Statistische Methoden der VWL und BWL
Werbung
Josef Schira Statistische Methoden der VWL und BWL Theorie und Praxis 3., aktualisierte Auflage PEARSON ein Imprint von Pearson Education München • Boston • San Francisco • Harlow, England Don Mills, Ontario • Sydney • Mexico City Madrid • Amsterdam Vorwort Teil! Beschreibende Statistik 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 17 19 21 24 25 27 31 - Kontrollfragen - Praxis: Sterben die Deutschen aus? - Ergänzende Literatur, Aufgaben, Lösungen 38 39 39 Maßzahlen Zur Bieschreib Arithmetisches Mittel als Lagemaß Mediän und Modus Geometrisches Mittel Harmonisches Mittel Streuungsmaße Varianz und Standardabweichung Quantile Konzentrationsmaße LORENZ-Kurven und GlNI-Koeffizienten 43 45 47 49 51 53 59 64 67 - Kontrollfragen - Praxis: Ist die Steuerprogression gerecht - Ergänzende Literatur, Aufgaben, Lösungen 75 76 77 Kapite]3^ Zweidimensionale Verteilungen 3.1 3.2 3.3 3.4 - Statistische Einheiten und Grundgesamtheiten Merkmale und Merkmalsausprägungen Teilgesamtheiten, Stichproben Statistische Verteilung Häufigkeitsfunktion und Verteilungsfunktion Histogramm und Häufigkeitsdichte Kapitel 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 13 Streudiagramm und gemeinsame Verteilung Randverteilungen Bedingte Verteilungen und statistische Zusammenhänge Kovarianz und Korrelationskoeffizient 83 83 85 89 92 8 Inhaltsverzeichnis 3.5 Kontingenzkoeffizient - Kontrollfragen - Praxis: Zahlt sich ein Studium aus? - Ergänzende Literatur, Aufgaben, Lösungen 98 101 102 102 4.1 4.2 4.3 4.4 Die Regressionsgerade Eigenschaften der Regressionsgeraden Umkehrregression Nichtlineare und mehrfache Regression 108 111 117 120 - - Kontrollfragen -Praxis: Lohnen sich häufigere Kundenbesuche? - Ergänzende Literatur, Aufgaben, Lösungen Kapjtel 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 ___ ^ Die Komponenten einer Zeitreihe Bestimmung des Trends durch Regressionsrechnung Höhere Polynome für die glatte Komponente Exponentieller Trend Gleitende Durchschnitte Exponentielles Glätten Konstante additive Saisonfiguren Konstante multiplikative Saisonfiguren 133 136 139 141 144 149 154 161 - Kontrollfragen - Praxis: Wirkt die Agenda 2010? - Ergänzende Literatur, Aufgaben, Lösungen 162 163 165 Kapitel 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Besdhreibung von Zeitreihen 124 125 126 Indexzahlen Messzahlen Preisindizes Indexreihen Deflationieren nominaler Größen Mengenindizes Wertindizes 169 171 178 183 185 189 - Kontrollfragen - Praxis: Macht der Euro alles teurer? - Ergänzende Literatur, Aufgaben, Lösungen 190 191 192 Inhaltsverzeichnis Teil I! Wahrscheinlichkeitsrechnung '__ E[ern^ejitare Kombinatqrjk^ 7.1 7.2 7.3 7.4 _, _1._-..._1__^._.._ 199 203 204 206 - Kontrollfragen - Praxis: Holländische Autonummern - Ergänzende Literatur, Aufgaben, Lösungen 208 209 209 ' GrundlagenderJWahrscheijri|ichJ^t^]heorie^ JLl?^ Ereignisse, Ereignisraum und Ereignismenge Das Rechnen mit Ereignissen Klassische Wahrscheinlichkeit Statistische Wahrscheinlichkeit Der subjektive Wahrscheinlichkeitsbegriff Axiomatik der Wahrscheinlichkeitstheorie Wichtige Regeln der Wahrscheinlichkeitsrechnung Wahrscheinlichkeitsräume Bedingte Wahrscheinlichkeit und stochastische Unabhängigkeit Totale Wahrscheinlichkeit Das BAYES-Theorem - Kontrollfragen - Praxis: Just In Time - Ergänzende Literatur, Aufgaben, Lösungen 213 216 219 222 224 226 228 231 238 243 247 249 250 251 Kapitel 9 Zufalisvariablen 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 197 Fakultäten und Binomialkoeffizienten Das F.uhdamentalprinzip der Kombinatorik Permutationen Kombinationen Kapitel 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 8.11 [- __/__\__ 9 Die Verteilungsfunktion Diskrete Zufallsvariablen Stetige Zufallsvariablen Erwartungswerte von Zufallsvariablen Varianzen Standardisieren Die TSCHEBYSCHEVsche Ungleichung Momente Momenterzeugende Funktionen Mediän, Quantile und Modus - Kontrollfragen - Praxis: Kann sich eine Markteinführung rentieren? - Ergänzende Literatur, Aufgaben, Lösungen 257 260 266 268 272 278 285 287 291 294 297 300 301 303 10 Inhaltsverzeichnis 10 Mehrdimensionale Zufalisvariablen 10.1 10.2 10.3 10.4 Gemeinsame Verteilung und Randverteilungen Bedingte Verteilungen und stochastische Unabhängigkeit Erwartungswerte, Varianzen, Kovarianz Summe von zwei oder mehreren Zufallsvariablen 308 315 319 325 - Kontrollfragen - Praxis: Portfolio Selection - Ergänzende Literatur, Aufgaben, Lösungen 330 331 333 Kapitel 11 S|ochasjische Modjelle^un^s 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 11.10 11.11 Gleichförmige Verteilung BERNOULLI-Verteilung Binomialverteilung Hypergeometrische Verteilung POISSON-Verteilung Geometrische Verteilung Rechteckverteilung Exponentialverteilung Normalverteilung Logarithmische Normalverteilung Gamma-Verteilungen . 337 " . . - Kontrollfragen . - Praxis: Kreditrisikomanagement - Ergänzende Literatur, Aufgaben, Lösungen Kapitel 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12 Wichtjge.Grenzwejrtsä^.__; J ._J__;.\ J _^_7_l; Das Gesetz der großen Zahlen BERNOULLls Gesetz Der Hauptsatz der Statistik Der zentrale Grenzwertsatz Normal Verteilung als Näherungsverteilung - Kontrollfragen - Praxis: Abschied vom Kopf-oder-Zahl-Spiel - Ergänzende Literatur, Aufgaben, Lösungen 338 340 342 348 353 357 361 363 369 378 381 387 388 390 ^_,: „395 397 402 405 407 413 415 416 419 Inhaltsverzeichnis Teil III Schließende Statistik 11 423 Kapjte| 13^JP^ktsch 13.1 Punktschätzung, Momentenmethode 13.2 Eigenschaften von Punktschätzungen 13.3 Schätzprinzipien 426 434 437 - Kontrollfragen - Praxis: Schätzung der Risikokennzahl Value at Risk (VaR) - Ergänzende Literatur, Aufgaben, Lösungen 14 ln^ej"y^scjiätzjuingejn 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 ;_ ; 442 442 " 444 ^„^__iAl_£ L •_ _'_^___l_l! 447_ Stichprobenverteilungen Intervallschätzung mit großen Stichproben Chi-Quadrat-Verteilung STUDENT-t-Verteilung Intervallschätzung mit kleinen Stichproben Übersicht: Varianzen 447 453 457 458 460 466 - Kontrollfragen - Praxis: Einsparpotential durch Abbau von Fehlbelegung im Krankenhaus - Ergänzende Literatur, Aufgaben, Lösungen 467 467 469 l 5 . ^aj^tisches Testen; __.__ _, _;:; J;;£ _^;_ [ . _ ^ i _ i i ' J ^ JilLj__475: 15.1 Nullhypothese, Gegenhypothese und Entscheidung 15.2 Testen von Hypothesen über Mittelwerte 15.3 Testen von Hypothesen über Anteilswerte 15.4 Test für Varianzen 15.5 Vergleich zweier Mittelwerte 15.6 Vergleich zweier Anteilswerte 15.7 F-Verteilung ' 15.8 Vergleich zweier Varianzen 15.9 Signifikanzniveau und Überschreitungswahrscheinlichkeit 15.10 Macht und Trennschärfe eines Tests - Kontrollfragen -Praxis: Sind Meinungsforscher politisch neutral? - Ergänzende Literatur, Aufgaben, Lösungen 475 477 485 488 490 493 494 496 498 499 . 503 504 506 12 Inhaltsverzeichnis Kapitel 16 Spezielle Testverfahren 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 ~"~5ii" l Tests für Mediän und Quantile Anpassungstests Unabhängigkeitstest Homogenitätstest Tests auf Korrelation Varianzanalyse 511 515 521 523 525 528 - Kontrollfragen - Praxis: Eigenkapitalisierung von Small Enterprises - Ergänzende Literatur, Aufgaben, Lösungen 531 532 533 Kapitel 17 Regressionsanalyse 17.1 17.2 17.3 17.4 __537_.J Das einfache lineare Modell Schätzmethode der kleinsten Quadrate Multiple lineare Regressionsanalyse Stochastische Eigenschaften 538 542' 547 557 - Kontrollfragen - Praxis: Müssen die Lohnnebenkosten gesenkt werden? - Ergänzende Literatur, Aufgaben, Lösungen 563 564 565 Kapitel 18 Stochastische Prozesse und Zeitreihenmodelle 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6 569 ! Kennzahlen stochastischer Prozesse Stationäre stochastische Prozesse Moving-Average-Prozesse Autoregressive Prozesse Prognosen mit AR-Modellen ARMA und ARIMA-Modelle 571 574 579 583 594 599 - Kontrollfragen - Praxis: Folgt die Inflationsrate einem stochastischen Prozess? - Ergänzende Literatur, Aufgaben, Lösungen 601 602 603 Anhang: Statistische tafein 607 ! ; Standardnormalverteilung STUDENT-t- Verteilung Binomialverteilung POISSON-Verteilung Chi-Quadrat-Verteil ung F-Verteilung Stichwörtverzeichnis 608 609 610 612 613 614 J
