CARMIGNAC Portfolio Patrimoine A EUR Acc

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Mischfonds
CARMIGNAC GESTION Luxembourg
CARMIGNAC Portfolio Patrimoine A EUR Acc
Monatsbericht - November 2016 (Daten 30/11/2016)
Datum des ersten NAV
Rechtsform
Referenzindex
16/11/2015
SICAV
Morningstar Kategorie
Notierungswährung
Gewinnverwendung
N.A.
EUR
Thesaurierung
E. Carmignac
ISIN
Bloomberg code
Volumen
NAV
Laufende Kosten
50% MSCI ACWI (EUR) (Reinvestierte Erträge) + 50% Citigroup
WGBI All Maturities (EUR). Vierteljährlich neu gewichtet.
Risikoskala
LU1299305190
CPPAAEC LX
47 Millions €
101.69 €
1.80 %
Geringeres Risiko
1
Bruttoaktienquote : 47.70% |
Nettoaktienquote : 47.21% |
Modifizierte Duration : -2.02 |
2
4
77.24%
29.53%
-2.60%
AUD und CAD
1.44%
Sonstige
-0.38%
GBP
-0.24%
CHF
0.18%
JPY
0.12%
Osteuropa, Mittlerer
Osten und Afrika
-0.04%
7
2.37 % 6.59 %
Durchschnittsrating : BBB+
Entwicklung des Fonds und des Indikators seit seiner Auflage
Oktober 2016
Seit
Jahresbeginn
Aktien
47.70%
47.77%
38.77%
Industriestaaten
Nordamerika
40.46%
28.37%
40.14%
28.12%
31.00%
16.55%
Asien - Pazifik
3.05%
0.43%
0.70%
Europa
9.05%
11.59%
13.75%
7.24%
2.80%
7.63%
2.74%
7.77%
1.83%
Schwellenländer
Lateinamerika
Dollar US
Lateinamerika
6
0.77 % 1.36 %
Seit
Jahresbeginn
November
2016
Nettodevisen-Exposure des Fonds
-5.22%
5
Monat
Portfoliostruktur(ohne Derivate)
- Der Dollar wertet auf
- Industrieländer hängen Schwellenmärkte ab
- Zyklische Sektoren verzeichnen eine Outperformance
ASIA
FONDS INDIKATOR
Rendite bis zur Fälligkeit : 3.54 |
Die globale Anlagestrategie von Carmignac Gestion
EUR
WERTENTWICKLUNGEN
Höheres Risiko
3
R. Ouahba
4.44%
4.89%
5.94%
Anleihen
Asien
46.18%
47.34%
45.68%
Staatsanleihen aus Industriestaaten
14.15%
15.05%
21.03%
Staatsanleihen aus Schwellenländern
8.12%
8.13%
1.00%
Unternehmensanleihen aus Industriestaaten
18.50%
18.63%
20.15%
Unternehmensanleihen aus Schwellenländern
2.04%
2.20%
1.73%
ABS
3.38%
3.33%
1.77%
Liquidität, Einsatz von
Bargeldbestand und Derivate
6.11%
4.89%
15.55%
Jährliche Wertentwicklungen (%)
3.42%
0.86%
Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Acc
Referenzindex
Kumulierte Wertentwicklungen (%)
Annualisierte Wert. (%)
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Seit Auflegung
Seit Auflegung
Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Acc
0.77
0.11
0.86
0.86
0.84
Referenzindex
1.36
0.97
3.42
3.42
3.35
Durchschnitt der Kategorie
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-
-
-
-
-
Ranking (Quartil)
Quelle: Morningstar für den Durchschnitt der Kategorie und die Quartile
Statistiken (%)
Volatilität des Fonds
Volatilität des Indikators
Sharpe-Ratio
Beta
Alpha
VaR
1 Jahr
5.50
8.64
0.22
0.42
-0.02
VaR des Portfolios
VaR der Benchmark
Monatlicher Brutto-Performancebeitrag
10.29%
7.23%
Value at Risk (VaR), 99%iges Konfidenzintervall bei einer
Haltedauer von 20 Tagen über einen Zeitraum von 2 Jahren
Aktienportfolio
Anleihenportfolio
Aktien Derivate
Anleihen Derivate
Devisen Derivate
Gesamt
Für mehr Informationen zu unseren Anlagestrategien, besuchen Sie unsere Fonds im Internet auf www.carmignac.de
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geleistet.
Quelle: Carmignac Gestion, sofern nicht anders angegeben. Carmignac Gestion Vermögensverwaltungsgesellschaft (AMI-ZulassungsnummerGP 97-08 vom 13/03/1997). Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital von
15.000.000 Euro - Handelsregister Paris B 349 501 676.
PROMOTIONAL MATERIAL
0.50%
-0.27%
-0.33%
1.77%
-0.84%
0.83%
Mischfonds
CARMIGNAC GESTION Luxembourg
CARMIGNAC Portfolio Patrimoine A EUR Acc
Monatsbericht - November 2016 (Daten 30/11/2016)
Modifizierte Duration je Währung
EUR
Entwicklung der Mod. Duration seit 1 Jahr
Kommentare des
Fondsmanagements
0.34
RENTENANTEIL
Donald Trump hat im Wahlkampf
PLN
0.12
GBP
0.02
USD
-3.08
MXN
0.30
JPY
-0.02
Oth
0.30
Gesamt
-2.02
deutliche
Steuersenkungen
höhere
und
Infrastrukturausgaben
versprochen
und
damit
die
Präsidentschaftswahlen gewonnen.
Sein
Sieg
und
die
steigenden
Ölpreise hatten einen allgemeinen
Anstieg der Anleiherenditen und
Inflationserwartungen
zur
Vor
Hintergrund
diesem
profitierten
Folge.
unsere
Verkaufspositionen
auf
amerikanische Schuldtitel deutlich
von den steigenden US-Zinsen.
Ratings - Rentenanteil
21.21%
AAA
AA
1.61%
17.72%
A
34.49%
BBB
14.54%
BB
9.15%
B
CCC
0.46%
CC
0.80%
Allerdings mussten wir Verluste bei
Top Ten Positionen - Anleihen
portugiesischen
%
und
Name
Land
Rating
USA 2.125% 15/05/2025
USA
AAA
3.58%
USA I/L 0.625% 15/01/2026
USA
AAA
2.65%
MEXICO I/L 4.50% 04/12/2025
Mexiko
A
2.04%
BRAZIL 10.00% 01/01/2025
Brasilien
BB
1.89%
konnten
PORTUGAL 5.65% 15/02/2024
Portugal
BBB-
1.74%
Unternehmensanleihen dank der
SPAIN 1.40% 31/01/2020
Spanien
A-
0.96%
Dollar-Aufwertung mit Gewinnen
GREECE 4.75% 17/04/2019
Griechenland
B-
0.93%
abschließen.
USA 2.25% 15/11/2024
USA
AAA
0.78%
POLAND 2.50% 27/07/2026
Polen
A
0.73%
PORTUGAL 3.88% 15/02/2030
Portugal
BBB-
0.56%
15.86%
lateinamerikanischen
Staatsanleihen hinnehmen. Trotz
steigender
Risikoaufschläge
unsere
In
der
Währungskomponente
leistete
unsere Verkaufsposition auf den
Yuan gegenüber dem Dollar einen
positiven Beitrag.
Interne Ratings verwendet
Land - Aktienanteil
Entwicklung der Nettoaktienquote seit 1 Jahr (Vermögen in %)
Nordamerika
Europa
Asien
Kommentare des
Fondsmanagements
59.46%
Wir haben das Aktienportfolio nicht
18.96%
ausreichend
in
zyklische
unterbewertete
9.31%
und
Sektoren
umgeschichtet und konnten daher
Asien - Pazifik
6.39%
die Kursgewinne nicht in vollem
Lateinamerika
5.87%
Umfang
ausschöpfen.
Allerdings
haben unsere Energietitel deutlich
zugelegt, insbesondere nach dem
OPEC-Beschluss
AKTIENANTEIL
der
zur
Gesundheitswerte
Sektoren
Name
14.92%
12.46%
8.11%
Industrie
4.26%
Basiskonsumgüter
3.41%
Telekommunikations
dienste
USA
Energie
2.63%
USA
Gesundheitswesen
2.41%
USA
IT
2.35%
ALTICE SA
Niederlande
Nicht-Basiskonsumguter
2.20%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE
USA
Finanzwesen
1.88%
Unsere Aktien- und Zinsderivate
AIA GROUP
Hongkong
Finanzwesen
1.82%
(+1,53%) profitierten von unseren
INDITEX
Spanien
Nicht-Basiskonsumguter
1.80%
Verkaufspositionen auf US-Zinsen.
HERMES INTERNATIONAL
Frankreich
Nicht-Basiskonsumguter
1.37%
Ferner
MASTERCARD INC
USA
IT
1.20%
CELGENE CORP
Energie
Roh-, Hilfs- &
Betriebsstoffe
Gesundheitswesen
Sektor
18.76%FACEBOOK INC
17.21%
mit der Anleger auf die Niederlage
Land
19.23%ANADARKO PETROLEUM
Nicht-Basiskonsumg
uter
IT
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP Japan
Finanzwesen
%
1.19%
18.84%
1.64%
Für mehr Informationen zu unseren Anlagestrategien, besuchen Sie unsere Fonds im Internet auf www.carmignac.de
Quelle: Carmignac Gestion, sofern nicht anders angegeben. Carmignac Gestion Vermögensverwaltungsgesellschaft (AMI-ZulassungsnummerGP 97-08 vom 13/03/1997). Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital von
15.000.000 Euro - Handelsregister Paris B 349 501 676.
PROMOTIONAL MATERIAL
Unsere
profitierten
ihrerseits von der Erleichterung,
Top Ten Positionen - Aktien
Finanzwesen
Drosselung
Ölfördermenge.
Hillary
Clintons
Unseren
reagierten.
Währungsderivate
(-0,89%) setzte der Anstieg des
Euro gegenüber dem US-Dollar zu.
setzen
Neugewichtung
wir
die
unseres
Aktienportfolios fort und richten es
stärker auf zyklische Werte aus,
ohne dabei die bereits jetzt hohen
Bewertungen bestimmter Titel und
Sektoren
verlieren.
aus
dem
Blick
zu
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