Kreuzlingen, 15

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Pensionskasse Thurgau
Hauptstrasse 45
Postfach
8280 Kreuzlingen 1
Telefon
071 677 99 22
Fax
071 677 99 25
PC
85-7887-5
www.pk.tg.ch
pk@tg.ch
Kreuzlingen, 14. Mai 2016
Ihre direkte Ansprechperson ist
Rolf Hubli
rolf.hubli@tg.ch
Partner Global Long Short Equity Hedge Fund Multimanageransatz
Guten Tag
Wir laden Sie ein, eine Offerte einzureichen:
Auftraggeberin
Pensionskasse Thurgau
Hauptstrasse 45
Postfach
8280 Kreuzlingen 1
Auftrag
Mandat oder Fund of Fund für Long Short Equity Hedge Fund,
Global, Multimanageransatz
Investmentgrösse
CHF 15 Millionen
Benchmark
Wir erwarten von Ihnen einen Vorschlag als Messgrösse
Währung
CHF
Art
aktiv bewirtschaftet
Wertschriftenverwaltung
Sämtliche Wertschriften werden im Depot des Global Custodian,
der Credit Suisse Asset Management, geführt
Portfolio-Manager
Über generelle Änderungen des verantwortlichen PortfolioManagers ist vorgängig schriftlich zu informieren
Ausführungstermin
ab 1. Januar 2011
Anlageuniversum
Long Short Equity Hedge Funds weltweit
Reporting
Quartalsweise schriftlich
Einmal jährlich mit Präsentation
Korrespondenz-, Präsentations- und Reportingsprache
Deutsch
Eine selbständige öffentlich-rechtliche Einrichtung des Kantons
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Offerteingabe
Das Angebot ist per Post bis Freitag, 8. Oktober 2010, 12.00
Uhr (eintreffend am Eingabeort) einzureichen an:
Herr Rolf Hubli
Pensionskasse Thurgau
Hauptstrasse 45
Postfach
8280 Kreuzlingen 1
Präsentation der besten zwei
Angebote
Mittwoch, 17. November 2010, nachmittags
Sitzungszimmer der Pensionskasse Thurgau, Kreuzlingen
Die Einladung erfolgt telefonisch am Freitag, 29. Oktober 2010
zwischen 08.30 und 09.00 Uhr.
Elektronische Fassung dieses
Fragebogens
Eine elektronische Fassung (Word-Dokument) finden Sie
von Montag, 13. September 08.00 Uhr
bis Freitag, 17. September 2010 um 18.00 Uhr
auf unserer Homepage www.pk.tg.ch unter der Rubrik „News“.
Für allfällige Rückfragen:
Rolf Hubli
 071 / 677 99 22
E-Mail: rolf.hubli@tg.ch
Freundliche Grüsse
PENSIONSKASSE THURGAU
Geschäftsführer
Rolf Hubli
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Fragebogen
Firma
Detailbeschrieb zu:
- Organisation
- Geschäftsbereiche
- Anzahl Mitarbeiter
- Anzahl Hedge Fund-Kunden (davon institutionelle Anleger)
- Vermögensentwicklung der Hedge Funds
- A.u.M. von Long Short Equity Hedge Funds Investments
Wie haben sich die A.u.M. Long
Short Hedge Funds in den letzten
Jahren entwickelt?
Bitte dem Fragebogen die entsprechenden Vergleichswerte
für Performancezahlen im Vergleich mit der angewendeten
Benchmark, jeweils pro Mandat, beilegen
Wie ist Ihr Hedge Fund Bereich
organisiert?
Bitte dem Fragebogen das Organigramm des Hedge Fund
Bereichs sowie den Lebenslauf der verantwortlichen
Portfolio-Manager beilegen
Wie sieht Ihr Investmentprozess
aus?
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Wie haben Sie Ihr Research
aufgebaut?
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Nach welchen Kriterien investieren
Sie? (Diversifikation, Vorgehen
bei sich nicht wunschgemäss
entwickelnden Investitionen,
zeitliche Fristen bei Liquidationen)
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Wie überwachen Sie die
operationellen Risiken?
(Buchführung,
Zeichnungsberechtigungen der
einzelnen Fondsmanager,
Unabhänigkeit des
Risikomanagements,
Kontrollmechanismen betreffend
Einhaltung der Vorgaben,
Aufgabentrennung)
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Produkt
Bitte dem Fragebogen eine detaillierte Beschreibung des
Produktes beilegen, in welches wir investieren sollten.
Daraus muss u.a. auch hervorgehen, wie das Produkt
während der Finanzkrise handelbar war und ob die
Zeichnungs- und Rücknahmefristen für jeden Betrag gelten
Reporting
Bitte dem Fragebogen ein Musterreporting auf Monats-,
Quartals- und Jahresbasis beilegen
Über welche Erfahrungen verfügen
Sie bei der Zusammenarbeit mit
einem Global Custodian?
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Welche Kosten fallen für das
ausgeschriebene Investment an?
Detaillierte Angaben zu Ihrer Kostenstruktur sowie den
Kosten der Single Hedge Funds
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Kosten im Zusammenhang mit Global Custody-Mandat
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Bitte geben Sie drei institutionelle
Referenzkunden im Bereich Long
Short Equity Hedge Fund an, mit
Bezug auf die vorgängig im
Fragebogen erwarteten Vergleiche
Referenz 1
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Referenz 2
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Referenz 3
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Datum: ........................................
Unterschrift: ...............................................................................
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