Berichtsschema zur Geldmarktstatistik 04.09.2015

Anlage 2
Berichtsschema zur Geldmarktstatistik
A. Allgemeine Angaben
Meldungs-ID
Sender
Empfänger
Status
Marktsegment
Berichtstag
Berichtspflichtiger (LEI)
Fehlanzeige
Meldetermin
Sitzland der
Gegenpartei
Handelstag
B. Basisinformation zu Transaktion und Gegenpartei
TransaktionsStatus
TransaktionsKennung (UTI)
Interne Transaktionskennung (PTI)
PTI der
Gegenpartei
Gegenpartei
(LEI)
Sektor der
Gegenpartei
C. Details zur Transaktion entsprechend Marktsegment
1. Besicherte Geldmarkttransaktion
Abwicklungstag
Fälligkeitsdatum
Art der
Transaktion
Nennwert der
Transaktion
Art des
Zinssatzes
ISIN der
Sicherheiten
Sicherheitenpool
Art der
Sicherheit
Sektor des Emit- Kennzeichen für
tenten der
Special Collateral
Sicherheit
1
Zinssatz der
Transaktion
Referenzzinssatz
Spread in Basispunkten
Nennwert der
Sicherheit
Sicherheitsabschlag
(Haircut)
Identifikationskürzel
für Tri-PartyAgenten
2. Unbesicherte Geldmarkttransaktion
Abwicklungstag
Fälligkeitsdatum
Art des
Instruments
Art der
Transaktion
Nennwert der
Transaktion
Preis der Transaktion
Art des
Zinssatzes
Zinssatz der
Transaktion
Referenzzinssatz
Spread in Basispunkten
Kauf- bzw.
Verkaufsoption
Erster Kauf- bzw.
Verkaufstag
Kauf- bzw. Verkaufsfrist
Art der
Transaktion
Nennwert der
Transaktion
ISO-Code der
Fremdwährung
Devisenkassakurs
Swap-Punkte
Festzinssatz
Art der
Transaktion
Nennwert der
Transaktion
3. Devisenswap
Valuta
Fälligkeitsdatum
4. EONIA-Swap
Starttag
Fälligkeitsdatum
2