21.00% pa Barrier Reverse Convertible auf AMD

Produktreport vom 16.05.2017
Öffentliches Angebot: CH
Renditeoptimierungsprodukte
Produktetyp nach SVSP: 1230
21.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf AMD
Kontinuierliche Barrierebeobachtung - Callable
Verfall 13.04.2018; emittiert in USD; kotiert an SIX Swiss Exchange AG
ISIN CH0361711093 - Valorennummer 36171109 - SIX Symbol BGIEFG
Annahmen in diesem Dokument basieren auf Angaben und Modellen die wir für zuverlässig und korrekt halten. Gleichwohl machen die
Emittentin sowie der Lead Manager weder Zusicherungen noch Gewährleistungen zur Vollständigkeit und Korrektheit der Annahmen, die in
diesem Dokument gemacht werden.
Produktdetails
Markterwartung des Anlegers
Seitwärts tendierender bis leicht steigender Basiswert.
Der Barrier Event wird nicht stattfinden.
Die Emittentin hat das Recht auf Vorzeitige Rückzahlung gemäss
den Bestimmungen unter "Vorzeitige Rückzahlung".
Payoff, vorausgesetzt eine Vorzeitige Rückzahlung
hat NICHT stattgefunden:
Profit
Barrier Level
0
Endlevel
Produkt
t
36171109
CH0361711093
BGIEFG
20.04.2018 (vorbehältlich Anpassung
bei Abwicklungsstörungen)
Denomination
USD 1'000
Auszahlungswährung
USD
Zinsberechnungsmethode
30/360; nicht adjustiert; auflaufend
während jeder Couponperiode
(einschliesslich Start- und
ausschliesslich Enddatum).
Kotierung
SIX Swiss Exchange AG; gehandelt
an SIX Swiss Exchange - Structured
Products
Die Kotierung wird beantragt.
Quotierungsart
Sekundärmarktpreise werden dirty
quotiert, d.h. die Marchzinsen
(Stückzinsen) sind im Preis enthalten.
Quotierungstyp
Sekundärmarktpreise werden in
Prozent quotiert.
Der Couponbetrag ist für schweizerische Steuerzwecke in zwei
Komponenten aufgeteilt:
Zinsanteil
1.35% p.a.
Prämienanteil
19.65% p.a.
er
Generelle Information
Valorennummer
ISIN
SIX Symbol
Rückzahlungsdatum
Produktebeschreibung
Dieses Produkt bietet dem Anleger, unabhängig von der
Kursentwicklung des Basiswertes, eine Couponzahlung sowie
eine bedingte Absicherung vor Kursverlusten. Falls kein Barrier
Event stattgefunden hat, erhält der Anleger am
Rückzahlungsdatum die Denomination ausbezahlt. Falls ein
Barrier Event stattgefunden hat, hängt die Rückzahlung des
Produktes vom Wert des Basiswertes ab, wie im Abschnitt
“Rückzahlung“ beschrieben.
sis
w
20.04.2017
20.04.2017
100.00%
USD 10'000'000 (mit
Aufstockungsmöglichkeit)
Ba
Emissionsdaten
Liberierung
Erster Börsenhandelstag
Ausgabepreis
Emissionsvolumen
* Levels sind in Prozent des Anfangslevels ausgedrückt
I
RBE
VO
Erster
Börsenhandelstag
LT
20.04.2017
NDE
HA
Barrier
Beobachtung
13.04.2017 13.04.2018
V
KTI
A
UK88: 3bc38c67-afeb-48ec-b81f-734a8fa0bc26 - 109597005
Barrier Event
Diese generische Grafik basiert auf dem SVSP Kategorisierungmodell
und dient lediglich zur Illustration. Das konkrete Auszahlungsprofil
des Produkts kann von dieser Grafik abweichen.
Couponzahlung(-en) und Couponzahlungstag(e)
Coupon Zahlungstag
Couponzahlung
Marchzins
18.05.2017
USD 17.50
USD
16.06.2017
USD 17.50
USD
18.07.2017
USD 17.50
USD
17.08.2017
USD 17.50
USD
18.09.2017
USD 17.50
USD
18.10.2017
USD 17.50
USD
16.11.2017
USD 17.50
USD
18.12.2017
USD 17.50
USD
19.01.2018
USD 17.50
USD
16.02.2018
USD 17.50
USD
16.03.2018
USD 17.50
USD
20.04.2018
USD 17.50
USD
Fixierung
13.04.2017
KEIN Barrier Event
Produkt
Barrier Level AMD
(50.00%)
Verfall
13.04.2018
Rückzahlungsdatum
20.04.2018
Basiswerte
Basiswert
Referenzbörse
Bloomberg Ticker Anfangslevel (100%)*
Barrier Level (50.00%)*
ADVANCED MICRO DEVICES
NASDAQ
AMD UQ
USD
USD 12.31
6.16
Ausübungsverhältnis (Conversion Ratio)
81.2348
Wertentwicklung
Letzter
Preis
Diese
Woche
Dieser
Monat
Dieses
Jahr
Seit
Ausgabe
Strukturiertes Produkt
101.38%
1.48%
-1.16%
1.38%
1.38%
Abstand zum WahrscheinBarrier Level lichkeit die
Barrier zu
berühren
15%
ADVANCED MICRO DEVICES
USD 12.75
13.23%
-4.14%
3.57%
3.57%
51.69%
15%
Wertentwicklung im Zeitablauf
Strukturiertes Produkt
120
ADVANCED MICRO DEVICES
100
Barrier Level 50.00%
13.04.2017 - 13.04.2018
80
60
40
20
5.
17
15
.0
5.
17
12
.0
5.
17
09
.0
5.
17
06
.0
5.
17
.0
03
4.
17
.0
30
4.
17
.0
27
4.
17
.0
24
21
.0
4.
17
0
Sensitivität
Strukturiertes Produkt
ADVANCED MICRO DEVICES
Delta
0.18
Strukturiertes
Produkt
0.4
0.3
0.2
0.18
0.1
Delta ist die Sensitivität des Preises eines Derivates bezüglich der
Preisveränderung des zugrundeliegenden Basiswertes. Wenn das
Delta für einen Basiswert 0.1 ist, bedeutet dies bei einer
Preisveränderung des Basiswertes von 1%, dass sich der Preis des
Strukturierten Produktes um 0.1% verändert.
0.0
-0.1
-0.2
-0.3
Strukturiertes Produkt
Vega
-0.30
Strukturiertes
Produkt
5.
17
.0
5.
17
.0
15
5.
17
.0
09
12
5.
17
5.
17
.0
.0
03
06
4.
17
.0
4.
17
30
27
.0
4.
17
.0
24
21
.0
4.
17
-0.4
0.5
0.4
0.3
ADVANCED MICRO DEVICES
-0.30
0.2
0.1
Vega ist die Sensitivität des Preises eines Derivates bezüglich der
impliziten Volatilität eines Basiswertes. Wenn das Vega eines
Basiswertes 0.1 ist, bedeutet dies bei einer Bewegung von 1% der
impliziten Volatilität des Basiswertes, dass sich der Preis des
Strukturierten Produktes um 0.1% verändert.
0.0
-0.1
-0.2
-0.3
-0.4
17
.0
5.
17
15
.0
5.
17
12
09
.0
5.
17
.0
5.
17
06
03
.0
5.
17
30
.0
4.
17
27
.0
4.
17
4.
.0
24
21
.0
4.
17
-0.5
Produktdokumentation
Das Indikative Termsheet erfüllt die Anforderungen an einen vorläufigen vereinfachten Prospekt gemäss Artikel 5 des
schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen („KAG“). Das Termsheet, welches spätestens bei
Liberierung erhältlich sein wird, sowie das Final Termsheet erfüllen die Anforderungen an einen definitiven vereinfachten
Prospekt gemäss Artikel 5 KAG. Das Termsheet enthält eine Zusammenfassung ausgewählter Produktinformationen und
dient lediglich zu Informationszwecken. Einzig das Final Termsheet, zusammen mit dem Derivate Programm der jeweiligen
Emittentin, welches bei Fixierung Gültigkeit hat und alle weiteren Bedingungen enthält (das "Programm"), gelten als
rechtsverbindliche Dokumentation des Produkts ("Product Documentation"); entsprechend sollte das Final Termsheet immer
zusammen mit dem Programm gelesen werden. Begriffe, welche im Final Termsheet verwendet, dort aber nicht definiert
werden, haben die Bedeutung, welche ihnen gemäss des Programmes zukommt. Obwohl möglicherweise Übersetzungen
in andere Sprachen vorliegen, ist einzig das Final Termsheet und das Derivate Programm in englischer Sprache rechtlich
verbindlich.
Für jegliche Informationen zu Risiken im Zusammenhang mit diesem Produkt beziehen Sie sich bitte auf das Termsheet
zusammen mit dem "Programm".
Während der gesamten Laufzeit des Produkts kann die Produktdokumentation kostenlos vom Lead Manager an der
Europaallee 39, 8004 Zürich (Schweiz), oder via Telefon (+41-(0)58-800 1000*), Fax (+41-(0)58-800 1010) oder E-Mail
([email protected]) bestellt werden. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass alle Gespräche auf Linien, welche mit
einem Asterisk (*) gekennzeichnet sind, aufgezeichnet werden. Bei Ihrem Anruf unter der jeweiligen Nummer gehen wir
davon aus, dass Sie mit dieser Geschäftspraxis einverstanden sind.
Für den Vertrieb in der Schweiz
Leonteq Securities AG
Europaallee 39
8004 Zürich, Schweiz
Tel: +41 58 800 1111
[email protected]
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ZWEIGNIEDERLASSUNGEN
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