TraBal
Systemarchitektur
Stammdaten
Daten Input
Auswertungen
Abstimmungen
Systemvoraussetzung
Anzeigen
Entwicklung
Daten Output
Kosten
TraBal
DB
KursVersorger
(REUTERS,
BIS, …)
Systemarchitektur
TraBal
TraBal
TraderWatch
TraBal
PosSvr
TraBal
Daten Input
Kursversorger
WP-Umsätze
WP-Bestände
DerivateUmsätze
Tra
Bal
TraBal-DB
Geschäfte
Kontosalden
DerivateBestände
KontoSalden
TraBal
WP-Umsätze
WP-Bestände
DerivateUmsätze
Abstimmungen
TraBal
TraBal-DB
Importierte Transaktionen
Gebildete Bestände
Bestandsabgleich
DerivateBestände
Importierte Bestände
TraBal
Abstimmungen
WP-Umsätze
Tra
Bal
TraBal-DB
Geschäfte
DerivateUmsätze
Importierte Geschäfte
Matching
Erfasste Geschäfte
1:1 - Matching
Matching pro Gattung und Kurs
Matching pro Gattung und Σ Kurswerte
TraBal
Stammdaten
Tra
Bal
WP-Umsätze
WP-Bestände
DerivateUmsätze
DerivateBestände
TraBal-DB
Wertpapiere/Kontrakte
Konten/Depots
Bewertungskurse
Zusatzdaten
KontoSalden
Kursversorger
Anwender
TraBal
Anzeigen
Depotbestand
Bewerteter Depotbestand
Wertpapierumsätze
TraBal-DB
G&V pro Depot & Gattung
Tra
Bal
Kontosalden
Historisch pro Konto
Alle Konten eines Instituts
Geldumsätze aus WP-Umsätzen
Importierte Daten
Log-Einträge
Systemfehler
Import-Protokolle
Matching-Protokolle
Limitkontrolle
TraBal
Auswertungen
Handelsüberwachung
TraBal-DB
Definition von Limiten
pro Depot
pro Gattung
pro Marktsektor
Tra
Bal
Ausnahmen
Definition von Limiten
intraday
overnight
Bestand
Verlust
Periodische Kontrolle der definierten Limite
Protokollierung der geprüften Limite in csv-Dateien
Protokollierung von Limitüberschreitungen in Logs
TraBal
Kriterien:
• Limit pro Position
• Limit pro Depot
• Limit pro DP & Konzern
• Limit pro DP & Marktsegment
Bestands-Limits:
• Overnight-Limit
• Intraday-Limit
• Max. unreal. Verlust
Haft. EK:
• Haft. EK
• Prozentuale Grenze
Auswertungen
Handelsüberwachung
Prüfungen:
• Position gegen EK
• Position gegen Verlustvorgabe
• Depotwert gegen Intraday-Limit
• Depotwert gegen Overnight-Limit
• Depotpositionen auf Konzerne aggregiert
gegen Limit
• Depotpositionen auf Marktsegmente
aggregiert gegen Limit
TraBal
Auswertungen
Grosskreditmeldung
TraBal-DB
Aufbereitung der Daten
Selektion und Prüfung aller in der Periode vorhandenen
Bestände und Kontosalden
Tra
Bal
Zusammenführung auf Instituts- und Konzernebene
Ermittlung von Maximalwerten
Handelsbuch/Anlagebuch
anrechnungspflichtig/
anzeigepflichtig
Manuelle Übernahme in Meldebogen
Institut/Konzern
TraBal
Auswertungen
TraBal-DB
Grundsatz 1a
Aufbereitung der Daten
Selektion aller in der Periode vorhandenen Bestände
Tra
Bal
Zusammenführung der Daten pro Meldenummer (01-07)
und Land in einer csv-Datei (Aufbau analog Meldebogen)
Erstellung einer Protokolldatei, in der die Transaktionen
aufgeführt sind, die in die Meldung eingeflossen sind
TraBal
TraBal-DB
Auswertungen
G&V
Aufbereitung der Daten pro Zeitperiode, Depot und
Gattung
Ermittlung der realisierten Handelsergebnisse aggregiert
auf Gattung und Depot
Tra
Bal
Bewertung der zum Monatsultimo offenen Bestände
(Abschreibung)
Erstellung von csv-Dateien:
• Realisierte Ergebnisse pro Gattung und Depot
• Realisierte Ergebnisse auf Basis der Einzelumsätze
• Realisierte Ergebnisse pro Depot, Gattung und Tag
• Realisierte Ergebnisse pro Tag, pos. und neg. Ergebnissen
• Unrealisierte Ergebnisse pro Gattung und Depot
Erstellung einer Bildschirmanzeige:
• Realisierte Ergebnisse pro Depot, Gattung und Monat mit
Ausweis der bewerteten offenen Positionen
TraBal
Daten Output
Tra
Bal
Bildschirmanzeigen
Auswertungen
Protokolle
csv
csv
csv
Ausdrucken
Weiterverarbeiten
in MS Excel
TraBal
Tra
Bal
DB
Systemvoraussetzung
Betriebssystem
Microsoft Windows
• NT
• WIN2000
• WIn XP
Datenbanken
• MS Access 2000/2002/XP
• MS SQL Server (in Entw.)
TraBal
Analyse
Entwicklung
TraBal
Konzeption
Datenbank
Entwicklung
Verarbeitungen
Test
Bildschirme
Imports/Exports
Dokumentation
TraBal
Basismodul
• Datenbank
• Stammdaten
• Benutzersteuerung
• Transaktionsverarbeitung
• Bestandsführung
• Abstimmungen
• Logs
Kosten
Imports
• WP-Umsätze
• Derivate-Umsätze
• WP-Bestände
• Derivate-Bestände
• Kontosalden
Meldewesen
• KWG I
• Grosskredit
Buchhaltung
• Erfassung/Einspielung Geldalden
• P&L-Berechnung
• realisiert/unrealisiert
• nach FIFO-Methode
• nach gew. Durchschnittskursmethode
• Diverse (Gesamt-) Anzeigen
Tools
• Kursversorgung
• Einspielung Geldsalden
Risikocontrolling
• TraderWatch