Lettre vie ALL 24
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Leben 24 Preferred-Lives-Produkte im Bereich der Lebensversicherung Newsletter SCOR Vie „Die Lebensversicherung hat im Verlauf der letzten Jahrzehnte wesentliche Veränderungen erfahren. Bis in die 1970er Jahre war sie im allgemeinen mit einem Sparprozess verbunden. Aufgrund der Entwicklung der Finanzmärkte war die Sparleistung aber oft enttäuschend, so dass man die Abdeckung des Todesfallrisikos klar vom Sparprozess trennte und somit vereinfachte. In den USA hat sich der Markt der langfristigen Risikolebensversicherungen (10 bis 30 Jahre) seit den 1980er Jahren stark entwickelt. Der schärfere Wettbewerb und die Fortschritte in der Risikoselektion haben dazu geführt, dass der Markt mit „Preferred-Lives“-Risikolebensversicherungen immer komplexer wurde. In diesem 24. Newsletter stellen Ihnen unser Direktor des Bereichs Versicherungstechnik und Entwicklung sowie unser kanadischer Risikoprüfer die Funktionsweise dieses typisch nordamerikanischen Produktes und die damit verbundene Problematik vor. Falls Sie zu diesem Thema weitere Informationen wünschen, setzen Sie sich bitte mit Ihrem üblichen SCOR Vie-Ansprechpartner in Verbindung.“ I Denis Kessler, Vorstandsvorsitzender SCOR Preferred Lives: Entstehung und Funktionsweise Lebensversicherungen basieren auf einem Ausgleich im Risikokollektiv. Ein zu großes Risikogefälle würde diesen Ausgleich wieder in Frage stellen. Um dieses zu vermeiden ist eine Risikosegmentierung erforderlich. Dabei werden die Risiken in mehrere Risikoklassen unterteilt, die in sich jeweils relativ homogen sind und denen ein entsprechender Tarif zugeordnet wird. Erhöhte Risiken, deren über dem erwarteten Durchschnitt liegt, werden vom Versicherer durch einen Risikozuschlag ausgeglichen. Das Konzept der erhöhten Risiken besteht seit Anfang des 20. Jahrhunderts. Aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden, die nach dem Geschlecht des Versicherten unterschieden(1). In den 60er und 70er Jahren Eine noch feinere gab es in den USA dann die ersten Segmentierung der Raucher/Nichtraucher-Tarife, die anschließend normalen Risiken auch in Europa und Asien Verbreitung gefunden haben. Zu Beginn der 90er Jahre entstand in den USA eine noch feinere 1 Segmentierung der normalen Risiken. Diese war insbesondere dank der genaueren Informationen, die die Versicherer im Verlauf der Risikoselektion zusammentrugen, möglich geworden. Damit waren die sog. „Preferred-Lives“ Risikolebensversicherungsprodukte geboren. Mögliche Ansätze Die Klasse der normalen Risiken ohne erhöhte Risiken macht in der Regel mehr als 90% des Versicherungsportfolios bei Einzelrisikoversicherungen aus. Beim einfachsten Modell wird diese Klasse in zwei Kategorien aufgeteilt, die im allgemeinen gleich groß sind: bevorzugte Risiken (Preferred), bei denen die Sterbewahrscheinlichkeit unter dem Mittelwert für diese normalen Risiken liegt; die anderen Risiken sind Standardrisiken, bei denen die Sterbewahrscheinlichkeit über dem Mittelwert der normalen Risiken liegt. Vgl. Newsletter SCOR Vie 17: Geschlechtsspezifische Tarife in der europäischen Diskussion ... Fortsetzung Preferred Lives: Entstehung und Funktionsweise Im Prinzip gibt es zwei Methoden zur Segmentierung bevorzugter Risiken Um nach Einführung von Preferred-Tarifen das gleiche Prämienvolumen zu erhalten wie ohne Tarifdifferenzierung, ist der Grundtarif bei den Standardrisiken höher als der auf die Gesamtheit der Klasse der normalen Risiken angewandte Grundtarif. Umgekehrt – und das ist ja auch das Hauptziel – profitiert die Gruppe der bevorzugten Risiken von attraktiveren Tarifen. Diese Unterteilung war de facto mehr als eine einfache Aufspaltung in zwei Klassen: denn zunächst führ te man diese Unterscheidung zusätzlich zur bestehenden Grundsegmentierung nach Rauchern und Nichtrauchern ein. Dies führte zu einer Klasse von bevorzugten Nichtrauchern und einer von Standard-Nichtrauchern sowie zu Klassen von bevorzugten Rauchern und StandardRauchern. Dann wurde die Einteilung durch die Einführung unterschiedlicher privilegierter Risikograde noch komplexer, z.B. durch die Unterscheidung zwischen „bevorzugten“ und „besonders bevorzugten“ Risiken. Im nordamerikanischen Markt liegt die Zahl der Nichtraucher-Klassen gegenwärtig bei drei bis fünf, bei den Rauchern sind es eine bis zwei. Manchmal existiert außerdem eine extra Kategorie für Zigarrenraucher Im Prinzip gibt es zwei Methoden zur Segmentierung der bevorzugten Risiken: Das Bonus/Malus System (debit/credit method): analog zum Vorgehen einiger Anbieter bei den erhöhten Risiken wird jedem Risikofaktor eine bestimmte Punktzahl zugeteilt. Diese Methode gilt als die gerechtere. Die „Alles-oder-Nichts-Methode“: eine gegebene Klasse enthält für jeden Risikofaktor Grenzwerte, die der Antragsteller einhalten muss. Wird auch nur bei einem Kriterium der Grenzwert überschritten, wird man nicht in die betreffende Klasse eingestuft. Letztere Methode wird gegenwärtig am häufigsten verwendet, weil sie leichter zu erklären und zu verstehen ist; da sie allerdings ziemlich hart ist, wird sie oft in differenzierter Form angewandt. Die Selektion bevorzugter Risiken Damit ein Versicherungsnehmer für einen „bevorzugten“ Tarif in Frage kommt, muss er bestimmte Merkmale im Zusammenhang mit den Sterblichkeitsursachen der Versicherten aufweisen, die seine Lebenserwartung verbessern. Die Sterblichkeit bei Jüngeren ist hauptsächlich unfallbedingt (Verkehrsunfall bzw. Gewohnheiten und Lebensstil), während bei Älteren die Todesursache meistens medizinischer Art ist: Krebs, Herz-KreislaufErkrankungen etc. Bei Krebserkrankungen beispielsweise versucht man im Zuge des Auswahlprozesses herauszufinden, ob Familienmitglieder einen bösartigen Tumor hatten (Diagnose oder Tod vor dem 60. Lebensjahr). Bei HerzKreislauferkrankungen stützt sich der Versicherer auf mehrere Kriterien: BodyMass-Index (BMI), arterieller Blutdruck, Gesamtcholesterin und HDL-Werte, Diabeteserkrankung des Antragstellers oder eines Familienangehörigen. In Bezug auf Unfälle versucht man Einträge ins Straßenverkehrsregister, bestimmte Freizeitaktivitäten und sonstige Lebensgewohnheiten, wie z.B. Alkohol-und Drogenkonsum oder auch Vorstrafen bzw. Konkursanmeldung herauszufiltern. Um überhaupt für einen Preferred-Tarif in Frage zu kommen, muss der Antragsteller zunächst einmal als Standard-Risiko gemäß den üblichen Tarifkriterien gelten. So schließen bestimmte Erkrankungen einen Antragsteller automatisch von einem Preferred-Tarif aus: Krebs, Nieren- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen einschließlich Bluthochdruck, Diabetes, Hyperlipidämie, chronisch obstruktive Atemwegserkrankungen, entzündliche Darmerkrankungen, multiple Sklerose sowie alle anderen Krankheiten, für die ein Risikoaufschlag gezahlt werden muss. Für den Zugang zu den „besonders bevorzugten“ Klassen, die natürlich die niedrigsten Tarife anbieten, gelten noch strengere Aufnahmekriterien. Die angewandten Kriterien müssen quantifizierbar und objektiv sein. Zu diesem Zweck greifen die Versicherungsunternehmen auf folgende Elemente zurück: ärztliche Untersuchung, Blutbild und Harnanalyse, serologische Marker, Ruhe-oder BelastungsEKG, Bericht des Hausarztes oder behandelnden Arztes, Nachforschungen mit Datenbankenabfragen (Einträge in der Verkehrssünderdatei, im Vorstrafen- oder Insolvenzregister). Herausforderungen des Preferred-Lives-Konzeptes Die Einführung von Preferred-Klassen in der Risikolebensversicherung ist für die Beteiligten mit neuen Herausforderungen verbunden. Diese relativ komplexen Produkte erfordern in der Tat ein hoch spezialisiertes Know-how, sowohl in versicherungsmathematischer 2 Hinsicht als auch in den Bereichen Risikoprüfung, Marketing und Vertrieb. So sind die Anforderungen bezüglich der Qualität und Kohärenz in der Vorgehensweise der Beteiligten äußerst anspruchsvoll, will man eine kontrollierte und rentable Entwicklung dieser Produkte erreichen. Preferred-Lives-Produkte im Bereich der Lebensversicherung ... Fortsetzung Herausforderungen des Preferred-Lives-Konzeptes Die Einführung eines innovativen Produktes eröffnet neue Chancen, ist aber auch mit gewissen Risiken verbunden: Die Anzahl der angebotenen Risikoklassen ist oft eher das Ergebnis einer Marketingentscheid ung als rein versicherungsmathematisch bedingt. Chancen: Die Versicherungsgesellschaften, die dieses Produkt als erste einführen, bekommen in der Regel die besten Risiken (Offensivstrategie); andere versuchen wiederum ihr bestehendes Produktportfolio zu schützen (Defensivstrategie). Auf jeden Fall kann mit einem solchen Produkt ein starkes und dynamisches Image gegenüber Kunden und Vertriebsnetzen aufgebaut werden. Risiken: Überplanmäßige Stornoquote bei den bestehenden Policen, Verschlechterung der erwarteten Sterblichkeit im verbleibenden Portfolio (wenn man davon ausgeht, dass die Kunden mit dem besten Risikoprofil eine Versicherung bei einem anderen Versicherer abschließen können, wenn sie aktuelle Nachweise für die Versicherbarkeit vorlegen), größere Ungewissheit bezüglich der künftigen Rentabilität aufgrund mangelnder Erfahrung, Unzufriedenheit oder fehlendes Verständnis auf Seiten der Versicherungsvermittler und der Kunden gegenüber einem komplexen Produkt sowie eine durch die Risikoselektion bedingte Kostensteigerung. Ausgewogene Produktportfolios Die Einführung von Preferred-Lives-Produkten erfolgt in vier Stufen: Eine sehr gewissenhafte Por tfolioverfolgung, bei der die versicherungsmathematischen, ver trieblichen und selektionsspe zifischen Aspekte aufeinander abgestimmt werden, ist also unerlässlich. 1. Festlegung der Anzahl der bevorzugten Risikoklassen (sowohl für Nichtraucher als auch für Raucher); in dieser Phase sind insbesondere die Versicherungsmathematiker und Marketingvertreter gefordert. 2. Festlegung und Definition der individuellen Selektionskriterien: diese Phase betrifft vor allem die Spezialisten für Risikoselektion, Risikoprüfer, Vertrauensärzte und Forschungs-und Entwicklungsein richtungen. 3. Einschätzung des Prozentsatzes derer, die in die jeweiligen Risikoklassen eingruppiert werden: In dieser Phase erfolgen Portfolioprüfungen durch die Aktuare unter Einbeziehung der Erfahrung der Abteilungen für Risikoselektion und Marketing. 4. Berechnung der Beitragssätze für die jeweiligen Risikoklassen, hauptsächlich Aufgabe der Aktuare. Dieser Gestaltungsprozess ist also komplex und erfordert ein reibungsloses Zusammenspiel der Beteiligten der unter schiedlichen Bereiche Versicherungsmathematik, Risikoselektion und Marketing. Der Erfolg dieser Phase hängt von einer gezielten Abstimmung der verschiedenen Parameter 3 und von sich ergänzenden Beiträgen der jeweiligen Akteure ab. In der Praxis ist die Anzahl der angebotenen Risikoklassen eher das Ergebnis einer Marketingentscheidung als rein versicherungsmathematisch bedingt. Denn je mehr „gute“ Risikoklassen es gibt, umso schlechter sind die Daten pro Risikosegment auswertbar und umso weniger stichhaltig die versicherungsmathematischen Berechnungen. Der Risikoausgleich innerhalb jeder Risikoklasse wird zudem mit sinkender Anzahl der in den Risikoklassen zusammengefassten Risiken noch schwieriger und fragwürdiger. Die Komplexität dieser so gestalteten Produkte stellt neue Herausforderungen an die Versicherungsmathematiker. Zunächst müssen Hypothesen für die Portfolioverteilung (Aufteilung der Versicherten auf die unterschiedlichen Risikoklassen) angenommen werden, die das tatsächliche, sich aus den verkauften Produkten ergebende Portfolioprofil möglichst genau widerspiegeln. Hierfür ist eine regelmäßige und detaillierte Portfolioverfolgung unerlässlich, um gegebenenfalls die Ausgangshypothesen und die Tarifgestaltung anzupassen. Was die der Tarifgestaltung zugrunde liegenden Mortalitätshypothesen angeht, so liegen die Wechselwirkungen zwischen den Risikoklassen auf der Hand, denn Ziel ist es, den ehemals einheitlichen Tarif in genauso viele Tarife wie Risikoklassen aufzusplitten. Erfahrung im Zusammenhang mit den einzelnen Risikoklassen wäre hierfür sehr nützlich, wobei die Stichhaltigkeit dieser Erfahrung von der Erfahrungsdauer mit einem versicherten Portfolio und dessen Größe abhängt. Leider ist eine entsprechende Erfahrung hier nicht immer im gewünschten Maß vorhanden, was zum einem durch die Neuartigkeit des Ansatzes bedingt ist und zum anderen durch die große Anzahl der Risikoklassen, wodurch die statistische Grundlage zerstückelt wird. Auf jeden Fall erfordert diese Art von Produkt ein hohes Maß an Qualität und Konsequenz bei der operativen Anwendung und Portfolioverfolgung. Steht das Produkt einmal, ist die Vertriebs- und Underwritingphase ganz wesentlich, denn der Vertrieb darf nicht die bei der Produktgestaltung vorgesehenen Marketingziele umgehen; er muss das Problem der Antiselektion vermeiden, weil das Risikoportfolio sonst unausgewogen zu werden droht. Außerdem müssen bei der Risikoselektion die vorgesehenen Selektionskriterien möglichst genau beachtet werden. Denn wenn ein Risiko bei Vertragsabschluss in eine günstigere Risikoklasse eingestuft wird als eigentlich angemessen wäre, hat das Auswirkungen auf die Ausgewogenheit beider Risikoklassen und kann das Gesamtgleichgewicht des Portfolios gefährden. Preferred-Lives-Produkte im Bereich der Lebensversicherung ... Fortsetzung Herausforderungen des Preferred-Lives-Konzeptes Eine äußerst gewissenhafte Portfolioverfolgung, bei der die versicherungsmathematischen, vertrieblichen und selektionsspezifischen Aspekte aufeinander abgestimmt werden, ist also unerlässlich, um Höhe und Entwicklung des Risikos beherrschen zu können. Eine kontinuierliche Portfolioverfolgung in Bezug auf die Stornoquote, aber auch die Schadenhäufigkeit ist von entscheidender Bedeutung. Ein komplexeres Tagesgeschäft Die Einführung der Preferred-Lives-Tarife hat die Arbeit der Risikoselektion tiefgreifend verändert. Während sich die Prüfung der traditionellen Risiken auf die Identifizierung einer kleinen Gruppe von weniger als 10% der Antragsteller konzentriert, die nicht zum Standardtarif versichert werden können, sind bei der Einführung von bevorzugten Versicherungsrisiken mehr als 90% der Versicherungsanträge betroffen. Die zuständigen Risikoprüfungsabteilungen sahen sich neuen Herausforderungen gegenüber: Kosteneindämmung: Die Anzahl der für die Risikoanalyse notwendigen Unterlagen und medizinischen Untersuchungen (Blutbild, EKG, Auszug aus dem Straßenverkehrsregister usw.) nimmt zu, was den Prozess der Risikoprüfung verteuert. Wartezeit bis zur Antragsbeantwortung: Diese Zeit verlängert sich aufgrund der Prüfung der zahlreichen für die Risikoeinschätzung erforderlichen Unterlagen. Schulung und Weiterbildung der Mitarbeiter der Versicherungsgesellschaften und Vertriebnetze in diesem neuen Konzept. Und schließlich stellt das Konzept der Preferred-Lives-Tarife auch die Versicherten selbst vor neue Fragen. Jede Gesellschaft, die in der Lage ist, diese Art von Produkt zu Vorzugstarifen anzubieten, versucht, sich von ihren Mitbewerbern zu unterscheiden. In der Praxis gibt es genauso viele Kombinationsmöglichkeiten von bevorzugten Selektionskriterien wie es Versicherungsgesellschaften gibt. Für den Verbraucher wird also der Tarifvergleich sehr viel schwieriger, da die Produkte und ihre entsprechenden Auswahlkriterien nicht gerade leicht zu vergleichen sind. Umgekehrt erhalten die Versicherten auch neue Möglichkeiten, zwischen den unterschiedlichen auf dem Markt verfügbaren Produktformeln abzuwägen, was wiederum für die Versicherer zuweilen das Risiko der Antiselektion aufwirft. Überblick weltweit In den USA ist diese Produktart mittlerweile weit verbreitet und seit Beginn der 1990er Jahre ein wahrer Vertriebserfolg. Heute ist sie das Standardprodukt auf dem Einzelversicherungsmarkt. Drei Hauptfaktoren haben zu diesem Erfolg beigetragen: ein stark wettbewerbsorientierter Lebensversicherungsmarkt, der die Anbieter dazu ermuntert hat, ihre Angebote zu differenzieren; ein sehr großer und aktiver Markt im Segment der Einzelversicherungen auf den Todesfall; hohe Versicherungssummen, was die Senkung der Versicherungsprämien für den Versicherten noch wichtiger macht. Der kulturelle Kontext und die Mentalität haben wahrscheinlich auch eine maßgebliche Rolle gespielt: In Nordamerika ist das Versicherungswesen stark individualisiert, es sieht eine große Anzahl von Wahlmöglichkeiten vor, was personalisierte Vorzugsprämien nach dem Motto: „Ich zahle genau die Prämie, die meinem Risiko entspricht“ begünstigt. Außerhalb der USA fand dieser Ansatz kaum Verbreitung. Eine Ausnahme bildet Kanada, wo sich die Preferred-Lives-Produkte aus Gründen, die mit den USA vergleichbar sind, in den 1990er Jahren durchgesetzt haben. Zwar gab es vor allem auf dem britischen Markt einige Versuche in diese Richtung, allerdings ohne großen Erfolg. Die extrem geringe Verbreitung von PreferredLives-Policen in Europa kann insbesondere durch zwei Faktoren erklärt werden: die größere Rolle der Gruppenversicherungen, durch die der Einzelversicherung eine geringere Bedeutung zukommt, sowie die im Vergleich zu Nordamerika niedrigeren Versicherungssummen. Dadurch sind Tarifdifferenzierungen weniger wichtig. Aber die Versicherungsmärkte in Europa, Asien und anderswo entwickeln sich weiter und die Zukunft bleibt offen. I Pierre-Yves Le Corre, Direktor Versicherungstechnik und Entwicklung, [email protected] Philippe Aussel, Risikoprüfer, SCOR Vie Kanada, [email protected] Herausgeber: Sébastien Bergeron [email protected] Bérangère Mainguy [email protected] Tel: 33 (0) 1 46 98 77 65 4 Redaktion: Christian Mounis Pierre-Yves Le Corre René Lemaire Alain Chevreau Miguel Alferieff Dietmar Zietsch I, avenue du Général de Gaulle 92074 Paris La Défense cedex France www.scor.com ISSN 1637-8644 Preferred-Lives-Produkte im Bereich der Lebensversicherung
