HA: Carlos Mora [email protected] Mathematik IV : Statistik 2011 13.04.2011 Theorie zu Übung 6 Normalverteilung (Gauss-Verteilung) Eigenschaften Ist eine stetige Zufallsvariable X normalverteilt, so schreibt man: Die Parameter der Normalverteilung sind: o o Anwendung: Die Varianz der Messwerte der meisten natur-, ingenieur- und wirtschaftswissenschaftlichen Vorgänge lassen sich mit der Normalverteilung genau oder zumindest näherungsweise beschreiben! Speziell: Die kumulative Wahrscheinlichkeit kann (von Hand) nur durch Umformung in die Standardnormalverteilung (siehe unten) berechnet werden! Standardnormalverteilung Formel: Die kumulative Wahrscheinlichkeit der Standardnormalverteilung jeden Wert von Z-Tabelle. ist tabelliert für Standardisieren – Vorgehen: 1. Man will herausfinden, was ist, mit . 2. Da nur für die Standardnormalverteilung die kumulativen Wahrscheinlichkeiten tabelliert sind, muss man die beliebige Normalverteilung zuerst in die Standardnormalverteilung umformen: 3. Mit dem standardisierten Wert kann man nun die kumulative Wahrscheinlichkeit der Tabelle nachschauen. Dabei ist . Regeln zum Standardisieren Ist , z.B. , so gilt die Regel: in HA: Carlos Mora [email protected] Mathematik IV : Statistik 2011 13.04.2011 Normal-Approximation Bei n gross kann eine Binomialverteilung oder eine andere geeignete Verteilung durch eine Normalverteilung angenähert werden, d.h. man rechnet anstatt z.B. mit der Binomialverteilung mit der Normalverteilung. Im Falle einer Binomialverteilung erhält man die Parameter Normalverteilung mit den Formeln und Als Faustregel kann man sich merken, dass vernünftige Approximation zu bekommen. Zusammenfassung Normalverteilung und der approximativen . sein sollte, um eine