Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik SS 2014 31.03.2014 Prof. Georg Hoever 3. Übungsblatt zur Vorlesung Angewandte Wahrscheinlichkeitsrechnung Aufgabe 1 a) Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeiten pk , nach k-maligem Würfeln zum zweiten Mal eine Sechs zu würfeln, indem Sie die Situation so betrachten, dass die erste Sechs nach genau l-maligem Würfeln (l = 1, . . . , k − 1) auftritt, und die zweite dann nach genau k − l-maligem Würfeln. Fällt Ihnen noch eine andere Art der Herleitung der pk ein? b) Seien X1 und X2 unabhängige Zufallsvariablen, die nur ganzzahlige Werte annehmen, mit pl = P (X1 = l) und ql = P (X2 = l). Wie ist die Verteilung von Y = X1 +X2 ? Stellen Sie dazu (analog zu a)) eine Formel auf, wie sich P (Y = k) aus den pl und ql berechnet. Satz: Sind X1 und X2 stetige Zufallsvariablen mit Dichten f1 und f2 , so besitzt X1 + X2 R∞ die Dichte fX1 +X2 (x) = f1 (t) · f2 (x − t) dt. −∞ Aufgabe 2 a) Wie vereinfacht sich der Integrationsbereich bei der Berechnung der Dichte von X1 + X2 , wenn die einzelnen Zufallsvariablen nur positive Werte annehmen (also f1 (x) = 0 = f2 (x) für x < 0)? b) Berechnen Sie die Dichte zu der Summe zweier exponential-verteilter Zufallsvariablen mit gleichem Parameter λ. c) Die Firma SaveServer bietet ihren Kunden redundant ausgelegte Server: Falls ein Server ausfällt, steht ein zweiter Server bereit, der die Aufgaben übernimmt. Die Erfahrung zeigt, dass in 5% der Fälle ein Server innerhalb einer Woche abstürzt. Täglich wird überprüft, ob auf Grund eines Ausfalls ein Server-Neustart erforderlich ist. Ein Kunde verlangt eine Zuverlässigkeit von 99,99% in dem Sinne, dass es nur zu 0,01% der Tage zu einer nicht-Erreichbarkeit des Servers kommt. Reicht dazu das Konzept von SaveServer? Aufgabe 3 Betrachtet werden die folgenden Zufallsvariablen: a) eine auf [a, b] gleichverteilten Zufallsvariable, ( 0, falls x < 0, definierten Zufallsvariable, b) die durch die Dichte f (x) = 1 , falls x ≥ 0, 2 (x+1) c) eine Zufallsvariable, c1) die Zahlen im Intervall [−2, 2] liefert, wobei solche in [0, 2] dreimal so häufig vorkommen wie solche in [−2, 0] (innerhalb der beiden Intervalle hat man eine Gleichverteilung), c2) die Zahlen im Intervall [−1, 2] liefert, wobei ein Resultat in [−1, 0] genauso wahrscheinlich ist, wie eines in [0, 2] (innerhalb der beiden Intervalle hat man eine Gleichverteilung), (vgl. Blatt 2, Aufgabe 1) d) eine Zufallsvariablen, die mit der Wahrscheinlichkeit 0.5 den Wert 1 annimmt und in der anderen Hälfte der Fälle gleichverteilt einen Wert zwischen 0 und 2 annimmt. Skizzieren Sie jeweils die Verteilungsfunktion F und geben Sie jeweils eine Funktion g : [0, 1] → R an, so dass g(U ) die gleiche Verteilung wie X besitzt, wenn U gleichverteilt auf [0, 1] ist. Aufgabe 4 Die Zufallsvariable X habe die nebenstehende Verteilungsfunktion. Beschreiben Sie in Worten die Verteilung von X. 1 −1 1 2 3 4 5 6 Aufgabe 5 a) Bestimmen Sie das 0.9-Quantil zu einer Exponentialverteilung mit λ = 1. b) Bestimmen Sie das 0.95- und das 0.975-Quantil b1) zur Standardnormalverteilung, b2) zu einer Normalverteilung mit µ = 1 und σ 2 = 4. Aufgabe 6 Sei X eine Zufallsvariable, die gleichverteilt eine natürliche Zahl aus {1, 2, . . . , 10} liefert. Bestimmen Sie das 0.89-, das 0.9- und das 0.91-Quantil zu X. Aufgabe 7 Sei U gleichverteilt auf [0, 1] und X = U 2 . a) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit P (X ∈ [0.5, 1]). b) Wie lautet die Verteilungsfunktion und die Dichte von X?