Stochastik 3 - Zufallsgrößen - Mathe

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Stochastik 3
Zufallsgrößen
Mathe-Squad GbR
9. Januar 2017
Zufallsgrößen
1
Definitionen
Zufallsgröße X
Ordnet jedem Ereignis eines Zufallsexperiments eine reelle
Zahle x1 zu
Wahrscheinlichkeitsverteilung
Wahrscheinlichkeiten p1 , p2 , . . . , pn der Zufallsgrößen
x1 , x2 , . . . , xn
xi
P ( X = xi )
Zufallsgrößen
x1
p1
x2
p2
...
...
xn
pn
Definitionen
2
Erwartungswert
Erwarteter Wert bei mehrfacher Wiederholung des
Zufallsexperiments
P
µ = E (X ) = ni=1 xi · pi = x1 · p1 + . . . + xn · pn
Varianz
Streuung um den Erwartungswert
P
2
= Var (X ) = ni=1 (xi µ)2 ·pi = (x1 µ)2 ·p1 +. . .+(xn µ)2 ·pn
Standardabweichung
Streuungpum den Erwartungswert
(X ) = Var (X )
Anmerkung
Die Standardabweichung benötigt man primär, wenn man mit
Einheiten rechnet
Zufallsgrößen
Definitionen
3
Binomialverteilung
Bernoulli-Experiment
Zufallsexperiment mit nur zwei Ergebnissen mit
Trefferwahrscheinlichkeit p
Bernoulli-Kette der Länge n
n-fache unabhängige Wiederholung des Zufallsexperiments
Binomialverteilte Zufallsgröße
Zufallsgröße, die Anzahl der Treffer bei einer Bernoulli-Kette
der Länge n angibt
Zufallsgrößen
Binomialverteilung
4
Für X ⇠ B (n; p ) gilt für die Wahrscheinlichkeit für genau k
Treffer
⇣ ⌘
Ppn (X = k ) = B (n; p ; k ) = kn · p k · (1 p )n k
Erwartungswert: µ = E (X ) = n · p
Varianz:
2
= Var (X ) = n · p · (1 p )
p
Standardabweichung: (X ) = n · p · (1
p)
Erinnerung
Binomialverteilung äquivalent zum Urnenmodell „Ziehen mit
Zurücklegen“
Zufallsgrößen
Binomialverteilung
5
Kumulierte Binomialverteilung
Kumulierte Verteilungsfunktion von X ⇠ B (n; p ) ist
P
Fpn (k ) = Ppn (X  k ) = ki=0 B (n; p ; i )
Möglichkeiten:
höchstens k Treffer: P (X  k )
weniger als k Treffer: P (X < k ) = P (X  k 1)
mindestens k Treffer: P (X k ) = 1 P (X  k 1)
mehr als k Treffer: P (X > k ) = P (X k + 1) = 1 P (X  k )
Anmerkung
Bei der kumulierten (=summierten) Verteilungsfunktion interessiert
man sich für die Wahrscheinlichkeit für einen Bereich an Treffern
Zufallsgrößen
Kumulierte Binomialverteilung
6
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