db PrivatMandat Comfort

Deutsche
Asset Management
db PrivatMandat Comfort
Halbjahresbericht 2016
db
n db
n db
n db
n db
n db
n db
n
PrivatMandat
PrivatMandat
PrivatMandat
PrivatMandat
PrivatMandat
PrivatMandat
PrivatMandat
Comfort
Comfort
Comfort
Comfort
Comfort
Comfort
Comfort
– Einkommen (U)
– Balance (U)
– Wachstum (U)
– PRO Deutschland
– PRO Global
– PRO USA
– PRO Wachstumsländer (bis zum 2. Mai 2016)
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
nach Luxemburger Recht
Zusätzliche Informationen für Anleger
in der Bundesrepublik Deutschland
Die Satzung, der Verkaufsprospekt, die „Wesentlichen Anlegerinformationen“, Halbjahres- und Jahresberichte, die
­Ausgabe- und Rücknahmepreise sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft sowie den Zahl- und Informations­
stellen erhältlich.
Der Verwaltungsgesellschaftsvertrag, der Verwahrstellenvertrag, der Fondsmanagementvertrag und Beratungsverträge
können an jedem Bankarbeitstag in Frankfurt am Main während der üblichen Geschäftszeiten in der Geschäftsstelle
der nachfolgend angegebenen Zahl- und Informationsstellen eingesehen werden. Bei den Zahl- und Informations­
stellen werden darüber hinaus die jeweils aktuellen Nettoinventarwerte je Anteil sowie die Ausgabe- und Rückgabepreise der Anteile zur Verfügung gestellt.
Rücknahme- und Umtauschanträge können bei den deutschen Zahlstellen eingereicht werden. Sämtliche Zahlungen
(Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) werden durch die deutschen Zahlstellen an die
Anteilinhaber ausgezahlt.
Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile sowie etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden grundsätzlich
im Internet unter www.dws.de veröffentlicht. Sofern in einzelnen Fällen eine Veröffentlichung in einer Tageszeitung
oder im RESA (Recueil Electronique des Sociétés et Associations) in Luxemburg gesetzlich vorgeschrieben ist, erfolgt
die Veröffentlichung in Deutschland im Bundesanzeiger.
Vertriebs-, Zahl- und Informationsstellen für Deutschland sind:
Deutsche Bank AG
Taunusanlage 12
D-60325 Frankfurt am Main
und deren Filialen
Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG
Theodor-Heuss-Allee 72
D-60486 Frankfurt am Main
und deren Filialen
Inhalt
Halbjahresbericht 2016
vom 1.1.2016 bis 30.6.2016
Hinweise
2
Hinweise für Anleger in der Schweiz
3
Halbjahresbericht db PrivatMandat Comfort SICAV
2016
db PrivatMandat Comfort – Einkommen (U)
6
db PrivatMandat Comfort – Balance (U)
7
db PrivatMandat Comfort – Wachstum (U)
8
db PrivatMandat Comfort – PRO Deutschland
9
db PrivatMandat Comfort – PRO Global
10
db PrivatMandat Comfort – PRO USA
11
db PrivatMandat Comfort – PRO Wachstumsländer (bis zum 2. Mai 2016) 12
Vermögensaufstellungen zum Halbjahresabschluss
14
1
Hinweise
Die in diesem Bericht genannten
Darüber hinaus sind in dem Bericht
Ausgabe- und Rücknahmepreise
Fonds sind Teilfonds einer SICAV
auch die entsprechenden Vergleichs­
Die jeweils gültigen Ausgabe- und
(Société d’Investissement à Capital
indizes – soweit vorhanden – dargestellt.
Rücknahmepreise sowie alle sonstigen
Variable) nach Luxemburger Recht.
Alle Grafik- und Zahlenangaben geben
Informationen für die Aktionäre können
den Stand vom 30. Juni 2016 wieder
jederzeit am Sitz der Verwaltungs­
(sofern nichts anderes angegeben ist).
gesellschaft sowie bei den Zahlstellen
Wertentwicklung
Der Erfolg einer Investmentfondsanlage
erfragt werden. Darüber hinaus werden
wird an der Wertentwicklung der Anteile
Verkaufsprospekte
die Ausgabe- und Rücknahmepreise
gemessen. Als Basis für die Wert­
Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf
in jedem Vertriebsland in geeigneten
berechnung werden die Anteilwerte
Grundlage des zzt. gültigen Verkaufs­
Medien (z. B. Internet, elektronische
(=Rücknahmepreise) herangezogen,
prospekts sowie des Dokuments
Informationssysteme, Zeitungen, etc.)
unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher
„Wesentliche Anlegerinformationen“
veröffentlicht.
Ausschüttungen, die z. B. im Rahmen
und der Satzung der SICAV, ergänzt
der Investmentkonten bei der Deutsche
durch den jeweiligen letzten geprüften
Asset Management S.A. kostenfrei
Jahresbericht und zusätzlich durch den
reinvestiert werden. Angaben zur
jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein
bisherigen Wertentwicklung erlauben
solcher jüngeren Datums als der letzte
keine Prognosen für die Zukunft.
Jahresbericht vorliegt.
Zum 17. März 2016 wurden die folgenden Gesellschaften umbenannt:
Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH in Deutsche Asset Management Investment GmbH
Deutsche Asset & Wealth Management International GmbH in Deutsche Asset Management International GmbH
Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. in Deutsche Asset Management S.A.
Der Teilfonds db PrivatMandat Comfort – PRO Wachstumsländer wurde mit Wirkung zum 2. Mai 2016 in den Teilfonds
db PrivatMandat Comfort – PRO Global eingebracht. Der Umtauschfaktor betrug 0,6369307. Die Ausgabe neuer Anteile und die
letztmalige Rücknahme von Anteilen erfolgte bei dem untergehenden Teilfonds bis zum Orderannahmeschluss des 25. April 2016.
2
Hinweise für Anleger in der Schweiz
Der Vertrieb von Anteilen dieser kollektiven Kapitalanlagen (die „Anteile“) in der Schweiz richtet
sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger, wie sie im Bundesgesetz über die kollektiven Kapital­
anlagen vom 23. Juni 2006 („KAG“) in seiner jeweils gültigen Fassung und in der umsetzenden
Verordnung („KKV“) definiert sind. Entsprechend sind und werden diese kollektiven Kapitalanla­
gen nicht bei der Eidgenössischen ­Finanzmarktaufsicht FINMA registriert. Dieses Dokument und/
oder jegliche andere Unterlagen, die sich auf die Anteile beziehen, dürfen in der Schweiz einzig
qualifizierten Anlegern zur Verfügung gestellt werden.
1. Vertreter und Zahlstellen in der Schweiz
Deutsche Bank (Suisse) SA
Place des Bergues 3
CH-1201 Genf
und deren Zweigniederlassungen in Zürich und Lugano
2. Bezugsort der massgeblichen Dokumente
Der Verkaufsprospekt, die Anlagebedingungen, „Wesentliche Anlegerinformationen“ sowie
­Jahres- und Halbjahresberichte können beim Vertreter sowie den Zahlstellen in der Schweiz
kostenlos bezogen werden.
3. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Für die in der Schweiz und von der Schweiz aus vertriebenen Anteile ist am Sitz des Vertreters
Erfüllungsort und Gerichtsstand begründet.
3
Halbjahresbericht
db PrivatMandat Comfort – Einkommen (U)
db PrivatMandat Comfort - Einkommen (U)
Wertentwicklung im Überblick
ISIN
6 Monate
LU0193173076 -0,9%
Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der
­Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.
Stand: 30.6.2016
Angaben auf Euro-Basis
6
db PrivatMandat Comfort – Balance (U)
db PrivatMandat Comfort – Balance (U)
Wertentwicklung im Überblick
ISIN
6 Monate
LU0193173159-3,3%
Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der
­Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.
Stand: 30.6.2016
Angaben auf Euro-Basis
7
db PrivatMandat Comfort – Wachstum (U)
db PrivatMandat Comfort - Wachstum (U)
Wertentwicklung im Überblick
ISIN
6 Monate
LU0193173233 -5,1%
Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der
­Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.
Stand: 30.6.2016
Angaben auf Euro-Basis
8
db PrivatMandat Comfort –
PRO Deutschland
db PrivatMandat Comfort - PRO Deutschland
Wertentwicklung im Überblick
ISIN
6 Monate
LU0425202842
-8,6%
Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der
­Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.
Stand: 30.6.2016
Angaben auf Euro-Basis
9
db PrivatMandat Comfort – PRO Global
db PrivatMandat Comfort - PRO Global
Wertentwicklung im Überblick
ISIN
6 Monate
LU0425202925
-4,8%
Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der
­Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.
Stand: 30.6.2016
Angaben auf Euro-Basis
10
db PrivatMandat Comfort – PRO USA
db PrivatMandat Comfort - PRO USA
Wertentwicklung im Überblick
ISIN
6 Monate
LU0592710833
-2,4%
Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der
­Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.
Stand: 30.6.2016
Angaben auf Euro-Basis
11
db PrivatMandat Comfort –
PRO Wachstumsländer
db PrivatMandat Comfort - PRO Wachstumsländer
Wertentwicklung im Überblick
ISIN
seit Beginn des Rumpfgeschäftsjahres
LU0592710916 -1,2%
Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der
­Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.
Stand: 2.5.2016
Angaben auf Euro-Basis
12
Vermögensaufstellungen
zum Halbjahresabschluss
db PrivatMandat Comfort Einkommen (U)
Vermögensaufstellung zum 30.06.2016
Wertpapierbezeichnung
Stück
Käufe/ Verkäufe/
bzw. Whg.
Bestand
Zugänge
Abgänge
Kurs
in 1000
im Berichtszeitraum
Börsengehandelte Wertpapiere
Kurswert%-Anteil
in
am FondsEUR
vermögen
325 193 688,73
47,35
Aktien
BHP Billiton (AU000000BHP4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
72 407AUD 18,6500
Bank of Montreal (CA0636711016). . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Sun Life Financial (CA8667961053) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Suncor Energy (CA8672241079). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
26 324CAD 82,2400 1 503 340,69 0,22
48 755CAD 42,2100 1 429 081,32 0,21
60 503CAD 35,5900 1 495 296,53 0,22
Novartis Reg. (CH0012005267). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Sika (CH0000587979). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
19 075CHF 79,5000
285 CHF4 030,0000
1 392 527,55 0,20
1 054 683,20 0,15
Allianz (DE0008404005) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Amadeus IT Holding (ES0109067019) . . . . . . . . . . . . . . .
Anheuser-Busch InBev (BE0003793107) . . . . . . . . . . . . .
Atlantia (IT0003506190) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AXA (FR0000120628) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BASF Reg. (DE000BASF111) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Continental (DE0005439004) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Covestro (DE0006062144) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deutsche Bank Reg. (DE0005140008). . . . . . . . . . . . . . .
Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508). . . . . . . . . . . .
ENEL (IT0003128367). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gas Natural SDG (ES0116870314). . . . . . . . . . . . . . . . . .
Henkel Pref. (DE0006048432). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koninklijke Ahold (NL0010672325). . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koninklijke Philips (NL0000009538) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Vink. Reg.
(DE0008430026). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Orange (FR0000133308). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Safran (FR0000073272). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SAP (DE0007164600). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Société Générale (FR0000130809). . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tenaris (LU0156801721) 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total (FR0000120271). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unilever (NL0000009355). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wolters Kluwer (NL0000395903) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
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Stück
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Stück
Stück
Stück
Stück
10 790 EUR127,0000
8 284EUR 39,2850
14 803 EUR117,6500
75 484EUR 21,9500
75 656EUR 17,7850
20 459EUR 67,9800
8 452 EUR168,6000
136 233EUR 39,3500
40 811EUR 12,3500
108 488EUR 15,3000
377 228EUR 3,9380
66 175EUR 17,5000
16 719 EUR108,9500
103 646EUR 19,6700
61 583EUR 22,1950
1 370 330,00 0,20
325 436,94 0,05
1 741 572,95 0,25
1 656 873,80 0,24
1 345 541,96 0,20
1 390 802,82 0,20
1 425 007,20 0,21
5 360 768,55 0,78
504 015,85 0,07
1 659 866,40 0,24
1 485 523,86 0,22
1 158 062,50 0,17
1 821 535,05 0,27
2 038 716,82 0,30
1 366 834,69 0,20
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
8 998 EUR149,0000
101 522EUR 14,6600
27 859EUR 60,6800
13 559EUR 67,0400
24 502EUR 28,0750
117 865EUR 12,9500
33 735EUR 43,3500
44 593EUR 41,6100
60 938EUR 36,5500
1 340 702,00 0,20
1 488 312,52 0,22
1 690 484,12 0,25
908 995,36 0,13
687 893,65 0,10
1 526 351,75 0,22
1 462 412,25 0,21
1 855 514,73 0,27
2 227 283,90 0,32
BP (GB0007980591). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HSBC Holdings (GB0005405286). . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kingfisher (GB0033195214) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Legal & General Group (GB0005603997). . . . . . . . . . . . .
Old Mutual (new) (GB00B77J0862) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Royal Dutch Shell Cl. A (GB00B03MLX29). . . . . . . . . . . .
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
280 793GBP
182 954GBP
362 510GBP
477 922GBP
600 466GBP
56 389GBP
1 456 117,32 0,21
1 011 439,32 0,15
1 410 677,96 0,21
1 091 920,29 0,16
1 411 159,08 0,21
1 367 190,20 0,20
Central Japan Railway Co. (JP3566800003). . . . . . . . . . . Stück
Fuji Heavy Industries (JP3814800003). . . . . . . . . . . . . . . Stück
Nippon Telegraph and Telephone Corp. (JP3735400008). Stück
14
902 564,92 0,13
4,2830
4,5660
3,2140
1,8870
1,9410
20,0250
13 000 JPY18 125,0000
49 000 JPY3 478,0000
70 000 JPY4 800,0000
2 063 808,36 0,30
1 492 703,86 0,22
2 942 979,77 0,43
DBS Group Holdings (SG1L01001701). . . . . . . . . . . . . . . Stück
120 000SGD 15,7600
1 260 715,95 0,18
Anthem (US0367521038). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Apple (US0378331005). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Archer Daniels Midland (US0394831020). . . . . . . . . . . . .
CF Industries Holdings (US1252691001) . . . . . . . . . . . . .
Comcast Cl. A (US20030N1019). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CSX Corp. (US1264081035) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CVS Health (US1266501006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Delta Air Lines (US2473617023). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eli Lilly & Co. (US5324571083). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fidelity National Financial (US31620R3030). . . . . . . . . . .
Ford Motor Co. (US3453708600) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gilead Sciences (US3755581036). . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hewlett Packard Enterprise (US42824C1099) . . . . . . . . .
HP (US40434L1052). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intel Corp. (US4581401001) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
International Paper Co. (US4601461035) . . . . . . . . . . . . .
Johnson & Johnson (US4781601046). . . . . . . . . . . . . . . .
Macy’s (US55616P1049). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Micron Technology (US5951121038) . . . . . . . . . . . . . . . .
Microsoft Corp. (US5949181045). . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mosaic, The (US61945C1036).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pfizer (US7170811035). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quest Diagnostics (US74834L1008). . . . . . . . . . . . . . . . .
Raytheon Co. (US7551115071). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schlumberger N.Y. Shares (AN8068571086) . . . . . . . . . .
7 135 USD131,4800
7 461USD 94,4000
34 190USD 41,5800
91 310 91 310USD 24,3400
21 196USD 63,9400
50 087USD 25,6800
20 080USD 94,4100
38 690USD 36,2400
25 200USD 78,1500
43 767USD 36,6500
117 365USD 12,5500
17 246USD 82,2700
24 318USD 17,7800
24 318USD 12,1800
48 476USD 31,9300
33 116USD 41,1700
16 896 USD119,3300
30 426USD 33,3200
50 046USD 13,1900
22 528USD 50,5400
33 124USD 25,6200
57 571USD 35,0100
27 887USD 80,1500
16 830 USD135,0700
21 572USD 77,8300
844 155,31 0,12
633 778,82 0,09
1 279 240,71 0,19
1 999 896,88 0,29
1 219 537,69 0,18
1 157 413,98 0,17
1 705 887,52 0,25
1 261 698,55 0,18
1 772 140,74 0,26
1 443 409,12 0,21
1 325 412,35 0,19
1 276 728,53 0,19
389 070,49 0,06
266 528,61 0,04
1 392 818,03 0,20
1 226 838,59 0,18
1 814 271,29 0,26
912 259,80 0,13
593 995,09 0,09
1 024 534,44 0,15
763 643,37 0,11
1 813 696,31 0,26
2 011 286,83 0,29
2 045 557,55 0,30
1 510 797,05 0,22
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
db PrivatMandat Comfort - Einkommen (U)
Wertpapierbezeichnung
TE Connectivity Reg (CH0102993182). . . . . . . . . . . . . . .
The Travelers Companies (US89417E1091). . . . . . . . . . .
TJX Companies (US8725401090). . . . . . . . . . . . . . . . . . .
U.S. Bancorp (US9029733048). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Western Union (US9598021098) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stück
Käufe/ Verkäufe/
bzw. Whg.
Bestand
Zugänge
Abgänge
Kurs
in 1000
im Berichtszeitraum
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Kurswert%-Anteil
in
am FondsEUR
vermögen
28 051USD 56,0900 1 415 801,84 0,21
17 247 USD116,8100 1 812 851,68 0,26
27 449USD 76,3100 1 884 849,45 0,27
40 289USD 39,6800 1 438 556,21 0,21
98 417USD 18,8200 1 666 703,81 0,24
Verzinsliche Wertpapiere
5,3750 %B.A.T. International Finance 07/29.06.17
MTN (XS0307791698). . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
4,1250 %Banque Fédérative Crédit Mu. 10/20.07.20
MTN (XS0526612188). . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
4,1250 %Coöperatieve Rabobank 01/14.01.20 MTN
(XS0478074924).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
1,3750 %Credit Suisse (London Branch) 14/29.11.19
MTN (XS1074053130). . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
4,3750 %CW Bank of Australia 10/25.02.20 MTN
(XS0490013801).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
2,3750 %Daimler 12/12.09.22 MTN
(DE000A1PGWA5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,3750 %Deutsche Post 16/01.04.21 MTN
(XS1388661651).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
5,2500 %DSM 07/17.10.17 MTN (XS0326230181) . . . EUR
4,5000 %Electricité de France 10/12.11.40 MTN
(FR0010961581).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
5,6250 %ENEL 07/21.06.27 MTN (XS0306646042). . . EUR
5,0000 %ENEL Finance International 11/12.07.21
MTN (XS0647298883) 3). . . . . . . . . . . . . . . . EUR
3,6250 %ENI 14/29.01.29 MTN (XS1023703090). . . . . EUR
4,2500 %France O.A.T. 03/25.04.19
(FR0000189151) 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
3,2500 %France O.A.T. 11/25.10.21
(FR0011059088) 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
1,7500 %France O.A.T. 13/25.11.24
(FR0011962398) 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
2,5000 %Germany 10/04.01.21 (DE0001135424) 3) . . EUR
0,1000 %Germany 15/15.04.26 INFL
(DE0001030567) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
2,1250 %Goldman Sachs Group 14/30.09.24 MTN
(XS1116263325).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
4,7500 %Hutchison Whampoa Finance (09)
09/14.11.2016 (XS0466303194). . . . . . . . . . . EUR
3,5000 %Iberdrola International 13/01.02.21 MTN
(XS0879869187) 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
3,7500 %Italy B.T.P. 06/01.08.16 (IT0004019581). . . . EUR
4,0000 %Italy B.T.P. 07/01.02.17 (IT0004164775). . . . EUR
4,5000 %Italy B.T.P. 13/01.03.24 (IT0004953417). . . . EUR
1,8750 %JPMorgan Chase & Co. 12/21.11.19 MTN
(XS0856977144).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
4,2500 %METRO Finance 10/22.02.17 MTN
(DE000A1C92S3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
8,1250 %Orange 03/28.01.33 MTN (FR0000471930). . EUR
4,1000 %Portugal 15/15.02.45 (PTOTEBOE0020) . . . . EUR
1,0000 %RTE Reseau de Transport16/19.10.26 MTN
(FR0013152899) 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
4,1250 %Sanofi 09/10.10.19 MTN (XS0456451771) . . EUR
1,1250 %Soc. Autoroutes Paris-Rhin-Rhône
14/15.01.21 MTN (FR0012300820). . . . . . . . EUR
2,1000 %Spain 13/30.04.17 (ES00000124I2). . . . . . . . EUR
2,7500 %Spain 14/31.10.24 (ES00000126B2) . . . . . . . EUR
5,8750 %Standard Chartered Bank 07/26.09.17 MTN
(XS0323411016).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
2,1250 %Total Capital International 12/15.03.23 MTN
(XS0830194501).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
1,8750 %Vodafone Group 14/11.09.25 MTN
(XS1109802568).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
2,6250 %Volkswagen Leasing 14/15.01.24 MTN
(XS1014610254).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
5,0000 %Volvo Treasury 07/31.05.17 MTN
(XS0302948319).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
6,9000 %Canadian National Railway 98/15.07.28
(US136375BD37). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
6,0000 %ConocoPhillips 09/15.01.20
(US20825CAU80). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
3,7000 %Deutsche Bank (London Br.) 14/30.05.24
(US25152RXA66). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
1 105
748
%105,3700
1 164 338,50 0,17
2 100 1 450
%115,7410
2 430 561,00 0,35
2 126 1 440
%113,9960
2 423 554,96 0,35
2 301 1 558
%103,4800
2 381 074,80 0,35
2 044 1 385
%115,8250
2 367 463,00 0,34
2 214 1 499
%112,5710
2 492 321,94 0,36
1 795
1 795
1 800 1 200
%101,5280
%106,9390
1 822 427,60 0,27
1 924 902,00 0,28
600
694
400
471
%143,6610
%146,6880
861 966,00 0,13
1 018 014,72 0,15
1 344
871
909
590
%123,9620
%124,6630
1 666 049,28 0,24
1 085 814,73 0,16
16 515 23 446
%113,4200 18 730 808,28 2,73
3 956 4 026
%119,0280
7 802 7 938
9 713 9 883
%114,2430 8 912 720,20 1,30
%114,1650 11 088 301,88 1,61
18 644
18 644
4 709 088,10 0,69
%110,6300 20 768 997,31 3,02
1 381
934
%105,2480
1 453 474,88 0,21
1 050
750
%101,6280
1 067 094,00 0,16
1 100
700
9 788 9 961
14 764 15 022
9 555 9 724
1 128
%114,6640 1 261 304,00 0,18
%100,3030 9 817 657,64 1,43
%102,4380 15 123 946,32 2,20
%125,6830 12 009 010,65 1,75
764
%105,6520
1 191 754,56 0,17
2 310 1 565
646
438
892
908
%102,7090
%191,3400
%102,0700
2 372 577,90 0,35
1 236 056,40 0,18
910 639,96 0,13
1 200
1 200
1 874 1 270
%101,1660
%113,8270
1 213 992,00 0,18
2 133 117,98 0,31
2 600 1 700
20 464 20 823
6 323 6 434
1 400
950
%103,5430 2 692 118,00 0,39
%101,9130 20 855 476,32 3,04
%113,5250 7 178 185,75 1,05
%106,0520
1 484 728,00 0,22
2 100 1 500
%111,8130
2 348 073,00 0,34
1 451
%105,4120
1 529 528,12 0,22
981
1 716 1 162
%110,0450
1 888 372,20 0,27
2 252 1 525
%104,5950
2 355 479,40 0,34
2 161
2 161
%142,8387
2 777 597,69 0,40
2 235
2 235
%113,8314
2 289 329,42 0,33
2 984
2 984 % 98,9880 2 657 969,870,39
15
db PrivatMandat Comfort - Einkommen (U)
Wertpapierbezeichnung
Stück
Käufe/ Verkäufe/
bzw. Whg.
Bestand
Zugänge
Abgänge
Kurs
in 1000
im Berichtszeitraum
9,0000 %Energy Transfer Partners 09/15.04.19
(US29273RAM16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,9500 %GAP 11/12.04.21 (US364760AK48) 3). . . . . . 4,6500 %HP 11/9.12.21 (US428236BV43). . . . . . . . . . 9,0000 %Kinder Morgan Energy Partners 08/01.02.19
(US494550AZ99). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,0000 %PepsiCo 99/01.03.29 S.B (US713409AC43) . 8,7500 %Plains All American Pipeline 09/01.05.19
(US72650RAU68). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,7000 %Rockwell Automation 98/15.01.28
(US773903AB56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,6250 %Union Pacific 99/01.02.29 (US907818CF33). Kurswert%-Anteil
in
am FondsEUR
vermögen
USD
USD
USD
2 112
2 919
1 979
2 112
2 919
1 979
%111,8027
%104,3999
%107,5168
2 124 784,50 0,31
2 742 223,59 0,40
1 914 656,23 0,28
USD
USD
2 670
2 157
2 670
2 157
%113,8967
%143,8760
2 736 472,50 0,40
2 792 590,05 0,41
USD
2 665
2 665
%114,3308
2 741 758,14 0,40
USD
USD
2 349
2 329
2 349
2 329
%138,1739
%140,1256
2 920 637,91 0,43
2 936 673,46 0,43
78 300
78 300EUR 26,8100
2 099 223,00 0,31
78 500
Zertifikate
Commerzbank/Euro Stoxx 50 22.12.16 Disc. Cert.
(DE000CR9AZN7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Deutsche Bank/Euro Stoxx 50 29.12.16 Disc. Cert.
(DE000XM5GDW0). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
DZ Bank/Euro Stoxx 50 23.12.16 Disc. Cert.
(DE000DZT4X20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
ETFS Comm. Sec./DJUBS ex-Agri&Li Sub-Ind. und. ETC
(DE000A1RX1P2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Vontobel FP/EuroStoxx 50 23.12.16 Disc. Cert.
(DE000VS4B8P8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
78 500EUR 26,7000
2 095 950,00 0,31
279 406 279 406EUR 25,3400
7 080 148,04 1,03
569 240EUR 8,6030
4 897 171,72 0,71
78 300
78 300EUR 26,7600
2 095 308,00 0,31
5 545CHF253,7000
1 291 796,60 0,19
Sonstige Beteiligungswertpapiere
Roche Holding Profitsh. (CH0012032048) . . . . . . . . . . . . Stück
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
165 622 834,48
24,11
Verzinsliche Wertpapiere
3,5000 %Netherlands 10/15.07.20
(NL0009348242) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
4,2000 %Spain 05/31.01.37 (ES0000012932). . . . . . . . EUR
3,7500 %American International Group 15/10.07.25
(US026874DD67). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,4500 %AT & T 16/01.04.24 (US00206RDC34) . . . . . 3,8750 %Bank of America 15/01.08.25
(US06051GFS30). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,4000 %ConocoPhillips 12/15.12.22 (US20826FAA49)
3,9000 %Dominion Resources 15/01.10.25 S.B
(US25746UCE73). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,0000 %FS Investment 14/15.07.19 (US302635AA50)
4,1500 %Magna International 15/01.10.25
(US559222AR55). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,7500 %Marriott International 15/01.10.25
(US571903AP82). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,2000 %ONEOK Partners 13/15.09.18
(US68268NAK90). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,6000 %Pfizer 99/01.12.28 (US71713UAW27). . . . . . 3,6250 %Rogers Communications 15/15.12.25
(US775109BE00). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,5500 %Sempra Energy 14/15.06.24
(US816851AV10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,8500 %Thomson Reuters 14/29.09.24
(US884903BT19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,7500 %TransCanada PipeLines 13/16.10.23
(US89352HAK59). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,0000 %Unum Group 14/15.03.24 (US91529YAK29). 2,7500 %US Treasury 10/31.05.17
(US912828NG11) 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,6250 %US Treasury 12/31.05.17
(US912828SY71) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,8750 %US Treasury 14/15.05.17
(US912828WH92) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,8750 %US Treasury 14/15.06.17
(US912828WP19) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,0000 %US Treasury 14/28.02.21
(US912828B907) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,1250 %US Treasury 14/31.01.21 (US912828B584). . 2,2500 %US Treasury 14/31.03.21 (US912828C574). . 1,0000 %US Treasury 15/15.02.18
(US912828H946) 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
26 665 27 133
843
857
%116,4750 31 058 094,86 4,52
%136,6730 1 152 153,39 0,17
USD
USD
2 994
2 993
2 994
2 993
%102,2330
%109,5476
2 754 302,19 0,40
2 950 382,14 0,43
USD
USD
3 035
3 096
3 035
3 096
%106,2333
%
98,9842
2 901 269,38 0,42
2 757 626,95
0,40
USD
USD
2 975
3 000
2 975
3 000
%106,9456
%
101,0165
2 862 981,73 0,42
2 726 981,91
0,40
USD
1 989
1 989
%110,2075
1 972 489,14 0,29
USD
1 981
1 981
%107,1639
1 910 300,42 0,28
USD
USD
3 167
2 317
3 167
2 317
%101,0392
%137,8310
2 879 430,81 0,42
2 873 701,31 0,42
USD
1 496
1 496
%107,1686
1 442 672,78 0,21
USD
1 948
1 948
%105,0922
1 842 163,29 0,27
USD
2 374
2 374
%106,4963
2 275 013,19 0,33
USD
USD
2 285
2 488
2 285
2 488
%107,2555
%103,5200
2 205 334,46 0,32
2 317 625,84 0,34
USD
11 332
18 767 7 435
%102,0371 10 404 607,31 1,51
USD
16 384
19 283 2 899
%100,1035 14 758 713,08 2,15
USD
16 378
19 276 2 898
%100,3203 14 785 260,52 2,15
USD
9 094
10 703 1 609
%100,3496
USD
USD
USD
15 754
4 748
4 626
18 541 2 787
5 588
840
5 445
818
%104,5723 14 824 462,08 2,16
%105,1113 4 491 136,38 0,65
%105,7832 4 403 524,36 0,64
USD
13 243
15 585 2 343
%100,6348 11 991 958,98 1,75
8 211 907,65 1,20
db PrivatMandat Comfort - Einkommen (U)
Wertpapierbezeichnung
Stück
Käufe/ Verkäufe/
bzw. Whg.
Bestand
Zugänge
Abgänge
Kurs
in 1000
im Berichtszeitraum
2,2500 %US Treasury 15/15.11.25 (US912828M565) . USD
1,3750 %US Treasury 16/31.01.21 (US912828N894). . USD
3,7500 %Ventas Realty 14/01.05.24 (US92277GAD97). USD
7 486
3 443
2 678
8 811 1 324
4 052
609
2 678
Kurswert%-Anteil
in
am FondsEUR
vermögen
%106,8086
%101,7070
%104,6615
7 195 283,93 1,05
3 151 333,69 0,46
2 522 122,71 0,37
Investmentanteile
184 906 372,0026,92
Gruppeneigene Investmentanteile
106 250 483,51
db x-trackers - Swiss Large Cap UCITS ETF (DR) 1C
(LU0943504760) (0,300%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
db x-trackers EURO STOXX 50 UCITS ETF (DR) 1C
(LU0380865021) (0,090%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
db x-trackers IBOXX EUR High Yield Bond ETF
(LU1109942653) (0,250%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Deutsche Invest I Convertibles FC (LU0179220412)
(0,650%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Deutsche Invest I Euro High Yield Corporates FC
(LU0616840772) (0,650%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Deutsche Invest I Multi Asset Total Return LC
(LU0544571895) (1,500%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Deutsche MAG FI SICAV - EUR IG Corp. EUR I (INE)
(LU1176828389) (0,100%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
DWS European Opportunities (DE0008474156) (1,400%). Stück
Global Emerging Markets Balance Portfolio I
(LU0575334395) (1,150%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
15,47
43 952CHF 84,8100
3 422 928,48 0,50
57 488156 072 EUR 37,9800
2 183 394,24 0,32
385 847875 895 EUR 17,2800
6 667 436,16 0,97
96 666 EUR174,0900 16 828 583,94 2,45
53 253 43 994 EUR136,7600
7 282 880,28 1,06
10 000EUR 98,9000
989 000,00 0,14
142 800 EUR102,3000 14 608 440,00 2,13
12 383 EUR251,1800 3 110 361,94 0,45
55 000 EUR105,4000
5 797 000,00 0,84
db x-trackers - MSCI EM LatAm Index UCITS ETF 1C
(LU0292108619) (0,450%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
10 000USD 36,0650
324 529,83 0,05
db x-trackers-S&P 500 UCITS ETF 1C
(LU0490618542) (0,050%+). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 488 770USD 35,8100 15 749 890,85 2,29
Deutsche Invest I Emerging Markets Corp. USD FC
(LU0273179951) (0,600%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
83 988 83 988 USD145,0000 10 958 571,04 1,60
Deutsche Invest I USD Corporate Bonds USD XC
(LU1333038989) (0,200%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
32 000 32 000 USD106,9200 3 078 772,61 0,45
DWS Global Agricultural Land & Opportunities Fund
(KYG2887V1086) (1,900%+). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück26 142 971 USD 0,6482 15 248 694,14 2,22
Gruppenfremde Investmentanteile
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)
(DE0005933956) (0,150%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
iShares IV - Edge MSCI World Momentum Factor USD
(IE00BP3QZ825) (0,300%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
iShares IV - MSCI World Size Factor UCITS ETF USD
(IE00BP3QZD73) (0,000%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
iShares IV - MSCI World Value Factor UCITS ETF
(IE00BP3QZB59) (0,300%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
iShares VI-iShares Edge MSCI World.M.V.EUR(Dt.Z.)
(DE000A1KB2D9) (0,300%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
iShares - USD Corporate Bond UCITS ETF
(IE0032895942) (0,200%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF
(IE00BKM4GZ66) (0,250%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
iShares II-J.P.Morgan USD Em. Mark. Bond UCITS ETF
(IE00B2NPKV68) (0,450%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
iShares V - USD Em. Markets Corp. Bond UCITS ETF
(IE00B6TLBW47) (0,500%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Neuberger Berman - US High Yield Bond Fd. USD
(IE00B12VW565) (0,600%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Source S&P 500 UCITS ETF A (IE00B3YCGJ38)
(0,200%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
78 655 888,49
11,45
277 548EUR 29,0300
8 057 218,44 1,17
111 500 111 500EUR 25,2600
2 816 490,00 0,41
118 502 118 502EUR 23,0500
2 731 471,10 0,40
131 170 131 170EUR 20,6600
2 709 972,20 0,39
82 366
82 366EUR 34,1800
2 815 269,88 0,41
48 032
48 032 USD117,4700
5 077 224,01 0,74
283 925 283 925USD 21,2750
5 435 529,90 0,79
283 335 141 241 USD113,1280 28 842 906,40 4,20
389
79 497 79 108USD 99,3600
34 780,02 0,01
436 220320 542 USD 20,5200
8 054 741,65 1,17
37 652 USD356,5500 12 080 284,89 1,76
Summe Wertpapiervermögen
675 722 895,21
98,38
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt
es sich um verkaufte Positionen
Aktienindex-Derivate
(Forderungen / Verbindlichkeiten)
7 643 450,311,11
Aktienindex-Terminkontrakte
EURO STOXX 50 SEP 16 (EURX) EUR. . . . . . . . . . . . . . . Stück
-25 490
124 781,50 0,02
17
db PrivatMandat Comfort - Einkommen (U)
Wertpapierbezeichnung
Stück
Käufe/ Verkäufe/
bzw. Whg.
Bestand
Zugänge
Abgänge
Kurs
in 1000
im Berichtszeitraum
Kurswert%-Anteil
in
am FondsEUR
vermögen
TOPIX INDEX SEP 16 (OSE) JPY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 310 000
-774 084,08-0,11
MSCI AC ASIA PC EX JAPAN SEP 16 (EURX) USD. . . . . Stück
S&P500 EMINI SEP 16 (CME) USD. . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
139 142,69 0,02
125 034,20 0,02
21 600
-7 700
Optionsrechte
Optionsrechte auf Aktienindices
JUN18 SX5E C @ 2500.000000 (EURX). . . . . . . . . . . . . . Stück
19 520 EUR411,3000
Zins-Derivate
(Forderungen / Verbindlichkeiten)
8 028 576,00 1,17
34 482,000,01
Zinsterminkontrakte
EURO-BUND SEP 16 (EURX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
1 400
Devisen-Derivate
34 482,00 0,01
-5 505 402,02-0,80
Devisenterminkontrakte (Kauf)
Offene Positionen
EUR/GBP 7,50 Mio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR/JPY 5,80 Mio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 850,110,05
-487 906,46-0,07
Devisenterminkontrakte (Verkauf)
Offene Positionen
USD/EUR 206,37 Mio... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -4 831 672,90-0,70
Geschlossene Positionen
USD/EUR 17,15 Mio... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -499 672,77-0,07
Bankguthaben
5 350 829,960,78
Verwahrstelle (täglich fällig)
EUR - Guthaben.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 2 839 288,38% 100
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen. . . . . . . . . . EUR
76 360,95% 100
2 839 288,38 0,41
76 360,95 0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
Australische Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kanadische Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schweizer Franken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Japanische Yen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Südkoreanische Won . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Singapur Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AUD
221,09%
CAD
27 968,81%
CHF
0,21%
JPY 27 890 000,00%
KRW 254 831,00%
SGD 108 754,65%
USD 2 332 206,14%
100
100
100
100
100
100
100
Sonstige Vermögensgegenstände
Zinsansprüche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dividendenansprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quellensteueransprüche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Einschüsse (Initial Margin).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sonstige Ansprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147,77 0,00
19 422,11 0,00
0,19 0,00
244 284,84 0,04
198,69 0,00
72 498,27 0,01
2 098 628,76 0,31
4 513 978,34
EUR 3 952 422,71% 100
EUR
41 493,12% 100
EUR
92 695,57% 100
EUR
382 772,09% 100
EUR
44 594,85% 100
Summe der Vermögensgegenstände 1)
Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen. . . . . . . . . . . . . . EUR
Andere sonstige Verbindlichkeiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
694 353 570,01101,10
-936 883,21
-845 154,31% 100
-91 728,90% 100
Fondsvermögen
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
18
-0,14
-845 154,31-0,12
-91 728,90-0,02
686 823 350,59100,00
Anteilwert113,65
Umlaufende Anteile
0,66
3 952 422,71 0,58
41 493,12 0,01
92 695,57 0,01
382 772,09 0,06
44 594,85 0,01
6 043 414,533
db PrivatMandat Comfort - Einkommen (U)
Marktschlüssel
Terminbörsen
EURX
OSE
CME
= Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
= Osaka Securities Exchange - Options and Futures
= Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Options Market Division (IOM)
Devisenkurse (in Mengennotiz)
per 30.06.2016
Australische Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . Kanadische Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . Schweizer Franken . . . . . . . . . . . . . . . Britische Pfund . . . . . . . . . . . . . . . . . . Japanische Yen. . . . . . . . . . . . . . . . . . Südkoreanische Won . . . . . . . . . . . . . Singapur Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AUD
CAD
CHF
GBP
JPY
KRW
SGD
USD
1,496170
1,440050
1,089000
0,825920
114,170000
1 282,570000
1,500100
1,111300
=EUR
=EUR
=EUR
=EUR
=EUR
=EUR
=EUR
=EUR
1
1
1
1
1
1
1
1
Erläuterungen zur Bewertung
Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens
durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/
Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.
Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank Luxemburg als externem
Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten
Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.
Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden in geringem Maße zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.
In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Fondsvermögen aufgeführt. Das Zeichen
+ bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Fondsvermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile („Zielfonds“) hielt,
können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.
Fußnoten
1)
3)
Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.
Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 173 083 038,39.
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
Wertpapierbezeichnung
StückKäufe
bzw. Whg. bzw.
in 1000
Zugänge
Verkäufe
bzw.
Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere
StückKäufe
bzw. Whg. bzw.
in 1000
Zugänge
Verkäufe
bzw.
Abgänge
Investmentanteile
Aktien
Gruppeneigene Investmentanteile
Mondelez International Cl.A (US6092071058) . . . . . Stück
47 466
Verzinsliche Wertpapiere
4,3750 %American International Group
06/26.04.16 MTN (XS0252366702) . . . . EUR
3,1250 %Caixabank 13/14.05.18 (ES0340609199).EUR
5,2520 %ELM 06/und. (XS0253627136). . . . . . . . EUR
4 000
3 800
300
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
2,2500 %Devon Energy (new) 13/15.12.18
(US25179MAT09). . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
4,4500 %DIRECTV Holdings/DIRECTV Fin.
14/01.04.24 (US25459HBL87) . . . . . . . . USD
Wertpapierbezeichnung
2 699
2 699
2 993
2 993
Cash Plus (LU0542579023) (0,810%+). . . . . . . . . . . Stück
db x-trackers DAX® UCITS ETF (DR) 1C
(LU0274211480) (0,010%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
db x-trackers-MSCI AC Asia ex Japan Index UCITS
1C (LU0322252171) (0,450%). . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
97 137
40 783
201 765
Gruppenfremde Investmentanteile
Amundi ETF Japan Topix Ucits ETF
(FR0011314277) (0,480%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
49 088
iShares V-MSCI Japan EUR Hed.UCITS ETF (Dt.
Zert.) (DE000A1H53P0) (0,640%). . . . . . . . . . . . . . . Stück
49 088
77 333
19
db PrivatMandat Comfort - Einkommen (U)
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina
der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)
Volumen in 1000
Terminkontrakte
Aktienindex-Terminkontrakte
Gekaufte Kontrakte:
(Basiswerte: DAX (Performanceindex), MSCI AC ASIA PACIFIC
EX JAPAN, Tokyo Stock Price (TOPIX) Index)
EUR
24 811
Verkaufte Kontrakte:
(Basiswerte: Euro STOXX 50 Price Euro, S&P 500 Index)
EUR
198 530
Gekaufte Kontrakte:
(Basiswerte: Euro-Bund Future 06/2016)
EUR
26 041
Verkaufte Kontrakte:
(Basiswerte: Euro-Bund Future 06/2016, EURO-BUND SEP 16)
EUR
27 538
Zinsterminkontrakte
Devisenterminkontrakte
Kauf von Devisen auf Termin
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/USD
EUR7 500
EUR5 800
EUR17 500
Verkauf von Devisen auf Termin
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/USD
USD/EUR
EUR7 500
EUR5 800
EUR17 500
EUR425 600
Optionsrechte
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
Optionsrechte auf Aktienindices
Gekaufte Kaufoptionen (Call):
(Basiswerte: Euro STOXX 50 Price Euro)
EUR
56 608
Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss
des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes)
20
Volumen in 1000
unbefristet
Gattung: iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)
(DE0005933956), iShares II-J.P.Morgan USD Em. Mark. Bond
UCITS ETF (IE00B2NPKV68), 4,3750 % CW Bank of Australia
10/25.02.20 MTN (XS0490013801), 4,2500 % France O.A.T.
03/25.04.19 (FR0000189151), 3,2500 % France O.A.T. 11/25.10.21
(FR0011059088), 1,7500 % France O.A.T. 13/25.11.24
(FR0011962398), 2,5000 % Germany 10/04.01.21
(DE0001135424), 2,1250 % Goldman Sachs Group 14/30.09.24
MTN (XS1116263325), 4,2500 % METRO Finance 10/22.02.17
MTN (DE000A1C92S3), 3,5000 % Netherlands 10/15.07.20
(NL0009348242), 4,1000 % Portugal 15/15.02.45
(PTOTEBOE0020), 1,1250 % Soc. Autoroutes Paris-Rhin-Rhône
14/15.01.21 MTN (FR0012300820), 2,7500 % Spain 14/31.10.24
(ES00000126B2), 2,1250 % Total Capital International 12/15.03.23
MTN (XS0830194501), 1,8750 % Vodafone Group 14/11.09.25
MTN (XS1109802568), Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508)
EUR131 195
db PrivatMandat Comfort - Balance (U)
Vermögensaufstellung zum 30.06.2016
Wertpapierbezeichnung
Stück
Käufe/ Verkäufe/
bzw. Whg.
Bestand
Zugänge
Abgänge
Kurs
in 1000
im Berichtszeitraum
Börsengehandelte Wertpapiere
Kurswert%-Anteil
in
am FondsEUR
vermögen
241 480 297,10
50,03
Aktien
BHP Billiton (AU000000BHP4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Bank of Montreal (CA0636711016). . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Sun Life Financial (CA8667961053) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Suncor Energy (CA8672241079). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Sika (CH0000587979). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
116 261AUD 18,6500
1 449 212,09 0,30
34 015CAD 82,2400 1 942 566,99 0,40
78 720CAD 42,2100 2 307 399,88 0,48
94 096CAD 35,5900 2 325 528,03 0,48
420 CHF4 030,0000
1 554 269,97
0,32
Allianz (DE0008404005) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Amadeus IT Holding (ES0109067019) . . . . . . . . . . . . . . .
Anheuser-Busch InBev (BE0003793107) . . . . . . . . . . . . .
Atlantia (IT0003506190) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AXA (FR0000120628) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BASF Reg. (DE000BASF111) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Continental (DE0005439004) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Covestro (DE0006062144) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deutsche Bank Reg. (DE0005140008). . . . . . . . . . . . . . .
Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508). . . . . . . . . . . .
ENEL (IT0003128367). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gas Natural SDG (ES0116870314). . . . . . . . . . . . . . . . . .
Henkel Pref. (DE0006048432). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koninklijke Ahold (NL0010672325). . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koninklijke Philips (NL0000009538) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Vink. Reg.
(DE0008430026). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Orange (FR0000133308). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Royal Dutch Shell Cl. A (GB00B03MLX29). . . . . . . . . . . .
Safran (FR0000073272). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SAP (DE0007164600). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Société Générale (FR0000130809). . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tenaris (LU0156801721) 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total (FR0000120271). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unilever (NL0000009355). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wolters Kluwer (NL0000395903) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
17 264 EUR127,0000
8 311EUR 39,2850
25 438 EUR117,6500
117 831EUR 21,9500
80 000EUR 17,7850
31 548EUR 67,9800
13 256 EUR168,6000
101 120EUR 39,3500
75 892EUR 12,3500
166 105EUR 15,3000
605 352EUR 3,9380
105 036EUR 17,5000
26 970 EUR108,9500
165 356EUR 19,6700
98 859EUR 22,1950
2 192 528,00 0,45
326 497,64 0,07
2 992 780,70 0,62
2 586 390,45 0,54
1 422 800,00 0,29
2 144 633,04 0,44
2 234 961,60 0,46
3 979 072,00 0,82
937 266,20 0,19
2 541 406,50 0,53
2 383 876,18 0,49
1 838 130,00 0,38
2 938 381,50 0,61
3 252 552,52 0,67
2 194 175,51 0,45
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
14 444 EUR149,0000 2 152 156,00 0,45
159 325EUR 14,6600 2 335 704,50 0,48
87 996EUR 24,4300 2 149 742,28 0,45
44 769EUR 60,6800 2 716 582,92 0,56
22 218EUR 67,0400 1 489 494,72 0,31
37 918EUR 28,0750 1 064 547,85 0,22
186 097EUR 12,9500 2 409 956,15 0,50
52 659EUR 43,3500 2 282 767,65 0,47
71 571EUR 41,6100 2 978 069,31 0,62
98 761EUR 36,5500 3 609 714,55 0,75
HSBC Holdings (GB0005405286). . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kingfisher (GB0033195214) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Legal & General Group (GB0005603997). . . . . . . . . . . . .
Old Mutual (new) (GB00B77J0862) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stück
Stück
Stück
Stück
297 893GBP
584 753GBP
767 045GBP
956 869GBP
4,5660 1 646 865,85 0,34
3,2140 2 275 518,38 0,47
1,8870 1 752 486,83 0,36
1,9410 2 248 744,10 0,47
Central Japan Railway Co. (JP3566800003). . . . . . . . . . . Stück
Fuji Heavy Industries (JP3814800003). . . . . . . . . . . . . . . Stück
Nippon Telegraph and Telephone Corp. (JP3735400008). Stück
20 000 JPY18 125,0000
78 000 JPY3 478,0000
112 000 JPY4 800,0000
DBS Group Holdings (SG1L01001701). . . . . . . . . . . . . . . Stück
200 000SGD 15,7600
2 101 193,25 0,44
Anthem (US0367521038). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Apple (US0378331005). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Archer Daniels Midland (US0394831020). . . . . . . . . . . . .
CF Industries Holdings (US1252691001) . . . . . . . . . . . . .
Comcast Cl. A (US20030N1019). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CSX Corp. (US1264081035) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CVS Health (US1266501006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Delta Air Lines (US2473617023). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eli Lilly & Co. (US5324571083). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fidelity National Financial (US31620R3030). . . . . . . . . . .
Ford Motor Co. (US3453708600) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gilead Sciences (US3755581036). . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hewlett Packard Enterprise (US42824C1099) . . . . . . . . .
HP (US40434L1052). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intel Corp. (US4581401001) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
International Paper Co. (US4601461035) . . . . . . . . . . . . .
Johnson & Johnson (US4781601046). . . . . . . . . . . . . . . .
Macy’s (US55616P1049). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Micron Technology (US5951121038) . . . . . . . . . . . . . . . .
Microsoft Corp. (US5949181045). . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mosaic, The (US61945C1036).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pfizer (US7170811035). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quest Diagnostics (US74834L1008). . . . . . . . . . . . . . . . .
Raytheon Co. (US7551115071). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schlumberger N.Y. Shares (AN8068571086) . . . . . . . . . .
TE Connectivity Reg (CH0102993182). . . . . . . . . . . . . . .
The Travelers Companies (US89417E1091). . . . . . . . . . .
11 132 USD131,4800
11 457USD 94,4000
54 448USD 41,5800
145 119 145 119USD 24,3400
33 437USD 63,9400
80 251USD 25,6800
31 967USD 94,4100
62 717USD 36,2400
40 353USD 78,1500
73 042USD 36,6500
188 870USD 12,5500
27 721USD 82,2700
36 975USD 17,7800
36 975USD 12,1800
78 717USD 31,9300
47 863USD 41,1700
27 347 USD119,3300
46 516USD 33,3200
81 300USD 13,1900
22 483USD 50,5400
48 808USD 25,6200
70 000USD 35,0100
45 619USD 80,1500
27 553 USD135,0700
34 024USD 77,8300
40 919USD 56,0900
28 187 USD116,8100
1 317 047,93 0,27
973 221,27 0,20
2 037 206,73 0,42
3 178 436,48 0,66
1 923 838,55 0,40
1 854 445,86 0,38
2 715 742,35 0,56
2 045 229,98 0,42
2 837 745,84 0,59
2 408 880,86 0,50
2 132 924,05 0,44
2 052 197,13 0,43
591 573,38 0,12
405 251,06 0,08
2 261 705,94 0,47
1 773 166,30 0,37
2 936 486,56 0,61
1 394 684,71 0,29
964 948,26 0,20
1 022 487,92 0,21
1 125 223,58 0,23
2 205 255,11 0,46
3 290 167,24 0,68
3 348 856,03 0,69
2 382 874,04 0,49
2 065 280,94 0,43
2 962 767,45 0,61
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
3 175 089,78 0,66
2 376 140,84 0,49
4 708 767,63 0,98
21
db PrivatMandat Comfort - Balance (U)
Wertpapierbezeichnung
Stück
Käufe/ Verkäufe/
bzw. Whg.
Bestand
Zugänge
Abgänge
Kurs
in 1000
im Berichtszeitraum
TJX Companies (US8725401090). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
U.S. Bancorp (US9029733048). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Western Union (US9598021098) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Kurswert%-Anteil
in
am FondsEUR
vermögen
44 536USD 76,3100 3 058 168,06 0,63
65 705USD 39,6800 2 346 058,13 0,49
160 285USD 18,8200 2 714 445,87 0,56
Verzinsliche Wertpapiere
0,3750 %Deutsche Post 16/01.04.21 MTN
(XS1388661651).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,2500 %France O.A.T. 03/25.04.19
(FR0000189151) 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,2500 %France O.A.T. 11/25.10.21
(FR0011059088) 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,7500 %France O.A.T. 13/25.11.24
(FR0011962398) 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5000 %Germany 10/04.01.21 (DE0001135424) 3) . . 0,1000 %Germany 15/15.04.26 INFL (DE0001030567).
3,7500 %Italy B.T.P. 06/01.08.16 (IT0004019581). . . . 4,0000 %Italy B.T.P. 07/01.02.17 (IT0004164775). . . . 4,5000 %Italy B.T.P. 13/01.03.24 (IT0004953417). . . . 4,1000 %Portugal 15/15.02.45 (PTOTEBOE0020) . . . . 1,0000 %RTE Reseau de Transport16/19.10.26 MTN
(FR0013152899).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,1000 %Spain 13/30.04.17 (ES00000124I2). . . . . . . . 2,7500 %Spain 14/31.10.24 (ES00000126B2) . . . . . . . 6,9000 %Canadian National Railway 98/15.07.28
(US136375BD37). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,0000 %ConocoPhillips 09/15.01.20
(US20825CAU80). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,7000 %Deutsche Bank (London Br.) 14/30.05.24
(US25152RXA66). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9,0000 %Energy Transfer Partners 09/15.04.19
(US29273RAM16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,9500 %GAP 11/12.04.21 (US364760AK48) 3). . . . . .
4,6500 %HP 11/9.12.21 (US428236BV43). . . . . . . . . .
9,0000 %Kinder Morgan Energy Partners 08/01.02.19
(US494550AZ99). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7,0000 %PepsiCo 99/01.03.29 S.B (US713409AC43) .
8,7500 %Plains All American Pipeline 09/01.05.19
(US72650RAU68). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,7000 %Rockwell Automation 98/15.01.28
(US773903AB56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,6250 %Union Pacific 99/01.02.29 (US907818CF33).
EUR
1 280
1 280
%101,5280
1 299 558,40 0,27
EUR
3 051 8 199
%113,4200
3 460 620,00 0,72
EUR
2 027 1 912
%119,0280
2 413 248,66 0,50
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3 204 4 517
3 147 6 662
8 795
8 795
4 684 4 416
6 179 7 877
3 861 3 638
1 081 1 019
%114,2430
%114,1650
%110,6300
%100,3030
%102,4380
%125,6830
%102,0700
3 659 844,19 0,76
3 592 515,68 0,74
9 797 039,72 2,03
4 698 192,52 0,97
6 329 644,02 1,31
4 852 620,63 1,01
1 103 277,69 0,23
EUR
EUR
EUR
800
800
9 349 8 814
3 896 3 673
%101,1660
%101,9130
%113,5250
809 328,00 0,17
9 527 846,37 1,97
4 422 934,00 0,92
991
%142,8387
1 273 761,83 0,26
969
%113,8314
992 554,91 0,21
USD
991
USD
969
USD
1 356
1 356 % 98,9880 1 207 844,220,25
USD
USD
USD
968
1 283
905
968
1 283
905
%111,8027
%104,3999
%107,5168
973 859,57 0,20
1 205 300,75 0,25
875 575,49 0,18
USD
USD
1 200
978
1 200
978
%113,8967
%143,8760
1 229 875,28 0,25
1 266 181,30 0,26
USD
1 199
1 199
%114,3308
1 233 533,96 0,26
USD
USD
1 072
1 045
1 072
1 045
%138,1739
%140,1256
1 332 875,20 0,28
1 317 657,27 0,27
114 600 114 600EUR 26,8200
3 073 572,00 0,64
Zertifikate
Deutsche Bank/Euro Stoxx 50 30.12.16 Disc. Cert.
(DE000DT0NP13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DZ Bank/Euro Stoxx 50 23.12.16 Disc. Cert.
(DE000DZT4X20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DZ Bank/Euro Stoxx 50 23.12.16 Disc. Cert.
(DE000DZT4X79). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ETFS Comm. Sec./DJUBS ex-Agri&Li Sub-Ind. und. ETC
(DE000A1RX1P2).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Soc. Generale/Euro Stoxx 50 23.12.16 Disc. Cert.
(DE000SG2HYN5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stück
Stück
394 322 394 322EUR 25,3400
9 992 119,48 2,07
Stück
114 400 114 400EUR 26,8600
3 072 784,00 0,64
Stück
469 320EUR 8,6030
4 037 559,96 0,84
Stück
114 700 114 700EUR 26,8900
3 084 283,00 0,64
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
75 391 062,54
15,62
Verzinsliche Wertpapiere
3,5000 %Netherlands 10/15.07.20
(NL0009348242) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
4,2000 %Spain 05/31.01.37 (ES0000012932).. . . . . . . EUR
3,7500 %American International Group 15/10.07.25
(US026874DD67). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,4500 %AT & T 16/01.04.24 (US00206RDC34) . . . . . 3,8750 %Bank of America 15/01.08.25
(US06051GFS30). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,4000 %ConocoPhillips 12/15.12.22 (US20826FAA49)
3,9000 %Dominion Resources 15/01.10.25 S.B
(US25746UCE73). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,0000 %FS Investment 14/15.07.19 (US302635AA50)
4,1500 %Magna International 15/01.10.25
(US559222AR55). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,7500 %Marriott International 15/01.10.25
(US571903AP82). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
11 000 12 160
989
931
%116,4750 12 811 668,79 2,65
%136,6730 1 351 695,97 0,28
USD
USD
1 367
1 355
1 367
1 355
%102,2330
%109,5476
1 257 558,81 0,26
1 335 705,91 0,28
USD
USD
1 364
1 466
1 364
1 466
%106,2333
%
98,9842
1 303 898,33 0,27
1 305 775,55
0,27
USD
USD
1 382
1 390
1 382
1 390
%106,9456
%
101,0165
1 329 963,28 0,28
1 263 501,62
0,26
USD
879
879
%110,2075
871 703,35 0,18
USD
902
902
%107,1639
869 808,67 0,18
db PrivatMandat Comfort - Balance (U)
Wertpapierbezeichnung
Stück
Käufe/ Verkäufe/
bzw. Whg.
Bestand
Zugänge
Abgänge
Kurs
in 1000
im Berichtszeitraum
3,2000 %ONEOK Partners 13/15.09.18
(US68268NAK90). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,6000 %Pfizer 99/01.12.28 (US71713UAW27). . . . . . 3,6250 %Rogers Communications 15/15.12.25
(US775109BE00). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,5500 %Sempra Energy 14/15.06.24
(US816851AV10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,8500 %Thomson Reuters 14/29.09.24
(US884903BT19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,7500 %TransCanada PipeLines 13/16.10.23
(US89352HAK59). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,0000 %Unum Group 14/15.03.24 (US91529YAK29). 2,7500 %US Treasury 10/31.05.17 (US912828NG11) . 0,6250 %US Treasury 12/31.05.17 (US912828SY71). . 0,8750 %US Treasury 14/15.05.17
(US912828WH92) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,8750 %US Treasury 14/15.06.17 (US912828WP19). 2,0000 %US Treasury 14/28.02.21 (US912828B907). . 2,1250 %US Treasury 14/31.01.21 (US912828B584). . 2,2500 %US Treasury 14/31.03.21 (US912828C574). . 1,0000 %US Treasury 15/15.02.18 (US912828H946). . 2,2500 %US Treasury 15/15.11.25 (US912828M565) . 1,3750 %US Treasury 16/31.01.21 (US912828N894). . 3,7500 %Ventas Realty 14/01.05.24 (US92277GAD97).
Kurswert%-Anteil
in
am FondsEUR
vermögen
USD
USD
1 411
1 063
1 411
1 063
%101,0392
%137,8310
1 282 878,71 0,27
1 318 405,05 0,27
USD
652
652
%107,1686
628 758,45 0,13
USD
873
873
%105,0922
825 569,07 0,17
USD
1 062
1 062
%106,4963
1 017 718,63 0,21
USD
USD
USD
USD
1 017
1 113
7 012
7 233
1 017
1 113
8 534 1 522
8 803 1 570
%107,2555
%103,5200
%102,0371
%100,1035
981 542,73 0,20
1 036 783,59 0,21
6 438 354,62 1,33
6 515 420,01 1,35
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
7 246
4 020
6 970
2 104
2 035
5 849
3 307
1 523
1 189
8 818 1 572
4 892
872
8 482 1 512
2 560
457
2 477
442
7 118 1 269
4 025
718
1 853
330
1 189
%100,3203
%100,3496
%104,5723
%105,1113
%105,7832
%100,6348
%106,8086
%101,7070
%104,6615
6 541 085,77 1,36
3 629 850,82 0,75
6 558 329,00 1,36
1 989 670,93 0,41
1 936 994,82 0,40
5 296 344,42 1,10
3 178 788,48 0,66
1 393 494,81 0,29
1 119 792,35 0,23
Investmentanteile
153 350 415,8131,77
Gruppeneigene Investmentanteile
db x-trackers - Swiss Large Cap UCITS ETF (DR) 1C
(LU0943504760) 3) (0,300%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
db x-trackers IBOXX EUR High Yield Bond ETF
(LU1109942653) (0,250%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Deutsche Invest I Convertibles FC (LU0179220412)
(0,650%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Deutsche Invest I Corporate Hybrid Bonds FC
(LU1245923302) (0,600%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Deutsche Invest I Euro High Yield Corporates FC
(LU0616840772) (0,650%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Deutsche Invest I Multi Asset Total Return LC
(LU0544571895) (1,500%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Deutsche MAG FI SICAV - EUR IG Corp. EUR I (INE)
(LU1176828389) (0,100%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
DWS European Opportunities (DE0008474156) (1,400%). Stück
Global Emerging Markets Balance Portfolio I
(LU0575334395) (1,150%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
db x-trackers FTSE 100 UCITS ETF (DR) - Income 1D
(LU0292097234) (0,300%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
95 648 541,06
19,82
113 595 6 397CHF 84,8100
8 846 640,91 1,83
234 139206 434 EUR 17,2800
4 045 921,92 0,84
75 835 EUR174,0900 13 202 115,15 2,74
30 000 EUR101,6700
3 050 100,00 0,63
33 271 27 012 EUR136,7600
4 550 141,96 0,94
20 000EUR 98,9000
1 978 000,00 0,41
108 576 EUR102,3000 11 107 324,80 2,30
19 043 EUR251,1800 4 783 220,74 0,99
88 000 EUR105,4000
295 514304 486 GBP
6,6625
9 275 200,00 1,92
2 383 841,09 0,49
db x-trackers - MSCI EM LatAm Index UCITS ETF 1C
(LU0292108619) (0,450%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
10 000USD 36,0650
324 529,83 0,07
db x-trackers-S&P 500 UCITS ETF 1C (LU0490618542)
(0,050%+). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 298 494198 008 USD 35,8100 9 618 527,98 1,99
Deutsche Invest I Emerging Markets Corp. USD FC
(LU0273179951) (0,600%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
39 907 39 907 USD145,0000 5 206 978,31 1,08
Deutsche Invest I USD Corporate Bonds USD XC
(LU1333038989) (0,200%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
24 800 24 800 USD106,9200 2 386 048,77 0,49
DWS Global Agricultural Land & Opportunities Fund
(KYG2887V1086) (1,900%+). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück25 527 925 USD 0,6482 14 889 949,60 3,09
Gruppenfremde Investmentanteile
Amundi ETF Japan Topix Ucits ETF (FR0011314277)
(0,480%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
iShares - Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF
(IE0032523478) (0,200%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
iShares IV - Edge MSCI World Momentum Factor USD
(IE00BP3QZ825) (0,300%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
iShares IV - MSCI World Size Factor UCITS ETF USD
(IE00BP3QZD73) (0,000%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
iShares IV - MSCI World Value Factor UCITS ETF
(IE00BP3QZB59) (0,300%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
iShares VI-iShares Edge MSCI World.M.V.EUR(Dt. Z.)
(DE000A1KB2D9) (0,300%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
57 701 874,75
11,96
28 877
59 113 30 236 EUR161,9100
4 675 475,07 0,97
14 723
14 723 EUR135,8375
1 999 935,51 0,41
117 823 117 823EUR 25,2600
2 976 208,98 0,62
125 222 125 222EUR 23,0500
2 886 367,10 0,60
138 609 138 609EUR 20,6600
2 863 661,94 0,59
87 037
87 037EUR 34,1800
2 974 924,66 0,62
23
db PrivatMandat Comfort - Balance (U)
Wertpapierbezeichnung
iShares - USD Corporate Bond UCITS ETF
(IE0032895942) (0,200%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF
(IE00BKM4GZ66) (0,250%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iShares II-J.P.Morgan USD Em. Mark. Bond UCITS ETF
(IE00B2NPKV68) (0,450%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Neuberger Berman - US High Yield Bond Fd. USD
(IE00B12VW565) (0,600%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stück
Käufe/ Verkäufe/
bzw. Whg.
Bestand
Zugänge
Abgänge
Kurs
in 1000
im Berichtszeitraum
Stück
21 066
Kurswert%-Anteil
in
am FondsEUR
vermögen
21 066 USD117,4700
2 226 782,17 0,46
Stück
497 877 525 177 27 300USD 21,2750
9 531 479,51 1,97
Stück
212 778 100 561 USD113,1280 21 660 352,36 4,49
Stück
319 888258 918 USD 20,5200
Summe Wertpapiervermögen
5 906 687,45 1,22
470 221 775,45
97,43
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt
es sich um verkaufte Positionen
Aktienindex-Derivate
(Forderungen / Verbindlichkeiten)
8 297 129,441,72
Aktienindex-Terminkontrakte
EURO STOXX 50 SEP 16 (EURX) EUR. . . . . . . . . . . . . . . Stück
-25 080
90 878,43 0,02
TOPIX INDEX SEP 16 (OSE) JPY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
890 000
-553 334,65-0,11
MSCI AC ASIA PC EX JAPAN SEP 16 (EURX) USD. . . . . Stück
S&P500 EMINI SEP 16 (CME) USD. . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
23 100
-900
148 801,28 0,03
14 614,38 0,00
Optionsrechte
Optionsrechte auf Aktienindices
JUN18 SX5E C @ 2500.000000 (EURX). . . . . . . . . . . . . . Stück
20 900 EUR411,3000
Zins-Derivate
(Forderungen / Verbindlichkeiten)
8 596 170,00 1,78
-62 145,60-0,01
Zinsterminkontrakte
EURO-BUND SEP 16 (EURX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
-2 400
Devisen-Derivate
-62 145,60-0,01
-3 533 451,21-0,73
Devisenterminkontrakte (Verkauf)
Offene Positionen
GBP/EUR 8,82 Mio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JPY/EUR 2 415,52 Mio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD/EUR 59,54 Mio... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 694,480,10
-1 640 569,06-0,34
-1 393 897,87-0,29
Geschlossene Positionen
USD/EUR 33,11 Mio... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -964 678,76-0,20
Bankguthaben
6 078 629,661,26
Verwahrstelle (täglich fällig)
EUR - Guthaben.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 2 466 101,10% 100
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen. . . . . . . . . . EUR
300 503,23% 100
2 466 101,10 0,51
300 503,23 0,06
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
Australische Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kanadische Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schweizer Franken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Japanische Yen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Südkoreanische Won . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Singapur Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AUD
55,72%
CAD
72 730,33%
CHF
21 196,60%
JPY 21 665 910,00%
KRW 508 303,00%
SGD 180 860,78%
USD 3 257 539,69%
100
100
100
100
100
100
100
Sonstige Vermögensgegenstände
Zinsansprüche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dividendenansprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quellensteueransprüche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Einschüsse (Initial Margin).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sonstige Ansprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
37,24 0,00
50 505,42 0,01
19 464,28 0,00
189 768,85 0,04
396,32 0,00
120 565,82 0,02
2 931 287,40 0,61
2 359 288,64
EUR 1 402 311,17% 100
EUR
66 067,79% 100
EUR
139 540,33% 100
EUR
733 522,85% 100
EUR
17 846,50% 100
0,49
1 402 311,17 0,29
66 067,79 0,01
139 540,33 0,03
733 522,85 0,15
17 846,50 0,00
db PrivatMandat Comfort - Balance (U)
Wertpapierbezeichnung
Stück
Käufe/ Verkäufe/
bzw. Whg.
Bestand
Zugänge
Abgänge
Kurs
in 1000
im Berichtszeitraum
Summe der Vermögensgegenstände 1)
Sonstige Verbindlichkeiten
Kurswert%-Anteil
in
am FondsEUR
vermögen
487 975 852,32101,10
-713 101,34
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen. . . . . . . . . . . . . . EUR
Andere sonstige Verbindlichkeiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
-655 855,29% 100
-57 246,05% 100
Fondsvermögen
-0,15
-655 855,29-0,14
-57 246,05-0,01
482 648 125,04100,00
Anteilwert123,14
Umlaufende Anteile
3 919 377,754
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Marktschlüssel
Terminbörsen
EURX
OSE
CME
= Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
= Osaka Securities Exchange - Options and Futures
= Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Options Market Division (IOM)
Devisenkurse (in Mengennotiz)
per 30.06.2016
Australische Dollar. . . . . . . . . . . . . . . .
Kanadische Dollar . . . . . . . . . . . . . . . .
Schweizer Franken . . . . . . . . . . . . . . .
Britische Pfund . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Japanische Yen. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Südkoreanische Won . . . . . . . . . . . . .
Singapur Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . .
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AUD
CAD
CHF
GBP
JPY
KRW
SGD
USD
1,496170
1,440050
1,089000
0,825920
114,170000
1 282,570000
1,500100
1,111300
=EUR
=EUR
=EUR
=EUR
=EUR
=EUR
=EUR
=EUR
1
1
1
1
1
1
1
1
Erläuterungen zur Bewertung
Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens
durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/
Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.
Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank Luxemburg als externem
Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten
Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.
Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden in geringem Maße zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.
In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Fondsvermögen aufgeführt. Das Zeichen
+ bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Fondsvermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile („Zielfonds“) hielt,
können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.
Fußnoten
1)
3)
Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.
Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 36 758 894,81.
25
db PrivatMandat Comfort - Balance (U)
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
Wertpapierbezeichnung
StückKäufe
bzw. Whg. bzw.
in 1000
Zugänge
Verkäufe
bzw.
Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere
Verkäufe
bzw.
Abgänge
Gruppeneigene Investmentanteile
BP (GB0007980591). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
444 742
Mondelez International Cl.A (US6092071058) . . . . . Stück
77 020
Verzinsliche Wertpapiere
4,3750 %American International Group
06/26.04.16 MTN (XS0252366702) . . . . EUR
5,3750 %B.A.T. International Finance 07/29.06.17
MTN (XS0307791698) . . . . . . . . . . . . . . EUR
4,1250 %Banque Fédérative Crédit Mu.
10/20.07.20 MTN (XS0526612188) . . . . EUR
3,1250 %Caixabank 13/14.05.18 (ES0340609199).EUR
4,1250 %Coöperatieve Rabobank 01/14.01.20
MTN (XS0478074924) . . . . . . . . . . . . . . EUR
1,3750 %Credit Suisse (London Branch)
14/29.11.19 MTN (XS1074053130) . . . . EUR
2,3750 %Daimler 12/12.09.22 MTN
(DE000A1PGWA5). . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
4,5000 %Electricité de France 10/12.11.40 MTN
(FR0010961581). . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
5,2520 %ELM 06/und. (XS0253627136). . . . . . . . EUR
5,6250 %ENEL 07/21.06.27 MTN
(XS0306646042). . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
5,0000 %ENEL Finance International 11/12.07.21
MTN (XS0647298883) . . . . . . . . . . . . . . EUR
3,6250 %ENI 14/29.01.29 MTN (XS1023703090). EUR
2,1250 %Goldman Sachs Group 14/30.09.24
MTN (XS1116263325) . . . . . . . . . . . . . . EUR
4,7500 %Hutchison Whampoa Finance (09)
09/14.11.2016 (XS0466303194). . . . . . . EUR
3,5000 %Iberdrola International 13/01.02.21 MTN
(XS0879869187). . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
1,8750 %JPMorgan Chase & Co. 12/21.11.19
MTN (XS0856977144) . . . . . . . . . . . . . . EUR
4,7500 %Linde Finance 07/24.04.17 MTN
(XS0297699588). . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
4,2500 %METRO Finance 10/22.02.17 MTN
(DE000A1C92S3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
2,0000 %National Australia Bank 13/12.11.20
MTN (XS0993248052) . . . . . . . . . . . . . . EUR
8,1250 %Orange 03/28.01.33 MTN
(FR0000471930). . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
4,1250 %Sanofi 09/10.10.19 MTN
(XS0456451771). . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
1,1250 %Soc. Autoroutes Paris-Rhin-Rhône
14/15.01.21 MTN (FR0012300820) . . . . EUR
5,8750 %Standard Chartered Bank 07/26.09.17
MTN (XS0323411016) . . . . . . . . . . . . . . EUR
2,1250 %Total Capital International 12/15.03.23
MTN (XS0830194501) . . . . . . . . . . . . . . EUR
1,8750 %Vodafone Group 14/11.09.25 MTN
(XS1109802568). . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
2,6250 %Volkswagen Leasing 14/15.01.24 MTN
(XS1014610254). . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
5,0000 %Volvo Treasury 07/31.05.17 MTN
(XS0302948319). . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
1 600
735
1 400
1 500
1 400
1 500
1 457
400
150
Cash Plus (LU0542579023) (0,810%+). . . . . . . . . . . Stück
db x-trackers DAX® UCITS ETF (DR) 1C
(LU0274211480) (0,010%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
db x-trackers EURO STOXX 50 UCITS ETF (DR)
1C (LU0380865021) (0,090%). . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
78 711
419 536
db x-trackers-MSCI AC Asia ex Japan Index UCITS
1C (LU0322252171) (0,450%). . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
263 244
53 445
Gruppenfremde Investmentanteile
iShares - Euro Corporate Bond Large Cap UCITS
ETF (DE0002511243) (0,200%). . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)
(DE0005933956) (0,150%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
iShares V-MSCI Japan EUR Hed.UCITS ETF
(Dt. Zert.) (DE000A1H53P0) (0,640%) . . . . . . . . . . . Stück
iShares V - USD Em. Markets Corp. Bond UCITS
ETF (IE00B6TLBW47) (0,500%) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
50 993
Source S&P 500 UCITS ETF A (IE00B3YCGJ38)
(0,200%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
21 544
306 018
84 407
50 993
14 863
459
900
600
903
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina
der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)
Volumen in 1000
700
700
700
1 230
1 521
1 490
428
Terminkontrakte
Aktienindex-Terminkontrakte
Gekaufte Kontrakte:
(Basiswerte: MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN, S&P 500 Index,
Tokyo Stock Price (TOPIX) Index)
EUR
28 613
Verkaufte Kontrakte:
(Basiswerte: Euro STOXX 50 Price Euro, S&P 500 Index)
EUR
133 565
Zinsterminkontrakte
1 235
Gekaufte Kontrakte:
(Basiswerte: Euro-Bund Future 06/2016)
EUR
16 927
1 600
Verkaufte Kontrakte:
(Basiswerte: Euro-Bund Future 06/2016)
EUR
15 106
900
1 400
1 000
1 130
1 483
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
Devisenterminkontrakte
Kauf von Devisen auf Termin
GBP/EUR
JPY/EUR
EUR16 511
EUR9 966
Verkauf von Devisen auf Termin
GBP/EUR
JPY/EUR
USD/EUR
EUR16 481
EUR9 965
EUR192 790
Optionsrechte
1 198
1 198
1 355
1 355
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
Optionsrechte auf Aktienindices
Gekaufte Kaufoptionen (Call):
(Basiswerte: Euro STOXX 50 Price Euro)
26
StückKäufe
bzw. Whg. bzw.
in 1000
Zugänge
Investmentanteile
Aktien
2,2500 %Devon Energy (new) 13/15.12.18
(US25179MAT09). . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
4,4500 %DIRECTV Holdings/DIRECTV Fin.
14/01.04.24 (US25459HBL87) . . . . . . . . USD
Wertpapierbezeichnung
EUR
60 610
db PrivatMandat Comfort - Balance (U)
Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss
des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes)
Volumen in 1000
unbefristet
Gattung: iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF
(IE00BKM4GZ66), 4,2500 % France O.A.T. 03/25.04.19
(FR0000189151), 3,2500 % France O.A.T. 11/25.10.21
(FR0011059088), 1,7500 % France O.A.T. 13/25.11.24
(FR0011962398), 2,5000 % Germany 10/04.01.21 (DE0001135424),
3,5000 % Netherlands 10/15.07.20 (NL0009348242), 4,1000 %
Portugal 15/15.02.45 (PTOTEBOE0020), 1,0000 %
RTE Reseau de Transport16/19.10.26 MTN (FR0013152899),
Atlantia (IT0003506190), DBS Group Holdings (SG1L01001701),
Tenaris (LU0156801721)
EUR67 631
27
db PrivatMandat Comfort – Wachstum (U)
Vermögensaufstellung zum 30.06.2016
Wertpapierbezeichnung
Stück
Käufe/ Verkäufe/
bzw. Whg.
Bestand
Zugänge
Abgänge
Kurs
in 1000
im Berichtszeitraum
Börsengehandelte Wertpapiere
Kurswert%-Anteil
in
am FondsEUR
vermögen
138 201 290,28
66,08
Aktien
BHP Billiton (AU000000BHP4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
92 116AUD 18,6500
Bank of Montreal (CA0636711016). . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Sun Life Financial (CA8667961053) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Suncor Energy (CA8672241079). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
29 171CAD 82,2400 1 665 930,38 0,80
57 209CAD 42,2100 1 676 880,59 0,80
65 577CAD 35,5900 1 620 697,50 0,77
Novartis Reg. (CH0012005267). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Sika (CH0000587979). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
12 006CHF 79,5000
318 CHF4 030,0000
876 471,07 0,42
1 176 804,41 0,56
Allianz (DE0008404005) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Amadeus IT Holding (ES0109067019) . . . . . . . . . . . . . . .
Anheuser-Busch InBev (BE0003793107) . . . . . . . . . . . . .
Atlantia (IT0003506190) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AXA (FR0000120628) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BASF Reg. (DE000BASF111) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Continental (DE0005439004) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Covestro (DE0006062144) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deutsche Bank Reg. (DE0005140008). . . . . . . . . . . . . . .
Deutsche Post Reg. (DE0005552004) . . . . . . . . . . . . . . .
Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508). . . . . . . . . . . .
ENEL (IT0003128367). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gas Natural SDG (ES0116870314). . . . . . . . . . . . . . . . . .
Henkel Pref. (DE0006048432). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koninklijke Ahold (NL0010672325). . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koninklijke Philips (NL0000009538) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Vink. Reg.
(DE0008430026). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Orange (FR0000133308). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Safran (FR0000073272). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SAP (DE0007164600). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Société Générale (FR0000130809). . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tenaris (LU0156801721) 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total (FR0000120271). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unilever (NL0000009355). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wolters Kluwer (NL0000395903) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
12 533 EUR127,0000
18 373EUR 39,2850
18 408 EUR117,6500
87 072EUR 21,9500
80 000EUR 17,7850
23 717EUR 67,9800
10 255 EUR168,6000
65 663EUR 39,3500
57 381EUR 12,3500
43 744EUR 24,9950
130 261EUR 15,3000
444 685EUR 3,9380
76 877EUR 17,5000
19 566 EUR108,9500
121 405EUR 19,6700
71 866EUR 22,1950
1 591 691,00 0,76
721 783,31 0,35
2 165 701,20 1,04
1 911 230,40 0,91
1 422 800,00 0,68
1 612 281,66 0,77
1 728 993,00 0,83
2 583 839,05 1,24
708 655,35 0,34
1 093 381,28 0,52
1 992 993,30 0,95
1 751 169,53 0,84
1 345 347,50 0,64
2 131 715,70 1,02
2 388 036,35 1,14
1 595 065,87 0,76
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
10 487 EUR149,0000
122 375EUR 14,6600
33 301EUR 60,6800
14 906EUR 67,0400
28 188EUR 28,0750
132 850EUR 12,9500
38 105EUR 43,3500
52 276EUR 41,6100
73 632EUR 36,5500
1 562 563,00 0,75
1 794 017,50 0,86
2 020 704,68 0,97
999 298,24 0,48
791 378,10 0,38
1 720 407,50 0,82
1 651 851,75 0,79
2 175 204,36 1,04
2 691 249,60 1,29
HSBC Holdings (GB0005405286). . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kingfisher (GB0033195214) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Legal & General Group (GB0005603997). . . . . . . . . . . . .
Old Mutual (new) (GB00B77J0862) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Royal Dutch Shell Cl. A (GB00B03MLX29). . . . . . . . . . . .
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
216 050GBP
442 200GBP
557 896GBP
704 830GBP
63 168GBP
1 194 406,60 0,57
1 720 785,06 0,82
1 274 638,89 0,61
1 656 425,60 0,79
1 531 551,72 0,73
Central Japan Railway Co. (JP3566800003). . . . . . . . . . . Stück
Fuji Heavy Industries (JP3814800003). . . . . . . . . . . . . . . Stück
Nippon Telegraph and Telephone Corp. (JP3735400008). Stück
Anthem (US0367521038). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Apple (US0378331005). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Archer Daniels Midland (US0394831020). . . . . . . . . . . . .
Berkshire Hathaway A (US0846701086). . . . . . . . . . . . . .
CF Industries Holdings (US1252691001) . . . . . . . . . . . . .
Comcast Cl. A (US20030N1019). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CSX Corp. (US1264081035) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CVS Health (US1266501006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Delta Air Lines (US2473617023). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eli Lilly & Co. (US5324571083). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fidelity National Financial (US31620R3030). . . . . . . . . . .
Ford Motor Co. (US3453708600) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gilead Sciences (US3755581036). . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hewlett Packard Enterprise (US42824C1099) . . . . . . . . .
HP (US40434L1052). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intel Corp. (US4581401001) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
International Paper Co. (US4601461035) . . . . . . . . . . . . .
Johnson & Johnson (US4781601046). . . . . . . . . . . . . . . .
Macy’s (US55616P1049). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Micron Technology (US5951121038) . . . . . . . . . . . . . . . .
Microsoft Corp. (US5949181045). . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mosaic, The (US61945C1036). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pfizer (US7170811035). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quest Diagnostics (US74834L1008). . . . . . . . . . . . . . . . .
Raytheon Co. (US7551115071). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schlumberger N.Y. Shares (AN8068571086) . . . . . . . . . .
TE Connectivity Reg (CH0102993182). . . . . . . . . . . . . . .
28
1 148 240,77 0,55
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
4,5660
3,2140
1,8870
1,9410
20,0250
14 000 JPY18 125,0000
57 000 JPY3 478,0000
80 300 JPY4 800,0000
2 222 562,84 1,06
1 736 410,62 0,83
3 376 018,22 1,61
7 887 USD131,4800
17 001USD 94,4000
40 271USD 41,5800
4
USD212 645,0000
86 749 86 749USD 24,3400
26 036USD 63,9400
59 509USD 25,6800
23 810USD 94,4100
46 062USD 36,2400
31 521USD 78,1500
51 020USD 36,6500
136 245USD 12,5500
20 888USD 82,2700
29 826USD 17,7800
29 826USD 12,1800
57 225USD 31,9300
39 879USD 41,1700
19 628 USD119,3300
33 956USD 33,3200
60 239USD 13,1900
30 109USD 50,5400
37 044USD 25,6200
68 134USD 35,0100
32 727USD 80,1500
20 054 USD135,0700
24 977USD 77,8300
27 185USD 56,0900
933 125,85 0,45
1 444 159,45 0,69
1 506 765,21 0,72
765 391,88
0,37
1 900 000,59 0,91
1 498 012,99 0,72
1 375 138,23 0,66
2 022 768,02 0,97
1 502 102,83 0,72
2 216 652,70 1,06
1 682 608,66 0,80
1 538 625,71 0,74
1 546 347,30 0,74
477 194,53 0,23
326 897,04 0,16
1 644 195,31 0,79
1 477 385,43 0,71
2 107 630,02 1,01
1 018 099,45 0,49
714 975,62 0,34
1 369 305,19 0,65
854 015,37 0,41
2 146 469,31 1,03
2 360 360,88 1,13
2 437 410,04 1,17
1 749 266,54 0,84
1 372 092,73 0,66
db PrivatMandat Comfort – Wachstum (U)
Wertpapierbezeichnung
The Travelers Companies (US89417E1091). . . . . . . . . . .
TJX Companies (US8725401090). . . . . . . . . . . . . . . . . . .
U.S. Bancorp (US9029733048). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Western Union (US9598021098) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stück
Käufe/ Verkäufe/
bzw. Whg.
Bestand
Zugänge
Abgänge
Kurs
in 1000
im Berichtszeitraum
Stück
Stück
Stück
Stück
Kurswert%-Anteil
in
am FondsEUR
vermögen
20 578 USD116,8100 2 162 976,86 1,03
31 967USD 76,3100 2 195 088,43 1,05
48 472USD 39,6800 1 730 737,84 0,83
114 672USD 18,8200 1 941 984,20 0,93
Verzinsliche Wertpapiere
5,3750 %B.A.T. International Finance 07/29.06.17
MTN (XS0307791698). . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
4,1250 %Banque Fédérative Crédit Mu. 10/20.07.20
MTN (XS0526612188). . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
4,1250 %Coöperatieve Rabobank 01/14.01.20 MTN
(XS0478074924). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
1,3750 %Credit Suisse (London Branch) 14/29.11.19
MTN (XS1074053130). . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
2,3750 %Daimler 12/12.09.22 MTN (DE000A1PGWA5)
EUR
0,3750 %Deutsche Post 16/01.04.21 MTN
(XS1388661651). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
4,5000 %Electricité de France 10/12.11.40 MTN
(FR0010961581). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
5,6250 %ENEL 07/21.06.27 MTN (XS0306646042). . . EUR
5,0000 %ENEL Finance International 11/12.07.21
MTN (XS0647298883). . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
3,6250 %ENI 14/29.01.29 MTN (XS1023703090). . . . . EUR
4,2500 %France O.A.T. 03/25.04.19 (FR0000189151). EUR
3,2500 %France O.A.T. 11/25.10.21 (FR0011059088). EUR
1,7500 %France O.A.T. 13/25.11.24 (FR0011962398). EUR
2,5000 %Germany 10/04.01.21 (DE0001135424) . . . . EUR
0,1000 %Germany 15/15.04.26 INFL (DE0001030567). EUR
2,1250 %Goldman Sachs Group 14/30.09.24 MTN
(XS1116263325). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
4,7500 %Hutchison Whampoa Finance (09)
09/14.11.2016 (XS0466303194). . . . . . . . . . . EUR
3,5000 %Iberdrola International 13/01.02.21 MTN
(XS0879869187). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
3,7500 %Italy B.T.P. 06/01.08.16 (IT0004019581). . . . EUR
4,0000 %Italy B.T.P. 07/01.02.17 (IT0004164775). . . . EUR
4,5000 %Italy B.T.P. 13/01.03.24 (IT0004953417). . . . EUR
4,7500 %Linde Finance 07/24.04.17 MTN
(XS0297699588). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
4,2500 %METRO Finance 10/22.02.17 MTN
(DE000A1C92S3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
2,0000 %National Australia Bank 13/12.11.20 MTN
(XS0993248052). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
8,1250 %Orange 03/28.01.33 MTN (FR0000471930). . EUR
4,1000 %Portugal 15/15.02.45 (PTOTEBOE0020) . . . . EUR
1,0000 %RTE Reseau de Transport16/19.10.26 MTN
(FR0013152899). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
4,1250 %Sanofi 09/10.10.19 MTN (XS0456451771) . . EUR
1,1250 %Soc. Autoroutes Paris-Rhin-Rhône
14/15.01.21 MTN (FR0012300820). . . . . . . . EUR
2,1000 %Spain 13/30.04.17 (ES00000124I2). . . . . . . . EUR
2,7500 %Spain 14/31.10.24 (ES00000126B2) . . . . . . . EUR
5,8750 %Standard Chartered Bank 07/26.09.17 MTN
(XS0323411016). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
2,1250 %Total Capital International 12/15.03.23 MTN
(XS0830194501). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
1,8750 %Vodafone Group 14/11.09.25 MTN
(XS1109802568). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
2,6250 %Volkswagen Leasing 14/15.01.24 MTN
(XS1014610254). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
5,0000 %Volvo Treasury 07/31.05.17 MTN
(XS0302948319). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
6,9000 %Canadian National Railway 98/15.07.28
(US136375BD37). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
6,0000 %ConocoPhillips 09/15.01.20
(US20825CAU80). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
3,7000 %Deutsche Bank (London Br.) 14/30.05.24
(US25152RXA66). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
9,0000 %Energy Transfer Partners 09/15.04.19
(US29273RAM16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
5,9500 %GAP 11/12.04.21 (US364760AK48) 3). . . . . . USD
4,6500 %HP 11/9.12.21 (US428236BV43). . . . . . . . . . USD
9,0000 %Kinder Morgan Energy Partners 08/01.02.19
(US494550AZ99). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
7,0000 %PepsiCo 99/01.03.29 S.B (US713409AC43) . USD
106
%105,3700
111 692,20 0,05
150
%115,7410
173 611,50 0,08
169
%113,9960
192 653,24 0,09
231
175
%103,4800
%
112,5710
239 038,80 0,11
196 999,25
0,09
555
555
%101,5280
563 480,40 0,27
100
30
%143,6610
%146,6880
143 661,00 0,07
44 006,40 0,02
200
200
82 2 365
102
684
201 1 344
139 1 870
1 892
1 892
%123,9620
%124,6630
%113,4200
%119,0280
%114,2430
%114,1650
%110,6300
247 924,00 0,12
249 326,00 0,12
93 503,45 0,04
121 831,11 0,06
229 842,06 0,11
158 647,11 0,08
2 107 673,70 1,01
110
%105,2480
115 772,80 0,06
100
%101,6280
101 628,00 0,05
200
438 2 925
516 3 444
87
583
%114,6640
%100,3030
%102,4380
%125,6830
229 328,00 0,11
439 327,14 0,21
528 580,08 0,25
109 344,21 0,05
142
%103,9610
147 624,62 0,07
181
%102,7090
185 903,29 0,09
180
53
98
655
%107,7310
%191,3400
%102,0700
193 915,80 0,09
101 410,20 0,05
100 032,68 0,05
400
400
148
%101,1660
%113,8270
404 664,00 0,19
168 463,96 0,08
300
315 3 133
241 1 612
%103,5430
%101,9130
%113,5250
310 629,00 0,15
321 025,95 0,15
273 595,25 0,13
150
%106,0520
159 078,00 0,08
200
%111,8130
223 626,00 0,11
200
%105,4120
210 824,00 0,10
137
%110,0450
150 761,65 0,07
180
%104,5950
188 271,00 0,09
153
153
%142,8387
196 655,46 0,09
175
175
%113,8314
179 253,98 0,09
208
208 % 98,9880
185 274,040,09
168
221
135
168
221
135
%111,8027
%104,3999
%107,5168
169 016,95 0,08
207 616,11 0,10
130 610,71 0,06
206
151
206
151
%113,8967
%143,8760
211 128,59 0,10
195 494,25 0,09
29
db PrivatMandat Comfort – Wachstum (U)
Wertpapierbezeichnung
Stück
Käufe/ Verkäufe/
bzw. Whg.
Bestand
Zugänge
Abgänge
Kurs
in 1000
im Berichtszeitraum
8,7500 %Plains All American Pipeline 09/01.05.19
(US72650RAU68). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
6,7000 %Rockwell Automation 98/15.01.28
(US773903AB56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
6,6250 %Union Pacific 99/01.02.29 (US907818CF33). USD
Kurswert%-Anteil
in
am FondsEUR
vermögen
185
185
%114,3308
190 328,43 0,09
176
173
176
173
%138,1739
%140,1256
218 830,25 0,10
218 138,48 0,10
78 600
78 600EUR 27,0100
2 122 986,00 1,02
78 700
78 700EUR 26,9500
2 120 965,00 1,01
Zertifikate
Commerzbank/Euro Stoxx 50 22.12.16 Disc. Cert.
(DE000CR9AZQ0). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Deutsche Bank/Euro Stoxx 50 29.12.16 Disc. Cert.
(DE000XM5GDX8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
DZ Bank/Euro Stoxx 50 23.12.16 Disc. Cert.
(DE000DZT4X20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
ETFS Comm. Sec./DJUBS ex-Agri&Li Sub-Ind. und. ETC
(DE000A1RX1P2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Goldman Sachs/Euro Stoxx 50 21.12.16 Disc. Cert.
(DE000GL4XGU7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
169 341 169 341EUR 25,3400
4 291 100,94 2,05
260 540EUR 8,6030
2 241 425,62 1,07
78 500
78 500EUR 26,9200
2 113 220,00 1,01
2 681CHF253,7000
624 581,91 0,30
Sonstige Beteiligungswertpapiere
Roche Holding Profitsh. (CH0012032048) . . . . . . . . . . . . Stück
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
3 951 756,67
1,89
Verzinsliche Wertpapiere
3,5000 %Netherlands 10/15.07.20 (NL0009348242). . EUR
4,2000 %Spain 05/31.01.37 (ES0000012932). . . . . . . . EUR
3,7500 %American International Group 15/10.07.25
(US026874DD67). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
4,4500 %AT & T 16/01.04.24 (US00206RDC34) . . . . . USD
3,8750 %Bank of America 15/01.08.25
(US06051GFS30). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
2,4000 %ConocoPhillips 12/15.12.22 (US20826FAA49)
USD
3,9000 %Dominion Resources 15/01.10.25 S.B
(US25746UCE73). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
4,0000 %FS Investment 14/15.07.19 (US302635AA50)
USD
4,1500 %Magna International 15/01.10.25
(US559222AR55). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
3,7500 %Marriott International 15/01.10.25
(US571903AP82). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
3,2000 %ONEOK Partners 13/15.09.18
(US68268NAK90). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
6,6000 %Pfizer 99/01.12.28 (US71713UAW27). . . . . . USD
3,6250 %Rogers Communications 15/15.12.25
(US775109BE00). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
3,5500 %Sempra Energy 14/15.06.24
(US816851AV10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
3,8500 %Thomson Reuters 14/29.09.24
(US884903BT19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
3,7500 %TransCanada PipeLines 13/16.10.23
(US89352HAK59). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
4,0000 %Unum Group 14/15.03.24 (US91529YAK29). USD
2,0000 %US Treasury 14/28.02.21 (US912828B907). . USD
2,1250 %US Treasury 14/31.01.21 (US912828B584). . USD
1,3750 %US Treasury 16/31.01.21 (US912828N894). . USD
3,7500 %Ventas Realty 14/01.05.24 (US92277GAD97). USD
%116,4750
%136,6730
270 129,98 0,13
121 638,97 0,06
237
222
237
222
%102,2330
%109,5476
218 025,92 0,10
218 838,90 0,10
226
244
226
244
%106,2333
%
98,9842
216 041,81 0,10
217 332,36
0,10
226
227
226
227
%106,9456
%
101,0165
217 490,38 0,10
206 341,64
0,10
155
155
%110,2075
153 713,34 0,07
136
136
%107,1639
131 146,32 0,06
245
174
245
174
%101,0392
%137,8310
222 753,57 0,11
215 806,66 0,10
116
116
%107,1686
111 865,00 0,05
140
140
%105,0922
132 393,67 0,06
159
159
%106,4963
152 370,31 0,07
166
181
450
135
101
184
166
181
1 309
859
393
258
294
193
184
%107,2555
%103,5200
%104,5723
%105,1113
%101,7070
%104,6615
160 212,48 0,08
168 605,42 0,08
423 351,73 0,20
127 972,28 0,06
92 435,95 0,04
173 289,98 0,08
Investmentanteile
52 586 232,1825,14
Gruppeneigene Investmentanteile
30 878 786,70
Deutsche Invest I Convertibles FC (LU0179220412)
(0,650%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Deutsche Invest I Corporate Hybrid Bonds FC
(LU1245923302) (0,600%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Deutsche Invest I Euro High Yield Corporates FC
(LU0616840772) (0,650%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Deutsche MAG FI SICAV - EUR IG Corp. EUR I (INE)
(LU1176828389) (0,100%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
DWS European Opportunities (DE0008474156) (1,400%). Stück
Global Emerging Markets Balance Portfolio I
(LU0575334395) (1,150%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
db x-trackers FTSE 100 UCITS ETF (DR) - Income 1D
(LU0292097234) (0,300%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
30
232 3 356
89
599
14,76
36 018 EUR174,0900
6 270 373,62 3,00
10 000 EUR101,6700
1 016 700,00 0,49
12 102 EUR136,7600
1 655 069,52 0,79
31 600 EUR102,3000
12 927 EUR251,1800
3 232 680,00 1,55
3 247 003,86 1,55
18 742 EUR105,4000
1 975 406,80 0,94
258 404 33 892GBP 6,6625
2 084 483,55 1,00
db PrivatMandat Comfort – Wachstum (U)
Wertpapierbezeichnung
db x-trackers - MSCI EM LatAm Index UCITS ETF 1C
(LU0292108619) (0,450%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deutsche Invest I Emerging Markets Corp. USD FC
(LU0273179951) (0,600%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deutsche Invest I USD Corporate Bonds USD XC
(LU1333038989) (0,200%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DWS Global Agricultural Land & Opportunities Fund
(KYG2887V1086) (1,900%+). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stück
Käufe/ Verkäufe/
bzw. Whg.
Bestand
Zugänge
Abgänge
Kurs
in 1000
im Berichtszeitraum
Stück
Kurswert%-Anteil
in
am FondsEUR
vermögen
5 000USD 36,0650
22 504
22 504 USD145,0000
2 936 272,83 1,40
Stück
16 000
16 000 USD106,9200
1 539 386,30 0,74
Stück11 588 149 USD
0,6482
6 759 145,31 3,23
Gruppenfremde Investmentanteile
iShares IV - Edge MSCI World Momentum Factor USD
(IE00BP3QZ825) (0,300%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iShares IV - MSCI World Size Factor UCITS ETF USD
(IE00BP3QZD73) (0,000%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iShares IV - MSCI World Value Factor UCITS ETF
(IE00BP3QZB59) (0,300%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iShares VI-iShares Edge MSCI World.M.V.EUR(Dt. Z.)
(DE000A1KB2D9) (0,300%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iShares V-MSCI Japan EUR Hed.UCITS ETF (Dt. Zert.)
(DE000A1H53P0) (0,640%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
162 264,91 0,08
Stück
21 707 445,48
10,38
Stück
85 145
85 145EUR 25,2600
2 150 762,70 1,03
Stück
90 492
90 492EUR 23,0500
2 085 840,60 1,00
100 166 100 166EUR 20,6600
2 069 429,56 0,99
Stück
Stück
62 898
62 898EUR 34,1800
2 149 853,64 1,03
Stück
93 589EUR 35,8000
3 350 486,20 1,60
iShares II-J.P.Morgan USD Em. Mark. Bond UCITS ETF
(IE00B2NPKV68) (0,450%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Neuberger Berman - US High Yield Bond Fd. USD
(IE00B12VW565) (0,600%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
68 153
43 721 USD113,1280
6 937 831,89 3,32
160 480 98 568USD 20,5200
2 963 240,89 1,42
Summe Wertpapiervermögen
194 739 279,13
93,11
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt
es sich um verkaufte Positionen
Aktienindex-Derivate
(Forderungen / Verbindlichkeiten)
4 788 497,352,29
Aktienindex-Terminkontrakte
EURO STOXX 50 SEP 16 (EURX) EUR. . . . . . . . . . . . . . . Stück
-14 980
245 722,81 0,12
TOPIX INDEX SEP 16 (OSE) JPY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
720 000
-604 828,43-0,29
MSCI AC ASIA PC EX JAPAN SEP 16 (EURX) USD. . . . . Stück
S&P500 EMINI SEP 16 (CME) USD. . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
26 400
-50
170 063,27 0,08
809,70 0,00
Optionsrechte
Optionsrechte auf Aktienindices
JUN18 SX5E C @ 2500.000000 (EURX). . . . . . . . . . . . . . Stück
12 100 EUR411,3000
Zins-Derivate
(Forderungen / Verbindlichkeiten)
4 976 730,00 2,38
-54 062,20-0,03
Zinsterminkontrakte
EURO-BUND SEP 16 (EURX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
Devisen-Derivate
-1 900
-54 062,20-0,03
-406 906,49-0,19
Devisenterminkontrakte (Kauf)
Offene Positionen
USD/EUR 20,97 Mio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -34 064,13-0,02
Devisenterminkontrakte (Verkauf)
Offene Positionen
CAD/EUR 6,59 Mio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GBP/EUR 7,78 Mio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JPY/EUR 989,74 Mio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -111 078,97-0,05
410 449,760,20
-672 213,15-0,32
31
db PrivatMandat Comfort – Wachstum (U)
Wertpapierbezeichnung
Stück
Käufe/ Verkäufe/
bzw. Whg.
Bestand
Zugänge
Abgänge
Kurs
in 1000
im Berichtszeitraum
Bankguthaben
Kurswert%-Anteil
in
am FondsEUR
vermögen
10 073 006,904,82
Verwahrstelle (täglich fällig)
EUR - Guthaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 4 135 274,59% 100
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen. . . . . . . . . . EUR
262 361,53% 100
4 135 274,59 1,98
262 361,53 0,13
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
Australische Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kanadische Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schweizer Franken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Japanische Yen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Südkoreanische Won . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AUD
428,39%
CAD
50 501,71%
CHF
0,30%
JPY 17 155 471,00%
KRW 282 964,00%
USD 2 400 516,51%
100
100
100
100
100
100
286,32 0,00
35 069,41 0,02
0,28 0,00
150 262,51 0,07
220,62 0,00
2 160 097,64 1,03
USD - Guthaben (UniCredit Bank AG, München). . . . . . . USD 3 700 000,00% 100
3 329 434,00 1,59
Termingeld
Sonstige Vermögensgegenstände
333 597,78
Zinsansprüche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dividendenansprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quellensteueransprüche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sonstige Ansprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR
EUR
EUR
EUR
176 639,76%
48 574,75%
106 795,48%
1 587,79%
100
100
100
100
Summe der Vermögensgegenstände 1)
Sonstige Verbindlichkeiten
210 949 659,35100,87
-333 708,58
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen. . . . . . . . . . . . . . EUR
Andere sonstige Verbindlichkeiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
-309 980,13% 100
-23 728,45% 100
Fondsvermögen
209 139 703,89100,00
Umlaufende Anteile
1 692 951,999
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Marktschlüssel
Terminbörsen
= Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
= Osaka Securities Exchange - Options and Futures
= Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Options Market Division (IOM)
Devisenkurse (in Mengennotiz)
Australische Dollar. . . . . . . . . . . . . . . .
Kanadische Dollar . . . . . . . . . . . . . . . .
Schweizer Franken . . . . . . . . . . . . . . .
Britische Pfund . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Japanische Yen. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Südkoreanische Won . . . . . . . . . . . . .
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
-0,16
-309 980,13-0,15
-23 728,45-0,01
Anteilwert123,54
EURX
OSE
CME
0,16
176 639,76 0,08
48 574,75 0,02
106 795,48 0,05
1 587,79 0,00
per 30.06.2016
AUD
CAD
CHF
GBP
JPY
KRW
USD
1,496170
1,440050
1,089000
0,825920
114,170000
1 282,570000
1,111300
=EUR
=EUR
=EUR
=EUR
=EUR
=EUR
=EUR
1
1
1
1
1
1
1
db PrivatMandat Comfort – Wachstum (U)
Erläuterungen zur Bewertung
Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens
durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/
Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.
Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank Luxemburg als externem
Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten
Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.
Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden in geringem Maße zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.
In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Fondsvermögen aufgeführt. Das Zeichen
+ bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Fondsvermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile („Zielfonds“) hielt,
können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.
Fußnoten
1)
3)
Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.
Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 1 871 387,88.
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
Wertpapierbezeichnung
StückKäufe
bzw. Whg. bzw.
in 1000
Zugänge
Verkäufe
bzw.
Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
BP (GB0007980591). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
317 157
Mondelez International Cl.A (US6092071058) . . . . . Stück
55 173
Verzinsliche Wertpapiere
4,3750 %American International Group
06/26.04.16 MTN (XS0252366702) . . . . EUR
3,1250 %Caixabank 13/14.05.18 (ES0340609199).EUR
5,2520 %ELM 06/und. (XS0253627136). . . . . . . . EUR
250
200
100
Wertpapierbezeichnung
StückKäufe
bzw. Whg. bzw.
in 1000
Zugänge
db x-trackers DAX® UCITS ETF (DR) 1C
(LU0274211480) (0,010%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
db x-trackers EURO STOXX 50 UCITS ETF (DR)
1C (LU0380865021) (0,090%). . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
db x-trackers IBOXX EUR High Yield Bond ETF
(LU1109942653) (0,250%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
db x-trackers II-iBoxx € Sov.Eu. 1-3 TRI UCITS 1C
(LU0290356871) (0,150%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
db x-trackers II-iBoxx € Sov.Eu. 3-5 TRI UCITS 1C
(LU0290356954) (0,050%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
db x-trackers-MSCI AC Asia ex Japan Index UCITS
1C (LU0322252171) (0,450%). . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
db x-trackers-S&P 500 UCITS ETF 1C
(LU0490618542) (0,050%+). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Verzinsliche Wertpapiere
Gruppenfremde Investmentanteile
2,2500 %Devon Energy (new) 13/15.12.18
(US25179MAT09). . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
4,4500 %DIRECTV Holdings/DIRECTV Fin.
14/01.04.24 (US25459HBL87) . . . . . . . . USD
2,7500 %US Treasury 10/31.05.17
(US912828NG11). . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
0,6250 %US Treasury 12/31.05.17
(US912828SY71). . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
0,8750 %US Treasury 14/15.05.17
(US912828WH92). . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
0,8750 %US Treasury 14/15.06.17
(US912828WP19). . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
2,2500 %US Treasury 14/31.03.21
(US912828C574). . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
1,0000 %US Treasury 15/15.02.18
(US912828H946) . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
2,2500 %US Treasury 15/15.11.25
(US912828M565). . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
213
213
222
222
1 325
1 325
1 366
1 366
1 361
1 361
749
749
388
388
1 111
1 111
631
631
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)
(DE0005933956) (0,150%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
iShares V - USD Em. Markets Corp. Bond UCITS
ETF (IE00B6TLBW47) (0,500%) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
29 493
Source S&P 500 UCITS ETF A (IE00B3YCGJ38)
(0,200%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Verkäufe
bzw.
Abgänge
21 781
61 423
74 942
5 547
4 734
101 373
51 177
148 950
29 493
22 178
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina
der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)
Volumen in 1000
Terminkontrakte
Aktienindex-Terminkontrakte
Investmentanteile
Gruppeneigene Investmentanteile
db x-trackers - Swiss Large Cap UCITS ETF (DR)
1C (LU0943504760) (0,300%). . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
31 121
Cash Plus (LU0542579023) (0,810%+). . . . . . . . . . . Stück
16 219
Gekaufte Kontrakte:
(Basiswerte: MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN, Tokyo Stock
Price (TOPIX) Index)
EUR
18 913
Verkaufte Kontrakte:
(Basiswerte: Euro STOXX 50 Price Euro, S&P 500 Index)
EUR
63 837
33
db PrivatMandat Comfort – Wachstum (U)
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina
der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)
Volumen in 1000
Zinsterminkontrakte
Gekaufte Kontrakte:
(Basiswerte: Euro-Bund Future 06/2016)
EUR
6 185
Verkaufte Kontrakte:
(Basiswerte: Euro-Bund Future 06/2016)
EUR
5 683
Devisenterminkontrakte
Kauf von Devisen auf Termin
CAD/EUR
GBP/EUR
JPY/EUR
USD/EUR
EUR4 503
EUR12 369
EUR4 497
EUR9 957
Verkauf von Devisen auf Termin
CAD/EUR
GBP/EUR
JPY/EUR
USD/EUR
EUR4 494
EUR12 346
EUR4 497
EUR22 492
Optionsrechte
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
Optionsrechte auf Aktienindices
Gekaufte Kaufoptionen (Call):
(Basiswerte: Euro STOXX 50 Price Euro)
EUR
35 090
Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss
des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes)
34
Volumen in 1000
unbefristet
Gattung: db x-trackers - Swiss Large Cap UCITS ETF (DR) 1C
(LU0943504760), 4,2500 % France O.A.T. 03/25.04.19
(FR0000189151), 3,2500 % France O.A.T. 11/25.10.21
(FR0011059088), 2,5000 % Germany 10/04.01.21 (DE0001135424),
3,5000 % Netherlands 10/15.07.20 (NL0009348242), 4,1000 %
Portugal 15/15.02.45 (PTOTEBOE0020), 1,8750 % Vodafone Group
14/11.09.25 MTN (XS1109802568), Wolters Kluwer
(NL0000395903)
EUR13 978
db PrivatMandat Comfort – PRO
Deutschland
Vermögensaufstellung zum 30.06.2016
Wertpapierbezeichnung
Stück
Käufe/ Verkäufe/
bzw. Whg.
Bestand
Zugänge
Abgänge
Kurs
in 1000
im Berichtszeitraum
Börsengehandelte Wertpapiere
Kurswert%-Anteil
in
am FondsEUR
vermögen
879 922 839,50
97,67
Verzinsliche Wertpapiere
0,0000 %Baden-Württemberg 11/19.07.16 R.99 LSA
(DE0001040731) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Baden-Württemberg 11/19.10.16 R.100 LSA
(DE0001040749) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Baden-Württemberg 13/19.03.18 R.108 LSA
(DE0001040822) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Berlin 12/09.10.17 A.394 LSA
(DE000A1REZ41) 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Berlin 12/14.03.19 A.378 LSA
(DE000A1MLYD2) 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Berlin 13/15.05.18 A.400 LSA
(DE000A1R06L6) 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Brandenburg 12/28.11.17 LSA
(DE000A1PGSG0) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Brandenburg 13/08.08.17 LSA
(DE000A1PGSM8) 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Bremen 12/27.09.19 A.184 LSA
(DE000A1K0V35) 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Bremen 13/14.11.18 A.189 LSA
(DE000A1K0V84) 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Bremen 14/01.08.16 A.195 LSA
(DE000A11QJY9) 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Bremen 15/16.10.20 A.202 LSA
(DE000A1680K4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0420 %Erste Abwicklungsanstalt 12/15.08.16 MTN
(DE000EAA0CH3) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Erste Abwicklungsanstalt 13/31.10.16 MTN
IHS (DE000EAA0SJ5) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Erste Abwicklungsanstalt 14/21.01.19 MTN
(DE000EAA0SW8) 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %European Investment Bank 10/15.01.18 MTN
(XS0484565709) 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
4,0000 %Germany 07/04.01.18 (DE0001135341) 3) . . EUR
4,2500 %Germany 07/04.07.17 A.II
(DE0001135333) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
3,7500 %Germany 08/04.01.19 (DE0001135374) 3) . . EUR
4,2500 %Germany 08/04.07.18 (DE0001135358) 3) . . EUR
0,5000 %Germany 12/13.10.17 S.164
(DE0001141646) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
1,0000 %Germany 13/12.10.18 S.167
(DE0001141679) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,2500 %Germany 13/13.04.18 S.166
(DE0001141661) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,5000 %Germany 13/23.02.18 S.165
(DE0001141653) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,5000 %Germany 14/12.04.19 S.169
(DE0001141695) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
1,0000 %Germany 14/22.02.19 S.168
(DE0001141687) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Germany 15/15.09.17 BSA
(DE0001104610) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Germany 15/15.12.17 BSA
(DE0001104628) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Germany 15/16.06.17 BSA
(DE0001104602) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Germany 16/16.03.18 BSA
(DE0001104636) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Hessen 13/11.06.18 S.1314 LSA
(DE000A1RQBP2) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Investitionsbank Berlin 13/17.05.18 S.128
IHS (DE000A1TNAS1). . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Investitionsbank Berlin 13/24.10.18 S.137
IHS (DE000A1X28K0) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Investitionsbank Berlin 14/19.09.17 S.139
IHS (DE000A1X28M6) 3). . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Investitionsbank Berlin 14/21.08.19 S.149
IHS (DE000A11QH34) 3). . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %L-Bank B-W-Förderbank 11/27.12.18 R.3119
IHS (DE000A1C9ZL6) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %L-Bank B-W-Förderbank 13/09.10.18 R.3129
IHS (DE000A1C9ZW3) 3). . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %LfA Förderbank Bayern 06/12.10.16 R.260
IHS (DE0002111952) 3). . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
19 000
%100,0180 19 003 420,00 2,11
7 000
%100,1065
7 007 455,00 0,78
7 000
%100,5010
7 035 070,00 0,78
25 000
8 000
%100,4415 25 110 375,00 2,79
%100,9865
8 078 920,00 0,90
10 500
%100,7045 10 573 972,50 1,17
12 500
%100,5165 12 564 562,50 1,39
20 000
%100,3940 20 078 800,00 2,23
35 000
%101,1010 35 385 350,00 3,93
30 000
%100,8680 30 260 400,00 3,36
40 000
%100,0340 40 013 600,00 4,44
9 000
%101,3820
9 124 380,00 1,01
31 700
%100,0520 31 716 484,00 3,52
41 000
%100,1220 41 050 020,00 4,56
30 000
%100,8495 30 254 850,00 3,36
10 000
23 100 41 300
%100,5540 10 055 400,00 1,12
%107,0960 24 739 176,00 2,75
22 500
27 700
24 800
400 38 000
54 800 27 100
500 42 200
%104,9310 23 609 475,00 2,62
%111,1325 30 783 702,50 3,42
%109,8820 27 250 736,00 3,02
18 200
400 32 000
%101,4680 18 467 176,00 2,05
19 400
400 34 000
%103,7950 20 136 230,00 2,24
19 300
300 33 900
%101,6260 19 613 818,00 2,18
19 300
300 34 100
%101,9070 19 668 051,00 2,18
18 200
24 500 6 300
%103,2325 18 788 315,00 2,09
18 200
31 600 13 400
%104,4050 19 001 710,00 2,11
14 800
300 25 800
%100,7750 14 914 700,00 1,66
14 800
20 800 21 600
%100,9570 14 941 636,00 1,66
14 800
300 25 900
%100,6185 14 891 538,00 1,65
14 800
20 800 6 000
%101,1245 14 966 426,00 1,66
20 150
%100,7700 20 305 155,00 2,25
25 000
%100,6700 25 167 500,00 2,79
20 000
%100,6850 20 137 000,00 2,24
45 700
%100,4480 45 904 736,00 5,10
20 000
%101,0695 20 213 900,00 2,24
20 000
%100,9050 20 181 000,00 2,24
14 000
%100,8275 14 115 850,00 1,57
18 000
%100,1060 18 019 080,00 2,00
35
db PrivatMandat Comfort – PRO Deutschland
Wertpapierbezeichnung
Stück
Käufe/ Verkäufe/
bzw. Whg.
Bestand
Zugänge
Abgänge
Kurs
in 1000
im Berichtszeitraum
0,0000 %Niedersachsen 13/10.04.17 A.577 LSA
(DE000A1X3MH0) 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0000 %Nordrhein-Westfalen 13/15.09.17 R.1270
MTN LSA (DE000NRW22T0) 3). . . . . . . . . . . 0,0000 %NRW.BANK 12/29.12.16 A.15N IHS MTN
(DE000NWB15N1) 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0000 %Rheinland-Pfalz 12/16.01.17 LSA
(DE000RLP0256) 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0000 %Rheinland-Pfalz 12/29.11.16 LSA
(DE000RLP0397) 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0000 %Saarland 13/15.09.16 R.1 MTN LSA
(DE000A1MA6D9) 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0000 %Schleswig Holstein 13/05.03.19 A.1 LSA
(DE000SHFM303) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0000 %Schleswig-Holstein 13/30.04.20 A.1 LSA
(DE000SHFM311) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
9 500
EUR
20 000
EUR
7 000
Kurswert%-Anteil
in
am FondsEUR
vermögen
%100,4570
9 543 415,00 1,06
%100,4300 20 086 000,00 2,23
%100,1680
7 011 760,00 0,78
%100,1950
9 017 550,00 1,00
EUR
9 000
EUR
10 000
%100,1520 10 015 200,00 1,11
EUR
11 000
%100,0745 11 008 195,00 1,22
EUR
5 000
%100,9200
5 046 000,00 0,56
EUR
5 000
%101,2950
5 064 750,00 0,56
Summe Wertpapiervermögen
879 922 839,50
97,67
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt
es sich um verkaufte Positionen
Aktienindex-Derivate
(Forderungen / Verbindlichkeiten)
-1 176 581,25-0,13
Aktienindex-Terminkontrakte
DAX INDEX SEP 16 (EURX) EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
40 225
Zins-Derivate
(Forderungen / Verbindlichkeiten)
-1 176 581,25-0,13
559 000,000,06
Zinsterminkontrakte
EURO-SCHATZ SEP 16 (EURX). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
220 000
Bankguthaben
559 000,00 0,06
19 614 895,892,18
Verwahrstelle (täglich fällig)
EUR - Guthaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 17 914 895,89% 100
17 914 895,89 1,99
Termingeld
EUR - Guthaben (Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Hannover). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 1 700 000,00% 100
1 700 000,00 0,19
Sonstige Vermögensgegenstände
3 421 762,52
Zinsansprüche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 3 283 842,55% 100
Sonstige Ansprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
137 919,97% 100
3 283 842,55 0,36
137 919,97 0,02
Summe der Vermögensgegenstände 1)
903 518 497,91100,29
Sonstige Verbindlichkeiten
-1 480 194,61
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen. . . . . . . . . . . . . . EUR -1 313 635,83% 100
Andere sonstige Verbindlichkeiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -166 558,78% 100
-1 313 635,83-0,15
-166 558,78-0,01
Fondsvermögen
Umlaufende Anteile
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Marktschlüssel
Terminbörsen
EURX
= Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
-0,16
900 861 722,05100,00
Anteilwert131,44
36
0,38
6 853 928,734
db PrivatMandat Comfort – PRO Deutschland
Erläuterungen zur Bewertung
Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens
durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/
Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.
Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank Luxemburg als externem
Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten
Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.
Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.
Fußnoten
1)
3)
Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.
Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 817 231 664,50.
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss
des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes)
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und
Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
Wertpapierbezeichnung
StückKäufe
bzw. Whg. bzw.
in 1000
Zugänge
Verkäufe
bzw.
Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
0,0000 %Berlin 13/12.04.18 A.404 LSA
(DE000A1R06Q5). . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
3,7500 %Germany 06/04.01.17 (DE0001135317). EUR
0,5000 %Germany 12/07.04.17 S.163
(DE0001141638). . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
300
0,7500 %Germany 12/24.02.17 S.162
(DE0001141620). . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
300
0,0000 %Germany 14/16.12.16 BSA
(DE0001137487). . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Germany 15/10.03.17 BSA
(DE0001137495). . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
300
0,0000 %Hessen 10/04.02.16 LSA
(DE000A0Z1QU7). . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Hessen 11/23.02.16 LSA
(DE000A0Z1Q07). . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Landwirts. Rentenbank 10/11.07.16
S.1016 MTN (XS0524678884) . . . . . . . . EUR
0,2520 %LB Hessen-Thüringen 12/11.01.16
E.0510B/005 ÖFP (DE000HLB19J6) . . . EUR
0,0000 %Sachsen Anhalt 10/10.05.16 MTN LSA
(XS0506190288). . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
20 000
64 300
56 400
50 300
43 400
43 800
20 000
10 000
10 000
21 000
15 000
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina
der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)
Volumen in 1000
unbefristet
Gattung: 0,0000 % Berlin 13/12.04.18 A.404 LSA
(DE000A1R06Q5), 3,7500 % Germany 06/04.01.17
(DE0001135317), 4,0000 % Germany 07/04.01.18
(DE0001135341), 4,2500 % Germany 07/04.07.17 A.II
(DE0001135333), 3,7500 % Germany 08/04.01.19
(DE0001135374), 4,2500 % Germany 08/04.07.18
(DE0001135358), 0,5000 % Germany 12/07.04.17 S.163
(DE0001141638), 0,5000 % Germany 12/13.10.17 S.164
(DE0001141646), 0,7500 % Germany 12/24.02.17 S.162
(DE0001141620), 1,0000 % Germany 13/12.10.18 S.167
(DE0001141679), 0,2500 % Germany 13/13.04.18 S.166
(DE0001141661), 0,5000 % Germany 13/23.02.18 S.165
(DE0001141653), 0,5000 % Germany 14/12.04.19 S.169
(DE0001141695), 0,0000 % Germany 14/16.12.16 BSA
(DE0001137487), 1,0000 % Germany 14/22.02.19 S.168
(DE0001141687), 0,0000 % Germany 15/10.03.17 BSA
(DE0001137495), 0,0000 % Germany 15/15.09.17 BSA
(DE0001104610), 0,0000 % Germany 15/15.12.17 BSA
(DE0001104628), 0,0000 % Germany 15/16.06.17 BSA
(DE0001104602), 0,0000 % Germany 16/16.03.18 BSA
(DE0001104636), 0,0000 % Hessen 10/04.02.16 LSA
(DE000A0Z1QU7), 0,0000 % Hessen 11/23.02.16 LSA
(DE000A0Z1Q07),0,0000 % Investitionsbank Berlin 13/17.05.18
S.128 IHS (DE000A1TNAS1), 0,0000 % L-Bank B-W-Förderbank
11/27.12.18 R.3119 IHS (DE000A1C9ZL6), 0,0000 % Landwirts.
Rentenbank 10/11.07.16 S.1016 MTN (XS0524678884),
0,2520 % LB Hessen-Thüringen 12/11.01.16 E.0510B/005 ÖFP
(DE000HLB19J6), 0,0000 % Nordrhein-Westfalen 13/15.09.17
R.1270 MTN LSA (DE000NRW22T0), 0,0000 % Sachsen Anhalt
10/10.05.16 MTN LSA (XS0506190288)
EUR667 258
Volumen in 1000
Terminkontrakte
Aktienindex-Terminkontrakte
Gekaufte Kontrakte:
(Basiswerte: DAX (Performanceindex))
EUR
467 000
EUR
682 690
Zinsterminkontrakte
Gekaufte Kontrakte:
(Basiswerte: EURO-SCHATZ JUN 16, EURO-SCHATZ MAR 16)
37
db PrivatMandat Comfort – PRO Global
Vermögensaufstellung zum 30.06.2016
Wertpapierbezeichnung
Stück
Käufe/ Verkäufe/
bzw. Whg.
Bestand
Zugänge
Abgänge
Kurs
in 1000
im Berichtszeitraum
Börsengehandelte Wertpapiere
Kurswert%-Anteil
in
am FondsEUR
vermögen
1 085 353 974,25
77,01
Verzinsliche Wertpapiere
0,0000 %Baden-Württemberg 11/19.07.16
R.99 LSA (DE0001040731) 3) . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Baden-Württemberg 11/19.10.16
R.100 LSA (DE0001040749) 3) . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Baden-Württemberg 13/19.03.18
R.108 LSA (DE0001040822) 3) . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Berlin 12/09.10.17 A.394 LSA
(DE000A1REZ41) 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Berlin 12/14.03.19 A.378 LSA
(DE000A1MLYD2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Berlin 13/12.04.18 A.404 LSA
(DE000A1R06Q5) 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Brandenburg 12/28.11.17 LSA
(DE000A1PGSG0) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Brandenburg 13/08.08.17 LSA
(DE000A1PGSM8) 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Brandenburg 13/18.12.17 LSA
(DE000A1PGSX5) 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Bremen 12/27.09.19 A.184 LSA
(DE000A1K0V35) 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Bremen 13/14.11.18 A.189 LSA
(DE000A1K0V84) 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Bremen 14/14.07.17 A.194 LSA
(DE000A11QJX1) 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Bremen 15/16.10.20 A.202 LSA
(DE000A1680K4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Erste Abwicklungsanstalt 13/31.10.16
MTN IHS (DE000EAA0SJ5) 3). . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Erste Abwicklungsanstalt 14/21.01.19
MTN (DE000EAA0SW8) 3) . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %European Investment Bank 10/15.01.18
MTN (XS0484565709) 3). . . . . . . . . . . . . . . . EUR
4,0000 %Germany 07/04.01.18
(DE0001135341) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
4,2500 %Germany 07/04.07.17 A.II
(DE0001135333) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
3,7500 %Germany 08/04.01.19 (DE0001135374) 3) . . EUR
4,2500 %Germany 08/04.07.18 (DE0001135358) 3) . . EUR
0,5000 %Germany 12/13.10.17 S.164
(DE0001141646) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
1,0000 %Germany 13/12.10.18 S.167
(DE0001141679) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,2500 %Germany 13/13.04.18 S.166
(DE0001141661) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,5000 %Germany 13/23.02.18 S.165
(DE0001141653) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,5000 %Germany 14/12.04.19 S.169
(DE0001141695) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
1,0000 %Germany 14/22.02.19 S.168
(DE0001141687) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Germany 15/15.09.17 BSA
(DE0001104610) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Germany 15/15.12.17 BSA
(DE0001104628) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Germany 15/16.06.17 BSA
(DE0001104602) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Germany 16/16.03.18 BSA
(DE0001104636) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Hamburg 13/26.11.18 A.10 LSA
(DE000A1R0ZA1) 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Hessen 12/06.07.16 S.1210 LSA
(DE000A1KRBG4) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Hessen 12/25.04.19 LSA
(DE000A1KRBD1) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Investitionsbank Berlin 13/17.05.18
S.128 IHS (DE000A1TNAS1) 3). . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Investitionsbank Berlin 13/19.06.19
S.129 IHS (DE000A1TNAT9). . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Investitionsbank Berlin 13/24.10.18
S.137 IHS (DE000A1X28K0) . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Investitionsbank Berlin 13/25.01.17
S.124 IHS (DE000A1MLZ70) 3). . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Investitionsbank Berlin 14/19.09.17
S.139 IHS (DE000A1X28M6) 3). . . . . . . . . . . EUR
38
12 000 3 000
%100,0180 12 002 160,00 0,85
7 000
%100,1065
7 007 455,00 0,50
7 000
%100,5010
7 035 070,00 0,50
48 400
8 300
%100,4415 48 613 686,00 3,45
%100,9865
8 381 879,50 0,59
20 000
%100,6460 20 129 200,00 1,43
18 050
%100,5165 18 143 228,25 1,29
30 000
%100,3940 30 118 200,00 2,14
15 000
%100,5350 15 080 250,00 1,07
26 000
%101,1010 26 286 260,00 1,87
30 000
%100,8680 30 260 400,00 2,15
15 000
%100,3780 15 056 700,00 1,07
14 500
%101,3820 14 700 390,00 1,04
50 800
3 900
%100,1220 50 861 976,00 3,61
28 500
%100,8495 28 742 107,50 2,04
10 000
%100,5540 10 055 400,00 0,71
37 700 31 100
%107,0960 40 375 192,00 2,86
36 600 27 700
45 200
58 800 13 600
40 400 30 600
%104,9310 38 404 746,00 2,72
%111,1325 50 231 890,00 3,56
%109,8820 44 392 328,00 3,15
29 900 23 300
%101,4680 30 338 932,00 2,15
31 900 24 700
%103,7950 33 110 605,00 2,35
31 800 24 800
%101,6260 32 317 068,00 2,29
31 700 25 000
%101,9070 32 304 519,00 2,29
29 800
29 800
%103,2325 30 763 285,00 2,18
29 900
33 200 3 300
%104,4050 31 217 095,00 2,21
24 200 18 900
%100,7750 24 387 550,00 1,73
24 200
20 200 12 600
%100,9570 24 431 594,00 1,73
24 200 18 900
%100,6185 24 349 677,00 1,73
24 300
25 400 1 100
%101,1245 24 573 253,50 1,74
27 000
7 000
%100,8730 27 235 710,00 1,93
22 500
%100,0025 22 500 562,50 1,60
10 000
%100,9700 10 097 000,00 0,72
20 000
%100,6700 20 134 000,00 1,43
10 000
%100,8240 10 082 400,00 0,72
6 500
%100,6850
6 544 525,00 0,46
11 800
%100,1650 11 819 470,00 0,84
30 000
%100,4480 30 134 400,00 2,14
db PrivatMandat Comfort – PRO Global
Wertpapierbezeichnung
Stück
Käufe/ Verkäufe/
bzw. Whg.
Bestand
Zugänge
Abgänge
Kurs
in 1000
im Berichtszeitraum
0,0000 %Landwirts. Rentenbank 10/11.07.16
S.1016 MTN (XS0524678884) 3). . . . . . . . . . EUR
0,0000 %L-Bank B-W-Förderbank 11/27.12.18
R.3119 IHS (DE000A1C9ZL6) 3) . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %L-Bank B-W-Förderbank 13/09.10.18
R.3129 IHS (DE000A1C9ZW3) 3) . . . . . . . . . EUR
0,0000 %LfA Förderbank Bayern 06/12.10.16
R.260 IHS (DE0002111952) 3). . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %LfA Förderbank Bayern 12/25.05.18
R.1123 IHS (DE000LFA1230) 3) . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Niedersachsen 13/10.04.17 A.577
LSA (DE000A1X3MH0) . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Niedersachsen 14/07.07.20 A.582
LSA (DE000A12T2M5) 3). . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Nordrhein-Westfalen 12/09.11.16
R.1220 LSA (DE000NRW2046). . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Nordrhein-Westfalen 13/15.09.17
R.1270 MTN LSA (DE000NRW22T0) . . . . . . EUR
0,0000 %NRW.BANK 12/29.12.16 A.15N IHS
MTN (DE000NWB15N1) . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Rheinland-Pfalz 12/29.11.16
LSA (DE000RLP0397) . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Saarland 11/17.01.17 R.2 LSA
(DE000A1EV8M1) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Sachsen-Anhalt 12/13.07.16 MTN
LSA (DE000A1A6TL7) 3). . . . . . . . . . . . . . . . EUR
Kurswert%-Anteil
in
am FondsEUR
vermögen
19 000
%100,0090 19 001 710,00 1,35
10 000
%100,9050 10 090 500,00 0,72
15 000
%100,8275 15 124 125,00 1,07
10 000
%100,1060 10 010 600,00 0,71
25 000
%100,6615 25 165 375,00 1,79
3 000 17 000
10 000
2 500
2 500
10 000
8 000
10 000
5 000 20 000
15 000
%100,4570
%100,1340
2 503 350,00 0,18
%100,4300 10 043 000,00 0,71
%100,1680
8 013 440,00 0,57
%100,1520 10 015 200,00 0,71
%100,2060
5 010 300,00 0,36
%100,0120 15 001 800,00 1,06
Investmentanteile
232 722 222,6716,51
Gruppeneigene Investmentanteile
db x-trackers EURO STOXX 50 UCITS ETF (DR)
1D (LU0274211217) 3) (0,010%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
db x-trackers II-iBoxx € Germany 1-3 TRI UCITS
1D (LU0468897110) (0,050%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
db x-trackers-MSCI Emerging Markets Index UCITS
1C (LU0292107645) (0,650%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
db x-trackers-S&P 500 UCITS ETF 1C
(LU0490618542) (0,050%+). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
DWS Rendite Optima Four Seasons
(LU0225880524) (0,100%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
3 013 710,00 0,21
%101,4070 10 140 700,00 0,72
89 118 908,13
6,32
418 239 418 239EUR 29,9200 12 513 710,88 0,89
20 008 163 197143 189 EUR 148,9800
766 111 1 184 1731 600 262 EUR
2 980 791,84 0,21
30,3100
23 220 824,41
1,65
929 000 929 000EUR 32,1890 29 903 581,00 2,12
200 000 200 000 EUR102,5000 20 500 000,00 1,45
Gruppenfremde Investmentanteile
143 603 314,54
iShares - MSCI Emerging Markets UCITS ETF DIS
(IE00B0M63177) (0,750%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 188 300 188 300EUR 29,0700
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)
(DE0005933956) (0,150%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 436 860 436 860EUR 29,0300
iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS
ETF (IE00B5BMR087) 3) (0,070%). . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 168 400 168 400 EUR174,9500
Lyxor Japan (Topix) (DR) UCITS ETF D-EUR
(FR0010245514) (0,450%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
72 000 72 000 EUR106,8800
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF C- EUR
(FR0010429068) (0,550%+) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 3 113 674 4 497 1915 899 517 EUR
7,9840
Lyxor SICAV - Lyxor UCITS ETF Smart Cash C
EUR (LU1190417599) (0,050%+). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
23 000 23 000 EUR999,9100
Source MSCI Emerging Markets UCITS ETF
(DE000A1JM6G3) (0,450%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 173 026 173 026EUR 30,5400
UBS-ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF A
(LU0480132876) (0,450%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
74 148 74 148EUR 74,2600
Vanguard Funds - S&P 500 UCITs ETF USD
(IE00B3XXRP09) (0,070%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 835 000 835 000EUR 35,5000
Summe Wertpapiervermögen
10,19
5 473 881,00 0,39
12 682 045,80 0,90
29 461 580,00 2,09
7 695 360,00 0,55
24 859 573,22
1,76
22 997 930,00 1,63
5 284 214,04 0,37
5 506 230,48 0,39
29 642 500,00 2,10
1 318 076 196,92
93,52
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt
es sich um verkaufte Positionen
Aktienindex-Derivate
(Forderungen / Verbindlichkeiten)
-2 091 514,24-0,15
Aktienindex-Terminkontrakte
EURO STOXX 50 SEP 16 (EURX) EUR. . . . . . . . . . . . . . . Stück
45 390
435 744,00 0,03
39
db PrivatMandat Comfort – PRO Global
Wertpapierbezeichnung
Stück
Käufe/ Verkäufe/
bzw. Whg.
Bestand
Zugänge
Abgänge
Kurs
in 1000
im Berichtszeitraum
TOPIX INDEX SEP 16 (OSE) JPY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 3 510 000
S&P500 EMINI SEP 16 (CME) USD. . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
191 800
Zins-Derivate
(Forderungen / Verbindlichkeiten)
Kurswert%-Anteil
in
am FondsEUR
vermögen
-3 076 265,30-0,22
549 007,06 0,04
535 200,000,04
Zinsterminkontrakte
EURO-SCHATZ SEP 16 (EURX). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
209 000
Devisen-Derivate
535 200,00 0,04
-1 679 376,99-0,12
Devisenterminkontrakte (Verkauf)
Offene Positionen
JPY/EUR 1 500,00 Mio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD/EUR 160,00 Mio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -880 473,54-0,06
-798 903,45-0,06
Bankguthaben
91 403 269,216,49
Verwahrstelle (täglich fällig)
EUR - Guthaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 20 805 328,58% 100
20 805 328,58 1,48
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
Japanische Yen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JPY462 748 677,00% 100
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 30 951 220,56% 100
4 053 154,74 0,29
27 851 363,77 1,98
Termingeld
USD - Guthaben (UniCredit Bank AG, Munich). . . . . . . . . USD 43 000 000,00% 100
38 693 422,12 2,75
Sonstige Vermögensgegenstände
5 504 685,34
Zinsansprüche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 5 357 210,95% 100
Quellensteueransprüche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
3 581,25% 100
Sonstige Ansprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
143 893,14% 100
5 357 210,95 0,38
3 581,25 0,00
143 893,14 0,01
Summe der Vermögensgegenstände 1)
1 416 504 102,53100,51
Sonstige Verbindlichkeiten
-2 367 745,67
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen. . . . . . . . . . . . . . EUR -2 151 259,12% 100
Andere sonstige Verbindlichkeiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -216 486,55% 100
-2 151 259,12-0,15
-216 486,55-0,02
Fondsvermögen
Umlaufende Anteile
10 877 970,109
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Marktschlüssel
Terminbörsen
EURX
OSE
CME
= Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
= Osaka Securities Exchange - Options and Futures
= Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Options Market Division (IOM)
Devisenkurse (in Mengennotiz)
Japanische Yen. . . . . . . . . . . . . . . . . . JPY
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
-0,17
1 409 380 714,57100,00
Anteilwert129,56
40
0,39
per 30.06.2016
114,170000 =EUR 1
1,111300 =EUR 1
db PrivatMandat Comfort – PRO Global
Erläuterungen zur Bewertung
Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens
durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/
Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.
Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank Luxemburg als externem
Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten
Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.
Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.
In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Fondsvermögen aufgeführt. Das Zeichen
+ bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Fondsvermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile („Zielfonds“) hielt,
können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.
Fußnoten
1)
3)
Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.
Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 919 605 367,00.
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina
der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und
Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
Wertpapierbezeichnung
StückKäufe
bzw. Whg. bzw.
in 1000
Zugänge
Verkäufe
bzw.
Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktienindex-Terminkontrakte
Verzinsliche Wertpapiere
3,7500 %Germany 06/04.01.17
(DE0001135317). . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,5000 %Germany 12/07.04.17 S.163
(DE0001141638). . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,7500 %Germany 12/24.02.17 S.162
(DE0001141620). . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Germany 14/16.12.16 BSA
(DE0001137487). . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Germany 15/10.03.17 BSA
(DE0001137495). . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,2520 %LB Hessen-Thüringen 12/11.01.16
E.0510B/005 ÖFP (DE000HLB19J6) . . . EUR
0,0000 %Sachsen Anhalt 10/10.05.16
MTN LSA (XS0506190288). . . . . . . . . . . EUR
0,0000 %Schleswig-Holstein 10/17.05.16
A.2 LSA (DE0001790947). . . . . . . . . . . . EUR
Volumen in 1000
Terminkontrakte
68 700
59 900
53 400
Gekaufte Kontrakte:
(Basiswerte: Euro STOXX 50 Price Euro, S&P 500 Index, Tokyo
Stock Price (TOPIX) Index)
EUR
632 875
EUR
890 161
Zinsterminkontrakte
46 400
Gekaufte Kontrakte:
(Basiswerte: EURO-SCHATZ JUN 16, EURO-SCHATZ MAR 16)
46 500
Devisenterminkontrakte
16 000
Verkauf von Devisen auf Termin
15 000
JPY/EUR
USD/EUR
EUR50 043
EUR391 244
20 000
Investmentanteile
Gruppenfremde Investmentanteile
Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany
1-3 UCITS ETF (DE000ETFL185) (0,150%). . . . . . . . Stück 321 000
iShares eb.rexx Gov.Germ.1.5-2.5yr UCITS
ETF (DE) (DE0006289473) (0,160%). . . . . . . . . . . . . Stück 310 000
Lyxor UCITS ETF IBOXX Germany 1-3Y (Dr.)
C (FR0012283398) (0,170%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück414 920
UBS ETF - Markit iBoxx EUR Germany 1-3
UCITS (LU0721553351) (0,170%). . . . . . . . . . . . . . . Stück
58 000
321 000
310 000
Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss
des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes)
Volumen in 1000
unbefristet
EUR652 312
414 920
58 000
Gattung: iShares eb.rexx Gov.Germ.1.5-2.5yr UCITS
ETF (DE) (DE0006289473), Lyxor MSCI Emerging Markets
UCITS ETF C- EUR (FR0010429068), UBS-ETF MSCI Emerging
Markets UCITS ETF A (LU0480132876), 0,0000 % Baden-Württemberg
11/19.07.16 R.99 LSA (DE0001040731), 0,0000 % Berlin
12/09.10.17 A.394 LSA (DE000A1REZ41), 0,0000 % Erste
Abwicklungsanstalt 13/31.10.16 MTN IHS (DE000EAA0SJ5),
3,7500 % Germany 06/04.01.17 (DE0001135317), 4,0000
% Germany 07/04.01.18 (DE0001135341), 4,2500 % Germany
07/04.07.17 A.II (DE0001135333), 3,7500 % Germany
08/04.01.19 (DE0001135374), 4,2500 % Germany 08/04.07.18
(DE0001135358), 0,5000 % Germany 12/07.04.17 S.163
(DE0001141638), 0,5000 % Germany 12/13.10.17 S.164
41
db PrivatMandat Comfort – PRO Global
Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss
des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes)
Volumen in 1000
(DE0001141646), 0,7500 % Germany 12/24.02.17 S.162
(DE0001141620), 1,0000 % Germany 13/12.10.18 S.167
(DE0001141679), 0,2500 % Germany 13/13.04.18 S.166
(DE0001141661), 0,5000 % Germany 13/23.02.18 S.165
(DE0001141653), 0,0000 % Germany 14/16.12.16 BSA (DE0001137487),
0,0000 % Germany 15/10.03.17 BSA (DE0001137495), 0,0000
% Germany 15/15.09.17 BSA (DE0001104610), 0,0000 %
Germany 15/15.12.17 BSA (DE0001104628), 0,0000 % Germany
15/16.06.17 BSA (DE0001104602), 0,2520 % LB Hessen-Thüringen
12/11.01.16 E.0510B/005 ÖFP (DE000HLB19J6), 0,0000
% Niedersachsen 13/10.04.17 A.577 LSA (DE000A1X3MH0),
0,0000 % Saarland 11/17.01.17 R.2 LSA (DE000A1EV8M1),
0,0000 % Sachsen Anhalt 10/10.05.16 MTN LSA (XS0506190288),
0,0000 % Schleswig-Holstein 10/17.05.16 A.2 LSA (DE0001790947)
Pensionsgeschäfte (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des
Pensionsgeschäftes vereinbarten Wertes)
42
Volumen in 1000
in Pension genommen
(Basiswerte: Development Bank of Japan 07/01.02.17, Japan
Bank for International Cooprn 16/21.01.26, Japan Fin. Org.
Municipal. 13/12.09.18 Reg S, Tokyo 13/06.06.18 Reg S,
Tokyo Metropolitan Govt 14/20.05.19)
EUR
147 076
db PrivatMandat Comfort – PRO USA
Vermögensaufstellung zum 30.06.2016
Wertpapierbezeichnung
Stück
Käufe/ Verkäufe/
bzw. Whg.
Bestand
Zugänge
Abgänge
Kurs
in 1000
im Berichtszeitraum
Investmentanteile
Kurswert%-Anteil
in
am FondsEUR
vermögen
129 528 275,3298,38
Gruppeneigene Investmentanteile
27 035 364,95
db x-trackers II-iBoxx € Germany 1-3 TRI UCITS
1D (LU0468897110) (0,050%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
db x-trackers-S&P 500 UCITS ETF 1C
(LU0490618542) (0,050%+). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
60 282
560 892
40 000 95 318 EUR148,9800
8 980 812,36 6,82
267 341 579 549 EUR 32,1890 18 054 552,5913,71
Gruppenfremde Investmentanteile
102 492 910,37
Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 1-3 UCITS
ETF (DE000ETFL185) (0,150%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iShares eb.rexx Gov.Germ.1.5-2.5yr UCITS ETF
(DE) (DE0006289473) (0,160%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS
ETF (IE00B5BMR087) (0,070%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lyxor UCITS ETF IBOXX Germany 1-3Y (Dr.) C
(FR0012283398) (0,170%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mul SICAV_Lyxor S&P 500 Ucits ETF Cl.D EUR
(LU0496786574) (0,200%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Source S&P 500 UCITS ETF (Dt. Zert.)
(DE000A1JM6F5) (0,050%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UBS ETF - Markit iBoxx EUR Germany 1-3 UCITS
(LU0721553351) (0,170%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vanguard Funds - S&P 500 UCITs ETF USD
(IE00B3XXRP09) (0,070%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stück
Stück
20,53
77,85
99 968 366 000271 032 EUR 86,3100
8 628 238,08 6,55
54 228 315 000266 772 EUR 90,8390
4 926 017,29 3,74
Stück
103 230
Stück
161 786
90 000 218 014 EUR 100,6330 16 281 010,5412,37
Stück
942 862
391 586 839 924 EUR 19,1600 18 065 235,9213,72
Stück
53 434
25 594 57 360 EUR 320,0600 17 102 086,0412,99
Stück
49 419 106 439 EUR 174,9500 18 060 088,5013,72
29 000188 200 EUR 79,6700
Stück
482 248
2 310 430,00 1,75
243 268 543 120 EUR 35,5000 17 119 804,0013,00
Summe Wertpapiervermögen
129 528 275,32
98,38
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt
es sich um verkaufte Positionen
Devisen-Derivate
-405 949,11-0,31
Devisenterminkontrakte (Verkauf)
Offene Positionen
USD/EUR 100,00 Mio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -405 949,11-0,31
Bankguthaben
2 751 228,162,09
Verwahrstelle (täglich fällig)
EUR - Guthaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 2 699 745,68% 100
2 699 745,68 2,05
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
57 212,48% 100
Summe der Vermögensgegenstände 1)
Sonstige Verbindlichkeiten
51 482,48 0,04
132 279 503,48100,47
-211 495,39
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen. . . . . . . . . . . . . . EUR
Andere sonstige Verbindlichkeiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
-200 508,57% 100
-10 986,82% 100
Fondsvermögen
-0,16
-200 508,57-0,15
-10 986,82-0,01
131 662 058,98100,00
Anteilwert119,20
Umlaufende Anteile
1 104 516,165
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Devisenkurse (in Mengennotiz)
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
per 30.06.2016
1,111300 =EUR 1
43
db PrivatMandat Comfort – PRO USA
Erläuterungen zur Bewertung
Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens
durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/
Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.
Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank Luxemburg als externem
Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten
Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.
Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.
In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Fondsvermögen aufgeführt. Das Zeichen
+ bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Fondsvermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile („Zielfonds“) hielt,
können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.
Fußnoten
1)
Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina
der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)
Volumen in 1000
Terminkontrakte
Devisenterminkontrakte
Verkauf von Devisen auf Termin
USD/EUR
EUR358 703
Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss
des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes)
Volumen in 1000
unbefristet
EUR6 229
Gattung: iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS
ETF (IE00B5BMR087), Mul SICAV_Lyxor S&P 500 Ucits
ETF Cl.D EUR (LU0496786574)
44
Auflösungsabschluss db PrivatMandat
Comfort - PRO Wachstumsländer
Vermögensaufstellung zum 02.05.2016
Wertpapierbezeichnung
Stück
Käufe/ Verkäufe/
bzw. Whg.
Bestand
Zugänge
Abgänge
Kurs
in 1000
im Berichtszeitraum
Kurswert%-Anteil
in
am FondsEUR
vermögen
Investmentanteile
41 138 105,7889,77
Gruppeneigene Investmentanteile
10 429 491,47
db x-trackers II-iBoxx € Germany 1-3 TRI UCITS 1D
(LU0468897110) (0,050%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
db x-trackers-MSCI Emerging Markets Index UCITS 1C
(LU0292107645) (0,450%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
34 097
16 700 61 818 EUR 148,5700
5 065 791,2911,05
181 882
88 482 117 000 EUR 29,4900
5 363 700,1811,70
Gruppenfremde Investmentanteile
30 708 614,31
Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 1-3 UCITS
ETF (DE000ETFL185) (0,150%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iShares - MSCI Emerging Markets UCITS ETF DIS
(IE00B0M63177) (0,750%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF C- EUR
(FR0010429068) (0,550%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lyxor UCITS ETF IBOXX Germany 1-3Y (Dr.) C
(FR0012283398) (0,165%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Source MSCI Emerging Markets UCITS ETF
(DE000A1JM6G3) (0,450%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UBS ETF - Markit iBoxx EUR Germany 1-3 UCITS
(LU0721553351) (0,170%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UBS-ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF A
(LU0480132876) (0,450%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stück
22,76
26 000 119 500 94 500EUR 86,1800
67,01
2 240 680,00 4,89
Stück
188 300
107 000 132 000 EUR 28,3400
5 336 422,0011,64
Stück
690 087
303 211 446 224 EUR
7,7350
5 337 822,9511,65
Stück
49 920
4 200 78 780 EUR 100,4300
5 013 465,6010,94
Stück
173 026
102 925 124 899 EUR 29,7000
5 138 872,2011,21
Stück
29 000119 500 EUR 79,4800
2 304 920,00 5,03
Stück
74 148
41 680 46 732 EUR 71,9700
Summe Wertpapiervermögen
5 336 431,5611,64
41 138 105,78
Bankguthaben
89,77
4 683 453,0710,22
Verwahrstelle (täglich fällig)
EUR - Guthaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
4 651 828,70 %
100
4 651 828,7010,15
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
36 288,97% 100
Sonstige Vermögensgegenstände
31 624,37 0,07
7 911,59
Sonstige Ansprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
7 911,59% 100
Summe der Vermögensgegenstände 1)
Sonstige Verbindlichkeiten
45 829 470,44100,01
-3 164,64
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen . . . . . . . . . . . EUR
-3 164,64% 100
Fondsvermögen
0,02
7 911,59 0,02
-0,01
-3 164,64-0,01
45 826 305,80100,00
Anteilwert83,21
Umlaufende Anteile
550 702,524
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Devisenkurse (in Mengennotiz)
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
per 02.05.2016
1,147500 =EUR 1
45
db PrivatMandat Comfort - PRO Wachstumsländer
Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
MSCI EM (EMERGING MARKETS) Constituents
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
kleinster potenzieller Risikobetrag. . . . . . . . . . . . . . . %
26,916
größter potenzieller Risikobetrag . . . . . . . . . . . . . . . %
51,530
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag. . . . . . . %
38,597
Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 01.01.2016 bis 02.05.2016 auf Basis der VaR-Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10
Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien
Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei
der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den relativen Value at Risk Ansatz im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.
Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum
Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).
Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and
Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf EUR 0,00.
Erläuterungen zur Bewertung
Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens
durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/
Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.
Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank Luxemburg als externem
Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten
Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.
Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.
In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Fondsvermögen aufgeführt. Das Zeichen
+ bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Fondsvermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile („Zielfonds“) hielt,
können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.
Fußnoten
1)
Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und
Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
Wertpapierbezeichnung
StückKäufe
bzw. Whg. bzw.
in 1000
Zugänge
Verkäufe
bzw.
Abgänge
Investmentanteile
Gruppenfremde Investmentanteile
iShares eb.rexx Gov.Germ.1.5-2.5yr UCITS ETF
(DE) (DE0006289473) (0,160%) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
34 000
35 500
Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss
des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes)
46
Volumen in 1000
unbefristet
Gattung: iShares - MSCI Emerging Markets UCITS ETF DIS
(IE00B0M63177), Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF CEUR (FR0010429068), UBS-ETF MSCI Emerging Markets UCITS
ETF A (LU0480132876)
EUR17 337
db PrivatMandat Comfort - PRO Wachstumsländer
Ertrags- und Aufwandsrechnung
Entwicklungsrechnung für das Fondsvermögen
(inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.01.2016 bis 02.05.2016
I. Wert des Fondsvermögens am Beginn
des Rumpfgeschäftsjahres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
I. Erträge
1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen (vor Quellensteuer). . . . . EUR
2. Erträge aus Investmentzertifikaten. . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
3. Erträge aus Wertpapier-Darlehen
und Pensionsgeschäften. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
davon:
aus Wertpapier-Darlehen . . . . . . . EUR13 882,33
4. Abzug ausländischer Quellensteuer . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
5. Sonstige Erträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
130,52
177 832,47
Summe der Erträge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
171 791,63
13 882,33
-22 273,06
2 219,37
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen und negativen Einlagenverzinsungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
2.Verwaltungsvergütung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
davon:
Kostenpauschale. . . . . . . . . . . . . . EUR-279 742,30
3. Sonstige Aufwendungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
davon:
erfolgsabhängige Vergütung
aus Wertpapier-Darlehen . . . . . . . EUR-5 550,18
Taxe d’Abonnement. . . . . . . . . . . EUR-3 821,47
-2 021,23
-279 742,30
1. Ausschüttung für das Vorjahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
2. Mittelzufluss (netto). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .EUR
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen . . . . . . . . EUR
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen . . . . . . EUR
3. Ertrags- und Aufwandsausgleich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
4. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres. . . . . . . . . . . . . . . . EUR
davon:
Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne. . .EUR
Nettoveränderung der nichtrealisierten Verluste. . . EUR
II. Wert des Fondsvermögens am Ende
des Rumpfgeschäftsjahres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
68 471 681,07
-39 252,89
-21 448 914,53
156 999,18
-21 605 913,71
-466 719,14
-690 488,71
-491 948,00
1 499 750,68
45 826 305,80
Zusammensetzung der Gewinne/Verluste
Realisierte Gewinne (inkl. Ertragsausgleich). . . . . . . . . . EUR
-9 371,65
Summe der Aufwendungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
-291 135,18
III. Ordentlicher Nettoertrag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
-119 343,55
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
2. Realisierte Verluste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
541 717,64
-2 120 665,48
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften . . . . . . . . . . . . . . EUR
-1 578 947,84
V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres. . . . EUR
-1 698 291,39
1. Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne. . . . . . . EUR
2. Nettoveränderung der nichtrealisierten Verluste . . . . . . . EUR
-491 948,00
1 499 750,68
VI. Nichtrealisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .EUR
1 007 802,68
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres. . . . . . . . . . . . . .EUR
-690 488,71
Hinweis: Die Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne (Verluste) errechnet sich
aus Gegenüberstellung der Summe aller nichtrealisierten Gewinne (Verluste) zum Ende
des Rumpfgeschäftsjahres und der Summe aller nichtrealisierten Gewinne (Verluste) zu
Beginn des Rumpfgeschäftsjahres. In die Summe der nichtrealisierten Gewinne (Verluste)
fließen die positiven (negativen) Differenzen ein, die aus dem Vergleich der Wertansätze
der einzelnen Vermögensgegenstände zum Berichtsstichtag mit den Anschaffungskosten
resultieren.
Die nichtrealisierten Ergebnisse werden ohne Ertragsausgleich ausgewiesen.
541 717,64
aus:
Wertpapiergeschäften. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
541 717,64
Realisierte Verluste (inkl. Ertragsausgleich). . . . . . . . . . . EUR
-2 120 665,48
aus:
Wertpapiergeschäften. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
Devisen(termin)geschäften. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
-2 098 420,56
-22 244,92
Nettoveränderung der nichtrealisierten
Gewinne/Verluste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
1 007 802,68
aus:
Wertpapiergeschäften. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
1 007 802,68
Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert
im 3-Jahres-Vergleich
Fondsvermögen am
Ende des (Rumpf-)
Geschäftsjahres EUR
02.05.2016 (Tag der letzten Anteilpreisberechnung) 45 826 305,80
2015. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 471 681,07
2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 708 229,52
Anteilwert
EUR
83,21
84,27
94,99
Gesamtkostenquote (BVI - Total Expense Ratio (TER))
Die Gesamtkostenquote belief sich auf 1,83% p.a. Die Gesamtkostenquote drückt die
Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.
Zudem fiel aufgrund der Zusatzerträge aus Wertpapierleihegeschäften eine erfolgsabhängige Vergütung in Höhe von 0,012% des durchschnittlichen Fondsvermögens an.
Der Fonds investierte mehr als 20% seines Guthabens in Zielfonds. Auf der Ebene
der Zielfonds sind weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen angefallen. Soweit die
Zielfonds ihrerseits eine TER veröffentlichen, wird diese auf Ebene des Fonds berücksichtigt (synthetische TER). Bei Nichtveröffentlichung einer TER auf Zielfondsebene wird
die All-In-Fee/Management-Fee zur Berechnung herangezogen. Die synthetische TER
belief sich auf 2,20%.
Transaktionskosten
Die im Berichtszeitraum gezahlten Transaktionskosten beliefen sich auf EUR 42 615,85.
Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Berichtszeitraum für
Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem
Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.
Eventuell gezahlte Finanztransaktionssteuern werden in die Berechnung einbezogen.
47
db PrivatMandat Comfort SICAV –
30.06.2016
Zusammensetzung des Fondsvermögens (in EUR)
db PrivatMandat
Comfort –
Einkommen (U)
db PrivatMandat
Comfort –
Balance (U)
3 668 211 261,53
675 722 895,21
470 221 775,45
17 460 981,61
7 643 450,31
8 297 129,44
1 012 474,20
34 482,00
- 62 145,60
Devisen-Derivate
- 11 531 085,82
- 5 505 402,02
- 3 533 451,21
Bankguthaben
135 271 859,78
5 350 829,96
6 078 629,66
16 133 312,62
4 513 978,34
2 359 288,64
3 845 581 185,60
694 353 570,01
487 975 852,32
- 6 043 128,80
- 936 883,21
- 713 101,34
3 820 515 675,12
686 823 350,59
482 648 125,04
db PrivatMandat
Comfort SICAV
Konsolidiert
Wertpapiervermögen
Aktienindex-Derivate
Zins-Derivate
Sonstige Vermögensgegenstände
Summe der Vermögensgegenstände 1)
Sonstige Verbindlichkeiten
= Fondsvermögen
1)
48
Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.
db PrivatMandat
Comfort – Wachstum (U)
db PrivatMandat
Comfort – PRO
Deutschland
db PrivatMandat
Comfort – PRO Global
db PrivatMandat
Comfort – PRO USA
194 739 279,13
879 922 839,50
1 318 076 196,92
129 528 275,32
4 788 497,35
- 1 176 581,25
- 2 091 514,24
–
- 54 062,20
559 000,00
535 200,00
–
- 406 906,49
10 073 006,90
–
19 614 895,89
- 1 679 376,99
- 405 949,11
91 403 269,21
2 751 228,16
333 597,78
3 421 762,52
5 504 685,34
210 949 659,35
903 518 497,91
1 416 504 102,53
132 279 503,48
–
- 333 708,58
- 1 480 194,61
- 2 367 745,67
- 211 495,39
209 139 703,89
900 861 722,05
1 409 380 714,57
131 662 058,98
49
Investmentgesellschaft
Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft
Abschlussprüfer
db PrivatMandat Comfort SICAV
Holger Naumann
KPMG Luxembourg
2, Boulevard Konrad Adenauer
Vorsitzender
Société coopérative
L-1115 Luxemburg
Deutsche Asset Management
39, Avenue John F. Kennedy
RC B 101 715
Investment GmbH,
L-1855 Luxemburg
Frankfurt am Main
Verwahrstelle
Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft
Nathalie Bausch
Doris Marx
Deutsche Bank Luxembourg S.A., Luxemburg
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49, Avenue J. F. Kennedy
Vorsitzende
Deutsche Asset Management S.A.,
Reinhard Bellet
Luxemburg
Deutsche Bank AG,
L-1855 Luxemburg
Frankfurt am Main
Fondsmanager
Unabhängiges Mitglied
Marzio Hug
Deutsche Asset Management
c/o Deutsche Asset Management S.A.,
Deutsche Bank AG,
Investment GmbH
Luxemburg
London
Mainzer Landstraße 11-17
Markus Kohlenbach
Stefan Kreuzkamp (seit dem 1.2.2016)
Unabhängiges Mitglied
Deutsche Asset Management
c/o Deutsche Asset Management S.A.,
Investment GmbH,
Luxemburg
Frankfurt am Main
Stephan Scholl
Frank Krings (seit dem 10.5.2016)
2, Boulevard Konrad Adenauer
Deutsche Asset Management
Deutsche Bank Luxembourg S.A.,
L-1115 Luxemburg
International GmbH,
Luxemburg
Heinz-Wilhelm Fesser
D-60329 Frankfurt am Main
Vertriebs-, Zahl- und Informationsstelle
LUXEMBURG
Deutsche Bank Luxembourg S.A.
Frankfurt am Main
Dr. Matthias Liermann
Niklas Seifert (seit dem 20.4.2016)
Deutsche Asset Management
Deutsche Asset Management S.A.,
Investment GmbH,
Luxemburg
Frankfurt am Main
Sven Sendmeyer (seit dem 20.4.2016)
Vorstand der Verwaltungsgesellschaft
Deutsche Asset Management
Investment GmbH,
Dirk Bruckmann (seit dem 14.1.2016)
Frankfurt am Main
Vorsitzender
Deutsche Asset Management
Promoter, Verwaltungsgesellschaft,
Investment GmbH,
Zentralverwaltung, Transferstelle,
Frankfurt am Main
Registerstelle und Hauptvertriebsstelle
Ralf Rauch
Deutsche Asset Management S.A.
Deutsche Asset Management S.A.,
2, Boulevard Konrad Adenauer
Luxemburg
L-1115 Luxemburg
Eigenkapital per 31.12.2015: 251,7 Mio. Euro
Martin Schönefeld
vor Gewinnverwendung
Deutsche Asset Management S.A.,
Luxemburg
Barbara Schots
Deutsche Asset Management S.A.,
Luxemburg
Stand: 31.7.2016
016 30724 10
db PrivatMandat Comfort SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxemburg
RC B 101 715
Tel.: +352 4 21 01-1
Fax: +352 4 21 01-9 00