BEVO Vorsorgestiftung 31.05.2017
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Investment Controlling | Monatsbericht 31.05.2017 | BEVO Vorsorgestiftung Wertentwicklung Gesamtvermögen laufendes Jahr 1.1.2017 - 31.05.2017 Marktwert in Schweizer Franken historisch ab 31.12.2014 200'000'000 180'000'000 160'000'000 Ausgangswert: 149'068'430 105'047'739 Kapitaleinlagen: 45'849'512 136'040'775 Kapitalrückzug: -28'209'983 -88'646'280 Wertveränderung: 14'277'364 28'543'090 180'985'324 180'985'324 140'000'000 120'000'000 Endwert: 100'000'000 80'000'000 60'000'000 40'000'000 20'000'000 0 Dez 14 Mrz 15 Jun 15 Sep 15 Dez 15 Mrz 16 Jun 16 Sep 16 Dez 16 Mrz 17 Performance Gesamtvermögen BEVO BEVO Benchmark relativ seit Jahresbeginn: 8.68% 5.77% 2.91% letzter Monat: 1.60% 0.35% 1.25% letzte 3 Monate 4.55% 2.83% 1.72% letztes Jahr: 3.90% 4.50% -0.60% 24% 22% 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% Dez 14 ### Mrz 15 BVG-Universum Index Benchmark Jun 15 Sep 15 Dez 15 Mrz 16 Jun 16 Sep 16 Dez 16 Mrz 17 Performance in CHF seit Jahresbeginn Performance YTD 10% 9% Bevo Vorsorgestiftung 8.68% Pictet BVG 40 * 3.88% Pictet BVG 40-plus ** 3.66% Pictet BVG 60 *** 5.39% Pictet BVG 60-plus **** 4.89% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% * Aktien 40%; keine Immobilien und Alternative Anlagen ** Aktien 30%; Immobilien 10%, Alternative Anlagen 10% 0% *** Aktien 60%; keine Immobilien und Alternative Anlagen **** Aktien 45%; Immobilien 10%, Alternative Anlagen 15% © LMM Investment Controlling AG 1 Investment Controlling | Monatsbericht 31.05.2017 | BEVO Vorsorgestiftung Anlagestruktur Gesamtvermögen und Bandbreiten Performance YTD Anlagekategorie Strategie Liquidität Obligationen CHF BEVO Bandbreiten Status 5.0% 5.5% 0 - 25% OK WHG Index Index CHF+FW Citigroup CHF 3 M 19.0% 6.6% 0 - 30% OK CHF SBI AAA-BBB TR 1 8.0% 11.2% 0 - 12% OK FW Aktien Schweiz/FL 18.0% 26.8% 15 - 30% OK Aktien Ausland 23.0% 28.5% 10 - 30% OK Aktien Emerging Mkts. 3.0% - 0 - 5% Private Equtiy 4.0% 1.2% Hedge Fonds 0.0% 20.0% Obligationen FW Immobilien Schweiz Total 1 BEVO -0.37% 0.47% 1.45% Citigroup WGBI custom. -0.22% -0.90% CHF SPI TR 14.31% 18.70% FW MSCI World Dev. NR OK FW 0 - 5% OK 1.4% 0 - 5% 18.9% 5 - 30% 4.94% 9.71% MSCI EM NR 11.62% - CHF LPX 50 Index 11.03% 19.21% OK FW BEVO Benchmark 5.77% 5.39% OK CHF SXI Immofonds TR 6.46% 4.74% 5.77% 8.68% 100.0% 100.0% Performancemessung inkl. Fremdwährungsabsicherung Begrenzung Gesamtkategorien Bezeichnung Strategie Auslandschuldner BEVO Bandbreiten Status Einzelbegrenzungen | Details 27.0% 17.7% 15 - 42% OK Max. Durationabweichung +/- 30% Index Fremdwährungen Aktien inkl. Private Equity 34.0% 42.2% 15 - 47% OK Ohne Begründung Max. 40% gemäss BPVV 48.0% 56.5% 25 - 60% OK Max. 3% der Börsenkapitalisierung Aktien und Immobilien 68.0% 75.4% 30 - 80% OK Max. Fremdfinanzierung 60% 4.0% 2.7% 0 - 5% OK gemäss BPVV Art. 25 k) 2 Alternative Anlagen 2 Aktien-Anlagefonds in CHF ohne Look-Through zu 100% den Fremdwährungen zugeordnet Aktuell Strategie (untere|obere Bandbreite) 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Liquidität CHF Obligationen © LMM Investment Controlling AG FW Schweiz / FL Ausland Aktien Emmerging Mkts. Private Equity Hedge Fonds Alternative Anlagen Immobilien Schweiz 2
