Übung zur Vorlesung Statistik I WS 2014-2015 Übungsblatt 10 5. Januar 2015 Aufgabe 32 (4 Punkte): Führen Sie für die Stichprobe S = (3.5, 5.0, 0.5, 2.9, 0.0) auf den Niveaus α = 0.1, 0.05, 0.01, 0.001 den Einstichproben Z-Test der zweiseitigen Nullhypothese H0 : µ = 0.5 durch. Die bekannte Varianz sei σ 2 = 4. Berechnen Sie auch den P-Wert. Aufgabe 33 (6 Punkte): Betrachten Sie die Daten der Studie aus Aufgabe 31: PatNr. vorher nachher 1 205 198 2 206 206 3 166 143 4 160 149 5 204 179 6 186 174 7 194 189 8 165 160 9 190 194 10 196 187 Im Gegensatz zur Aufgabe 31 sei die Varianz σ 2 der Blutdruckveränderungen Z1 , . . . , Z10 (vorher-nachher) nun unbekannt. Der Z-Test kann deshalb nicht durchgeführt werden. A Berechnen Sie die empirische Varianz σˆ2 , den empirischen Mittelwert µ̂ und die t-Statistik T für die Variablen Z1 , . . . , Z10 . B Geben Sie eine für die Fragestellung aus Aufgabe 31 geeignete einseitige Nullhypothese H0 an. Begründen Sie Ihre Wahl. C Wie ist T verteilt, wenn µ = 0 gilt? D Plotten Sie die Dichte der Verteilung von T unter µ = 0 und markieren Sie im Diagramm die Grenze des einseitigen Ablehnungsbereichs für α = 0.05 und den Wert der t-Statistik T durch vertikale Linien. E Berechnen Sie den P-Wert. F Führen Sie den einseitigen verbundenen t-Test mit der Funktion t.test durch. Aufgabe 34 (2 Punkte): Vergleicht man den P-Wert aus Aufgabe 31 (ZTest) mit dem P-Wert aus Aufgabe 33 (t-Test), stellt man fest, dass der P-Wert des Z-Tests kleiner als der des t-Tests ist. Ist das immer der Fall oder kann der P-Wert des Einstichproben Z-Tests auch größer als der des zugehörigen Einstichproben t-Tests sein? Begründen Sie Ihre Antwort. Aufgabe 35 (4 Punkte): Die Poissonverteilung mit Erwartungswert λ kann für große λ auch durch die Normalverteilung approximiert werden. A Sei X eine poissonverteilte Zufallsvariable mit Erwartungswert λ. Berechnen Sie für λ = 2 die Wahrscheinlichkeit P(X ≤ 3) einmal exakt und dann mit Hilfe der Normalverteilung. Geben Sie die relative Abweichung der beiden Berechnungsmethoden in Prozent an. Plotten Sie die kumulative Poissonverteilung mit Erwartungswert λ = 2 und die zugehörige Normalverteilung in einem Diagramm. B Sei nun λ = 20. Berechnen Sie P(X ≤ 25) einmal exakt und dann mit Hilfe der Normalverteilung. Geben Sie die relative Abweichung der beiden Berechnungsmethoden in Prozent an. Plotten Sie die kumulative Poissonverteilung mit Erwartungswert λ = 20 und die zugehörige kumulative Normalverteilung in einem Diagramm. Hinweis: Es sollen nicht die Wahrscheinlichkeitsdichten sondern die kumulativen Wahrscheinlichkeitsverteilungen geplottet werden. Schicken Sie Ihre Lösung bis spätestens Sonntag, den 11.01.2015 direkt an Ihre(n) Tutor(in).