Nr. Projektname Kurzbeschreibung 1 K+ 2.6 Upgrade Kondor+ Upgrade von 2.0 auf 2.6: Fachliche Evaluierung von Kondor+ 2.6 Anpassung aller Reports und Schnittstellen Durchführung technischer und fachlicher Regressionstests Kondor+ Bestandsübernahme: 2 Kondor+ Bestandsübernahme bei einer Bankenfusion Stammdatenübernahme Geschäftsdatenübernahme Backoffice Überleitung Automatisierte Überprüfung der Bestandsübernahme 3 Entwicklung eines Portfolio Trading Systems Entwicklung eines Portfolio Trading Systems: KAG und Kunden Portfolien werden über proprietäre und FIX Schnittstellen empfangen, verarbeitet und an den Märkten stückweise verkauft. Features: Währungshedging, VWAP Berechnung, Anbindung von Börsen und internem Markt, Kursanbindung Finanzbereiche Instrumente Front Office Produktanbieter - Produkt Devisen, FX, Geldmarkt, MM Front Office - Kondor+ Thomson Reuters - Kondor+, Sybase - ASE, Sun - Solaris Front Office, Back Office Devisen, FX, Geldmarkt, MM Front Office - Kondor+ Thomson Reuters - Kondor+, Sybase - ASE, Sun - Solaris Front Office, KAGs, Institutional Sales, Exchanges / Broker, Middle Office, Marktdaten Front Office, Back Office, Risiko Controlling, Meldewesen, Collateral Management, Marktdaten Aktien, Basket Trading, Portfolio Trading, Xetra, europäische Börsen, Thomson Reuters, Bloomberg RTS - RTD, Asset Control Division - Asset Control, BEA - WebLogic Server, Oracle - Oracle Database Java, JMS, EJB, SQL, FIX Repos, Wertpapierleihe, Triparty Repos, Agency Lending, Basket Trading, Aktien, Bonds, ETFs Repos, Wertpapierleihe, Triparty Repos, Aktien, Bonds Kreditderivate, Credit Default Swaps, Collateralized Debt Obligations LCH, Clearnet, Thomson Reuters, Bloomberg Exchanges / Broker - RTD Middle Office - Asset Control Exchanges / Broker - Xetra Marktdaten - Thomson Reuters RMDS Marktdaten - Bloomberg Front Office - Arts Back Office - LCH Back Office - Clearnet Marktdaten - Thomson Reuters RMDS Marktdaten - Bloomberg ION Trading - Anvil, Asset Control Division - Asset Control, IBM - WebSphere Interchange Server, IBM - WebSphere MQ Java, Shellskripten, SQL, MQSeries, Middleware Back Office - Confirmation Generator Back Office - Oasys Framesoft - Confirmation Generator, Omgeo - Oasys, Oracle - Oracle Database, IBM - WebSphere MQ Java, SQL, Swift, MQSeries Rogue Wave - LEIF, openArchitectureWare.org openArchitectureWare, Oracle - Oracle Database MDA, SOA, Web Services, LEIF, Java, C++, SQL MDA, SOA, Web Services, LEIF, Java, C++, SQL Einführung eines Repo Trading Systems: Systemeinführung und Anbindung des Repo- und Wertpapierleihehandelssystem ARTS an Marktdaten-, Gattungsdaten-, Backoffice-, Risikocontrolling-, Meldewesensysteme. Migration der Geschäftsbestände des Altsystems 5 Integration und Weiterentwicklung eines Confirmation Management Systems Integration des Framesoft Confirmation Generators (FCG) zur Erzeugung von Faxbestätigungen für Aktien-, Renten, Repo- und Wertpapierleihegeschäften. Erweiterung der Bestätigungskomponente zur Erzeugung von elektronischen Confirmations via Swift und Omgeo Oasys. 6 Entwicklung eines "Model Servers" zur Bewertung von Kreditderivaten Entwicklung eines Servers zur Bewertung von Kreditderivaten (Credit Default Active Credit Portfolio Swaps, Collateralized Debt Obligations) basierend auf einer serviceorientierten Management Architektur (SOA). Integration von Aspekten der modellgetriebenen Softwareentwicklung (MDA) in den Entwicklungsprozess. 7 Architekturberatung für ein System zur Berechnung von Preis- und Risikokennzahlen für Kreditderivate Erhebung von fachlichen und technischen Anforderungen des Systems nach dem VOLERE Ansatz UML Modellierung von Use Cases und fachlichen Komponenten Definition einer serviceorientierten Systemarchitektur Integration des bestehenden Data Warehouses Definition eines agilen und modellbasierten Entwicklungsprozesses 8 Architekturberatung zur Migration einer EAI Architektur von IBM WBI ICS zum IBM WBI Message Broker Architekturkonzeption eines Tradebus und Stammdatenbus basierend auf dem IBM Message Broker Konzeption der Gesamtarchitektur (EAI und angebundene Systeme) Definition der Bus-Architektur: Standard Messageflows, kanonische Datenformate, Mappingregeln Entwurf einer Zielarchitektur der EAI Adapter Design von Querschnittskomponenten (Archivierung, Errorhandling) Konzeption eines Migrationsprojektes für die Ablösung der bestehenden EAI Architektur und Aufbau der neuen Zielarchitektur Erhebung der Ist-Prozesse zur Allokation und Bestätigung von Trades sowie 9 Prozess- und Architekturberatung zur Automatisierung der Prozesse im zur Lieferwegsermittlung im Themenumfeld Omgeo Oasys und Omgeo Alert Themenkontext "Omgeo Oasys" und Definition eines neuen Zielprozesses zum Erreichen von durchgängigem STP "Omgeo Alert" (Tradeallokation, Bestätigung, Konzeption einer neuen Systemlandschaft zur Vollautomatisierung des Lieferwegsermittlung) Prozesses Definition von Architektur und Leistungsumfang neuer Systeme Ermittlung von Änderungsaufwand an bestehenden Systemen Konzeption eines Migrationsprojektes Implementierungs Technologien Finanzbereich - Produkt 4 Einführung eines Repo Trading Systems Middle Office, Wertpapierhandel, Back Office Marktanbindung C++, Java, SQL, Shellskripten SQL, Shellskripten Active Credit Portfolio Management Kreditderivate, Credit Default Swaps, Collateralized Debt Obligations Rogue Wave - LEIF, Oracle - Oracle Database, openArchitectureWare.org openArchitectureWare Middle Office, Trading, IT Aktien, Bonds IBM - WebSphere Interchange EAI, Server, Java, IBM - WebSphere Message Broker, MQSeries IBM - WebSphere MQ Middle Office, Trading, IT, Back Office Aktien, Bonds Back Office - Confirmation Generator Back Office - Oasys Framesoft - Confirmation Generator, Java, Omgeo - Oasys, SQL, Oracle - Oracle Database, MQSeries IBM - WebSphere MQ 10 Fachliche und technische Administration von Betreuung der Fachabteilungen Kondor+ Administration des Kondor+ Fachsetup Technische Betreuung und Administration der Kondor+ Testsysteme und des Produktionssystems Projektleitung zum Kondor+ Release Upgrade Version 2.0 auf 2.6 Front Office 11 Studie zur Einführung von Repo Geschäften in Kondor+ 12 Testkonzept zur Einführung von Swaps und Swaptions in Kondor+ Erstellen der Fachanforderungen für die Repo Einführung Grobkonzept für notwendige Customizations in Kondor+ Erstellen eines fachlichen Testkonzepts zur Einführung von Swaps und Swaptions in Kondor+ Durchführung der Abnahmetests zur Schnittstelle zwischen Kondor+ und einer Bilanzierungsdatenbank Entwicklung eines Bestandsabgleichs zwischen Kondor+ und der Bilanzierungsdatenbank Fachliche und technische Grobstudie sowie Prototypentwicklung für: Preisberechnungsserver für Aktienderivate und strukturierte Produkte, Volatilitäten und Zinskurven Quote Engine zur Stellung von Preisen von Aktien, Aktienderivaten und strukturierten Produkten Simulationsserver für die Preisberechnung Preis Kontribution an Vendoren und Börsen wie Thomson Reuters, vwd, Xetra, Eurex XQS, TIGS und Geno Anbindung an Marktdatenlieferanten wie Thomson Reuters, Xetra, Eurex (Kurse, Orderbuch, Kurshistorien) Versorgung mit Gattungsdaten über WM Server und Front Arena GUI zur Anzeige, Simulation, Administration und Monitoring der Preisberechnungen Erstellen von customized Windows zur Pflege von Zahlungs- und Lieferwegen an Kontrahenten Erstellen von customized Windows zur Eingabe von Zahlungs- und Lieferwegen zu Geschäften Automatisierte Erstellung von Bestätigungen zu Geschäften Windows GUI zur Erfassung und Verwaltung von Geschäftsstatus für Abwicklung und Rechnungswesen Front Office Erstellen von customized Windows, Geschäftsimportschnittstellen und SQL Reports für Kondor+ zur Überprüfung marktgerechter Kurse von Derivate Geschäften und zur Berechnung der Modified Duration bei Zinsänderungen Front Office, Risiko Controlling 13 Grobstudie und Prototypentwicklung zu einem Pricing und Quote Engine für Aktienderivate und strukturierte Produkte 14 Erweiterung von Kondor+ um Abwicklungsfunktionalitäten 15 Kondor+ Customization 16 Grobkonzept zur Anbindung von Kondor+ an Anpassung von Kondor+ um die Positionsführung und Verwaltung eines das Backoffice System DCM von Diagram synthetischen Währungsbaskets SAL für die Kursermittlung des israelischen Schekel (ILS) Anpassung von Kondor+ um die automatisierte Berechnung und Positionstransfer von Margen, Spreads und Gebühren in Abhängigkeit von Kontrahent, Betrag und Währungen Automatisierter Positionstransfer des Cost Of Carry von Devisengeschäften in Geldmarktbücher Performance- und Durchsatzmessungen Workflow im Abwicklungssystem 17 Performanceuntersuchungen für das Abwicklungssystem K+TP K+TP Verwendung des IBM Produkts "Rational Quantify" zur Ermittlung von absoluten und prozenturalen Programmlaufzeiten innerhalb der Methoden und Prozesse von K+TP Installation, Deployment und Konfiguration von K+TP Anbindung von KTP an Swift über MQSeries 18 Swift Anbindung der Abwicklungssysteme KTP und K+TP Validierung von MT Nachrichten Konvertierung von MT Nachrichten zwischen XML und FIN Format Abfragen von Matching Confirmations über SWIFTNet Accord Anbindung an Swift FIN über MQSeries Installation und Konfiguration von WAN Anbindungen an das SWIFTNetzwerk Call Accounts, Bonds, Security Lending, Geldmarkt, Zinsswaps, IRS, Cross Currency Swaps, CCS Repos Front Office, Meldewesen Zinsswaps, IRS, Cross Currency Swaps, CCS, Swaptions Handel, Transaction Services, Börse, Financial Engineering, Marktdaten Aktien, Optionen, ETFs, Strukturierte Produkte, Indexzertifikate, Rohstoffzertifikate Front Office, Back Office, Rechnungswesen Bonds, Aktien, Devisen, FX, Geldmarkt, IAM, Loan & Deposit, Repos, Security Lending, Call Accounts, Caps & Floors, Futures, Forward Rate Agreements, FRA, Swaptions, Kreditderivate Equity Swaps, Credit Swaps, Interest Rate Swaps, IRS, Geldmarkt, Loan & Deposit Devisen, FX, Währungsbaskets, Devisenoptionen Front Office, Back Office Back Office Back Office, Matching, Confirmation Devisen, FX, MT3xx, Cashflows, MT1xx, MT2xx, Securities, MT5xx Thomson Reuters Thomson Reuters, Xetra, Eurex, vwd, Geno, XQS, TIQS Front Office - Kondor+ Thomson Reuters - Kondor+, Sybase - Sybase ASE, Sun - Solaris SQL, Shellskripten Front Office - Kondor+ Thomson Reuters - Kondor+ Front Office - Kondor+ Thomson Reuters - Kondor+, Sybase - Sybase ASE SQL, Shellskripten Front Office - Kondor+ Thomson Reuters - Kondor+, Sybase - Sybase ASE, Sun - Solaris, Microsoft - Windows Visual C++, SQL, Shellskripten Front Office - Kondor+ Thomson Reuters - Kondor+, Thomson Reuters - MCMD, Thomson Reuters - DealGen, Sybase - Sybase ASE C, SQL Front Office - Kondor+ Back Office - DCM Thomson Reuters - Kondor+, Diagram - DCM Back Office - K+TP Thomson Reuters - K+TP, IBM - Rational Quantify C++, Java, SQL Back Office - K+TP Back Office - SWIFT Fin Back Office - SWIFTNet Accord Thomson Reuters - KTP, Thomson Reuters - K+TP, Swift - Swift FIN, Swift - SWIFTNet Accord, Swift - SNL, Swift - SAG, Swift - SAA, Swift - RA, Tibco - Rendezvous, Tibco - Business Works Java, XML, XSD XSLT, MT Messages, MQSeries, TIB/RV Exchanges / Broker - Xetra Exchanges / Broker - Eurex Exchanges / Broker - vwd Exchanges / Broker - Geno Exchanges / Broker - XQS Exchanges / Broker - TIQS Marktdaten - Thomson Reuters RMDS Marktdaten - tdist Marktdaten - tarics Financial Engineering - tfin 19 Verarbeitung von ISO15022 Swift Nachrichten in den Abwicklungssystemen KTP und K+TP Validierung von MT5xx und ISO15022 Swift Nachrichten Konvertierung von MT5xx und ISO15022 zwischen XML und FIN Format Back Office, Matching, Confirmation Securities, MT5xx Fachliche und technische Einführung einer Schnittstelle zwischen Dealing 2000 und Kondor+ Fachliche und technische Einführung von MCM zur Überprüfung der Marktgerechtigkeit von K+ Geschäften Fachadministration und technische Administration von Kondor+ Fachkonzeption zur Marktgerechtigkeitsprüfung von derivaten Geschäften in Kondor+ Aufbau eines Nothandelsraums: Telefonanlage, Faxgeräte, K+ Clients, Kursversorgung 21 Datenmigration und Händlerumzug bei einer Stammdatenübernahme und -Konsolidierung der zu migrierenden FO Systeme Bankenfusion (Kontrahenten, Bücher) Geschäftsdatenübernahme der zu migrierenden FO Systeme (FX, MM) Bestandsübernahme (Bonds) Koordination der Migration mit dem Back Office, Rechnungswesen und Meldewesen beider Banken Revisionskonforme Verifikation der Bestandsübernahmen Erstellung von Programmen zur automatisierten Übernahme und Mapping Sonderbehandlung externer Geschäfte zwischen beiden Banken Abbildung eigenemittierter Wertpapiere Aufbau neuer Händlerplätze: Telefonanlage, Client Workstations, Software, Notstromversorgung, Tische, etc. Listen- und grafische Darstellung von Intraday Kurshistorien in Excel (Tages22 Entwicklung einer Excel-basierten Anwendung zur Darstellung von Intraday und Monatshistorien) Kurshistorien Konfigurierbare Filtermechanismen beim Sammeln der Kursticks Erstellung von GUI-Masken zur Konfiguration der Anwendung Client Server Architektur zur Trennung der dezentralen Historien-Anzeige vom zentralen Zeitreihen-Server Remote Anbindung der Anwendung über ISDN und WLAN Studie zur Einhaltung von Revisionsanforderungen an Auditing und 23 Studie zur Überprüfung möglicher Sicherheitsrisiken bei der Integration des Zugriffsberechtigungskonzepte für das Risikomanagement System Panorama Risikomanagementsystems Panorama Front Office, Marktdaten Devisen, FX, Geldmarkt, MM, Aktien, Bonds, Optionen, Zinsderivate Front Office, Back Office, Meldewesen, Rechnungswesen, Eigenemission, Kredite Devisen, FX, Geldmarkt, MM, Bonds Handel, Marktdaten Devisen, FX, Aktien, Bonds, Indizes, Zinsen 24 Studie zur Effizienzsteigerung des Betriebs von Handels- und Informationssystemen Organisationsberatung Analyse der technischen Infrastruktur Erarbeiten von Verbesserungsmaßnahmen im Betrieb der System Konsolidierung der Anwendungs- und Infrastrukturplattformen Anleiten zur Umsetzung der Maßnahmen IT 25 Betrieb von Handelssystemen Betrieb von Standardsystemen (Front Arena, Summit, Thomson Reuters, Sophis, Murex) und kundenspezifischen Systemen und Anwendungen bei diversen Banken - Onsite Support - Rufbereitschaften - Fachliche Administration - Technische Administration - Systemkonfiguration, Installation, Deployment - Fachliche und technische Tests IT, Front Office 20 Fachliche und technische Betreuung von Kondor+ Back Office - K+TP Back Office - SWIFT Fin Back Office - SWIFTNet Accord Dealing 3000, Front Office - Kondor+ Thomson Reuters IDN Exchanges / Broker - Dealing 3000 Front Office - Kondor+ Back Office - BSP Front Office - Front Arena Thomson Reuters IDN Marktdaten - Thomson Reuters RMDS IT, Risiko Controlling Zur Erhöhung der STP Rate sollte eine Middleware ausgewählt und eingeführt Front Office, werden. Dabei sollten Altsysteme abgeschafft und die Anzahl der Schnittstellen Middle Office, auf ein Minimum reduziert werden. Back Office, IT Front Office, 27 Entwicklung eines eigenen Message Brokers Um Trades für Aktienderivate abwicklungsfähig zu machen, mussten die für Sophis Risque Trades aus Sophis abgefragt und angereichert werden. Auf Grund des großen Middle Office, Volumens und Kritikalität bzgl. Performance konnte keine Standardlösung Exchanges / Broker eingesetzt werden. Daher wurde die Entwicklung eines eigenen Message Brokers vorangetrieben. Entwicklung einer Quote Machine Front Office 28 Thomson Reuters-Anbindung/ XetraAnbindung für die IndexCT Middle Office - Panorama Thomson Reuters RMDS Front Office - Kondor+ Front Office - Front Arena Front Office - Kondor+ Front Office - Front Arena Front Office - Murex Front Office - Sophis Risque Front Office - Summit 26 Aufbau einer EAI Plattform Thomson Reuters - KTP, Thomson Reuters - K+TP, Swift - Swift FIN, Swift - SWIFTNet Accord, Swift - SNL, Swift - SAG, Swift - SAA, Swift - RA, Tibco - Rendezvous, Tibco - Business Works Thomson Reuters - Kondor+, Thomson Reuters - ATW, Thomson Reuters - Triarch, Sun - Solaris, Microsoft - Windows Java, XML, XSD, XSLT, MT Messages, ISO15022, TIB/RV SQL, Shellskripten Thomson Reuters - Kondor+, Actisbsp - BSP, Sungard - Front Arena Thomson Reuters - Triarch, Excel, Thomson Reuters - PowerPlus Pro, Visual Basic Citrix - Citrix Sungard - Panorama, Sun - Solaris, Microsoft - Windows, Citrix - Citrix Sungard - Front Arena, Thomson Reuters - Kondor+, Citrix - Citrix, Sybase - Sybase ASE Sun - Solaris, Linux - Linux, Microsoft - Windows Sybase - Sybase ASE, Oracle - Oracle Database, BEA - WebLogic Server IBM - WebSphere, IBM - WebSphere MQ, IBM - WebSphere Message Broker, Thomson Reuters - Kondor+, Sungard - Front Arena, Murex - Murex, Summit Systems - Summit IBM - WebSphere Business Integration, Tibco - Business Works Middleware Aktienderivate Eurex, Euwax Front Office - Sophis Risque Exchanges / Broker - Euwax Exchanges / Broker - Eurex Sophis - Sophis Risque Java, SQL, MQSeries Aktien, Währungen, Indizes Xetra, Eurex, ÖTOP Exchanges / Broker - Xetra Exchanges / Broker - Eurex Exchanges / Broker - ÖTOP Thomson Reuters - RMDS C++, GATE, VALUES API 29 Reporting für Unternehmenskontrolle (UKON) 30 Devisenrefinanzierung von Fremdwährungsumsätzen Implementierung eines SAS Financial Planning Tools für den Budget -und Forecast Prozess einer Treasury Abteilung Entwicklung von Standard Reports, adhoc Berichten und Analysen Fremdwährungs-Cashflows aus nicht-Devisengeschäften werden von den Front Office Abwicklungssystemen empfangen, deren Beträge nach Termin und Währung aggregiert und automatisiert Devisengeschäfte (Kasse, Termin) generiert, die das Währungsrisiko dem Devisenhandel übertragen. Über Webmasken fixt der Devisenhandel pro Währung und Termin die für die Refinanzierungsgeschäfte zu verwendenden Spotkurse und Terminpunkte. Die gefixten Kurse und erzeugten Geschäfte werden an das Backoffice zurück gemeldet Ein automatischer Bestandsabgleich überprüft die generierten Geschäfte. 31 Zinsrefinanzierung von Devisen- und Geldmarkt-Cashflows SAS - SAS SAS Devisen, FX Thomson Reuters Front Office - Kondor+ Thomson Reuters - Triarch, Thomson Reuters - Kondor+, Sybase - Sybase ASE, BEA - WebLogic Server, Apache - Tomcat MQSeries, Java, SQL, Servlets, Javascript, HTML Thomson Reuters Front Office - Kondor+ Thomson Reuters - Triarch, Thomson Reuters - Kondor+, Sybase - Sybase ASE, BEA - WebLogic Server, Apache - Tomcat MQSeries, Java, SQL, Servlets, JSP, HTML am aktuellen Handelstag anfallende Devisen- und Geldmarkt-Cashflows werden nach Währung und Portfolio aggregiert und im Geldhandel refinanziert. Dabei werden für die aggregierten Umsätze automatisiert Interest At Maturity Geschäfte erzeugt und nach Kondor+ importiert. Für das Festlegen der zu verwendenden (Overnight bzw. in Abhängigkeit von Cut Off Zeiten Tom/Next oder Spot/Next) Zinssätze stehen dem Handel Webmasken zur Verfügung. Ein automatischer Bestandsabgleich überprüft die generierten Geschäfte. Anlieferung der von Devisengeschäften aus den Kondor+ Systemen der 32 Einheitliche Bewertung aller Devisengeschäfte einer Bank über deren Banklokationen weltweiten Lokationen Beziehen der Bewertungskurse aus dem Kondor+ System der Zentrale Speichern der Geschäfts- und Kursdaten in einer zentralen Datenbank Mark-To-Market Bewertung der Geschäfte Barwertberechnung für die Geschäfte Bereitstellen der Bewertungen für das Sentry System Implementierung von HTML-Reports für die Bewertungen Entwurf und Implementierung von Geschäftserfassungsmasken für den 33 Anbindung des Kundenhandels der Banklokationen an das Kundenhandel Interbankenhandelssystem der Zentrale über Automatische Kurs- und Margenstellung des Interbankenhandels an den Webmasken für Geld- und Kundenhandel Devisengeschäfte Automatisierte Glattstellung anfallender Interbankpositionen (MM und FX) in Kundenhandelsbüchern Front Office Devisen, FX, Geldmarkt, MM Collateral Management Devisen, FX Collateral Management - Sentry Thomson Reuters - Kondor+, Algorithmics - Sentry, Sybase - Sybase ASE Java, C++, SQL, Servlets, HTML Front Office, Kundenhandel, Interbankenhandel Devisen, FX, Geldmarkt, MM Front Office - Kondor+ Thomson Reuters - Kondor+, Thomson Reuters - Trade Access, Sybase - Sybase ASE SQL, Shellskripten, C++, Customized Windows 34 Online Anbindung von Kondor+ und Murex an das Limex Limitsystem Online Anbindung von Kondor+ und Murex an das Limitsystem Limex. Die Geschäfte werden vor und nach der Erfassung überprüft, ob genehmigte Linien mit dem Kontrahenten überschritten werden Front Office, Risiko Controlling Devisen, FX, Geldmarkt, MM, FX Optionen Front Office - Kondor+ Front Office - Murex Middle Office - Limex Thomson Reuters - Kondor+, Murex - Murex, Limex - Limex, Sybase - Open Server Java, SQL, C++, MQSeries, RMI, JMS, OCS 35 Fachliche Systembetreuung von Murex Fachliche Systembetreuung von Murex: Fachsetup von Murex Koordination von Customizations an Murex Koordination, Test und Einführung von Schnittstellen von und nach Murex Fachliche Systembetreuung von Kondor: Fachsetup von Kondor+ Koordination von Customizations an Kondor+ Koordination, Test und Einführung von Schnittstellen von und nach Kondor+ Performance Tuning Entwicklung von Reports und Batches Technische und fachliche Systemkontrolle und Fehleranalyse Front Office FX Optionen Front Office - Murex Murex - Murex Front Office Devisen, FX, Geldmarkt, MM Front Office - Kondor+ Thomson Reuters - Kondor+, Sybase - Sybase ASE SQL, Shellskripten 37 Online und Batch Anbindung des Front Arena Systems an Kondor+ zur Refinanzierung von Fremdwährungsumsätzen aus Zinsderivaten Fremdwährungsrefinanzierung von Zahlungsströmen aus Zinsderivaten über Devisengeschäfte: Online Refinanzierung von Nominalzahlungen und Gebühren Batch Refinanzierung von Zins / Coupons Zahlungen Automatisierte Generierung von Spot- und Forward-Geschäften in Kondor+ Webbasierte Administrationsmasken für das Feld-Mapping automatisierte Bestandsabgleiche zwischen Front Arena und Kondor+ Front Office Front Office - Kondor+ Front Office - Front Arena Sungard - Front Arena, Thomson Reuters - Kondor+ Java, SQL, AMB, ASQL, Python 38 Einführung und Betreuung des Trading Systems RTD Einführung und Betreuung des Trading Systems RTD Studie zur Konsolidierung der Systemlandschaft des Aktienbereichs einer Großbank (Kasse, Derivate, strukturierte Produkte, OTC-Geschäfte). Detaillierte Bestimmung der Anforderungen, Bewertung der HerstellerAntworten, Formulierung der Empfehlung Exchanges / Broker - RTD Exchanges / Broker - Liffe Exchanges / Broker - Eurex Exchanges / Broker - CBOT Front Office - Kondor+ Front Office - Front Arena Front Office - Sophis Risque Exchanges / Broker - ORC RTS - RTD 39 Systemkonsolidierung und -auswahl im Aktienhandel Handel, Electronic Exchanges, Börse, Exchanges / Broker Front Office, Risiko Controlling, Exchanges / Broker 40 Entwicklung eines Interfaces zwischen Kondor+ und B+S Entwicklung eines bidirektionalen Backoffice-Interfaces von Kondor+ zu Berger+Schier inklusive Statusänderungen und Sperren. Bonds, Zinsderivate, Interest Rate Swaps, Cross Currency Swaps, Total Return Swaps, Forward Rate Agreements Aktien, Bonds, Optionen, Futures Aktien, Aktienderivate, Strukturierte Produkte, OTC Aktienderivate Devisen, FX, Geldmarkt, MM Front Office - Kondor+ Back Office - B+S Thomson Reuters - Kondor+, B+S Banksysteme - B+S, Oracle - Oracle Database 36 Fachliche Systembetreuung von Kondor+ Front Office, Back Office Eurex, Liffe, CBOT Thomson Reuters - Kondor+, Sophis - Sophis Risque, ORC - ORC, Sungard Front Arena - Front Arena C++, Embedded SQL, Tradekast 41 Wartung und Weiterentwicklung von Börsen- Übernahme von Wartung und Weiterentwicklung der Individual-Software für Kursverteilungssoftware die zentrale Kursdatenverteilung. Software stammte ursprünglich von einem Drittanbieter, der nach Aufgabe seines Geschäftsfeldes ersetzt werden musste. Börse 42 Erstellung einer portfoliogesteuerten Kursüberwachung mit SMSBenachrichtigung und Web-Interface Erstellung von Teilen des Broker-Webauftritts: Über das Webinterface können Retail, Kunden Benachrichtigungen bei Kursveränderungen anfordern. Die Marktdaten Meldungen werden per e-Mail oder SMS verschickt. 43 Einführung außerbörslicher Limitorder bei einem Direktbroker Retail, Marktdaten 44 Einbindung von Marktdaten auf Host via Cobol-API Feinspezifikation, Consulting und Implementierungbegleitung für die neue Orderart "Limitorder, Handelsplatz außerbörslich". Betroffen sind Ordereingabewege (Web, Inhouse, Telefonintegration), Limitprüfung, Orderrouting und Problem Management. Implementierung eines einfachen tdist-Zugangs aus Host-Applikation heraus: Mittels einer Cobol-API können Realtimekurse aus RMDS abgefragt werden. 45 Einführung und Integration des Thomson Reuters Electronic Trading Systems RET 46 Risikodrehscheibe für Kredite 47 Historische Überprüfung marktgerechter Preise im derivativen Handelsgeschäft (MAH) 48 Anbindung von Sophis Risque an Kondor+, KGL, Sentry, SAP und Ledis zur Übertragung und Weiterverarbeitung von Commodity Geschäften Aktien, Optionsscheine, Zertifikate, Bonds, ETFs Aktien, Optionsscheine, Zertifikate, Bonds Tibco - Rendezvous, Marktdaten - Thomson Reuters RMDS Oracle - Oracle Database C++, Java, SQL, TIB/RV Thomson Reuters Tibco - PDS, Tibco - Rendezvous, Oracle - Oracle Database, BEA - WebLogic Server Aktien IS Teledata, Marktdaten - IS Teledata Interactive Data (IDC) elaxy - B3, elaxy - FCM, Oracle - Oracle Database Retail, Marktdaten Aktien, Bonds Thomson Reuters Einführung des Thomson Reuters Electronic Trading Systems RET Schnittstellenanbindung von RET an Kondor+ zum Import von Geschäften Trading, Exchanges / Broker Devisen, FX Thomson Reuters Aufspaltung von Festzinskrediten in deren einzelne Risikokomponenten (Liquiditäts- und Zinsrisiko) sowie in die Margenanteile für den Kundenhändler Generierung von Zinsswap-, Cashflow- und Loan&Deposit-Floater-Geschäften aus Festzinskrediten Integration von Refinanzierungszinskurven (mit Bid/Ask Unterscheidung) Schnittstellenanbindung des Kredithandelssystems Cashver an Kondor+ Schnittstellenanbindung an Risikocontrolling Überprüfung der Marktgerechtheit von historischen und rückwirkend erfassten derivativen Handelsgeschäften Rückwirkende Bewertung von Bonds über historische Zinskurven und Spreadkurven Implementierung einer Datenbank für historische Intraday-Kurse Implementierung einer Datenbank für historische Zins- und Volakurven (Swaptionspreise, Caps&Floors, Smiles) Handel, Kreditabteilung Kredite, Zinsswaps, Geldmarkt Front Office - Kondor+ Credit Department - Cashver Credit Department - Marzipan Handel, Risiko Controlling, Marktdaten Front Office - Kondor+ Marktdaten - Asset Control Marktdaten - Thomson Reuters RMDS Asset Control Division - Asset SQL, Control, Shellskripten, Thomson Reuters - IDN Selectfeed, C++, Thomson Reuters - Kondor+, Thomson Reuters - MCM Modul Online Schnittstelle zur Übertragung und Darstellung von Commodity Geschäften nach Kondor+ Anpassung bestehender Schnittstellen zum Limitsystem KGL um Commodity Geschäfte Anpassung bestehender Schnittstellen zur Bewertung der Commodity Geschäfte in SAP SEM Anpassung bestehende Schnittstellen zur Vertragsdatenbank Ledis für Commodity Geschäfte Anpassung bestehender Schnittstellen zum Collateral Management (Sentry) Entwicklung von Bestandsabgleichen zwischen den beteiligten Systemen Handel, Collateral Management, Risiko Controlling, Meldewesen Bonds, Thomson Reuters, Optionen, Asset Control FRAs, Swaptions, Caps & Floors, Zinsswaps, Cross Currency Swaps Commodities, Forward Freight Agreements, Öl Futures, Gas Futures, Öl Optionen, Gas Optionen, FFA Optionen, Digitale Optionen, Caps & Floors, Digitale Caps & Floors, Öl Swaps, Gas Swaps Optionen, Strukturierte Produkte Front Office - Sophis Risque Front Office - Kondor+ Middle Office - KGL Collateral Mangement - Ledis Collateral Management - Sentry Accounting - SAP SEM Accounting - SAP FDB Sophis - Sophis Risque, Thomson Reuters - Kondor+, SAP - SAP SEM, SAP - SAP FDB, Thomson Reuters - KGL, Ledis - Ledis, Algorithmics - Sentry SQL, Shellskripten Front Office - Sophis Risque Sophis - Sophis Risque Visual C++, Sophis Toolkit API, Aktien, Optionen, Futures Front Office - Sophis Risque Exchanges / Broker - Xetra Exchanges / Broker - Eurex Sophis - Sophis Risque Visual C++, Sophis Toolkit API, VALUES API Implementierung eines Frameworks zur Integration neuer Options-Pricing49 Implementierung eines Frameworks zur Integration neuer Option-Pricing-Algorithmen Algorithmen in Sophis Risque in Sophis Risque Realisierung von Multi-Basiswert-Optionen in Sophis Risque mit zugehöriger Handels-GUI Implementierung einer zugehörigen Monte Carlo Engine zur Bewertung der Multi-Basiswert-Optionen Verwendung der Sophis Marktdaten (Volakurven, Basispreise) Bereitstellung einer C++ Klassenbibliothek zur Erstellung neuer Pricing Algorithmen Schulung interner Mitarbeiter zur Nutzung des Framework Spezifikation und Umsetzung einer online Schnittstelle für Börsengeschäfte 50 Spezifikation und Umsetzung einer online Schnittstelle für Börsengeschäfte und und Gattungsdaten aus Xetra und Eurex nach Sophis Risque Gattungsdaten aus Xetra und Eurex nach Spezifikation der Abbildung von Börsentransaktionen (Position Transfer, Sophis Risque Account Transfer, Give up/Take up, open/close Adjustment) auf Sophis Geschäftstransaktionen Spezifikation der Abbildung von Gattungsdaten (Optionen, Futures) von den Börsen auf Sophis Instrumente Entwicklungsleitung der Schnittstelle Testkonzepterstellung und Einführung der Schnittstelle Handel, Financial Engineering, IT Handel, IT, Exchanges / Broker Xetra Eurex Marktdaten - tdist Marktdaten - Thomson Reuters RMDS Front Office - Kondor+ Exchanges / Broker - RET Java, XML, SQL, Servlets, JSP, HTML, TIB/RV MQSeries, SQL targit - tdist COBOL Thomson Reuters - RET, Thomson Reuters - Kondor+, Tibco - Rendezvous Gillardon AG - Cashver, Gillardon AG - Marzipan, Thomson Reuters - Kondor+ Python, TIB/RV SQL, Shellskripten, MQSeries, Customized Windows 51 Migration von Geschäftsdaten aus Kondor+ und Panorama nach Calypso bei der Einführung des Calypso Systems Im Zuge der Neueinführung des Front- und Backoffice Systems Calypso werden die Bestände und Geschäfte (Zinsgeschäfte und Derivate) der Systeme Kondor+ und Panorama nach Calypso migriert 52 Erstellen von Customized Windows in Kondor+ um dessen Funktionalität für Repound Wertpapierleihe-Geschäften zu erweitern Handel, IT, Back Office Zinsswaps, IRS, Cross Currency Swaps, CCS, Swaptions, Caps & Floors, Futures Repos, Wertpapierleihe Back Office - Calypso Front Office - Panorama Front Office - Calypso Calypso - Calypso, Sungard - Panorama, Thomson Reuters - Kondor+ Java, SQL, Shellskripten Front Office - Kondor+ Back Office - KTP Thomson Reuters - Kondor+, Thomson Reuters - KTP SQL, Customized Windows Marktdaten - Thomson Reuters RMDS Marktdaten - Bloomberg Marktdaten - Telekurs Marktdaten - Telerate Marktdaten - vwd Marktdaten - tarics Marktdaten - tdist Marktdaten - Thomson Reuters RMDS Exchanges / Broker - Eurex Bonds Exchanges / Broker - Eurex Futures Exchanges / Broker - Eurex Repo Exchanges / Broker - MTS Repo Exchanges / Broker - BrokerTec Repo Marktdaten - Thomson Reuters RMDS targit - tarics, Thomson Reuters - MLIP, Bloomberg - Multi Product Feed, Moneyline Telerate - Telerate Contribution, Telekurs - Telekurs Contribution, vwd - Contribution targit - tdist C++, RFA API, MPF Protokoll, Thomson Reuters Marketlink (MLIP) Thomson Reuters - RMDS C++, RFA API Erstellen von Customized Windows in Kondor+ um dessen Funktionalität für Repo- und Wertpapierleihe-Geschäften zu erweitern Erweiterungen für besicherte Wertpapierleihegeschäfte Behandlung von Substitutions und Besicherungen bei Rollover in Kondor+ und KTP Einführung und Konfiguration des targit Einführung und Konfiguration des targit Produkts tarics zur multi Vendor 53 Produkts tarics zur multi Vendor Kontribution Kontribution Handel, IT, Back Office Marktdaten, IT Thomson Reuters Bloomberg vwd Telekurs Telerate 54 Einführung und Konfiguration des targit Produkts tdist zur bankinternen Marktdatenverteilung 55 Konzepterstellung zur Berechnung von Bondpreisen Einführung und Konfiguration des targit Produkts tdist zur bankinternen Marktdatenverteilung Marktdaten Thomson Reuters Konzeption eines Pricing Servers mit Client GUI zur Berechnung von Bondpreisen Marktdatenanbindung zur Versorgung mit Basiskursen Einbindung von finanzmathematischen Bibliotheken zur Preisberechnung Erstellung einer Client GUI zur Administration und zur Anzeige der Preisberechnungen Marktdaten, Financial Engineering, Exchanges / Broker Bonds, Repos, Futures Planung und Koordination der Tests (fachlich und technisch) 56 Projektleitung für neues Release eines außerbörslichen Handelssystems bei einem Einführung eines Hardware Failover-Clusters Direct Broker Koordination und Durchführung des Going Live Neue Releaseinhalte: - Orderart "Market" - Orderart "Stopp" - Orderart "Stopp Limit" - Anpassung der Handelszeiten Testkonzeption und -durchführung für die Migration der Orderroutinganbindung 57 QS und Zertifizierung OrderroutingAnbindung an Weltbörsenhandelspartner via eines deutschen Direct Brokers an einen Handelspartner für Weltbörsen: FIX bei einem Direct Broker - Einführung einer neuen Orderrouting-Software - Umstellung auf neuen Leitungsprovider - Umstellung vom FIX 4.0 auf das FIX 4.2 Protokoll - Erweiterung um zusätzliche Orderarten - Durchführung der fachlichen Tests und der Zertifizierungstests mit dem Handelspartner - Projektleitung und Koordination Going Live Handel, Exchanges / Broker Aktien, Optionen, Structurierte Produkte, Fonds, ETFs Exchanges / Broker - OMS B3 Exchanges / Broker - Trading Platform First Choice Marketplace Elaxy - OMS B3, Elaxy - Trading Platform First Choice Marketplace Handel, Exchanges / Broker Aktien, Optionen, Structurierte Produkte, Indexzertifikate, ETFs Exchanges / Broker - QuickFix QuickFIX - FIX FIX Protokoll 58 Anbindung Kondor+ an Calypso für Geldmarktgeschäfte Handel, Back Office Geldmarkt Front Office - Kondor+ Back Office - Calypso Calypso - Calypso, Thomson Reuters - Kondor+ C++, SQL Middle Office - Panorama Collateral Management - Sentry Sungard - Panorama, Sentry - Sentry Front Office - Kondor+ Marktdaten - Thomson Reuters RMDS Thomson Reuters - Kondor+, Thomson Reuters - RMDS 59 Systembetreuung Panorama und Sentry 60 Marktdatenerweiterung für Kondor+ im Wertpapierhandel für Mifid Anbindung Kondor+ an Calypso für Geldmarktgeschäfte: - Implementierung von customized Windows zur Erfassung von Zusatzinformationen - Implementierung einer Tradekast Schnittstelle zu Calypso - Implementierung von Bestandsabgleichen zwischen Kondor+ und Calypso (IAM, LAD, Cashflows) - Senden von Markt- und Bewertungsdaten von Kondor+ nach Calypso - Dealticket Customizations Systembetreuung Panorama und Sentry: - Technische Systembetreuung der Produktionssysteme - Fachliche Systembetreuung von Produktionssystemen - Koordination und Durchführung von Erweiterungsprojekten Marktdatenerweiterung für Kondor+ im Wertpapierhandel für Mifid: - RFA Implementierung zur Kursanbindung an Thomson Reuters RMDS - Implementierung customized Datenbanktabellen zur Konfigurierung von Börsen und Rics zu Wertpapierkursen - Speichern von best execution Kursen zu Wertpapiergeschäften Thomson Reuters Risiko Controlling, Collateral Management Handel Aktien, Bonds Thomson Reuters C++, RFA API RFA API, C++, SQL 61 Wartung, Weiterentwicklung und K+ Release Wartung, Weiterentwicklung und K+ Release Upgrades für die Kondor+ Add Upgrades für die Kondor+ Add On Produkte On Produkte von Thomson Reuters: von Thomson Reuters - MCM, MCM D, MCM H - RIAS - DealGen - CLS - CashManager - APIA, APIACLS - AutoReval - Eurex to Kondor - Xetra to Kondor - ORC to Kondor - K2M - Collateral Management - Margin Trading Module Bewertung und Preisberechnung für Zinsderivate: 62 Bewertung und Preisberechnung für Zinsderivate - implizite Volatilitäten - Splines Handel, Risiko Controlling, Exchanges / Broker, Marktdaten Geldmarkt, Devisenmarkt, Wertpapiere, Derivate, Fixed Income Financial Engineering 63 Implementierung von Schnittstellen für die Neueinführung des mandantenfäigen Handelssystems Kondor+ 3.0 Handel, Risiko Controlling, Abwicklung, Marktdaten Zinsderivate, Optionen, Futures, Swaps, FRA Geldmarkt, Devisenmarkt Implementierung von Schnittstellen für die Neueinführung des mandantenfähigen Handelssystems Kondor+ 3.0 im Multi Entity Betrieb 64 Studie zur Konsolidierung der Marktzugänge Untersuchung der bestehenden Systemlandschaft mit folgenden Zielen einer grossen Bank - Vereinfachung und Standardisierung der Marktzugriffe - Sicherstellung der Wartbarkeit für eine zukünftige Platform der Marktzugriffe - Erweiterbarkeit der zukünftigen Platform um schnell am Markt reagieren zu können - Reduzierung der Anzahl der Systeme für Marktzugriffe - Abdeckung alle Standorte der internationalen Bank Handel, Marktdaten Aktien, Bonds, Futures, Optionen, FX, MM, Derivate, ETF's 65 Studie zur Architekturoptimierung unter Nutzung von SOA und EAI Prinzipien Handel, Risiko Controlling, Abwicklung Aktien 66 Vorstudie zur Ablösung eines Systems zur Anzeige von Marktdaten 67 Einführung von Kondor+ für das Intraday Riskmanagement von Cachgeschäften 68 Beratung zur Einführung einer SOA nach dem Merger zweier Banken im Bereich Securities Settlement/Clearing Studie zur Architekturoptimierung unter Nutzung von SOA und EAI Prinzipien unter Verwendung des HYPerTube Ansatzes zur Kommunikation zwischen funktionalen Bereichen (Handelssysteme, Stammdatensysteme, Positionsführung, Risiko, MidOffice) Prüfung der möglichen Ablösung eines Systems zur Anzeige von Marktdaten (news, realtime, historische Marktdaten) durch: - Weiterentwicklung bestehendes System - Ausbau eines Internet Portals als Lösungsalternative - Interactive Data MS: PrimeTerminal und IntraBoxPlus - Thomson Reuters: Thomson Reuters Wealth Manger und Investor Pro Ziel der Vorstudie: - Bewertung der genannten Alternativen - Prüfung der funkt. Anforderungen - Prüfung der Betriebskosten - Prüfung des Konzepts PMC / Semihosting - Gegenüberstellung der Kosten - Validierung des Projektplans - Depotbewertung für Abteilung WEM - Ergebnispräsentation ggü. Fachbereich (Auftraggeber) - Empfehlung Definition fachlicher und technischer Anforderungen Erarbeitung von technischen und fachlichen Konzepten gemeinsam mit Fachbereich und Produkthersteller Begleitung der Umsetzung, Test und Einführung Technische Projektleitung Festlegung der Ist- und Zielsysteme des Bereiches (bestehende Systeme, abzulösende Systeme, neue Systeme) Ist Analyse der bestehenden Schnittstellen, Soll Konzeption der neuen Systemschnittstellen Erarbeitung eines Architektur Blueprints für eine SOA samt Vorschlag für Business Services Set-up und Durchführung eines Initialprojektes (Depotverwaltung) zur Verifikation der vorgeschlagenen Architektur Thomson Reuters Eurex Xetra Front Office - Kondor+ Exchanges / Broker - Eurex Exchanges / Broker - Xetra Exchanges / Broker - ORC Exchanges / Broker - MISS Marktdaten - Thomson Reuters RMDS Thomson Reuters - Kondor+, Thomson Reuters - Kondor+ 3.0, Thomson Reuters - RMDS, Tibco - Rendezvous, Misys - Midas VALUES API, C++, Java, SQL, Tradekast, kis, Okapi, RFA, TIB/RV, MQSeries, XML Front Office - Kondor+ Thomson Reuters - Kondor+ C++, SQL, Perl, XML Thomson Reuters Front Office - Kondor+ Thomson Reuters - Kondor+, Thomson Reuters - Kondor+ 3.0, Thomson Reuters - RMDS RTD Xetra SWK MTA Eurex Euronext WSE SEDEX Tradelink EuroTLX Scoach RTD Exchanges / Broker - RTD Exchanges / Broker - Xetra Exchanges / Broker - SWK Exchanges / Broker - MTA Exchanges / Broker - Eurex Exchanges / Broker - Euronext Exchanges / Broker - WSE Exchanges / Broker - SEDEX Exchanges / Broker - Scoach RTS - RTD, Sophis - SophisRisque, Thomson Reuters - Kondor+, Sungard - Font Arena SQL, Tradekast, kis, Okapi, MQSeries, Java, XML n.a. Marktdaten, IT Risiko Controlling Aktien, Bonds Settlement, Clearing Aktien, Bonds Front Office - Kondor+ RTS - RTD n.a. Interactive Data - PrimePortal, Thomson Reuters - RMDS n.a. Thomson Reuters - Kondor+ SQL IBM Websphere MQ Host 69 Prozess- und EAI Architekturberatung zum Outsourcing des Back Offices einer Bank 70 Einführung einer ITAN Lösung für eine Direktbank 71 Bestätigung von Swapgeschäften über die elektronische Bestätigungsplattform SwapsWire Festlegung der Ist- und Zielsysteme (bestehende Systeme, abzulösende Systeme, neue Systeme) Ist Analyse der bestehenden Schnittstellen, Soll Konzeption der neuen Systemschnittstellen Erarbeitung eines Architektur Blueprints für einen EAI basierten Integration Layer Set-up eines Initialprojektes (Geldbuchung) zur Verifikation der vorgeschlagenen Architektur Projektleitung für den Bereich "Kunden" Erstellung von Lastenheften und Fachkonzepten als Input für einen externen IT Provider Settlement, Clearing Aktien, Bonds Handel, Exchanges / Broker Exchanges / Broker - OMS B3 Exchanges / Broker - Trading Platform First Choice Marketplace Elaxy - OMS B3, Elaxy - Trading Platform First Choice Marketplace Fachkonzeption, technische Konzeption, Realisierung von Adaptern zu Handelssystem und Bestätigungsplattform (via MarketView), Realisierung eines Servers zur Abbildung des Bestätigungsworkflows, Test, Einführung Confirmation Aktien, Optionen, Strukturierte Produkte, Fonds, ETF Interest Rate Swaps, Swaptions, Forward Rate Agreements Geldmarkt Front Office - Front Arena Confirmation - SwapsWire / MarketView ION - MarketView, SwapsWire - SwapsWire, markit - Markit Wire, Sungard - Front Arena Zinsderivate, Geldmarkt, Bonds Front Office - Kondor+ 72 Erstellung einer Curves Application mit Anbindung einer historischen DB Curves ist eine JBoss-basierte Marktbewertungsparameter-Datenbank, die alle bewertungsrelevanten Parameter strukturierter Produkte erfassen kann (Zinskurven, Dividenden, Volatilitätsflächen / -parametersets). Sinn und Zweck des Projektes ist es, dem Handel eine einheitliche Sicht auf den Markt (und damit kohärente Pricings) zu ermöglichen. 73 Testkonzept zur Einführung von ALM bei der Client/Server-Architektur mit zwei Clients, einem Java-basierten Client (zur SLB Stammdatenpflege) und einem Excel-basierten (Excel-AddIn). Handel, Financial Engineering, IT Risiko Controlling 74 Einführung ETF Handel Konzeptionierung des Netzwerks, Aufbau Netzwerk, Benutzerkonzept, Handel Anbindung Marktdaten, Produkt Integration, Trade Floor Support, Applikations Support, Design, Portierung und individuelle Software Entwicklung des Moduls MA Studio (Portfolio Management Applikation im ETF Umfeld) 75 Wartungsprojekt K+ 76 Anpassung von SQL Stored Prozeduren an K+ 3.0 Diverse Entwicklungen im K+ Umfeld für den Batchbetrieb Vorbereiten und Migration von SQL Prozeduren an K+ 3.0 Umgebung, Testdurchführung und Abnahme IT Handel, Mid Office 77 Confirmation Management System für Kredit- Implementierung eines Cross Asset Confirmation Management Systems und Zinsderivate sowie für FX Optionen Back Office 78 Release Upgrade ION Anvil von Version 7.2 Release Upgrade ION Anvil von Version 7.2 auf 8.4 auf 8.4 Front Office Mid Office Back Office Marktzugänge 79 RfI für eine Market Access Lösung Organisation eines RfI Prozesses zur Auswahl einer ASP- und produktbasierten Lösung für Börsenzugänge. 80 Stärkung des Anlegerschutzes Implementierung eines Gesetzesvorhabens zur Stärkung des Anlegerschutzes Commercial Banking - Applikation zur Verwaltung von Beratungsvorgängen Set-up von Kondor+ für das Intraday Risk Management Risk Management 81 Intraday Risk Management Wertpapiere SQL, Skripts Front Office - Kondor+ Front Office - Kondor+ Thomson Reuters - Kondor+ 3.0 Thomson Reuters - Kondor+ 3.0 SQL, Skripts SQL Back Office - Calypso Calypso Java, CIBMerge, RTF Front Office - Anvil ION Trading - Anvil 8.4 SQL, Java Produktanbieter - Marktzugänge FIX Xetra, Xontro, Euronext, LSE, EMCF Java, JEE, Web GUI Risk Management - Kondor+ 3.0 Thomson Reuters - Kondor+ 3.0 Zinsderivate FX Back Office - Calypso Front Offce - Kondor+ 2.6 Calypso Thomson Reuters - Kondor+ 2.6 SQL Sungard C#, SQL, MySQL, C++, Java Skript, C, C++ Thomson Reuters C, C++, C#, VB 84 Betriebssupport ETF Unterstützung und Sicherstellung des ETF Handels, Durchführung von Optimierungen und Erstellung von Tools für die Handelsunterstützung Handel 85 Betriebsunterstützung Adaptive Umfeld Betriebssupport bestehender Adaptiv Installation und Einführung neuer Adaptive Versionen, Testmanagement Implementierung eines Marktdaten Servers zur Historisierung von Marktdaten und Erstellung eines Excelbasierten Auswertungs, Anzeigetools Risk Management Handel Wertpapiere, FX 87 Studie Austausch eines Handelssystems Studie und Konzeption fuer Ersatz eines Handelssystems Handel 88 Einfuehrung K+TP Einfuehrung K+TP, Testmanagement Risk Office Wertpapiere, Optionen FX, MM 89 Betriebsunterstützung Martini Betriebssupport bestehender Martini Installation, Projektarbeiten, Reporterstellung mit Crystal Reports Beratung und Unterstürtzung von Underwriting Retail und Underwrting Corporate, Special Accounts (Restrukturierung) und strategischen Risikomanagment Unterstützung bei der Projektplanung und Definition der Arbeitspakete Risk Office Repo Leihe 91 K+ 3.0 Upgrade Thomson Reuters - Kondor+ , Thomson Reuters - ALM Wertpapiere Back Office Risk Controlling, Rechnungswesen Risk Management, Underwriting, Restrukturierung Front Office C#, SQL Geldmarkt, Derivate, Aktien, Bonds Kreditderivate, Zinsderivate, FX Optionen Repo, Securities Lending Support bei der Datenmigration von OPUS zu Calypso Analyse von FX P&L Differenzen zwischen Front Office und Accounting, P&L Überleitung zwischen Front Office und Accounting 90 Beratung und Unterstützung bei der Vereinheitlichung von Kernbanksystemen Java, Hibernate C#, SQL, MySQL, C++, Java 82 Migration OPUS - Calypso 83 FX P&L Analyse 86 Marktdaten Server IBM Websphere MQ Host FX, MM, Equities, Bonds, Zinsderivate Thomson Reuters RMDS Bloomberg: Konzept Thomson Reuters, Bloomberg Risk Management - Sungard Adaptiv Market Data - RMDS Back Office - K+TP Front Office - Kondor+ Front Office - Martini Front Office - Kondor+ Trading Screen - Trading Screen, Sungard - GL Trade Thomson Reuters Sungard Thomson Reuters Skript, C, C++, SQL, Crystal Reports 92 K+TP Schnittstellen Wartung und Weiterentwicklung der Schnittstellenanbindung zwischen K+TP und Bankanwendungen Back Office 93 Ablösung eines proprietären Ablösung eines proprietären Massenkursversorgungssystems für Bankmitarbeiter der Zentrale und in den Filialen sowie in Tochterunternehmen durch Einführung des Thomson Reuters Wealth Manager Germany, Integration in die Standardbenutzerverwaltung der Bank, Anpassun Retail, Marktdaten, Commercial Banking Studie zur Strategischen Neuausrichtung des Marktdatenmanagements, Analyse der Ist-Situation hinsichtlich Marktdatenflüsse, verwendeter Architektur, Prozesse im Marktdatenmanagement und des organisatorischen Aufbaus, Aufdeckung des Einsparpotentials und P Handel, Front Office, Mid Office, Back Office, Marktdaten, IT Massenkursversorgungssystems durch den Thomson Reuters Wealth Manager Germany 94 Strategische Neuausrichtung des Marktdatenmanagements 95 Anbindung einer Retail-Brokerage-Anwendung an einen realtime Marktdatenfeed von SIX Telekurs Anbindung einer Retail-Brokerage-Anwendung an einen realtime Marktdatenfeed von Retail, SIX Telekurs, Ablösung des bisherigen Kursversorgers, Implementierung von Marktdaten, Commercial Banking Mappingfunktionalitäten FX, FX Options, MM, Zinsderivate, CDS Wertpapiere Back Office - K+TP Wertpapiere Thomson Reuters Java, SQL, IBM Websphere MQ, TIB/RV Market Data Systems - Thomson Thomson Reuters - Wealth Reuters Wealth Manager Manager Germany SQL, Skripts, HTML Market Data Systems - kdb+ Thomson Reuters, Bloomberg, SIX Telekurs, IDC SIX Telekurs - MDFselect n.a. Front Office - TradingScreen Front Office - Morcom Front Office - Kondor+ 2.6 Exchanges / Broker - Eurex Exchanges / Broker - CBOT Exchanges / Broker - LIFFE Front Office - TradingScreen Exchanges / Broker - Xetra Exchanges / Broker - SWKX Exchanges / Broker - Virt_x TradingScreen - Trading Screen, J.P.Morgan - Morcom, Tibco - Tibco Designer FIX, SQL TradingScreen - Trading Screen FIX Market Data Systems MDFselect C/C++ 96 Anbindung der Morcom / Trading Screen an Anbindung der Morcom / Trading Screen Plattform das Kondor+ Positionsführungssystem Kondor+ Handel, Marktzugänge Futures, Optionen Eurex, CBOT, LIFFE 97 Studie zur Multi-Broker Platform Trading Machbarkeits Studie zur Ersetzung eines Handelssystems durch die MultiBroker Platform Trading Screen Handel, Marktzugänge, Brokerage, Basket Trading Aktien Xetra, SWX, Virt_X 98 Akropolis Mit Hilfe des Akropolis-Excel-Sheets können sowohl Realtime- als auch historische Kurse angzeigt werden. Konfigurierte Marktdaten werden in einer Datenbank gespeichert. Marktzugänge Aktien, Commodities, Thomson Reuters Futures, RMDS Zinsprodukte, Devisen, Geldmarktzinssätze Market Data - RMDS Thomson Reuters C++, SQL, C#, .NET, VBA 99 Reference Data Cache Entwicklung eines Caches für Referenzdaten, der Daten mehrerer Vendoren Marktdaten, (Thomson Reuters, Bloomberg) entgegen nehmen kann, sie auf ein Backoffice gemeinsames Datenmodell abbildet und Konsumenten konsolidiert zur Verfügung stellt. Ziel war die Vermeidung kostenintensiver, mehrfacher Abfragen derselben Inhalte beim Vendoren. Der Reference Data Cache wurde mit Komponenten von IBM Websphere FrontOffice (WFO) integriert. Wertpapiere Thomson Reuters, Bloomberg Marktdaten - Thomson Reuters Data Scope Marktdaten - Bloomberg Data Licence Thomson Reuters - Thomson Reuters Datascope, Bloomberg - Bloomberg Data Licence, IBM - Websphere Front Office (WFO) Java, C++ Handel, Marktdaten, Marktzugänge Wertpapiere DB maxblue, IDC SwissRisk - I_Trader, Thomson Reuters - RMDS, PDV - Decide C++ Handel, Marktdaten Wertpapiere Bloomberg Marktdaten - Thomson Reuters RMDS Front Office - I_Trader Front Office - Decide Marktdaten - Bloomberg Bloomberg - Desktop API C++ Commercial Banking Wertpapiere Screen 100 Einführung Marktdaten-Middleware auf Basis Einführung des Produktes tarics als Marktdaten-Middleware, um Inhouse- tarics MVC Plattform 101 Terminal Adapter 102 Produktioninformationsblatt 103 Applikationsmanagement ADIOS 104 Einführung APEX 105 Confirmation Matching über PIRUM 106 Anbindung von MarkitWire an Kondor+ 107 Unterstützung beim Counterparty Management 108 Fachconsulting Calypso 109 Applikation Management Calypso Marktdatenströme und Marktdatenströme nach außen zu konsolidieren. Beispielsweise werden hausinterne Handelssysteme auf dieser Basis verknüpft und Retail-Handelsplattformen mit Quotes versorgt. Entwicklung eines Adapters, um Marktdaten vom Terminal eines Vendors per API im Streaming-Verfahren zu beziehen und an andere Applikationen weiterzugeben. Implementierung der Gesetzesvorgabe für die Erstellung von Produktinformationsblättern für Kunden bei der der Wertpapierberatung Applikation zur Erstellung der Produktinformationsblätter Applikationsmanagement für die Applikation ADIOS - Produktionssupport, Steuerung von Erweiterung, Implementierung von Erweiterungen, Releasemanagement Einführung von Sungard APEX zur Unterstützung des Aktienhandels des US Broker Dealers Unicredit LLC Anbindung des Confirmation Management Systems CMS an die Plattform PIRUM für ein Confirmation Matching Anbindung der ETC Plattform an das Handelssystem Kondor+ für den automatisierten Übertrag von Zinsswaps Umsetzung der BAFIN und FSA Anforderungen für die Dokumentationsstandard bei der Kontrahentenpflege Fachliche Consultingleistungen bei der Migration und Einführung von OTC Derivaten in Calypso - Mapping Trade Import, Design und Umsetzung Workflow Java, JEE, Web GUI Java, JEE Commercial Banking Front Office Mid Office Back Office Back Office Repo, Securities Lending Front Office - Sungard APEX Sungard Java, JEE, HOST, SQL Repo, Securities Lending Backoffice - PIRUM PIRUM - PIRUM Java Front Office Backoffice Mid Office Zinsderivate Frontoffice - Kondor+ Thomson Reuters - Kondor+, Frontoffice - MarkitWire MarkitSERV - Markit Wire Mid Office - Kontrahentenstammdaten Backoffice OTC Derivate, FX Backoffice - Calypso Optionen, Zinsderivate, Equity Derivate OTC Derivate, FX Optionen, FX, MM, Zinssderivate Backoffice - Calypso 111 Datamart Reporting FX Optionen Applikationsmanagement für Calypso: Produktionssupport, Analyse und Backoffice Lösung von Defects, Test, Support bei Produktionseinführungen Integration der Marktzugänge der Bank Austria in die Unicredit AG - Dabei Brokerage wurde das Brokerage Geschäft der Unicredit CAIB AG durch den Prime Broker Unicredit AG abgelöst Erstellung und Betreuung von Reporting für FX Optionen in Murex MXG 2000 Frontoffice 112 Einführung einer Confirmation Matching Plattform Einführung eines Confirmation Matchings von Papierconfirmations auf Basis des Confirmation Management Systems CMS 110 Integration der CAIB in die Uncredit AG Commercial Banking Wertpapierberatung Backoffice Wertpapiere Aktien, Renten Brokerage - Brokerage FX Optionen Frontoffice - Murex MXG 2000 Zinsderivate, Kreditderivate Backoffice - CMS Java, C++ Calypso Calypso SQL Murex - MXG 2000 SQL, Datamart Reporting Java, JEE, JSF, AJAX, JSP 113 Integration von Calypso mit KGR Riskmanagement OTC Derivate 114 Frontoffice Backoffice Repo, Securities Lending 115 116 Integration von Calypso mit KGR - Markt- und Tradedaten werden über Calypso verwaltet. Über KGR wird das Value at Risk berechnet Einführung Claims Manager Einführung der Software Claims Manager der Firma Merit für die Automatisierung im Dividendenprozess für den Securities Finance Bereich mit Anbindung an das Handelssystem ION Anvil Testmanagement Abgeltungssteuer TAX Testmanagement für das Produkt TRIBUTUM als Teil des Abgeltungssteuerprojekts TAX 2011 IT Consulting Full Bank Functionality IT Consulting Leistungen für die Themen Liquidätsmanagement, Listed Derivatives Equilend Integration Anbindung der ETC Plattform Equilend an das Handelssystem ION ANVIL Arts für Mark Compare und Contract Compare Migration von Zins- und Kreditderivaten von Migration Front Arena nach Murex: Analyse der Schnittstellen von Front Arena Front Arena nach Murex als Input für das Murex Migrationsteam, Datenlieferung für die Migrationsläufe Backoffice Frontoffice - Calypso Riskmanagement - KGR Backoffice - Merit Frontoffice - ION Anvil ARTS Calypso - Calypso, Thomson Reuters - KGR Merit - Claims Manager, ION Trading - Anvil Backoffice - Tributum Steria Mummert - Tributum Java, SQL Java Backoffice Frontoffice Backoffice Frontoffice Repo, Securities Lending Zinsderivate, Kreditderivate Frontoffice - ION ANVIL Arts Backoffice - Equilend Frontoffice - Front Arena ION Trading - Anvil, PIRUM - PIRUM Sungard - Front Arena Effiziente Testplanung (Teststrategie, Testfälle, Ergebnisbeschreibung) und Unterstützung der Handelsabteilung zur revisionssicheren Abnahme des Kondor+ Upgrade Beschreibung der fachlichen Anforderungen zur Migration von Repo und Securities Lending Geschäften unter Berücksichtigung der fachlichen Anforderungen und der systemspezifischen Eigenschaften des Zielsystems Frontoffice FX, MM, Derivate Frontoffice - Kondor+ Thomson Reuters Backoffice Repo, Securities Lending Backoffice - KTP Backoffice - K+TP Thomson Reuters Spezifiaktion der notwendigen Erweiterungen und Anpassungen der bestehenden MM Abwicklung mittels K+TP bei der Migration des Systems Digitec D-3 in die Front-2-Back Umgebung Kondor+ / K+TP. Studie zu alternativer Marktdaten-Verteilarchitektur, Analyse der IstArchitektur, Herausarbeitung einer priorisierten Anforderungsliste, Erstellung eines Blueprints als Ablösungsszenario, Highlevel Business Case Backoffice IAM Backoffice DIGITEC - D3,Thomson Reuters - K+TP Frontoffice - RMDS Frontoffice - IBM WFO Thomson Reuters - RMDS IBM - Websphere Frontoffice (WFO) Erweiterung des Standardproduktes tarics Multi Vendor Contribution Plattform um eine Historisierungslösung für publizierte Marktdaten, konfigurierbare Filtermöglichkeiten, integrierter Batch zur Verdichtung der Daten anhand bestimmter Intervalle, Bereitstellung eines Excel-Clients zur Abfrage der historisierten Daten Redesign des targit Produktes tarics Multi Vendor Contribution Plattform auf Basis einer neuen technischen Architektur, Erhöhung des Durchsatzes, Minimierung der Latenz, Flexibilisierung der Marktdatenflüsse Frontoffice Frontoffice - tarics targit - tarics C++, SQL Frontoffice - tarics targit - tarics C++, Java, SQL, ZeroMQ 125 Application Support FIX-Verbindungen Pflege und Weiterentwicklung der FIX Anbindungen von Brokern und institutionellen Kunden bei einer Investmentbank Exchanges / Broker Cameron - FIX Engine FIX, Java, Groovy 126 Einführung einer Enterprise Data Management Lösung bei einer Investmentbank Einführung einer Enterprise Data Management (EDM) Lösung mit Fokus auf Wertpapierstammdaten (Futures, Optionen); Anbindung Bloomberg Data Licence und WM-Daten, Integration zweier Handelssysteme als Datenkonsumenten Erweiterung der targit Lösung tarics Multi Vendor Contribution Plattform um Adapter für CatsLS, Smarthouse und Ariba Backoffice Backoffice - Markit EDM Backoffice - Cadis EDM Markit - Markit EDM Cadis - Cadis EDM SQL, Java Frontoffice - tarics targit - tarics C++ Einführung einer Enterprise Data Management (EDM) Lösung mit Fokus auf Wertpapierstammdaten, Corporate Actions und Eigentümerstrukturen für die Indexberechnung Anpassung der Kursdatenverteilplattform einer deutschen Regionalbörse für umsatzlose Preisermittlungen Design and development of MarkitWire interface solution as a targit product Design und Entwicklung einer MarkitWire Schnittstelle als ein targit Produkt Backoffice Aktien Frontoffice - Markit EDM Markit - Markit EDM Cadis - Cadis EDM SQL, Java Frontoffice Aktien, Zertifikate Front- und Backoffice Zinsderivate MarkitWire Front- und Backoffice MarkitWire MarkitSERV - MarkitWire Java, SQL 131 CCP Projekt Design und Entwicklung der Front Offce Erweiterungen für die Einführung des Front- und Backoffice Client Clearings (EMIR) - Schnittstellen von MarkitWire zu Kondor+ und OPUS mit zugehörigen Reports sowie Verarbeitungsprozessen Zinsderivate MarkitWire Front- und Backoffice - Kondor+ Front- und Backoffice - Opus Front- und Backoffice - teccon Front- und Backoffice MarkitWire targit - teccon MarkitSERV - MarkitWire Misys - Kondor+ Sungard - OPUS Java, SQL 132 tAMA - Certified Adapter MarkitWire zum Avaloq Banking System Konzeption, Entwicklung und Zertifizierung eines Adapters MarkitWire an das Avaloq Banking System Front- und Backoffice Zinsderivate MarkitWire Migration eines Bestätigungssystems für FX / MM Geschäfte vom Altsystem Apris auf die neue, webbasierte Plattform CMS Upgrade von Kondor+ 2.6 auf 3.3 mit Deal Migration Back Office FX/MM targit - teccon MarkitSERV - MarkitWire avaloq - Avaloq Banking System Calypso Java, SQL, AMI 133 Confirmation Management System für FX/MM 134 Kondor Upgrade 2.6 --> 3.3 FX/MM 135 Summit Produktions-Support 136 Summit Entwicklung Produktions-Support für eine Frontoffice Installation von Summit Entwicklung von Summit Erweiterungen und Reports Front Office Risk Controlling Front Office Front Office Front- und Backoffice - Avaloq Front- und Backoffice MarkitWire Front Office - Kondor+ Back Office - Calypso Front Office - Kondor+ Zinsderivate Zinsderivate Front Office - Summit Front Office - Summit Misys - Summit Misys - Summit 117 118 119 Testplanung und Unterstützung Kondor+ Upgrade 2.6 --> 3.0 120 Migration Backofficesystem für Repo und Securities Lending 121 Migration Abwicklung Sales-Geschäfte in bestehende K+TP 122 Studie zu alternativer MarktdatenVerteilarchitektur 123 Historisierungslösung für publizierte Preise 124 tarics Redesign 127 Erweiterung der targit Lösung tarics Multi Vendor Contribution Plattform um Adapter für CatsLS, Smarthouse und Ariba 128 Weiterentwicklung einer Enterprise Data Management Plattform für einen Indexanbieter 129 Anpassung der Kursdatenverteilplattform einer deutschen Regionalbörse 130 teccon Frontoffice Zinsderivate, Zertifikate Frontoffice ThomsonReuters Exchanges / Broker - Cameron Fixed Income Trading FIX CatsOS / CatsLS Eurex NTA Futures, Optionen Frontoffice CatsLS Java Java, C++, Access C++, Rendezvous Java, CIBMerge, RTF Misys - Kondor+ C++ C++ 137 Kondor+ Upgrade Begleitung eines Kondor+ Upgrades Front Office - Kondor+ Backoffice - K+TP Risk Controlling Front Office - Front Arena Risk Controlling - Front Arena Front Office - Front Arena Backoffice - Front Arena Misys - Kondor+ Misys - K+TP Risk Controlling - Calypso Calypso Zins- und Kreditderivate Zinsderivate Front- und Backoffice - Calypso Calypso Front- und Backoffice FX / MM 138 Front Arena Fachsupport Front Office Aktien 139 Front- und Backoffice Zinsderivate 140 141 Fachsupport Front Arena - Unterstützung der Endanwender aus Handel und Risikocontrolling sowie Betreuung von Change Requests Front Arena Entwicklung Entwicklung für Front Arena - Front Office Bewertungsmethoden, Implementierung des Clearings OTC Derivate nach EMIR, Unterstützung in Produktion Hedging Platform Calypso Einführung einer Hedging Plattform für einen Rückversicherer Systemauswahl Murex gegen Calypso, Fachanalyse bei der EInführung von Calypso, System Integration Calypso beim Test Management von Calypso Testumgebungen Betreuung von Calypso Testumgebungen - Integration von Calypso Releases, Management der Testumgebungen Trioptima Run Kondor+ Fachanalyse und Entwicklung eines Tools zur Durchführung der Portfolio Reduktion mit Trioptima Risk Controlling Front - und Backoffice Sungard - Front Arena AEL, SQL, ASQL, Python Unix, Java, SQL Front Office - Kondor+ Misys - Kondor+ Trioptima KSQL, KIS 143 tecconTR Design und Entwicklung eines Schnittstelle für die Meldung an Transaktionsregister nach Meldewesen EMIR OTC Derivate Melderegister - DTCC GTR Melderegister - REGIS-TR DTCC - DTCC GTR REGIS-TR Java Webservices, FpML 144 Globale Trade Repository Lösung Umsetzung einer globalen Lösung zur Anbindung von Transaktionsregistern Meldewesen Front Office OTC Derivate Melderegister - DTCC GTR Melderegister - REGIS-TR Front Office - Summit Front Office - Sophis Front Office - Kondor+ DTCC - DTCC GTR REGIS-TR Misys - Kondor+, Sophis, Kondor+ Java, Webservices, Groovy Skript 145 tecconTR Einführung Einführung und Weiterentwicklung von tecconTR bei einen süddeutschen Kunden: Funtionale Erweiterung um das Melden von FX und ETD Geschäften Meldewesen OTC Derivate / FX Melderegister - DTCC GTR DTCC - DTCC GTR Java Webservices, FpML, MQ, XML 146 FX Steuerung Fachanalysen und Konzeptionen zur Fremdwährungssteuerung: - Abgleiche der Fremdwährungs Cashflows aller FO, BO Systeme und Accounting - Konzeption einer Buchstruiktur zur Abbildung von Fremdwährungsabsicherungen - Konzeption sysematischer und halbautomatischer Prozesse zur Refinanzierung und Devisenkonvertierung von Fremdwährung - Analyse von Fremdwährungssachverhalten im Bankbuch - Analyse und Konzeption der FW-Steuerung im Treasury - Positionsabgleiche zwischen FO, BOdem undFront Rechnungswesen Überleitung der ökonomischen P&L aus Office in die GUV des Frontoffice, Backoffice, Treasury, Rechnungswesen FX, MM, Wertpapiere, Aktien, Derivate, Schuldscheine, Schecks und Wechsel, Zahlungsverkehr, Kredite FX, Front Office - Kondor+ Front Office - Calypso Back Office - BOS Front Office - Front Arena Front Office - SEAS Back Office - Opics Back Office - Calypso Rechnungswesen - SAP FI Misys - Kondor+ Calypso - Calypso Misys - Opics SAP - SAP FI Unix, SQL Front Office - Kondor+ Back Office - David Rechnungswesen - SAP Misys - Kondor+ SAP - SAP FI Unix, SQL, Access Front Office - Kondor+ Misys - Kondor+ Unix, SQL 142 147 P&L Überleitung 148 Bewertung von Geldmarktgeschäften Rechnungswesen: - Zerlegung der P&L in Zins-, FX- und Provisionsergebnis - Zerlegung in realisierte und unrealisierte Ergebniskomponenten - Deal- und positionsbasierte Überleitung - Überleitung von Handels- und Anlagebuch Front Office Sungard - Front Arena Frontoffice, Rechnungswesen, Risk Controlling MM, Schuldscheine, Listed Derivate, Repos Bewertung von Geldmarktgeschäften über Credit Spreads: Risk Controlling - Kontrahentenbewertung über Rating - Konzeption von Credit Spread Matrizen über CDS und empirische Ausfallwahrscheinlichkeiten - Erzeugen von Credit Spread Kurven als Algebrakurven über risikolose Swap Kurven und Credit Spreads - Bewertung von Geldmarktgeschäften und Paper&CDs über Credit Spread Zinskurven MM, Papers & CD Thomson Reuters RMDS 149 Vorstudie Advisory Portal Vorstudie zur Entscheidung make/buy für eine Filialanwendung "Global Advisory", welche nachfolgende Prozesse umfasst: Bedarfsanalyse, Risikoanalyse, Anlageberatung in Wertpapieren und Sachwerten, Protokollerstellung und Reporting Commercial Banking Wertpapiere, Sachwerte Commercial Banking Beratungsdienste für Wertpapiergeschäft 150 Postbox Anwendung Schaffung einer globalen Postbox Architektur für das HVB Direct Banking Commercial Banking Wertpapiere Direct Banking 151 OPUS Ablösung - Phase 1 Ablösung von OPUS durch Kondor Front Office Zinsderivate, Optionen Futures, Swaps, FRA Front Office 152 OPUS Wartung Opus Wartung Front Office Zinsderivate, Optionen, Futures, Swaps, FRA Front Office 153 Vorstudie Gold trading Vostudie zur Evaluierung von Goldhandel (mit physischer Auslieferung) für Retail Kunden Commercial Banking Rohstoffe (Gold) Commercial Banking Ordersysteme, Settlement 154 PMC Integration eines neuen Marktdaten-Providers für das Commercial Banking im Intranet, Internet und auf mobilen Endgeräten Commercial Banking Wertpapiere Commercial Banking Marktdaten Interactive Data / IDMS Thomson Reuters - Wealth Manager 155 KondorKonsolidierung Integration bestehender Kondorinstanzen in ein (existierendes) globales System, indem Prozesse, Schnittstellen und Verantwortlichkeiten zusammengefaßt werden. Dies beinhaltet Stammdaten und Geschäfte. Das Gesamtprojekt is auftgeteilt in verschiedenen Phasen, wobei eine Phase einer zu inetgrierenden Lokation entspreicht Front Office FX, MM Front Office - Kondor + Misys - Kondor + Java, DB2, WebServices