CARMIGNAC Portfolio Commodities A USD Acc Hdg
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Aktienfonds CARMIGNAC GESTION Luxembourg CARMIGNAC Portfolio Commodities A USD Acc Hdg Monatsbericht - Juni 2017 (Daten 30/06/2017) Datum des ersten NAV Rechtsform Referenzindex Morningstar Kategorie Notierungswährung Gewinnverwendung M. HULME 20/07/2012 SICAV ISIN LU0807690754 Bloomberg code CARCOAU LX Volumen der Anteilsklasse 13 Millions $ Verwaltetes Vermögen des Fonds 595M€ / 678M$ NAV 91.68 $ Laufende Kosten 1.80 % 45% MSCI ACWI Oil and Gas NR (Eur), 5% MSCI ACWI Energy Equipment NR (Eur), 40% MSCI ACWI Metals and Mining NR (Eur), 5% MSCI ACWI Paper and Forest NR (Eur), 5% MSCI ACWI Chemicals NR (Eur). Vierteljährlich neu gewichtet. Sector Equity Other USD Thesaurierung Risikoskala Geringeres Risiko 1 2 WERTENTWICKLUNGEN FONDS INDIKATOR Höheres Risiko 3 4 5 6 7 Monat -3.20 % -1.61 % Seit Jahresbeginn -7.20 % -8.30 % Seit dem 01/01/2013 werden die Referenzindikatoren für Aktien inklusive reinvestierender Dividenden berechnet. Bruttoaktienquote : 95.58% | Nettoaktienquote : 81.57% | Liquidität und Äquivalente* : 4.42% Die globale Anlagestrategie von Carmignac Gestion - Aufwertung des Euros gegenüber dem US-Dollar - Nachgeben der Aktien, die am empfindlichsten auf eine Zinserhöhung reagieren - Rückgang des Ölpreises Long Short Netto Brutto Energie 34.38 % -8.67 % 25.71 % 43.04 % Industrielle Baustoffe 26.09 % -6.87 % 19.22 % 32.96 % Andere Edelmetalle 12.97 % -0.64 % 12.34 % 13.61 % Andere Rohstoff verbinden 12.57 % -3.38 % 9.20 % 15.95 % Chemikalien 7.02 % -0.09 % 6.93 % 7.11 % Landwirtschaftliche Rohstoffe 3.23 % -0.08 % 3.14 % 3.31 % 13.57 % -8.54 % 5.03 % 22.11 % 109.83 % -28.27 % 81.57 % 138.1 % Regionalindizes Nettodevisen-Exposure des Fonds Gesamt Dollar US 146.70% EUR -71.74% AUD und CAD 13.95% Osteuropa, Mittlerer Osten und Afrika -11.97% GBP 9.99% Lateinamerika 5.10% Sonstige 5.01% CHF 1.53% ASIA 1.32% JPY 0.10% Entwicklung des Fonds und des Indikators seit seiner Auflage Jährliche Wertentwicklungen (%) 0.13% -8.32% Carmignac Portfolio Commodities A USD Acc Hdg Referenzindex Kumulierte Wertentwicklungen (%) Annualisierte Wert. (%) 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre Seit Auflegung 3 Jahre Seit Auflegung Carmignac Portfolio Commodities A USD Acc Hdg -3.20 -9.40 4.18 -8.98 -8.32 -3.08 -1.74 Referenzindex -1.61 -8.96 9.23 -5.92 0.13 -2.01 0.03 Durchschnitt der Kategorie -2.71 -10.04 4.93 -12.93 -14.77 -4.51 -3.18 3 2 3 2 2 2 2 Ranking (Quartil) Quelle: Morningstar für den Durchschnitt der Kategorie und die Quartile Statistiken (%) Volatilität des Fonds Volatilität des Indikators Sharpe-Ratio Beta Alpha VaR 1 Jahr 13.43 15.82 0.34 0.79 -0.06 3 Jahre 13.96 19.11 -0.21 0.67 -0.17 VaR des Portfolios VaR der Benchmark Monatlicher Brutto-Performancebeitrag 13.32% 17.83% Value at Risk (VaR), 99%iges Konfidenzintervall bei einer Haltedauer von 20 Tagen über einen Zeitraum von 2 Jahren Aktienportfolio Aktien Derivate Devisen Derivate Gesamt *Liquidität, Einsatz von Bargeldbestand und Derivate Für mehr Informationen zu unseren Anlagestrategien, besuchen Sie unsere Fonds im Internet auf www.carmignac.de Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Die Verwaltungsgebühren sind in den Wertentwicklungen enthalten. Etwaige Ausgabeaufschläge können die Wertentwicklung verringern. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu. Die Performanceangaben verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren. Die OGAW sind nicht mit einer Kapitalgarantie ausgestattet. Weitere Informationen zu den OGAW, nämlich die Prospekte, die wesentlichen Informationen für den Anleger, die Satzungen/Statuten sowie die Jahres- und Halbjahresberichte, sind auf unserer Website www.carmignac.com erhältlich. Quelle: Carmignac Gestion, sofern nicht anders angegeben. Carmignac Gestion Vermögensverwaltungsgesellschaft (AMI-ZulassungsnummerGP 97-08 vom 13/03/1997). Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital von 15.000.000 Euro - Handelsregister Paris B 349 501 676. PROMOTIONAL MATERIAL -2.63% -0.49% -0.10% -3.22% Aktienfonds CARMIGNAC GESTION Luxembourg CARMIGNAC Portfolio Commodities A USD Acc Hdg Monatsbericht - Juni 2017 (Daten 30/06/2017) Kommentare des Fondsmanagements Der Fonds blieb mit seiner Performance hinter seinem Index zurück. Der Berichtszeitraum war im Zuge der diplomatischen Spannungen unter den Golfstaaten vom Rückgang der Ölpreise geprägt. Zudem bleiben die Anleger skeptisch im Hinblick auf die Fähigkeit, die weltweiten Vorräte zu verringern, und die Drosselungen in den USA fielen geringer aus als erwartet. Libyen und Nigeria hingegen, die beide von den Quoten ausgenommen sind, konnten ihre Produktion steigerten. Vor diesem Hintergrund litten wir unter den Kursverlusten unserer Explorations- und Fördergesellschaften (Oasis Petroleum, Anadarko). Auch der Rückgang unserer integrierten Ölgesellschaften (Suncor Energy) machte uns zu schaffen. Des Weiteren belasteten unsere Anlagen in rohstoffnahen Industriezweigen die Performance, insbesondere im Halbleitersektor (Siltronic, GlobalWafers). Unsere Indexderivate gingen ebenfalls zu Lasten der Performance. Allerdings schlug der Anstieg unserer Titel aus dem Sektor diversifizierte Metalle und Erze (Anglo American, Arizona Mining) positiv zu Buche. Das Aktienexposure liegt auf einem relativ zurückhaltenden Niveau. Geographische Verteilung Entwicklung der Nettoaktienquote seit 1 Jahr (Vermögen in %) Long Short Netto Brutto Nordamerika 59.26 % -6.92 % 52.34 % 66.19 % Europa 41.48 % -14.87 % 26.61 % 56.35 % Asien - Pazifik 2.75 % 0.00 % 2.75 % 2.75 % Lateinamerika 3.93 % -2.03 % 1.90 % 5.95 % Naher Osten 0.00 % -0.10 % -0.10 % 0.10 % Asien 2.42 % -2.69 % -0.27 % 5.11 % Osteuropa 0.00 % -0.65 % -0.65 % 0.65 % Afrika 0.00 % -1.00 % -1.00 % 1.00 % 109.83 % -28.27 % 81.57 % 138.1 % Gesamt Nettoaktienquote Bruttoaktienquote AKTIENANTEIL Nettoaktienquote = Aktieninvestitionsrate + Exposure in Aktienderivaten Top 10 Nettoexposure – Long Top 10 Nettoexposure – Short Name Land Sektor % SILTRONIC AG Deutschland Andere Rohstoff verbinden RIO TINTO PLC Vereinigtes Metalle & Bergbau: Diverse Region Sektor 8.95 % Vereinigtes Königreich Metalle & Bergbau: Diverse -3.89 % 3.88 % Finnland Erdol & Erdgas: Raffinierung & Vermarktung -1.22 % Vereinigtes Königreich Metalle & Bergbau: Diverse -1.18 % Königreich % SUNCOR ENERGY Kanada Integrierte Erdol- und Erdgasbetriebe 3.27 % Vereinigtes Königreich Erdol & Erdgas: Exploration & Produktion -0.82 % GOLDCORP INC Kanada Gold 3.23 % Südafrika Stahl -0.77 % NEWMONT MINING USA Gold 3.10 % Norwegen Erdol & Erdgas: Exploration & Produktion -0.77 % METHANEX CORP Kanada Industrielle Chemikalien 3.08 % USA Energiezubehor und -dienste -0.68 % HALLIBURTON USA Energiezubehor und -dienste 3.02 % USA Erdol & Erdgas: Exploration & Produktion -0.61 % WEIR GROUP PLC Vereinigtes Other Commodities Related 2.90 % Chile Edelmetalle & Mineralien -0.61 % Niederlande Andere Rohstoff verbinden Königreich ROYAL DUTCH SHELL PLC Niederlande Integrierte Erdol- und Erdgasbetriebe BHP BILLITON PLC Australien Metalle & Bergbau: Diverse 2.82 % 2.75 % 37.01 % Verteilung der Kapitalisierung Long Short Netto Brutto Large (>8000 MEUR) 46.62 % -12.72 % 33.90 % 59.34 % Mid (1000 - 8000 MEUR) 45.35 % -5.59 % 39.75 % 50.94 % 4.30 % -1.41 % 2.88 % 5.71 % 13.57 % -8.54 % 5.04 % 22.11 % 109.83 % -28.27 % 81.57 % 138.10 % Small (<1000 MEUR) Regionalindizes Gesamt Für mehr Informationen zu unseren Anlagestrategien, besuchen Sie unsere Fonds im Internet auf www.carmignac.de Quelle: Carmignac Gestion, sofern nicht anders angegeben. Carmignac Gestion Vermögensverwaltungsgesellschaft (AMI-ZulassungsnummerGP 97-08 vom 13/03/1997). Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital von 15.000.000 Euro - Handelsregister Paris B 349 501 676. PROMOTIONAL MATERIAL -0.59 % -11.14 %
