FIXED INCOME PERFORMANCE ATTRIBUTION

FIXED INCOME PERFORMANCE ATTRIBUTION
Zinskurvengestützte Performanceattribution auf Asset-, Sektor und Portfolioebene
WARUM integor.FixedIncome ?
HIGHLIGHTS
Performancemessung und -attribution hat sich als Steuerungs-, Kontroll- und
Marketinginstrument im Asset Management etabliert.
Zinsstrukturkurvenbasierte
Attributionsmethodik; weitere
Modelle, (bspw. durationsbasierte
Analyse) integrierbar
Zinsstrukturkurven mit
Stützstellen und
Interpolation/Spline oder
Schätzfunktionen (bspw. Nelson,
Siegel, Svensson)
Abbildung Ihrer Segmentierungsstrukturen in Baumstruktur und
Matching mit
Benchmarksegmentierung
Ergebnisdaten werden in der von
Ihnen definierten Form und der
von Ihnen gewünschten
Datenhaltung (Datenbank, XML,
CSV etc.) abgelegt
Die Analyse nach dem Ansatz von Brinson et al. wird von Anlegern, Beratern
und Portfoliomanagern durchgängig als Standardleistung des Asset Managers
angesehen und unabhängig von den Schwächen über alle Assetklassen
hinweg berichtet.
Mit integor.FixedIncome bieten Sie Ihren Berichtsadressaten über das
Standardmaß hinausgehende Informationen und positionieren sich so als
Innovationsträger im Bereich der Zinsanlagen.
Die Funktionalität ist ein Modul der Performanceanalyseplattform
integor.Performance. Mit dieser Plattform setzen Sie auf eine offene fertig entwickelte - Plattform, die in Ihre Infrastruktur eingebunden wird.
Statt Overhead aufzubauen erhöhen Sie den geschäftlichen Nutzen Ihrer
vorhandenen wertvollen Daten.
Die Erweiterungsfähigkeit des Systems um weitere Themen und Analysen
wurden bereits bei der Konzeption und Entwicklung berücksichtigt, so dass
das System mit Ihren Anforderungen modular wachsen kann.
Die verwendete populäre Entwicklungsumgebung .NET/C# erlaubt
den
Zugriff zu einem riesigen Entwicklerpool für Anpassungen und Erweiterungen.
TECHNIK
Olaf Rott
Haustenbecker Straße 136
32832 Augustdorf
Phone: +49.172.855 8839
Windows Desktop-Anwendung
Entwicklungsumgebung .NET
(C#)
Datenzugriff/Datenhaltung auf
populären Datenbanken
(bspw. MySQL, Oracle, MS SQL
etc.)
[email protected]
http://www.integor.de
AUSGEWÄHLTE ASPEKTE
Flexible Inhouse-Performanceanalyse ohne Overhead
DETAILLIERTE ANALYSE
Einzelanalyse von
Wertpapieren und
Aggregation mit
Portfoliogewichtungen auf
beliebige Segmentierungen
(Restlaufzeit, zugordnete
Zinskurve, Währungen, …)
METHODEN
Attributionsmethodik:
Standardmodelle
(Zinskurvenbasiert:
Coupon, RollDown (incl.
Pull-to-Par, Shift, Twist,
Butterfly, Spread)
oder Integration eigener
Modelle
OFFENHEIT UND TRANSPARENZ
Alle Berechnungsschritte und (Zwischen-) Ergebnisse sind jederzeit in definierten Masken nachvollziehbar
dargestellt
Fachliche und technische Dokumentation der Methoden
Olaf Rott
Haustenbecker Straße 136
32832 Augustdorf
Phone: +49.172.855 8839
[email protected]
http://www.integor.de