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TraBal Systemarchitektur Stammdaten Daten Input Auswertungen Abstimmungen Systemvoraussetzung Anzeigen Entwicklung Daten Output Kosten TraBal DB KursVersorger (REUTERS, BIS, …) Systemarchitektur TraBal TraBal TraderWatch TraBal PosSvr TraBal Daten Input Kursversorger WP-Umsätze WP-Bestände DerivateUmsätze Tra Bal TraBal-DB Geschäfte Kontosalden DerivateBestände KontoSalden TraBal WP-Umsätze WP-Bestände DerivateUmsätze Abstimmungen TraBal TraBal-DB Importierte Transaktionen Gebildete Bestände Bestandsabgleich DerivateBestände Importierte Bestände TraBal Abstimmungen WP-Umsätze Tra Bal TraBal-DB Geschäfte DerivateUmsätze Importierte Geschäfte Matching Erfasste Geschäfte 1:1 - Matching Matching pro Gattung und Kurs Matching pro Gattung und Σ Kurswerte TraBal Stammdaten Tra Bal WP-Umsätze WP-Bestände DerivateUmsätze DerivateBestände TraBal-DB Wertpapiere/Kontrakte Konten/Depots Bewertungskurse Zusatzdaten KontoSalden Kursversorger Anwender TraBal Anzeigen Depotbestand Bewerteter Depotbestand Wertpapierumsätze TraBal-DB G&V pro Depot & Gattung Tra Bal Kontosalden Historisch pro Konto Alle Konten eines Instituts Geldumsätze aus WP-Umsätzen Importierte Daten Log-Einträge Systemfehler Import-Protokolle Matching-Protokolle Limitkontrolle TraBal Auswertungen Handelsüberwachung TraBal-DB Definition von Limiten pro Depot pro Gattung pro Marktsektor Tra Bal Ausnahmen Definition von Limiten intraday overnight Bestand Verlust Periodische Kontrolle der definierten Limite Protokollierung der geprüften Limite in csv-Dateien Protokollierung von Limitüberschreitungen in Logs TraBal Kriterien: • Limit pro Position • Limit pro Depot • Limit pro DP & Konzern • Limit pro DP & Marktsegment Bestands-Limits: • Overnight-Limit • Intraday-Limit • Max. unreal. Verlust Haft. EK: • Haft. EK • Prozentuale Grenze Auswertungen Handelsüberwachung Prüfungen: • Position gegen EK • Position gegen Verlustvorgabe • Depotwert gegen Intraday-Limit • Depotwert gegen Overnight-Limit • Depotpositionen auf Konzerne aggregiert gegen Limit • Depotpositionen auf Marktsegmente aggregiert gegen Limit TraBal Auswertungen Grosskreditmeldung TraBal-DB Aufbereitung der Daten Selektion und Prüfung aller in der Periode vorhandenen Bestände und Kontosalden Tra Bal Zusammenführung auf Instituts- und Konzernebene Ermittlung von Maximalwerten Handelsbuch/Anlagebuch anrechnungspflichtig/ anzeigepflichtig Manuelle Übernahme in Meldebogen Institut/Konzern TraBal Auswertungen TraBal-DB Grundsatz 1a Aufbereitung der Daten Selektion aller in der Periode vorhandenen Bestände Tra Bal Zusammenführung der Daten pro Meldenummer (01-07) und Land in einer csv-Datei (Aufbau analog Meldebogen) Erstellung einer Protokolldatei, in der die Transaktionen aufgeführt sind, die in die Meldung eingeflossen sind TraBal TraBal-DB Auswertungen G&V Aufbereitung der Daten pro Zeitperiode, Depot und Gattung Ermittlung der realisierten Handelsergebnisse aggregiert auf Gattung und Depot Tra Bal Bewertung der zum Monatsultimo offenen Bestände (Abschreibung) Erstellung von csv-Dateien: • Realisierte Ergebnisse pro Gattung und Depot • Realisierte Ergebnisse auf Basis der Einzelumsätze • Realisierte Ergebnisse pro Depot, Gattung und Tag • Realisierte Ergebnisse pro Tag, pos. und neg. Ergebnissen • Unrealisierte Ergebnisse pro Gattung und Depot Erstellung einer Bildschirmanzeige: • Realisierte Ergebnisse pro Depot, Gattung und Monat mit Ausweis der bewerteten offenen Positionen TraBal Daten Output Tra Bal Bildschirmanzeigen Auswertungen Protokolle csv csv csv Ausdrucken Weiterverarbeiten in MS Excel TraBal Tra Bal DB Systemvoraussetzung Betriebssystem Microsoft Windows • NT • WIN2000 • WIn XP Datenbanken • MS Access 2000/2002/XP • MS SQL Server (in Entw.) TraBal Analyse Entwicklung TraBal Konzeption Datenbank Entwicklung Verarbeitungen Test Bildschirme Imports/Exports Dokumentation TraBal Basismodul • Datenbank • Stammdaten • Benutzersteuerung • Transaktionsverarbeitung • Bestandsführung • Abstimmungen • Logs Kosten Imports • WP-Umsätze • Derivate-Umsätze • WP-Bestände • Derivate-Bestände • Kontosalden Meldewesen • KWG I • Grosskredit Buchhaltung • Erfassung/Einspielung Geldalden • P&L-Berechnung • realisiert/unrealisiert • nach FIFO-Methode • nach gew. Durchschnittskursmethode • Diverse (Gesamt-) Anzeigen Tools • Kursversorgung • Einspielung Geldsalden Risikocontrolling • TraderWatch
