Weisung 4 – SIX Swiss Exchange Attribute für Aufträge, Quotes und
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-EDIR-W04-301/D RDI Schreier Barbara (RDI) We i s u n g 4 – S I X S w i s s E x c h a n g e A t t r i b u t e f ü r A u f t r äg e , Q u o t e s u n d M e l dungen Ausgabe 3.01, 01.07.2001 Version: 01.07.2008 Datum des Inkrafttretens: 16.02.2009 Weisung 4 – SIX Swiss Exchange Attribute für Aufträge, Quotes und Meldungen Seite i 16.02.2009 INHALTSVERZEICHNIS 1. Börslicher Handel ...............................................................................................................1 1.1 Attribute für Aufträge ................................................................................................1 1.2 Attribute für Quotes ..................................................................................................2 2. Ausserbörslicher Handel .....................................................................................................3 Weisung 4 – SIX Swiss Exchange Seite 1 Attribute für Aufträge, Quotes und Meldungen 1. BÖRSLICHER HANDEL 1.1 Attribute für Aufträge 1 16.02.2009 Aufträge müssen mit folgenden Attributen eingegeben werden. Fehlt ein obligatorisches Attribut, wird der Auftrag vom Börsensystem zurückgewiesen. Attribut Normaler Auftrag Akzeptauftrag Fill-or-Kill-Auftrag Kauf/Verkauf obligatorisch obligatorisch obligatorisch Security obligatorisch obligatorisch obligatorisch Auftragsgrösse obligatorisch obligatorisch obligatorisch Preis/Limite obligatorisch: obligatorisch: obligatorisch: Limite oder bestens Limite oder bestens Limite oder bestens 1 Gültigkeitsdauer obligatorisch nicht anwendbar nicht anwendbar Trading Capacity Indikator obligatorisch obligatorisch obligatorisch Teilnehmerinterne Referenz freiwillig freiwillig freiwillig Einzelheiten sind in SIX Swiss Exchange Guides geregelt. Weisung 4 – SIX Swiss Exchange Seite 2 Attribute für Aufträge, Quotes und Meldungen 1.2 Attribute für Quotes 16.02.2009 Quotes im Handel an der SIX Swiss Exchange AG ("SIX Swiss Exchange") müssen mit den folgenden Attributen eingeben werden. Fehlt ein obligatorisches Attribut, wird der Quote vom Börsensystem zurückgewiesen. Attribut Security Kaufauftrag, obligatorisch bestehend sowohl 2 aus einem Preis als auch einer freiwillig – pro Quote ist höchstens ein Kaufauftrag zulässig 3 Menge Verkaufauftrag, bestehend sowohl 2 aus einem Preis als auch einer freiwillig – pro Quote ist höchstens ein Verkaufauftrag zulässig 3 Menge Teilnehmerinterne Referenz freiwillig Jeder neue Quote für eine Effekte ersetzt beide Seiten des bestehenden relevanten Quote in dieser Effekte. Fehlt sowohl das Attribut Kaufauftrag als auch das Attribut Verkaufsauftrag, hat dies die Löschung aller bestehenden Quotes in dieser Effekte zur Folge. 2 Der Preis muss den festgelegten Kursabstufungen für die jeweilige Effekte entsprechen. 3 Die Menge muss einem Vielfachen der kleinsten handelbaren Einheit für die jeweilige Effekte entsprechen. Weisung 4 – SIX Swiss Exchange Seite 3 Attribute für Aufträge, Quotes und Meldungen 2. 16.02.2009 AUSSERBÖRSLICHER HANDEL Meldungen von Abschlüssen die ausserbörslich getätigt werden müssen mit folgenden Attributen eingegeben werden: Attribut Abschluss- Abschlussmeldung bestätigung (inkl. nachgemeldete Abschlüsse) Kauf/Verkauf obligatorisch obligatorisch Security Idenification obligatorisch obligatorisch Auftragsgrösse obligatorisch obligatorisch Preis obligatorisch obligatorisch Angaben über Gegenpartei obligatorisch obligatorisch Angabe ob Kunde, anderer Effektenhändler oder anderer Teilnehmer Gültigkeitsdauer nicht anwendbar nicht anwendbar Absender nicht anwendbar nicht anwendbar Abschlussdatum obligatorisch obligatorisch Abschlusszeit obligatorisch obligatorisch Abwicklungsdatum obligatorisch Default: T + 3 obligatorisch Default: T + 3 Angaben über manuelles Clearing obligatorisch nicht anwendbar Trade Reversal Flag obligatorisch obligatorisch Statement of Interest ID nicht anwendbar nicht anwendbar Trading Capacity Indikator obligatorisch obligatorisch Bankinterne Referenz freiwillig freiwillig Trade Type Codes freiwillig Berücksichtigter Settlementbetrag und -währung freiwillig 4 freiwillig nicht anwendbar Weisung 4 – SIX Swiss Exchange Seite 4 Attribute für Aufträge, Quotes und Meldungen 16.02.2009 Beschluss der Geschäftsleitung vom 1. Juli 2008; in Kraft seit 16. Februar 2009. 4 Die SIX Swiss Exchange behält sich das Recht vor, bei bestimmten Transaktionen die Verwendung von Trade Type Codes zu verlangen: die Verwendung von Trade Type Codes wird von der SIX Swiss Exchange in SIX Swiss Exchange Guides veröffentlicht.
