21.00% pa Barrier Reverse Convertible auf AMD
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Produktreport vom 16.05.2017 Öffentliches Angebot: CH Renditeoptimierungsprodukte Produktetyp nach SVSP: 1230 21.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf AMD Kontinuierliche Barrierebeobachtung - Callable Verfall 13.04.2018; emittiert in USD; kotiert an SIX Swiss Exchange AG ISIN CH0361711093 - Valorennummer 36171109 - SIX Symbol BGIEFG Annahmen in diesem Dokument basieren auf Angaben und Modellen die wir für zuverlässig und korrekt halten. Gleichwohl machen die Emittentin sowie der Lead Manager weder Zusicherungen noch Gewährleistungen zur Vollständigkeit und Korrektheit der Annahmen, die in diesem Dokument gemacht werden. Produktdetails Markterwartung des Anlegers Seitwärts tendierender bis leicht steigender Basiswert. Der Barrier Event wird nicht stattfinden. Die Emittentin hat das Recht auf Vorzeitige Rückzahlung gemäss den Bestimmungen unter "Vorzeitige Rückzahlung". Payoff, vorausgesetzt eine Vorzeitige Rückzahlung hat NICHT stattgefunden: Profit Barrier Level 0 Endlevel Produkt t 36171109 CH0361711093 BGIEFG 20.04.2018 (vorbehältlich Anpassung bei Abwicklungsstörungen) Denomination USD 1'000 Auszahlungswährung USD Zinsberechnungsmethode 30/360; nicht adjustiert; auflaufend während jeder Couponperiode (einschliesslich Start- und ausschliesslich Enddatum). Kotierung SIX Swiss Exchange AG; gehandelt an SIX Swiss Exchange - Structured Products Die Kotierung wird beantragt. Quotierungsart Sekundärmarktpreise werden dirty quotiert, d.h. die Marchzinsen (Stückzinsen) sind im Preis enthalten. Quotierungstyp Sekundärmarktpreise werden in Prozent quotiert. Der Couponbetrag ist für schweizerische Steuerzwecke in zwei Komponenten aufgeteilt: Zinsanteil 1.35% p.a. Prämienanteil 19.65% p.a. er Generelle Information Valorennummer ISIN SIX Symbol Rückzahlungsdatum Produktebeschreibung Dieses Produkt bietet dem Anleger, unabhängig von der Kursentwicklung des Basiswertes, eine Couponzahlung sowie eine bedingte Absicherung vor Kursverlusten. Falls kein Barrier Event stattgefunden hat, erhält der Anleger am Rückzahlungsdatum die Denomination ausbezahlt. Falls ein Barrier Event stattgefunden hat, hängt die Rückzahlung des Produktes vom Wert des Basiswertes ab, wie im Abschnitt “Rückzahlung“ beschrieben. sis w 20.04.2017 20.04.2017 100.00% USD 10'000'000 (mit Aufstockungsmöglichkeit) Ba Emissionsdaten Liberierung Erster Börsenhandelstag Ausgabepreis Emissionsvolumen * Levels sind in Prozent des Anfangslevels ausgedrückt I RBE VO Erster Börsenhandelstag LT 20.04.2017 NDE HA Barrier Beobachtung 13.04.2017 13.04.2018 V KTI A UK88: 3bc38c67-afeb-48ec-b81f-734a8fa0bc26 - 109597005 Barrier Event Diese generische Grafik basiert auf dem SVSP Kategorisierungmodell und dient lediglich zur Illustration. Das konkrete Auszahlungsprofil des Produkts kann von dieser Grafik abweichen. Couponzahlung(-en) und Couponzahlungstag(e) Coupon Zahlungstag Couponzahlung Marchzins 18.05.2017 USD 17.50 USD 16.06.2017 USD 17.50 USD 18.07.2017 USD 17.50 USD 17.08.2017 USD 17.50 USD 18.09.2017 USD 17.50 USD 18.10.2017 USD 17.50 USD 16.11.2017 USD 17.50 USD 18.12.2017 USD 17.50 USD 19.01.2018 USD 17.50 USD 16.02.2018 USD 17.50 USD 16.03.2018 USD 17.50 USD 20.04.2018 USD 17.50 USD Fixierung 13.04.2017 KEIN Barrier Event Produkt Barrier Level AMD (50.00%) Verfall 13.04.2018 Rückzahlungsdatum 20.04.2018 Basiswerte Basiswert Referenzbörse Bloomberg Ticker Anfangslevel (100%)* Barrier Level (50.00%)* ADVANCED MICRO DEVICES NASDAQ AMD UQ USD USD 12.31 6.16 Ausübungsverhältnis (Conversion Ratio) 81.2348 Wertentwicklung Letzter Preis Diese Woche Dieser Monat Dieses Jahr Seit Ausgabe Strukturiertes Produkt 101.38% 1.48% -1.16% 1.38% 1.38% Abstand zum WahrscheinBarrier Level lichkeit die Barrier zu berühren 15% ADVANCED MICRO DEVICES USD 12.75 13.23% -4.14% 3.57% 3.57% 51.69% 15% Wertentwicklung im Zeitablauf Strukturiertes Produkt 120 ADVANCED MICRO DEVICES 100 Barrier Level 50.00% 13.04.2017 - 13.04.2018 80 60 40 20 5. 17 15 .0 5. 17 12 .0 5. 17 09 .0 5. 17 06 .0 5. 17 .0 03 4. 17 .0 30 4. 17 .0 27 4. 17 .0 24 21 .0 4. 17 0 Sensitivität Strukturiertes Produkt ADVANCED MICRO DEVICES Delta 0.18 Strukturiertes Produkt 0.4 0.3 0.2 0.18 0.1 Delta ist die Sensitivität des Preises eines Derivates bezüglich der Preisveränderung des zugrundeliegenden Basiswertes. Wenn das Delta für einen Basiswert 0.1 ist, bedeutet dies bei einer Preisveränderung des Basiswertes von 1%, dass sich der Preis des Strukturierten Produktes um 0.1% verändert. 0.0 -0.1 -0.2 -0.3 Strukturiertes Produkt Vega -0.30 Strukturiertes Produkt 5. 17 .0 5. 17 .0 15 5. 17 .0 09 12 5. 17 5. 17 .0 .0 03 06 4. 17 .0 4. 17 30 27 .0 4. 17 .0 24 21 .0 4. 17 -0.4 0.5 0.4 0.3 ADVANCED MICRO DEVICES -0.30 0.2 0.1 Vega ist die Sensitivität des Preises eines Derivates bezüglich der impliziten Volatilität eines Basiswertes. Wenn das Vega eines Basiswertes 0.1 ist, bedeutet dies bei einer Bewegung von 1% der impliziten Volatilität des Basiswertes, dass sich der Preis des Strukturierten Produktes um 0.1% verändert. 0.0 -0.1 -0.2 -0.3 -0.4 17 .0 5. 17 15 .0 5. 17 12 09 .0 5. 17 .0 5. 17 06 03 .0 5. 17 30 .0 4. 17 27 .0 4. 17 4. .0 24 21 .0 4. 17 -0.5 Produktdokumentation Das Indikative Termsheet erfüllt die Anforderungen an einen vorläufigen vereinfachten Prospekt gemäss Artikel 5 des schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen („KAG“). Das Termsheet, welches spätestens bei Liberierung erhältlich sein wird, sowie das Final Termsheet erfüllen die Anforderungen an einen definitiven vereinfachten Prospekt gemäss Artikel 5 KAG. Das Termsheet enthält eine Zusammenfassung ausgewählter Produktinformationen und dient lediglich zu Informationszwecken. Einzig das Final Termsheet, zusammen mit dem Derivate Programm der jeweiligen Emittentin, welches bei Fixierung Gültigkeit hat und alle weiteren Bedingungen enthält (das "Programm"), gelten als rechtsverbindliche Dokumentation des Produkts ("Product Documentation"); entsprechend sollte das Final Termsheet immer zusammen mit dem Programm gelesen werden. Begriffe, welche im Final Termsheet verwendet, dort aber nicht definiert werden, haben die Bedeutung, welche ihnen gemäss des Programmes zukommt. Obwohl möglicherweise Übersetzungen in andere Sprachen vorliegen, ist einzig das Final Termsheet und das Derivate Programm in englischer Sprache rechtlich verbindlich. Für jegliche Informationen zu Risiken im Zusammenhang mit diesem Produkt beziehen Sie sich bitte auf das Termsheet zusammen mit dem "Programm". Während der gesamten Laufzeit des Produkts kann die Produktdokumentation kostenlos vom Lead Manager an der Europaallee 39, 8004 Zürich (Schweiz), oder via Telefon (+41-(0)58-800 1000*), Fax (+41-(0)58-800 1010) oder E-Mail ([email protected]) bestellt werden. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass alle Gespräche auf Linien, welche mit einem Asterisk (*) gekennzeichnet sind, aufgezeichnet werden. Bei Ihrem Anruf unter der jeweiligen Nummer gehen wir davon aus, dass Sie mit dieser Geschäftspraxis einverstanden sind. Für den Vertrieb in der Schweiz Leonteq Securities AG Europaallee 39 8004 Zürich, Schweiz Tel: +41 58 800 1111 [email protected] www.leonteq.com Für den Vertrieb im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) Leonteq Securities (Europe) GmbH Goetheplatz 2 60311 Frankfurt, Deutschland Tel: +49 69 970 979 900 www.leonteq.de ZWEIGNIEDERLASSUNGEN Leonteq Securities (Europe) GmbH Paris Branch 40 Rue la Pérouse 75116 Paris, Frankreich Tel: +33 (0)1 40 62 79 38 www.leonteq.fr Leonteq Securities (Europe) GmbH London Branch Level 26, The Shard, 32 London Bridge Street London, SE1 9SG, Grossbritannien Tel: +44 (0)207 467 5350 www.leonteq.co.uk
