anteile CHF Hedged - Thesaurierung CHF
-
-
11.232,124
Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile
zum 31. August 2012
I-Anteile - Thesaurierung EUR
EUR1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10.973,849
38
-
-
-
-
-
100.000,000
-
-
-
20.242,470
-
-
-
-
-
Währung des Teilfonds - bitte beachten Sie, dass der Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse angegeben wird.
Aufgelegt zum 28. September 2012.
-
-
-
2
-
-
-
-
1
-
-
-
320.000,000
R-Anteile CHF Hedged - Thesaurierung CHF
18.986,000
3.691,000
63.239,522
R-Anteile - Ausschüttung EUR
-
-
-
R-Anteile - Thesaurierung EUR
R-Anteile - Ausschüttung CHF
-
-
26.438,000
R-Anteile - Thesaurierung USD
-
EUR1
-
Q-Anteile - Thesaurierung EUR
R-Anteile - Thesaurierung CHF
EUR1
-
-
-
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Statistische Informationen (Forts.)
Teilfonds
Swiss Life
Funds (LUX)
Bond Global
Corporates
Swiss Life
Funds (LUX)
Bond Global
Corporates
Diversified
Swiss Life
Funds (LUX)
Bond Global
High Yield2
-
-
2.871,728
-
-
-
EUR1
Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile
zum 31. August 2013
I-Anteile - Thesaurierung CHF
I-Anteile - Thesaurierung EUR
I-Anteile - Thesaurierung USD
-
EUR1
-
EUR1
-
8.652,000
3.498,000
-
-
-
Q-Anteile - Thesaurierung EUR
199,000
R-Anteile - Thesaurierung EUR
57.531,390
338.400,000
10.736,000
11.944,470
-
-
-
-
R-Anteile - Thesaurierung CHF
R-Anteile - Thesaurierung USD
-
R-Anteile - Ausschüttung CHF
R-Anteile - Ausschüttung EUR
R-Anteile CHF Hedged - Thesaurierung CHF
S-Anteile - Thesaurierung EUR
S-Anteile - Thesaurierung USD
-
-
-
36.290.953
45.117.758
Nettoinventarwert je Anteil
zum 31. August 2011
1
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
102,37
39
-
33.648.869
-
-
-
-
-
-
-
-
36.679.549
9.500,89
-
-
-
94,18
-
-
-
-
-
Währung des Teilfonds - bitte beachten Sie, dass der Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse angegeben wird.
Aufgelegt zum 28. September 2012.
-
144.640.478
102,70
R-Anteile CHF Hedged - Thesaurierung CHF
-
69.678.339
R-Anteile - Thesaurierung EUR
-
2.075,000
-
52.361.415
1.026,38
R-Anteile - Ausschüttung CHF
-
-
-
Q-Anteile - Thesaurierung EUR
R-Anteile - Ausschüttung EUR
-
-
10.383.929
R-Anteile - Thesaurierung USD
-
-
10.000,000
Gesamtnettoinventarwert zum 31. August 2013
R-Anteile - Thesaurierung CHF
-
-
361.759,932
-
52.500.135
I-Anteile - Thesaurierung EUR
-
28.801,122
Gesamtnettoinventarwert zum 31. August 2011
Gesamtnettoinventarwert zum 31. August 2012
-
EUR1
Swiss Life
Funds (LUX)
Bond Inflation
Protection
-
-
-
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Statistische Informationen (Forts.)
Teilfonds
Swiss Life
Funds (LUX)
Bond Global
Corporates
Swiss Life
Funds (LUX)
Bond Global
Corporates
Diversified
Swiss Life
Funds (LUX)
Bond Global
High Yield2
Swiss Life
Funds (LUX)
Bond Inflation
Protection
-
-
-
9.427,59
-
-
EUR1
Nettoinventarwert je Anteil
zum 31. August 2012
I-Anteile - Thesaurierung EUR
EUR1
Q-Anteile - Thesaurierung EUR
1.078,88
R-Anteile - Thesaurierung EUR
107,42
112,32
-
-
R-Anteile - Thesaurierung CHF
R-Anteile - Thesaurierung USD
-
R-Anteile - Ausschüttung CHF
R-Anteile - Ausschüttung EUR
R-Anteile CHF Hedged - Thesaurierung CHF
-
-
-
-
EUR1
-
-
-
-
-
I-Anteile - Thesaurierung CHF
-
-
10.916,13
I-Anteile - Thesaurierung USD
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10.904,81
9.307,58
-
-
-
Q-Anteile - Thesaurierung EUR
1.264,08
R-Anteile - Thesaurierung EUR
125,30
109,92
108,35
91,34
-
-
-
-
R-Anteile - Thesaurierung CHF
R-Anteile - Thesaurierung USD
-
-
R-Anteile - Ausschüttung CHF
R-Anteile - Ausschüttung EUR
R-Anteile CHF Hedged - Thesaurierung CHF
S-Anteile - Thesaurierung EUR
-
2
-
-
-
124,82
110,39
-
-
-
S-Anteile - Thesaurierung USD
1
-
-
92,99
110,19
I-Anteile - Thesaurierung EUR
-
-
106,59
Nettoinventarwert je Anteil
zum 31. August 2013
EUR1
-
-
-
-
108,45
10.963,34
-
Währung des Teilfonds - bitte beachten Sie, dass der Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse angegeben wird.
Aufgelegt zum 28. September 2012.
40
-
-
-
-
-
-
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Statistische Informationen (Forts.)
Teilfonds
Swiss Life
Funds (LUX)
Equity Euro
Zone
Swiss Life
Funds (LUX)
Equity Europe
Swiss Life
Funds (LUX)
Equity Global
Diversified
Swiss Life
Funds (LUX)
Equity Global
ex-Europe3
-
1.414,000
1.248,000
1.192,000
EUR1
Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile
zum 31. August 2011
I-Anteile - Thesaurierung EUR
Q-Anteile - Thesaurierung EUR
R-Anteile - Thesaurierung CHF
R-Anteile - Thesaurierung EUR
R-Anteile - Thesaurierung USD
-
-
EUR1
-
-
EUR1
-
-
EUR1
-
-
723.263,120
15.333,000
35.616,163
12.682,000
-
-
-
-
-
R-Anteile - Ausschüttung CHF
R-Anteile - Ausschüttung EUR
-
R-Anteile CHF Hedged - Thesaurierung CHF
-
Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile
zum 31. August 2012
-
-
-
-
-
-
-
-
-
I-Anteile - Thesaurierung EUR
-
1.414,000
1.248,000
700,000
R-Anteile - Thesaurierung CHF
-
-
-
-
Q-Anteile - Thesaurierung EUR
R-Anteile - Thesaurierung EUR
R-Anteile - Thesaurierung USD
-
43.970,795
547,000
-
-
-
-
-
R-Anteile CHF Hedged - Thesaurierung CHF
-
-
-
-
-
-
-
Währung des Teilfonds - bitte beachten Sie, dass der Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse angegeben wird.
Aufgelöst zum 28. Juni 2013.
-
15.712,000
-
R-Anteile - Ausschüttung EUR
3
-
706.475,215
R-Anteile - Ausschüttung CHF
1
-
41
-
-
-
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Statistische Informationen (Forts.)
Teilfonds
Swiss Life
Funds (LUX)
Equity Euro
Zone
EUR1
Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile
zum 31. August 2013
I-Anteile - Thesaurierung CHF
-
I-Anteile - Thesaurierung USD
-
I-Anteile - Thesaurierung EUR
Q-Anteile - Thesaurierung EUR
R-Anteile - Thesaurierung CHF
R-Anteile - Thesaurierung EUR
R-Anteile - Thesaurierung USD
EUR1
-
Swiss Life
Funds (LUX)
Equity Global
Diversified
Swiss Life
Funds (LUX)
Equity Global
ex-Europe3
-
-
-
-
EUR1
-
1.414,000
1.248,000
-
-
-
-
-
-
-
693.742,801
20.412,000
56.479,031
-
-
-
-
R-Anteile - Ausschüttung CHF
R-Anteile - Ausschüttung EUR
-
R-Anteile CHF Hedged - Thesaurierung CHF
-
S-Anteile - Thesaurierung EUR
S-Anteile - Thesaurierung USD
Swiss Life
Funds (LUX)
Equity Europe
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
EUR1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Gesamtnettoinventarwert zum 31. August 2011
60.257.124
12.458.088
13.856.843
11.336.348
Gesamtnettoinventarwert zum 31. August 2013
71.607.206
14.516.643
18.938.811
-
Gesamtnettoinventarwert zum 31. August 2012
60.710.031
Nettoinventarwert je Anteil
zum 31. August 2011
I-Anteile - Thesaurierung EUR
-
Q-Anteile - Thesaurierung EUR
R-Anteile - Thesaurierung CHF
R-Anteile - Thesaurierung EUR
R-Anteile - Thesaurierung USD
-
-
-
-
8.688,26
-
-
8.616,77
-
-
84,62
83,99
-
-
-
-
-
-
R-Anteile CHF Hedged - Thesaurierung CHF
-
-
-
-
-
-
-
Währung des Teilfonds - bitte beachten Sie, dass der Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse angegeben wird.
Aufgelöst zum 28. Juni 2013.
6.680.123
77,59
R-Anteile - Ausschüttung EUR
3
7.969,12
15.602.267
83,31
R-Anteile - Ausschüttung CHF
1
12.686.100
42
-
-
-
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Statistische Informationen (Forts.)
Teilfonds
Swiss Life
Funds (LUX)
Equity Euro
Zone
Swiss Life
Funds (LUX)
Equity Europe
Swiss Life
Funds (LUX)
Equity Global
Diversified
Swiss Life
Funds (LUX)
Equity Global
ex-Europe3
-
8.103,62
9.330,28
9.472,38
EUR1
Nettoinventarwert je Anteil
zum 31. August 2012
I-Anteile - Thesaurierung EUR
Q-Anteile - Thesaurierung EUR
R-Anteile - Thesaurierung CHF
R-Anteile - Thesaurierung EUR
R-Anteile - Thesaurierung USD
-
-
-
-
-
-
-
-
I-Anteile - Thesaurierung CHF
-
I-Anteile - Thesaurierung USD
-
I-Anteile - Thesaurierung EUR
Q-Anteile - Thesaurierung EUR
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
103,22
86,15
101,25
-
-
-
-
R-Anteile - Ausschüttung EUR
-
R-Anteile CHF Hedged - Thesaurierung CHF
-
S-Anteile - Thesaurierung EUR
-
S-Anteile - Thesaurierung USD
-
-
-
-
-
-
43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Währung des Teilfonds - bitte beachten Sie, dass der Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse angegeben wird.
Aufgelöst zum 28. Juni 2013.
-
-
10.593,21
-
-
-
9.022,77
-
-
-
-
-
R-Anteile - Ausschüttung CHF
3
-
90,42
Nettoinventarwert je Anteil
zum 31. August 2013
1
-
-
90,02
R-Anteile CHF Hedged - Thesaurierung CHF
R-Anteile - Thesaurierung USD
-
-
EUR1
78,13
R-Anteile - Ausschüttung EUR
R-Anteile - Thesaurierung EUR
-
EUR1
85,93
R-Anteile - Ausschüttung CHF
R-Anteile - Thesaurierung CHF
EUR1
-
-
-
-
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Statistische Informationen (Forts.)
Teilfonds
Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile
zum 31. August 2011
I-Anteile - Thesaurierung EUR
Q-Anteile - Thesaurierung EUR
R-Anteile - Thesaurierung CHF
R-Anteile - Thesaurierung EUR
R-Anteile - Thesaurierung USD
R-Anteile - Ausschüttung CHF
R-Anteile - Ausschüttung EUR
R-Anteile CHF Hedged - Thesaurierung CHF
Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile
zum 31. August 2012
I-Anteile - Thesaurierung EUR
Q-Anteile - Thesaurierung EUR
R-Anteile - Thesaurierung CHF
R-Anteile - Thesaurierung EUR
R-Anteile - Thesaurierung USD
R-Anteile - Ausschüttung CHF
R-Anteile - Ausschüttung EUR
R-Anteile CHF Hedged - Thesaurierung CHF
1
4
5
6
Swiss Life
Funds (LUX)
Equity USA4
Swiss Life
Funds (LUX)
Dynamic
Allocation5
Swiss Life
Funds (LUX)
Dynamic
Indexing
Income (USD)6
1.906,400
-
6.000,000
-
-
-
-
-
Swiss Life
Funds (LUX)
Equity Global
High Dividend
EUR1
-
4.824,500
-
210.879,437
5.000,000
-
USD1
-
EUR1
-
-
403.724,000
-
-
-
-
-
-
-
-
104.578,935
-
-
-
-
-
1.960,400
-
-
-
-
-
-
-
-
6.648,500
-
219.265,759
5.000,000
-
-
-
-
54.617,000
-
-
-
-
-
Währung des Teilfonds - bitte beachten Sie, dass der Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse angegeben wird.
Aufgelegt zum 21. September 2012.
Zusammengelegt mit dem Teilfonds Portfolio Global Balanced Harmony zum 31. Januar 2013.
Aufgelöst zum 11. Oktober 2012.
USD1
44
-
-
-
108.017,704
-
-
-
-
-
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Statistische Informationen (Forts.)
Teilfonds
I-Anteile - Thesaurierung EUR
I-Anteile - Thesaurierung USD
R-Anteile - Thesaurierung EUR
R-Anteile - Thesaurierung USD
R-Anteile - Ausschüttung CHF
R-Anteile - Ausschüttung EUR
R-Anteile CHF Hedged - Thesaurierung CHF
S-Anteile - Thesaurierung EUR
S-Anteile - Thesaurierung USD
Gesamtnettoinventarwert zum 31. August 2011
Gesamtnettoinventarwert zum 31. August 2012
Gesamtnettoinventarwert zum 31. August 2013
Nettoinventarwert je Anteil
zum 31. August 2011
I-Anteile - Thesaurierung EUR
Q-Anteile - Thesaurierung EUR
R-Anteile - Thesaurierung CHF
-
-
-
-
-
4.072,000
-
-
-
-
3.804,400
Q-Anteile - Thesaurierung EUR
R-Anteile - Thesaurierung CHF
Swiss Life
Funds (LUX)
Dynamic
Indexing
Income (USD)6
EUR1
Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile
zum 31. August 2013
I-Anteile - Thesaurierung CHF
Swiss Life
Funds (LUX)
Equity USA4
Swiss Life
Funds (LUX)
Dynamic
Allocation5
Swiss Life
Funds (LUX)
Equity Global
High Dividend
-
4
5
6
-
-
5.000,000
-
-
580,000
-
-
-
1.320,000
33.756.408
-
31.610.356
EUR1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
92.851.530
10.999.407
64.246.931
63.669.655
-
-
9.880,41
-
-
-
-
-
90,43
-
-
5.301.884
9.282,39
-
-
-
92,04
-
-
-
-
-
Aufgelegt zum 21. September 2012.
Zusammengelegt mit dem Teilfonds Portfolio Global Balanced Harmony zum 31. Januar 2013.
45
11.860.888
-
-
-
-
-
105,18
-
-
-
Währung des Teilfonds - bitte beachten Sie, dass der Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse angegeben wird.
Aufgelöst zum 11. Oktober 2012.
USD1
-
65,05
1
-
230.818,351
R-Anteile - Ausschüttung CHF
R-Anteile CHF Hedged - Thesaurierung CHF
-
-
105,26
R-Anteile - Ausschüttung EUR
-
11.924,500
R-Anteile - Thesaurierung EUR
R-Anteile - Thesaurierung USD
USD1
-
-
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Statistische Informationen (Forts.)
Teilfonds
Nettoinventarwert je Anteil
zum 31. August 2012
I-Anteile - Thesaurierung EUR
Q-Anteile - Thesaurierung EUR
R-Anteile - Thesaurierung CHF
Swiss Life
Funds (LUX)
Equity USA4
Swiss Life
Funds (LUX)
Dynamic
Allocation5
Swiss Life
Funds (LUX)
Dynamic
Indexing
Income (USD)6
10.358,33
-
-
-
-
-
-
-
Swiss Life
Funds (LUX)
Equity Global
High Dividend
EUR1
-
R-Anteile - Thesaurierung EUR
109,32
R-Anteile - Ausschüttung CHF
67,21
R-Anteile - Thesaurierung USD
R-Anteile - Ausschüttung EUR
R-Anteile CHF Hedged - Thesaurierung CHF
I-Anteile - Thesaurierung EUR
I-Anteile - Thesaurierung USD
S-Anteile - Thesaurierung USD
1
4
5
6
-
109,81
-
-
-
-
-
11.792,02
-
-
-
-
11.258,72
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
92,86
-
-
-
-
-
10.733,39
-
-
-
11.857,99
-
-
-
-
Währung des Teilfonds - bitte beachten Sie, dass der Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse angegeben wird.
Aufgelegt zum 21. September 2012.
Zusammengelegt mit dem Teilfonds Portfolio Global Balanced Harmony zum 31. Januar 2013.
Aufgelöst zum 11. Oktober 2012.
-
-
70,96
S-Anteile - Thesaurierung EUR
-
-
-
R-Anteile - Ausschüttung CHF
R-Anteile CHF Hedged - Thesaurierung CHF
-
-
-
117,57
R-Anteile - Ausschüttung EUR
-
USD1
-
R-Anteile - Thesaurierung EUR
R-Anteile - Thesaurierung USD
-
97,07
-
-
EUR1
-
-
90,18
Q-Anteile - Thesaurierung EUR
R-Anteile - Thesaurierung CHF
-
-
Nettoinventarwert je Anteil
zum 31. August 2013
I-Anteile - Thesaurierung CHF
USD1
46
-
-
-
-
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Statistische Informationen (Forts.)
Swiss Life
Funds (LUX)
Dynamic
Indexing
Balanced (USD)7
Swiss Life
Funds (LUX)
Dynamic
Indexing
Growth (USD)8
I-Anteile - Thesaurierung EUR
-
R-Anteile - Thesaurierung CHF
-
Teilfonds
USD1
Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile
zum 31. August 2011
Q-Anteile - Thesaurierung EUR
R-Anteile - Thesaurierung EUR
R-Anteile - Thesaurierung USD
R-Anteile - Ausschüttung CHF
-
-
USD1
EUR1
EUR1
-
-
-
-
-
-
-
-
112.799,228
101.100,160
-
-
-
R-Anteile - Ausschüttung EUR
R-Anteile CHF Hedged - Thesaurierung CHF
-
Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile
zum 31. August 2012
Swiss Life
Swiss Life
Funds (LUX)
Funds (LUX)
Multi Asset
Multi Asset
Classic (EUR)9 Dynamic (EUR)10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
I-Anteile - Thesaurierung EUR
-
-
-
-
R-Anteile - Thesaurierung CHF
-
-
-
-
Q-Anteile - Thesaurierung EUR
R-Anteile - Thesaurierung EUR
R-Anteile - Thesaurierung USD
R-Anteile - Ausschüttung CHF
-
-
103.272,584
-
-
-
R-Anteile CHF Hedged - Thesaurierung CHF
7
8
9
-
121.008,647
R-Anteile - Ausschüttung EUR
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Währung des Teilfonds - bitte beachten Sie, dass der Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse angegeben wird.
Aufgelöst zum 11. Oktober 2012.
Aufgelöst zum 11. Oktober 2012.
Aufgelegt zum 10. Januar 2013.
10
Aufgelegt zum 10. Januar 2013.
47
-
-
-
-
-
-
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Statistische Informationen (Forts.)
Swiss Life
Funds (LUX)
Dynamic
Indexing
Balanced (USD)7
Swiss Life
Funds (LUX)
Dynamic
Indexing
Growth (USD)8
I-Anteile - Thesaurierung CHF
-
I-Anteile - Thesaurierung USD
-
Teilfonds
USD1
Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile
zum 31. August 2013
I-Anteile - Thesaurierung EUR
-
Q-Anteile - Thesaurierung EUR
-
R-Anteile - Thesaurierung CHF
-
R-Anteile - Thesaurierung EUR
-
R-Anteile - Thesaurierung USD
-
R-Anteile - Ausschüttung CHF
-
R-Anteile - Ausschüttung EUR
-
R-Anteile CHF Hedged - Thesaurierung CHF
-
S-Anteile - Thesaurierung EUR
S-Anteile - Thesaurierung USD
Gesamtnettoinventarwert zum 31. August 2011
Gesamtnettoinventarwert zum 31. August 2012
Gesamtnettoinventarwert zum 31. August 2013
-
-
9
-
-
-
-
-
-
-
-
150.020,000
150.000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11.713.035
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aufgelegt zum 10. Januar 2013.
48
-
-
-
-
-
-
Aufgelöst zum 11. Oktober 2012.
-
-
-
-
-
-
-
-
105,94
-
-
-
106,49
Aufgelöst zum 11. Oktober 2012.
Aufgelegt zum 10. Januar 2013.
-
-
-
Währung des Teilfonds - bitte beachten Sie, dass der Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse angegeben wird.
10
-
14.918.056
R-Anteile CHF Hedged - Thesaurierung CHF
8
-
-
14.874.102
R-Anteile - Ausschüttung EUR
7
-
-
-
R-Anteile - Thesaurierung CHF
1
-
-
13.657.321
Q-Anteile - Thesaurierung EUR
R-Anteile - Ausschüttung CHF
EUR1
10.710.645
I-Anteile - Thesaurierung EUR
R-Anteile - Thesaurierung USD
EUR1
12.012.315
Nettoinventarwert je Anteil
zum 31. August 2011
R-Anteile - Thesaurierung EUR
USD1
Swiss Life
Swiss Life
Funds (LUX)
Funds (LUX)
Multi Asset
Multi Asset
Classic (EUR)9 Dynamic (EUR)10
-
-
-
-
-
-
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Statistische Informationen (Forts.)
Swiss Life
Funds (LUX)
Dynamic
Indexing
Balanced (USD)7
Swiss Life
Funds (LUX)
Dynamic
Indexing
Growth (USD)8
I-Anteile - Thesaurierung EUR
-
R-Anteile - Thesaurierung CHF
-
Teilfonds
USD1
Nettoinventarwert je Anteil
zum 31. August 2012
Q-Anteile - Thesaurierung EUR
R-Anteile - Thesaurierung EUR
R-Anteile - Thesaurierung USD
R-Anteile - Ausschüttung CHF
-
-
USD1
EUR1
EUR1
-
-
-
-
-
-
-
-
112,86
113,42
-
-
-
R-Anteile - Ausschüttung EUR
R-Anteile CHF Hedged - Thesaurierung CHF
-
Nettoinventarwert je Anteil
zum 31. August 2013
Swiss Life
Swiss Life
Funds (LUX)
Funds (LUX)
Multi Asset
Multi Asset
Classic (EUR)9 Dynamic (EUR)10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
I-Anteile - Thesaurierung CHF
-
-
-
-
I-Anteile - Thesaurierung USD
-
-
-
-
I-Anteile - Thesaurierung EUR
-
Q-Anteile - Thesaurierung EUR
-
R-Anteile - Thesaurierung CHF
-
R-Anteile - Thesaurierung EUR
-
-
-
-
-
-
-
-
S-Anteile - Thesaurierung EUR
-
S-Anteile - Thesaurierung USD
1
7
8
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Währung des Teilfonds - bitte beachten Sie, dass der Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse angegeben wird.
Aufgelöst zum 11. Oktober 2012.
Aufgelöst zum 11. Oktober 2012.
Aufgelegt zum 10. Januar 2013.
10
Aufgelegt zum 10. Januar 2013.
49
-
-
R-Anteile - Ausschüttung EUR
-
-
99,45
-
R-Anteile CHF Hedged - Thesaurierung CHF
-
99,15
-
-
-
-
-
R-Anteile - Thesaurierung USD
R-Anteile - Ausschüttung CHF
-
-
-
-
-
-
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Statistische Informationen (Forts.)
Teilfonds
Swiss Life
Swiss Life
Swiss Life
Swiss Life
Funds (LUX)
Funds (LUX)
Funds (LUX)
Funds (LUX)
Portfolio Euro Portfolio Global
Maturity Portfolio Global
Balanced
Zone
Guaranty Income Prudent
(EUR) Balanced (EUR) Harmony (EUR)
2019+2
CHF1
EUR1
EUR1
EUR1
-
-
-
500,000
Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile
zum 31. August 2011
I-Anteile - Thesaurierung EUR
Q-Anteile - Thesaurierung EUR
-
R-Anteile - Thesaurierung CHF
562.730,479
R-Anteile - Thesaurierung USD
-
R-Anteile - Thesaurierung EUR
R-Anteile - Ausschüttung CHF
R-Anteile - Ausschüttung EUR
I-Anteile - Thesaurierung EUR
-
-
-
297.965,000
158.693,921
172.772,000
-
-
-
-
-
Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile
zum 31. August 2012
-
-
-
-
R-Anteile CHF Hedged - Thesaurierung CHF
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
R-Anteile - Thesaurierung CHF
426.656,998
-
-
-
R-Anteile - Thesaurierung USD
-
Q-Anteile - Thesaurierung EUR
R-Anteile - Thesaurierung EUR
-
R-Anteile - Ausschüttung CHF
R-Anteile - Ausschüttung EUR
1
-
500.509,000
122.680,056
253.914,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Währung des Teilfonds - bitte beachten Sie, dass der Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse angegeben wird.
50
-
-
-
R-Anteile CHF Hedged - Thesaurierung CHF
-
-
-
-
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Statistische Informationen (Forts.)
Teilfonds
Swiss Life
Swiss Life
Swiss Life
Swiss Life
Funds (LUX)
Funds (LUX)
Funds (LUX)
Funds (LUX)
Portfolio Euro Portfolio Global
Maturity Portfolio Global
Balanced
Zone
Guaranty Income Prudent
(EUR) Balanced (EUR) Harmony (EUR)
2019+2
CHF1
EUR1
EUR1
EUR1
I-Anteile - Thesaurierung CHF
-
-
-
-
I-Anteile - Thesaurierung USD
-
-
-
-
Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile
zum 31. August 2013
I-Anteile - Thesaurierung EUR
Q-Anteile - Thesaurierung EUR
-
-
R-Anteile - Thesaurierung CHF
455.597,583
R-Anteile - Thesaurierung USD
-
R-Anteile - Thesaurierung EUR
R-Anteile - Ausschüttung CHF
R-Anteile - Ausschüttung EUR
S-Anteile - Thesaurierung USD
-
-
-
-
-
-
1.114.371,167
110.092,158
390.659,099
-
-
-
-
-
S-Anteile - Thesaurierung EUR
-
-
-
-
R-Anteile CHF Hedged - Thesaurierung CHF
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Gesamtnettoinventarwert zum 31. August 2011
61.236.583
32.836.369
19.973.615
22.049.200
Gesamtnettoinventarwert zum 31. August 2013
51.016.677
136.977.149
16.610.237
45.725.955
-
-
Gesamtnettoinventarwert zum 31. August 2012
48.772.833
Nettoinventarwert je Anteil
zum 31. August 2011
I-Anteile - Thesaurierung EUR
Q-Anteile - Thesaurierung EUR
-
R-Anteile - Thesaurierung CHF
108,82
R-Anteile - Thesaurierung USD
-
R-Anteile - Thesaurierung EUR
R-Anteile - Ausschüttung CHF
R-Anteile - Ausschüttung EUR
1
-
-
16.772.287
-
-
-
10.037,14
-
-
110,20
125,86
98,57
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Währung des Teilfonds - bitte beachten Sie, dass der Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse angegeben wird.
51
27.131.942
-
-
R-Anteile CHF Hedged - Thesaurierung CHF
58.847.881
-
-
-
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Statistische Informationen (Forts.)
Teilfonds
Swiss Life
Swiss Life
Swiss Life
Swiss Life
Funds (LUX)
Funds (LUX)
Funds (LUX)
Funds (LUX)
Portfolio Euro Portfolio Global
Maturity Portfolio Global
Balanced
Zone
Guaranty Income Prudent
(EUR) Balanced (EUR) Harmony (EUR)
2019+2
CHF1
EUR1
EUR1
EUR1
-
-
-
-
Nettoinventarwert je Anteil
zum 31. August 2012
I-Anteile - Thesaurierung EUR
Q-Anteile - Thesaurierung EUR
-
R-Anteile - Thesaurierung CHF
114,31
R-Anteile - Thesaurierung USD
-
R-Anteile - Thesaurierung EUR
R-Anteile - Ausschüttung CHF
R-Anteile - Ausschüttung EUR
-
-
-
117,58
136,72
106,85
-
-
-
-
-
Nettoinventarwert je Anteil
zum 31. August 2013
-
-
-
-
R-Anteile CHF Hedged - Thesaurierung CHF
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
I-Anteile - Thesaurierung CHF
-
-
-
-
I-Anteile - Thesaurierung USD
-
-
-
-
I-Anteile - Thesaurierung EUR
Q-Anteile - Thesaurierung EUR
-
-
R-Anteile - Thesaurierung CHF
111,98
R-Anteile - Thesaurierung USD
-
R-Anteile - Ausschüttung EUR
-
R-Anteile - Thesaurierung EUR
R-Anteile - Ausschüttung CHF
R-Anteile CHF Hedged - Thesaurierung CHF
1
-
-
-
-
-
150,88
117,05
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Währung des Teilfonds - bitte beachten Sie, dass der Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse angegeben wird.
52
-
122,92
-
S-Anteile - Thesaurierung USD
-
-
-
-
S-Anteile - Thesaurierung EUR
-
-
-
-
-
-
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Statistische Informationen (Forts.)
Teilfonds
Swiss Life
Funds (LUX)
Portfolio Global
Growth (CHF)
Swiss Life
Funds (LUX)
Portfolio
Global Growth
Vitality (EUR)
-
1.000,000
CHF1
Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile
zum 31. August 2011
I-Anteile - Thesaurierung EUR
Q-Anteile - Thesaurierung EUR
-
R-Anteile - Thesaurierung CHF
1.028.625,257
R-Anteile - Thesaurierung USD
-
R-Anteile - Thesaurierung EUR
R-Anteile - Ausschüttung CHF
R-Anteile - Ausschüttung EUR
I-Anteile - Thesaurierung EUR
-
69.006,778
-
-
-
Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile
zum 31. August 2012
-
-
-
R-Anteile CHF Hedged - Thesaurierung CHF
EUR1
-
-
-
-
500,000
R-Anteile - Thesaurierung CHF
902.137,089
-
R-Anteile - Thesaurierung USD
-
Q-Anteile - Thesaurierung EUR
R-Anteile - Thesaurierung EUR
-
R-Anteile - Ausschüttung CHF
R-Anteile - Ausschüttung EUR
1
-
97.519,903
-
-
-
R-Anteile CHF Hedged - Thesaurierung CHF
-
-
-
-
-
Währung des Teilfonds - bitte beachten Sie, dass der Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse angegeben wird.
53
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Statistische Informationen (Forts.)
Swiss Life
Funds (LUX)
Portfolio Global
Growth (CHF)
Swiss Life
Funds (LUX)
Portfolio
Global Growth
Vitality (EUR)
I-Anteile - Thesaurierung CHF
-
-
I-Anteile - Thesaurierung USD
-
Teilfonds
CHF1
Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile
zum 31. August 2013
I-Anteile - Thesaurierung EUR
Q-Anteile - Thesaurierung EUR
-
500,000
-
-
R-Anteile - Thesaurierung CHF
799.115,112
R-Anteile - Thesaurierung USD
-
R-Anteile - Thesaurierung EUR
R-Anteile - Ausschüttung CHF
R-Anteile - Ausschüttung EUR
-
127.297,927
-
-
-
S-Anteile - Thesaurierung EUR
S-Anteile - Thesaurierung USD
-
-
-
R-Anteile CHF Hedged - Thesaurierung CHF
EUR1
-
-
-
-
-
-
-
Gesamtnettoinventarwert zum 31. August 2011
80.693.140
15.895.743
Gesamtnettoinventarwert zum 31. August 2013
80.094.218
20.882.698
Gesamtnettoinventarwert zum 31. August 2012
80.856.299
Nettoinventarwert je Anteil
zum 31. August 2011
I-Anteile - Thesaurierung EUR
15.158.144
-
9.498,26
R-Anteile - Thesaurierung CHF
78,45
-
R-Anteile - Thesaurierung USD
-
Q-Anteile - Thesaurierung EUR
R-Anteile - Thesaurierung EUR
-
R-Anteile - Ausschüttung CHF
R-Anteile - Ausschüttung EUR
1
-
92,71
-
-
-
R-Anteile CHF Hedged - Thesaurierung CHF
-
-
-
-
-
Währung des Teilfonds - bitte beachten Sie, dass der Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse angegeben wird.
54
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Statistische Informationen (Forts.)
Teilfonds
Swiss Life
Funds (LUX)
Portfolio Global
Growth (CHF)
Swiss Life
Funds (LUX)
Portfolio
Global Growth
Vitality (EUR)
-
10.504,55
CHF1
Nettoinventarwert je Anteil
zum 31. August 2012
I-Anteile - Thesaurierung EUR
Q-Anteile - Thesaurierung EUR
-
R-Anteile - Thesaurierung CHF
89,63
R-Anteile - Thesaurierung USD
-
R-Anteile - Thesaurierung EUR
R-Anteile - Ausschüttung CHF
R-Anteile - Ausschüttung EUR
-
-
I-Anteile - Thesaurierung CHF
-
I-Anteile - Thesaurierung USD
-
I-Anteile - Thesaurierung EUR
Q-Anteile - Thesaurierung EUR
R-Anteile - Ausschüttung EUR
-
1
-
-
-
116,35
-
-
-
-
S-Anteile - Thesaurierung USD
-
-
S-Anteile - Thesaurierung EUR
-
-
R-Anteile - Thesaurierung USD
R-Anteile CHF Hedged - Thesaurierung CHF
-
12.143,98
100,23
R-Anteile - Ausschüttung CHF
-
-
R-Anteile - Thesaurierung CHF
R-Anteile - Thesaurierung EUR
-
101,58
-
Nettoinventarwert je Anteil
zum 31. August 2013
-
-
-
R-Anteile CHF Hedged - Thesaurierung CHF
EUR1
-
-
-
-
-
-
Währung des Teilfonds - bitte beachten Sie, dass der Nettoinventarwert je Anteil in der Währung der Anteilsklasse angegeben wird.
55
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Performance
Teilfonds
Swiss Life
Funds (LUX)
Bond Global
Corporates
Swiss Life
Funds (LUX)
Bond Global
Corporates
Diversified
Swiss Life
Funds (LUX)
Bond Global
High Yield1
Swiss Life
Funds (LUX)
Bond Inflation
Protection
-
-
-
2,7 %
EUR
Performance
zum 31. August 2011
I-Anteile - Thesaurierung EUR
EUR
-3,7 %
R-Anteile - Thesaurierung EUR
-4,2 %
-
-
2,3 %
-
-
-
-
R-Anteile - Thesaurierung USD
-
R-Anteile - Ausschüttung CHF
R-Anteile - Ausschüttung EUR
R-Anteile CHF Hedged - Thesaurierung CHF
-
-4,0 %
Performance
zum 31. August 2012
I-Anteile - Thesaurierung EUR
-
-
-
-
EUR
Q-Anteile - Thesaurierung EUR
R-Anteile - Thesaurierung CHF
-
EUR
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0,8 %
-
-
-
-
Q-Anteile - Thesaurierung EUR
5,1 %
R-Anteile - Thesaurierung EUR
4,6 %
12,3 %
-
-1,3 %
-
-
-
-
R-Anteile - Thesaurierung CHF
R-Anteile - Thesaurierung USD
-
R-Anteile - Ausschüttung CHF
R-Anteile - Ausschüttung EUR
R-Anteile CHF Hedged - Thesaurierung CHF
-
4,1 %
-
-
-
10,2 %
-
-
-
-
-
-
-
-
Die bisherige Performance lässt nicht auf die derzeitige oder zukünftige Wertentwicklung schließen.
Die Daten zur Performance enthalten keine Provisionen und Kosten, die bei der Zeichnung und Rücknahme von Anteilen berechnet werden.
Die Daten zur Performance wurden nicht geprüft.
1
Aufgelegt zum 28. September 2012.
56
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Performance (Forts.)
Teilfonds
Swiss Life
Funds (LUX)
Bond Global
Corporates
Swiss Life
Funds (LUX)
Bond Global
Corporates
Diversified
Swiss Life
Funds (LUX)
Bond Global
High Yield1
-
-
9,2 %
-
-
-
EUR
Performance
zum 31. August 2013
I-Anteile - Thesaurierung CHF
I-Anteile - Thesaurierung EUR
I-Anteile - Thesaurierung USD
-
EUR
-
EUR
-
9,0 %
-1,3 %
-
-
-
Q-Anteile - Thesaurierung EUR
17,2 %
R-Anteile - Thesaurierung EUR
16,6 %
-2,1 %
8,4 %
-1,8 %
-
-
-
-
R-Anteile - Thesaurierung CHF
R-Anteile - Thesaurierung USD
-
R-Anteile - Ausschüttung CHF
R-Anteile - Ausschüttung EUR
R-Anteile CHF Hedged - Thesaurierung CHF
S-Anteile - Thesaurierung EUR
-
-
EUR
Swiss Life
Funds (LUX)
Bond Inflation
Protection
-
-
-
-
17,1 %
0,2 %
8,5 %
-
-
-
-
S-Anteile - Thesaurierung USD
-
9,6 %
-
-
-
-
-
Die bisherige Performance lässt nicht auf die derzeitige oder zukünftige Wertentwicklung schließen.
Die Daten zur Performance enthalten keine Provisionen und Kosten, die bei der Zeichnung und Rücknahme von Anteilen berechnet werden.
Die Daten zur Performance wurden nicht geprüft.
1
Aufgelegt zum 28. September 2012.
57
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Performance (Forts.)
Teilfonds
Swiss Life
Funds (LUX)
Equity Euro
Zone
Swiss Life
Funds (LUX)
Equity Europe
Swiss Life
Funds (LUX)
Equity Global
Diversified
Swiss Life
Funds (LUX)
Equity Global
ex-Europe2
-
-3,8 %
3,6 %
7,6 %
EUR
Performance
zum 31. August 2011
I-Anteile - Thesaurierung EUR
Q-Anteile - Thesaurierung EUR
R-Anteile - Thesaurierung CHF
R-Anteile - Thesaurierung EUR
R-Anteile - Thesaurierung USD
-
-
EUR
-
-
EUR
-
-
EUR
-
-
-4,9 %
-4,7 %
2,7 %
6,6 %
-
-
-
-
-
R-Anteile - Ausschüttung CHF
R-Anteile - Ausschüttung EUR
-
R-Anteile CHF Hedged - Thesaurierung CHF
-
Performance
zum 31. August 2012
-
-
-
-
-
-
-
-
-
I-Anteile - Thesaurierung EUR
-
1,7 %
7,4 %
9,9 %
R-Anteile - Thesaurierung CHF
-
-
-
-
Q-Anteile - Thesaurierung EUR
R-Anteile - Thesaurierung EUR
R-Anteile - Thesaurierung USD
-
-
-
-
3,1 %
0,7 %
6,4 %
7,7 %
-
-
-
-
-
R-Anteile - Ausschüttung CHF
R-Anteile - Ausschüttung EUR
-
R-Anteile CHF Hedged - Thesaurierung CHF
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Die bisherige Performance lässt nicht auf die derzeitige oder zukünftige Wertentwicklung schließen.
Die Daten zur Performance enthalten keine Provisionen und Kosten, die bei der Zeichnung und Rücknahme von Anteilen berechnet werden.
Die Daten zur Performance wurden nicht geprüft.
2
Aufgelöst zum 28. Juni 2013.
58
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Performance (Forts.)
Teilfonds
Swiss Life
Funds (LUX)
Equity Euro
Zone
EUR
Performance
zum 31. August 2013
I-Anteile - Thesaurierung CHF
-
I-Anteile - Thesaurierung USD
-
I-Anteile - Thesaurierung EUR
Q-Anteile - Thesaurierung EUR
R-Anteile - Thesaurierung CHF
R-Anteile - Thesaurierung EUR
R-Anteile - Thesaurierung USD
Swiss Life
Funds (LUX)
Equity Europe
EUR
-
Swiss Life
Funds (LUX)
Equity Global
Diversified
Swiss Life
Funds (LUX)
Equity Global
ex-Europe2
-
-
-
-
EUR
-
11,3 %
13,5 %
-
-
-
-
-
-
-
20,1 %
10,3 %
12,5 %
-
-
-
-
R-Anteile - Ausschüttung CHF
R-Anteile - Ausschüttung EUR
-
R-Anteile CHF Hedged - Thesaurierung CHF
-
S-Anteile - Thesaurierung EUR
-
S-Anteile - Thesaurierung USD
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
EUR
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Die bisherige Performance lässt nicht auf die derzeitige oder zukünftige Wertentwicklung schließen.
Die Daten zur Performance enthalten keine Provisionen und Kosten, die bei der Zeichnung und Rücknahme von Anteilen berechnet werden.
Die Daten zur Performance wurden nicht geprüft.
2
Aufgelöst zum 28. Juni 2013.
59
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Performance (Forts.)
Teilfonds
Swiss Life
Funds (LUX)
Equity Global
High Dividend
-
EUR
Performance
zum 31. August 2011
I-Anteile - Thesaurierung EUR
Q-Anteile - Thesaurierung EUR
R-Anteile - Thesaurierung CHF
Swiss Life
Funds (LUX)
Equity USA3
Swiss Life
Funds (LUX)
Dynamic
Allocation4
Swiss Life
Funds (LUX)
Dynamic
Indexing
Income (USD)5
-
-
-
-
-
-
-
USD
-
-
EUR
-
R-Anteile - Thesaurierung EUR
7,1 %
-
-
R-Anteile - Ausschüttung CHF
-3,5 %
-
-
R-Anteile - Thesaurierung USD
R-Anteile - Ausschüttung EUR
R-Anteile CHF Hedged - Thesaurierung CHF
Performance
zum 31. August 2012
I-Anteile - Thesaurierung EUR
Q-Anteile - Thesaurierung EUR
R-Anteile - Thesaurierung CHF
R-Anteile - Thesaurierung EUR
R-Anteile - Thesaurierung USD
R-Anteile - Ausschüttung CHF
R-Anteile - Ausschüttung EUR
R-Anteile CHF Hedged - Thesaurierung CHF
-
7,1 %
-
-
-
-
USD
-
-
-
4,5 %
-
-
-
-
-
4,8 %
-
-
-
-
-
-
-
-
3,9 %
-
3,3 %
-0,3 %
-
-
-
-
5,5 %
-
-
-
-
-
-
-
-
4,4 %
-
-
-
-
-
Die bisherige Performance lässt nicht auf die derzeitige oder zukünftige Wertentwicklung schließen.
Die Daten zur Performance enthalten keine Provisionen und Kosten, die bei der Zeichnung und Rücknahme von Anteilen berechnet werden.
Die Daten zur Performance wurden nicht geprüft.
3
4
5
Aufgelegt zum 21. September 2012.
Zusammengelegt mit dem Teilfonds Portfolio Global Balanced Harmony zum 31. Januar 2013.
Aufgelöst zum 11. Oktober 2012.
60
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Performance (Forts.)
Teilfonds
I-Anteile - Thesaurierung EUR
I-Anteile - Thesaurierung USD
-
-
-
-
-
17,9 %
-
-
-
-
8,7 %
Q-Anteile - Thesaurierung EUR
R-Anteile - Thesaurierung CHF
Swiss Life
Funds (LUX)
Dynamic
Indexing
Income (USD)5
EUR
Performance
zum 31. August 2013
I-Anteile - Thesaurierung CHF
Swiss Life
Funds (LUX)
Equity USA3
Swiss Life
Funds (LUX)
Dynamic
Allocation4
Swiss Life
Funds (LUX)
Equity Global
High Dividend
-
R-Anteile - Thesaurierung EUR
7,5 %
R-Anteile - Ausschüttung CHF
5,6 %
R-Anteile - Thesaurierung USD
R-Anteile - Ausschüttung EUR
R-Anteile CHF Hedged - Thesaurierung CHF
S-Anteile - Thesaurierung EUR
S-Anteile - Thesaurierung USD
-
3,0 %
-
7,3 %
-
USD
-
-
-
-
-
-
-
18,6 %
EUR
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
USD
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Die bisherige Performance lässt nicht auf die derzeitige oder zukünftige Wertentwicklung schließen.
Die Daten zur Performance enthalten keine Provisionen und Kosten, die bei der Zeichnung und Rücknahme von Anteilen berechnet werden.
Die Daten zur Performance wurden nicht geprüft.
3
4
5
Aufgelegt zum 21. September 2012.
Zusammengelegt mit dem Teilfonds Portfolio Global Balanced Harmony zum 31. Januar 2013.
Aufgelöst zum 11. Oktober 2012.
61
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Performance (Forts.)
Teilfonds
Swiss Life
Funds (LUX)
Dynamic
Indexing
Balanced (USD)6
Swiss Life
Funds (LUX)
Dynamic
Indexing
Growth (USD)7
-
-
USD
Performance
zum 31. August 2011
I-Anteile - Thesaurierung EUR
Q-Anteile - Thesaurierung EUR
-
R-Anteile - Thesaurierung CHF
R-Anteile - Thesaurierung EUR
R-Anteile - Thesaurierung USD
R-Anteile - Ausschüttung CHF
-
-
USD
-
-
Performance
zum 31. August 2012
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
R-Anteile CHF Hedged - Thesaurierung CHF
EUR
-
7,9 %
R-Anteile - Ausschüttung EUR
EUR
-
6,9 %
-
Swiss Life
Swiss Life
Funds (LUX)
Funds (LUX)
Multi Asset
Multi Asset
Classic (EUR)8 Dynamic (EUR)9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
I-Anteile - Thesaurierung EUR
-
-
-
-
R-Anteile - Thesaurierung CHF
-
-
-
-
Q-Anteile - Thesaurierung EUR
R-Anteile - Thesaurierung EUR
R-Anteile - Thesaurierung USD
R-Anteile - Ausschüttung CHF
-
-
-
-
6,0 %
7,1 %
-
-
-
R-Anteile - Ausschüttung EUR
R-Anteile CHF Hedged - Thesaurierung CHF
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Die bisherige Performance lässt nicht auf die derzeitige oder zukünftige Wertentwicklung schließen.
Die Daten zur Performance enthalten keine Provisionen und Kosten, die bei der Zeichnung und Rücknahme von Anteilen berechnet werden.
Die Daten zur Performance wurden nicht geprüft.
6
7
8
9
Aufgelöst zum 11. Oktober 2012.
Aufgelöst zum 11. Oktober 2012.
Aufgelegt zum 10. Januar 2013.
Aufgelegt zum 10. Januar 2013.
62
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Performance (Forts.)
Swiss Life
Funds (LUX)
Dynamic
Indexing
Balanced (USD)6
Swiss Life
Funds (LUX)
Dynamic
Indexing
Growth (USD)7
I-Anteile - Thesaurierung CHF
-
I-Anteile - Thesaurierung USD
-
Teilfonds
USD
Performance
zum 31. August 2013
I-Anteile - Thesaurierung EUR
-
Q-Anteile - Thesaurierung EUR
-
R-Anteile - Thesaurierung CHF
-
R-Anteile - Thesaurierung EUR
-
R-Anteile - Thesaurierung USD
-
R-Anteile - Ausschüttung CHF
-
R-Anteile - Ausschüttung EUR
-
R-Anteile CHF Hedged - Thesaurierung CHF
-
S-Anteile - Thesaurierung EUR
-
S-Anteile - Thesaurierung USD
-
USD
Swiss Life
Swiss Life
Funds (LUX)
Funds (LUX)
Multi Asset
Multi Asset
Classic (EUR)8 Dynamic (EUR)9
EUR
EUR
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0,9 %
-0,6 %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Die bisherige Performance lässt nicht auf die derzeitige oder zukünftige Wertentwicklung schließen.
Die Daten zur Performance enthalten keine Provisionen und Kosten, die bei der Zeichnung und Rücknahme von Anteilen berechnet werden.
Die Daten zur Performance wurden nicht geprüft.
6
7
8
9
Aufgelöst zum 11. Oktober 2012.
Aufgelöst zum 11. Oktober 2012.
Aufgelegt zum 10. Januar 2013.
Aufgelegt zum 10. Januar 2013.
63
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Performance (Forts.)
Teilfonds
Swiss Life
Swiss Life
Swiss Life
Swiss Life
Funds (LUX)
Funds (LUX)
Funds (LUX)
Funds (LUX)
Portfolio Euro Portfolio Global
Maturity Portfolio Global
Balanced
Zone
Guaranty Income Prudent
(EUR) Balanced (EUR) Harmony (EUR)
2019+2
CHF
EUR
EUR
EUR
-
-
-
1,2 %
Performance
zum 31. August 2011
I-Anteile - Thesaurierung EUR
Q-Anteile - Thesaurierung EUR
-
R-Anteile - Thesaurierung CHF
-1,4 %
R-Anteile - Thesaurierung USD
-
R-Anteile - Thesaurierung EUR
R-Anteile - Ausschüttung CHF
R-Anteile - Ausschüttung EUR
I-Anteile - Thesaurierung EUR
-
-
-
3,0 %
-5,1 %
0,5 %
-
-
-
-
-
Performance
zum 31. August 2012
-
-
-
-
R-Anteile CHF Hedged - Thesaurierung CHF
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
R-Anteile - Thesaurierung CHF
5,1 %
-
-
-
R-Anteile - Thesaurierung USD
-
Q-Anteile - Thesaurierung EUR
R-Anteile - Thesaurierung EUR
-
R-Anteile - Ausschüttung CHF
R-Anteile - Ausschüttung EUR
-
-
-
6,7 %
8,6 %
8,4 %
-
-
-
-
-
R-Anteile CHF Hedged - Thesaurierung CHF
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Die bisherige Performance lässt nicht auf die derzeitige oder zukünftige Wertentwicklung schließen.
Die Daten zur Performance enthalten keine Provisionen und Kosten, die bei der Zeichnung und Rücknahme von Anteilen berechnet werden.
Die Daten zur Performance wurden nicht geprüft.
64
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Performance (Forts.)
Teilfonds
Swiss Life
Swiss Life
Swiss Life
Swiss Life
Funds (LUX)
Funds (LUX)
Funds (LUX)
Funds (LUX)
Portfolio Euro Portfolio Global
Maturity Portfolio Global
Balanced
Zone
Guaranty Income Prudent
(EUR) Balanced (EUR) Harmony (EUR)
2019+2
CHF
EUR
EUR
EUR
I-Anteile - Thesaurierung CHF
-
-
-
-
I-Anteile - Thesaurierung USD
-
-
-
-
Performance
zum 31. August 2013
I-Anteile - Thesaurierung EUR
Q-Anteile - Thesaurierung EUR
-
-
R-Anteile - Thesaurierung CHF
-2,0 %
R-Anteile - Thesaurierung USD
-
R-Anteile - Thesaurierung EUR
R-Anteile - Ausschüttung CHF
R-Anteile - Ausschüttung EUR
-
-
-
10,4 %
9,5 %
-
-
-
-
-
S-Anteile - Thesaurierung USD
-
-
-
4,5 %
-
S-Anteile - Thesaurierung EUR
-
-
-
-
R-Anteile CHF Hedged - Thesaurierung CHF
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Die bisherige Performance lässt nicht auf die derzeitige oder zukünftige Wertentwicklung schließen.
Die Daten zur Performance enthalten keine Provisionen und Kosten, die bei der Zeichnung und Rücknahme von Anteilen berechnet werden.
Die Daten zur Performance wurden nicht geprüft.
65
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Performance (Forts.)
Teilfonds
Swiss Life
Funds (LUX)
Portfolio Global
Growth (CHF)
Swiss Life
Funds (LUX)
Portfolio
Global Growth
Vitality (EUR)
-
-0,2 %
CHF
Performance
zum 31. August 2011
I-Anteile - Thesaurierung EUR
Q-Anteile - Thesaurierung EUR
-
R-Anteile - Thesaurierung CHF
-7,8 %
R-Anteile - Thesaurierung USD
-
R-Anteile - Thesaurierung EUR
R-Anteile - Ausschüttung CHF
R-Anteile - Ausschüttung EUR
I-Anteile - Thesaurierung EUR
-
-1,2 %
-
-
-
Performance
zum 31. August 2012
-
-
-
R-Anteile CHF Hedged - Thesaurierung CHF
EUR
-
-
-
-
10,6 %
R-Anteile - Thesaurierung CHF
14,3 %
-
R-Anteile - Thesaurierung USD
-
Q-Anteile - Thesaurierung EUR
R-Anteile - Thesaurierung EUR
-
R-Anteile - Ausschüttung CHF
R-Anteile - Ausschüttung EUR
-
9,6 %
-
-
-
R-Anteile CHF Hedged - Thesaurierung CHF
-
-
-
-
-
Die bisherige Performance lässt nicht auf die derzeitige oder zukünftige Wertentwicklung schließen.
Die Daten zur Performance enthalten keine Provisionen und Kosten, die bei der Zeichnung und Rücknahme von Anteilen berechnet werden.
Die Daten zur Performance wurden nicht geprüft.
66
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Performance (Forts.)
Swiss Life
Funds (LUX)
Portfolio Global
Growth (CHF)
Swiss Life
Funds (LUX)
Portfolio
Global Growth
Vitality (EUR)
I-Anteile - Thesaurierung CHF
-
-
I-Anteile - Thesaurierung USD
-
Teilfonds
CHF
Performance
zum 31. August 2013
I-Anteile - Thesaurierung EUR
Q-Anteile - Thesaurierung EUR
-
15,6 %
-
-
R-Anteile - Thesaurierung CHF
11,8 %
R-Anteile - Thesaurierung USD
-
R-Anteile - Thesaurierung EUR
R-Anteile - Ausschüttung CHF
R-Anteile - Ausschüttung EUR
S-Anteile - Thesaurierung EUR
-
14,5 %
-
-
-
-
S-Anteile - Thesaurierung USD
-
-
-
R-Anteile CHF Hedged - Thesaurierung CHF
EUR
-
-
-
-
-
-
Die bisherige Performance lässt nicht auf die derzeitige oder zukünftige Wertentwicklung schließen.
Die Daten zur Performance enthalten keine Provisionen und Kosten, die bei der Zeichnung und Rücknahme von Anteilen berechnet werden.
Die Daten zur Performance wurden nicht geprüft.
67
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Anmerkungen zum Abschluss zum 31. August 2013
Anmerkung 1 - Geschäftstätigkeit
Swiss Life Funds (LUX) ist eine offene Investmentgesellschaft und wurde am 8. April 1999 auf Betreiben der
Swiss Life Ltd mit eingetragenem Sitz in Zürich auf unbegrenzte Zeit gegründet.
Die Gesellschaft ist in Luxemburg als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW oder
OPCVM Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières) registriert. Die Gesellschaft ist gemäß dem
Gesetz vom 17. Dezember 2010 und dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in der
jeweils aktuellen Fassung auf der offiziellen Liste der Organismen für gemeinsame Anlagen eingetragen. Es
gilt insbesondere Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010, wie in der OGAW-Richtlinie definiert.
Die Satzung der Gesellschaft wurde erstmals am 14. Mai 1999 im Mémorial veröffentlicht, nachdem sie beim
Registrar des Bezirksgerichts von und in Luxemburg hinterlegt wurde, wo sie eingesehen werden kann und wo
Kopien gegen Zahlung der Gebühr des Registrars bezogen werden können. Die Satzung wurde am
20. September 2012 zuletzt durch eine Urkunde von Maître Hellinckx geändert, die am 29. Oktober 2012 im
Memorial veröffentlicht wurde.
Das Ziel der Gesellschaft besteht darin, innerhalb der einzelnen Teilfonds eine angemessene Rendite auf die
Wertpapiere zu erwirtschaften, in die die Teilfonds investieren. Dabei müssen die Grundsätze der
Risikostreuung, der Sicherheit des investierten Kapitals und der Liquidität des Vermögens der Gesellschaft
berücksichtigt werden. Auf fundamentalen wirtschaftlichen Kriterien basierende längerfristige Erwägungen
haben Vorrang gegenüber einer kurzfristigen risikoreichen Ertragsoptimierung. Die Gesellschaft kann zum
Zweck des effizienten Portfoliomanagements Wertpapiertechniken und -instrumente einsetzen.
Da die Vermögenswerte der einzelnen Teilfonds normalen Preisschwankungen unterliegen, kann nicht
garantiert werden, dass der jeweilige Teilfonds sein Anlageziel erreicht.
Daneben können für die Teilfonds liquide Vermögenswerte in Währungen gehalten werden, in denen Anlagen
getätigt werden oder in denen der Rücknahmepreis ausgezahlt wird.
Der Portfoliomanager kann unter Einhaltung der Anlagebeschränkungen für jeden Teilfonds Futures, Swaps und
Optionen kaufen oder verkaufen. Die Verbindlichkeiten aus solchen Transaktionen sollten jedoch nie das
Nettovermögen des jeweiligen Teilfonds überschreiten.
Zum 31. August 2013 stehen den Anlegern siebzehn Teilfonds zur Verfügung:
- Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates
- Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Diversified
- Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield
- Swiss Life Funds (LUX) Bond Inflation Protection
- Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone
- Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe
- Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Diversified
- Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend
- Swiss Life Funds (LUX) Equity USA
- Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Classic (EUR)
- Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Dynamic (EUR)
- Swiss Life Funds (LUX) Maturity Guaranty 2019+2
- Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Income Prudent (EUR)
- Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Euro Zone Balanced (EUR)
- Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Balanced Harmony (EUR)
- Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF)
- Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth Vitality (EUR)
68
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Anmerkungen zum Abschluss zum 31. August 2013 (Forts.)
Anmerkung 1 - Geschäftstätigkeit (Forts.)
Swiss Life Funds (LUX) kann für jeden Teilfonds verschiedene Anteilsklassen begeben.
Zum 31. August 2013 hat die Gesellschaft die folgenden Anteilsklassen in den folgenden Teilfonds ausgegeben:
- Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates: R-Anteile – Thesaurierung, R-Anteile CHF Hedged –
Thesaurierung, Q-Anteile – Thesaurierung
- Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Diversified: R-Anteile – Thesaurierung, R-Anteile CHF –
Thesaurierung
- Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield: I-Anteile – Thesaurierung, I-Anteile CHF – Thesaurierung,
R-Anteile – Thesaurierung, R-Anteile CHF – Thesaurierung, S-Anteile – Thesaurierung
- Swiss Life Funds (LUX) Bond Inflation Protection: R-Anteile – Thesaurierung, I-Anteile – Thesaurierung
- Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone: R-Anteile – Thesaurierung
- Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe: I-Anteile – Thesaurierung, R-Anteile – Thesaurierung
- Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Diversified: I-Anteile – Thesaurierung, R-Anteile – Thesaurierung
- Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend: I-Anteile – Thesaurierung, R-Anteile – Thesaurierung,
R-Anteile – Ausschüttung, R-Anteile – Ausschüttung CHF, S-Anteile – Thesaurierung
- Swiss Life Funds (LUX) Equity USA: I-Anteile – Thesaurierung, S-Anteile – Thesaurierung
- Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Classic (EUR): R-Anteile - Thesaurierung
- Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Dynamic (EUR): R-Anteile - Thesaurierung
- Swiss Life Funds (LUX) Maturity Guaranty 2019+2: R-Anteile – Thesaurierung
- Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Income Prudent (EUR): R-Anteile – Thesaurierung
- Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Euro Zone Balanced (EUR): R-Anteile – Thesaurierung
- Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Balanced Harmony (EUR): R-Anteile – Thesaurierung
- Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF): R-Anteile – Thesaurierung
- Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth Vitality (EUR): I-Anteile – Thesaurierung, R-Anteile –
Thesaurierung
Anteile der Klasse R („R-Anteile“) stehen allen Anlegern offen.
Anteile der Klasse I („I-Anteile“) sind institutionellen Anlegern im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010
vorbehalten.
Anteile der Klasse Q („Q-Anteile“) sind institutionellen Anlegern im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von
2010 vorbehalten.
Anteile der Klasse S („S-Anteile“) sind Teilfonds der Gesellschaft vorbehalten.
Anmerkung 2 - Wesentliche Rechnungslegungsmethoden
2.1
Darstellung des Abschlusses
2.2
Berechnung des Nettoinventarwerts
Der Abschluss wurde im Einklang mit den allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen für
Investmentfonds in Luxemburg erstellt.
Der Nettoinventarwert der Anteile wird im Einklang mit der Satzung der Gesellschaft unter Bezugnahme auf die
Preise bestimmt, die am Bewertungszeitpunkt vor dem Bewertungstag erzielt werden. Der Nettoinventarwert
je Anteil wird in der Referenzwährung des jeweiligen Teilfonds ausgedrückt und für jeden Teilfonds durch Teilen
der Vermögenswerte dieses Teilfonds abzüglich seiner Verbindlichkeiten (einschließlich einer Rückstellung für
Gebühren und Abgaben) durch die Anzahl der umlaufenden Anteile dieses Teilfonds berechnet.
69
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Anmerkungen zum Abschluss zum 31. August 2013 (Forts.)
Anmerkung 2 - Wesentliche Rechnungslegungsmethoden (Forts.)
2.2
Berechnung des Nettoinventarwerts (Forts.)
2.3
Bewertungsgrundsätze
Wenn in einem Teilfonds weitere Anteilsklassen aufgelegt werden, wird der Nettoinventarwert je Anteil jeder
Anteilsklasse eines Teilfonds bestimmt, indem der jeder Klasse zurechenbare Anteil des Nettoinventarwerts
unter Bezugnahme auf die Anzahl der umlaufenden oder als umlaufend geltenden Anteile jeder Klasse am
maßgeblichen Bewertungstag berechnet wird, wobei Anpassungen vorgenommen werden, um den jeder Klasse
zurechenbaren Vermögenswerten und/oder Verbindlichkeiten Rechnung zu tragen.
Die in der Satzung dargelegte Methode zur Bestimmung des Werts von Vermögenswerten und
Verbindlichkeiten der Gesellschaft sieht vor, dass der Wert einer Anlage, die an einem geregelten Markt, einer
Börse in einem anderen Staat oder einem sonstigen geregelten Markt notiert ist oder gewöhnlich gehandelt
wird, normalerweise der letzte verfügbare Schlusskurs oder die letzte verfügbare Notierung auf diesem Markt
zum jeweiligen Bewertungstag (oder wenn an diesem Bewertungstag an diesem Markt kein Handel stattfindet,
am letzten Tag, an dem vor dem Bewertungstag auf diesem Markt ein Handel stattfand) ist, welcher/welche der
Verwaltungsstelle für diesen Betrag bzw. diese Menge der jeweiligen Anlage als angemessen erscheint.
2.3.1 Wenn eine Anlage an einem geregelten Markt, einer Börse in einem anderen Staat oder an einem
sonstigen geregelten Markt notiert ist oder gehandelt wird, jedoch außerhalb des jeweiligen Marktes mit einem
Auf- oder Abschlag erworben oder gehandelt wird, kann die Verwaltungsstelle die Höhe des Auf- oder Abschlags
zum Datum der Bewertung berücksichtigen.
2.3.2 Wenn eine Anlage an mehreren geregelten Märkten, Börsen in anderen Staaten oder sonstigen
geregelten Märkten notiert ist oder gewöhnlich gehandelt wird, verwendet die Verwaltungsstelle den Schlusskurs
oder die Notierung an dem Mark, der nach Ansicht der Verwaltungsstelle der Hauptmarkt für diese Anlage ist.
2.3.3 Wenn in Bezug auf eine Anlage, die an einem geregelten Markt, einer Börse in einem anderen Staat
oder einem sonstigen geregelten Markt notiert ist oder gewöhnlich gehandelt wird, aus irgendeinem Grund zu
einem maßgeblichen Zeitpunkt kein Schlusskurs verfügbar ist oder dieser nach Ansicht des Verwaltungsrats
nicht ihrem Marktwert entspricht, wird ihr wahrscheinlicher Veräußerungswert herangezogen, der von einer
von der Verwaltungsstelle damit betrauten kompetenten Person sorgfältig und nach den Grundsätzen von Treu
und Glauben geschätzt wird.
2.3.4 Der Wert einer Anlage, die nicht an einem geregelten Markt, einer Börse in einem anderen Staat oder
einem sonstigen geregelten Markt notiert ist oder gewöhnlich gehandelt wird, ist der wahrscheinliche
Veräußerungswert, der von einer von der Verwaltungsstelle damit betrauten kompetenten Person sorgfältig
und nach den Grundsätzen von Treu und Glauben geschätzt wird.
2.3.5 Der Wert von Kassen- oder Einlagenbeständen, Wechseln und Schuldscheinen sowie Forderungen,
transitorischen Aktiva, Bardividenden und Zinsen, die wie vorstehend dargelegt beschlossen oder aufgelaufen,
jedoch noch nicht eingegangen sind, wird in voller Höhe berücksichtigt, es sei denn, es ist im jeweiligen Fall
unwahrscheinlich, dass der Betrag in voller Höhe gezahlt wird oder eingeht. In diesem Fall wird der Wert nach
Abzug eines für angemessen erachteten Betrags angesetzt, so dass der wahre Wert widergespiegelt wird.
2.3.6 Der Wert von übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Finanzanlagen, die an einem
geregelten Markt, einer Börse in einem anderen Staat oder einem sonstigen geregelten Markt (wie in den
Verkaufsunterlagen für die Anteile der Gesellschaft festgelegt) notiert sind oder gehandelt werden, basiert auf
dem letzten verfügbaren Preis auf dem jeweiligen Markt, der normalerweise der Hauptmarkt für diese Anlagen ist.
2.3.7 Wenn Anlagen nicht an einem geregelten Markt, einer Börse in einem anderen Staat oder einem
sonstigen geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden oder wenn der für an solchen Märkten notierte oder
gehandelte Anlagen gemäß dem vorstehenden Absatz ermittelte Preis nach Ansicht des Verwaltungsrats nicht
dem Marktwert der jeweiligen Anlagen entspricht, wird der Wert dieser Anlagen auf den vom Verwaltungsrat
umsichtig und nach den Grundsätzen von Treu und Glauben ermittelten voraussichtlichen Verkaufspreis basiert.
70
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Anmerkungen zum Abschluss zum 31. August 2013 (Forts.)
Anmerkung 2 - Wesentliche Rechnungslegungsmethoden (Forts.)
2.3
Bewertungsgrundsätze (Forts.)
2.3.8 Der Verwaltungsrat kann die Nutzung der Methode der fortgeführten Anschaffungskosten für kurzfristige
übertragbare Schuldtitel in bestimmten Teilfonds der Gesellschaft genehmigen. Bei dieser Methode wird ein
Wertpapier mit seinen Anschaffungskosten bewertet und anschließend ungeachtet der Auswirkungen
schwankender Zinssätze auf den Marktwert des Wertpapiers oder sonstigen Instruments eine konstante
Abschreibung eines eventuellen Zu- oder Abschlags bis zur Fälligkeit angenommen. Diese Methode sorgt zwar
für Gewissheit bei der Bewertung, sie kann jedoch zu Zeiträumen führen, in denen der mit den fortgeführten
Anschaffungskosten ermittelte Wert höher oder niedriger ist als der Preis, den der Teilfonds beim Verkauf der
Wertpapiere erhalten würde. Bei bestimmten kurzfristigen übertragbaren Schuldtiteln kann die Rendite eines
Anteilsinhabers etwas von der Rendite abweichen, die mit einem ähnlichen Teilfonds erzielt würde, der seine
Portfoliowertpapiere täglich zum Marktwert bewertet.
2.3.9 Der Liquidationswert von nicht an geregelten Märkten, Börsen in anderen Staaten oder sonstigen
geregelten Märkten gehandelten Futures, Terminkontrakten oder Optionen ist ihr gemäß den vom
Verwaltungsrat umsichtig und nach den Grundsätzen von Treu und Glauben beschlossenen Richtlinien auf
einer für jede Art von Kontrakten gleichmäßig angewendeten Grundlage bestimmter Nettoliquidationswert. Der
Liquidationswert von an geregelten Märkten, Börsen in anderen Staaten oder sonstigen geregelten Märkten
gehandelten Futures, Termingeschäften oder Optionen basiert auf den zuletzt verfügbaren Abwicklungspreisen
dieser Kontrakte an den geregelten Märkten, Börsen in anderen Staaten oder sonstigen geregelten Märkten,
an denen die jeweiligen Futures, Termingeschäfte oder Optionen von der Gesellschaft gehandelt werden, wobei
die Grundlage für die Bestimmung des Liquidationswerts des jeweiligen Kontrakts der vom Verwaltungsrat für
angemessen erachtete Wert ist, falls ein Futures-, Termin- oder Optionskontrakt nicht an dem Tag abgewickelt
werden kann, zu dem das Nettovermögen ermittelt wird.
2.3.10 Anteile von offenen OGAW und/oder OGA werden mit ihrem letzten bestimmten und verfügbaren
Nettoinventarwert bewertet, oder wenn dieser Preis nicht dem Marktwert dieser Anlagen entspricht, dann hat
der Verwaltungsrat den Preis auf faire und gerechte Weise zu ermitteln. Anteile von geschlossenen OGA werden
mit ihrem letzten verfügbaren Börsenkurs bewertet.
2.3.11 Zinsswaps werden zu ihrem Marktwert bewertet, der unter Bezugnahme auf die jeweilige Zinskurve
ermittelt wird. Swaps, die sich auf Indizes und Finanzinstrumente beziehen, werden zu ihrem Marktwert
bewertet, der unter Bezugnahme auf den jeweiligen Index oder das jeweilige Finanzinstrument ermittelt wird.
Die Bewertung des an einen Index oder ein Finanzinstrument gebundenen Swapvertrags basiert auf dem nach
den Grundsätzen von Treu und Glauben ermittelten Marktwert dieses Swapgeschäfts. Total-Return-Swaps
werden auf einer konstanten Basis bewertet.
2.3.12 Alle sonstigen Wertpapiere und Anlagen werden mit ihrem angemessenen Marktwert bewertet, der gemäß
den vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren nach den Grundsätzen von Treu und Glauben ermittelt wird.
2.3.13 Auf eine andere als die jeweilige Referenzwährung lautenden Werte werden zum letzten verfügbaren
Wechselkurs in die Referenzwährung umgerechnet.
2.3.14 Ist die Bewertung eines bestimmten Vermögenswerts nach den oben dargelegten Bewertungsregeln
nicht möglich oder nicht zutreffend, ist der Verwaltungsrat berechtigt, eine andere allgemein anerkannte
Bewertungsmethode anzuwenden, um eine angemessene Bewertung des betreffenden Vermögenswerts zu
erreichen, sofern die alternative Bewertungsmethode von der Verwaltungsstelle genehmigt wurde.
2.3.15 Sofern kein böser Wille, Fahrlässigkeit oder offenkundiger Fehler vorliegt, ist jede Entscheidung des
Verwaltungsrats oder seiner Vertreter bei der Berechnung des Nettoinventarwerts eines Teilfonds oder des
Nettoinventarwerts je Anteil endgültig und für die Gesellschaft sowie die derzeitigen, früheren und zukünftigen
Anteilsinhaber verbindlich.
2.4
Bewertung von Devisentermingeschäften
Der nicht realisierte Gewinn (Verlust) aus offenen Devisentermingeschäften wird auf der Grundlage der am
Bewertungstag vorherrschenden Devisenterminkurse bewertet.
71
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Anmerkungen zum Abschluss zum 31. August 2013 (Forts.)
Anmerkung 2 - Wesentliche Rechnungslegungsmethoden (Forts.)
2.5
Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapierverkäufen
2.6
Umrechnung von Fremdwährungen
2.7
Bilanzierung von Wertpapierportfoliotransaktionen
2.8
Forderungen aus Wertpapierverkäufen, Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen
2.9
Ertragserfassung
Die realisierten Gewinne oder Verluste aus dem Verkauf von Wertpapieren werden auf der Grundlage der
Durchschnittskosten der verkauften Wertpapiere berechnet.
Bankkonten, sonstige Nettovermögenswerte und die Bewertung der Wertpapieranlagen in anderen Währungen
als der Kontowährung der verschiedenen Teilfonds werden zu den mittleren Kassaschlusskursen am
Bewertungstag umgerechnet. Auf andere Währungen als die Währung der verschiedenen Teilfonds lautende
Erträge und Aufwendungen werden zu den mittleren Kassaschlusskursen am Zahlungstag umgerechnet.
Devisengewinne oder -verluste werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung erfasst. Die Kosten von auf
andere Währungen als die Kontowährung der verschiedenen Teilfonds lautenden Wertpapieren werden zu
dem am Tag des Erwerbs vorherrschenden mittleren Kassaschlusskurs umgerechnet.
Die Wertpapierportfoliotransaktionen werden an dem auf die Transaktionsdaten folgenden Bankgeschäftstag erfasst.
Das Konto „Forderungen aus Wertpapierverkäufen“ kann auch Forderungen aus Devisengeschäften enthalten. Das
Konto „Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen“ kann auch Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften enthalten.
Dividenden abzüglich Quellensteuern werden an dem Tag erfolgswirksam erfasst, an dem die jeweiligen
Wertpapiere erstmals als „Ex-Dividende“ geführt werden. Zinserträge werden täglich verbucht.
Anmerkung 3 - Managementgebühren und Anlageverwaltungsgebühren
Der Portfoliomanager und/oder die eventuell von der Verwaltungsgesellschaft bestellten Vertriebsstellen haben
für die von ihnen erbrachten Leistungen und/oder Swiss Life Asset Management AG hat für die von ihr im
Rahmen der Vereinbarung über die Erbringung von Unterstützungsleistungen erbrachten Leistungen Anspruch
auf die nachstehend aufgeführte Managementgebühr:
Teilfonds
BOND GLOBAL CORPORATES - R
BOND GLOBAL CORPORATES (CHF) - R
BOND GLOBAL CORPORATES - Q
BOND GLOBAL CORPORATES DIVERSIFIED (CHF) - R
BOND GLOBAL CORPORATES DIVERSIFIED - R
BOND GLOBAL HIGH YIELD - I Cap1
BOND GLOBAL HIGH YIELD (CHF) - I1
BOND GLOBAL HIGH YIELD - R Cap1
BOND GLOBAL HIGH YIELD (CHF) - R1
BOND GLOBAL HIGH YIELD - S Cap1
BOND INFLATION PROTECTION - I Cap
BOND INFLATION PROTECTION - R Cap
EQUITY EURO ZONE - R
EQUITY EUROPE - I
EQUITY EUROPE - R
EQUITY GLOBAL DIVERSIFIED - I
EQUITY GLOBAL DIVERSIFIED - R
EQUITY GLOBAL EX-EUROPE - I2
EQUITY GLOBAL EX-EUROPE - R2
1
2
Aufgelegt am 28. September 2012.
Aufgelöst am 28. Juni 2013.
Jährliche Managementgebühr
höchstens 1,00 %
effektiv 0,90 %
höchstens 1,00 %
effektiv 0,90 %
höchstens 1,00 %
effektiv 0,45 %
höchstens 1,00 %
effektiv 0,90 %
höchstens 1,00 %
effektiv 0,90 %
höchstens 1,50 %
effektiv 0,60 %
höchstens 1,50 %
effektiv 0,60 %
höchstens 1,50 %
effektiv 1,20 %
höchstens 1,50 %
effektiv 1,20 %
höchstens 1,50 %
höchstens 1,00 %
effektiv 0,45 %
höchstens 1,00 %
effektiv 0,90 %
höchstens 1,50 %
effektiv 1,50 %
höchstens 1,50 %
effektiv 0,60 %
höchstens 1,50 %
effektiv 1,50 %
höchstens 1,50 %
effektiv 0,60 %
höchstens 1,50 %
effektiv 1,50 %
höchstens 1,50 %
effektiv 0,60 %
höchstens 1,50 %
effektiv 1,50 %
72
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Anmerkungen zum Abschluss zum 31. August 2013 (Forts.)
Anmerkung 3 - Managementgebühren und Anlageverwaltungsgebühren (Forts.)
Teilfonds
Jährliche Managementgebühr
EQUITY GLOBAL HIGH DIVIDEND (CHF) - R
höchstens 1,50 %
effektiv 1,50 %
EQUITY GLOBAL HIGH DIVIDEND - R
höchstens 1,50 %
effektiv 1,50 %
EQUITY GLOBAL HIGH DIVIDEND - I Cap
höchstens 1,50 %
EQUITY GLOBAL HIGH DIVIDEND - R Cap
höchstens 1,50 %
EQUITY GLOBAL HIGH DIVIDEND - S
höchstens 1,50 %
EQUITY USA - I Cap1
EQUITY USA - S Cap1
DYNAMIC ALLOCATION - I
höchstens 1,50 %
höchstens 1,50 %
höchstens 2,00 %
2
DYNAMIC ALLOCATION - R
höchstens 2,00 %
2
DYNAMIC INDEXING INCOME (USD) - R
DYNAMIC INDEXING BALANCED (USD) - R
DYNAMIC INDEXING GROWTH (USD) - R
MULTI ASSET CLASSIC (EUR) - R
höchstens 1,75 %
3
höchstens 1,75 %
4
höchstens 1,75 %
5
höchstens 2,5 %
6
MULTI ASSET DYNAMIC (EUR) - R
höchstens 2,5 %
7
MATURITY GUARANTY 2019+2 (CHF) - R
höchstens 1,50 %*
PORTFOLIO GLOBAL INCOME PRUDENT (EUR) - R
höchstens 1,00 %
PORTFOLIO EURO ZONE BALANCED (EUR) - R
höchstens 1,25 %
PORTFOLIO GLOBAL BALANCED HARMONY (EUR) - R
höchstens 1,25 %
PORTFOLIO GLOBAL GROWTH (CHF) - R
höchstens 1,50 %
PORTFOLIO GLOBAL GROWTH VITALITY (EUR) - I
höchstens 1,50 %
PORTFOLIO GLOBAL GROWTH VITALITY (EUR) - R
* Nach Abzug der Vergütung des Garantiegebers von 0,20 % pro Jahr
höchstens 1,50 %
Aufgelegt am 21. September 2012.
Zusammengelegt am 31. Januar 2013 mit dem Teilfonds Portfolio Global Balanced Harmony.
3
Aufgelöst am 11. Oktober 2012.
4
Aufgelöst am 11. Oktober 2012.
5
Aufgelöst am 11. Oktober 2012.
6
Aufgelegt am 10. Januar 2013.
7
Aufgelegt am 10. Januar 2013.
effektiv 0,70 %
effektiv 1,50 %
-
effektiv 0,60 %
-
effektiv 0,60 %
effektiv 1,50 %
effektiv 1,30 %
effektiv 1,40 %
effektiv 1,50 %
effektiv 2,30 %
effektiv 2,30 %
effektiv 0,40 %*
effektiv 1,00 %
effektiv 1,25 %
effektiv 1,25 %
effektiv 1,50 %
effektiv 0,60 %
effektiv 1,50 %
1
2
Die Managementgebühr ist vierteljährlich nachschüssig zahlbar und wird täglich als ein Höchstsatz des NIW
des Teilfonds pro Jahr berechnet.
73
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Anmerkungen zum Abschluss zum 31. August 2013 (Forts.)
Anmerkung 4 - Performancegebühr
Die folgenden Teilfonds unterlagen einer Performancegebühr:
Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Classic (EUR)
Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Dynamic (EUR)
Die Performancegebühr wird gegebenenfalls (siehe Anhang 1 zum Verkaufsprospekt) unter Bezugnahme auf
einen vom Verwaltungsrat der Gesellschaft festgelegten Prozentsatz berechnet. Die genauen Prozentsätze, die
gewählte Prozentsatzzahl und das Kalenderquartal, auf das sich eine bestimmte Vergütung bezieht, werden
nachträglich in den regelmäßigen Berichten der Gesellschaft veröffentlicht. Für die Performancegebühr gelten
außerdem die folgenden Regeln:
(a) Beim Teilfonds Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Classic (EUR) liegt die Hurdle Rate für die Berechnung
der Performancegebühr bei 0,75 % pro Kalenderquartal. Die Performancegebühr beläuft sich auf höchstens
15 % des über die Hurdle Rate und die High Water Mark dieses Teilfonds hinausgehenden Betrags.
(b) Beim Teilfonds Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Dynamic (EUR) liegt die Hurdle Rate für die Berechnung
der Performancegebühr bei 1 % pro Kalenderquartal. Die Performancegebühr beläuft sich auf höchstens 15 %
des über die Hurdle Rate und die High Water Mark dieses Teilfonds hinausgehenden Betrags.
– Die aufgelaufene Performancegebühr wird über das gesamte Mandat der Portfoliomanager hinweg täglich
berechnet.
Anmerkung 5 - Depotbankgebühr und Verwaltungsstellengebühr
Die Depotbankgebühr wird täglich berechnet und ist monatlich nachschüssig an die Depotbank zu zahlen. Die
Depotbankgebühr kann abhängig von der Art der verwahrten Anlagen schwanken. Der Depotbank werden
außerdem ihre Korrespondenzgebühren (zu marktüblichen Sätzen) erstattet. Die Depotbankgebühr einschließlich
aller eventuellen Unterdepotbankgebühren darf höchstens 0,07 % pro Jahr (ohne Transaktionsgebühren) des
Nettoinventarwerts des Teilfonds betragen.
Eine Verwaltungsgebühr von höchstens 0,56 % pro Jahr des Nettoinventarwerts des Teilfonds wird täglich
berechnet und ist monatlich nachschüssig an die Verwaltungsstelle zu zahlen.
Anmerkung 6 - Besteuerung
Nach geltendem Recht unterliegt die SICAV im Allgemeinen in Luxemburg der „taxe d’abonnement“ von 0,05 %.
Der Satz für institutionelle Teilfonds oder Klassen beträgt jedoch 0,01 % pro Jahr. Derzeit, und sofern der
Verkaufsprospekt für einen bestimmten Teilfonds keine abweichenden Angaben enthält, unterliegen alle Teilfonds
der SICAV der „taxe d’abonnement“ von 0,01 %, die vierteljährlich auf der Grundlage des Nettovermögens des
jeweiligen Teilfonds berechnet wird und am Ende des jeweiligen Quartals zu zahlen ist. Diese Steuer wird
vierteljährlich auf der Grundlage des Nettovermögens des jeweiligen Teilfonds berechnet und ist am Ende des
jeweiligen Quartals zu zahlen.
Anteile der Klasse „R“, die allen Anlegern offen steht. Die Anteile der Klasse „R“ unterliegen einer taxe
d’abonnement mit einem jährlichen Satz von 0,05 % des Nettovermögens.
Anteile der Klasse „I“, die institutionellen Anlegern im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010 vorbehalten
sind. Die Anteile der Klasse „I“ unterliegen einer taxe d’abonnement in Höhe von 0,01 % ihres Nettovermögens.
Anteile der Klasse „Q“, die institutionellen Anlegern im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010 vorbehalten
sind. Die Anteile der Klasse „Q“ unterliegen einer taxe d’abonnement in Höhe von 0,01 % ihres Nettovermögens.
Anteile der Klasse „S“ sind Teilfonds der Gesellschaft vorbehalten. Die Anteile der Klasse „S“ unterliegen einer
taxe d’abonnement mit einem jährlichen Satz von 0,01 % des Nettovermögens.
Die von der SICAV mit ausländischen Anlagen erzielten Erträge, die eventuell im Herkunftsland Quellensteuern
unterliegen, werden von der SICAV nach Abzug der jeweiligen Steuern vereinnahmt. Quellensteuern sind nicht
erstattbar.
74
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Anmerkungen zum Abschluss zum 31. August 2013 (Forts.)
Anmerkung 7 - Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Devisenterminkontrakten
Zum 31. August 2013 hatten die Teilfonds die nachstehend aufgeführten offenen Devisenterminkontrakte:
Es wurden keine Sicherheiten geleistet oder erhalten.
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates
Kauf
Verkauf
CHF 3.362.000
CHF 244.000
EUR 734.048
EUR 2.716.930
EUR 197.561
USD 971.800
Fälligkeitsdatum
25. Okt. 13
25. Okt. 13
25. Okt. 13
Nicht realisierter
Gewinn/(Verlust)
EUR
17.881
920
(2.831)
15.970
Die Kontrahenten der Devisenterminkontrakte sind: Natixis Paris France und Royal Bank of Scotland PLC London.
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield1
Kauf
CHF
CHF
EUR
CHF
CHF
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Verkauf
14.927.000
995.000
47.146.441
10.000.000
5.000.000
17.833.238
2.325.676
1.232.910
1.156.158
552.097
3.084.845
2.713.238
2.720.038
1.456.471
708.668
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
USD
USD
USD
USD
USD
12.085.328
805.528
60.697.271
8.085.852
4.061.874
15.200.000
2.000.000
1.051.000
1.000.000
475.000
4.100.000
3.600.000
3.600.000
1.950.000
945.000
Fälligkeitsdatum
12. Sept. 13
12. Sept. 13
12. Sept. 13
13. Sept. 13
13. Sept. 13
13. Sept. 13
13. Sept. 13
13. Sept. 13
13. Sept. 13
13. Sept. 13
13. Sept. 13
13. Sept. 13
13. Sept. 13
13. Sept. 13
13. Sept. 13
Nicht realisierter
Gewinn/(Verlust)
EUR
56.399
3.812
1.116.832
48.246
5.175
3.488
(20.344)
76
(16.852)
(5.083)
(24.368)
(16.803)
(10.003)
(22.302)
(7.968)
1.110.305
Die Kontrahenten der Devisenterminkontrakte sind: BNP Paribas Paris, Calyon Corporate Investment, Crédit
Suisse International, Natixis Paris France, Société Générale CIB.
1
Aufgelegt am 28. September 2012.
75
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Anmerkungen zum Abschluss zum 31. August 2013 (Forts.)
Anmerkung 7 - Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Devisenterminkontrakten (Forts.)
Swiss Life Funds (LUX) Bond Inflation Protection
Kauf
Verkauf
EUR 20.480.568
USD 27.120.000
Fälligkeitsdatum
25. Okt. 13
Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Diversified
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Verkauf
173.972
32.776
247.577
752.973
4.220.115
AUD
CAD
GBP
JPY
USD
Fälligkeitsdatum
248.000
45.000
212.000
97.900.000
5.502.000
(83.502)
(83.502)
Der Kontrahent des Devisenterminkontrakts ist: Natixis Paris France.
Kauf
Nicht realisierter
Gewinn/(Verlust)
EUR
05. Sept. 13
05. Sept. 13
05. Sept. 13
05. Sept. 13
05. Sept. 13
Nicht realisierter
Gewinn/(Verlust)
EUR
6.529
430
(1.118)
(3.749)
47.546
49.638
Die Kontrahenten der Devisenterminkontrakte sind: Natixis Paris France und Royal Bank of Scotland PLC
London.
76
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Anmerkungen zum Abschluss zum 31. August 2013 (Forts.)
Anmerkung 7 - Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Devisenterminkontrakten (Forts.)
Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend
Kauf
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Verkauf
2.092.306
1.819.946
5.683.087
965.531
7.500.026
2.185.655
4.662.429
121.477
359.604
2.144.595
22.320.640
1.207.525
AUD
CAD
CHF
DKK
GBP
HKD
JPY
NOK
NZD
SGD
USD
ILS
Fälligkeitsdatum
3.050.000
2.500.000
7.000.000
7.200.000
6.450.000
22.550.000
600.000.000
950.000
600.000
3.600.000
29.700.000
5.700.000
Nicht realisierter
Gewinn/(Verlust)
EUR
27. Sept. 13
27. Sept. 13
27. Sept. 13
27. Sept. 13
27. Sept. 13
27. Sept. 13
27. Sept. 13
27. Sept. 13
27. Sept. 13
27. Sept. 13
27. Sept. 13
30. Sept. 13
36.165
24.019
(11.092)
246
(64.667)
(19.614)
24.656
4.046
8.302
6.562
(201.412)
13.678
(179.111)
Die Kontrahenten der Devisenterminkontrakte sind: BNP Paribas Paris, Calyon Corporate Investment, Société
Générale CIB und Royal Bank of Scotland PLC London.
Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Income Prudent (EUR)
Kauf
Verkauf
EUR 1.384.826
USD 1.849.500
Fälligkeitsdatum
06. Nov. 13
Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Euro Zone Balanced (EUR)
Verkauf
EUR 740.941
USD 981.000
Fälligkeitsdatum
25. Okt. 13
Der Kontrahent des Devisenterminkontrakts ist: Natixis Paris France.
77
(17.533)
(17.533)
Der Kontrahent des Devisenterminkontrakts ist: Natixis Paris France.
Kauf
Nicht realisierter
Gewinn/(Verlust)
EUR
Nicht realisierter
Gewinn/(Verlust)
EUR
(2.914)
(2.914)
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Anmerkungen zum Abschluss zum 31. August 2013 (Forts.)
Anmerkung 7 - Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Devisenterminkontrakten (Forts.)
Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Balanced Harmony (EUR)
Kauf
Verkauf
EUR 714.314
USD 954.000
Fälligkeitsdatum
Nicht realisierter
Gewinn/(Verlust)
EUR
06. Nov. 13
(9.044)
(9.044)
Der Kontrahent des Devisenterminkontrakts ist: Natixis Paris France.
Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth Vitality (EUR)
Kauf
Verkauf
EUR 451.500
USD 603.000
Fälligkeitsdatum
Nicht realisierter
Gewinn/(Verlust)
EUR
06. Nov. 13
(5.716)
(5.716)
Der Kontrahent des Devisenterminkontrakts ist: Natixis Paris France.
Anmerkung 8 - Futures
Zum 31. August 2013 hatten die Teilfonds die nachstehend aufgeführten Futures:
Einzelheiten zu den Sicherheiten entnehmen Sie bitte der Anmerkung 10.
Alle Futures werden mit dem Broker Newedge durchgeführt.
Swiss Life Funds (LUX) Bond Inflation Protection
Art der
WährungsBasiswerte
Kontrakt
Einzelheiten
Zinssatz
EUR
Zinssatz
EUR
Zinssatz
Zinssatz
Zinssatz
Zinssatz
EUR
USD
USD
USD
Markt
EUREXDEUTSCHLAND
EUREXEURO-BTP FUTURE
DEUTSCHLAND
EUREXEURO-OAT FUTURES
DEUTSCHLAND
CHICAGO BOARD
US LONG BOND
OF TRADE
CHICAGO BOARD
US ULTRA BOND CBT
OF TRADE
US 5 YR NOTE
CHICAGO BOARD
FUTURE
OF TRADE
EURO BUND
78
Nicht
realisierter
Anzahl der Anzahl der
gekauften verkauften Verpflichtung Gewinn/(Verlust)
EUR
EUR
Laufzeit Kontrakte Kontrakte
Sept. 13
6
843.960
15.480
3.700.200
41.620
Sept. 13
17
1.898.730
Dez. 13
95
9.503.332
(52.908)
4.901.186
320
Sept. 13
Dez. 13
Dez. 13
28
58
54
6.240.520
27.087.928
31.280
(31.959)
3.833
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Anmerkungen zum Abschluss zum 31. August 2013 (Forts.)
Anmerkung 8 - Futures (Forts.)
Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone
Art der
WährungsBasiswerte Kontrakt Einzelheiten
Index
EUR
EURO STOXX 50
Markt
EUREXDEUTSCHLAND
Anzahl der
gekauften
Laufzeit Kontrakte
Sept. 13
23
Nicht
realisierter
Anzahl der
verkauften Verpflichtung Gewinn/(Verlust)
EUR
EUR
Kontrakte
627.210
15.870
627.210
15.870
Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Diversified
Art der
WährungsBasiswerte Kontrakt Einzelheiten
Index
Markt
EUREXDEUTSCHLAND
Index
EUR
GBP
EURO STOXX 50
Index
USD
S&P 500
Index
USD
S&P 500 EMINI
Index
AUD
SPI 200 FUTURES AUSTRALIAN SE
Index
CAD
FOOTSIE 100
3S&P/TSE 60 IX
FUT
Nicht
realisierter
Anzahl der Anzahl der
gekauften verkauften Verpflichtung Gewinn/(Verlust)
EUR
EUR
Laufzeit Kontrakte Kontrakte
Sept. 13
18
CHICAGO
MERCANTILE
EXCHANGE
14
1.052.464
15.591
Sept. 13
10
3.092.864
(26.354)
CHICAGO
MERCANTILE
EXCHANGE
Sept. 13
20
1.237.108
(14.595)
Sept. 13
4
345.694
20.331
Sept. 13
5
522.214
14.968
6.741.204
15.701
EURONEXT LIFFE Sept. 13
MONTREAL
STOCK
EXCHANGE
490.860
5.760
Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend
Art der
WährungsBasiswerte Kontrakt Einzelheiten
Index
Index
EUR
GBP
EURO STOXX 50
Index
USD
S&P 500 EMINI
FOOTSIE 100
Markt
EUREXDEUTSCHLAND
Nicht
realisierter
Anzahl der Anzahl der
gekauften verkauften Verpflichtung Gewinn/(Verlust)
EUR
EUR
Laufzeit Kontrakte Kontrakte
Sept. 13
12
327.240
5.760
Sept. 13
4
247.422
(2.123)
725.014
6.500
EURONEXT LIFFE Sept. 13
CHICAGO
MERCANTILE
EXCHANGE
79
2
150.352
2.863
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Anmerkungen zum Abschluss zum 31. August 2013 (Forts.)
Anmerkung 8 - Futures (Forts.)
Swiss Life Funds (LUX) Equity USA1
Art der
WährungsBasiswerte Kontrakt Einzelheiten
Index
1
USD
S&P 500 EMINI
Markt
CHICAGO
MERCANTILE
EXCHANGE
Nicht
realisierter
Anzahl der Anzahl der
gekauften verkauften Verpflichtung Gewinn/(Verlust)
USD
USD
Laufzeit Kontrakte Kontrakte
Sept. 13
113
Aufgelegt am 21. September 2012.
9.216.563
(147.100)
9.216.563
(147.100)
Swiss Life Funds (LUX) Maturity Guaranty 2019+2
Art der
WährungsBasiswerte Kontrakt Einzelheiten
Markt
SWISS FEDERAL EUREXZinssatz
CHF
BOND
DEUTSCHLAND
Nicht
realisierter
Anzahl der Anzahl der
gekauften verkauften Verpflichtung Gewinn/(Verlust)
CHF
CHF
Laufzeit Kontrakte Kontrakte
Sept. 13
47
6.901.950
(131.740)
6.901.950
(131.740)
Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Income Prudent (EUR)
Art der
WährungsBasiswerte Kontrakt Einzelheiten
Zinssatz
EUR
EURO BUND
USD
US 10 YR NOTE
FUTURE
Zinssatz
GBP
Index
USD
Zinssatz
Index
EUR
Index
GBP
Index
USD
LONG GILT
Markt
EUREXDEUTSCHLAND
Nicht
realisierter
Anzahl der Anzahl der
gekauften verkauften Verpflichtung Gewinn/(Verlust)
EUR
EUR
Laufzeit Kontrakte Kontrakte
Sept. 13
EURONEXT LIFFE Dez. 13
CHICAGO BOARD
Dez. 13
OF TRADE
CHICAGO BOARD
CBOE VIX INDEX
Sept. 13
OF TRADE
EUREXEURO STOXX 50
Sept. 13
DEUTSCHLAND
FOOTSIE 100
S&P 500 EMINI
EURONEXT LIFFE Sept. 13
CHICAGO
MERCANTILE
EXCHANGE
Sept. 13
154
21.661.640
(376.949)
184
17.342.447
6.540
123
160
132
93
15.786.251
470
53.390
6.237.676
(702.196)
9.923.229
155.824
5.752.550
(94.779)
81.066.993
(921.320)
4.363.200
36.850
Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Euro Zone Balanced (EUR)
Art der
WährungsBasiswerte Kontrakt Einzelheiten
Index
EUR
EURO STOXX 50
Markt
EUREXDEUTSCHLAND
Nicht
realisierter
Anzahl der Anzahl der
gekauften verkauften Verpflichtung Gewinn/(Verlust)
EUR
EUR
Laufzeit Kontrakte Kontrakte
Sept. 13
80
22
599.940
7.040
599.940
7.040
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Anmerkungen zum Abschluss zum 31. August 2013 (Forts.)
Anmerkung 8 - Futures (Forts.)
Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Balanced Harmony (EUR)
Art der
WährungsBasiswerte Kontrakt Einzelheiten
Zinssatz
Zinssatz
Zinssatz
Index
Index
EUR
EURO BUND
USD
US 10 YR NOTE
FUTURE
GBP
USD
EUR
Index
GBP
Index
USD
LONG GILT
Markt
EUREXDEUTSCHLAND
Nicht
realisierter
Anzahl der Anzahl der
gekauften verkauften Verpflichtung Gewinn/(Verlust)
EUR
EUR
Laufzeit Kontrakte Kontrakte
Sept. 13
EURONEXT LIFFE Dez. 13
CHICAGO BOARD
Dez. 13
OF TRADE
CHICAGO BOARD
CBOE VIX INDEX
Sept. 13
OF TRADE
EUREXEURO STOXX 50
Sept. 13
DEUTSCHLAND
FOOTSIE 100
S&P 500 EMINI
EURONEXT LIFFE Sept. 13
CHICAGO
MERCANTILE
EXCHANGE
Sept. 13
36
5.063.760
(90.515)
43
4.052.854
1.528
28
97
3.593.618
238
75
76
Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF)
Art der
WährungsBasiswerte Kontrakt Einzelheiten
Zinssatz
EUR
EURO BUND
JPY
NIKKEI 225 OSE
Index
GBP
Index
USD
S&P 500 EMINI
Index
CHF
SWISS MKT
INDEX FUT
Index
FOOTSIE 100
Markt
EUREXDEUTSCHLAND
CHICAGO
MERCANTILE
EXCHANGE
EUREXDEUTSCHLAND
3.158.653
(355.582)
5.638.198
92.447
4.701.009
(67.429)
28.853.282
(370.287)
2.645.190
37.110
Nicht
realisierter
Anzahl der Anzahl der
gekauften verkauften Verpflichtung Gewinn/(Verlust)
CHF
CHF
Laufzeit Kontrakte Kontrakte
Sept. 13
6
1.037.607
(20.286)
Sept. 13
11
1.395.521
(59.148)
Sept. 13
17
1.292.818
(41.480)
Sept. 13
30
2.331.000
16.800
EURONEXT LIFFE Sept. 13
TOKYO STOCK
EXCHANGE
12.154
81
3
277.275
6.334.221
(7.702)
(111.816)
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Anmerkungen zum Abschluss zum 31. August 2013 (Forts.)
Anmerkung 8 - Futures (Forts.)
Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth Vitality (EUR)
WährungsArt der
Basiswerte kontrakt Einzelheiten
Zinssatz
EUR
EURO BUND
Zinssatz
USD
US 10 YR NOTE
FUTURE
Index
USD
CBOE VIX INDEX
Index
EUR
EURO STOXX 50
Index
GBP
FOOTSIE 100
Zinssatz
Index
GBP
USD
LONG GILT
S&P 500 EMINI
Markt
EUREXDEUTSCHLAND
Anzahl der
gekauften
Laufzeit Kontrakte
Sept. 13
9
CHICAGO BOARD
Dez. 13
OF TRADE
11
Nicht
realisierter
Anzahl der
verkauften Verpflichtung Gewinn/(Verlust)
EUR
EUR
Kontrakte
CHICAGO BOARD
Sept. 13
OF TRADE
EUREXDEUTSCHLAND
148
1.964.204
(221.117)
1.499.850
36.820
EURONEXT LIFFE Sept. 13
48
3.608.447
65.039
CHICAGO
MERCANTILE
EXCHANGE
56
3.463.901
(45.939)
13.737.524
(186.567)
Sept. 13
Put/
Call
CALL
CALL
CALL
CALL
AusübungsPreis
1.730
1.725
1.715
1.695
Laufzeit
Sept. 13
Sept. 13
Sept. 13
Sept. 13
Menge
(80)
(40)
(40)
(40)
Summe:
Aufgelegt am 28. September 2012.
Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF)
Short/
Long Währung Bezeichnung
DJ EURO STOXX
SHORT
EUR
50 EUR
391
55
Swiss Life Funds (LUX) Equity USA1
1
1.036.777
3.038
Sept. 13
Anmerkung 9 - Optionen
Zum 31. August 2013 ist der Fonds an den folgenden Optionsgeschäften beteiligt:
Einzelheiten zu den Sicherheiten entnehmen Sie bitte der Anmerkung 10.
Alle Optionen werden mit dem Broker Newedge durchgeführt.
Short/
Long Währung Bezeichnung
SHORT
USD
S&P 500 EMIN
SHORT
USD
S&P 500 INDEX
SHORT
USD
S&P 500 INDEX
SHORT
USD
S&P 500 INDEX
(24.799)
898.405
7
EURONEXT LIFFE Dez. 13
1.265.940
Put/
Call
PUT
AusübungsPreis
2.700
Laufzeit
Sept. 13
Menge
(30)
Summe:
82
Marktwert
USD
(1.800)
(7.200)
(1.000)
(600)
Verpflichtung
USD
6.920.000
6.900.000
6.860.000
6.780.000
(10.600)
27.460.000
Marktwert
CHF
Verpflichtung
CHF
(16.044)
995.855
(16.044)
995.855
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Anmerkungen zum Abschluss zum 31. August 2013 (Forts.)
Anmerkung 10 - Sicherheiten für Futures und Optionen
Zum 31. August 2013 wurden die folgenden Sicherheiten, bei denen es sich um Einschusszahlungen für
Futures und Optionen handelt, erhalten:
Teilfonds
Swiss Life Funds (LUX)
Bond Inflation Protection
1
Währung
des
Art der
Kontrahent
Teilfonds
Sicherheit
Betrag der erhaltenen
Sicherheit (in der
Währung des Teilfonds)
EUR
Newedge
Barmittel
452.162
Swiss Life Funds (LUX)
Equity Euro Zone
EUR
Newedge
Barmittel
24.587
Swiss Life Funds (LUX)
Equity Global Diversified
EUR
Newedge
Barmittel
267.517
Swiss Life Funds (LUX)
Equity Global High Dividend
EUR
Newedge
Barmittel
30.793
Swiss Life Funds (LUX)
Equity USA1
USD
Newedge
Barmittel
6.112.761
Swiss Life Funds (LUX)
Maturity Guaranty 2019+2
CHF
Newedge
Barmittel
266.308
Swiss Life Funds (LUX)
Portfolio Global Income Prudent (EUR)
EUR
Newedge
Barmittel
4.217.068
Swiss Life Funds (LUX)
Portfolio Euro Zone Balanced (EUR)
EUR
Newedge
Barmittel
31.658
Swiss Life Funds (LUX)
Portfolio Global Balanced Harmony (EUR)
EUR
Newedge
Barmittel
1.898.413
Swiss Life Funds (LUX)
Portfolio Global Growth (CHF)
CHF
Newedge
Barmittel
995.872
Swiss Life Funds (LUX)
Portfolio Global Growth Vitality (EUR)
EUR
Newedge
Barmittel
1.072.497
Aufgelegt am 21. September 2012.
Anmerkung 11 - Wertpapierleihe
Die Gesellschaft kann Wertpapierleihgeschäfte abschließen, sofern die folgenden Regeln eingehalten werden:
- Die Gesellschaft darf nur direkt oder über von anerkannten Clearingeinrichtungen oder von auf diese Art von
Geschäften spezialisierten Finanzinstituten organisierte standardisierte Leihsysteme, die aufsichtsrechtlichen
Bestimmungen unterliegen, die nach Ansicht der Aufsichtsbehörde mit denen des Gemeinschaftsrechts
gleichwertig sind, Wertpapiere aus- oder verleihen.
- Die von der Gesellschaft geliehenen Wertpapiere dürfen nicht veräußert werden, während sie von der
Gesellschaft gehalten werden, es sei denn, sie sind durch ausreichende Finanzinstrumente abgedeckt, die
es der Gesellschaft ermöglichen, die geliehenen Wertpapiere beim Abschluss der Transaktion zurückzugeben.
- Die Gesellschaft kann Wertpapiere unter den folgenden Umständen in Verbindung mit der Glattstellung eines
Verkaufsgeschäfts leihen: (a) während die Wertpapiere zur Neuregistrierung versandt sind; (b) wenn die
Wertpapiere verliehen und nicht rechtzeitig zurückgegeben wurden; (c) um eine fehlgeschlagene Glattstellung
zu vermeiden, wenn die Depotbank eine Auslieferung unterlässt; und (d) als Technik zur Erfüllung ihrer
Verpflichtung zur Auslieferung der Wertpapiere, die Gegenstand eines Pensionsgeschäfts sind, wenn der
Kontrahent sein Recht zum Rückkauf dieser Wertpapiere ausübt, sofern diese Wertpapiere zuvor von der
Gesellschaft verkauft wurden.
83
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Anmerkungen zum Abschluss zum 31. August 2013 (Forts.)
Anmerkung 11 - Wertpapierleihe (Forts.)
Zum 31. August 2013 waren alle Wertpapierleihgeschäfte mit Staatsschulden von G10-Ländern besichert und
der Marktwert der verliehenen Wertpapiere war wie folgt:
Teilfonds
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Diversified
Marktwert der verliehenen
Wertpapiere (EUR)
1.251.473
Swiss Life Funds (LUX) Bond Inflation Protection
1.242.723
Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone
25.191.908
Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe
2.863.262
Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Diversified
297.670
Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend
Swiss Life Funds (LUX) Equity USA
10.442.629
1.149.710
1
Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Income Prudent (EUR)
45.121
Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Euro Zone Balanced (EUR)
2.583.301
Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF)
5.804.103
Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Balanced Harmony (EUR)
451.205
Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth Vitality (EUR)
1
315.844
51.638.949
Aufgelegt am 21. September 2012.
Der Betrag unbarer Sicherheiten für das Aktienleihprogramm ist wie folgt:
Art der
Sicherheit
Betrag der
erhaltenen
Sicherheit (in EUR)
Swiss Life Funds (LUX)
Bond Inflation Protection
EUR Société Générale Wertpapiere
1.333.095
Swiss Life Funds (LUX)
Equity Euro Zone
EUR Société Générale Wertpapiere
33.663.863
Swiss Life Funds (LUX)
Equity Europe
EUR Société Générale Wertpapiere
3.396.481
Swiss Life Funds (LUX)
Equity Global Diversified
EUR Société Générale Wertpapiere
491.881
Swiss Life Funds (LUX)
Equity Global High Dividend
EUR Société Générale Wertpapiere
10.944.175
Swiss Life Funds (LUX)
Equity USA1
USD Société Générale Wertpapiere
1.000.827
Swiss Life Funds (LUX)
Portfolio Global Income Prudent (EUR)
EUR Société Générale Wertpapiere
96.674
Teilfonds
Swiss Life Funds (LUX)
Bond Global Corporates Diversified
Währung
des
Teilfonds
Kontrahent
EUR Société Générale Wertpapiere
84
2.328.012
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Anmerkungen zum Abschluss zum 31. August 2013 (Forts.)
Anmerkung 11 - Wertpapierleihe (Forts.)
Währung
des
Teilfonds
Art der
Sicherheit
Betrag der
erhaltenen
Sicherheit (in EUR)
Swiss Life Funds (LUX)
Portfolio Global Balanced Harmony (EUR)
EUR Société Générale Wertpapiere
550.852
CHF Société Générale Wertpapiere
5.383.511
Swiss Life Funds (LUX)
Portfolio Global Growth Vitality (EUR)
EUR Société Générale Wertpapiere
408.718
Teilfonds
Swiss Life Funds (LUX)
Portfolio Euro Zone Balanced (EUR)
EUR Société Générale Wertpapiere
Swiss Life Funds (LUX)
Portfolio Global Growth (CHF)
1
Kontrahent
3.073.866
Aufgelegt am 21. September 2012.
Anmerkung 12 - Offene Swaps zum 31. August 2013 (in EUR)
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Diversified
Fälligkeitsdatum
11/12/2032
Kontrakt
Zinsswap
Erhaltener
Satz
0,023775
Gezahlter
Satz
LIBOR 3M
Währung
USD
Nicht realisierter Gesamtnettogewinn/(-verlust) aus Swaps
Nennwert
5.000.000
Der Kontrahent des Swaps ist Crédit Suisse Zürich.
Nicht realisierter
Gewinn/(Verlust)
657.769
657.769
Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF)
Fälligkeitsdatum
10/12/2019
07/12/2017
Kontrakt
Zinsswap
Zinsswap
Erhaltener
Satz
0,00515
0,00255
Gezahlter
Satz
LIBOR 6M
LIBOR 6M
Währung
CHF
CHF
Nicht realisierter Gesamtnettogewinn/(-verlust) aus Swaps
Der Kontrahent der Swaps ist die Zuercher Kantonalbank.
Anmerkung 13 - Management des Gesamtrisikos
Nennwert
1.000.000
1.000.000
Nicht realisierter
Gewinn/(Verlust)
32.715
15.576
48.291
In Bezug auf das Risikomanagement hat der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft zur Bestimmung des
Gesamtrisikos den Commitment-Ansatz gewählt.
85
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Anmerkungen zum Abschluss zum 31. August 2013 (Forts.)
Anmerkung 14 - Wechselkurse
Zum 31. August 2013 wurden die folgenden Wechselkurse verwendet:
1,4805
AUD
1 EUR =
0,8524
GBP
1 EUR =
1 EUR =
8,08105
NOK
1 EUR =
1,6835
SGD
1 EUR =
1 EUR =
1,22945
1 EUR =
4,7698
1 EUR =
1 EUR =
8,7531
1 EUR =
CHF
ILS
Swiss Life Funds (LUX)
Equity Global High Dividend
Swiss Life Funds (LUX)
Equity Global High Dividend
Klasse
10,22495
HKD
1,7046
NZD
1 EUR =
129,37445
1 EUR =
1,3186
Anmerkung 15 - Dividendenausschüttung
Teilfonds
CAD
7,45975
1 EUR =
SEK
1,391
Zahlungstermin
Währung
EUR R 19. Dezember 2012
CHF R 19. Dezember 2012
EUR
DKK
JPY
USD
Dividende je
Anteil
Gesamtausschüttung in
EUR
2,80
515.694
3,75
CHF
18.750
534.444
Anmerkung 16 - Transaktionskosten
Für das Jahr vom 1. September 2012 bis zum 31. August 2013 entstanden dem Fonds die folgenden
Transaktionskosten in Verbindung mit dem Kauf oder Verkauf von Wertpapieren und dem Handel mit
Finanzinstrumenten wie z. B. Futures, Optionen:
- Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates
EUR
226,10
- Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield
EUR
-
- Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Diversified
1
- Swiss Life Funds (LUX) Bond Inflation Protection
- Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone
- Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Diversified
- Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend
- Swiss Life Funds (LUX) Equity USA
2.251,52
EUR
514,55
- Swiss Life Funds (LUX) Dynamic Allocation4
- Swiss Life Funds (LUX) Dynamic Indexing Income (USD)5
- Swiss Life Funds (LUX) Dynamic Indexing Balanced (USD)
- Swiss Life Funds (LUX) Dynamic Indexing Growth (USD)
6
7
Aufgelegt am 28. September 2012.
Aufgelöst zum 28. Juni 2013.
3
Aufgelegt am 21. September 2012.
4
Zusammengelegt am 31. Januar 2013 mit dem Teilfonds Portfolio Global Balanced Harmony.
5
Aufgelöst zum 11. Oktober 2012.
6
Aufgelöst zum 11. Oktober 2012.
7
Aufgelöst zum 11. Oktober 2012.
1
2
86
7.345,54
EUR
2.227,73
EUR
3.354,60
USD
3
1.513,99
EUR
EUR
2
-
EUR
EUR
- Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe
- Swiss Life Funds (LUX) Equity Global ex-Europe
EUR
USD
USD
USD
411,15
4.487,23
-
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Anmerkungen zum Abschluss zum 31. August 2013 (Forts.)
Anmerkung 16 - Transaktionskosten (Forts.)
- Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Classic (EUR)8
EUR
2.827,82
- Swiss Life Funds (LUX) Maturity Guaranty 2019+2
CHF
393,60
- Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Dynamic (EUR)9
- Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Income Prudent (EUR)
- Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Euro Zone Balanced (EUR)
- Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Balanced Harmony (EUR)
- Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF)
- Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth Vitality (EUR)
8
9
EUR
3.650,95
EUR
34.883,14
EUR
20.295,23
EUR
13.773,82
EUR
CHF
203,72
3.914,16
Aufgelegt am 10. Januar 2013.
Aufgelegt am 10. Januar 2013.
Die Transaktionskosten umfassen Brokergebühren und Gebühren der Depotbank für Wertpapier- und
Derivatetransaktionen. Die Brokergebühren sind in den Kosten der ge- und verkauften Wertpapiere und
Derivate enthalten.
Käufe und Verkäufe unterliegen im Einklang mit den üblichen Marktpraktiken auf den Anleihemärkten dem
„Geld-Brief-Spread“. Dieser Grundsatz verursacht Abweichungen zwischen den Kauf-/Verkaufspreisen und
dem Marktwert, welcher der Vergütung des Brokers entspricht.
87
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates
Wertpapierbestand zum 31. August 2013
(in EUR)
Nennwert/
Menge Bezeichnung
Notierungswährung
Anschaffungskosten
EUR
% des
Marktwert Nettovermögens
EUR
%
An einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassene oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Anleihen
100.000 AEROPORTS DE PARIS 2.75% 05/06/2028
EUR
100.000 ALLIANZ FINANCE II BV FRN PERPETUAL
EUR
200.000 AIR LIQUIDE SA 2.375% 06/09/2023
100.000 AMERICAN HONDA FINANCE CORP 1.875%
04/09/2019
102.580
0,99
194.928
EUR
99.871
99.995
100.000 A2A SPA 4.375% 10/01/2021
EUR
100.000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA
FRN 10/02/2016
0,92
199.738
EUR
100.000 BANK OF AMERICA CORP FRN 18/05/2016
95.279
EUR
100.000 ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 2.5% 29/04/2021
100.000 ATLANTIA SPA 4.5% 08/02/2019
98.841
86.500
99.379
0,89
101.157
0,97
110.065
108.567
EUR
97.985
98.804
EUR
98.924
0,96
92.870
EUR
99.323
1,88
99.193
1,05
0,95
0,96
100.000 BNP PARIBAS HOME LOAN SFH 1.375%
17/06/2020
EUR
97.534
97.064
0,93
100.000 BNP PARIBAS SA 2.875% 26/09/2023
100.000 BPCE SA 4.625% 18/07/2023
EUR
99.016
98.554
0,95
100.000 CATERPILLAR INTERNATIONAL FINANCE LTD
FRN 23/05/2016
EUR
EUR
100.000
100.031
0,96
100.000 CITIGROUP INC FRN 09/02/2016
EUR
225.000 CNP ASSURANCES - 28/02/2005 - FRN
PERPETUAL
98.913
98.728
99.565
99.021
0,96
0,95
EUR
130.500
142.875
EUR
383.000
477.500
97.552
0,94
EUR
95.249
94.650
0,91
100.000 CREDIT AGRICOLE SA FRN PERPETUAL
EUR
60.000
65.671
0,63
838.000 CREDIT LOGEMENT SA - ISSUE 2004 - FRN
PERPETUAL
EUR
708.809
693.445
6,67
100.000 DANONE SA 2.6% 28/06/2023
EUR
99.887
100.260
0,97
100.000 DEUTSCHE BANK CAPITAL FUNDING TRUST IV
5.33% PERPETUAL
EUR
80.500
91.514
0,88
500.000 CNP ASSURANCES FRN PERPETUAL
100.000 COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISENBOERENLEENBANK BA/NETHERLANDS 3.875%
25/07/2023
100.000 CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF 1.875%
07/06/2023
EUR
100.000 CREDIT AGRICOLE SA 3.9% 19/04/2021
EUR
100.000 DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA 4.5% 25/10/2019
1.150.000 ELECTRICITE DE FRANCE SA 8.75% 30/06/2022
100.000 ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV 4.875%
16/01/2025
88
EUR
EUR
EUR
98.248
99.663
99.068
242.536
120.622
98.742
104.523
255.397
119.498
1,38
4,60
0,95
1,01
2,46
1,15
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates
Wertpapierbestand zum 31. August 2013 (Forts.)
(in EUR)
Notierungswährung
Nennwert/
Menge Bezeichnung
Anschaffungskosten
EUR
% des
Marktwert Nettovermögens
EUR
%
An einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassene oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Forts.)
Anleihen (Forts.)
250.000 ENEL SPA FRN 26/02/2016
EUR
300.000 FGA CAPITAL IRELAND PLC FRN 04/12/2014
EUR
100.000 ENI SPA 3.25% 10/07/2023
500.000 GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING FRN
17/05/2021
EUR
242.965
98.812
247.303
2,38
EUR
471.779
297.540
472.050
2,87
100.000 GOLDMAN SACHS GROUP INC FRN 30/01/2017
EUR
100.000 GROUPE AUCHAN SA 2.25% 06/04/2023
EUR
500.000 GROUPAMA SA FRN 27/10/2039
300.000
96.992
100.180
0,96
4,55
97.985
0,94
96.530
0,93
EUR
500.000
480.000
EUR
102.884
104.653
100.000 IMPERIAL TOBACCO FINANCE PLC 8.375%
17/02/2016
EUR
99.856
117.131
1,13
250.000 ING GROEP NV FRN 11/04/2016
250.000 INTESA SANPAOLO SPA FRN PERPETUAL
EUR
247.313
2,38
100.000 INTESA SANPAOLO SPA FRN 18/05/2017
EUR
234.565
EUR
91.970
93.850
0,90
100.000 HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA 4.375%
09/12/2014
100.000 NASDAQ OMX GROUP INC 3.875% 07/06/2021
EUR
1.000.000 NATIXIS FRN 15/01/2019
98.402
248.500
252.500
99.831
103.270
99.721
96.421
1,01
2,43
0,99
USD
640.343
100.000 ORACLE CORP 2.25% 10/01/2021
EUR
99.434
100.252
0,97
300.000 PLASTIC OMNIUM SA 2.875% 29/05/2020
EUR
297.663
285.138
2,75
100.000 SBAB BANK AB 2.375% 04/09/2020
EUR
EUR
99.796
116.525
99.790
113.909
0,96
100.000 SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV
1.75% 12/03/2021
EUR
100.957
97.661
0,94
100.000 SOCIETE GENERALE SA 4% 07/06/2023
100.000 SSE PLC 2% 17/06/2020
EUR
91.708
94.258
0,91
100.000 TELECOM ITALIA SPA 4% 21/01/2020
EUR
EUR
93.157
93.816
0,90
100.000 NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD 1.75%
12/09/2022
EUR
100.000 ORANGE SA 3.125% 09/01/2024
EUR
100.000 SANTANDER INTERNATIONAL DEBT SAU 4%
24/01/2020
EUR
100.000 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.375%
14/04/2018
100.000 TELEFONICA EMISIONES SAU 3.987% 23/01/2023
100.000 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 2.125%
15/03/2023
100.000 UNICREDIT SPA FRN 15/03/2016
89
EUR
99.376
98.421
99.349
99.962
EUR
101.387
EUR
95.799
740.179
4,62
99.379
101.829
99.314
96.780
97.221
96.229
7,12
0,93
0,96
0,98
1,10
0,96
0,93
0,94
0,93
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates
Wertpapierbestand zum 31. August 2013 (Forts.)
(in EUR)
Nennwert/
Menge Bezeichnung
Notierungswährung
Anschaffungskosten
EUR
% des
Marktwert Nettovermögens
EUR
%
An einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassene oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Forts.)
Anleihen (Forts.)
100.000 VATTENFALL AB 5.375% 29/04/2024
EUR
128.520
123.978
1,19
300.000 VINCI SA FRN 18/04/2016
EUR
300.000
301.245
2,90
100.000 VIER GAS TRANSPORT GMBH 3.125% 10/07/2023
100.000 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 2%
26/03/2021
EUR
EUR
Summe Anleihen
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und
Kommunalbehörden, Schuldinstrumente
500.000 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT FRN
PERPETUAL
Summe Supranationale Einrichtungen,
Regierungen und Kommunalbehörden,
Schuldinstrumente
Summe Anlagen
Die Erläuterungen im Anhang sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
90
EUR
99.805
99.423
102.450
97.446
0,99
0,94
9.250.801
9.476.835
91,26
463.250
498.220
4,80
463.250
498.220
4,80
9.714.051
9.975.055
96,06
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates
Geografische Klassifizierung der Anlagen
(in Prozent des Nettovermögens zum 31. August 2013)
Frankreich
%
51,09
Italien
11,54
Niederlande
8,44
Irland
8,37
Großbritannien
2,98
Luxemburg
1,94
Deutschland
0,99
USA
6,65
Schweden
2,15
Spanien
1,91
96,06
91
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates
Wirtschaftliche Klassifizierung der Anlagen
(in Prozent des Nettovermögens zum 31. August 2013)
%
Banken
24,28
Nichtlebensversicherungen
11,58
Finanzdienstleistungen
17,94
Strom
9,12
Regierungen
4,80
Öl- und Gasproduzenten
3,98
Bau und Materialien
3,91
Kraftfahrzeuge und Komponenten
3,68
Festnetz-Telekommunikation
2,79
Lebensversicherungen
2,38
Nahrungsmittelhersteller
1,89
Industrietransport
1,96
Chemie
1,88
Tabakwaren
1,13
Getränke
1,01
Software und Computerdienstleistungen
0,97
Nahrungsmittel- und Arzneimittelhändler
0,93
Allgemeine Industriegüter
0,94
Bergbau
0,89
96,06
92
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Diversified
Wertpapierbestand zum 31. August 2013
(in EUR)
Nennwert/
Menge Bezeichnung
Notierungswährung
Anschaffungskosten
EUR
% des
Marktwert Nettovermögens
EUR
%
An einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassene oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Anleihen
800.000 ABBVIE INC 4.4% 06/11/2042
USD
619.348
559.539
0,80
500.000 AKBANK TAS - REGS - 5.125% 22/07/2015
USD
405.193
384.476
0,55
500.000 ADCB FINANCE CAYMAN LTD 4.75% 08/10/2014
1.000.000 ALLIANZ SE 5.5% PERPETUAL
USD
USD
1.000.000 ALTRIA GROUP INC 4.25% 09/08/2042
1.000.000 AMERICA MOVIL SAB DE CV 3.125% 16/07/2022
500.000 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 3.8%
22/03/2017
USD
USD
USD
408.433
746.523
684.992
741.744
391.980
740.498
616.836
682.110
376.820
401.028
0,56
1,06
0,89
0,98
0,58
500.000 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 5.85%
16/01/2018
USD
450.466
425.956
0,61
1.500.000 AMERICAN TOWER CORP 3.4% 15/02/2019
500.000 AMGEN INC 3.625% 15/05/2022
USD
1.129.661
1.130.609
1,63
1.000.000 ANADARKO PETROLEUM CORP 6.375%
15/09/2017
USD
USD
906.124
875.755
1,26
USD
709.894
641.081
0,92
500.000 AQUARIUS AND INVESTMENTS PLC FOR ZURICH
INSURANCE CO LTD FRN 02/10/2043
EUR
495.595
483.715
0,69
500.000 AT&T INC 2.625% 01/12/2022
500.000 BANCO DO BRASIL SA/CAYMAN 3.875%
10/10/2022
USD
USD
384.715
337.176
0,48
500.000 BANK OF AMERICA CORP 2% 11/01/2018
USD
382.095
366.904
0,53
USD
762.710
640.323
0,92
500.000 BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 3.25%
07/06/2022
USD
419.215
367.917
0,53
500.000 BG ENERGY CAPITAL PLC FRN 30/11/2072
500.000 BMW FINANCE NV 2.375% 24/01/2023
GBP
622.820
632.326
0,91
500.000 BRASKEM FINANCE LTD 5.75% 15/04/2021
EUR
USD
389.217
356.272
0,51
1.000.000 APPLE INC 3.85% 04/05/2043
500.000 AQUARIUS + INVESTMENTS PLC FOR SWISS
REINSURANCE CO LTD FRN PERPETUAL
USD
1.000.000 BANK OF MONTREAL 1.3% 15/07/2016
1.000.000 BARRICK NORTH AMERICA FINANCE LLC 5.75%
01/05/2043
500.000 BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 4.4%
15/03/2042
500.000 CEZ AS 3% 05/06/2028
500.000 CITIGROUP INC 1.75% 01/05/2018
USD
USD
93
426.312
382.598
766.115
495.660
372.225
368.736
403.837
317.974
756.803
496.895
342.029
0,53
0,58
0,46
1,09
0,71
0,49
EUR
463.610
460.885
0,66
USD
760.084
678.765
0,97
USD
1.000.000 CITIGROUP INC 3.5% 15/05/2023
402.011
384.475
363.522
0,52
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Diversified
Wertpapierbestand zum 31. August 2013 (Forts.)
(in EUR)
Nennwert/
Menge Bezeichnung
Notierungswährung
Anschaffungskosten
EUR
% des
Marktwert Nettovermögens
EUR
%
An einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassene oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Forts.)
Anleihen (Forts.)
500.000 CNPC GENERAL CAPITAL LTD 1.95% 16/04/2018
USD
382.922
365.228
0,52
500.000 COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISENBOERENLEENBANK BA/NETHERLANDS 4.55%
30/08/2029
500.000 CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3%
17/07/2022
GBP
577.487
592.199
0,85
500.000 COMCAST CORP 4.25% 15/01/2033
USD
380.131
358.441
0,51
USD
343.604
336.251
0,48
1.000.000 CREDIT SUISSE GROUP GUERNSEY I LTD FRN
24/02/2041
USD
850.130
805.020
1,16
1.000.000 DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE
BV 4.875% 06/03/2042
900.000 DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 2% 20/02/2023
EUR
USD
912.600
876.141
1,26
500.000 DIRECTV HOLDINGS LLC / DIRECTV FINANCING
CO INC 1.75% 15/01/2018
USD
380.680
361.618
0,52
500.000 ELECTRICITE DE FRANCE SA FRN PERPETUAL
EUR
494.615
376.116
350.061
0,50
870.684
743.319
1,07
USD
375.445
353.185
0,51
1.000.000 GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP FRN
PERPETUAL
USD
828.301
769.680
1,10
EUR
1.002.500
1.025.740
1,48
1.000.000 GEORGIA-PACIFIC LLC 3.734% 15/07/2023
USD
746.664
733.361
1,05
386.794
0,56
500.000 EATON CORP 2.75% 02/11/2022
1.000.000 ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP 5.5%
15/09/2040
500.000 EQUIFAX INC 3.3% 15/12/2022
1.000.000 GAZPROMBANK OJSC VIA GPB EUROBOND
FINANCE PLC 6.25% 15/12/2014
USD
USD
USD
1.000.000 GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP 5.5%
15/09/2067
1.000.000 GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.75% 12/10/2021
755.432
812.949
717.253
511.555
794.456
1,03
0,73
1,14
EUR
1.098.500
1.052.110
500.000 HANNOVER FINANCE LUXEMBOURG SA FRN
PERPETUAL
EUR
516.250
506.605
0,73
500.000 HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES INC
2.7% 15/03/2017
USD
400.673
382.326
0,55
500.000 HEIDELBERGCEMENT FINANCE LUXEMBOURG
SA 7.5% 31/10/2014
EUR
544.940
534.635
0,77
500.000 HEINEKEN NV 2.875% 04/08/2025
500.000 HEINEKEN NV 4% 01/10/2042
EUR
492.308
487.000
0,70
500.000 HEWLETT-PACKARD CO 3.3% 09/12/2016
USD
USD
400.127
393.660
0,56
300.000 GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.125%
14/05/2017
GBP
94
377.381
331.408
318.304
1,52
0,46
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Diversified
Wertpapierbestand zum 31. August 2013 (Forts.)
(in EUR)
Notierungswährung
Nennwert/
Menge Bezeichnung
Anschaffungskosten
EUR
% des
Marktwert Nettovermögens
EUR
%
An einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassene oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Forts.)
Anleihen (Forts.)
1.000.000 HUTCHISON WHAMPOA EUROPE FINANCE 13
LTD FRN PERPETUAL
EUR
1.000.000
935.810
1,35
500.000 HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 12 LTD
FRN PERPETUAL
USD
386.381
398.343
0,57
500.000 HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG
2.375% 13/12/2022
EUR
496.755
485.285
0,70
500.000 ICICI BANK LTD/DUBAI 4.7% 21/02/2018
500.000 JPMORGAN CHASE & CO 1.875% 21/11/2019
USD
368.561
0,53
500.000 KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP
6.375% 01/03/2041
EUR
405.036
USD
429.097
414.936
0,60
504.250
490.965
0,70
500.000 LLOYDS TSB BANK PLC 6.625% 30/03/2015
GBP
629.028
621.445
0,89
500.000 MERCK & CO INC 2.8% 18/05/2023
USD
380.980
352.351
0,51
500.000 MICROSOFT CORP 2.625% 02/05/2033
EUR
490.375
458.010
0,66
500.000 LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.563%
24/04/2023
USD
500.000 MERRILL LYNCH & CO INC 4.625% 14/09/2018
EUR
500.000 MORGAN STANLEY 1.75% 25/02/2016
USD
1.000.000 MOSAIC CO 3.75% 15/11/2021
USD
500.000 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG
FRN PERPETUAL
EUR
383.377
527.000
373.265
736.647
528.500
341.828
536.325
378.625
727.529
521.955
0,49
0,77
0,54
1,04
0,75
500.000 NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD 1.25%
04/05/2020
EUR
499.765
483.730
0,69
500.000 NGG FINANCE PLC FRN 18/06/2073
GBP
USD
334.559
292.443
0,42
USD
372.106
342.306
0,49
500.000 NEWMONT MINING CORP 4.875% 15/03/2042
500.000 NIKE INC 2.25% 01/05/2023
1.000.000 NOBLE GROUP LTD 3.625% 20/03/2018
USD
500.000 NORDEA BANK AB 1.625% 15/05/2018
USD
573.179
766.439
382.117
500.000 OMV AG FRN 29/04/2049
EUR
552.500
500.000 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 4.375%
20/05/2023
USD
377.272
1.000.000 ORACLE CORP 2.375% 15/01/2019
USD
500.000 PETROLEOS MEXICANOS 4.875% 15/03/2015
500.000 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 1.75%
19/03/2020
500.000 PSA INTERNATIONAL PTE LTD 3.875% 11/02/2021
95
712.263
365.698
551.250
754.353
334.188
0,83
1,02
0,52
0,79
1,08
0,48
USD
403.999
398.703
0,57
USD
746.010
714.000
1,02
EUR
1.000.000 PKO FINANCE AB 4.63% 26/09/2022
779.384
581.423
USD
486.930
413.275
489.945
385.113
0,70
0,55
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Diversified
Wertpapierbestand zum 31. August 2013 (Forts.)
(in EUR)
Nennwert/
Menge Bezeichnung
Notierungswährung
Anschaffungskosten
EUR
% des
Marktwert Nettovermögens
EUR
%
An einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassene oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Forts.)
Anleihen (Forts.)
1.000.000 QUEST DIAGNOSTICS INC 5.75% 30/01/2040
USD
802.365
746.595
1,07
500.000 REPUBLIC SERVICES INC 3.8% 15/05/2018
USD
418.557
399.408
0,57
500.000 RELIANCE INDUSTRIES LTD 5.875% PERPETUAL
300.000 ROSNEFT OIL CO VIA ROSNEFT INTERNATIONAL
FINANCE LTD 3.149% 06/03/2017
USD
USD
350.050
231.152
295.780
224.518
0,42
0,32
500.000 RUSSIAN RAILWAYS VIA RZD CAPITAL PLC
3.3744% 20/05/2021
EUR
500.000
467.470
0,67
USD
800.535
720.461
1,03
500.000 SABMILLER HOLDINGS INC 1.875% 20/01/2020
EUR
494.515
491.710
0,71
500.000 SBERBANK OF RUSSIA VIA SB CAPITAL SA 4.95%
07/02/2017
USD
409.896
394.581
0,57
1.000.000 SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 5.625%
01/02/2021
500.000 SABMILLER HOLDINGS INC 3.75% 15/01/2022
USD
389.427
378.769
0,54
500.000 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 3.4%
12/08/2023
USD
374.615
373.248
0,54
USD
751.466
711.998
1,02
500.000 SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD 4.5%
08/09/2021
USD
414.372
395.089
0,57
500.000 STANDARD CHARTERED PLC FRN 12/07/2022
USD
USD
383.533
390.566
0,56
USD
761.951
727.825
1,04
500.000 STATE BANK OF INDIA/LONDON 4.125%
01/08/2017
USD
408.875
368.952
0,53
500.000 STATOIL ASA 2.45% 17/01/2023
500.000 SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE BV
5.25% PERPETUAL
USD
EUR
371.721
344.570
0,49
500.000 SVENSKA HANDELSBANKEN AB 2.625%
23/08/2022
EUR
519.080
500.025
0,72
500.000 TELEFONICA EMISIONES SAU 4.75% 07/02/2017
EUR
536.265
536.820
0,77
500.000 TELSTRA CORP LTD 2.5% 15/09/2023
EUR
495.585
486.935
0,70
500.000 TEMASEK FINANCIAL I LTD 3.375% 23/07/2042
USD
331.671
300.584
0,43
1.000.000 SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV
1.65% 16/08/2019
500.000 SSE PLC FRN PERPETUAL
1.000.000 STAPLES INC 4.375% 12/01/2023
1.000.000 STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE
INC 3.125% 15/02/2023
500.000 TELENOR ASA 2.5% 22/05/2025
500.000 TEMASEK FINANCIAL I LTD 2.375% 23/01/2023
USD
EUR
USD
500.000 TEXAS INSTRUMENTS INC 2.25% 01/05/2023
USD
96
403.538
750.204
522.400
499.180
362.434
371.939
380.494
683.232
516.935
478.520
340.497
336.994
0,55
0,98
0,74
0,69
0,49
0,48
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Diversified
Wertpapierbestand zum 31. August 2013 (Forts.)
(in EUR)
Nennwert/
Menge Bezeichnung
Notierungswährung
Anschaffungskosten
EUR
% des
Marktwert Nettovermögens
EUR
%
An einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassene oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Forts.)
Anleihen (Forts.)
500.000 THAMES WATER UTILITIES CAYMAN FINANCE
LTD 4.375% 03/07/2034
1.500.000 TIME WARNER CABLE INC 4.5% 15/09/2042
1.000.000 TIME WARNER INC 4.7% 15/01/2021
500.000 TRANSCANADA PIPELINES LTD FRN 15/05/2067
500.000 UNION PACIFIC CORP 4.25% 15/04/2043
500.000 VNESHECONOMBANK VIA VEB FINANCE PLC REGS - 3.035% 21/02/2018
GBP
615.802
578.021
0,83
USD
981.205
866.806
1,24
USD
384.209
394.358
0,57
USD
USD
EUR
867.431
379.402
500.000
800.872
347.861
488.670
1,15
0,50
0,70
500.000 VODAFONE GROUP PLC 2.5% 26/09/2022
USD
377.940
333.422
0,48
500.000 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV
1.6% 20/11/2017
USD
386.767
371.166
0,53
1.000.000 WAL-MART STORES INC 1.125% 11/04/2018
500.000 WELLS FARGO & CO 2.625% 16/08/2022
USD
777.252
732.724
1,05
1.000.000 WESTPAC BANKING CORP FRN 28/02/2023
EUR
USD
801.724
765.524
1,10
800.000 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV
FRN PERPETUAL
EUR
500.000 WILLIAM HILL PLC 4.25% 05/06/2020
GBP
500.000 XSTRATA FINANCE CANADA LTD 2.45%
25/10/2017
USD
500.000 WILLIAMS PARTNERS LP 3.35% 15/08/2022
USD
791.040
496.450
584.898
373.592
381.271
797.512
498.915
558.740
343.982
366.536
1,14
0,72
0,80
0,49
0,53
1.000.000 YUM! BRANDS INC 3.75% 01/11/2021
USD
792.494
747.566
1,07
1.000.000 ZURICH FINANCE USA INC FRN 02/10/2023
EUR
1.015.800
1.001.400
1,45
67.231.647
64.112.600
92,01
1.000.000 ZOETIS INC 3.25% 01/02/2023
USD
Summe Anleihen
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und
Kommunalbehörden, Schuldinstrumente
770.316
709.677
1,02
1.000.000 AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK 5.75%
27/07/2016
USD
837.167
790.642
1,13
1.000.000 SP POWERASSETS LTD 2.7% 14/09/2022
USD
USD
769.156
737.358
1,06
GBP
566.225
526.959
0,76
1.000.000 BANCO DEL ESTADO DE CHILE 2% 09/11/2017
400.000 UNITED KINGDOM GILT 4.25% 07/06/2032
Summe Supranationale Einrichtungen,
Regierungen und Kommunalbehörden,
Schuldinstrumente
697.339
2.869.887
Summe Anlagen
70.101.534
Die Erläuterungen im Anhang sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
97
690.558
2.745.517
66.858.117
0,99
3,94
95,95
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Diversified
Geografische Klassifizierung der Anlagen
(in Prozent des Nettovermögens zum 31. August 2013)
USA
%
43,68
Niederlande
9,95
Großbritannien
6,83
Cayman Islands
3,26
Irland
3,53
Singapur
3,03
Deutschland
2,58
Schweden
2,27
Kanada
2,18
Australien
1,80
Luxemburg
1,99
Mexiko
1,55
Chile
1,54
Österreich
1,49
Norwegen
1,18
Ägypten
1,13
Guernsey
1,16
Bermuda
1,02
Indien
0,95
Spanien
0,77
Tschechische Republik
0,66
Vereinigte Arabische Emirate
0,56
Frankreich
0,73
Schweiz
0,58
Türkei
0,55
Britische Jungferninseln
0,52
Brasilien
0,46
95,95
98
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Diversified
Wirtschaftliche Klassifizierung der Anlagen
(in Prozent des Nettovermögens zum 31. August 2013)
Banken
%
18,97
Nichtlebensversicherungen
7,00
Öl- und Gasproduzenten
6,80
Finanzdienstleistungen
6,02
Allgemeine Industriegüter
4,46
Festnetz-Telekommunikation
4,24
Regierungen
3,94
Pharmazeutika und Biotechnologie
2,86
Industrietransport
3,47
Reise, Freizeit und Gastronomie
2,86
Strom
2,79
Ölausrüstung, -dienstleistungen und -vertrieb
2,72
Getränke
2,41
Kraftfahrzeuge und Komponenten
2,39
Tabakwaren
2,12
Gas-, Wasser- und Mehrfach-Versorgungsunternehmen
1,86
Software und Computerdienstleistungen
1,74
Freizeitgüter
2,28
Allgemeiner Einzelhandel
2,10
Bergbau
1,86
Real Estate Investment Trusts (REIT)
1,62
Chemie
1,56
Mobil-Telekommunikation
1,46
Nahrungsmittelhersteller
1,44
Technologie-Hardware und Ausrüstung
1,40
Medien
1,15
Gesundheitswesen: Ausrüstung und Dienstleistungen
1,07
Bau und Materialien
0,77
Forstwirtschaft und Papier
1,05
Support-Leistungen
0,57
Körperpflegeprodukte
0,49
Industriemetalle und Bergbau
0,48
95,95
99
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield
Wertpapierbestand zum 31. August 2013
(in EUR)
Nennwert/
Menge Bezeichnung
Notierungswährung
Anschaffungskosten
EUR
% des
Marktwert Nettovermögens
EUR
%
An einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassene oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Anleihen
1.500.000 AA BOND CO LTD - REGS - 9.5% 31/07/2019
GBP
1.000.000 ABENGOA FINANCE SAU 8.875% 01/11/2017
USD
2.000.000 AGROKOR DD 9.125% 01/02/2020
EUR
600.000 ABENGOA FINANCE SAU - 28/10/2010 - 8.875%
01/11/2017
1.500.000 ADVANCED MICRO DEVICES INC 7.5% 15/08/2022
2.000.000 ALPHA NATURAL RESOURCES INC 9.75%
15/04/2018
1.000.000 AMKOR TECHNOLOGY INC 6.625% 01/06/2021
USD
1.852.447
444.309
724.525
1.873.680
1,30
716.669
0,50
2.143.540
1,48
431.007
USD
1.072.387
1.072.160
USD
1.606.536
1.529.971
USD
2.164.375
788.558
142.955
0,10
1.169.701
1.100.305
2.000.000 ARCELORMITTAL 10.35% 01/06/2019
USD
1.815.315
1.797.588
144.331
1,24
GBP
GBP
1.185.427
1.188.456
0,82
1.000.000 ATLAS PIPELINE PARTNERS LP / ATLAS PIPELINE
FINANCE CORP - 28/09/2012 - 6.625% 01/10/2020
USD
802.232
759.328
0,52
250.000 ATLAS PIPELINE PARTNERS LP / ATLAS PIPELINE
FINANCE CORP 6.625% 01/10/2020
USD
198.283
190.306
0,13
1.000.000 BELDEN INC - REGS - 5.5% 15/04/2023
125.000 BOARDRIDERS SA - REGS - 8.875% 15/12/2017
EUR
EUR
998.333
957.270
0,66
USD
272.289
271.073
0,19
350.000 BONANZA CREEK ENERGY INC 6.75% 15/04/2021
1.840.000 BORMIOLI ROCCO HOLDINGS SA 10% 01/08/2018
EUR
127.656
1.905.141
127.504
1.975.093
0,09
1,37
GBP
2.000.000 CABOT FINANCIAL LUXEMBOURG SA - REGS 8.375% 01/08/2020
GBP
2.312.343
2.355.115
532.215
0,37
EUR
522.500
523.920
0,36
1.000.000 CHEMTURA CORP 5.75% 15/07/2021
USD
USD
2.522.167
2.495.647
750.076
0,52
1.000.000 CINEMARK 4.875% 01/06/2023
USD
780.249
696.762
0,48
500.000 CARLSON WAGONLIT BV - REGS - 7.5%
15/06/2019
3.000.000 CHRYSLER GROUP LLC / CG CO-ISSUER INC
8.25% 15/06/2021
1.000.000 CMA CGM SA 8.875% 15/04/2019
EUR
EUR
100
508.688
762.189
882.300
2.371.445
1,30
2.000.000 BRIGHTHOUSE GROUP LTD - REGS - 7.875%
15/05/2018
500.000 BUZZI UNICEM SPA 6.25% 28/09/2018
2.362.210
1.874.120
0,76
1.500.000 ARQIVA BROADCAST FINANCE PLC - REGS 9.5% 31/03/2020
1.000.000 ARROW GLOBAL FINANCE PLC - REGS - 7.875%
01/03/2020
1.823.866
1,06
0,52
GBP
USD
0,74
745.359
1.000.000 AP MOELLER - MAERSK A/S 4% 04/04/2025
200.000 APERAM 7.75% 01/04/2018
0,30
932.710
1,64
1,63
1,73
0,64
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield
Wertpapierbestand zum 31. August 2013 (Forts.)
(in EUR)
Nennwert/
Menge Bezeichnung
Notierungswährung
Anschaffungskosten
EUR
% des
Marktwert Nettovermögens
EUR
%
An einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassene oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Forts.)
Anleihen (Forts.)
100.000 CONSTELLATION BRANDS INC 4.25% 01/05/2023
2.000.000 CROSSTEX ENERGY LP / CROSSTEX ENERGY
FINANCE CORP 7.125% 01/06/2022
USD
75.850
69.282
0,05
USD
1.555.136
1.550.887
2.000.000 DANA HOLDING CORP 6% 15/09/2023
USD
1.519.373
1.481.526
1,02
2.000.000 EACCESS LTD - 144A - 8.25% 01/04/2018
USD
1.720.827
1.658.956
1,15
EUR
1.532.450
1.530.000
1.000.000 DCP MIDSTREAM LLC FRN 21/05/2043
USD
1.000.000 EACCESS LTD 8.375% 01/04/2018
EUR
1.500.000 ECO-BAT FINANCE PLC 7.75% 15/02/2017
1.000.000 EDP FINANCE BV 8.625% 04/01/2024
GBP
1.000.000 ELECTRICITE DE FRANCE SA FRN PERPETUAL
USD
1.000.000 ELECTRICITE DE FRANCE SA FRN PERPETUAL
550.000 ELIOR FINANCE & CO SCA 6.5% 01/05/2020
GBP
EUR
774.174
1.145.000
1.366.877
1.186.704
740.564
558.750
1.097.080
1.325.328
1.174.589
710.981
569.630
0,76
1,06
0,92
0,81
0,49
0,39
GBP
EUR
2.025.625
2.070.380
500.000 EQUINITI NEWCO 2 PLC - REGS - 7.125%
15/12/2018
GBP
585.001
600.827
0,42
1.500.000 FALCON BC GERMANY HOLDING 3 GMBH REGS - 9% 15/07/2020
EUR
EUR
745.750
1.498.750
730.135
1.476.840
0,50
EUR
1.196.276
1.319.163
0,91
EUR
1.000.000
1.051.360
0,73
700.000 EUROFINS SCIENTIFIC FRN PERPETUAL
1.170.000 FAURECIA 8.75% 15/06/2019
1.000.000 FIAT FINANCE & TRADE SA 6.75% 14/10/2019
1.000.000 FINDUS BONDCO SA - REGS - 9.125% 01/07/2018
EUR
1.000.000
1.032.950
1,43
1,02
0,71
GBP
USD
1.462.105
1.387.836
1.000.000 FMG RESOURCES AUGUST 2006 PTY LTD 8.25%
01/11/2019
USD
759.396
794.176
0,55
1.000.000 FOREST OIL CORP 7.25% 15/06/2019
1.500.000 FRIGOGLASS FINANCE BV 8.25% 15/05/2018
USD
1.575.375
0,52
USD
1.585.970
752.723
1.500.000 FRONTIER COMMUNICATIONS CORP 7.625%
15/04/2024
EUR
761.124
1.115.410
0,77
1.000.000 FTI CONSULTING INC 6% 15/11/2022
USD
792.402
755.536
0,52
1.000.000 GENON AMERICAS GENERATION LLC 8.5%
01/10/2021
USD
809.829
0,56
2.000.000 GAMENET SPA - REGS - 7.25% 01/08/2018
EUR
101
1.197.218
1.995.217
844.608
369.453
0,44
300.000 FINDUS BONDCO SA - REGS - 9.5% 01/07/2018
2.000.000 FIRST QUALITY FINANCE CO INC - 144A - 4.625%
15/05/2021
349.181
632.778
0,49
500.000 ELLI FINANCE UK PLC 8.75% 15/06/2019
2.000.000 ENCE ENERGIA Y CELULOSA S.A 7.25%
15/02/2020
682.060
703.398
1,07
1.941.560
0,26
0,96
1,09
1,34
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield
Wertpapierbestand zum 31. August 2013 (Forts.)
(in EUR)
Nennwert/
Menge Bezeichnung
Notierungswährung
Anschaffungskosten
EUR
% des
Marktwert Nettovermögens
EUR
%
An einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassene oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Forts.)
Anleihen (Forts.)
2.200.000 GESTAMP FUNDING LUXEMBOURG SA 5.875%
31/05/2020
EUR
2.157.000
2.181.322
1,51
969.000 GREIF LUXEMBOURG FINANCE SCA - REGS 7.375% 15/07/2021
EUR
1.092.548
1.092.063
0,76
1.000.000 GTECH SPA - REGS - FRN 31/03/2066
1.000.000 GULFMARK OFFSHORE INC 6.375% 15/03/2022
EUR
USD
1.033.775
1.060.000
0,73
USD
201.257
189.233
0,13
250.000 HALCON RESOURCES CORP 8.875% 15/05/2021
500.000 HCA HOLDINGS INC 6.25% 15/02/2021
USD
700.000 HEATHROW FINANCE PLC 5.375% 02/09/2019
GBP
100.000 HOLDING MEDI-PARTENAIRES SAS - REGS - 7%
15/05/2020
EUR
1.000.000 HERA SPA 5.2% 29/01/2028
772.720
382.512
869.924
768.808
380.764
827.107
0,53
0,26
0,57
EUR
1.000.000
1.076.870
3.000.000 ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN ENTERPRISES
FINANCE CORP - 144A - 6% 01/08/2020
USD
2.266.597
2.260.921
1,56
1.000.000 INTRALOT FINANCE LUXEMBOURG SA - REGS 9.75% 15/08/2018
100.292
0,74
0,07
1.000.000 INGLES MARKETS INC - 144A - 5.75% 15/06/2023
USD
EUR
1.011.135
1.034.100
739.421
0,51
1.000.000 ITALCEMENTI FINANCE SA FRN 19/03/2020
EUR
1.055.625
1.027.500
0,71
100.000 KODIAK OIL & GAS CORP 5.5% 15/01/2021
USD
75.680
73.942
0,05
1.500.000 IVS F. S.P.A 7.125% 01/04/2020
EUR
1.940.000 LA FINANCIERE ATALIAN SA 7.25% 15/01/2020
770.807
96.865
1.503.750
1.486.275
EUR
1.975.350
1.883.507
1.000.000 LOWELL GROUP FINANCING PLC 10.75%
01/04/2019
GBP
1.331.605
1.320.436
2.020.000 MAGNOLIA BC SA - REGS - 9% 01/08/2020
EUR
2.000.000 LECTA SA - REGS - 8.875% 15/05/2019
EUR
2.042.500
1.881.100
0,71
1,03
1,30
1,30
0,91
2.000.000 LOXAM SAS 7.375% 24/01/2020
EUR
2.022.500
2.029.460
1,40
1.500.000 MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA REGS - 8.5% 01/08/2020
EUR
1.449.815
1.413.135
0,98
2.049.605
2.048.381
1,42
1.650.000 MARLIN INTERMEDIATE HOLDINGS PLC - REGS 10.5% 01/08/2020
GBP
1.949.147
1.986.523
1,37
2.000.000 MIDWEST GENERATION LLC 0% 02/01/2016
DEFAULTED
USD
621.451
622.649
0,43
1.000.000 NARA CABLE FUNDING II LTD - REGS - 8.5%
01/03/2020
EUR
1.066.000
1.084.250
0,75
1.500.000 NAVISTAR INTERNATIONAL CORP 8.25%
01/11/2021
USD
1.190.426
1.129.198
0,78
1.500.000 NOKIA OYJ 5.375% 15/05/2019
USD
1.099.321
1.081.431
0,75
102
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield
Wertpapierbestand zum 31. August 2013 (Forts.)
(in EUR)
Nennwert/
Menge Bezeichnung
Notierungswährung
Anschaffungskosten
EUR
% des
Marktwert Nettovermögens
EUR
%
An einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassene oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Forts.)
Anleihen (Forts.)
2.960.000 OBRASCON HUARTE LAIN SA 7.625% 15/03/2020
EUR
3.160.988
3.093.260
2,14
1.500.000 ONO FINANCE II PLC 11.125% 15/07/2019
EUR
1.478.125
1.586.250
1,10
3.000.000 OTE PLC 7.875% 07/02/2018
EUR
3.067.888
3.108.090
2,16
USD
757.347
743.212
0,51
792.507
0,55
2.000.000 OFFSHORE GROUP INVESTMENT LTD 7.5%
01/11/2019
50.000 OTE PLC 7.25% 12/02/2015
USD
EUR
2.258.000 PAGESJAUNES FINANCE & CO SCA 8.875%
01/06/2018
EUR
1.000.000 PARKER DRILLING CO - 144A - 7.5% 01/08/2020
880.000 PENDRAGON PLC 6.875% 01/05/2020
1.000.000 PENN VIRGINIA RESOURCE PARTNERS LP /
PENN VIRGINIA RESOURCE FINANCE CORP II
8.375% 01/06/2020
2.000.000 PNK FINANCE CORP - 144A - 6.375% 01/08/2021
1.000.000 PORTUCEL SA 5.375% 15/05/2020
250.000 REGENCY ENERGY PARTNERS LP / REGENCY
ENERGY FINANCE CORP - 144A - 4.5% 01/11/2023
1.535.744
46.749
2.084.406
1.577.431
51.480
2.043.558
1,09
0,04
1,41
GBP
1.050.847
1.060.573
USD
1.517.801
1.509.176
1,04
USD
192.374
168.740
0,12
USD
EUR
851.835
1.010.000
1.016.060
0,73
0,70
4.000.000 RESOLUTE FOREST PRODUCTS INC 5.875%
15/05/2023
USD
2.944.204
2.665.707
1,84
1.000.000 REVLON CONSUMER PRODUCTS CORP 5.75%
15/02/2021
USD
739.180
724.253
0,50
1.000.000 ROTTAPHARM LTD 6.125% 15/11/2019
2.000.000 RR DONNELLEY & SONS CO 7.875% 15/03/2021
EUR
1.010.000
1.011.000
0,70
1.000.000 SABINE PASS LNG LP 6.5% 01/11/2020
USD
USD
790.606
762.172
0,53
1.000.000 SALINI COSTRUTTORI SPA 6.125% 01/08/2018
2.000.000 SAMSON INVESTMENT CO FRN 15/02/2020
EUR
1.559.612
1.632.550
994.770
1.015.210
833.657
792.507
0,70
USD
1.576.602
2.000.000 SEAGATE HDD CAYMAN 4.75% 01/06/2023
USD
1.544.476
1.393.523
0,96
1.000.000 SEAT PAGINE GIALLE SPA 0% 31/01/2017
DEFAULTED
EUR
600.000
230.290
0,16
1.000.000 SERVICEMASTER CO/TN 8% 15/02/2020
1.000.000 SIRIUS XM RADIO INC - 144A - 4.25% 15/05/2020
USD
827.213
724.253
0,50
1.250.000 SIRIUS XM RADIO INC 4.625% 15/05/2023
USD
USD
956.169
829.478
0,57
1.000.000 SAPPI PAPIER HOLDING GMBH 8.375%
15/06/2019
USD
1.000.000 SEAGATE HDD CAYMAN 7% 01/11/2021
USD
100.000 SISAL HOLDING ISTITUTO DI PAGAMENTO SPA
7.25% 30/09/2017
103
EUR
833.011
765.177
100.000
1.585.014
1,13
818.049
688.230
99.448
1,10
0,55
0,57
0,48
0,07
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield
Wertpapierbestand zum 31. August 2013 (Forts.)
(in EUR)
Nennwert/
Menge Bezeichnung
Notierungswährung
Anschaffungskosten
EUR
% des
Marktwert Nettovermögens
EUR
%
An einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassene oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Forts.)
Anleihen (Forts.)
1.500.000 SMCP SAS - REGS - 8.875% 15/06/2020
EUR
1.532.500
1.524.960
1,05
2.000.000 SPIE BONDCO 3 SCA - REGS - 11% 15/08/2019
EUR
2.175.000
2.230.780
1,54
USD
1.522.527
1.509.176
1,04
EUR
501.429
498.545
0,34
2.000.000 THOMAS COOK GROUP PLC FRN 22/06/2017
GBP
2.256.846
2.399.108
1,66
1.000.000 TRAVELEX FINANCING PLC - REGS - 8%
01/08/2018
GBP
1.162.906
1.163.351
0,80
200.000 SOFTBANK CORP - 144A - 4.5% 15/04/2020
2.000.000 TARGA RESOURCES PARTNERS LP / TARGA
RESOURCES PARTNERS FINANCE CORP 4.25%
15/11/2023
2.000.000 TESORO LOGISTICS LP / TESORO LOGISTICS
FINANCE CORP - 144A - 6.125% 15/10/2021
500.000 THOMAS COOK FINANCE PLC - REGS - 7.75%
15/06/2020
1.250.000 TOWERGATE FINANCE PLC 8.5% 15/02/2018
USD
USD
GBP
152.882
1.527.301
1.549.943
1.344.229
1.543.436
0,93
1,07
EUR
1.000.000 UNITED STATES STEEL CORP 6.875% 01/04/2021
USD
772.201
747.399
0,52
3.245.000 VERSO PAPER HOLDINGS LLC / VERSO PAPER
INC 11.75% 15/01/2019
USD
2.561.360
2.516.315
1,74
100.000 WEPA HYGIENEPRODUKTE GMBH 6.5%
15/05/2020
EUR
100.000
104.843
500.000 WIND ACQUISITION FINANCE SA 11.75%
15/07/2017
EUR
468.750
523.360
0,36
EUR
2.715.001
2.725.718
1,88
USD
1.523.415
1.368.876
0,95
148.286.524
146.022.999
100,96
250.000 VERISIGN INC 4.625% 01/05/2023
1.000.000 WIENERBERGER AG FRN PERPETUAL
USD
USD
EUR
2.687.501 WIND ACQUISITION HOLDINGS FINANCE SA
12.25% 15/07/2017
2.000.000 WINDSTREAM HOLDINGS INC 6.375% 01/08/2023
Summe Anleihen
790.391
190.454
925.000
148.286.524
Summe Anlagen
Die Erläuterungen im Anhang sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
104
1.515.570
0,10
1.500.000 TRIONISTA TOPCO GMBH - REGS - 6.875%
30/04/2021
1.000.000 TRONOX FINANCE LLC 6.375% 15/08/2020
1.533.750
143.839
720.461
176.797
926.692
146.022.999
1,05
0,50
0,12
0,07
0,64
100,96
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield
Geografische Klassifizierung der Anlagen
(in Prozent des Nettovermögens zum 31. August 2013)
USA
%
31,39
Luxemburg
17,53
Großbritannien
16,61
Frankreich
8,75
Italien
5,09
Cayman Islands
2,69
Spanien
4,36
Irland
2,55
Deutschland
2,14
Japan
2,00
Kroatien
1,48
Niederlande
1,28
Österreich
1,19
Griechenland
1,09
Finnland
0,75
Dänemark
0,76
Portugal
0,70
Australien
0,55
Kanada
0,05
100,96
105
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield
Wirtschaftliche Klassifizierung der Anlagen
(in Prozent des Nettovermögens zum 31. August 2013)
%
Reise, Freizeit und Gastronomie
7,13
Kraftfahrzeuge und Komponenten
6,91
Finanzdienstleistungen
7,10
Festnetz-Telekommunikation
6,25
Forstwirtschaft und Papier
6,21
Support-Leistungen
5,54
Bau und Materialien
6,10
Ölausrüstung, -dienstleistungen und -vertrieb
4,82
Haushaltswaren und Wohnungsbau
4,42
Industrie-Engineering
4,07
Strom
3,95
Medien
3,92
Technologie-Hardware und Ausrüstung
3,53
Allgemeiner Einzelhandel
3,01
Öl- und Gasproduzenten
3,08
Körperpflegeprodukte
2,60
Nahrungsmittelhersteller
2,46
Industrietransport
2,51
Bergbau
2,15
Software und Computerdienstleistungen
2,03
Industriemetalle und Bergbau
1,86
Freizeitgüter
1,85
Elektronische und elektrische Ausrüstung
1,71
Gesundheitswesen: Ausrüstung und Dienstleistungen
1,27
Alternative Energien
1,43
Allgemeine Industriegüter
1,17
Nichtlebensversicherungen
1,07
Chemie
1,02
Pharmazeutika und Biotechnologie
0,70
Gas-, Wasser- und Mehrfach-Versorgungsunternehmen
0,53
Nahrungsmittel- und Arzneimittelhändler
0,51
Getränke
0,05
100,96
106
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Swiss Life Funds (LUX) Bond Inflation Protection
Wertpapierbestand zum 31. August 2013
(in EUR)
Nennwert/
Menge Bezeichnung
Notierungswährung
Anschaffungskosten
EUR
% des
Marktwert Nettovermögens
EUR
%
An einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassene oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und
Kommunalbehörden, Schuldinstrumente
1.000.000 DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK INFLATION
LINKED BOND FRN 15/04/2020
EUR
1.074.127
1.226.674
3,65
2.500.000 FRANCE GOVERNMENT BOND OAT FRN
25/07/2023
EUR
3.121.825
3.106.808
9,23
1.500.000 ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO FRN
15/09/2023
EUR
1.636.740
1.636.249
4,86
1.500.000 UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED
BONDS FRN 15/01/2028
USD
1.283.260
1.392.226
4,14
6.700.000 UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED
BONDS FRN 15/01/2029
USD
7.489.596
6.666.235
19,81
5.000.000 UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED
BONDS FRN 15/02/2040
USD
3.846.296
4.784.839
14,22
6.000.000 UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED
BONDS FRN 15/07/2017
USD
6.108.177
5.786.895
17,20
24.560.021
24.599.926
73,11
EUR
2.481.146
2.487.810
7,39
EUR
759.778
759.963
2,26
3.240.924
3.247.773
9,65
Summe Supranationale Einrichtungen, Regierungen
und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente
Investmentfonds
100 SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT SWISS LIFE
FUND F MONEY MARKET EURO - I
35 SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT SWISS LIFE
FUNDS F CASH EURO
Summe Investmentfonds
27.800.945
Summe Anlagen
Die Erläuterungen im Anhang sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
107
27.847.699
82,76
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Swiss Life Funds (LUX) Bond Inflation Protection
Geografische Klassifizierung der Anlagen
(in Prozent des Nettovermögens zum 31. August 2013)
USA
%
55,37
Frankreich
18,88
Italien
4,86
Deutschland
3,65
82,76
Swiss Life Funds (LUX) Bond Inflation Protection
Wirtschaftliche Klassifizierung der Anlagen
(in Prozent des Nettovermögens zum 31. August 2013)
Regierungen
%
73,11
Investmentfonds
9,65
82,76
108
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone
Wertpapierbestand zum 31. August 2013
(in EUR)
Nennwert/
Menge Bezeichnung
Notierungswährung
Anschaffungskosten
EUR
% des
Marktwert Nettovermögens
EUR
%
An einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassene oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Aktien
28.699 AALBERTS INDUSTRIES NV
EUR
506.068
540.976
0,76
6.408 ADIDAS AG - REG
EUR
449.888
512.640
0,72
7.424 AEROPORTS DE PARIS
EUR
525.447
548.262
0,77
25.732 ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y
SERVICIOS SA
EUR
90.505 AEGON NV
EUR
16.261 AGEAS
EUR
4.948 AIR LIQUIDE SA
EUR
43.922 AIXTRON SE
EUR
264.599 ALCATEL-LUCENT/FRANCE
EUR
4.490 ALLIANZ SE - REG
EUR
21.369 AMADEUS IT HOLDING SA - A
EUR
34.384 AMER SPORTS OYJ - A
7.903 ASML HOLDING NV
29.516 AXA SA
13.666 AXEL SPRINGER AG
140.639 BANKINTER SA
1.638 BOLLORE SA
EUR
35.721 CNP ASSURANCES
EUR
EUR
4.459 CONTINENTAL AG
9.849 DAIMLER AG
109
515.072
524.048
486.243
0,68
0,73
0,72
0,73
0,68
516.833
399.736
484.402
486.078
552.946
545.395
512.140
438.540
516.575
476.063
570.295
484.866
546.355
544.035
548.090
516.011
889.548
943.824
548.218
546.851
579.121
510.827
486.920
975.428
572.136
509.553
477.947
962.401
0,72
0,66
0,80
0,68
0,76
0,76
0,77
0,72
1,32
0,80
0,76
0,71
0,67
1,35
EUR
371.929
509.218
0,71
EUR
929.351
957.273
1,34
EUR
16.991 DANONE
522.258
0,72
0,69
EUR
22.980 COLRUYT SA
486.716
0,73
494.744
EUR
7.039 CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS
MICHELIN
515.439
0,69
282.872
EUR
15.474 CIE DE ST-GOBAIN
519.817
0,68
EUR
EUR
36.280 CELESIO AG
381.557
492.375
0,68
EUR
39.849 CARREFOUR SA
411.649
484.253
0,68
486.571
EUR
12.452 CAP GEMINI SA
451.984
488.365
0,77
399.516
EUR
4.766 BRENNTAG AG
298.906
548.220
EUR
EUR
22.989 BOUYGUES SA
565.242
451.812
EUR
10.226 BNP PARIBAS SA
493.606
EUR
EUR
6.786 BAYER AG
338.628
483.772
EUR
2.238.659 BANK OF IRELAND
425.448
EUR
EUR
33.534 ASSICURAZIONI GENERALI SPA
458.351
392.149
511.360
0,71
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone
Wertpapierbestand zum 31. August 2013 (Forts.)
(in EUR)
Nennwert/
Menge Bezeichnung
Notierungswährung
Anschaffungskosten
EUR
% des
Marktwert Nettovermögens
EUR
%
An einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassene oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Forts.)
Aktien (Forts.)
5.420 DASSAULT SYSTEMES SA
EUR
542.562
523.843
0,73
77.296 DE MASTER BLENDERS 1753 NV
EUR
945.171
955.379
1,33
33.858 DELTA LLOYD NV
EUR
437.965
489.248
0,68
EUR
404.495
19.565 DELHAIZE GROUP SA
EUR
9.257 DEUTSCHE BOERSE AG
EUR
25.178 DEUTSCHE POST AG - REG
38.613 DEUTSCHE TELEKOM AG - REG
EUR
911.983
491.329
374.424
944.500
491.084
550.391
374.237
1,32
0,69
0,77
0,52
57.937 EBRO FOODS SA
EUR
886.585
951.036
1,33
13.545 EIFFAGE SA
EUR
398.979
543.561
0,76
208.107 EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA
EUR
50.305 ELAN CORP PLC
EUR
26.137 ELECTRICITE DE FRANCE SA
EUR
346.887 ENEL GREEN POWER SPA
EUR
7.014 ESSILOR INTERNATIONAL SA
EUR
10.427 EURAZEO SA
12.565 EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE AND SPACE
CO NV
EUR
EUR
490.323
552.390
526.238
504.554
543.383
363.525
393.620
556.478
575.741
554.104
553.979
572.974
489.287
547.897
0,78
0,80
0,77
0,77
0,80
0,68
0,77
18.777 EXOR SPA
EUR
380.332
485.198
0,68
89.094 FIAT SPA
EUR
399.631
508.727
0,71
20.934 FREENET AG
EUR
358.255
373.567
0,52
33.711 GDF SUEZ
EUR
554.243
552.860
0,77
495.346
494.065
43.583 FERROVIAL SA
EUR
11.225 FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES
WORLDWIDE
8.827 FUGRO NV - CVA
EUR
EUR
17.817 GEA GROUP AG
EUR
5.489 GECINA SA
EUR
457.854
548.482
410.617
506.324
546.967
548.229
410.411
545.022
0,76
0,77
0,57
0,76
0,69
6.101 GEMALTO NV
EUR
531.480
531.214
0,74
95.205 GLANBIA PLC
EUR
971.276
961.570
1,34
EUR
-
5.749
0,01
12.649 GERRESHEIMER AG
EUR
18.843 GRIFOLS SA
EUR
337 GROUPE FNAC
93.405 HAVAS SA
EUR
9.422 HEIDELBERGCEMENT AG
EUR
110
581.755
497.012
460.187
458.612
577.427
572.639
512.980
495.126
0,81
0,80
0,72
0,69
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone
Wertpapierbestand zum 31. August 2013 (Forts.)
(in EUR)
Nennwert/
Menge Bezeichnung
Notierungswährung
Anschaffungskosten
EUR
% des
Marktwert Nettovermögens
EUR
%
An einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassene oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Forts.)
Aktien (Forts.)
54.798 HELLENIC TELECOMMUNICATIONS
ORGANIZATION SA
EUR
328.182
374.818
0,52
10.182 HOCHTIEF AG
EUR
EUR
961.646
948.282
1,32
EUR
536.256
554.266
0,77
12.937 HENKEL AG & CO KGAA - PFD
138.152 IBERDROLA SA
2.070 ILIAD SA
EUR
58.799 ING GROEP NV - CVA
EUR
9.740 INGENICO
EUR
325.758 INTESA SANPAOLO SPA
EUR
20.240 JCDECAUX SA
EUR
5.996 KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG
EUR
14.580 KBC GROEP NV
EUR
20.271 KERRY GROUP PLC
EUR
78.892 KONINKLIJKE AHOLD NV
EUR
8.813 KONINKLIJKE DSM NV
EUR
174.415 KONINKLIJKE KPN NV
EUR
14.154 LEGRAND SA
EUR
466.809
301.072
483.275
435.021
484.573
397.877
378.094
354.918
974.920
893.772
408.017
385.650
436.665
546.570
375.705
483.034
514.272
483.751
513.084
515.056
485.222
967.534
951.043
491.854
385.457
543.160
0,76
0,52
0,67
0,72
0,68
0,72
0,72
0,68
1,36
1,33
0,69
0,54
0,76
7.446 L’OREAL SA
EUR
867.871
940.058
1,31
190.914 MAPFRE SA
EUR
428.929
486.640
0,68
513.027
574.290
12.973 LUXOTTICA GROUP SPA
EUR
165.834 MEDIASET SPA
EUR
4.996 MERCK KGAA
EUR
34.323 METRO AG
EUR
148.927 NATIXIS
EUR
9.883 NEOPOST SA
EUR
29.250 NESTE OIL OYJ
436.494
422.862
888.812
382.496
514.114
511.785
514.749
953.493
485.502
523.799
0,72
0,80
1,33
0,68
0,73
EUR
325.744
46.749 PEUGEOT SA
EUR
370.194
502.552
0,70
16.152 PROSIEBENSAT.1 MEDIA AG
EUR
379.462
518.075
0,72
18.282 OSRAM LICHT AG
EUR
56.889 PIRELLI & C. SPA
EUR
9.114 PUBLICIS GROUPE SA
EUR
15.461 RANDSTAD HOLDING NV
EUR
37.067 REED ELSEVIER NV
EUR
9.429 RENAULT SA
EUR
111
552.103
510.290
406.306
425.899
407.499
418.370
406.575
0,71
553.762
508.019
513.300
543.377
506.521
509.920
0,57
0,77
0,71
0,72
0,76
0,71
0,71
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone
Wertpapierbestand zum 31. August 2013 (Forts.)
(in EUR)
Nennwert/
Menge Bezeichnung
Notierungswährung
Anschaffungskosten
EUR
% des
Marktwert Nettovermögens
EUR
%
An einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassene oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Forts.)
Aktien (Forts.)
23.195 REPSOL SA
EUR
412.516
407.188
32.570 RHOEN KLINIKUM AG
EUR
580.072
572.418
31.420 REXEL SA
EUR
84.139 RYANAIR HOLDINGS PLC
EUR
13.049 SAFRAN SA
15.393 SAMPO - A
27.541 SBM OFFSHORE NV
0,77
EUR
555.205
567.854
0,79
EUR
81.167 SKY DEUTSCHLAND AG
EUR
32.571 SMURFIT KAPPA GROUP PLC
EUR
15.663 STADA ARZNEIMITTEL AG
EUR
84.591 STORA ENSO OYJ - R
EUR
49.384 SUEZ ENVIRONNEMENT CO
EUR
14.990 SYMRISE AG
EUR
15.917 TELEPERFORMANCE
EUR
406.005
350.081
435.244
547.448
440.175
408.930
550.705
494.682
501.764
427.129
570.628
485.033
409.397
486.166
547.175
514.599
500.616
573.266
494.434
556.805
495.869
542.849
24.556 TENARIS SA
EUR
387.431
410.331
82.498 TNT EXPRESS NV
EUR
550.537
550.262
14.667 THALES SA
EUR
436.028
3.784 TOD’S SPA
EUR
360.200
8.947 VALEO SA
EUR
364.968
20.162 UNITED INTERNET AG - REG
EUR
11.954 VALLOUREC SA
EUR
47.772 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA
EUR
13.999 VINCI SA
EUR
15.318 VOESTALPINE AG
EUR
10.938 WINCOR NIXDORF AG
EUR
22.124 WIRECARD AG
28.754 WOLTERS KLUWER NV
4.509 ZODIAC AEROSPACE
Summe Anlagen
Summe Aktien
Die Erläuterungen im Anhang sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
112
546.941
EUR
391.368
447.122
387.466
64.170.740
64.170.740
0,76
0,72
0,70
0,80
0,69
0,78
0,69
0,76
0,57
0,76
0,77
0,71
551.714
486.113
0,68
509.711
542.592
428.236
0,57
0,71
545.952
558.175
0,68
511.975
527.035
492.994
EUR
546.786
341.346
EUR
EUR
12.673 ZIGGO NV
0,80
0,78
548.254
EUR
6.832 SIEMENS AG - REG
556.748
0,76
433.333
EUR
20.535 SCOR SE
441.384
546.708
EUR
EUR
7.812 SANOFI
485.331
0,57
556.783
495.920
518.899
523.786
513.834
380.253
493.961
71.274.315
71.274.315
0,74
0,76
0,78
0,76
0,69
0,72
0,73
0,72
0,53
0,69
99,54
99,54
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone
Geografische Klassifizierung der Anlagen
(in Prozent des Nettovermögens zum 31. August 2013)
Frankreich
%
33,09
Deutschland
24,56
Niederlande
13,55
Spanien
7,07
Italien
6,37
Irland
5,67
Belgien
4,02
Finnland
2,65
Portugal
0,78
Österreich
0,69
Luxemburg
0,57
Griechenland
0,52
99,54
113
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone
Wirtschaftliche Klassifizierung der Anlagen
(in Prozent des Nettovermögens zum 31. August 2013)
Medien
%
7,94
Nahrungsmittel- und Arzneimittelhändler
7,45
Bau und Materialien
6,03
Nichtlebensversicherungen
6,12
Kraftfahrzeuge und Komponenten
5,68
Nahrungsmittelhersteller
5,36
Software und Computerdienstleistungen
4,18
Banken
4,06
Pharmazeutika und Biotechnologie
4,00
Strom
3,87
Industrietransport
3,83
Allgemeine Industriegüter
3,80
Chemie
3,63
Technologie-Hardware und Ausrüstung
3,63
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung
2,98
Körperpflegeprodukte
2,74
Gesundheitswesen: Ausrüstung und Dienstleistungen
2,31
Support-Leistungen
2,22
Festnetz-Telekommunikation
2,11
Finanzdienstleistungen
2,05
Gas-, Wasser- und Mehrfach-Versorgungsunternehmen
1,56
Industriemetalle und Bergbau
2,02
Elektronische und elektrische Ausrüstung
1,52
Lebensversicherungen
1,35
Getränke
1,33
Haushaltswaren und Wohnungsbau
1,32
Ölausrüstung, -dienstleistungen und -vertrieb
1,14
Öl- und Gasproduzenten
1,14
Reise, Freizeit und Gastronomie
0,78
Industrie-Engineering
0,76
Freizeitgüter
0,72
Forstwirtschaft und Papier
0,69
Mobil-Telekommunikation
0,52
Real Estate Investment Trusts (REIT)
0,69
Allgemeiner Einzelhandel
0,01
99,54
114
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe
Wertpapierbestand zum 31. August 2013
(in EUR)
Nennwert/
Menge Bezeichnung
Notierungswährung
Anschaffungskosten
EUR
% des
Marktwert Nettovermögens
EUR
%
An einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassene oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Aktien
857 AEROPORTS DE PARIS
3.816 AMADEUS IT HOLDING SA - A
EUR
57.462
63.289
0,44
CHF
147.641
160.258
1,10
CHF
99.445
97.559
EUR
3.317 ARYZTA AG
142 BANQUE CANTONALE VAUDOISE
CHF
137 BARRY CALLEBAUT AG - REG
5.134 BEIERSDORF AG
91.996
59.284
93.263
57.576
EUR
303.577
334.737
229.989 BOOKER GROUP PLC
GBP
271.913
336.457
13.305 BUREAU VERITAS SA
EUR
279.820
304.152
GBP
38.969
43.593
9.747 BELGACOM SA
EUR
9.929 BTG PLC
GBP
775.942 CABLE & WIRELESS COMMUNICATIONS PLC
GBP
9.629 CENTRICA PLC
512 COFINIMMO
EUR
8.145 COLOPLAST A/S
204.494
43.195
372.263
46.042
176.421
44.858
351.468
42.982
DKK
298.647
334.655
EUR
84.788
86.031
2.259 COLRUYT SA
EUR
2.831 DASSAULT SYSTEMES SA
EUR
264.624
273.616
GBP
405.069
369.259
EUR
54.099
51.094
1.527 DANONE
14.329 DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA
EUR
31.618 DE LA RUE PLC
27.307 DE MASTER BLENDERS 1753 NV
EUR
1.653 DEUTSCHE EUROSHOP AG
25.089 DEUTSCHE TELEKOM AG - REG
EUR
78.329
81.019
337.890
230.798
94.607
0,64
0,40
0,67
2,31
1,22
2,32
0,31
2,10
2,42
0,30
0,30
2,31
0,65
0,59
1,88
85.974
0,59
337.515
2,33
243.163
2,54
0,35
1,68
48.611 DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC
GBP
132.814
123.638
0,85
31.758 DRAX GROUP PLC
GBP
214.462
260.055
1,79
3.708 ELAN CORP PLC
EUR
43.861
42.438
647 DKSH HOLDING AG
CHF
7.587 EBRO FOODS SA
EUR
6.512 ELISA OYJ
5.145 ENDESA SA
7.511 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA
8.379 GALP ENERGIA SGPS SA - B
103.606
EUR
281.817
340.566
EUR
306.460
338.214
EUR
1.857 HEINEKEN HOLDING NV
EUR
115
124.541
107.745
EUR
3.715 FRESENIUS SE & CO KGAA
117.540
36.732
EUR
EUR
4.169 ESSILOR INTERNATIONAL SA
42.501
91.003
396.557
104.748
86.954
90.603
369.428
106.707
84.791
0,25
0,86
0,29
0,71
0,62
2,35
2,53
2,33
0,74
0,58
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe
Wertpapierbestand zum 31. August 2013 (Forts.)
(in EUR)
Nennwert/
Menge Bezeichnung
Notierungswährung
Anschaffungskosten
EUR
% des
Marktwert Nettovermögens
EUR
%
An einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassene oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Forts.)
Aktien (Forts.)
4.355 HENKEL AG & CO KGAA - PFD
EUR
324.728
319.222
2,20
1.313 ILIAD SA
EUR
166.377
238.310
1,64
EUR
122.882
119.479
260 HERMES INTERNATIONAL
EUR
9.033 IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC
GBP
1.193 INDITEX SA
12.084 JERONIMO MARTINS SGPS SA
EUR
4.253 KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG
EUR
931 KERRY GROUP PLC
EUR
2 LINDT & SPRUENGLI AG - REG
CHF
61.167
246.162
177.514
39.855
44.437
330.093
64.860
GBP
302.785
789 NOVARTIS AG - REG
CHF
43.276
CHF
3.040 NOVOZYMES A/S - B
DKK
225.931
182.582
39.849 NATIONAL GRID PLC
6.923 NESTLE SA
65.962
365.333
69.950
347.113
322.292
343.771
79.835
83.827
1.038 PADDY POWER PLC
EUR
45.103 PENNON GROUP PLC
GBP
357.349
370.654
GBP
363.545
361.790
84.764
91.382
411 PARTNERS GROUP HOLDING AG
CHF
1.332 PERNOD RICARD SA
EUR
154.195 POLYUS GOLD INTERNATIONAL LTD
1.565 PSP SWISS PROPERTY AG - REG
CHF
6.012 QIAGEN NV
EUR
5.732 RHOEN KLINIKUM AG
EUR
1.322 REMY COINTREAU SA
905 RUBIS SCA
94 SGS SA - REG
15.658 SMITH & NEPHEW PLC
1.355 SOCIETE BIC SA
18.912 SSE PLC
2.416 SWISS PRIME SITE AG - REG
126.216 TALKTALK TELECOM GROUP PLC
116
0,31
0,48
2,39
2,37
0,30
0,58
0,44
0,55
2,54
0,81
2,49
0,70
0,63
43.230
41.395
0,29
137.770
0,95
91.140
100.740
CHF
161.963
162.012
EUR
95.031
93.658
144.895
110.487
117.858
CHF
168.215
169.984
EUR
198.394
184.284
306.141
146.116
CHF
348.684
EUR
160.595
GBP
30.770 TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG
101.771
2,52
EUR
CHF
1.067 SWISSCOM AG - REG
108.334
117.003
1,22
105.231
GBP
7.548 SUEDZUCKER AG
121.377
79.730
0,82
113.732
EUR
2.029 SONOVA HOLDING AG
77.679
63.162
1,56
EUR
GBP
26.457 SNAM SPA
64.015
43.543
0,45
363.678
346.779
134.217
365.893
353.150
162.681
0,72
0,69
1,12
0,65
0,81
1,17
2,39
1,27
0,92
2,52
2,43
1,12
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe
Wertpapierbestand zum 31. August 2013 (Forts.)
(in EUR)
Nennwert/
Menge Bezeichnung
Notierungswährung
Anschaffungskosten
EUR
% des
Marktwert Nettovermögens
EUR
%
An einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassene oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Forts.)
Aktien (Forts.)
1.394 TELENET GROUP HOLDING NV
EUR
21.616 TELENOR ASA
NOK
1.393 UNILEVER PLC
GBP
3.295 VISCOFAN SA
EUR
1.412 UNILEVER NV
EUR
43.234 UNITED UTILITIES GROUP PLC
2.700 VIVENDI SA
50.384 VODAFONE GROUP PLC
3.862 WILLIAM DEMANT HOLDING A/S
108.235 WM MORRISON SUPERMARKETS PLC
40.219
44.121
117
2,37
40.185
43.384
41.432
GBP
102.099
EUR
92.507
130.054
121.911
244.964
250.572
378.002
368.486
217.205
13.712.070
Die Erläuterungen im Anhang sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
0,28
EUR
121.787
13.712.070
Summe Anlagen
40.136
340.247
344.137
EUR
Summe Aktien
0,35
346.350
GBP
8.803 ZIGGO NV
339.208
50.860
GBP
DKK
4.498 WIRECARD AG
48.140
106.490
264.134
14.208.026
14.208.026
2,34
0,28
0,90
0,29
0,84
1,73
0,73
2,54
1,82
97,87
97,87
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe
Geografische Klassifizierung der Anlagen
(in Prozent des Nettovermögens zum 31. August 2013)
%
Großbritannien
28,84
Schweiz
12,56
Deutschland
17,75
Frankreich
12,36
Dänemark
4,61
Belgien
2,51
Niederlande
5,63
Spanien
3,84
Jersey
2,49
Norwegen
2,34
Portugal
1,96
Italien
1,24
Irland
1,03
Finnland
0,71
97,87
118
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe
Wirtschaftliche Klassifizierung der Anlagen
(in Prozent des Nettovermögens zum 31. August 2013)
Gesundheitswesen: Ausrüstung und Dienstleistungen
%
14,06
Festnetz-Telekommunikation
13,74
Gas-, Wasser- und Mehrfach-Versorgungsunternehmen
9,16
Nahrungsmittelhersteller
9,10
Support-Leistungen
7,38
Nahrungsmittel- und Arzneimittelhändler
6,73
Getränke
5,03
Strom
4,18
Software und Computerdienstleistungen
3,53
Mobil-Telekommunikation
3,64
Haushaltswaren und Wohnungsbau
3,01
Medien
2,87
Körperpflegeprodukte
2,76
Pharmazeutika und Biotechnologie
2,11
Bergbau
2,49
Immobilienanlagen und -dienstleistungen
1,63
Tabakwaren
1,56
Nichtlebensversicherungen
0,85
Allgemeiner Einzelhandel
0,82
Öl- und Gasproduzenten
0,74
Finanzdienstleistungen
0,55
Real Estate Investment Trusts (REIT)
0,65
Industrietransport
0,44
Reise, Freizeit und Gastronomie
0,44
Banken
0,40
97,87
119
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Diversified
Wertpapierbestand zum 31. August 2013
(in EUR)
Nennwert/
Menge Bezeichnung
Notierungswährung
Investmentfonds
18.365 DB X-TRACKERS - MSCI EM ASIA TRN INDEX ETF
4.283 ISHARES III PLC - ISHARES MSCI PACIFIC EXJAPAN
14.938 ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ACC
44.757 ISHARES MSCI JAPAN FUND
3.786 LYXOR ETF EASTERN EUROPE CECE EUR - A
7.060 LYXOR ETF MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN
13.954 LYXOR ETF MSCI EM LATIN AMERICA EUR - C
1.502 LYXOR ETF MSCI EMU
1.016 LYXOR ETF MSCI EUROPE
EUR
USD
EUR
EUR
512.048
127.165
326.332
% des
Marktwert Nettovermögens
EUR
%
484.101
2,56
135.707
299.358
EUR
335.315
372.378
EUR
198.231
241.113
EUR
48.121
EUR
EUR
EUR
5.953 LYXOR ETF MSCI USA EURO
Anschaffungskosten
68.532
0,72
1,58
1,97
67.626
0,36
415.204
329.800
1,74
91.479
103.689
100.585
118.776
53.825
0,28
0,55
EUR
477.645
518 SSGA EMERGING ASIA ALPHA EQUITY FUND I
EUR
200.842
280.279
1,48
131 SSGA EMERGING LATIN AMERICA ALPHA EQUITY
FUND I - I
EUR
76.894
75.578
0,40
4.200 SOURCE MARKETS PLC - MSCI WORLD SOURCE
ETF
287 SSGA EMERGING EMEA ALPHA EQUITY FUND
1.946 SSGA WORLD INDEX EQUITY FUND - I
EUR
EUR
234.005
3,76
0,63
1,24
EUR
356.856
210.111
308.149
1,63
EUR
2.974.066
2.985.372
15,75
95 SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT SWISS LIFE
FUNDS F CASH EURO
EUR
2.053.789
2.062.757
10,89
187 SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT SWISS LIFE
FUNDS F EQUITY EUROPE - I
EUR
1.354.180
1.565.706
8,27
220 SWISS LIFE FUNDS LUX - EQUITY GLOBAL HIGH
DIVIDEND - S
EUR
2.198.905
2.365.082
12,48
375 UNI-GLOBAL - MINIMUM VARIANCE EMERGING
MARKETS - B
294 SWISS LIFE FUNDS LUX - EQUITY USA - I A
USD
USD
2.320.485
2.645.033
13,96
599 UNI-GLOBAL - MINIMUM VARIANCE JAPAN - B
EUR
528.855
592.381
3,13
15.729.611
17.047.205
90,01
37 SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT SWISS LIFE
FUND F EQUITY EURO ZONE MINIMUM
VOLATILIT - I
120 SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT SWISS LIFE
FUND F MONEY MARKET EURO - I
1.980 VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC - JAPAN
STOCK INDEX FUND
Summe Investmentfonds
EUR
232.988
711.559
1,27
EUR
323.165
197.818
15.729.611
Summe Anlagen
Die Erläuterungen im Anhang sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
120
440.548
336.732
237.651
17.047.205
2,33
1,78
1,25
90,01
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Diversified
Geografische Klassifizierung der Anlagen
(in Prozent des Nettovermögens zum 31. August 2013)
Frankreich
%
49,94
Luxemburg
33,92
Irland
6,15
90,01
Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Diversified
Wirtschaftliche Klassifizierung der Anlagen
(in Prozent des Nettovermögens zum 31. August 2013)
Investmentfonds
%
90,01
90,01
121
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend
Wertpapierbestand zum 31. August 2013
(in EUR)
Nennwert/
Menge Bezeichnung
Notierungswährung
Anschaffungskosten
EUR
% des
Marktwert Nettovermögens
EUR
%
An einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassene oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Aktien
2.318 ABBOTT LABORATORIES
USD
57.290
58.592
0,09
10.152 ALLIANT ENERGY CORP
USD
356.805
381.951
0,59
1.500 ASTELLAS PHARMA INC
JPY
54.627
58.319
4.461 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA
EUR
5.891 AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC
USD
34.166 AT&T INC
USD
158.360 AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD
NZD
1.965 AXEL SPRINGER AG
EUR
2.351 BANQUE CANTONALE VAUDOISE
1.012.749
9.071
12.267
848.660
99.305
59.374
843.803
92.807
65.441
HKD
824.067
907.075
HKD
974.780
867.095
857.199
56.482
919.572
59.796
AUD
1.036.990
795.052
USD
860.288
914.366
SGD
20.916 CONSOLIDATED EDISON INC
USD
JPY
509.470
946.126
53.708
429.605
891.936
55.652
21.179 DOMINION RESOURCES INC/VA
USD
871.061
937.202
17.614 DUKE ENERGY CORP
USD
797.333
876.292
JPY
698.829
677.951
USD
368.007 EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA
EUR
21.900 EISAI CO LTD
2.700 ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO LTD
JPY
122
1,28
1,58
1,36
0,02
1,39
392.000 COMFORTDELGRO CORP LTD
1.206 DTE ENERGY CO
1,48
891.992
USD
800 DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD
0,12
754.326
USD
35.650 CONAGRA FOODS INC
0,45
USD
14.662 CLOROX CO
95.853 COCA-COLA AMATIL LTD
1,36
0,38
GBP
2.972 CMS ENERGY CORP
873.497
0,09
243.703
14.455 CENTRICA PLC
143.000 CLP HOLDINGS LTD
907.026
825.392
0,30
207.082
EUR
177.000 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD
865.514
0,09
USD
GBP
1.296 CASINO GUICHARD PERRACHON SA
74.277
1.149.786
ILS
27.239 CAMPBELL SOUP CO
66.733
286.137
EUR
CAD
7.708 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
283.026
876.563
953.250
45.764 BELL ALIANT INC
22.097 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
974.379
191.214
918.453
CAD
9.884 BEZEQ THE ISRAELI TELECOMMUNICATION
CORP LTD
195.737
59.599
CHF
26.583 BCE INC
55.953 BELGACOM SA
54.307
56.623
866.992
65.977
1,31
0,14
0,10
1,41
1,43
1,35
0,09
1,24
0,67
1,42
1,39
0,09
1,46
61.160
0,10
984.051
1,53
63.235
1,36
1,06
0,10
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend
Wertpapierbestand zum 31. August 2013 (Forts.)
(in EUR)
Nennwert/
Menge Bezeichnung
Notierungswährung
Anschaffungskosten
EUR
% des
Marktwert Nettovermögens
EUR
%
An einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassene oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Forts.)
Aktien (Forts.)
1.497 ELI LILLY & CO
USD
67.028 ELISA OYJ
42.142 ENAGAS SA
39.325 EUTELSAT COMMUNICATIONS SA
2.413 EXELON CORP
1.976 FIRSTENERGY CORP
724.000
1,13
1.066.415
USD
59.400
60.036
711.912
EUR
987.868
890.318
EUR
54.407
61.746
USD
4.396 FORTUM OYJ
0,09
1.094.067
USD
4.920 FERROVIAL SA
58.354
EUR
EUR
1.252 ENTERGY CORP
64.462
EUR
65.093
58.373
64.597
55.796
56.151
66.204
72.344 FRESNILLO PLC
GBP
1.364.196
1.105.868
25.238 GENERAL MILLS INC
USD
784.952
943.985
5.072 GEBERIT AG - REG
CHF
3.268 GLAXOSMITHKLINE PLC
GBP
5.100 HANG SENG BANK LTD
HKD
19.676 IMMOFINANZ AG
EUR
35.765 IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC
GBP
14.092 J SAINSBURY PLC
GBP
19.624 KELLOGG CO
USD
13.098 INTEGRYS ENERGY GROUP INC
USD
7.867 JOHNSON & JOHNSON
12.189 KIMBERLY-CLARK CORP
364.408 KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC FRACTION
16.800 LAWSON INC
7.050 MCDONALD’S CORP
20.307 METCASH LTD
41.004 MONDELEZ INTERNATIONAL INC
88.727 NATIONAL GRID PLC
6.014 NEXTERA ENERGY INC
54.415
894.545
555.468
63.583
864.119
839.798
-
903.514
221
0,09
1,39
0,09
0,10
0,09
0,10
1,72
1,45
1,47
0,10
0,09
0,09
1,39
0,86
0,10
0,80
1,41
1,34
0,00
EUR
613.388
682.687
1,06
USD
56.294
62.427
0,10
913.014
960.932
USD
543.152
504.503
EUR
64.981
73.839
59.355
44.578
1,50
0,79
0,07
0,11
USD
822.694
953.733
1,48
CHF
871.283
889.792
1,38
JPY
123
600.280
58.713
794.170
USD
1.600 NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP
1.055.032
60.103
USD
GBP
17.919 NESTLE SA
65.619
63.087
515.537
AUD
2.658 METRO AG
60.773
429.729
JPY
1.946 LORILLARD INC
55.140
933.996
USD
USD
56.631 KONINKLIJKE AHOLD NV
869.889
1,66
735.445
362.221
67.076
772.874
366.514
61.774
1,20
0,57
0,10
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend
Wertpapierbestand zum 31. August 2013 (Forts.)
(in EUR)
Nennwert/
Menge Bezeichnung
Notierungswährung
Anschaffungskosten
EUR
% des
Marktwert Nettovermögens
EUR
%
An einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassene oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Forts.)
Aktien (Forts.)
2.929 NISOURCE INC
USD
11.401 NORTHEAST UTILITIES
16.842 NOVARTIS AG - REG
19.900 ONO PHARMACEUTICAL CO LTD
933.860
975.135
3.882 PEPCO HOLDINGS INC
USD
USD
805.767
762.890
64.819
54.201
55.476
912.135
52.590
65.884
55.760
USD
869.303
852.387
USD
306.894
321.150
USD
7.803 PINNACLE WEST CAPITAL CORP
1,45
JPY
EUR
896 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
929.464
354.239
3.000 ORION OYJ - B
27.175 PG&E CORP
0,10
344.085
JPY
2.246 PAYCHEX INC
64.995
USD
CHF
801 NTT DOCOMO INC
58.187
57.746
56.698
0,55
1,52
1,42
0,08
0,10
0,09
1,33
0,09
0,50
45.500 POWER ASSETS HOLDINGS LTD
HKD
303.870
297.476
0,46
33.205 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC
USD
879.722
816.401
1,27
EUR
62.188
62.674
2.656 PPL CORP
USD
59.125
17.385 RECKITT BENCKISER GROUP PLC
GBP
26.353 REYNOLDS AMERICAN INC
USD
804.924
951.914
JPY
690.297
714.322
USD
825.303
869.963
EUR
966.421
934.905
SGD
63.442
56.139
1.597 RED ELECTRICA CORP SA
4.953 ROCHE HOLDING AG - GENUSSSCHEIN
CHF
20.200 SANKYO CO LTD
766 SANOFI
EUR
23.839 SCANA CORP
1.033 SEMPRA ENERGY
USD
42.056 SES SA
2.549 SEVERN TRENT PLC
GBP
13.000 SINGAPORE EXCHANGE LTD
23.000 SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD
SGD
305.000 SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD
853.270
61.838
792.195
53.501
57.539
48.187
56.039
894.336
935.045
50.478
53.692
EUR
914.825
915.525
51.591 SSE PLC
GBP
870.565
945.996
USD
339.000 STARHUB LTD
SGD
3.531 STATOIL ASA
NOK
15.470 SWISS PRIME SITE AG - REG
CHF
124
924.060
806.392
64.944
934.256
1,46
1,11
0,10
258.623 SNAM SPA
27.578 SOUTHERN CO
1,48
66.135
635.907
63.646
0,10
0,09
644.961
NZD
1,39
55.681
SGD
22.705 SKYCITY ENTERTAINMENT GROUP LTD
0,10
51.814
870.466
845.738
58.726
859.409
1,35
1,46
0,08
0,09
0,08
0,99
0,08
1,43
1,35
1,47
1,32
0,09
1,34
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend
Wertpapierbestand zum 31. August 2013 (Forts.)
(in EUR)
Nennwert/
Menge Bezeichnung
Notierungswährung
Anschaffungskosten
EUR
% des
Marktwert Nettovermögens
EUR
%
An einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassene oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Forts.)
Aktien (Forts.)
18.421 SYSCO CORP
1.700 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
USD
425.441
447.323
0,70
DKK
879.120
939.236
1,46
NOK
66.927
59.735
JPY
152.017 TDC A/S
61.478 TELEFONICA SA
EUR
3.795 TELENOR ASA
196.021 TELSTRA CORP LTD
39.000 TELUS CORP
1,01
EUR
839.294
896.463
1,40
1.667 TOTAL SA
EUR
CAD
981.146
61.249
32.044
65.121
906.168
62.929
30.854
69.872
USD
342.021
312.501
0,49
29.571 WISCONSIN ENERGY CORP
USD
844.957
920.365
AUD
504.268
498.609
AUD
GBP
42.097 XCEL ENERGY INC
USD
87.480 ZARDOYA OTIS SA
EUR
303 ZURICH INSURANCE GROUP AG
CHF
Summe Aktien
Investmentfonds
9.265 LYXOR ETF MSCI WORLD EURO - A
EUR
Summe Investmentfonds
872.236
58.557
57.420
899.277
865.673
931.376
65.009
Die Erläuterungen im Anhang sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
125
848.015
68.991
1,32
0,11
54.021
0,08
966.386
1,50
891.361
975.402
57.078
1,43
0,78
1,39
1,52
0,09
59.753.816
60.467.828
94,12
1.024.572
1.034.900
1,61
1.024.572
1.034.900
1,61
60.778.388
Summe Anlagen
0,11
1,34
GBP
20.695 WOOLWORTHS LTD
0,05
861.306
28.513 VODAFONE GROUP PLC
283.855 WM MORRISON SUPERMARKETS PLC
0,10
891.294
GBP
1.967 WESFARMERS LTD
1,41
EUR
29.396 UNILEVER PLC
8.697 VERIZON COMMUNICATIONS INC
0,98
0,09
648.769
GBP
30.301 UNILEVER NV
631.686
0,09
701.886
14.634 TESCO PLC
893 TMX GROUP LTD
674.862
58.736
AUD
CAD
277.371 TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA
61.237
61.502.728
95,73
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend
Geografische Klassifizierung der Anlagen
(in Prozent des Nettovermögens zum 31. August 2013)
USA
%
32,98
Großbritannien
11,90
Schweiz
8,65
Japan
7,06
Kanada
4,10
Spanien
3,91
Frankreich
3,34
Australien
3,18
Italien
2,82
Singapur
3,15
Niederlande
2,40
Hongkong (China)
1,91
Belgien
1,58
Finnland
1,84
Portugal
1,53
Dänemark
1,46
Luxemburg
1,46
Bermuda
1,41
Neuseeland
0,53
Deutschland
0,23
Norwegen
0,18
Österreich
0,09
Israel
0,02
95,73
126
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend
Wirtschaftliche Klassifizierung der Anlagen
(in Prozent des Nettovermögens zum 31. August 2013)
Strom
%
21,46
Festnetz-Telekommunikation
12,80
Nahrungsmittelhersteller
11,22
Pharmazeutika und Biotechnologie
7,19
Gas-, Wasser- und Mehrfach-Versorgungsunternehmen
6,36
Nahrungsmittel- und Arzneimittelhändler
6,06
Mobil-Telekommunikation
5,32
Tabakwaren
4,37
Körperpflegeprodukte
2,78
Reise, Freizeit und Gastronomie
2,65
Bergbau
1,72
Medien
1,65
Bau und Materialien
1,64
Banken
1,58
Investmentfonds
1,61
Industrie-Engineering
1,52
Immobilienanlagen und -dienstleistungen
1,43
Haushaltswaren und Wohnungsbau
1,39
Nichtlebensversicherungen
0,68
Öl- und Gasproduzenten
0,20
Getränke
1,24
Industrietransport
0,54
Finanzdienstleistungen
0,14
Support-Leistungen
0,10
Allgemeiner Einzelhandel
0,08
95,73
127
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Swiss Life Funds (LUX) Equity USA
Wertpapierbestand zum 31. August 2013
(in USD)
Nennwert/
Menge Bezeichnung
Notierungswährung
Anschaffungskosten
USD
% des
Marktwert Nettovermögens
USD
%
An einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassene oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Aktien
4.479 ABBVIE INC
USD
185.569
190.850
0,30
1.269 ACTAVIS INC
USD
106.244
171.543
0,27
11.820 ABERCROMBIE & FITCH CO - A
USD
5.073 ADT CORP
USD
105.313 ADVANCED MICRO DEVICES INC
USD
13.757 AES CORP/VA
3.187 AETNA INC
3.912 AKAMAI TECHNOLOGIES INC
152.434
179.874
0,28
USD
576 AMAZON.COM INC
3.446 AMERISOURCEBERGEN CORP
5.333 ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
7.363 ASSURANT INC
424.193
384.093
202.061
202.842
332.662
202.024
389.235
397.311
175.618
195.320
370.709
0,32
0,61
0,62
0,28
0,31
0,58
145.089
161.844
0,25
USD
163.093
185.416
0,29
USD
USD
2.846 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
161.681
USD
USD
1.702 AMGEN INC
0,54
USD
USD
7.736 ALLSTATE CORP
0,32
0,27
USD
2.210 ALLERGAN INC/UNITED STATES
344.374
174.851
USD
6.575 ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC
303.006
202.058
0,66
157.169
USD
3.687 ALEXION PHARMACEUTICALS INC
205.995
417.364
USD
USD
50.550 ALCOA INC
542.242
USD
165.155
156.970
346.416
195.483
196.146
187.775
390.534
202.521
0,31
0,29
0,61
0,32
3.989 AUTONATION INC
USD
179.052
186.446
0,29
4.406 AVERY DENNISON CORP
USD
173.780
188.401
0,30
1.496 AVALONBAY COMMUNITIES INC
USD
18.357 AVON PRODUCTS INC
USD
3.850 BAKER HUGHES INC
USD
11.721 BANK OF AMERICA CORP
3.098 BEAM INC
13.338 BEST BUY CO INC
USD
176.965
191.855
0,30
USD
7.434 BROADCOM CORP
USD
2.572 BROWN-FORMAN CORP - B
USD
10.526 CABOT OIL & GAS CORP
USD
128
0,28
0,26
USD
1.727 BOEING CO
178.987
0,57
165.501
USD
639 BLACKROCK INC
165.843
362.918
0,29
138.281
USD
1.808 BIOGEN IDEC INC
363.878
185.354
USD
USD
1.725 BERKSHIRE HATHAWAY INC - B
201.049
200.050
239.101
402.567
163.136
120.856
235.460
180.942
312.061
194.090
480.168
385.140
166.344
179.470
187.783
172.298
411.882
0,30
0,75
0,60
0,26
0,28
0,29
0,27
0,65
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Swiss Life Funds (LUX) Equity USA
Wertpapierbestand zum 31. August 2013 (Forts.)
(in USD)
Nennwert/
Menge Bezeichnung
Notierungswährung
Anschaffungskosten
USD
% des
Marktwert Nettovermögens
USD
%
An einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassene oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Forts.)
Aktien (Forts.)
3.912 CARDINAL HEALTH INC
USD
157.703
196.695
0,31
2.391 CATERPILLAR INC
USD
201.592
197.353
0,31
8.235 CARMAX INC
USD
3.192 CBS CORP - B
USD
2.707 CELGENE CORP
USD
8.086 CENTERPOINT ENERGY INC
USD
408.270
155.921
391.657
163.111
320.151
378.926
203.070
185.412
0,62
0,26
0,60
0,29
3.373 CH ROBINSON WORLDWIDE INC
USD
196.397
191.823
0,30
1.632 CHEVRON CORP
USD
195.635
196.542
0,31
7.202 CHESAPEAKE ENERGY CORP
USD
5.270 CIGNA CORP
USD
7.637 CITIGROUP INC
USD
10.215 CLIFFS NATURAL RESOURCES INC
2.407 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP - A
8.236 COMPUTER SCIENCES CORP
5.090 CONAGRA FOODS INC
USD
USD
USD
USD
3.811 CONSTELLATION BRANDS INC - A
USD
3.417 COSTCO WHOLESALE CORP
USD
2.901 CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP
USD
1.513 CUMMINS INC
USD
6.535 CVS CAREMARK CORP
USD
1.727 DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC
USD
156.091
331.520
386.564
280.831
157.321
340.513
177.921
187.704
370.767
195.330
164.790
331.129
194.149
185.884
414.696
369.096
213.187
176.433
413.035
172.144
206.747
382.260
201.387
186.402
379.357
185.670
0,29
0,65
0,58
0,33
0,28
0,65
0,27
0,32
0,60
0,32
0,29
0,60
0,29
4.855 DEERE & CO
USD
407.421
406.072
0,64
3.656 DELPHI AUTOMOTIVE PLC
USD
204.218
201.153
0,32
13.541 DELL INC
USD
19.717 DR HORTON INC
USD
2.840 DTE ENERGY CO
USD
2.458 DUKE ENERGY CORP
USD
2.234 EASTMAN CHEMICAL CO
USD
5.986 EATON CORP PLC
USD
3.854 EBAY INC
USD
2.170 ECOLAB INC
USD
2.770 EDWARDS LIFESCIENCES CORP
USD
6.696 ELECTRONIC ARTS INC
USD
129
162.796
424.627
181.944
186.460
351.948
189.911
162.468
161.245
391.508
379.034
148.516
199.446
161.932
197.581
98.256
169.784
192.661
198.230
194.953
178.381
0,29
0,55
0,30
0,25
0,27
0,60
0,30
0,31
0,31
0,28
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Swiss Life Funds (LUX) Equity USA
Wertpapierbestand zum 31. August 2013 (Forts.)
(in USD)
Nennwert/
Menge Bezeichnung
Notierungswährung
Anschaffungskosten
USD
% des
Marktwert Nettovermögens
USD
%
An einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassene oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Forts.)
Aktien (Forts.)
1.193 EOG RESOURCES INC
USD
155.877
187.361
0,29
2.767 EQUIFAX INC
USD
165.491
163.502
0,26
4.640 EQT CORP
USD
3.660 EQUITY RESIDENTIAL
USD
13.671 E*TRADE FINANCIAL CORP
USD
13.166 EXELON CORP
USD
6.196 EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO
USD
2.895 FAMILY DOLLAR STORES INC
3.679 FEDEX CORP
5.318 FIRSTENERGY CORP
0,62
620.934
0,98
USD
4.788 GENERAL MOTORS CO
0,63
843.096
USD
2.202 GENERAL DYNAMICS CORP
395.800
0,30
USD
USD
4.143 GAP INC
385.495
401.431
0,30
0,32
USD
7.738 GAMESTOP CORP - A
405.791
191.941
206.095
USD
11.134 FORD MOTOR CO
155.736
189.917
0,62
166.858
USD
6.204 FLUOR CORP
208.275
397.741
USD
USD
16.910 FIRST SOLAR INC
363.430
361.334
214.739
359.703
142.871
223.598
146.560
146.692
394.977
199.265
393.520
180.259
388.525
167.543
183.317
0,62
0,31
0,62
0,28
0,61
0,26
0,29
USD
163.487
163.175
0,26
45.974 GENWORTH FINANCIAL INC
USD
465.637
542.493
0,85
21.407 GOODYEAR TIRE & RUBBER CO
USD
300.669
430.709
0,68
USD
201.966
206.691
0,32
2.414 GENUINE PARTS CO
USD
6.572 GILEAD SCIENCES INC
USD
224 GOOGLE INC - A
USD
3.446 HARLEY-DAVIDSON INC
6.672 HARMAN INTERNATIONAL INDUSTRIES INC
3.073 HARRIS CORP
12.653 HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC
4.721 HCP INC
3.185 HEALTH CARE REIT INC
5.357 HESS CORP
2.379 HONEYWELL INTERNATIONAL INC
USD
357.843
374.529
0,59
USD
141.089
202.136
201.864
347.972
125.935
174.024
192.286
195.686
400.971
169.315
0,27
0,30
0,31
0,63
0,27
USD
180.089
189.279
0,30
USD
192.639
186.683
0,29
USD
130
0,30
0,67
USD
6.339 H&R BLOCK INC
189.706
0,62
427.141
USD
10.962 HOST HOTELS & RESORTS INC
189.625
396.094
0,29
342.547
USD
USD
2.541 HOME DEPOT INC
314.896
185.902
USD
USD
7.579 HEWLETT-PACKARD CO
169.969
159.971
180.435
189.297
176.921
0,30
0,28
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Swiss Life Funds (LUX) Equity USA
Wertpapierbestand zum 31. August 2013 (Forts.)
(in USD)
Nennwert/
Menge Bezeichnung
Notierungswährung
Anschaffungskosten
USD
% des
Marktwert Nettovermögens
USD
%
An einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassene oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Forts.)
Aktien (Forts.)
2.234 HUMANA INC
USD
162.818
205.707
0,32
4.929 INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC
USD
374.204
389.440
0,61
6.395 INTEGRYS ENERGY GROUP INC
8.191 INTERNATIONAL PAPER CO
USD
USD
366.957
377.810
357.608
386.697
0,56
0,61
3.192 INTUIT INC
USD
200.021
202.788
0,32
7.962 JABIL CIRCUIT INC
USD
157.406
181.693
0,29
6.113 INVESCO LTD
USD
6.554 JACOBS ENGINEERING GROUP INC
USD
27.928 JC PENNEY CO INC
USD
1.791 JM SMUCKER CO
USD
4.967 JOHNSON CONTROLS INC
USD
4.017 JOY GLOBAL INC
USD
3.588 JPMORGAN CHASE & CO
USD
200.877
329.154
526.278
204.151
137.630
232.798
202.717
185.591
381.967
348.541
190.097
201.313
197.315
181.302
0,29
0,60
0,55
0,30
0,32
0,31
0,28
9.224 JUNIPER NETWORKS INC
USD
170.393
174.334
0,27
3.133 KELLOGG CO
USD
204.396
190.204
0,30
1.820 KANSAS CITY SOUTHERN
USD
4.657 KINDER MORGAN INC/DE
USD
3.390 KOHL’S CORP
USD
10.273 KROGER CO
USD
11.624 LENNAR CORP
USD
197.889
166.018
153.285
286.674
450.281
191.864
176.640
173.941
375.992
369.759
0,30
0,28
0,27
0,59
0,58
7.431 LEUCADIA NATIONAL CORP
USD
190.805
185.255
0,29
1.764 LOCKHEED MARTIN CORP
USD
159.492
215.949
0,34
4.419 LINCOLN NATIONAL CORP
USD
3.853 LOWE’S COS INC
USD
25.824 LSI CORP
5.931 LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV - A
3.240 MACERICH CO
3.723 MACY’S INC
0,30
USD
148.812
184.183
0,29
USD
327 MASTERCARD INC
2.721 MEAD JOHNSON NUTRITION CO
202.828
153.262
218.584
416.060
182.347
165.413
202.448
0,65
0,29
0,26
0,32
350.576
358.383
0,56
USD
169.370
199.598
0,31
USD
131
349.950
USD
USD
1.644 MCKESSON CORP
0,28
191.356
USD
18.942 MASCO CORP
176.544
0,29
178.030
USD
2.792 MARATHON PETROLEUM CORP
156.841
185.775
USD
USD
2.039 L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS INC
128.400
162.180
206.827
198.188
204.157
0,31
0,32
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Swiss Life Funds (LUX) Equity USA
Wertpapierbestand zum 31. August 2013 (Forts.)
(in USD)
Nennwert/
Menge Bezeichnung
Notierungswährung
Anschaffungskosten
USD
% des
Marktwert Nettovermögens
USD
%
An einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassene oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Forts.)
Aktien (Forts.)
3.539 METLIFE INC
USD
126.242
163.466
0,26
6.304 MOLEX INC
USD
174.070
182.942
0,29
29.978 MICRON TECHNOLOGY INC
USD
3.444 MOLSON COORS BREWING CO - B
USD
3.220 MONSTER BEVERAGE CORP
USD
2.925 MOODY’S CORP
USD
13.603 MORGAN STANLEY
USD
25.840 NABORS INDUSTRIES LTD
USD
4.884 NETAPP INC
USD
2.456 NETFLIX INC
USD
7.268 NEWELL RUBBERMAID INC
USD
7.852 NEWFIELD EXPLORATION CO
USD
338.727
170.607
181.063
171.719
290.527
399.535
173.854
416.471
195.801
179.916
406.801
168.033
184.796
185.913
350.413
397.936
202.881
697.282
183.880
187.035
6.763 NEWMONT MINING CORP
USD
196.022
214.861
2.169 NEXTERA ENERGY INC
USD
149.340
174.301
1.303 NEWS CORP
USD
4.052 NORTHEAST UTILITIES
3.937 NORTHROP GRUMMAN CORP
4.028 NUCOR CORP
USD
3.401 PHILLIPS 66
USD
2.964 PINNACLE WEST CAPITAL CORP
USD
11.506 PITNEY BOWES INC
1.123 PPG INDUSTRIES INC
193 PRICELINE.COM INC
292.230
165.799
380.392
180.697
356.918
173.652
443.571
161.215
202.022
206.317
179.853
363.267
183.234
405.920
187.348
395.471
187.675
429.106
172.696
186.180
194.197
160.856
0,57
0,29
0,64
0,29
0,62
0,29
0,67
0,27
0,29
0,31
0,25
0,29
USD
162.457
190.116
0,30
USD
132
0,27
187.778
USD
2.269 PRUDENTIAL FINANCIAL INC
0,03
153.513
USD
7.201 PROGRESSIVE CORP
0,34
USD
USD
900 PRECISION CASTPARTS CORP
0,29
0,29
0,62
USD
9.830 PEPCO HOLDINGS INC
1,10
393.304
USD
2.873 PENTAIR LTD
0,32
370.570
USD
24.948 PEABODY ENERGY CORP
0,63
USD
USD
4.706 PATTERSON COS INC
0,55
0,26
USD
7.688 ONEOK INC
0,29
166.010
USD
4.482 NYSE EURONEXT
0,29
158.337
USD
27.520 NVIDIA CORP
20.457
0,26
USD
USD
14.983 NRG ENERGY INC
14.805
0,64
143.685
175.424
126.717
181.136
130.549
169.903
179.306
180.529
0,28
0,28
0,28
0,27
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Swiss Life Funds (LUX) Equity USA
Wertpapierbestand zum 31. August 2013 (Forts.)
(in USD)
Nennwert/
Menge Bezeichnung
Notierungswährung
Anschaffungskosten
USD
% des
Marktwert Nettovermögens
USD
%
An einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassene oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Forts.)
Aktien (Forts.)
23.637 PULTEGROUP INC
USD
440.618
363.773
0,57
2.816 QUALCOMM INC
USD
186.134
186.644
0,29
5.739 QEP RESOURCES INC
USD
7.207 QUANTA SERVICES INC
USD
1.087 RALPH LAUREN CORP - A
USD
2.346 RAYTHEON CO
USD
1.476 REGENERON PHARMACEUTICALS INC
USD
4.037 REYNOLDS AMERICAN INC
USD
7.967 SAFEWAY INC
USD
12.987 SAIC INC
USD
3.446 SANDISK CORP
USD
4.905 SEAGATE TECHNOLOGY PLC
USD
164.160
193.594
192.456
135.380
382.788
195.039
144.421
168.518
206.670
165.726
156.789
188.391
179.801
176.912
357.650
192.282
206.345
195.714
190.150
187.960
0,25
0,30
0,28
0,28
0,56
0,30
0,32
0,31
0,30
0,30
6.724 SEALED AIR CORP
USD
204.171
190.962
0,30
1.140 SHERWIN-WILLIAMS CO
USD
195.449
196.536
0,31
2.170 SEMPRA ENERGY
USD
2.109 SNAP-ON INC
USD
28.580 SOUTHWEST AIRLINES CO
USD
11.362 STAPLES INC
USD
2.455 STARBUCKS CORP
USD
146.903
177.995
345.099
183.191
197.402
366.110
148.524
158.045
154.737
173.127
0,29
0,31
0,58
0,25
0,27
1.732 STERICYCLE INC
USD
173.869
194.954
0,31
5.849 SYSCO CORP
USD
183.815
187.285
0,29
7.656 SYMANTEC CORP
USD
2.576 TARGET CORP
USD
3.925 TE CONNECTIVITY LTD
USD
13.790 TENET HEALTHCARE CORP
USD
2.801 TERADATA CORP
USD
179.378
163.962
202.207
444.508
145.562
196.070
163.087
192.325
538.500
164.027
0,31
0,26
0,30
0,85
0,26
7.159 TESORO CORP
USD
350.437
329.958
0,52
2.198 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
USD
193.040
195.248
0,31
14.165 TEXTRON INC
USD
3.044 TIME WARNER INC
USD
2.122 TRAVELERS COS INC
USD
2.674 TRIPADVISOR INC
6.736 TYSON FOODS INC - A
133
153.562
163.932
381.605
184.253
169.548
0,60
0,29
0,27
USD
202.693
197.796
0,31
USD
442.796
414.833
0,65
USD
23.175 UNITED STATES STEEL CORP
376.576
114.826
195.007
0,31
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Swiss Life Funds (LUX) Equity USA
Wertpapierbestand zum 31. August 2013 (Forts.)
(in USD)
Nennwert/
Menge Bezeichnung
Notierungswährung
Anschaffungskosten
USD
% des
Marktwert Nettovermögens
USD
%
An einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassene oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Forts.)
Aktien (Forts.)
1.657 UNITED TECHNOLOGIES CORP
USD
153.710
165.866
0,26
5.957 UNUM GROUP
USD
119.374
175.910
0,28
2.754 UNITEDHEALTH GROUP INC
USD
4.342 URBAN OUTFITTERS INC
5.718 VALERO ENERGY CORP
USD
184.272
USD
162.403
USD
3.795 VERISIGN INC
1.106 VISA INC - A
USD
2.400 VORNADO REALTY TRUST
151.678
USD
206.980
174.897
194.787
197.572
182.060
203.161
182.122
192.909
195.120
0,31
0,29
0,32
0,29
0,30
0,31
3.976 WALGREEN CO
USD
158.860
191.126
0,30
3.074 WALT DISNEY CO
USD
178.362
186.991
0,29
2.216 WAL-MART STORES INC
USD
721 WASHINGTON POST CO - B
USD
2.278 WELLPOINT INC
USD
3.082 WESTERN DIGITAL CORP
USD
7.160 WEYERHAEUSER CO
USD
1.467 WHIRLPOOL CORP
USD
3.570 WHOLE FOODS MARKET INC
USD
754 WW GRAINGER INC
USD
18.016 XEROX CORP
USD
6.314 XL GROUP PLC
USD
161.414
369.335
137.195
143.312
207.488
161.459
171.224
178.788
132.925
176.774
50.512.810
Summe Aktien
50.512.810
Summe Anlagen
Die Erläuterungen im Anhang sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
134
161.724
406.644
193.949
191.084
196.041
188.730
188.318
186.502
179.800
186.642
54.086.830
54.086.830
0,25
0,64
0,30
0,30
0,31
0,30
0,30
0,29
0,28
0,29
84,95
84,95
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Swiss Life Funds (LUX) Equity USA
Geografische Klassifizierung der Anlagen
(in Prozent des Nettovermögens zum 31. August 2013)
USA
%
82,17
Irland
0,89
Niederlande
0,65
Jersey
0,32
Schweiz
0,30
Cayman Islands
0,30
Bermuda
0,29
Australien
0,03
84,95
135
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Swiss Life Funds (LUX) Equity USA
Wirtschaftliche Klassifizierung der Anlagen
(in Prozent des Nettovermögens zum 31. August 2013)
Allgemeiner Einzelhandel
%
9,04
Technologie-Hardware und Ausrüstung
5,92
Pharmazeutika und Biotechnologie
4,80
Öl- und Gasproduzenten
5,42
Nichtlebensversicherungen
4,04
Gesundheitswesen: Ausrüstung und Dienstleistungen
3,64
Strom
3,47
Nahrungsmittel- und Arzneimittelhändler
3,33
Software und Computerdienstleistungen
2,98
Haushaltswaren und Wohnungsbau
2,90
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung
2,61
Kraftfahrzeuge und Komponenten
2,46
Industrie-Engineering
2,44
Real Estate Investment Trusts (REIT)
2,39
Finanzdienstleistungen
2,31
Industriemetalle und Bergbau
2,16
Chemie
2,12
Nahrungsmittelhersteller
1,79
Allgemeine Industriegüter
1,79
Bau und Materialien
1,77
Banken
1,67
Medien
1,51
Elektronische und elektrische Ausrüstung
1,48
Support-Leistungen
1,23
Ölausrüstung, -dienstleistungen und -vertrieb
1,18
Getränke
1,45
Industrietransport
1,22
Reise, Freizeit und Gastronomie
1,16
Gas-, Wasser- und Mehrfach-Versorgungsunternehmen
1,14
Bergbau
1,01
Alternative Energien
0,98
Freizeitgüter
0,95
Körperpflegeprodukte
0,85
Forstwirtschaft und Papier
0,61
Lebensversicherungen
0,83
Tabakwaren
0,30
84,95
136
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Classic (EUR)
Wertpapierbestand zum 31. August 2013
(in EUR)
Nennwert/
Menge Bezeichnung
Notierungswährung
Investmentfonds
Anschaffungskosten
EUR
% des
Marktwert Nettovermögens
EUR
%
15.900 BANTLEON OPPORTUNITIES S - C
EUR
2.257.482
2.268.771
15,24
7.714 DB X-TRACKERS - DAX ETF - 1C
EUR
615.272
618.046
4,16
2.680 CARMIGNAC PATRIMOINE - A
EUR
13.000 DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 ETF - 1 C
EUR
3.300 DB X-TRACKERS II IBOXX EUR LIQUID
CORPORATE UCITS ETF - L
EUR
15.200 ETHNA-GLOBAL DEFENSIV - A D
72.500 FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH
FUND - I
1.500 ISHARES MDAX DE
EUR
USD
EUR
7.000 ISHARES MSCI JAPAN EUR HEDGED UCITS ETF
EUR
10.700 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL EQUITY YIELD - A
EUR
50.000 ISHARES PLC - ISHARES MSCI NORTH AMERICA
1.496.055
445.380
448.800
2.242.912
757.369
186.570
233.310
1.456.633
431.470
451.407
2.216.464
849.481
195.765
9,79
2,90
3,03
14,90
5,71
1,32
225.470
1,52
1.054.699
7,09
EUR
1.094.471
1.200.000
8.660 SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT SWISS LIFE
FUND F EQUITY EURO ZONE MINIMUM
VOLATILIT - C
EUR
909.560
980.918
6,59
EUR
1.032.532
1.013.949
6,82
9.500 SWISS LIFE FUNDS LUX - BOND GLOBAL
CORPORATES DIVERSIFIED - R
EUR
1.050.320
1.041.960
7,01
EUR
447.120
482.868
3,25
14.250.773
14.487.901
97,40
76 SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT SWISS LIFE
FUNDS F GLOBAL INFLATION - I
90.000 THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND - C
Summe Investmentfonds
1.033.620
14.250.773
Summe Anlagen
Die Erläuterungen im Anhang sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
137
14.487.901
8,07
97,40
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Classic (EUR)
Geografische Klassifizierung der Anlagen
(in Prozent des Nettovermögens zum 31. August 2013)
Luxemburg
%
60,05
Frankreich
23,20
Irland
9,58
Großbritannien
3,25
Deutschland
1,32
97,40
Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Classic (EUR)
Wirtschaftliche Klassifizierung der Anlagen
(in Prozent des Nettovermögens zum 31. August 2013)
Investmentfonds
%
97,40
97,40
138
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Dynamic (EUR)
Wertpapierbestand zum 31. August 2013
(in EUR)
Nennwert/
Menge Bezeichnung
Notierungswährung
Investmentfonds
Anschaffungskosten
EUR
% des
Marktwert Nettovermögens
EUR
%
13.750 BANTLEON OPPORTUNITIES L - C
EUR
2.255.550
2.287.587
15,34
10.000 DB X-TRACKERS - DAX ETF - 1C
EUR
796.940
801.200
5,37
2.680 CARMIGNAC PATRIMOINE - A
EUR
13.000 DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 ETF - 1 C
EUR
18.550 ETHNA-AKTIV E - E
1.496.056
445.380
1.456.634
431.470
9,76
2,89
EUR
2.245.292
2.254.753
15,12
13.000 ISHARES MSCI JAPAN EUR HEDGED UCITS ETF
EUR
433.290
418.730
2,81
11.500 SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT SWISS LIFE
FUND F EQUITY EURO ZONE MINIMUM
VOLATILIT - C
EUR
1.302.605
8,73
3.500 ISHARES MDAX DE
50.000 ISHARES PLC - ISHARES MSCI NORTH AMERICA
66 SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT SWISS LIFE
FUNDS F GLOBAL INFLATION - I
8.100 SWISS LIFE FUNDS LUX - BOND GLOBAL
CORPORATES DIVERSIFIED - R
900.000 THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC AMERICAN SELECT FUND - C
150.000 THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND - C
Summe Investmentfonds
EUR
448.515
Die Erläuterungen im Anhang sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
139
3,06
EUR
1.096.741
1.200.000
EUR
896.673
880.534
5,90
EUR
895.536
888.408
5,96
USD
1.482.170
1.639.398
10,99
EUR
745.200
804.780
5,39
14.445.188
14.822.884
99,36
1.207.845
14.445.188
Summe Anlagen
456.785
14.822.884
8,04
99,36
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Dynamic (EUR)
Geografische Klassifizierung der Anlagen
(in Prozent des Nettovermögens zum 31. August 2013)
%
Luxemburg
44,67
Großbritannien
16,38
Frankreich
24,40
Irland
10,85
Deutschland
3,06
99,36
Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Dynamic (EUR)
Wirtschaftliche Klassifizierung der Anlagen
(in Prozent des Nettovermögens zum 31. August 2013)
Investmentfonds
%
99,36
99,36
140
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Swiss Life Funds (LUX) Maturity Guaranty 2019+2
Wertpapierbestand zum 31. August 2013
(in CHF)
Nennwert/
Menge Bezeichnung
Notierungswährung
Anschaffungskosten
CHF
% des
Marktwert Nettovermögens
CHF
%
An einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassene oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Anleihen
3.000.000 EBN BV 2.125% 27/04/2020
CHF
3.046.567
3.197.880
6,27
1.350.000 KFW 2.75% 11/10/2018
CHF
1.426.182
1.491.426
2,92
3.450.000 KFW 2% 01/10/2019
CHF
3.400.000 NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 2.375%
19/08/2020
3.550.000 OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 2.75%
28/01/2020
1.600.000 RESEAU FERRE DE FRANCE 3% 24/04/2019
CHF
1.350.000 AFRICAN DEVELOPMENT BANK 2.625%
25/03/2019
3.090.000 BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN 2.5%
14/10/2019
3.783.350
3.671.318
3.666.152
7,20
7,19
CHF
3.578.933
3.909.650
7,66
CHF
1.690.673
1.759.552
3,45
17.024.227
17.695.978
34,69
CHF
1.439.643
1.482.570
2,91
CHF
3.203.328
3.357.409
6,58
Summe Anleihen
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und
Kommunalbehörden, Schuldinstrumente
3.498.522
750.000 CITY OF PARIS FRANCE 3.25% 05/11/2018
CHF
CHF
2.392.102
2.304.000
830.933
1,63
500.000 EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.375%
10/07/2020
CHF
542.351
541.860
1,06
4.080.000 EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.5% 08/02/2019
CHF
4.235.882
4.440.181
8,69
1.850.000 KOMMUNEKREDIT 3.25% 08/05/2018
CHF
1.931.271
2.065.507
4,05
2.560.000 PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA 2.875%
27/12/2017
CHF
2.667.728
2.811.264
5,51
2.000.000 COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK
3.375% 06/11/2020
3.450.000 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION
& DEVELOPMENT 2.75% 07/05/2019
1.150.000 MUNICIPALITY FINANCE PLC 2.25% 10/12/2019
2.150.000 PROVINCE OF ONTARIO CANADA 3.375%
29/04/2019
950.000 PROVINCE OF ONTARIO CANADA 3.75%
30/07/2018
Summe Supranationale Einrichtungen, Regierungen
und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente
Summe Anlagen
Die Erläuterungen im Anhang sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
141
CHF
CHF
841.688
3.599.326
1.177.805
3.810.318
1.237.538
4,52
7,47
2,43
CHF
2.355.907
2.444.679
4,79
CHF
1.076.638
1.088.453
2,13
25.463.669
26.414.712
51,77
42.487.896
44.110.690
86,46
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Swiss Life Funds (LUX) Maturity Guaranty 2019+2
Geografische Klassifizierung der Anlagen
(in Prozent des Nettovermögens zum 31. August 2013)
Niederlande
%
20,03
Kanada
12,43
Deutschland
10,12
Luxemburg
9,77
Frankreich
9,59
Österreich
7,66
USA
7,47
Dänemark
4,05
Finnland
2,43
Elfenbeinküste
2,91
86,46
Swiss Life Funds (LUX) Maturity Guaranty 2019+2
Wirtschaftliche Klassifizierung der Anlagen
(in Prozent des Nettovermögens zum 31. August 2013)
Regierungen
%
51,78
Banken
24,96
Öl- und Gasproduzenten
6,27
Industrietransport
3,45
86,46
142
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Income Prudent (EUR)
Wertpapierbestand zum 31. August 2013
(in EUR)
Nennwert/
Menge Bezeichnung
Notierungswährung
Anschaffungskosten
EUR
% des
Marktwert Nettovermögens
EUR
%
An einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassene oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Anleihen
700.000 BARCLAYS BANK PLC 0% 25/01/2018
EUR
100.000 BNP PARIBAS SA 4.875% PERPETUAL
EUR
Summe Anleihen
Hypotheken und forderungsbesicherte Wertpapiere
900.000 FLEET STREET FINANCE TWO PLC - CLASS B FRN 26/07/2017
EUR
Summe Hypotheken und forderungsbesicherte
Wertpapiere
Investmentfonds
1.140 AMUNDI - AMUNDI ABSOLUTE CREDIT
EUR
5.000 AXA PARTNERS CREDIT PLUS II - C
75.500 LYXOR ETF EASTERN EUROPE CECE EUR - A
51.255 LYXOR ETF MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN
EUR
EUR
700.000
863.660
0,63
791.296
953.901
0,70
190.950
278.506
0,20
190.950
278.506
0,20
1.771.226
1.900.015
91.296
391.300
1.314.052
90.241
0,07
1,39
272.700
0,20
1,28
1.348.589
0,98
EUR
1.706.780
1.750.461
EUR
12.931.332
13.058.074
695 SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT SWISS LIFE
FUND F EQUITY EURO ZONE MINIMUM
VOLATILIT - I
845 SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT SWISS LIFE
FUND F MONEY MARKET EURO - I
EUR
7.676.483
8.238.676
6,01
EUR
20.811.452
21.021.995
15,35
EUR
21.826.380
21.930.362
16,02
58.250 SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT SWISS LIFE
FUNDS F SHORT TERM GLOBAL
EUR
11.755.293
11.030.220
8,05
1.910 SWISS LIFE FUNDS LUX - BOND GLOBAL HIGH
YIELD - S
50.300 LYXOR ETF MSCI EM LATIN AMERICA EUR - C
641 SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT SLF FRANCE
SHORT TERM EURO
1.010 SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT SWISS LIFE
FUNDS F CASH EURO
EUR
1.394.090
9,53
EUR
EUR
20.645.629
20.938.146
15,29
255 SWISS LIFE FUNDS LUX - EQUITY GLOBAL HIGH
DIVIDEND - S
EUR
2.621.503
2.741.344
2,00
USD
3.777.818
4.161.573
3,04
143
2.306.588
0,87
169 SWISS LIFE FUNDS (F) ABS MEZZ 3DEC - I
460 SWISS LIFE FUNDS LUX - EQUITY USA - S
2.104.035
1.188.830
1,68
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Income Prudent (EUR)
Wertpapierbestand zum 31. August 2013 (Forts.)
(in EUR)
Nennwert/
Menge Bezeichnung
Notierungswährung
Anschaffungskosten
EUR
% des
Marktwert Nettovermögens
EUR
%
An einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassene oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Forts.)
Investmentfonds (Forts.)
3.100 UNI-GLOBAL - MINIMUM VARIANCE EMERGING
MARKETS - B
3.310 UNI-GLOBAL - MINIMUM VARIANCE US - B
Summe Investmentfonds
USD
2.889.189
2.783.652
2,03
EUR
3.797.912
4.129.556
3,01
117.414.474
118.800.781
86,73
118.396.720
Summe Anlagen
Die Erläuterungen im Anhang sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
144
120.033.188
87,63
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Income Prudent (EUR)
Geografische Klassifizierung der Anlagen
(in Prozent des Nettovermögens zum 31. August 2013)
Frankreich
%
61,43
Luxemburg
25,37
Großbritannien
0,63
Irland
0,20
87,63
Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Income Prudent (EUR)
Wirtschaftliche Klassifizierung der Anlagen
(in Prozent des Nettovermögens zum 31. August 2013)
Investmentfonds
%
86,73
Banken
0,70
Finanzdienstleistungen
0,20
87,63
145
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Euro Zone Balanced (EUR)
Wertpapierbestand zum 31. August 2013
(in EUR)
Nennwert/
Menge Bezeichnung
Notierungswährung
Anschaffungskosten
EUR
% des
Marktwert Nettovermögens
EUR
%
An einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassene oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Anleihen
100.000 AEROPORTS DE PARIS 2.75% 05/06/2028
EUR
300.000 AIR LIQUIDE SA 2.375% 06/09/2023
EUR
1.000.000 ALIS FINANCE ARL FRN 25/07/2032
98.841
299.607
95.279
0,57
7,85
292.392
EUR
1.238.395
1.306.100
EUR
99.016
98.554
400.000 ALLIANZ FINANCE II BV FRN PERPETUAL
EUR
100.000 CATERPILLAR INTERNATIONAL FINANCE LTD
FRN 23/05/2016
EUR
100.000
100.031
100.000 COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISENBOERENLEENBANK BA/NETHERLANDS 3.875%
25/07/2023
100.000 CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF 1.875%
07/06/2023
EUR
98.248
97.552
0,59
EUR
95.249
94.650
0,57
EUR
52.640
92.680
0,56
100.000 DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA 4.5% 25/10/2019
EUR
99.068
104.523
0,63
250.000 ENEL SPA FRN 26/02/2016
EUR
242.965
247.303
1,49
100.000 BNP PARIBAS SA 2.875% 26/09/2023
112.000 CREDIT LOGEMENT SA - ISSUE 2004 - FRN
PERPETUAL
3.000.000 ELECTRICITE DE FRANCE SA 8.75% 30/06/2022
500.000 GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING FRN
17/05/2021
1.000.000 NATIXIS FRN 15/01/2019
342.000
EUR
563.680
EUR
471.787
410.320
1,76
666.254
472.050
2,47
0,59
0,60
4,01
2,84
USD
644.904
740.179
4,46
100.000 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.375%
14/04/2018
EUR
116.525
113.909
0,69
100.000 SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV
1.75% 12/03/2021
EUR
100.957
97.661
0,59
100.000 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 2.125%
15/03/2023
EUR
101.387
97.221
0,59
200.000 VINCI SA FRN 18/04/2016
100.000 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 2%
26/03/2021
EUR
EUR
200.000
200.830
1,21
5.164.413
5.521.355
33,24
100.000 NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD 1.75%
12/09/2022
Summe Anleihen
146
EUR
99.721
99.423
96.421
97.446
0,58
0,59
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Euro Zone Balanced (EUR)
Wertpapierbestand zum 31. August 2013 (Forts.)
(in EUR)
Nennwert/
Menge Bezeichnung
Notierungswährung
Anschaffungskosten
EUR
% des
Marktwert Nettovermögens
EUR
%
An einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassene oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Forts.)
Aktien
4.043 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA
EUR
52.126
0,33
EUR
2.003 ALLIANZ SE - REG
EUR
204.323
217.125
EUR
72.872
43.378
0,26
1,06
522 AIR LIQUIDE SA
EUR
1.714 ANHEUSER-BUSCH INBEV NV
EUR
4.466 ARCELORMITTAL
3.349 ATLANTIA SPA
EUR
88.301
54.014
3.741 ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y
SERVICIOS SA
35.798
40.100
37.996
79.702
0,48
51.944
0,31
120.631
0,73
45.747
10.700 AXA SA
EUR
154.106
176.390
50.467 BANCO SANTANDER SA
EUR
335.810
269.494
8.466 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
EUR
123.290
61.125
1,31
0,28
0,37
1,62
5.023 BASF SE - REG
EUR
237.486
332.171
2,00
2.252 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
EUR
82.224
160.545
0,97
3.319 BAYER AG
EUR
2.601 BNP PARIBAS SA
3.892 BOUYGUES SA
EUR
162.006
EUR
98.831
EUR
3.797 CARREFOUR SA
1.081 CASINO GUICHARD PERRACHON SA
EUR
5.099 CNP ASSURANCES
157.820
EUR
96.021
73.582
52.598
278.929
123.326
92.104
89.932
77.410
68.225
1,68
0,74
0,55
0,54
0,47
0,41
1.661 CORIO NV
EUR
58.772
49.348
0,30
2.660 CRH PLC
EUR
47.229
42.587
0,26
3.535 CREDIT AGRICOLE SA
EUR
5.014 DAIMLER AG
3.512 DANONE
1.995 DEUTSCHE BANK AG - REG
179.971
260.327
EUR
52.697
54.375
EUR
9.286 DEUTSCHE POST AG - REG
3.154 DEUTSCHE TELEKOM AG - REG
47.588 ENEL SPA
12.192 ENI SPA
821 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA
7.642 GDF SUEZ
26.792 IMMOFINANZ AG
65.356
202.992
EUR
44.449
43.624
34.863
EUR
185.210
EUR
202.815
EUR
219.926
EUR
EUR
147
87.289
197.866
130.784
EUR
7.530 E.ON SE
148.362
EUR
EUR
16.314 EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA
27.025
EUR
EUR
3.763 DELTA LLOYD NV
31.513
1,57
1,19
0,33
0,39
1,22
30.569
0,18
119.065
0,72
211.743
210.678
14.764
11.055
61.929
0,16
90.209
125.329
79.947
0,26
1,27
0,54
0,07
0,75
0,48
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Euro Zone Balanced (EUR)
Wertpapierbestand zum 31. August 2013 (Forts.)
(in EUR)
Nennwert/
Menge Bezeichnung
Notierungswährung
Anschaffungskosten
EUR
% des
Marktwert Nettovermögens
EUR
%
An einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassene oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Forts.)
Aktien (Forts.)
6.630 INDRA SISTEMAS SA
5.166 ING GROEP NV - CVA
EUR
66.798
72.698
0,44
EUR
94.974
45.647
0,27
EUR
30.739 INTESA SANPAOLO SPA
1.531 KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG
EUR
5.616 KONINKLIJKE AHOLD NV
3.660 KONINKLIJKE PHILIPS NV
131.513
EUR
136.010
30.208
EUR
84.697
EUR
2.321 K+S AG - REG
76 LINDE AG
EUR
75 L’OREAL SA
EUR
32.057 MEDIASET SPA
EUR
437 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA
EUR
3.030 METRO AG
1.475 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG
16.707 NATIXIS
1.343 NEOPOST SA
EUR
9.632 OPAP SA
5.036 ORION OYJ - B
430 OSRAM LICHT AG
2.652 RWE AG
789 SAMPO - A
2.151 SAP AG
463 SCHNEIDER ELECTRIC SA
0,60
84.173
0,35
0,51
0,17
EUR
210.731
108.308
8.637
13.025
79.063
75.615
65.989
EUR
74.166
EUR
72.497
71.179
72.240
88.281
55.706
60.127
120.730
EUR
147.496
55.148
EUR
339.761
430.107
EUR
53.949
61.794
EUR
148
99.505
57.924
28.078
EUR
314 SOCIETE GENERALE SA
0,06
153.560
EUR
4.302 SIEMENS AG - REG
0,07
9.469
EUR
EUR
841 SCOR SE
89.201
0,26
0,33
EUR
4.157 SBM OFFSHORE NV
72.457
0,52
54.465
EUR
5.917 SANOFI
27.548
11.058
0,18
34.439
EUR
2.224 RENAULT SA
4.528
42.625
0,41
EUR
EUR
3.764 PROSIEBENSAT.1 MEDIA AG
7.108
85.607
0,79
203.403
EUR
19.498 PORTUGAL TELECOM SGPS SA - REG
59.725
67.701
163.720
EUR
14.110 ORANGE SA
51.765
0,26
EUR
EUR
9.596 NOKIA OYJ
42.439
61.087
EUR
13.669 KONINKLIJKE KPN NV
54.151
15.906
73.452
14.739
14.244
270.264
20.469
120.274
24.861
120.305
26.808
19.911
344.547
10.398
1,22
0,43
0,43
0,65
0,53
0,08
0,34
0,73
0,72
0,33
0,15
2,59
0,72
0,37
0,16
0,12
2,07
0,06
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Euro Zone Balanced (EUR)
Wertpapierbestand zum 31. August 2013 (Forts.)
(in EUR)
Nennwert/
Menge Bezeichnung
Notierungswährung
Anschaffungskosten
EUR
% des
Marktwert Nettovermögens
EUR
%
An einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassene oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Forts.)
Aktien (Forts.)
1.829 SOCIETE TELEVISION FRANCAISE 1
3.201 STORA ENSO OYJ - R
EUR
15.397
18.445
0,11
EUR
22.432
24.220
0,15
20.502
0,12
EUR
992 SUEDZUCKER AG
14.688 TELEFONICA SA
1.289 THYSSENKRUPP AG
458 UNIBAIL-RODAMCO SE
211.990
150.919
EUR
427.032
439.521
EUR
5.928 UNICREDIT SPA
18.710
EUR
EUR
10.486 TOTAL SA
17.431
EUR
40.054
50.975
238.079
77.906
25.360
9.604 UNILEVER NV
EUR
205.206
272.994
4.493 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA
EUR
56.159
52.366
7.281 UPM-KYMMENE OYJ
EUR
267 VINCI SA
EUR
3.185 VIVENDI SA
EUR
Summe Aktien
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und
Kommunalbehörden, Schuldinstrumente
71.425
9.897
79.007
66.512
10.432
48.874
1,64
0,40
0,32
0,06
0,29
498.220
3,01
92.760
0,56
111.785
0,67
107.349
110.330
EUR
103.399
106.485
100.000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.25%
04/09/2020
0,15
464.000
EUR
EUR
0,47
48,10
100.000 AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.4% 22/11/2022
100.000 BELGIUM GOVERNMENT BOND 4% 28/03/2022
2,65
7.989.440
EUR
EUR
0,91
8.021.563
500.000 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT FRN
PERPETUAL
100.000 AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.4% 23/05/2034
0,11
99.270
106.244
0,66
0,64
100.000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.5%
04/07/2044
EUR
105.816
96.915
0,58
100.000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3%
04/07/2020
EUR
109.443
111.510
0,67
100.000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.25%
04/01/2020
EUR
111.452
112.785
0,68
100.000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.5%
04/07/2019
EUR
113.144
113.785
0,69
100.000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4%
04/01/2037
EUR
123.075
123.745
0,74
149
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Euro Zone Balanced (EUR)
Wertpapierbestand zum 31. August 2013 (Forts.)
(in EUR)
Nennwert/
Menge Bezeichnung
Notierungswährung
Anschaffungskosten
EUR
% des
Marktwert Nettovermögens
EUR
%
An einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassene oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Forts.)
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und
Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Forts.)
100.000 FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5%
25/10/2020
EUR
97.826
104.495
0,63
100.000 FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.25%
25/10/2021
EUR
105.274
108.720
0,65
100.000 FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.5%
25/04/2020
EUR
105.840
111.280
0,67
100.000 FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.75%
25/04/2021
EUR
109.502
112.650
0,68
100.000 FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.75%
25/10/2019
EUR
114.266
112.815
0,68
100.000 ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4%
01/02/2037
EUR
89.593
89.375
0,54
100.000 NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.5%
15/01/2033
EUR
93.551
95.215
0,57
100.000 NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 3.5%
15/07/2020
EUR
109.540
111.995
0,67
100.000 SPAIN GOVERNMENT BOND 4.2% 31/01/2037
EUR
86.904
87.585
0,53
2.355.488
2.412.450
14,52
Summe Supranationale Einrichtungen, Regierungen
und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente
Summe Anlagen
Die Erläuterungen im Anhang sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
150
15.541.464
15.923.245
95,86
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Euro Zone Balanced (EUR)
Geografische Klassifizierung der Anlagen
(in Prozent des Nettovermögens zum 31. August 2013)
Frankreich
%
36,20
Deutschland
20,92
Niederlande
10,17
Jersey
7,86
Italien
5,94
Spanien
4,74
Irland
3,70
Österreich
1,70
Belgien
1,40
Luxemburg
0,84
Finnland
1,36
Portugal
0,60
Griechenland
0,43
95,86
151
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Euro Zone Balanced (EUR)
Wirtschaftliche Klassifizierung der Anlagen
(in Prozent des Nettovermögens zum 31. August 2013)
%
Regierungen
14,52
Banken
10,31
Finanzdienstleistungen
11,86
Strom
7,57
Nichtlebensversicherungen
7,07
Chemie
6,08
Öl- und Gasproduzenten
5,19
Kraftfahrzeuge und Komponenten
3,84
Nahrungsmittelhersteller
3,56
Allgemeine Industriegüter
3,26
Pharmazeutika und Biotechnologie
3,12
Bau und Materialien
2,63
Industrietransport
2,40
Festnetz-Telekommunikation
2,37
Medien
2,23
Nahrungsmittel- und Arzneimittelhändler
1,92
Software und Computerdienstleistungen
1,16
Real Estate Investment Trusts (REIT)
0,77
Getränke
1,36
Gas-, Wasser- und Mehrfach-Versorgungsunternehmen
0,86
Technologie-Hardware und Ausrüstung
0,60
Forstwirtschaft und Papier
0,51
Immobilienanlagen und -dienstleistungen
0,48
Reise, Freizeit und Gastronomie
0,43
Industriemetalle und Bergbau
0,38
Körperpflegeprodukte
0,41
Ölausrüstung, -dienstleistungen und -vertrieb
0,37
Lebensversicherungen
0,26
Mobil-Telekommunikation
0,18
Elektronische und elektrische Ausrüstung
0,16
95,86
152
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Balanced Harmony (EUR)
Wertpapierbestand zum 31. August 2013
(in EUR)
Nennwert/
Menge Bezeichnung
Notierungswährung
Anschaffungskosten
EUR
% des
Marktwert Nettovermögens
EUR
%
An einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassene oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Anleihen
600.000 BARCLAYS BANK PLC 0% 25/01/2018
EUR
500.000 BNP PARIBAS SA 4.875% PERPETUAL
EUR
Summe Anleihen
Hypotheken und forderungsbesicherte Wertpapiere
1.000.000 FLEET STREET FINANCE TWO PLC - CLASS B FRN 26/07/2017
EUR
Summe Hypotheken und forderungsbesicherte
Wertpapiere
Investmentfonds
430 AMUNDI - AMUNDI ABSOLUTE CREDIT
EUR
2.250 AXA PARTNERS CREDIT PLUS II - C
1.050 AXA PARTNERS CREDIT PLUS III
42.300 LYXOR ETF EASTERN EUROPE CECE EUR - A
28.430 LYXOR ETF MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN
600.000
740.280
1,61
1.056.484
1.191.485
2,60
212.166
309.451
0,68
212.166
309.451
0,68
456.484
656.501
451.205
716.672
0,99
1,57
EUR
176.085
122.715
0,27
EUR
732.764
755.567
1,65
EUR
74.477
64.176
0,14
EUR
927.823
970.941
2,12
EUR
4.449.399
4.481.710
9,80
EUR
3.552.480
3.911.889
8,56
EUR
6.628.174
6.717.087
14,69
EUR
6.164.962
6.188.272
13,53
12.150 SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT SWISS LIFE
FUNDS F SHORT TERM GLOBAL
EUR
2.488.543
2.300.724
5,03
440 SWISS LIFE FUNDS LUX - BOND GLOBAL HIGH
YIELD - S
28.235 LYXOR ETF MSCI EM LATIN AMERICA EUR - C
220 SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT SLF FRANCE
SHORT TERM EURO
330 SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT SWISS LIFE
FUND F EQUITY EURO ZONE MINIMUM
VOLATILIT - I
270 SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT SWISS LIFE
FUND F MONEY MARKET EURO - I
285 SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT SWISS LIFE
FUNDS F CASH EURO
EUR
801.644
EUR
EUR
4.720.879
4.823.447
10,55
85 SWISS LIFE FUNDS LUX - EQUITY GLOBAL HIGH
DIVIDEND - S
EUR
862.982
913.781
2,00
USD
1.249.293
1.402.269
3,07
153
777.962
1,46
57 SWISS LIFE FUNDS (F) ABS MEZZ 3DEC - I
155 SWISS LIFE FUNDS LUX - EQUITY USA - S
671.150
667.329
1,70
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Balanced Harmony (EUR)
Wertpapierbestand zum 31. August 2013 (Forts.)
(in EUR)
Nennwert/
Menge Bezeichnung
Notierungswährung
Anschaffungskosten
EUR
% des
Marktwert Nettovermögens
EUR
%
An einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassene oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Forts.)
Investmentfonds (Forts.)
1.550 UNI-GLOBAL - MINIMUM VARIANCE EMERGING
MARKETS - B
1.110 UNI-GLOBAL - MINIMUM VARIANCE US - B
Summe Investmentfonds
USD
1.434.019
1.391.826
3,04
EUR
1.195.919
1.384.836
3,03
36.787.094
37.591.203
82,21
38.055.744
Summe Anlagen
Die Erläuterungen im Anhang sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
154
39.092.139
85,49
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Balanced Harmony (EUR)
Geografische Klassifizierung der Anlagen
(in Prozent des Nettovermögens zum 31. August 2013)
Frankreich
%
61,50
Luxemburg
21,69
Großbritannien
1,62
Irland
0,68
85,49
Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Balanced Harmony (EUR)
Wirtschaftliche Klassifizierung der Anlagen
(in Prozent des Nettovermögens zum 31. August 2013)
Investmentfonds
%
82,21
Banken
2,60
Finanzdienstleistungen
0,68
85,49
155
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF)
Wertpapierbestand zum 31. August 2013
(in CHF)
Nennwert/
Menge Bezeichnung
Notierungswährung
Anschaffungskosten
CHF
% des
Marktwert Nettovermögens
CHF
%
An einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassene oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Anleihen
100.000 ABN AMRO BANK NV 2.5% 16/02/2017
CHF
100.209
105.209
0,13
200.000 ACHMEA BV 1.5% 19/06/2019
CHF
199.460
198.676
0,25
200.000 ABN AMRO BANK NV 2.5% 30/12/2015
CHF
200.000 AMCOR LTD/AUSTRALIA 2.125% 04/04/2018
CHF
250.000 AMERICA MOVIL SAB DE CV 2% 27/12/2017
200.000 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 3.375%
29/06/2017
CHF
CHF
196.486
199.244
251.625
195.220
209.788
205.620
258.973
215.554
0,26
0,26
0,32
0,27
200.000 ANZ NEW ZEALAND INT’L LTD/LONDON 1.5%
27/02/2018
CHF
200.136
206.480
0,26
200.000 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 1.25%
26/09/2016
CHF
199.868
200.170
0,25
200.000 BORAL LTD 2.25% 20/02/2020
300.000 BRADFORD & BINGLEY PLC 2.75% 16/10/2018
CHF
199.456
197.634
0,25
100.000 CAISSE DE REFINANCEMENT DE L’HABITAT SA
1.625% 05/03/2019
CHF
CHF
99.751
103.372
0,13
300.600
324.636
0,41
200.000 CAISSE DE REFINANCEMENT DE L’HABITAT SA
2.5% 29/03/2021
CHF
214.000
215.928
0,27
CHF
216.923
221.554
0,28
300.000 CIE DE FINANCEMENT FONCIER SA 2.25%
13/10/2021
CHF
279.554
312.387
0,39
400.000 COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISENBOERENLEENBANK BA/NETHERLANDS 3.625%
02/07/2019
200.000 CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 1.375%
30/07/2018
CHF
436.583
455.596
0,56
CHF
200.366
204.852
0,26
200.000 CREDIT SUISSE/NEW YORK NY 4.875%
14/03/2018
CHF
212.205
225.338
0,28
200.000 DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRALGENOSSENSCHAFTSBANK 3.238% 30/08/2023
300.000 DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 1.75% 03/06/2020
CHF
CHF
322.892
313.161
0,39
250.000 ELECTRICITE DE FRANCE SA 2.25% 29/09/2017
CHF
262.750
265.503
0,33
400.000 ERSTE EUROPAEISCHE PFANDBRIEF UND
KOMMUNALKREDITBANK AG IN LUXEMBOURG
2.25% 23/06/2016
200.000 GAS NATURAL FINANCE BV 2.125% 08/02/2019
CHF
398.880
411.764
0,51
CHF
197.410
200.226
0,25
200.000 CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL
3.5% 09/08/2017
200.000 ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV 1.25%
12/07/2018
156
CHF
200.000
199.880
198.216
200.998
0,25
0,25
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF)
Wertpapierbestand zum 31. August 2013 (Forts.)
(in CHF)
Nennwert/
Menge Bezeichnung
Notierungswährung
Anschaffungskosten
CHF
% des
Marktwert Nettovermögens
CHF
%
An einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassene oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Forts.)
Anleihen (Forts.)
500.000 GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP 1.625%
19/10/2017
CHF
498.965
518.685
0,64
200.000 GLENCORE FINANCE EUROPE SA 3.625%
06/04/2016
CHF
214.172
212.230
0,26
200.000 GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.5% 29/11/2018
200.000 HEATHROW FUNDING LTD 2.5% 08/02/2017
CHF
200.228
200.212
0,25
200.000 HOLCIM OVERSEAS FINANCE LTD 3.375%
10/06/2021
CHF
CHF
199.916
217.424
0,27
199.628
210.668
0,26
200.000 HSBC FINANCE CORP 3.25% 14/07/2016
CHF
210.225
212.908
0,27
400.000 HYPOTHEKENBANK FRANKFURT
INTERNATIONAL SA 2.5% 29/08/2025
CHF
342.000
359.876
0,45
200.000 ING BANK NV 1% 14/09/2018
200.000 KOREA NATIONAL OIL CORP 1.875% 08/03/2017
CHF
199.856
197.734
0,25
300.000 LANDSHYPOTEK BANK AB 1.5% 24/10/2018
CHF
CHF
300.519
308.223
0,38
200.000 HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG
2.75% 12/08/2015
200.000 LGT BANK AG 1.875% 08/02/2023
200.000 METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 1.125%
18/06/2020
CHF
CHF
CHF
185.000
200.160
199.504
198.832
205.298
205.196
199.890
196.402
0,26
0,26
0,25
0,25
300.000 NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 2.375%
19/08/2020
CHF
298.512
323.484
0,40
200.000 NORDEA BANK AB 1.5% 29/09/2017
CHF
CHF
199.272
202.692
197.274
206.332
0,25
0,26
300.000 OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 2.75%
28/01/2020
CHF
303.720
330.393
0,41
200.000 NORDEA BANK AB 1.125% 02/10/2020
200.000 NYKREDIT BANK A/S 1.75% 26/09/2016
CHF
203.310
204.396
0,26
100.000 PETROLEOS MEXICANOS 2.5% 10/04/2019
CHF
100.223
103.064
0,13
200.000 RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREICH
AG 1% 07/11/2016
CHF
200.250
200.006
0,25
200.000 RUSSIAN RAILWAYS VIA RZD CAPITAL PLC
2.177% 26/02/2018
CHF
200.000
201.488
0,25
200.000 SBERBANK OF RUSSIA VIA SB CAPITAL SA 3.1%
14/09/2015
CHF
200.112
205.980
0,26
250.000 SK TELECOM CO LTD 1.75% 12/06/2017
CHF
249.490
255.580
0,32
200.000 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 4.75%
24/10/2022
157
CHF
200.078
207.212
0,26
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF)
Wertpapierbestand zum 31. August 2013 (Forts.)
(in CHF)
Nennwert/
Menge Bezeichnung
Notierungswährung
Anschaffungskosten
CHF
% des
Marktwert Nettovermögens
CHF
%
An einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassene oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Forts.)
Anleihen (Forts.)
200.000 SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER
FRANCAIS 2.625% 13/12/2021
CHF
219.483
215.244
0,27
200.000 SPI ELECTRICITY & GAS AUSTRALIA HOLDINGS
PTY LTD 1.125% 18/04/2019
CHF
200.628
195.166
0,24
250.000 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 2.875%
20/09/2016
CHF
268.903
267.880
0,33
200.000 VORARLBERGER LANDES- UND
HYPOTHEKENBANK AG 2.5% 15/02/2016
CHF
208.822
210.106
0,26
11.687.998
12.019.986
15,01
CHF
988.637
1.315.947
1,64
CHF
206.693
233.169
0,29
Summe Anleihen
Aktien
66.128 ABB LTD
3.238 ACTELION LTD - REG
CHF
3.979 ADECCO SA - REG
2.617 ARYZTA AG
CHF
1.419 BALOISE HOLDING AG - REG
90 BANQUE CANTONALE VAUDOISE
15.694 CIE FINANCIERE RICHEMONT SA
127.189
CHF
53.180
CHF
38.611 CREDIT SUISSE GROUP AG - REG
245 EMS-CHEMIE HOLDING AG
250 GIVAUDAN SA - REG
6.504 JULIUS BAER GROUP LTD
96.985 NESTLE SA
949 PARGESA HOLDING SA - BR
519 PARTNERS GROUP HOLDING AG
158
0,06
0,07
53.939
72.949
0,09
219.376
250.881
194.589
69.354
84.377
115.499
1.035.547
313.250
266.664
187.990
96.720
129.000
0,54
0,33
0,23
0,12
0,16
5,87
62.776
91.392
0,39
4.693.998
80.427
CHF
0,31
0,13
5.920.933
3.948.848
1,29
104.715
4.110.786
CHF
CHF
0,17
1,73
434.661
CHF
69.182 NOVARTIS AG - REG
0,19
1.387.350
486.843
CHF
0,26
847.844
CHF
CHF
1.589 LONZA GROUP AG - REG
56.908
250.851
CHF
3 LINDT & SPRUENGLI AG - REG
44.865
213.921
CHF
26 LINDT & SPRUENGLI AG - PC
139.772
CHF
CHF
1.622 KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG - REG
155.450
1.662.651
CHF
6.883 HOLCIM LTD - REG
43.214
204.804
CHF
CHF
1.108 GEBERIT AG - REG
110.729
CHF
CHF
65 BARRY CALLEBAUT AG - REG
147.600
123.782
7,40
0,08
0,15
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF)
Wertpapierbestand zum 31. August 2013 (Forts.)
(in CHF)
Nennwert/
Menge Bezeichnung
Notierungswährung
Anschaffungskosten
CHF
% des
Marktwert Nettovermögens
CHF
%
An einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassene oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Forts.)
Aktien (Forts.)
21.130 ROCHE HOLDING AG - GENUSSSCHEIN
1.459 SCHINDLER HOLDING AG
CHF
3.805.292
4.904.273
CHF
68.068
81.583
CHF
648 SCHINDLER HOLDING AG - REG
165 SGS SA - REG
65 SIKA AG - BR
720 SULZER AG - REG
927 SWATCH GROUP AG
1.615 SWISS PRIME SITE AG - REG
CHF
175.520
155.015
699 SWISSCOM AG - REG
10.809 TRANSOCEAN LTD
0,12
115.247
159.310
CHF
501.710
756.055
CHF
856.346
1.021.440
2.313.878
1.972.938
2,47
25.096.101
29.589.261
36,94
CHF
Summe Aktien
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und
Kommunalbehörden, Schuldinstrumente
0,19
CHF
CHF
4.429 ZURICH INSURANCE GROUP AG
97.704
0,21
496.872
USD
109.486 UBS AG - REG
67.275
165.620
343.387
CHF
2.800 SYNGENTA AG - REG
130.344
0,10
CHF
CHF
10.589 SWISS RE AG
0,44
349.635
CHF
914 SWISS LIFE HOLDING AG - REG
0,23
267.752
CHF
1.306 SWATCH GROUP AG - REG
187.190
CHF
CHF
1.505 SONOVA HOLDING AG
156.544
6,13
79.112
116.911
271.286
751.650
967.810
121.719
110.305
294.698
457.047
1.025.756
0,62
0,15
0,20
0,14
0,94
0,37
1,28
0,57
1,28
200.000 BANCO DE CHILE 1.125% 23/05/2018
CHF
200.388
198.166
0,25
200.000 CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC
INTEGRATION 1.5% 04/02/2020
CHF
200.396
198.326
0,25
200.000 CORP ANDINA DE FOMENTO 1.375% 11/02/2021
200.000 CORP ANDINA DE FOMENTO 1.5% 11/09/2018
CHF
195.174
0,24
200.000 EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.5% 02/08/2024
CHF
200.188
CHF
200.414
196.170
0,24
CHF
199.556
200.086
0,25
CHF
211.111
208.272
0,26
500.000 BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN 3.125%
02/07/2018
CHF
400.000 EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.375%
10/07/2020
200.000 LITHUANIA GOVERNMENT INTERNATIONAL
BOND 2% 11/04/2018
200.000 REGION OF ILE DE FRANCE 2.75% 15/05/2015
159
CHF
534.900
199.908
447.206
556.315
203.114
433.488
0,70
0,25
0,55
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF)
Wertpapierbestand zum 31. August 2013 (Forts.)
(in CHF)
Nennwert/
Menge Bezeichnung
Notierungswährung
Anschaffungskosten
CHF
% des
Marktwert Nettovermögens
CHF
%
An einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassene oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Forts.)
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und
Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Forts.)
200.000 SLOVAK REPUBLIC 1.375% 16/10/2019
Summe Supranationale Einrichtungen, Regierungen
und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente
Investmentfonds
600 ABS-INVEST
CHF
EUR
475 ALLIANZ EURO HIGH YIELD - I
39.925 AMUNDI ETF MSCI EMU HIGH DIVIDEND
3 CUSTOM MARKETS PLC - CREDIT SUISSE
GLOBAL CARRY SELECTOR FUND - I
9.257,094 FUNDLOGIC GLOBAL SOLUTIONS - VOLNET
HEDGE II TRUST - I
1.870,815 FUNDLOGIC GLOBAL SOLUTIONS - VOLNET
HEDGE TRUST
63.200 HORIZON S&P/TSX 60 INDEX ETF
0,25
2.593.471
2.589.849
3,24
441.864
0,55
3.195.976
3,98
792.302
1.034.097
1.031.698
GBP
1.422.192
1.630.141
EUR
7 CUSTOM MARKETS PLC - CREDIT SUISSE
GLOBAL CARRY SELECTOR II FUND - A
200.738
EUR
EUR
770.000 CBK - UK BETA PLUS FUND
199.404
2.836.441
797.552
781.287
1,29
2,04
0,98
EUR
867.631
787.439
0,98
USD
726.497
500.870
0,63
USD
213.715
92.729
0,12
USD
1.135.883
1.144.359
622.839
0,78
EUR
139.604
129.521
0,16
95.000 ISHARES EMERGING MARKETS DIVIDEND
UCITS ETF
USD
2.718.954
2.263.145
2,83
46.000 ISHARES MSCI EMERGING MARKETS - I E
39.250 LYXOR ETF FTSE MIB - EUR
USD
1.531.214
1,91
29.750 OSSIAM ETF EMERGING MARKETS MINIMUM
VARIANCE USD - 1 C
EUR
1.786.531
USD
3.329.661
3.056.657
3,82
1.100 OSSIAM ETF FTSE 100 MINIMUM VARIANCE - 1 C
GBP
208.291
217.043
0,27
4.675 SOURCE MORNINGSTAR US ENERGY
INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF A
USD
470.995
440.055
0,55
39.081 ISHARES DJ ASIA/PACIFIC SELECT DIVIDEND
30CT DIVIDEND
4.419 ISHARES DJ ASIA/PACIFIC SELECT DIVIDEND
30CT DIVIDEND
4.000 OSSIAM ETF US MINIMUM VARIANCE NR USD - 1 C
27 SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT SWISS LIFE
FUND F EQUITY EURO ZONE MINIMUM
VOLATILIT - I
675 SWISS LIFE FUNDS LUX - EQUITY USA - S
160
CAD
USD
616.956
794.397
500.305
806.945
483.071
1,43
1,01
0,60
EUR
400.616
393.502
0,49
USD
6.341.726
7.507.829
9,36
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF)
Wertpapierbestand zum 31. August 2013 (Forts.)
(in CHF)
Nennwert/
Menge Bezeichnung
Notierungswährung
Anschaffungskosten
CHF
% des
Marktwert Nettovermögens
CHF
%
An einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassene oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Forts.)
Investmentfonds (Forts.)
8.000 UNI-GLOBAL - MINIMUM VARIANCE JAPAN
JPY
Summe Investmentfonds
710.222
777.576
0,97
27.844.568
27.835.760
34,75
67.222.138
Summe Anlagen
Die Erläuterungen im Anhang sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
161
72.034.856
89,94
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF)
Geografische Klassifizierung der Anlagen
(in Prozent des Nettovermögens zum 31. August 2013)
Schweiz
%
36,93
Luxemburg
19,89
Irland
9,83
Frankreich
8,96
Niederlande
3,45
USA
2,29
Österreich
1,44
Schweden
0,89
Kanada
0,78
Großbritannien
0,66
Australien
0,75
Südkorea
0,58
Chile
0,50
Venezuela
0,50
Mexiko
0,45
Bermuda
0,27
Jersey
0,26
Dänemark
0,26
Deutschland
0,25
Honduras
0,25
Liechtenstein
0,25
Litauen
0,25
Slowakei
0,25
89,94
162
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF)
Wirtschaftliche Klassifizierung der Anlagen
(in Prozent des Nettovermögens zum 31. August 2013)
%
Investmentfonds
34,75
Pharmazeutika und Biotechnologie
12,37
Banken
12,57
Nahrungsmittelhersteller
7,94
Regierungen
3,23
Nichtlebensversicherungen
3,16
Körperpflegeprodukte
2,50
Chemie
1,76
Finanzdienstleistungen
1,74
Elektronische und elektrische Ausrüstung
1,64
Bau und Materialien
1,58
Industrietransport
1,41
Strom
1,08
Ölausrüstung, -dienstleistungen und -vertrieb
0,83
Support-Leistungen
0,73
Mobil-Telekommunikation
0,64
Industrie-Engineering
0,46
Festnetz-Telekommunikation
0,37
Allgemeine Industriegüter
0,26
Lebensversicherungen
0,20
Bergbau
0,26
Gesundheitswesen: Ausrüstung und Dienstleistungen
0,19
Immobilienanlagen und -dienstleistungen
0,14
Öl- und Gasproduzenten
0,13
89,94
163
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth Vitality (EUR)
Wertpapierbestand zum 31. August 2013
(in EUR)
Nennwert/
Menge Bezeichnung
Notierungswährung
Anschaffungskosten
EUR
% des
Marktwert Nettovermögens
EUR
%
An einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassene oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Anleihen
700.000 BARCLAYS BANK PLC 0 % 25/01/2018
EUR
400.000 BNP PARIBAS SA 4.875 % PERPETUAL
EUR
Summe Anleihen
Hypotheken und forderungsbesicherte Wertpapiere
700.000 FLEET STREET FINANCE TWO PLC - CLASS B FRN 26/07/2017
EUR
Summe Hypotheken und forderungsbesicherte
Wertpapiere
Investmentfonds
210 AMUNDI - AMUNDI ABSOLUTE CREDIT
EUR
1.050 AXA PARTNERS CREDIT PLUS II - C
EUR
1.250 AXA PARTNERS CREDIT PLUS III
27.235 LYXOR ETF EASTERN EUROPE CECE EUR - A
18.200 LYXOR ETF MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN
EUR
EUR
700.000
863.659
4,13
1.065.188
1.224.623
5,86
148.516
216.616
1,04
148.516
216.616
1,04
308.181
350.003
365.188
82.173
88.663
459.795
360.964
1,73
1,68
57.267
0,27
486.474
2,33
76.400
0,37
EUR
584.031
621.566
2,98
EUR
2.137.911
2.138.998
10,24
EUR
2.474.523
2.726.469
13,06
EUR
2.935.424
2.985.372
14,29
15 SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT SWISS LIFE
FUND F RENDEMENT - I
EUR
167.502
192.200
0,92
EUR
2.168.186
2.171.323
10,40
3.350 SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT SWISS LIFE
FUNDS F SHORT TERM GLOBAL
EUR
688.918
634.356
3,04
95 SWISS LIFE FUNDS LUX - BOND GLOBAL HIGH
YIELD - S
EUR
368.508
1,76
18.155 LYXOR ETF MSCI EM LATIN AMERICA EUR - C
105 SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT SLF FRANCE
SHORT TERM EURO
230 SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT SWISS LIFE
FUND F EQUITY EURO ZONE MINIMUM
VOLATILIT - I
120 SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT SWISS LIFE
FUND F MONEY MARKET EURO - I
100 SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT SWISS LIFE
FUNDS F CASH EURO
27 SWISS LIFE FUNDS (F) ABS MEZZ 3DEC - I
164
EUR
EUR
515.350
311.496
1.031.071
429.090
1.041.426
2,05
4,99
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth Vitality (EUR)
Wertpapierbestand zum 31. August 2013 (Forts.)
(in EUR)
Nennwert/
Menge Bezeichnung
Notierungswährung
Anschaffungskosten
EUR
% des
Marktwert Nettovermögens
EUR
%
An einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassene oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Forts.)
Investmentfonds (Forts.)
40 SWISS LIFE FUNDS LUX - EQUITY GLOBAL HIGH
DIVIDEND - S
EUR
403.739
430.015
2,06
70 SWISS LIFE FUNDS LUX - EQUITY USA - S
USD
552.520
633.283
3,03
510 UNI-GLOBAL - MINIMUM VARIANCE US - B
EUR
531.288
636.276
3,05
16.293.956
16.823.101
80,56
940 UNI-GLOBAL - MINIMUM VARIANCE EMERGING
MARKETS - B
Summe Investmentfonds
USD
853.185
17.507.660
Summe Anlagen
Die Erläuterungen im Anhang sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
165
844.075
18.264.340
4,04
87,46
Swiss Life Funds (LUX)
Société d’Investissement à Capital Variable
Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth Vitality (EUR)
Geografische Klassifizierung der Anlagen
(in Prozent des Nettovermögens zum 31. August 2013)
Frankreich
%
65,11
Luxemburg
17,17
Großbritannien
4,14
Irland
1,04
87,46
Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth Vitality (EUR)
Wirtschaftliche Klassifizierung der Anlagen
(in Prozent des Nettovermögens zum 31. August 2013)
Investmentfonds
%
80,56
Banken
5,86
Finanzdienstleistungen
1,04
87,46
166