Fibonacci! - Fit4Trading

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© Karin Roller
Kurszielbestimmung
mit
Fibonacci!
12. September 2015
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© Karin Roller
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Vorstandsmitglied der VTAD e.V. und stellv. Regionalmanagerin in Stuttgart
Privatinvestorin (Futures und Forex)
Technische Analystin CFTe (Certified Financial Technician)
berufliche Eignung als Börsenhändler
Autorin
„Trading für Dummies“
„Kursziele bestimmen mit Fibonacci“
„Ichimoku Trading“
„TradingWELTEN“
3. Auflage
Karin Roller
• www.fit4trading.de
www.boersen-knowhow.de
•
persönliche TA Schwerpunkte:
• Dow Theorie (= Markttechnik)
• Ichimoku
• Fibonacci
• Elliott Waves
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www.vtad.de
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Disclaimer
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Agenda
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
Basics Fibonacci

Kurszielbestimmung mit Fibonacci
für Korrekturen = Retracements
für neue Hochs
- Variante 1 - Projektionen
- Variante 2 - Extensionen

Anwendung im echten Trader-Leben
5
Fibonacci
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
Leonardo di Pisa

~ 1180 – 1241

Sohn eines italienischen Kaufmanns

bedeutendster Mathematiker des Mittelalters

Führte die indo-arabischen Ziffern in Europa ein
Quelle: Wikipedia
6
Kaninchenaufgabe von Kaiser Friedrich II
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
Wir beginnen mit zwei Karnickeln.

Jedes neugeborene Paar wird im zweiten Lebensmonat geschlechtsreif.

Jedes geschlechtsreife Paar wirft pro Monat ein weiteres Paar.

Die Tiere sind unsterblich und können in keine Richtung „rübermachen“.
Quelle: Wikipedia
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Kaninchenwachstum
Paare
Monat
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1
+1
2
+2
3
+3
5
+4
8
+5
13
8
Fibonacci - Bildungsgesetz
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Mathematische Modellierung des Wachstums* einer Kaninchenpopulation nach
folgenden Regeln:
rekursives Bildungsgesetz:
= Startwerte sind vorgegeben:
f n = f n-1 + f n-2
f0 = 0, f1 = 1
(für n  2)
(Startwerte 0 und 1)
= die Summe der beiden Vorgänger
* Wachstum: bezeichnet die Zunahme einer bestimmten Messgröße im Zeitverlauf.
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Fibonacci - Zahlen
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0+1=1
(1), 1
1+1=2
1, 2
1+2=3
1, 2, 3
2+3=5
1, 2, 3, 5
3+5=8
1, 2, 3, 5, 8
5 + 8 = 13
1, 2, 3, 5, 8, 13
8 + 13 = 21
1, 2, 3, 5, 8, 13, 21
13 + 21 = 34
1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34
21 + 34 = 55
1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55
34 + 55 = 89
1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89
55 + 89 = 144
1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144
89 + 144 = 233
1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233
144 + 233 = 377
1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377
233 + 377 = 610
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Fibonacci – Zahlen in der Natur
Quelle: Wikipedia
Quelle: Wikipedia
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Fibonacci – Zahlen in der Natur
Quelle: Wikipedia
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Goldener Winkel
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Quelle: Wikipedia
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Goldene Spirale
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Quelle: Wikipedia
® Frank Langenfeld - VG-Bild Bonn 2015
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Goldene Spirale
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Goldenes Dreieck
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Quelle: Wikipedia
Proportionsstudie
Leonardo Da Vinci
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Fibonacci – Ratio‘s (Verhältnisse)
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

n/(n+1) = 0,618 = Kehrwert von 1,618
n/(n-1) = 1,618 = Goldener Schnitt *
wobei gilt:
für n = Zahl aus der Fibonacci-Zahlenfolge:
(0, 1)


n/(n+2) = 0,382 = Kehrwert 2,618
n/(n-2) = 2,618 = Kehrwert von 0,382


n/(n+3) = 0,236 = Kehrwert 4,235
n/(n-3) = 4,235 = Kehrwert von 0,236


n/(n+4) = 0,146 = Kehrwert 6,857
n/(n-4) = 6,857 = Kehrwert von 0,146


1,618 = 1,272 = Kehrwert 0,786
0,618 = 0,786 = Kehrwert 1,272
1
2
3
5
8
13
21
34
55
89
144
233
377
610
…
* Johannes Kepler (1571-1630) hat den Zusammenhang zwischen der Zahlenfolge und dem Goldenen Schnitt erkannt.
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Relevante Fibonacci – Ratio‘s
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
23,6 %

38,2%
𝑛
𝑛+3
𝑛
𝑛+2

50,0%

61,8%

78,6%
0,618

127,2%
1,618

161,8%
½
𝑛
𝑛+1
𝑛
𝑛−1
wobei gilt:
für n = Zahl aus der
Fibonacci-Zahlenfolge:
(0, 1)
1
2
3
5
8
13
21
34
55
89
144
233
377
610
…
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Anwendung in der Technischen Analyse
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Retracements:
Projektionen + Extensionen:
Korrekturlevels bestimmen
Neue Hochs bestimmen

14,6 %

100 %

23,6 %

127,2 %

38,2 %

138,2 % (= 100% + 38,2%)

50,0 %

161,8 %

61,8 %

261,8 %

76,4 % (= 100% - 23,6%)

423,5 %

78,6%

685,7 %
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Korrekturlevel für Widerstand (Retracement für resistance)
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


100% liegen am Swing-Hoch
0% liegen am Swing-Tief
die Korrektur-Levels steigen
von unten nach oben an
Swing-Hoch = 100%
61,8%
50%
38,2%
Swing-Tief = 0%
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DAX Korrekturlevels
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Korrekturlevel für Unterstützung (Retracement für support)
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


0% liegen am Swing-Hoch
100% liegen am Swing-Tief
die Korrektur-Levels steigen
von oben nach unten an
Swing-Hoch = 0%
38,2%
50%
61,8%
Swing-Tief = 100%
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DAX Korrekturlevels
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DAX Korrekturlevels
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Last Line of Defense
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DAX Korrekturlevels
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Last Line of Defense
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DAX Korrekturlevels
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Last Line of Defense
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Kurszielbestimmung Variante 1 = Projektion
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S
Kursziel einer Welle 3 – Elliott-Wave-Principle
Q
R
Welle Q = 162% von O
O
Welle O = 100%
P
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Projektion
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Mit Berücksichtigung der Korrektur
100%
Divergenz
78,6% Korrektur
28
EURUSD
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2
1
162%
4
262%
3
424%
5
29
EURUSD
5
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3
4
1
2
30
Kurszielbestimmung Variante 2 = Extension
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100%
+ 27%
ohne Berücksichtigung der Korrektur
Divergenz
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Warum Kurszielbestimmung? USDCHF Mai/Juni 2012 (H1)
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Roller: Ichimoku-Trading
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FDAX
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FDAX
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FDAX
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FDAX
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FDAX
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FDAX
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FDAX
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Last Line of Defense
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FDAX
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40
FDAX
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41
FDAX
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42
FDAX
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Cluster
43
FDAX
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Cluster
44
FDAX
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45
DAX
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47
DAX
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FESXM4
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FESXM4
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FESXM4
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AUDJPY
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Disclaimer
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